[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 03.02.2024 в 13:13, Старик сказал:

 Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $10-$15 в месяц - стартом с денег 30% от депо 2х пар.

Моника не делал, эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 февраля (9 месяцев) баланс счета 27671

  Показать контент

 

 

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 9 месяцев 12655 или 169% или 18.7% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 9 месяцев 50.6%+ или 5.6% в месяц или 67.5% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (<6% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне примерно за год удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 80,7% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 50%+ заработаны с мая 2023.

Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $5-$15 в месяц - стартом с денег 30% от депо 2х пар.

Моника не делал (из-за бонуса моник бессмысленный, цифры таких моников некорректны и по любому надо пересчитывать), эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 марта (10 месяцев) баланс счета 28176.

 

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 10 месяцев 13160 или 175% или 17.5% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 10 месяцев 52.6%+ или 5.3% в месяц или 63% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (~5% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне примерно за год удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 82,6% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 52%+ заработаны с мая 2023.

 

Следует отметить, что в феврале резко снизилась внутридневная и общая волатильность торгов - сеток мало и они мелкие.

Изменение волатильности и характера торгов было видно ещё летом, но ситуацию спасало то, что полгода+ почти каждый месяц была одна относительно большая сетка, приносившая большую часть прибыли месяца.

Но в феврале такой "вытягивающей всё" сетки не было и никакая рентабельность торгов проявилась.

Если и в марте торги не активизируются, надо будет думать о как изменять сетки для зарабатывать больше.

В 10.01.2024 в 15:57, kDelu сказал:

Интересно мнение формумчан как в парах может развиваться внутренний кризис в США.

Вложил перепечатку с тг @spydell_finance про текущий пузырь. Кто наблюдает подобное в своих чартах?

 

тоже почитывал spydell - пока не понял, что инфы он дает много, но выводы/предположения у него кривые.

понимаете, я постарше и 50+ лет ещё с времен СССР слушал/читал, что Штатам и доллару завтра киздец...

поэтому через какое-то время устаю слушать пророчества что Штатам киздец завтра непременно.

то есть я понимаю, что когда-то киздец Штатам исключить нельзя - у Штатов дохренища реальных серьезных проблем и в политике, и в социуме.

но за 50 лет подустал киздец Штатов ждать немного...

 

spydell я лет 10 назад читал - а может и 15...

я не считал сколько киздецов Штатов он с тьмой графиков за эти годы предсказал.

но не 3 и даже не 5 киздецов он Штатам предсказывал - побольше.

и что-то пока ни одного реализовавшегося пророчества как-то не припоминаю.
хотя даже поганенький киздец США мы бы на форекс 100% заметили - всех бы смыло за борт!!

12 часов назад, kDelu сказал:

Вложил перепечатку с тг @spydell_finance про текущий пузырь. Кто наблюдает подобное в своих чартах?

  Скрыть контент

Обвал на американском рынке может начаться в любой момент и прежде, чем это произойдет необходимо зафиксировать исторический момент, не имеющий аналогов.

Практически весь февраль я фиксировал интересные наблюдения по величайшему пузырю в истории человечества, а ниже консолидация ключевых статистических фактов по американскому рынку и еще немного актуальной информации.

С минимума 27 октября по максимум 1 марта американский рынок вырос на 25.3% и это кажется не так феерично, если бы не факты по собственным расчетам.

▪️Было создано почти 11 трлн капитализации в моменте, что в точности сопоставимо с дотком пузырем 1995-2000, но тогда это заняло 5.5 лет, а сейчас 4 месяца – интенсивность прироста невероятная. С учетом инфляции в дотком пузырь было создано около 19 трлн капитализации в ценах 2024.

▪️За 75 лет (период доступности статистики по внутридневным колебаниям) не было ни одного года, когда рынок рос с сопоставимой скоростью, как в 2024 (25.3% с 27 октября по 2 марта). Наиболее близкие аналоги: 1986 -21.7%, 1991 – 21.6%, 1963 и 1998 – 20%.

▪️Без учета сезонности по скользящему сравнению 25% рост за 85 торговых дней за 75 лет происходил всего 13 раз, а за последние 35 лет всего 7 раз: июл.20, апр.19, фев.12, июл-ноя.09, июл.03, янв.99, авг.97, мар.91.

