[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

5 часов назад, ser22 сказал:

Нельзя ли сделать так, что б, когда фильтр выключится, то робот бы заключал сделку следующим коленом?

Можно. 

Можно ограничить количество выставляемых отложек или вообще запретить отложки выставлять.

Но несколько странно, что вы это спрашиваете.

Прежде чем торговать любым ботом, тем более многорежимным - надо изучить описание его параметров и режимов работы.

Таблица параметров бота есть в первом посте.

5 часов назад, ser22 сказал:

Думаю было бы неплохо, если б на уровне 12го колена открывалась сделка 9 колена...

Вы угадываете или изучили модель такой сетки и вас устраивают арифметика сетки с такими настройками?

Вы знаете, что для закрытия по ТР сетки с ордером 9го колена на месте 12 колена нужен откат раза в 2 больший, чем при построении 12ти коленной сетки с 3 отложками?!
Вы проанализировали в модели и тестах столь радикально иное построение сетки против сетки с текущими настройками?!

Это не очень удобно делать даже в Модели, что в Анализаторе статистики сеток 2.5 - смотрите в первом посте информацию о Модели и ссылки на примеры/пояснения применения Модели в разработке сетов и подготовки торгов. 

Ну и собственно файл Анализатора/Модели в первом посте - по ссылке и прикрепленный...

Но Модель и Анализатор статистики сеток единственные уникальные инструменты для изучения и понимания арифметики сеток - вообще всех сеток ордеров, любых ботов, не только нашей Сетки.

Если вы ещё не знакомы с Моделью и Анализатором статистики сеток - вы, возможно, почти ничего не знаете об арифметике сеток вообще!...
я вам аж завидую как много интересного о сетках и их арифметике вам предстоит открыть для себя!

Добрый вечер. Подскажите. В настройках есть два типа расчета тейка: с учетом свопа/комиссий и без учета. Я использую режим «без учета». Если включить режим с учетом свопов/комиссий и торговать так, но при возникновении длинного тренда, когда увижу, что тейк слишком сильно начинается отодвигаться, и переключу в режим «без учета». После переключения тейк пересчитается и уменьшится?

18 часов назад, Sovenok сказал:

Добрый вечер. Подскажите. В настройках есть два типа расчета тейка: с учетом свопа/комиссий и без учета. Я использую режим «без учета». Если включить режим с учетом свопов/комиссий и торговать так, но при возникновении длинного тренда, когда увижу, что тейк слишком сильно начинается отодвигаться, и переключу в режим «без учета». После переключения тейк пересчитается и уменьшится?

  уфф... 

Никогда такого не делал...

Но на 99% уверен, что да: вы получите желаемый эффект (уменьшение расстояния от крайнего/наибольшего ордера сетки до ТР) ещё при рестарте бота с измененными настройками параметра TakeProffitType.

то есть немедленно после изменения настройки в окне настроек бота в терминале и нажатия клавиши ОК.

ИМХО.

Расстояние от крайнего ордера до уровня ТР сетки в боте не есть чем-то вырезанным в камне и проверяется на корректность каждые TakeProffitControlTiming секунд.

По дефолту бот каждые 1.5 минуты пересчитывает все сетки на графике и проверяет корректно ли и соответствует ли заданная ботом на сервере (цена) в столбце терминала ТР.

Пересчитывает ТР и меняет на точное/изменившееся, если что-то, влияющее на БУ/ТР сетки, поменялось на графике.

То же происходит и при рестарте бота Сетки (после нажатия ОК в окне настройки бота в терминале): пересчитываются сетки - и уточняется/задается ТР одной/обеих сеток, если надо.

И даже если вы сочтете необходимым удалить руками ордер-другой в подвисшей сетке (типа частично зафиксируете убыток), максимум через 1.5 минуты Сетка пересчитает ТР и задаст на сервере новый ТР согласно оставшихся на графике ордеров.

---

Но дело в том, что опция TakeProffitType как бы не есть опцией борьбы с трендом...

Да, она может очень значительно влиять на местоположение ТР долго висящей сетки на графике - в том числе устанавливая ТР на неизменном минимальном расчетном расстоянии согласно конфигурации ордеров на графике (без компенсации свопов, набежавших за время жизни сетки)...

Но если вы отключите компенсацию свопов при расчете ТР долго висящей сетки, то по ТР сетка может закрыться и в немалый минус (скажем, минус сотни долларов даже на центовом счете).

Если найду время, попробую объяснить/показать это вам на конкретных примерах...

Спасибо!!

15 часов назад, Старик сказал:

Но если вы отключите компенсацию свопов при расчете ТР долго висящей сетки, то по ТР сетка может закрыться и в немалый минус (скажем, минус сотни долларов даже на центовом счете).

Если найду время, попробую объяснить/показать это вам на конкретных примерах...

Торгую на безсвоповом счете, в минус сильный не уйду, там только комиссия за лот. Мне для общего понимания)) А может сможете подсказать, существуют ли еще безсвоповые брокеры аналогично forex4you? (npbfx знаю, но там вроде пишут проблемы с выводом денег)...

2 часа назад, Sovenok сказал:

Торгую на безсвоповом счете, в минус сильный не уйду, там только комиссия за лот.

на безсвоповом счете де-факто всё равно какую настройку опции TakeProffitType вы зададите в настройках.

комиссии даже на безсвоповом счете редко бывают такими, что требуют компенсации более 1 пипса 4хзнак.

к сожалению, я безсвоповые счета как-то не отслеживал.

а вот на счетах, где свопы начисляются, как правило в buy сетках на некоторых парах влияние свопов учитывать надо, если сетка зависла надолго - там компенсация свопов может приводить к "отодвиганию" ТР на десятки пипсов 4хзнак.

на приведенном скрине (это промежуточное состояние) в более чем 2 месяца висевшей сетке со временем накопилось не одна сотня баксов свопов, для компенсации которых ТР был "отодвинут" чуть ли не вдвое против модельного (не учитывающего свопов) ТР!

то есть в отдельных долго висящих сетках на отдельных парах долго накапливавшиеся свопы могут быть немалым препятствием для закрытия сетки по ТР - требуя для закрытия по ТР намного большего отката, чем согласно модели.

ну, это не вина Сетки, такова арифметика форекс - работающая одинаково во всех ботах и торгах...

отмечу, что есть немного пар, в которых бывают не только нулевые, но и даже положительные свопы.

на втором скрине своп положительный и, с каждым днем, расстояние между крайним наибольшим ордером и ТР сетки уменьшалось!!

23 часа назад, Старик сказал:

на безсвоповом счете де-факто всё равно какую настройку опции TakeProffitType вы зададите в настройках.

комиссии даже на безсвоповом счете редко бывают такими, что требуют компенсации более 1 пипса 4хзнак.

к сожалению, я безсвоповые счета как-то не отслеживал.

Счет-то безсвоповый, но там все же есть разовая комиссия за открытие сделки (1 старый пункт). Она вроде как незначительна, но при сильном тренде, мне кажется логичным перестраховаться и даже это отключить.

В 09.11.2023 в 23:29, Дервиш сказал:

@Старик здравствуйте! Через 2 недели Thanksgiving Day, за ним Черная пятница.

Чтобы (у меня) не было как с "Золотой неделей" по йене постфактум, хотел бы спросить у Вас есть по этому дню какие-нибудь торговые наблюдения? 

У меня нет "предварительных" опасений до середины декабря, когда будет последнее в этом году заседание ФРС.

Собственно, в диапазонных торгах меня и FOMC нифига не напрягает - но это всё же событие для торгов короткими сетками.

Ноябрьские распродажи если чем-то и памятны, то скорее разрулом/завершением активности, если такая возникала с  нередко трендового сентября.

Но вы ж понимаете, что в любую секунду может прилететь х.з. чья ракета в американский корабль в паре сотен километров от Израиля...

И какой после этого будет курс доллара, вряд ли кто-то в состоянии внятно предположить...

И, по нормальному, надо взять паузу и ждать, пока в Газе завершится наземная операция и хоть как-то определится ситуация - и торговать после НГ.

я пока диапазонные торги не прерываю - хотя, возможно, позднее выяснится, что лучше было взять отпуск до НГ.

Продолжая историю с портфельной оптимизацией рассчитал 5 портфелей на 10,20,30, 50 и 100% просадки для счета в 50000 долларовых единиц (для себя в центах). В каждом портфеле по 10 сетов. Просадка выдержана не в % на всей истории, а в деньгах (10% = 5000), т.к. предполагается ежемесячное снятие сумм до стартового депо. Все сеты тесты прошли без стопов. Версия сетки 1.46. Терминал MT5. Тестовая доходность получилась примерно 20, 60, 100, 150, 300%/год (без стопов). Оптимизатор выбрал 30 сетов из 200 и из них собрал портфели. Тесты были на Дукасах с 2016 года. Все сеты из ветки и без реинвеста.

Портфели со снятием хорошо подошли бы для копирования через сервисы. Кроме таких портфелей будут нужны накопительные, без снятия с просадкой до 20%, куда скидывать заработок, когда он будет.
Планировал выставить в реал и после накопления статистики уже выкладывать тут (+ пара месяцев). Стоит ли на реале CloseAllOrders_ByDrawdownPercent ставить у каждого сета в соответствии с целевым %? Если включить еще CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade (как тут), то может кто знает софт, умеющий мониторить логи в MQL5/Log и слать в телеграмм сводку по строкам поиска?
Кроме ограничения по общей просадке портфели можно оптимизировать по сумме задействованных на счете средств за все дни, можно минимум equity по сетам раздвигать +-1 день и усложнять отбор таким способом. Идеи в улучшение - велком.

16 минут назад, kDelu сказал:

Просадка выдержана не в % на всей истории, а в деньгах (10% = 5000), т.к. предполагается ежемесячное снятие сумм до стартового депо. Все сеты тесты прошли без стопов. Версия сетки 1.46. Терминал MT5. Тестовая доходность получилась примерно 20, 60, 100, 150, 300%/год (без стопов). Оптимизатор выбрал 30 сетов из 200 и из них собрал портфели. Тесты были на Дукасах с 2016 года. Все сеты из ветки и без реинвеста.

Шикарно, просто шикарно.

Но, сразу два вопроса:

1. Сколько  сетов в одной корзине?

2. Каков план при неблагоприятной ситуации?

2 часа назад, elavr сказал:

Сколько  сетов в одной корзине?

По 10 шт, кроме 10% - там 5 шт (10 уже не давало прирост эффективности).

2 часа назад, elavr сказал:

Каков план при неблагоприятной ситуации?

Запас по просадке и должен быть страховкой на расширение сетки. Предполагается, что 10% просадка имеет до х10 запаса по депо (что не 1в1 по размерам диапазона, конечно). По хорошему нужны синтетические котировки, в которых колебания пары на истории умножены на коэф-т 2, 3, что бы на них прогнать сеты и выдержать просадку до 70%. 
Неблагоприятно - это сработавший стоп по паре. Если ставить стоп на х2 от расчетной просадки (40% на сеты 20% корзины), то остается пока только хватать их в реале, если энтропия будущего!=энтропии прошлого.

2 минуты назад, kDelu сказал:

Неблагоприятно - это сработавший стоп по паре. Если ставить стоп на х2 от расчетной просадки (40% на сеты 20% корзины), то остается пока только хватать их в реале, если энтропия будущего!=энтропии прошлого.

Тогда следующий вопрос, поставили корзину на счет, прибыли пока не получили, зато получили стоп.

Подумали - хорошо будем работать дальше. Получили второй стоп, вполне возможно по другому сету, а может даже повторно по тому же. Что делаем дальше?

56 минут назад, elavr сказал:

Получили второй стоп, вполне возможно по другому сету, а может даже повторно по тому же. Что делаем дальше?

Мир вокруг работает на вероятности. Какова вероятность попасть в аварию и остаться жить? Не 0, но и не более 1%.

Какова вероятность, что сет останется в рамках диапазона валютной пары, если последние 7 лет он не выходил. Не 100%, но более  50%. Если в 7 лет было хотя бы 3 кризиса или экстремальных движений, то вероятность стопа 0,5х0,5х0,5 ~ 12% на горизонте пары лет. При доходности "100%" корзины 300% вероятность выигрыша больше вероятности слива депозита. Для "50%" корзин и менее, вероятность слива и вероятность дохода пропорционально меньше. Синтетика могла бы помочь промоделировать устойчивость к сдвигам и расширению диапазонов.

Продолжаем жить в мире вероятностей и не забывать про риски аварии >0.

1 час назад, kDelu сказал:

Какова вероятность, что сет останется в рамках диапазона валютной пары, если последние 7 лет он не выходил. Не 100%, но более  50%.

конечно интересное сравнение,но увы вероятность 0%,если в сете мульт выше 2 и это геометрическая прогрессия(а таких сетов большинство в ветке),то надо понимать,что такой сет чисто теоретически может сливать или ловить стопы каждый месяц в чисто автоматическом режиме торгов

51 минуту назад, Lozovoy сказал:

вероятность 0%,если в сете мульт выше 2 и это геометрическая прогрессия(а таких сетов большинство в ветке),то надо понимать, что такой сет чисто теоретически может сливать или ловить стопы каждый месяц

1. Вероятность всегда теоретическая. А что такое 0%?
2. Почему вероятность с 12% стала 100% каждый месяц, по каким законам?
3. Нагрузка на депозит расчет экспоненциально, если мульт >1. Риски увеличения рабочего диапазона х 2 ~> рискам увеличения депо (или просадки) в степени Х (полагаю Х ближе к 2). Просадка 5000 центов не превысит 25000 центов ,что дает устойчивость при х2 безоткатном диапазоне.
4. Да, в ноябре уже может случиться стоп и вся радость превратится в статистику.
 

