[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 22.06.2025 в 01:06, Старик сказал:

Но мы сейчас в периоде зафлэчивания (если Штаты не влезут в войну), который может и затянуться.

Может ещё о волатильности первого полугодия будем скучать через некоторое время.

Товарищи, подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь пробовал адаптировать версию Сетки для mt5 на Bybit? Будет ли там торговать сов? Хочу попробовать сетку там запустить…

Старик, два вопроса!

 

1. В качестве фильтра волатильности (импульса, тренда) используете размер свечи. А вы рассматривали альтернативные способы фильтрации тренда? Если да, то почему отбросили? Например, тренд можно фильтровать каналом EMA по ценам High/Low. Тренд идет, если цена за пределами канала. Если использовать небольшой период EMA и малые таймфреймы (M1, M2, M3, M4, M5), то активация/отключение остаются быстрыми, как в свечном фильтре, а импульсы режет лучше свечного фильтра. И это остается близко к свечному анализу, а не индикаторному.

 

2. Если рассмотреть возможность сделать 2-3 фильтра волатильности с разной жесткостью. Сначала более мягкий, чтобы не ухудшать закрываемость сетки. При сильных движениях, использовать более жесткий фильтр волатильности. Возникает вопрос, чем их лучше активировать? Сейчас в сетке активация идет по номеру колена. Но ведь рынок может совершить резкое движение и на младших коленах? Тогда казалось бы логично активировать их не по номеру колена, а по оценке рынка. Пока пришла в голову только одна идея – триггером активации дополнительных фильтров волатильности может быть пробой хай/лоу за N-дней плюс какой-то отступ от них. Вы такие варианты рассматривали? Если да, то почему отбросили?

 

P.S. Добавлять никакой функционал в сетку не прошу. Свечной фильтр сама использую, вижу его работоспособность, собственно и торгую сеткой. Идеи выше проверяла на графиках, они тоже выглядят вполне работоспособными. Но мой опыт ограничен. Поэтому любопытно мнение более опытного человека. Если делали сравнения, то буду благодарна, если поделитесь своими наблюдениями как можно еще фильтровать тренд и как активировать фильтры волатильности, если их было бы несколько.

В 01.11.2025 в 19:03, Air56 сказал:

Товарищи, подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь пробовал адаптировать версию Сетки для mt5 на Bybit? Будет ли там торговать сов? Хочу попробовать сетку там запустить…

А в чем проблема? Берете версию под МТ5 и запускаете. У меня работает

В 02.11.2025 в 16:59, Sovenok сказал:

Если делали сравнения, то буду благодарна, если поделитесь своими наблюдениями как можно еще фильтровать тренд и как активировать фильтры волатильности, если их было бы несколько.

я не Старик, но дам немного информации по этому поводу, фильтры в виде индикаторов на сегодняшний день есть adx который сделал cap есть rsi cci  можно поиграться с этими индикаторами, под них сделана специально индикаторная версия, а adx сделал capten потому что когда он занимался ботом ему не понравились что rsi cci работают синхронно так и появился индикатор adx если бы не capteen других бы индюков тут не было, а rsi cci появился благодаря jocker который показал результаты успешных торгов с помощью этого индикатора, еще в начале проекта, добавить в бот индикатор еще какой то было очень много предложений, все они были отклонены и когда задавали вопрос почему именно этот индикатор нужно добавить и как он улучшит торговлю никто не давал ни какого ответа и не мог объяснить свои хотелки, люди просто хотели что бы в боте был индикатор который им нравится, и на этом все заканчивалось

Была еще хорошая идея с atr индикатор который показывает хот цены за день но она тоже не прижилась и ее пропустили, хотя как по мне идея хорошая, смысл был в том что когда цена проходит дневной atr дальше она уже не пойдет, идея заключалась в том что бы по скользящим и с atr когда заканчивался ход цены открывать сетку в противоположную сторону, за счет того что мы пропускаем 1 atr тем самым даем сетке шанс не отстопится так как пропускается очень большой ход цены в начале, и у сетки на много больше шансов выжить если бы она вошла бы в самом начале и начала строится с самого начала движения, предложения было входить завышенным лотом против тренда когда atr прошел дневной ход цены (у этого метода много + и много недостатков отдельная тема для разговора)

    А также были разговоры почему советник сливает со временем и как это предотвратить что бы был стабильный профит, пришли к выводу что все дело в том что рынок каждый раз меняется и в разное время разный, если рынок флетит то один сет приносит профит, если рынок идет по тренду то начинает ловить стопы, и наоборот, смысл идеи был в том что бы каждых пол года менять фильтры волатильности для входа которым вы сейчас пользуетесь, у вас например есть сеты вы ним торгуете, прошло пол года, вы прогнали тест заново и поменяли фильтры волатильности и так каждый раз через пол года, смысл был в том что бы подстраиваться всегда под текущий рынок, но эта идея  тоже не прижилась под нее даже сделали специальное доп оборудование, которое должно было считать количество свечей и их размер, оборудование так и осталось не доработанным,  из форумчан никто не понимал и почему то не пользовался ним, так это оборудования и осталось за бортом, правда ни знаю почему но реально никто ним даже не пользовался и на базе его не создал ни одного сета , что бы понять детально нужно поискать на форуме CandlesSingleAverageStatistics
она сделана отдеьльным ексель файлом , и работает только под мт 4
выглядит примерно так
В нем реально никто не разобрался как пользоваться, оно осталось недоделанным только под мт 4 и без инструкции как ним пользоваться.

Итого на сегодня 3 индикатора rsi cci благодаря jocker adx благодаря capteen Никаких других индикаторов здесь не было и в ближайшее время думаю не появятся . Если предложить что то добавить нужно сразу обосновать почему этот индикатор что он дает , и привести пример торгов и историю на myfxbook  возможно тогда только к этой идеи присмотрятся, но не факт что сделают, но по крайней мере они будут на карандаше, и про нее будут знать.

п.с. ответил вам так как вижу что вы серьезно настроены и действительно хотите научиться и разобраться    

В 02.11.2025 в 16:59, Sovenok сказал:

Старик, два вопроса!

 

1. В качестве фильтра волатильности (импульса, тренда) используете размер свечи. А вы рассматривали альтернативные способы фильтрации тренда? Если да, то почему отбросили? Например, тренд можно фильтровать каналом EMA по ценам High/Low. Тренд идет, если цена за пределами канала. Если использовать небольшой период EMA и малые таймфреймы (M1, M2, M3, M4, M5), то активация/отключение остаются быстрыми, как в свечном фильтре, а импульсы режет лучше свечного фильтра. И это остается близко к свечному анализу, а не индикаторному.

 

2. Если рассмотреть возможность сделать 2-3 фильтра волатильности с разной жесткостью. Сначала более мягкий, чтобы не ухудшать закрываемость сетки. При сильных движениях, использовать более жесткий фильтр волатильности. Возникает вопрос, чем их лучше активировать? Сейчас в сетке активация идет по номеру колена. Но ведь рынок может совершить резкое движение и на младших коленах? Тогда казалось бы логично активировать их не по номеру колена, а по оценке рынка. Пока пришла в голову только одна идея – триггером активации дополнительных фильтров волатильности может быть пробой хай/лоу за N-дней плюс какой-то отступ от них. Вы такие варианты рассматривали? Если да, то почему отбросили?

 

P.S. Добавлять никакой функционал в сетку не прошу. Свечной фильтр сама использую, вижу его работоспособность, собственно и торгую сеткой. