[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

21 час назад, Старик сказал:

тоже надеюсь - хотя что-то сформулировать по иене и иеновым становится всё более тяжело...

кровь трейдеров последние кварталы иеновые пьют просто литрами...

евроиена в этом году конкретно попортила мне статистику торгов, принеся наибольшие в моей истории стопы.

 

была у меня гипотеза, что последние кварталы в иеновых тренды в последнем месяце - но надо бы проверить не было ли кварталов-исключений.

помню, начало складываться впечатление, что если не торговать иеновыми сетками последний месяц квартала, то жить будешь дольше и лучше 

 

Хотя, конечно, кто на что обучен - для трейдеров-ручников, охотников за трендами, это могли быть последние месяцы перед переездом на личный остров

Вот количество и размер безоткатов на eurjpy по месяцам с 2010. Безоткаты считались визуально и субъективно на тф Н1. Но общую картину можно понять. 

37 минут назад, nba31 сказал:

Вот количество и размер безоткатов на eurjpy

Я тут не так давно высказался, что торговать сетками на этой паре, да и вообще парами с йеной, ну это такое себе.

На что мне примерно ответили - да мы только с этими парами и зарабатываем кучу денег, ими только надо уметь торговать.

1 час назад, Serzhik сказал:

Я тут не так давно высказался, что торговать сетками на этой паре, да и вообще парами с йеной, ну это такое себе.

На что мне примерно ответили - да мы только с этими парами и зарабатываем кучу денег, ими только надо уметь торговать.

иена и иеновые сложные, конечно...

а когда глобальный кипишь типа брэкзита или тотального повышения ставок центробанков, то иена просто не может устоять и, на 2-3 недели раньше остальных, исполнить свое соло.

но, в основном, иена и иеновые отрисовывают 500-600 пипсовые движи и выглядят как в основном отрабатываемые.
хотя большинство с иеновыми предпочитает не связываться, это да.  да и мне 2 стопа в 2023 прилетело, как же без них.

4 часа назад, nba31 сказал:

Вот количество и размер безоткатов на eurjpy по месяцам с 2010.

Безоткаты считались визуально и субъективно на тф Н1. Но общую картину можно понять. 

Важна методология определения безоткатов.
Мы лет 7+- назад пытались научиться безоткаты выявлять/считать, даже несколько вариантов ПО писалось.
В том числе имитаторы торгов Сеткой.

К чему-то определенному не пришли, но кое что стало понятнее...

В частности, если в каком-то месте тренда был откат/отскок 30%+-, то безоткат в этом месте разрывается и отсчет возобновляется с уровня конца отката.

Сетки разные, понятно: какой-то и 20% для закрыться достаточно - а иной и 40% может быть нужно.

Но где-то 30% отката это то место, где безоткат перестает быть непрерывным и начинает дробится на части.

59 минут назад, Старик сказал:

иена и иеновые сложные, конечно...

15 часов назад, Старик сказал:

К чему-то определенному не пришли, но кое что стало понятнее...

В частности, если в каком-то месте тренда был откат/отскок 30%+-, то безоткат в этом месте разрывается и отсчет возобновляется с уровня конца отката.

То же к этому прихожу, но как прикрутить к сетке - алгоритм не придумал...

В 24.12.2023 в 17:16, Serzhik сказал:

Я тут не так давно высказался, что торговать сетками на этой паре, да и вообще парами с йеной, ну это такое себе.

На что мне примерно ответили - да мы только с этими парами и зарабатываем кучу денег, ими только надо уметь торговать.

Примерно такой пост был у меня.

Я до сих пор своего мнения не поменял. Торговал парой весь год без перерыва. Сейчас остановил на новогодние каникулы.

Сет у меня в торгах стоит под вторую версию бота.

Совсем недавно просил коллегу @bll погонять сет на своих котиторках. 

Его результаты приложу к посту.

Внутри есть и сам сет, поэтому обладатели новой версией бота могут потестировать самостоятельно.

Добавлю что движение eurjpy в период с 27.11.2023 по 07.12.2023 пройден на отлично, сетка даже не растянулась на максимум. 

P.S. Скрин участка выложен постом ниже коллегой @bll

P.P.S. Ранее уже рассказывал о том, какую особенность я использовал для построения сета для бота второй версии. И на скрине (который в следующем сообщении) видно, как робот пропустил большой участок снижения цены (сработал фильтр волатильности на w1), и позже продолжил строить сетку. Если бы цена пошла вниз и далее, то длина сетки превысила бы расчетную без нагрузки на депозит. 

dviro_EURJPY.zip69 скач.

5 часов назад, dviro сказал:

Добавлю что движение eurjpy в период с 27.11.2023 по 07.12.2023 пройден на отлично, сетка даже не выстраилась на максимуме.

1 ноября 2023 поставил сет коллеги @dviro по eurjpy на новый центовый счет, посмотреть как будет сет торговать в реале, заодно протестировать брокера Fibo так как раньше у него не торговал. Все сетки на сегодняшний день закрылись с профитом, сет отработал на отлично!!!

В 25.12.2023 в 13:46, dviro сказал:

Добавлю что движение eurjpy в период с 27.11.2023 по 07.12.2023 пройден на отлично, сетка даже не растянулась на максимум. 

на версии для нас сирых(1.52) этот сет ниче не проходит 

5 часов назад, lyca сказал:

В 25.12.2023 в 12:46, dviro сказал:

Добавлю что движение eurjpy в период с 27.11.2023 по 07.12.2023 пройден на отлично, сетка даже не растянулась на максимум. 

на версии для нас сирых(1.52) этот сет ниче не проходит 

С Сеткой 2.хх есть проблемки - текущие тестируемые версии, конечно, лучше, но ещё далеки от полной и стабильной.

Времени и сил на разработку 2.хх надо очень много - а это конечные и, вообще-то, не дешевые ресурсы...

Мы пока всё ещё осуществляем определенные работы с 2.хх и тестировщики их регулярно видят.

Но по возможным срокам возможного публичного релиза 2.хх у меня на сейчас достоверного понимания нет.

В 19.12.2023 в 14:30, assmodaee сказал:

Добрый день,подскажите пожалуйста при расчете депо в анализаторе какой считается оптимальный риск или просадка при выполнении всей сетки ордеров?5 это много или мало а 10?мб есть какие то рекомендованные или среднии значения на пару?я понимаю по мм на сделку 1-3 проц но у нас сеточный бот и как тут быть я не понимаю до конца.

В конце ноября не сете старика у меня на паре евройена кончилась сетка,а там пролив потом еще ниже был,в теории можно было бы пересидеть мне денег наверное хватило,но страшно было,я закрыл и ушел.Минус очень больный был!

 

 Сейчас хочу вернуться снова,тк попробовал крипту(опять) шлак!форекс сильно стабильнее.

Депо так же будет больше чем раньше.Где то 13 к центовик(13 к долларов не центов)насколько допустимо в рамках одного счета?у меня раньше было много терминалов,но не оч удобно контролировать все это и в случае чего доливать удобнее в один. В общем на этом все мои вопросы закончились

Спасибо!

Имхо, вы ещё не готовы к сложным мультиторгам - а сумма солидная и отнестись к ней надо очень серьезно!

я по чисто техническим причинам в основном торгую на центовиках - депо от $4000.

то есть вашу сумму я бы разбил на 3 счета в 2-3 ДЦ.

я не то чтобы центовики любил...

но на мои дорогущие диапазонные сеты нет денег для $$ счета.

ещё одним плюсом центовика есть то, что прирост лотности на 0.01 там происходит намного быстрее и это позволяет зарабатывать больше.

то есть на $$ счете вам надо на 100% удвоить депо, чтобы перейти от 0.01 к 0.02.

и ещё не факт, что будете торговать с 0.02 - потому что большой депо и скорее выведете прибыль, чем будете держать до удвоения и потом ещё и удвоенным лотом торговать.

а на центах обычно торги от 0.10 лота и достаточно заработать 10%, чтобы поднять лот до 0.11-0.12-...
причем на центах можно торговать 0.17-0.18-0.19 тогда, когда на $$ счете ещё 0.01, так как депо ещё не удвоен.

и это позволяет на центах зарабатывать несколько быстрее и, соответственно, больше за одно и то же время на одних и тех же сетках.

ну, понятно, что 100% гарантии заработка нет - но лотность центовиков чисто арифметически заметно выгоднее для торгов с плавающим лотом.

Ещё раз - вам надо очень тщательно подготовиться к мультиторгам, выполнить тесты, поработать с моделью и анализатором.

Отберите только те сеты, в которых вы будете достаточно уверены.

Не начинайте торги на всех деньгах одновременно!

Начните с одного счета на треть суммы, тщательно продумайте/просчитайте ММ, убедитесь что денег достаточно.

И только после 2-3 месяцев торгов на части денег, втянувшись в торги, освоив нюансы, полностью разобравшись в управлениях торгами - готовые торги можно скопировать на другой счет.
Лучше потратить на подготовку лишние месяц-два, чем терять деньги на не учете каких-то особенностей каких-то торгов!

4 часа назад, Старик сказал:

Имхо, вы ещё не готовы к сложным мультиторгам - а сумма солидная и отнестись к ней надо очень серьезно!

 

я по чисто техническим причинам в основном торгую на центовиках - депо от $4000.

то есть вашу сумму я бы разбил на 3 счета в 2-3 ДЦ.

 

я не то чтобы центовики любил...

но на мои дорогущие диапазонные сеты нет денег для $$ счета.

ещё одним плюсом центовика есть то, что прирост лотности на 0.01 там происходит намного быстрее и это позволяет зарабатывать больше.

то есть на $$ счете вам надо на 100% удвоить депо, чтобы перейти от 0.01 к 0.02.

и ещё не факт, что будете торговать с 0.02 - потому что большой депо и скорее выведете прибыль, чем будете держать до удвоения и потом ещё и удвоенным лотом торговать.

а на центах обычно торги от 0.10 лота и достаточно заработать 10%, чтобы поднять лот до 0.11-0.12-...
причем на центах можно торговать 0.17-0.18-0.19 тогда, когда на $$ счете ещё 0.01, так как депо ещё не удвоен.

и это позволяет на центах зарабатывать несколько быстрее и, соответственно, больше за одно и то же время на одних и тех же сетках.

ну, понятно, что 100% гарантии заработка нет - но лотность центовиков чисто арифметически заметно выгоднее для торгов с плавающим лотом.

 

Ещё раз - вам надо очень тщательно подготовиться к мультиторгам, выполнить тесты, поработать с моделью и анализатором.

Отберите только те сеты, в которых вы будете достаточно уверены.

 

Не начинайте торги на всех деньгах одновременно!

Начните с одного счета на треть суммы, тщательно продумайте/просчитайте ММ, убедитесь что денег достаточно.

И только после 2-3 месяцев торгов на части денег, втянувшись в торги, освоив нюансы, полностью разобравшись в управлениях торгами - готовые торги можно скопировать на другой счет.
Лучше потратить на подготовку лишние месяц-два, чем терять деньги на не учете каких-то особенностей каких-то торгов!

У меня два вопроса.
1)А не лучше ли вместо начального лота 0.1 на центах, использовать  микроаккаунт с таким же лотом. Но с contract size 1000. 
Т.е. в деньгах объем будет тот же. Но спреды будут существенно ниже


2)  Сокращаются ли риски если мы используем корзинный подход? Если вы считаете что да, то где столько сетов взять хороших? Тем более чтобы они были диапазонными.  Если мешать на одном портфеле диапазонные с додиапазонными(как например в Корзине пользователя Kdelu) то получается что объем на додиапазонных нужно очень очень сильно повышать. Но не лучше ли взять лучшие додиапазонные(с небольшой нагрузкой на депозит) и поставить их на долларовый счет(меньше спреды, более короткие сетки должны быстрей закрываться. Впринципе видно по бэктестам даже). А диапазонные поставить на центовый(там сеткам нужно сильно растягиваться и нужен запас хороший в средствах)?

 

18 часов назад, lyca сказал:

Если вы считаете что да, то где столько сетов взять хороших?

Смотреть, думать, тестировать, дорабатывать и делится результатами.

В 17.12.2023 в 16:27, lyca сказал:

Хотел спросить про расчет минимального депозита. Есть мануалы про компромиссный депо, про оптимальный. Но иногда вы в постах писали что достаточно трети(или даже меньше) от компромиссного депо. Есть ли  алгоритм расчета подобных депо? Подозреваю(основываясь на ваших прошлых постах, по крайней мере как я понял и запомнил) что тут надо дождаться тренда, потом окончания тренда и когда рынок успокоится можно торговать на заниженном депозите. Но на что смотреть еще в модели и вообще? Вот сейчас например ставки основных центробанков остались без изменения, значит ли это что рынок более спокойным будет по крайней мере до следуещего пересмотра ставок?

у меня сейчас крайний дефицит времени - который продлится, надеюсь, лишь недели две...

просто очень много надо выписать и сделать неотложного по календарным срокам и рабочим обстоятельствам.

Вы задаете хорошие, серьезные вопросы, требующие продуманных и достаточно объемных ответов.

я про них помню и планирую ответить на все полностью, но позднее - сейчас же иногда и 20 часов подряд писать случается...

Если очень коротко, то до конца 2022+ торги сетками были на пике проблем, связанных с гигантскими изменениями процентных ставок основных центробанков вследствие ковидного нарушения мировой экономики.

На самом деле такие катаклизмы бывают чрезвычайно редко и они конечные по времени.

Это что-то вроде взрыва и потом долго звучащего эхо.  Ну или типа шторма и последующего затихающего волнения.

И надо понимать, что да, киздец имел место - но киздец уже завершился и нужно время для прийти в некую норму.

Норма после киздеца может какое-то время несколько отличаться от нормы до киздеца, но постепенно условная норма в рынок возвращается.

20220517 - Старик - динамику/тренды на форекс вызывает изменение состояний/спрэдов ставок ЦБ или размеров QE

И да, придет время, когда ставки основных ЦБ начнут постепенно понижаться.  Начиная с 2024 наверно.

Делать ЦБ это будут точно очень аккуратно, синхронно или по очереди - и это будет вызывать некую волатильность.

Но, скорее всего, волатильность будет разумных амплитуд.

И это будет не новая проблема, а наш шанс хорошо заработать!

-----

Сейчас в сетках пик рыданий и тоски: как же так - тесты 2022 дают стопы или огромные просадки!
Часть сетов "сломалась" - как жить, как сетками торговать, как не потерять последние деньги...

Даже энтузиасты торгов сетками в унынии и лайкать постам и то неохота...

На самом деле нифига всё не пропало.

И решений, как всегда, минимум два.

1) осознать реальность и вести себя согласно обстоятельствам.

2) создать Сетку и лучшие сеты, которые и 2022 будет полностью или намного лучше проходить.

Надо понять и принять, что условно 2022, может отличающихся по парам 4-5 кварталов были исключением.

И, для подготовки торгов в обычном рынке, исключения надо исключать.
На возмущение как так пропускать в тестах год, как так можно - ответ "молча!"!!

Делайте тесты с периодом непрерывного повышения ставок ЦБ - и делайте тесты без этого периода!

И сравнивайте результаты.  И понимайте почему и сколько лишнего требует 2022 и можно ли это не учесть.

2020-21 тоже были трендовые и очень волатильные года - но без истерик лавины изменений ставок ЦБ.
И впереди период волатильный, но без экстремизма лавинообразного изменения ставок ЦБ.

И это можно и нужно осознать и торговать - трезво оценивая повышенные, но уже не экстремальные риски!

То есть ничего не пропало!...

Да, был ураган с ранениями и разрушениями.

Да, вода ещё высоко...  Да, разрушения ещё не все разобраны/починены...

Но киздец уже кончился - перевязываем раны и начинаем работать над тем, что уже можно.

Да, ландшафт слегка изменился, в отдельных местах ещё стремно...

Но форекс на месте и, с разумными предосторожностями, можно торговать.

Ну и Сетку надо развивать!

Потенциал есть, определенное понимание что надо сделать тоже есть - имхо, нормальные решения.

Просто от 3х лет пахать дома после работы бесплатно истончают запасы альтруизма и напрягает семьи.

Надеюсь, топик найдет возможность иногда премировать нашу небольшую группы разработчиков!

В 25.12.2023 в 19:38, bll сказал:

1 ноября 2023 поставил сет коллеги @dviro по eurjpy на новый центовый счет, посмотреть как будет сет торговать в реале, заодно протестировать брокера Fibo так как раньше у него не торговал. Все сетки на сегодняшний день закрылись с профитом, сет отработал на отлично!!!

  Показать контент

 

У брокера Fibo есть центовые счета?

Опция, не описанная мною в релизе 1.52.

Чуть позднее дооформлю и выложу таблицу параметров 1.52 в виде файла.

 Добавлены:

• FarPendingOrdersDelete - опция-переключатель, отвечающая за автоматическое удаление ботом в существующей сетке "дальних" отложек - не активированного ценой отложенного ордера с индивидуальным стопом.
  Это не удаление ботом отложек после закрытия сетки по ТР или иным способом.
  Это удаление "дальних" отложек в существующей/торгуемой сетке, ордера которой вы видите на графике, пока сетка ещё в торгах - в зависимости от выбранного вами режима работы этой опции!
  
  Опция FarPendingOrdersDelete не делает каких-то вычислений сеток и их свойств, не планирует каким либо образом построение сетки в будущем, не "знакома" с остальными настройками сета - и не обдумывает какие для торгов (построения сетки) будут последствия удаления опцией FarPendingOrdersDelete одной или более "дальних" отложек в сетках, торгуемых в данный момент на графике.
  Опция только следит за тем есть или нет на графике торгуемой пары одна или более "дальняя" отложка и, если обнаруживает, то удаляет или нет - в зависимости от выбранного вами режима обработки "дальних" отложек.
  
  Если опция FarPendingOrdersDelete включена и удалит с графика хотя бы одну "дальнюю" отложку, в сетке на графике станет на хотя бы одно колено меньше - и Сетка несколько иначе станет строить эту торгуемую сейчас сетку на графике.
  Но опция FarPendingOrdersDelete о последствиях удаления выставленной отложки "не думает" - с последствиями удаления ордера с графика будет разбираться бот Сетка в ходе своих совершенно обычных последующих торгов позднее.
  Опция FarPendingOrdersDelete ищет в торгуемых (не закрытых) сетках "дальние" отложки и удаляет отложки сразу или нет - в зависимости от выбранного вами режима.
  И это всё.
  
  Каким образом и когда ботом будут автоматически удаляться одна или более "дальних" отложки, зависит от выбранного вами режима в выпадающем меню опции FarPendingOrdersDelete.
  
  
  Дефолтно (по умолчанию) delete_none - опция отключена, отложки не удаляются, пока сетка в торгах (но отложки по прежнему всегда удаляются ботом после закрытия сетки по ТР, по стопу или по CloseAllOrders).
  Если задан этот режим (то есть опция отключена), то все ранее созданные сеты должны работать без изменений - как будто этой опции в боте нет.
  
  При выборе режима delete_all_always удаление неактивированной отложки производится сразу после того, как откроется очередное колено и неактивированная отложка окажется в сетке раньше/хуже ТР (в минусовой части сетки) и уже никогда не будет (в данной сетке) активирована ценой (так как сетка закроется по ТР раньше, чем активируется отложка).
  В торгах бывает, что бот может выставить несколько отложек подряд - две и более которых окажутся "дальними" после пересчета ботом уровня ТР сетки.  В этом случае, при выборе режима delete_all_always, ботом может быть одновременно/подряд удалено более одной "дальней" отложки - и на столько же уменьшится количество открытых колен в сетке на графике.
  
  Режим delete_far_on_max_open_orders - удалять одну самую "дальнюю" (самую ближнюю к началу сетки) отложку лишь тогда, когда сетка развернулась полностью и был открыт/выставлен последний MaxOpenOrders ордер.  В этом случае количество открытых колен в сетке на графике уменьшится на 1 и появится возможность повторного открытия наибольшего колена сетки (если цена пройдет ещё 1 шаг).

  
  Режим delete_near_on_max_open_orders - удалять первую за TP (самую ближнюю к ТР) одну "дальнюю" отложку лишь тогда, когда открыто MaxOpenOrders ордеров.
  В этом случае количество открытых колен в сетке на графике уменьшится на 1 и появится возможность повторного открытия наибольшего колена сетки (если цена пройдет ещё 1 шаг).

  
  ---
  
  "Дальними" отложками разработчики называют не активированные ценой стоповые ордера, расположенные в сетках  раньше/хуже ТР (в минусовой части сетки).
  Они, не создавая просадки, обеспечивают сохранение близкой к расчетной геометрии сетки, сохранению расчетной нумерации и лотности колен и способствуют сколь возможно оптимальному расстоянию от наибольшего ордера до ТР сетки, растянутой ценой более расчетного. Ну, отложки появляются лишь тогда, когда цена "бежит" и растягивает сетку больше чем в модели - и даже дальние отложки чем-то полезны...

   

  Спойлер

  

  "Дальние" отложки это те, у которых есть индивидуальный стоп - и они расположены между началом сетки и уровнем ТР (хуже ТР).
  Они не учитываются ботом в прибыли/просадке сетки.

  Они уже не будут активированы - так как будут удалены ботом при закрытии сетки при достижении ценой уровня ТР.
  Это 2 верхних отложки на скрине.
  
  "Ближние" отложки это 2 нижних отложки без индивидуальных стопов.
  Они располагают в плюсовой части сетки - при закрытии сетки ценой (если цена здесь пойдет в откат) они могут активироваться и прибыль от них обеспечит нужный плюс для закрытия сетки в плюс на уровне ТР сетки.
  Их лотность и позиции открытия учтены при расчете уровня ТР сетки.

   

  Разберем работу режима delete_all_always на примере вышеприведенного скрина торгов.
  Было интенсивное движение и гэп-контроль сработал дважды, выставив 3 отложки и позднее 1 отложку.
  В общей сложности было открыто 7 колен, из которых 4 отложки.
  В момент, когда делался скрин, "дальними" (со стопами) были отложки 3 и 4 колен 0.01 и 0.02 лота.
  2 ниже расположенные отложки были были в плюсовой части сетки (ТР сетки был выше 2х отложек).
  Как строилась бы сетка, если бы цена продолжила снижение и был включен режим delete_all_always?
  
  Были бы удалены 2 дальние отложки 3 и 4 колен 0.01 и 0.02 лота и на графике осталось бы 5 ордеров.
  1 - 2 - Х - Х - 5 - 6 -7
  Следующее открывшееся колено п/п имело бы №6 и сетка стала бы
  1 - 2 - Х - Х - 5 - 6 -7 - 6
  Но ТР сетки при этом опустилось бы ниже и теперь "дальней" отложкой стал бы ордер 0.05 лота - и он был бы удален опцией FarPendingOrdersDelete. 
  1 - 2 - Х - Х - Х - 6 -7 - 6
  После чего в растягивающейся сетка стало бы опять 5 ордеров, Следующее открывшееся колено п/п имело бы №6 и сетка стала бы 
  1 - 2 - Х - Х - Х - 6 -7 - 6 - 6
  После этого 2 последующих рыночных ордера открылись бы своим шагом и лотами согласно сета.
  1 - 2 - Х - Х - Х - 6 -7 - 6 - 6 - 7 - 8
  И вот после этого ТР опустился бы настолько низко, что "дальней" стала бы отложка 0.06 лота - самая нижняя на скрине.  И она было бы удалена опцией FarPendingOrdersDelete - а в сетке стало бы 7 колен.
  1 - 2 - Х - Х - Х - 6 -Х - 6 - 6 - 7 - 8
  После этого повторно открылось бы 8 колено (своим шагом и лотом) и последующие ордера сетки.
  1 - 2 - Х - Х - Х - 6 -Х - 6 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - ...
  В итоге, если бы цена продолжала снижаться и все 4 отложки на скрине были бы поочередно удалены опцией FarPendingOrdersDelete, со своими шагами и лотами были бы повторно открыты 4 небольших ордера - а сетка была бы очень сильно растянута ордерами небольшой лотности.
  При этом в сетке, со своим шагом и лотом, 3 раза открылся бы ордер 6го колена и 2 раза ордер 8 колена. 
  
  ---
  
  Рассмотренный пример довольно сложный - в торгах не так часто выставляется так много отложек.
  Удаление даже 1 "дальней" отложки данной опцией (или вручную) искажает геометрию строящейся сетки, но разрешает боту повторно открыть 1 последнее открытое колено.
  Максимум колен остается MaxOpenOrders - но, так как следующее колено будет открыто повторно, то сетка автоматически удлинится на одно (следующее) колено, дополнительно растянется и сможет покрыть на графике большее движение цены.
  
  Естественно, что при удалении "дальних" отложек, в автомате или вручную, существенно искажается геометрия сетки.
  Когда удаляется даже одна "дальняя" отложка, бот временно переходит в режим усреднения, повторно открывая как минимум один ордер с тем же №, шагом и лотом.
  При этом несколько ухудшается (против модельной) закрываемость сетки -  несколько увеличивается расстояние от наибольшего ордера до ТР сетки.
  Если же, в ходе торгов, вы удалите более одной "дальней" отложки одновременно, то бот повторно откроет более одного из имеющихся последних колен с их меньшими шагами и лотами - что резко увеличит расстояние между последним переоткрытым ордером и ТР сетки (и потребуется заметно больший откат).
  Но сетка всё равно удлинится/растянется на несколько "средних" колен, сможет покрыть намного большее движение цены - и, скорее всего, вероятность закрытия сетки по ТР на откате (после истечения движения) останется приемлемой, а вероятность получить стоп несколько снизится.
  
  Сетки и торги бывают очень разные - и бывают ситуации, когда дальнюю отложку выгоднее удалять и строить сетку дальше без учета удаленной дальней отложки.
  Это бывает нужным, когда вы даже "длинным" диапазонным сетом попали в тренд и вам надо сколь возможно растянуть сетку для покрытия большего движения цены - даже ценой повторного открытия последнего уже открытого ордера сетки.
  Удалять "дальние" отложки может быть оптимальным и в сетках с небольшим (<10) количеством колен - в таких сетках растяжение сетки даже на 1 колено дополнительно может резко повысить вероятность выживания сетки и успешного закрытия сетки по ТР.
  И оперативное удаление "дальних" отложек может быть абсолютно необходимым, если вы пытаетесь разрабатывать многоколенные "густые" (с небольшим шагом) сетки и выставлением относительно большого количества отложек в ходе построения сетки.  Без удаления "дальних" отложек в автомате разработка "густых" сеток крайне маловероятна - и опция FarPendingOrdersDelete, возможно, "открывает" для вас "густые" сетки...
  
  Опция FarPendingOrdersDelete неоднозначная - но она может оказаться очень полезной при разработке коротких и/или агрессивных сеток, а также при попадании в агрессивное трендовое движение любыми сетками, выставляющими отложки.
  
  Но вы не обязаны всегда использовать опцию FarPendingOrdersDelete - такой рекомендации нет!!
  Старик в торгах диапазонными сетками в eurjpy опцию пробует использовать (так как пара грешит большими краткосрочными трендами), а в более медленных парах xxxusd пока не понятно.
  Потенциально опция может быть полезной на "быстрых" парах и в разных вариантах сеток.
  Только тесты покажут насколько эта опция вам нужна и в каких сетах опция полезна, а в каких нет.

Опять та же проблема, сегодня в 21.43 самопроизвольно изменился тейк профит. В этот раз файл сет прилагаю. 

20231229.log15 скач. audchf.set25 скач.

1 час назад, Mikhail_ сказал:

Опять та же проблема, сегодня в 21.43 самопроизвольно изменился тейк профит. В этот раз файл сет прилагаю. 

20231229.log 1.36 \u041c\u0411 · 1 загрузка audchf.set 17.03 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Ну, у вас с 7 колена запланирован убыток...

На последнем колене вы планируете $6724 убытка получить...

Сет у вас, откровенно говоря, невменяемый - шаг первых колен меньше спрэда пары, ТФ от балды, 2/3 сетки в убыток...

Бот как бы и не должен такое торговать.

Сообщение в 21:43 вижу и да, мне это непонятно и не нравится.

Но сделайте сет не с потолка и тогда будем делать тесты.

Версия (EA) - Setka v1.54

Изменены: (если прямо не указано иное, в сетах прежних лет измененный параметр корректировать не надо)

• уточнен порядок обновления в боте значения параметра пары tickvalue - цены пункта торгуемой пары на конкретном счете.  Это очень важная величина, используемая терминалом и ботом в расчетах в ходе тестов и торгов.
  Теперь значение этого параметра будет уточняться не реже чем раз в час.
  Обновление коснется как торгов, так и тестов.
  
  В торгах будет точнее обрабатываться контроль просадки и точно стопы в деньгах и %%.
  В торгах вы вряд ли заметите какие либо изменения - но они будут и позитивные для точности торгов.
  
  Нет рекомендации повторять тесты всех торгуемых вами пар - даже тех, где tickvalue плавающий (не фиксированный и зависит от цены валютной пары).
  Но не будет и лишним повторить тесты хотя бы части торгуемых вами сетов с целью убедиться, что эта доработка не требует от вас ретестов всех торгуемых вами сетов.
   

• параметр NotUsedBalance переименован в NotUsedCurrency и перемещен в сете в блок ММ ниже.
  В использовании переименованного параметра ничего не изменяется - сюда стоит вписывать размер сгораемого/маржинально/классического бонуса на счете, если такой бонус от ДЦ у вас есть. 
  Если у вас несколько сгораемых бонусов, то в NotUsedCurrency задаете сумму всех бонусов.
  Если классического бонуса у вас на счете нет, то NotUsedCurrency=0 (по умолчанию).
  Если у вас есть бонус, участвующий в покрытии просадки, то в NotUsedCurrency такой бонус НЕ указывается.
  Используется этот параметр только если вы торгуете не фиксированным лотом (CurrencyFor001Lot>0). 
  При торгах фикс лотом NotUsedCurrency не используется и может быть любым.
  В тестах параметр, как правило, не используется (это настройка на конкретный счет в торгах онлайн), поэтому для тестов замену/переименование параметра NotUsedCurrency почти всегда делать не обязательно.
  
  И только в том случае, если у вас есть маржинальный/классический (не участвующий в покрытии просадки) бонус от ДЦ и вы торгуете не фиксированным лотом (CurrencyFor001Lot>0), необходимо во всех без исключения используемых вами в таких торгах сетах заменить старое имя параметра на новое:
  - в обычном текстовом редакторе поочередно изменить наименование параметра NotUsedBalance на NotUsedCurrency и потом загружать вручную подкорректированные сеты в 1.54 в ваших торгах - или
  - в 1.54 загружать торгуемые вами сеты, в окне настроек в параметр NotUsedCurrency ввести сумму бонуса у вас на счете - и сохранить сет.  В этом случае сохраненный сет будет уже с NotUsedCurrency.
   

• с версии 1.54 предполагаем перестать указывать в архивах релиза версию в наименованиях ботов.
  При этом в логах бота, в панелях на графиках и в сетах будет выводится текущая версия бота и вам будет понятно чем вы торгуете.
  Если вам это не нравится, вы можете прямо в архиве релиза, буквально за минуту, в имена ботов добавить версию и торговать как раньше.  Простейшее переименование, скопировать/вставить.
  