1 минуту назад, kDelu сказал:

1. Вероятность всегда теоретическая. А что такое 0%?

я вот просто не могу понять на основании каких исходных данных было решено,что сет останется в рамках диапазона валютной пары, если последние 7 лет он не выходил с вероятностью 50%?это чисто лотерея и не более
я подозреваю,что это было заключение сделано на основе конкретного сета или корзины сетов,но вот только проблема,что эти сеты оптились и по умолчанию опт не может выдать плохой результат и естественно появляется большая вероятность подгона самого сета,а не какой то закономерности,тем более а каком диапазоне пары можно говорить допустим на сеты фунтовых пар,если шаг сетки 30 пунктов,а эти пары легко ходят 200 пунктов в день
это я больше к тому,что настройки сетки должны быть минимально логичные,если пара ходит в день 100 пунктов,то даже если опт выдал шаг сетки 20 пунктов,то такой сет чисто лотерея

45 минут назад, kDelu сказал:

2. Почему вероятность с 12% стала 100% каждый месяц, по каким законам?

По законам рынка, красным выделен участок опта:

Сет называется Setka-ADX_IMP_1.46-EURJPY-M1-3.15

@kDelu знакомы ли Вы с этим постом?!

20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

2 часа назад, nba31 сказал:

По законам рынка, красным выделен участок опта

Я использовал выложенные здесь сеты без опта. Они тестировались на 3 годах до меня и потом на 7 со мной. Так что подгонка исключается. Если бы оптил, то доходность на выопченном участке могла быть в 2-3 раза выше.
На картинке виден участок опта в 30% от всей истории, почему не на 90% оптился? Я не верю в надежность выопчиванных сетов под период. Лучше уж с несколькими стопами, чем подстройка. 

1 час назад, Старик сказал:

20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

Читал, но месяца три назад. Я и переспросил в месседже, выставить ли в реале стопы на сумму или % согласно категории корзины. Видимо так вернее. Если стопы случатся, то на величину 10,20..50%, попортят статистику и вернут к вопросу ручного управления предстоповым состоянием.

Никто пока не ответил по софту, умеющему мониторить логи в MQL5/Log и слать в телеграмм сводку по строкам поиска.

Смешные вы все!
Здесь кто-нибудь, вообще, стабильно зарабатывает?..
Желательно без сказок, а то и так смешно...

8 часов назад, Степaн сказал:

Смешные вы все!
Здесь кто-нибудь, вообще, стабильно зарабатывает?..
Желательно без сказок, а то и так смешно...

накидав понтов и будучи посланным павезде, где что-то писали, вы, наконец-то, добрели и сюда...

ввиду полной бесполезности какого либо общения с вами, ваше кидание понтов я здесь пришибу.

если надо, вместе с вами

Старик когда то писал что PRO счета лучше для сетки. Но были мнения что на ECN сетки закрываются быстрее. А какое сегодняшнее актуальное мнение по этому вопросу?  

17 часов назад, lyca сказал:

Старик когда то писал что PRO счета лучше для сетки. Но были мнения что на ECN сетки закрываются быстрее. А какое сегодняшнее актуальное мнение по этому вопросу?  

я скорее писал давно и о счетах с фиксированным спрэдом - которых раньше было очень много...

честно говоря, практически без разницы на мажорах.

бездолларовые кроссы на центовиках, из-за больших спрэдов, похуже торгуют - ECN получше, особенно додиапазон.

а вот ECN или PRO разница практически отсутствует, имхо.

понимаете, когда у вас сетки 500-600 пипсов, пипс спрэда +- значения практически не имеет.

но чем короче сетки, тем предпочтительней поменьше спрэд и покачественней исполнение.

13 часов назад, lyca сказал:

Старик когда то писал что PRO счета лучше для сетки. Но были мнения что на ECN сетки закрываются быстрее. А какое сегодняшнее актуальное мнение по этому вопросу?  

Относитесь к этому как просто к названиям, и смотрите на условия и на результаты тестов.

Я недавно ставил сеточников для сравнить ECN и PRO на roboforex. ECN победил.

1 час назад, Semenov сказал:

ECN победил.

PRO отстопился?

Но изначально больше прибыли вез?