9 часов назад, Mikhail_ сказал:Если мы используем корреляцию получаем возможность, под каждый сет не выделять кусочек депозита, а пользоваться им на все 100% одновременно несколькими валютными парами путём снятия ограничений стопа и увеличением лотности до приемлемой рабочей просадки, т.к. дело это тонкое имеем на выходе 2-3 валютные пары в одной корзине.
С корреляцией нужно осторожно: я не знаю ни одного публичного инструмента, который бы позволил оценить корреляцию мартиновых сетов. Просто потому, что оценивать вам нужно корреляцию эквити, а в отчетах наличествуют данные исключительно о балансе.
Quant Data Analyzer, вроде, умеет прикидывать эквити с использованием котировок, но при расчете корреляции он его не использует.
Ну и если чуть глубже копнуть: корреляция сама по себе вам очень немного даст.
Смотрите, пример: вот два сета одной и той же стратегии с мартином (DIVER), обе на AUDCAD:
корреляцию они вам выдадут вот такую:
Типа, нет ее вообще, ставьте разом, не стесняйтесь, риски делить не надо, сеты работают независимо.
Теперь давайте глянем подробнее расчеты с учетом эквити.
Вот так выглядят графики эквити и основные параметры каждого сета, обращаем внимание на максимальную просадку (это на стартовый лот = 1.0)
Смешаем теперь оба в портфель, глянем, что получилось...
Если корреляция нулевая, просадка портфеля не должна превышать просадку каждого отдельно взятого сета, правильно?
Ан нет, просадка увеличивается заметно.
Это я два сета взял прям наугад.
Если повыбирать, наверняка можно найти случай, когда просадка просто сложится в какой-то точке.
Что неудивительно, если подумать: это мартин, просадка возникает тогда, когда пара уходит в тренд. То есть, для пар с одинаковой хотя бы одной валютой, просадка с большой долей вероятности будет в какой-то момент случаться на одном и том же тренде и запросто может влететь в сумму максимальных, или даже превысить ее.
Поэтому анализ корреляций - это иллюзия. И даже анализ совокупных просадок выбранных сетов - это только оценка того, что может случиться в реальной торговле.
Но это хотя бы осмысленная оценка. Дальше, собрав портфель и оценив просадку вместе, можно уже по крайней мере обдумывать, сколько риска этому портфелю хочется дать, опираясь на исторические данные. И ожидать, что он может удвоиться - для мартинов это может быть всего десяток пунктов в зоне максимальной просадки.