Однако, подобному росту практически всегда предшествовал сильный обвал, как минимум на 15%, т.е. восстановление происходило с локальных минимумов на фоне сильного восстановительного импульса в экономике (2003, 2009, 2020) и смене монетарной политики (период смягчения ДКП и резкая фаза QE, как в 2009 и 2020) или же подъем после сильного падения в 2019 или 2012.

Рост рынка в начале 2019 (сопоставим с 2024) произошел после снижения на 20% в конце 2018 (аналогичный сценарий в 2011-2012), тогда как в октябре 2023 снижение было лишь на 11%.

За 75 лет было три раза, когда рынок рос на 25% за 85 дней без предшествующей коррекции – 1997, 1987 и 1980, однако в 1980-х было восстановление с исторических минимумов после 25 лет застоя на дне.

Соответственно, лишь один раз в истории (1997) рынок был в сопоставимом угаре.

▪️Волатильность рынка находится на историческом минимуме. За 75 лет сопоставимая или более низкая волатильность была лишь дважды – янв.18 и фев.20, спустя 30 дней происходил рекордный всплеск волатильности и обвал на 12 и 35% соответственно.

Волатильность рынка вдвое ниже, чем в 1997 и втрое ниже, чем в 1998-2000. Соответственно, впервые в истории рост рынка на 25% за 85 дней происходит в отсутствии давления продавцов, даже в апреле 2019 волатильность была на треть больше.

▪️Устойчивость тренда, взвешенная на волатильность, самая сильная в истории – собственный индикатор, объединяющий скорость прироста капитализации, волатильность и предрасположенность к коррекциям на 2.5-3% на траектории роста.

Сильный рост обычно сопряжен с битвой покупателей и продавцов (объемы и волатильность), что было в 2009 и 2020, тогда как низковолатильный рост обычно имеет низкую интенсивность, как в 2013, 2017 и отчасти в конце 2019.

▪️Если среднее значение S&P500 в марте будет выше 5011 – это будет пятый месяц подряд роста. Подобное случалось в 1961, 1967, 1983, 1986-1987, 2012, 2017 и 2021, однако, учитывая интенсивность роста, сопоставимые аналоги только 1986-1987, но тогда мульпликаторы были крайне низки, а сейчас рекордные.

▪️Рынок с начала года вырос на 7.8% - более сильный старт года при успешном завершении предыдущего года был только в 1987 и 1998.

▪️Важно отметить, что никогда в истории рынок не рос с подобной интенсивностью в условиях сокращения денежной массы и центральной ликвидности и при стагнации реального сектора экономики.

Обычно сбалансированный рост рынка происходит на траектории роста экономики и при мягкой ДКП, как в 2003, 2009, 2012, 2020, либо как компенсация обвала (2019), но не в стагнации и не в сжатии ликвидности.

По совокупности факторов (устойчивость тренда, скорость накопления капитализации, волатильность, мультипликаторы) с учетом внешних условий, обосновано говорить о величайшем пузыре в истории человечества.

 

как обычно ни о чем, этих пузырей мы пережили, главное вовремя купить , вовремя продать. этих пузырей еще вагон и маленькая тележка будет.  уверен у него самого портфель инвестиционный как раз таки в американских бумагах.

Проясните такой вопрос: 

У меня советник стоит на GBPUSD, 15М, сетка строится следующими лотами:

0.1, 0.1, 0.1, 0.15, 0.23, 0.34, 0.51, 0.77, 1.19, 1.85, далее еще не открывалась.

В пятницу после нонфармов что-то я очканул и закрыл вручную на откате две старших и четыре младших позиции. Новая позиция открылась размером 0.52, хотя я предполагал, что будет 1.19.

Это так и должно быть?

3 часа назад, byzzone сказал:

Проясните такой вопрос: 

У меня советник стоит на GBPUSD, 15М, сетка строится следующими лотами:

0.1, 0.1, 0.1, 0.15, 0.23, 0.34, 0.51, 0.77, 1.19, 1.85, далее еще не открывалась.

В пятницу после нонфармов что-то я очканул и закрыл вручную на откате две старших и четыре младших позиции. Новая позиция открылась размером 0.52, хотя я предполагал, что будет 1.19.

Это так и должно быть?

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

55 минут назад, Zmanovskiy сказал:

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

Да вроде изучил, S_CalcLotType = LastOrder, по идее должно было считать от 0.77, мульт=1.5 (плюс поправки), итого 0.77*1.52=1.17 (или около того)

А посчитал от первого (0.23*1*1*1.5*1.5=0.52)

В 11.03.2024 в 11:51, byzzone сказал:

В 11.03.2024 в 10:47, Zmanovskiy сказал:

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

Да вроде изучил, S_CalcLotType = LastOrder, по идее должно было считать от 0.77, мульт=1.5 (плюс поправки), итого 0.77*1.52=1.17 (или около того)

А посчитал от первого (0.23*1*1*1.5*1.5=0.52)

всё верно, так и должно быть.
в топике от 20 до может 50 раз предупреждалось, что не рекомендуется удалять минимальный ордер сетки!
если минимальных ордеров в сетке несколько, то можно оставить любой из них - но один минимальный оставаться должен!

потому что построение сетки на графике идет согласно сета и первого ордера на графике.

 

Боты, как правило, не страдают воспоминаниями и фантомными болями в ампутированных конечностях.

Боты не пытаются угадывать что думал трейдер в пятницу в 17.23.

Сет это ваши инструкции/приказы как торговать.

График это место, где боту разрешено торговать.

И бот торгует тем, что фактически есть на графике - согласно ваших приказов, что у вас в сете.

 

Если вы уебенили полсетки руками, то бот не впадет в раздумья трезв ли хозяин или утром поговорим.

Бот не жена и не психоаналитик. 

Бот не впадает в задумчивость от того, что хозяин въехал машиной в забор - и не будет сутками выяснять что в детстве хозяина было не так и привело сейчас к угадать в забор.

Бот как холодильник - его дело морозить. 

Даже если в него втулили домкрат - его дело охлаждать хоть и домкрат согласно заданных хозяином настроек.

 

Бот торгует то, что есть на графике так, как вы предписали в сете.

Много раз указывалось, что каждое очередное колено рассчитывается ботом согласно сета от первого ордера на графике.

Если сетки на графике нет, то лот первого ордера берется из сета.

Если сетка на графике есть, то лот первого ордера берется из графика.

Можно обсуждать верен ли такой подход или нет - но мы в 2015 выбрали это решение.

 

P.S. Ознакомились ли вы с Анализатором статистики сеток и Моделью в нем?

Если нет - крайне рекомендую.

Коллеги, на всякий случай напоминаю, что начался весенний перевод часов зима/лето.

США переходит на лето (переводят часы) первыми - Европа в конце марта.

В этом году перевод часов растянется на 3 недели - что бывает нечасто.

 

Многие популярные в СНГ ДЦ переходят на лето по Европе - то есть с конца марта.

Это значит, что 3 недели, начиная от сегодня, по времени сервера в таких ДЦ:

- много где ролловер с паузами в торгах и огромными спрэдами будет в 23 часа вместо полуночи

- начало американской сессии и американские новости будут на 1 час раньше против обычного времени

- торги в пятницу будут завершаться в 23 часа вместо близко к полуночи.

 

В абсолютном большинстве случаев Сетке пофиг расписание торгов - что есть то и торгуем.

Но вскоре FOMC и, в части ДЦ, он будет на час раньше по времени сервера из-за перевода часов.

Может, кого-то это и напряжет - поэтому предупреждаю.

8 часов назад, Старик сказал:

всё верно, так и должно быть.
в топике от 20 до может 50 раз предупреждалось, что не рекомендуется удалять минимальный ордер сетки!
если минимальных ордеров в сетке несколько, то можно оставить любой из них - но один минимальный оставаться должен!

потому что построение сетки на графике идет согласно сета и первого ордера на графике.

 

Боты, как правило, не страдают воспоминаниями и фантомными болями в ампутированных конечностях.

Боты не пытаются угадывать что думал трейдер в пятницу в 17.23.

Сет это ваши инструкции/приказы как торговать.

График это место, где боту разрешено торговать.

И бот торгует тем, что фактически есть на графике - согласно ваших приказов, что у вас в сете.

 

Если вы уебенили полсетки руками, то бот не впадет в раздумья трезв ли хозяин или утром поговорим.

Бот не жена и не психоаналитик. 

Бот не впадает в задумчивость от того, что хозяин въехал машиной в забор - и не будет сутками выяснять что в детстве хозяина было не так и привело сейчас к угадать в забор.
Бот как холодильник - его дело морозить.  Даже если в него втулили домкрат - его дело охлаждать согласно настроек.

 

Бот торгует то, что есть на графике так, как вы предписали в сете.

Много раз указывалось, что каждое очередное колено рассчитывается ботом согласно сета от первого ордера на графике.

Если сетки на графике нет, то лот первого ордера берется из сета.

Если сетка на графике есть, то лот первого ордера берется из графика.

Можно обсуждать верен ли такой подход или нет - но мы в 2015 выбрали это решение.

 

P.S. Ознакомились ли вы с Анализатором статистики сеток и Моделью в нем?

Если нет - крайне рекомендую.

Это ж как Старика надо подогреть, чтобы он столько сарказма за раз выдал) катаюсь по полу)))

8 часов назад, M0kass сказал:

Это ж как Старика надо подогреть, чтобы он столько сарказма за раз выдал) катаюсь по полу)))

Не, то меня пробило на образность... 

Сами знаете, иногда я выдаю посты не столько по делу, сколько "с примерами".

Хотя, вообще-то, вопрос был вполне нормальный.

Да и действовал коллега @byzzone в общем-то достаточно грамотно, закрыв много ордеров сверху и снизу сетки.

Да, у нас принято торги моделировать и необходимость в столь жестких действиях крайне редка и не рекомендуется.

Но он торгует так, как считает верным для себя - и, если решил удалять, то это его право.

 

Другое дело, что хотя бы один из первых минимальных ордеров надо было по любому оставлять - для корректного расчета лотности частично закрытой сетки.

И об этом действительно более десятка (скорее несколько десятков) раз писалось в топике...

Но прямого указания, что "один первый ордер сетки всегда крайне желательно оставлять минимальный, каким должен быть при открытии сетки" нет ни в описании бота, ни в первом посте. 

Хотя это лишь рекомендация.
Также вряд ли есть на видном месте пояснение, что Сетка вычисляет лот каждого открываемого колена, исходя из лота первого ордера сетки на графике и настроек сета - вне зависимости от лотности ордеров на графике от 2го по последнее открытое колено!

То есть мне надо добавить явное указание на это, как минимум, в файл описания бота - выписываемого уже 7 лет!!

Это во-первых.

 

Во-вторых, надо понять можно ли выпутаться из ситуации, когда вы ошибочно удалили минимальный ордер сетки.

я только что проверил и подтверждаю, что можно закрыть часть самого малого оставшегося ордера на графике - уменьшив его до минимального ордера желаемого объема (обычно согласно сета).

Фишка в том, что, если закрываете часть рыночного ордера, то меняется тикет и комментарий, но сохраняется магик - и Сетка понимает любой частично закрытый вами рыночный ордер как обычный ордер конкретной сетки на графике.

 

То есть в аварийном случае как у коллеги, если:

- ошибочно удалили все минимальные ордера сетки,

- но хотите продолжать торги с той лотностью, что задана в сете

- то можете руками закрыть часть наименьшего ордера на графике до оставить лот как у первого ордера в сете и

- торги продолжатся (новые колена откроются) лотами согласно вашего сета

- вне зависимости от лотности ордеров, что есть в данный момент на графике.

 

В-третьих, такая реализация расчета лотности в Сетке в форс-мажорных ситуациях позволяет снижать лотность последних колен сетки без изменения настроек сета.

Это трюк, который может никогда не понадобится - но такая странная возможность в Сетке есть.

 

Например, если у вас сетка открыта с 0.12 лота и вам очень не нравится как она растягивается, вы можете существенно снизить лотность последних ещё не открытых колен, просто закрыв 0.01 или 0.02 лота в первом ордере сетки.

Новые колена сетки будут вычисляться согласно лота первого ордера - и не глядя на какие ордера уже открыты.

В данном примере, при закрытии 0.02 лота из 0.12 лота первого ордера останется 0.10 лота и лотность последних колен сетки снизится на 1/6 - без изменения настроек сета в ходе торгов.

 

Конечно, это авантюра и вряд ли кто-то будет её пользоваться...  Да и на демо рекомендую проверить.

Но, если в ходе торгов возникнет перепуг, то вы можете импортировать сет в модель, изменить лот на тот что вы хотите в торгах - и модель покажет вам какие ордера откроются в сетке, если снизите лот первого ордера на графике.

Конечно, закрываемость сетки ухудшится - линия ТР от новых ордеров отодвинется против модели.

Но если форс-мажор и некогда обдумать, то вот таким трюком можно мгновенно снизить лотность будущих колен...

Но понимать что делаете, надо - обратно частичное закрытие первого ордера сетки не отыграть.

 

 

Так что нормальную мы тему обсудили - вдруг вспомнили, что:

1) при расчете лотности сетки используется первый минимальный рыночный ордер сетки на графике

2) каждый очередной ордер сетки вычисляется согласно 1) + настройки сета - и пофиг какие ещё на графике ордера.

