От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
13 минут назад, elavr сказал:PRO отстопился?
Но изначально больше прибыли вез?
ECN сразу пошел вперед и только наращивал отрыв. Месяца через 3-4 я PRO убрал. Кажется так.
Мы же понимаем, что у нас разговор о сферическом коне? Для другого бота\других сетов могло быть наоборот.
Изначальный посыл у меня был
1 час назад, Semenov сказал:смотрите на условия и на результаты тестов.
13 минут назад, Semenov сказал:Мы же понимаем, что у нас разговор о сферическом коне?
ECN победил - звучало слишком многозначительно. ))))
13 минут назад, Semenov сказал:Для другого бота\других сетов могло быть наоборот.
да, конечно.
3 часа назад, Semenov сказал:Я недавно ставил сеточников для сравнить ECN и PRO на roboforex. ECN победил.
это чисто случайность и не более,так как все сетки работающие на тиках могут на одном и том же по типу счету,но на разных серверах торговать по разному
это отлично проверяется при тесте в tds с невоспроизводимым проскальзыванием или сравнение теста в мт5 и мт4(вообще могут быть кардинально разные результаты)
15 минут назад, Lozovoy сказал:это чисто случайность и не более,так как все сетки работающие на тиках могут на одном и том же по типу счету,но на разных серверах торговать по разному
это отлично проверяется при тесте в tds с невоспроизводимым проскальзыванием или сравнение теста в мт5 и мт4(вообще могут быть кардинально разные результаты)
Это случайный набор не относящихся к разговору фактов и не более.
Из этих очевидных фактов можно наделать других псевдо-выводов.
В моей проверке и по моим критериям ECN победил.
Добра всем сетководам. При изучении темы возник вопрос: как уточнить депо, необходимый для сетки, если заступ за крайнее колено сетки больше шага сетки, не учитывая следующие колена? Сам ответа в топике не нашел, прошу помощи.
58 минут назад, Aned сказал:Добра всем сетководам. При изучении темы возник вопрос: как уточнить депо, необходимый для сетки, если заступ за крайнее колено сетки больше шага сетки, не учитывая следующие колена? Сам ответа в топике не нашел, прошу помощи.
В строке (количество колен +1) анализатора указать расстояние заступа от последнего колена:
После этого книгу не сохранять в таком виде, там формула.
Изменено 16 ноября, 2023 пользователем elavr
8 часов назад, Aned сказал:Добра всем сетководам.
При изучении темы возник вопрос: как уточнить депо, необходимый для сетки, если заступ за крайнее колено сетки больше шага сетки, не учитывая следующие колена?
Сам ответа в топике не нашел, прошу помощи.
1) если у вас в тестах заступ за последнее колено больше шага - скорее всего, у вас сетка короче, чем нужна и нуждается в модификации.
2) четкие примеры вычисления размера заступа за последнее колено в пипсах и необходимого компромиссного депо изложены в моем базовом посте на эту тему.
Ну очень большом посте... 
Надеюсь, ответы там вы найдете. 
Изменено 16 ноября, 2023 пользователем Старик
В 13.05.2023 в 17:51, dviro сказал:Завсегдатаи сетки знают, что я торгую полноразмерные сетки (список упоминался в моих сообщения), при модификации сетов для версии 2.12 я добавлял фильтры волатильности на таймфреймы от H4 до W1, чтобы при аномальных движениях сетка переставала строится, а как только рынок успокаивался построение продолжалось, но при этом пропущенный участок движения цены только удлинял расстояние между ордерами (коленами), так как во всех сетах у меня GapControl=no_gap. Используя этот прием сетки удлинялись иногда на внушительный диапозон
Очень понравилась идея коллеги @dviro удлинять сетку, используя в фильтре волатильности большие таймфреймы и я решил в очередной раз попробовать создать сет используя его подход.
Пару взял NZDJPY, взял ее не случайно, это довольно дешевая пара с маленьким залогом, что позволяет торговать с небольшим депозитом.
NZDJPY часто ходит без существенного отката, который бы позволял закрыться сетке, мало того, удлиняя сетку фильтром волатильности использую таймфрейм W1, некоторые откаты пропускаются, что приводит к частым зависаниям сетки на длительное время. Об этом уже писал коллега @Старик в своем посте
В 13.05.2023 в 19:38, Старик сказал:Что касается применения вами фильтров от H4 до W1, то это необычно - мало кто фильтрует выше нескольких Н1.