  Целью этой новации есть облегчение перехода на новую версию в торгах.
  Конечно, новые версии не так часто - можно и по старинке переходить...
  Но, тем не менее, если бот разных версий имеет одинаковое имя файла, то для перехода на новую версию достаточно загрузить в терминал новую версию бота (который затрет предшествующую версию), а потом закрыть и открыть/стартовать терминал.
  И новая версия бота стартует на графиках с теми сетами, которыми вы торговали до замены версии бота.
  Конечно, глазами стартовавших ботов проверить надо, то или нет бот загрузил... 
  Но обычно это работает.

Добавлены:

• UseBalanceForMM=true переключатель вычисляем лот 1го ордера сетки из баланса или эквити.
  По умолчанию =1 - все ваши сеты будут торговать как и раньше.
  Работает/учитывается только если CurrencyFor001Lot>0 - если торгуете не фиксированным лотом.
  Задается в каждом сете отдельно и у вас на счете могут быть торги одновременно с фиксированным лотом и с переменной лотностью, вычисляемой и от баланса, и от эквити.
  
  Всю историю Сетки лот 1го ордера вычислялся из баланса счета, что было несколько рискованно, если на счете была не минимальная просадка.  Оставался риск перегрузки счета из-за лотности новых сеток без учета  текущей просадки на счете.
  Теперь появилась важная возможность, задав UseBalanceForMM=0 (=false), вычислять лот 1го ордера сеток из эквити/средств - что уменьшает риск перегрузки счета в мультиторгах новыми сетками без учета просадки.
  Конечно, это может несколько снизить прибыльность торгов - но риск StopOut при этом явно снижается.
   

• UsedCurrencyPercent=100 - дополнительная опция управления мультиторгами.
  Какой % средств на счете учитывать при расчете лота 1го ордера сетки в данном сете. 
  Работает/учитывается только если CurrencyFor001Lot>0 - если торгуете не фиксированным лотом.
  При дефолтной настройке UsedCurrencyPercent=100 ваши имеющиеся сеты будут торговать как раньше.
  Вы можете начать использовать опцию UsedCurrencyPercent и изменить настройки ваших сетов CurrencyFor001Lot>0 лишь тогда, когда сочтете необходимым.
  
  Формула расчета лота 1го ордера с применением UsedCurrencyPercent примерно такая
  Lot = (Баланс или Equity - NotUsedCurrency) * UsedCurrencyPercent / 100 / CurrencyFor001Lot
  
  Опцию UsedCurrencyPercent надо понимать в точности тем, что она есть - одним из параметров для более удобного и менее рискованного вычисления лота 1го ордера сетки в торгах с не фиксированным лотом.  Более ничего эта опция не делает.
  В мультиторгах с CurrencyFor001Lot>0, пока он был единственным параметром для настройки лотности 1го ордера сетки, были неудобства и в самом задании параметра, и во внесении изменения этой настройки для изменения ММ при добавлении ещё другого сета на счет.   Были конкретные риски наделать ошибок в мультиторгах с плавающим лотом - вычислять CurrencyFor001Lot было неудобно и риск ошибиться был чрезмерен!
  Опция UsedCurrencyPercent позволяет разграничить фиксированный депо каждого сета, задаваемый в CurrencyFor001Lot>0, и ту часть баланса счета, что вы выделяете этому сету - задавая последнее в UsedCurrencyPercent.  И такое разделение настроек лотности явно снижает риск напутать и потерять деньги из-за ошибки в настройках.
  
  Например, у вас есть 3 сета с разными депо - и их депо вы задаете в CurrencyFor001Lot.
  И, например, 2м сетам вы хотите выделить по 40% баланса (или эквити) и 1му 20%.
  Теперь вам достаточно в 2х сетах задать UsedCurrencyPercent=40 и в 3м =20.
  А если понадобится больше денег выделить одному сету и меньше другому, то указываете только в UsedCurrencyPercent сколько %% баланса этому сету и всё!
  И лоты 1х ордеров сеток будут вычислены такие, чтобы сетки в нормальных торгах оставались в пределах выделенных им частей/лимитов баланса вашего счета.
  
  UsedCurrencyPercent не может гарантировать, что при нерасчетной просадке сетка не превысит выделенный ей лимит/часть баланса счета. 
  Но, в обычных торгах, пара параметров UsedCurrencyPercent и CurrencyFor001Lot обеспечат вычисление лота первого ордера сетки такого, чтобы сет торговался в пределах выделенной ему части баланса счета или эквити.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив (EA) - Setka v1.54, а дальше следовать инструкции.

Общая рекомендация для торгующих в МТ4: если вы планируете торговать на графике пары, на которой ранее не было торгов - до установки бота прокрутите график хотя бы немного влево, предпочтительно на ТФ м1. 
Вследствие ручной прокрутки графика в терминал с сервера будет подгружено немного истории и график непроторгованной пары придет в рабочее состояние.

В каждом релизе бота в файле архива выкладывается 12 сборок бота для разных терминалов и целей:

- версии для MT4 и MT5

- полные версии для торгов и усеченные версии для опта и тестирования

- безиндикаторная версия и 2 индикаторных версии (ADX-IMP и RSI-CCI-AS) с разными комплектами индикаторов.

В зависимости от вашего терминала (MT4 или MT5) и решаемой задачи (демо/реал торги или опт/тестирование,
с использованием индикаторов или без) вы:

- выбираете в архиве нужную для ваших задач сборку бота (1 из 12) и помещаете в /MQL4 или MQL5/Experts,

- устанавливаете бота на график или в тестер,

- загружаете в бота один из сотен разработанных в топике сет-файлов с настройками (или свой сет для опта/тестов)

- и используете бота сколько необходимо (вплоть до года+ с или без перезагрузок терминала).

Конечно, вы обязаны периодически контролировать бота на графиках, так как даже пустые терминалы иногда виснут

Бот торгует в обе стороны на одном графике.
1 пара - 1 график - 1 копия бота.
В терминале должны быть разрешены/заданы торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий для оптимизации.

О структуре Модели и некоторых особенностях применения /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=294666

Модель размещена в книге Анализатора статистики сеток - мощного эксель ПО собственной разработки, предоставляющего уникальные возможности по анализу тестов и торгов, создания БД сетов и многого другого.

Все ссылки на созданное в топике основное и вспомогательное ПО, разъясняющие посты и скрины, мониторинги, некоторые используемые в торгах онлайн сеты и базы сетов - в первом посте топика /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/ 

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием каждой новой версии бота, рекомендуется проводить ретесты сетов, которыми вы торгуете!

Для желающих выразить благодарность и поддержать развитие нашего проекта, предоставляем для донатов кошельки группы разработки бота Сетка:

(EA) - Setka v1.54.rar978 скач.

[EA] - Setka v1.54 - Таблица параметров - 20231230.doc547 скач. (EA) - Setka v1.54 - дефолтный.set503 скач.

В 28.12.2023 в 21:58, Старик сказал:

Чуть позднее дооформлю и выложу таблицу параметров 1.52 в виде файла.

На таблицу параметров 1.54 в виде файла можно надеяться?

25 минут назад, Aned сказал:

На таблицу параметров 1.54 в виде файла можно надеяться?

да, сегодня или завтра.   прямо сейчас слова подбираю 

7 часов назад, elavr сказал:

(EA) - Setka v1.54.rar 7.61 \u041c\u0411 · 9 загрузок

с почином, предновогодний подарок! спасибо

В 28.12.2023 в 13:14, Aned сказал:

У брокера Fibo есть центовые счета?

Да, есть. Вот таблица сравнения счетов, правда не полная, полную версию посмотрите на сайте.

Пока тест этого брокера проходит нормально, каких нибудь проблем не наблюдал.

1 час назад, bll сказал:

В 28.12.2023 в 13:14, Aned сказал:

У брокера Fibo есть центовые счета?

Да, есть.

Извиняюсь, не знаю почему, но был уверен в обратном, пойду с вопросами в топик брокера.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю с наступающим Новым Годом.

Успеха нам всеv в нашем деле, под руководством Старика, финансовых успехов, новых знаний.

Добра и мирного неба.

Corvus. 

С новым 2024 годом, коллеги!

2023 был непростым - но, полагаю, всё же полегче бешенного 2022.

2024 может быть условно стабильным - ЦБ когда-то потихоньку начнут снижать свои заоблачные ставки, осторожно и оглядываясь друг на друга.

Ну и попытки ЦБ вернуться к норме, не нарушив относительную экономическую стабильность, возможно и обеспечат относительную стабильность на форексе.

В 31.12.2023 в 13:26, Corvuses сказал:

Успеха нам всеv в нашем деле, под руководством Старика, финансовых успехов, новых знаний.

Ну это и так, и не совсем так.

Все новые опции в 1.52 и 1.54 были предложены, выписаны и оттестированы коллегами из группы разработки.

я в этой части участвовал лишь в обсуждении и оформлении наработанного.
А вот выпрямление ранее не так сделанного в большей части инициировалось мной - хотя и тут не всё от меня.

Разработка Сетки всегда была коллективным трудом в разное время разных групп участников проекта.

Что касается Сетки 2.хх, то пока разработка идет сложно.

Проблема в том, что, чтобы вы могли максимально эффективно освоить потенциал бота 2.хх, он должен быть комплексным с первого релиза.
Специфика трудоемкого многомесячного этапа разработки первой волны сетов существенно нового бота в том, что в боте должен быть выписан некий довольно значимый минимум - практически всё, что будет задействовано при разработке сетов.  В Сетке 2.хх должно быть всё для обеспечения разработки сетов - весь основной новый функционал.

Чтобы вы, увидев бота, поняли что новое и, пусть за месяцы, но создали много намного лучших сетов, чем сейчас.
Это нужно не чтобы вас "удивить" - это нужно, чтобы вы создали/обеспечили максимальную отдачу от релиза 2.хх.

Конечно, можно выкладывать версии и по мере наращивания минимально необходимого функционала...

Это как бы достаточно традиционный путь множества проектов.

Но это плохой путь для бота с закладываемыми в него существенно большими возможностями.

Потому что даже самые большие энтузиасты заморятся 3-4-5 раз почти полностью переделывать разрабатываемые сеты, чтобы освоить постепенно публикуемый функционал бота со значимо большими возможностями.

И, в итоге, мы все получим для полноценной версии 2.хх меньше сетов - и худшего качества.

Поэтому, всё же, крайне желательно сначала создать бота с неким обязательным минимумом критичного функционала и лишь потом его публиковать.

Но минимальная по функционалу 2.хх - это ни разу не минимальная разработка.

Это вполне взрослая вещь!

Надеюсь, что сегодняшней группе разработки хватил сил и воли воплотить все необходимое в Сетку!