1 час назад, Старик сказал:

Так что нормальную мы тему обсудили - вдруг вспомнили, что:

1) при расчете лотности сетки используется первый минимальный рыночный ордер сетки на графике

2) каждый очередной ордер сетки вычисляется согласно 1) + настройки сета - и пофиг какие ещё на графике ордера.

Ну вот, нормально же объяснили)))

Получается, что S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder не действует (точнее действует, но всегда равен MinOrder)

19 часов назад, Старик сказал:

Коллеги, на всякий случай напоминаю, что начался весенний перевод часов зима/лето.

Европа переходит часы первой - США в конце марта.

В этом году перевод часов растянется на 3 недели - что бывает нечасто.

Наоборот - usa уже перешли, а европа в конце марта.

11 часов назад, byzzone сказал:

Ну вот, нормально же объяснили)))

Получается, что S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder не действует (точнее действует, но всегда равен MinOrder)

Это два разных метода расчета лота. 

Погоняй их в тестере или в модели. Увидишь разницу

MinOrder  с мультом 2

1. 0,1

2. 0,2

3. 0,2

4. 0,2

5. 0,2

LastOrder с мультом 2

1. 0,1

2. 0,2

3. 0,4

4. 0,8

5. 1,6

В 12.03.2024 в 07:52, byzzone сказал:

В 12.03.2024 в 06:46, Старик сказал:

Так что нормальную мы тему обсудили - вдруг вспомнили, что:

1) при расчете лотности сетки используется первый минимальный рыночный ордер сетки на графике

2) каждый очередной ордер сетки вычисляется согласно 1) + настройки сета - и пофиг какие ещё на графике ордера.

Ну вот, нормально же объяснили)))

Получается, что S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder не действует (точнее действует, но всегда равен MinOrder)

нет, не получается.  Все работает именно так, как описано.  Но надо въехать в описание.

то, что я пишу о Сетке - надо понимать буквально.  Буквально и целиком.  Не здесь понимаю - а здесь нет.  Учитывать всё.

и пользоваться Моделью из Анализатора статистики сеток - чтобы знать всё о сетках, которыми вы собираетесь торговать.

В файле Анализатора статистики сеток, позднее размещенного в книге Модели, есть вспомогательные таблицы для "прикидки" вариантов сеток, которые вы хотите спроектировать.

Вы можете компактно сравнить до 4х вариантов лотности, шагов и ТР на одном экране.

Абсолютно очевидная огромная разница лотности сеток в вариантах MinOrder/LastOrder - настройки лотности 2х разных схем радикально разные, настройки могут отличаться на порядок! 

 

Сетка работает не так примитивно, как большинство мартинов.

В Сетке не умножается последний ордер на мульт очередного колена - с последующим плохо предсказуемым построением сетки, который надо просчитывать с калькулятором на бумажке.

В Сетке лот каждого очередного колена существующей сетки вычисляется "с нуля" в автономе: согласно настроек сета - но начиная с первого/наименьшего ордера сетки на графике.

В Сетке вы всегда заранее знаете какой будет лот любого очередного ещё не открытого колена сетки и, достаточно точно, сколько денег вам нужно для торгов - и даже где будет стоп (если стоп в сете задан).

Сетка это настолько предсказуемые торги мартином, насколько это возможно.

 

Ещё раз правила вычисления лотов колен Сетки:

1) настройки лота первого ордера сетки в сете используются только при открытии первого ордера сетки.

2) начиная с 2го колена, лот очередного колена вычисляется из лота первого п/п реального ордера сетки на графике.

Если вы частичного закроете первый ордер сетки - лот очередного колена будет высчитан, опираясь на уменьшенный первый п/п ордер сетки на графике.

3) лот каждого очередного колена сетки, начиная со второго, вычисляется строго как указано в настройках сета "с нуля" - согласно настроек лотности в сете.

Но, при этом, в расчете будет использован лот первого п/п рыночного ордера на графике.

4) при открытии каждого очередного колена не учитываются лотность всех предшествующих ордеров, кроме первого п/п ордера этой сетки на графике.

Бот не смотрит на последний открытый ордер: только на первый п/п ордер сетки на графике, на настройки лотности в сете - и автономно, "с нуля", вне зависимости от лотов ордеров со 2го на графике, вычисляет лот очередного колена согласно настроек лотности в сете.