Понятно, что у вас свой во многом уникальный подход, в прошлом доказавший высокую эффективность!
Но ваши настройки фильтров крайне замедляет разворачивание сетки и, как нежелательное следствие, приводит к пропуску множества откатов без закрытия сетки по ТР.
Именно по этой причине сетки открываются только в бай, так как на многих брокерах своп на покупку этой пары положительный.
В итоге получился сет который проходит период с 01.01.2016 по 10.10.2023 с максимальной просадкой 1410$. Изначально сет имел 11, но при использовании таймфрейма W1 в ФВ, сетка не раскрывается выше 9 колена, по этому в сете оставил 9 колен.
-Setkav2.12-NZDJPY_bll_v5.3_dd1410_9k_2W3M5.png.f1afe4ad9c46774fa28f98424a2cd2dc.png)
С нетерпением жду критики и предложений ))) Сет пока не выкладываю так как он для версии 2.12 и пока не для торгов. Как опубликуют новую версию сетки обязательно сет прикреплю к посту.
38 минут назад, bll сказал:Очень понравилась идея коллеги @dviro удлинять сетку, используя в фильтре волатильности большие таймфреймы и я решил в очередной раз попробовать создать сет используя его подход.
Пару взял NZDJPY, взял ее не случайно, это довольно дешевая пара с маленьким залогом, что позволяет торговать с небольшим депозитом.
NZDJPY часто ходит без существенного отката, который бы позволял закрыться сетке, мало того, удлиняя сетку фильтром волатильности использую таймфрейм W1, некоторые откаты пропускаются, что приводит к частым зависаниям сетки на длительное время. Об этом уже писал коллега @Старик в своем посте
Именно по этой причине сетки открываются только в бай, так как на многих брокерах своп на покупку этой пары положительный.
В итоге получился сет который проходит период с 01.01.2016 по 10.10.2023 с максимальной просадкой 1410$. Изначально сет имел 11, но при использовании таймфрейма W1 в ФВ, сетка не раскрывается выше 9 колена, по этому в сете оставил 9 колен.
С нетерпением жду критики и предложений ))) Сет пока не выкладываю так как он для версии 2.12 и пока не для торгов. Как опубликуют новую версию сетки обязательно сет прикреплю к посту.
+ За старания.
Имхо, как торгующего человека - такие зависания неприемлемы. Вы с ума сойдете 800 часов ждать закрытие сетки.
21 минуту назад, M0kass сказал:Вы с ума сойдете 800 часов ждать закрытие сетки
На пенсию так можно. Если знать, что сетка не сольется точно.
19 минут назад, M0kass сказал:+ За старания.
Имхо, как торгующего человека - такие зависания неприемлемы. Вы с ума сойдете 800 часов ждать закрытие сетки.
Это если торговать только этой парой.
А в мультвалютной корзине просадку в $1400 да еще и с положительным свопом можно и не заметить. Причем 800 часов это, наиболее вероятно, единичный случай за почти 8 лет. Интересно было бы понять, что за временной участок, если это какой-нибудь период март-апрель 2022 года, когда все сливались, то это можно в расчет и не брать.
57 минут назад, kDelu сказал:Или такая просадка случилась из-за роста минлота?
Лот не менялся, всегда 0,01
20 часов назад, M0kass сказал:Имхо, как торгующего человека - такие зависания неприемлемы.
Вы с ума сойдете 800 часов ждать закрытие сетки.
20 часов назад, dviro сказал:Причем 800 часов это, наиболее вероятно, единичный случай за почти 8 лет.
Интересно было бы понять, что за временной участок, если это какой-нибудь период март-апрель 2022 года, когда все сливались, то это можно в расчет и не брать.
Да, это немало... Но это и не ух как много.
Месяц это 720 часов и последнее время сетки такой длительности даже на мажорах случаются...
Да, конечно, для высоколотных додиапазонных сеток месяц на графике это не только дофига, но и где-то странно - такие сетки рассчитаны на быстрое закрытие.
Но сказать, что сетки длительностью в месяц+ дело невиданное, особенно сейчас - как бы совсем нельзя.
В сентябре таких несколько штук на разных парах/сетах точно было.
21 час назад, bll сказал:Именно по этой причине сетки открываются только в бай, так как на многих брокерах своп на покупку этой пары положительный.
Свопы, кроме жадности ДЦ, формируются на основе отношения процентных ставок центробанков валют, формирующих бездолларовый кросс.
Ну и очень разные sell и buy свопы - так как критично какая валюта покупается и продается.
В большинстве (торгуемых мною) пар buy свопы негативны от немного до хуже не придумаешь - так как часто более дешевая валюта покупается за более дорогую.
Но да, ставка JPY чаще около 0% или минус, ставка NZD чаще 2%+ (т.е. разрыв/спрэд между ставками этих центробанков среднего размера в пользу NZD) - и buy своп в этой паре м.б. нулевым или слабо положительным.
Но достаточное ли это основание для торговать только buy, это не знаю...
Немного сеток с длительностью жизни 30+- дней, если таковые sell могли бы быть, только из-за отрицательного свопа запрещать торговать вряд ли оправданно - даже за месяц невыносимо большой отрицательный своп вряд ли накопится...
Только если случавшееся резкое трендовое ослабление иены на много сотен пипсов не дает разработать хорошую sell сетку - тогда односторонний только buy сет может и оправдан.
Вообще иеновые кроссы сложные - иена бывает очень подвижной, многих иена остопила.
10+ лет назад у иены был трендик в 5000 пипсов 4хзнак или 50000 пунктов 5тизнак от курса 75 до более привычным нам сейчас 125... Наверно, миллионы трейдеров тогда полегли...
Но всё же посмотрите не выйдет ли у вас ещё и sell сетку в этом сете суметь разработать.
21 час назад, bll сказал:NZDJPY часто ходит без существенного отката, который бы позволял закрыться сетке, мало того, удлиняя сетку фильтром волатильности использую таймфрейм W1, некоторые откаты пропускаются, что приводит к частым зависаниям сетки на длительное время. Об этом уже писал коллега @Старик в своем посте
В 13.05.2023 в 19:38, Старик сказал:Что касается применения вами фильтров от H4 до W1, то это необычно - мало кто фильтрует выше нескольких Н1.
Понятно, что у вас свой во многом уникальный подход, в прошлом доказавший высокую эффективность!
Но ваши настройки фильтров крайне замедляет разворачивание сетки и, как нежелательное следствие, приводит к пропуску множества откатов без закрытия сетки по ТР.
В расширенном фильтре волатильности более "чутким" к изменению движения пары может быть другие настройки фильтра: 5 дневок или 30 свечей Н4 с паузой в 1-2 дня - вместо 1W1 и паузы в неделю.
Не факт, что это улучшит сет, но проверить неплохо бы.
КДепо нужен 1500, а не 1400 - с учетом малого залога.
Разница невелика, но важно не обманывать себя завышением %% рентабельности.
Ну и сравните поколенно модель и среднюю длину сеток в Анализаторе...
Может, стоит попробовать шаги сетки немного приблизить к тем, что средние в тесте?
Гарантии, что это улучшит сет, нету: но не проверишь - не узнаешь.
Изменено 20 ноября, 2023 пользователем Старик
3 часа назад, Старик сказал:В большинстве пар buy свопы негативны от немного до хуже не придумаешь - так как часто более дешевая валюта покупается за более дорогую.
Но да, ставка JPY чаще около 0% или минус, ставка NZD чаще 2%+ и buy своп в этой паре м.б. нулевым или положительным.
тут занятный конфликт двух предложений, хочется прояснить: на межбанке своп - это отношение однодневной процентной ставки по одной валюте к процентной ставке по другой.
Скажем, вы договорились, что вы подержите ваши сресдства в долларах, против эквивалентного объема йены - значит, вы как бы зарабатываете процент в долларах и позже обмениваете его на процент, заработанный в йене - и если в йене ставка ниже, вы заплатите за этот период. А если выше - заплатят вам.
Брокеры, понятно, расширяют спред по свопам в десятки, а иногда и в сотни раз, зарабатывая на вашем удержаниии.
42 минуты назад, Rigal сказал:4 часа назад, Старик сказал:В большинстве пар buy свопы негативны от немного до хуже не придумаешь - так как часто более дешевая валюта покупается за более дорогую.
Но да, ставка JPY чаще около 0% или минус, ставка NZD чаще 2%+ и buy своп в этой паре м.б. нулевым или положительным.
тут занятный конфликт двух предложений
да, пожалуй, то, что я торгую в основной ужасные buy свопы при в лучшем случае нулевых sell свопах - не дает мне права на обобщение "в большинстве пар".
наверно есть и обратное - просто не видел или не обращал внимания.
48 минут назад, Старик сказал:да, пожалуй, то, что я торгую в основной ужасные buy свопы при в лучшем случае нулевых sell свопах - не дает мне права на обобщение "в большинстве пар".
наверно есть и обратное - просто не видел или не обращал внимания.
USDCHF положителен в покупку последний год. Меня здорово выручает с моей долгосрочной позицией в покупку
8 минут назад, Rigal сказал:USDCHF положителен в покупку последний год. Меня здорово выручает с моей долгосрочной позицией в покупку
позволю себе самого себя процитировать из редкой для меня частной переписки
ЦитатаВо-первых, рынок ещё не определился как торговать после рекордного повышения ставок основными центробанками и находится в динамическом равновесии.
Картина примерно такая, как будто случился всемирный инфляционный потоп и центробанки, как альпинисты, забрались на все высочайшие вершины мира и там сидят в палатках... Им там жутко холодно и неуютно, но они боятся начинать спуск, так как инфляционный потоп ещё не завершился. Но когда-то спуск с вершин ставок центробанкам начать придется, делать это они будут не синхронно и это начнет волновать форекс. И пока не понятно и не известно когда центробанки начнут осторожный спуск с вершин ставок и это взволнует форекс. Но в следующем году что-то точно будет.
Но да - ставки основных центробанков сильно отличаются (против последнего десятка лет) как уровнями в абсолютном выражении, так и пропорциями относительно друг друга.
Отсюда с конца 2022 "нетрадиционные" свопы, отличающихся размерами и знаками от средних свопов многих лет.
В 14.11.2023 в 02:52, Степaн сказал:Смешные вы все!
Здесь кто-нибудь, вообще, стабильно зарабатывает?..
Желательно без сказок, а то и так смешно...
Я
Подумал, заглянул в два мониторинга в подписи у Степана:
Оба выглядят позитивно, вроде, да?
Но "есть один нюанс".
Больше одного, на самом деле.
1. Оба мониторинга оборваны в мае-апреле. Что случилось, Степан? Деньги разнадобились, или вы перепрятали средства туда, где они любят тишину?
2. Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.
В итоге провокационный вопрос нашего гуру, который при прочих равных следовало бы истолковать, как приглашение задуматься о своей доходности и прийти наконец на поклон к человеку, знающему, как деньги зарабатывать - он наталкивает на совсем другие размышления.
Лично меня наталкивает на печальную мысль о том, сколько у нас вокруг таких вот степанов и как разрушительно их существование сказывается на нашей готовности и желании сотрудничать друг с другом продуктивно. Отбивает. Ибо каждый второй оказывается или остапом, или степаном.
Изменено 23 ноября, 2023 пользователем Rigal
В 23.11.2023 в 15:51, Rigal сказал:Я
Подумал, заглянул в два мониторинга в подписи у Степана:
Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.
Чтобы в следующий раз вам не мерещились всякого рода инсинуации, мой вам совет. Обращайте внимание не на относительный прирост баланса, а на абсолютный. Надеюсь, что разницу понимаете.
Для подавляющего большинства на форумах иксы играют первостепенную роль. И им не объяснишь, что на копеечных центовых счетах и прибыль будет копеечная.
В 23.11.2023 в 15:51, Rigal сказал:
Молодцы, что заглянули. Специально для вас я добавил ещё четыре мониторинга.
За несколько месяцев у этого брокера моя прибыль составила более 400 тыс.долл (а если считать в сумме с рибейтами брокера и начислениями рибейт-сервиса, которые не учитываются в мониторингах, то прибыль составила почти 600 тыс.долл.).