Мод RSI-CCI В конце торговой неделе подгружает vps сервер,

Связано это с тем что в настройках стоит запрет торгов, с пятницы 16 часов, до понедельника 3 часов, бот проверяет условия, 

и если это пятница после 16 часов, вместо того что бы заснуть до понедельника до 3часов как указанно в настройках

Бот начинает непрерывно бомбить терминал, в архиве логи, и запись экрана

Предлагаю в новой версии доделать работу плонировщика, если выполняются условия запрета торгов после 16 часов пятницы, что бы бот больше не проверял условия для входа до момента назначенного времени

В архиве логи, бот, и запись с экрана для наглядности

п.с. Всем профитов, и мирного неба!

2024_03_15.rar20 скач.

9 часов назад, Sergey-009 сказал:

Мод RSI-CCI В конце торговой неделе подгружает vps сервер,

Коллега, некому искать баги в работе версии конца 2021 года...   Просто некому!
В первом посте, насколько помню, ясно указано, что претензии по старым версиям не принимаются и не рассматриваются.

Переходите на 1.54 и через неделю выложите логи за неделю, если проблема не уйдет.

 

Что вы хотели показать, я увидел...  Даже больше увидел, чем вы хотели сообщить.

И да, частота/количество запросов на открытие сеток ненормальное - так быть вроде не должно.

Но версии ранее 1.54 смотреть просто некому - и, главное, разбираться с ними смысла нет.

если в старой версии  переменной S__CurrenceForMinLot присвоено значение 4200

то в новой версии переменной S_CurrencyFor001Lot для стартового лота 0.03 должно быть присвоено значение 1200

правильно ?

==== =

В старой версии 

S_MinLot = 0.03

S__CurrenceForMinLot = 4200

В новой версии

S_MinLot  = 0.03 

S_CurrencyFor001Lot = 1200

==== = ===== = ==== =

Для стартового лота 0,05

В старой версии

S_MinLot = 0.05

S__CurrenceForMinLot = 4200

В новой версии 

S_MinLot = 0.05

S_CurrencyFor001Lot = 840

Я правильно написал параметры для новых настроек ?

 

 

5 часов назад, Sergey-009 сказал:

если в старой версии  переменной S__CurrenceForMinLot присвоено значение 4200

то в новой версии переменной S_CurrencyFor001Lot для стартового лота 0.03 должно быть присвоено значение 1200

правильно ?

 

В 30.12.2022 в 03:39, elavr сказал:

• параметр S_CurrencyFor001Lot = 0
  Вычисления лота первого ордера SELL сетки в зависимости от баланса счета (мини ММ).
  Используется исключительно в том случае, если вы хотите, чтобы лот первого ордера Sell сетки был плавающим и автоматически вычислялся пропорционально балансу счета.

• Задается в валюте баланса для Sell сетки с первым ордером 0.01 лота:
  - сколько денег баланса счета выделяется на сетку с первым ордером строго 0.01 лота
  - вне зависимости от того какое значение параметра S_MinLot у вас задано в сете и
  - вне зависимости от того какой у вас баланс счета.
  
  Если S_CurrencyFor001Lot=0, то ММ отключен  -  лот первого ордера SELL сетки фиксированный и всегда равен заданном вами в сете S_MinLot.
  К примеру, если вы задали S_CurrencyFor001Lot = 3000 (не имеет значения какой в сете задан S_MinLot!!), то:
  - при балансе счета менее 6000 первый ордер Sell сетки будет =0.01 лота
  - а при балансе счета от 6000 до 8999 первый ордер будет =0.02 лота и так далее.
  
  Баланс для Sell сетки с первым ордером 0.01 лота в параметре S_CurrencyFor001Lot задается в валюте депозита: если у вас $ депозит, то в $ - если депозит в рублях, то в рублях.
  Валюта депозита (USD, EUR, CHF, RUB...) или символьный код ($, ...) валюты депозита в параметре S_CurrencyFor001Lot не указывается - задается только целое число.
  Курсы валют в параметре S_CurrencyFor001Lot также не учитываются никак: какое число вы в этом параметре зададите - такое число и будет в расчете размера лота первого ордера сетки вне зависимости от валюты вашего счета.
  Бот не имеет возможности перепроверить верно или нет вы задали баланс для первого ордера 0.01 лота и в верной ли валюте - за корректность задания размера баланса для первого ордера 0.01 лота в валюте баланса счета полностью отвечает пользователь.

 

5 часов назад, Sergey-009 сказал:

==== =

В старой версии 

S_MinLot = 0.03

S__CurrenceForMinLot = 4200

В новой версии

S_MinLot  = 0.03 

S_CurrencyFor001Lot = 1200

==== = ===== = ==== =

Для стартового лота 0,05

В старой версии

S_MinLot = 0.05

S__CurrenceForMinLot = 4200

В новой версии 

S_MinLot = 0.05

S_CurrencyFor001Lot = 840

Я правильно написал параметры для новых настроек ?

нет, большинство неправильно.
1) согласно описания, всё равно какой S_MinLot при S__CurrenceForMinLot>0.

Стандартным в таких случаях можно считать задание в S_MinLot=0.01 как лот, для которого высчитан S__CurrenceForMinLot.

2) в первом примере S__CurrenceForMinLot=1400, потому что 4200 : 3 никак не может быть 1200.

6 часов назад, Старик сказал:

К примеру, если вы задали S_CurrencyFor001Lot = 3000 (не имеет значения какой в сете задан S_MinLot!!), то:
- при балансе счета менее 6000 первый ордер Sell сетки будет =0.01 лота
- а при балансе счета от 6000 до 8999 первый ордер будет =0.02 лота и так далее.

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,03

S_CurrencyFor001Lot = 4200

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,05

S_CurrencyFor001Lot = 4200

 

 

1 час назад, Sergey-009 сказал:

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,03

S_CurrencyFor001Lot = 4200

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,05

S_CurrencyFor001Lot = 4200

 

 

Перевод параметра CurrencyFor001Lot на русский.

• Currency => Валюта депозита, например доллары;
• For => для
• 001Lot => 0,01 лота

То есть, сколько долларов, из общего количества этих долларов вашего депо, бот  будет брать для 0,01 лота, независимо от того, что вы поставили в S_MinLot. Этот параметр --S_MinLot --, полностью игнорируется, если в параметре CurrencyFor001Lot стоит число отличное от нуля.

Таким образом, если вы указали S_CurrencyFor001Lot = 4200, то, при условии, что ваше депо и есть 4200 долларов, то стартовый лот будет именно 0,01. Если же вы хотите, чтобы на этом депо (4200), стартовый лот был 0,03, то надо разделить депо на три и поставить S_CurrencyFor001Lot = 1400.

  

Если же вы хотите, чтобы на этом депо (4200), стартовый лот был 0,05, то надо разделить депо на пять и поставить S_CurrencyFor001Lot = 840.

5 часов назад, Amba сказал:

Перевод параметра CurrencyFor001Lot на русский.

• Currency => Валюта депозита, например доллары;
• For => для
• 001Lot => 0,01 лота

То есть, сколько долларов, из общего количества этих долларов вашего депо, бот  будет брать для 0,01 лота, независимо от того, что вы поставили в S_MinLot. Этот параметр --S_MinLot --, полностью игнорируется, если в параметре CurrencyFor001Lot стоит число отличное от нуля.

Таким образом, если вы указали S_CurrencyFor001Lot = 4200, то, при условии, что ваше депо и есть 4200 долларов, то стартовый лот будет именно 0,01. Если же вы хотите, чтобы на этом депо (4200), стартовый лот был 0,03, то надо разделить депо на три и поставить S_CurrencyFor001Lot = 1400.

  

Если же вы хотите, чтобы на этом депо (4200), стартовый лот был 0,05, то надо разделить депо на пять и поставить S_CurrencyFor001Lot = 840.

Итого:

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,03

S_CurrencyFor001Lot = 1400

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,05

S_CurrencyFor001Lot = 840

Вот так должно быть ?
 

В 17.03.2024 в 17:48, Sergey-009 сказал:

Итого:

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,03

S_CurrencyFor001Lot = 1400

Для депо в 4200 с реинвестом при стартовом лоте 0,05

S_CurrencyFor001Lot = 840

Вот так должно быть ?
 

да.

CurrencyFor001Lot это обычно компромиссный депо для данного сета для 0.01 лота.

Автор вычислял его в тестах и значение = максимальная просадка теста + залог всех ордеров при текущих ценах.

 

CurrencyFor001Lot это не какое-то абстрактное число - это высчитанное любом способом (в тестах или в модели) депо данного сета для 0.01 лота!

CurrencyFor001Lot может быть разным для sell и buy сеток, потому что настройки sell и buy сеток могут быть разные - но это всегда депо для торгов этим сетом sell или buy сеткой строго лотом 0.01.
Теперь понимаете смысл?!