Несколько месяцев данный брокер терпел меня, после чего начал включать мне задержки в несколько секунд и жуткие проскальзывания в десятки пипсов.
Благодаря этому я за несколько дней потерял около 80 тыс.долл (это можно увидеть на мониторингах). 
После этого, естественно, мне ничего другого не оставалось как вывести все свои средства в полном объёме и перейти на других брокеров...
Вот такие вот проскальзывания (в 30-40 пипсов при открытии и столько же при закрытии) недобросовестные брокеры могут включать на довольно спокойном рынке:
Изменено 25 ноября, 2023 пользователем Степaн
В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:Вот такие вот проскальзывания (в 30-40 пипсов при открытии и столько же при закрытии) недобросовестные брокеры могут включать на довольно спокойном рынке:
Все, вроде, на свечках закрыто. Если судить просто по рисункам - промахи торговли.
Например, покупки закрываются по биду. Цена сбегала вверх, потом провалилась вниз, сделки закрыты по неудачной для этой свечки цене - но в остальном нет повода полагать, что там проскользило, вроде?
Продажи закрываются по аску, который выше бида.
На скриншотах не виден ценовой масштаб графика, но это М1, так что там отступ на 2-3 пункта - это, возможно, просто спред?
В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:Обращайте внимание не на относительный прирост баланса, а на абсолютный. Надеюсь, что разницу понимаете
Мне показалось, что я именно на это и обратил внимание. Вот тут:
В 23.11.2023 в 12:51, Rigal сказал:Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.
В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:После этого, естественно, мне ничего другого не оставалось как вывести все свои средства в полном объёме и перейти на других брокеров...
Занятно, а добавленные мониторинги, вроде, тоже на Робо, с апреля по сентябрь? Или я что-то упускаю?
Впрочем, это не очень важно.
Это замечательно, что у вас все получается и удачи 
Требуется совет по мультивалютной корзине с целью повышения доходности при сохранении безопасности депо на том же уровне.
Ранее использовал 12 сетов по разным парам с рабочей максимальной просадкой в ˜12% со стопом в 20%, доходность каждого составляет 7-12% в год что на выходе дает сумарно ˜10% от депо в месяц.
Изучив немного понятие корреляции возникли вопросы:
Если мы используем корреляцию получаем возможность, под каждый сет не выделять кусочек депозита, а пользоваться им на все 100% одновременно несколькими валютными парами путём снятия ограничений стопа и увеличением лотности до приемлемой рабочей просадки, т.к. дело это тонкое имеем на выходе 2-3 валютные пары в одной корзине.
Вопрос в том имел ли кто-то подобный опыт, каким образом лучше поступить чтоб не разбивать один торговый счет на несколько с вытекающим из этого увеличением количества терминалов и расходов на содержание VPS!?
Прошу за раннее строго не судить я в этой теме новичок со стажем в 6 месяцев, а так же в математике не силен и со скромным бюджетом ...(
Буду очень благодарен за любые советы и критику!
2 часа назад, Mikhail_ сказал:и расходов на содержание VPS!?
Не обижайтесь, но я скажу своё мнение.
Если для вас расход на VPS является какими то значимым расходом, то в этом случае просто нечего делать на форексе, и уж тем более торговать советниками с мартингейлом, даже на центах.
Что касается
2 часа назад, Mikhail_ сказал:с целью повышения доходности при сохранении безопасности депо на том же уровне.
ну не бывает чудес, чего бы там не говорили, но любое повышение доходности требует повышения рисков, на форексе по другому не бывает...
34 минуты назад, Serzhik сказал:ну не бывает чудес, чего бы там не говорили, но любое повышение доходности требует повышения рисков, на форексе по другому не бывает...
Точно, иначе сеточники уже давно бы выгребли все деньги с форекса
3 часа назад, Mikhail_ сказал:каким образом лучше поступить чтоб не разбивать один торговый счет на несколько
А по моему как раз наоборот. Надо распределять свои средства на несколько счетов. Если один тормозится за счет просадки, то другие счета могут работать в полную силу. Так же можно перекидывать деньги со счета со свободными средствами, на другой, в просадке, если есть уверенность, что скоро будет откат.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