 

Ну и помните, что вы всегда задаете CurrencyFor001Lot строго для 0.01 лота!

Даже если минимальный лот на счете у вас 0.10 - в CurrencyFor001Lot вы задаете значение строго для 0.01 лота.

Бот сам пересчитает какой лот будет у вас в первом ордере новой сетки:
- в зависимости от других настроек и

- сколько денег и какая просадка на счете.

 

---

 

Также напомню про новые параметры Сетки версии 1.54.

Появилась весьма полезная хренечка

В 30.12.2023 в 14:22, elavr сказал:

UseBalanceForMM=true переключатель вычисляем лот 1го ордера сетки из баланса или эквити.
По умолчанию =1 - все ваши сеты будут торговать как и раньше.
Работает/учитывается только если CurrencyFor001Lot>0 - если торгуете не фиксированным лотом.
Задается в каждом сете отдельно и у вас на счете могут быть торги одновременно с фиксированным лотом и с переменной лотностью, вычисляемой и от баланса, и от эквити.

Всю историю Сетки лот 1го ордера вычислялся из баланса счета, что было несколько рискованно, если на счете была не минимальная просадка.  Оставался риск перегрузки счета из-за лотности новых сеток без учета  текущей просадки на счете.
Теперь появилась важная возможность, задав UseBalanceForMM=0 (=false), вычислять лот 1го ордера сеток из эквити/средств - что уменьшает риск перегрузки счета в мультиторгах новыми сетками без учета просадки.
Конечно, это может несколько снизить прибыльность торгов - но риск StopOut при этом явно снижается.

Если зададите в сетах UseBalanceForMM=0 (=false), то лот будет вычисляться не из баланса счета, а из эквити на счете в момент открытия сетки.

И если у вас в момент открытия сетки будет какая-то ощутимая просадка, то сетка откроется более низким лотом и этим автоматически снизит риск нарваться на StopOut в случае неблагоприятного развития событий в торгах.

 

Если у вас небольшой счет, в торгах не очень много пар одновременно и вы торгуете с реинвестированием прибыли, то подстраховка UseBalanceForMM=0 (=false) может однажды сильно помочь.

В принципе, я бы сказал, что если вы торгуете с CurrencyFor001Lot>0, то задавать UseBalanceForMM=0 (=false) разумно - хоть и не обязательно (до версии 1.54 обходились же). 

Но вообще-то UseBalanceForMM опция правильная - и расчет лотов из эквити есть в немалом числе ботов.

Только проверьте в тестах - опция давно задумывалась и реализовывалась...

2 часа назад, Старик сказал:

Теперь понимаете смысл?!

да, с настройками реинвеста разобрался, я сначала так и писал, только я посчитал в голове одно число а на форум написал другое, может из-за того что уставший был, или где то что то упустил, зато теперь все выяснили

2 часа назад, Старик сказал:

Также напомню про новые параметры Сетки версии 1.54.

Появилась весьма полезная хренечка

Вот это уже очень интересно, надо посмотреть тестовые счета, есть демо счета которые работают долго, и Кдепо корзины уже давно выше того депо который нужен изначально.

есть торги с реинвестом прибыли,

а есть обычные с фиксированным лотом,

нужно будет попробовать сделать смешанный тип торгов

Например:

Депо 100% 

70% депо оставить для торгов с фиксированным лотом

а на остальные 30% поставить один два сета с реинвестом, что может дать большую прибыль, и если stop loss то теряем 30% от депо, в отличии от торгов с реинвестом, где в случаи стопа теряется вся корзина

Другими словами могут получится корзины с комбинированными торгами, где на одном счете будут торги одновременно с фиксированным лотом, и и реинвестом, совершенно новый вид торгов которого не было раньше, и которого я даже нигде не видел на форуме, надо подумать и запустить в тест, и понаблюдать

==== =

Также нужно попробовать полуавтоматический режим от уровней

п.с. Спасибо всем за информацию и за помощь.

п.с. 2 Сегодня прощенное воскресенье , если кого то обидел, или кто то на меня сердится, прошу прощения за все!
Люди простите меня пожалуйста !
Всем профитов !

Настройки параметра фильтров старого мода rsi-cci

В последней версии 1.54 здесь добавился новый параметр

CandlesToOpen1Order_OneWay=true

Описание в инструкции

При адаптации сетов jocker

какое нужно задать значение ?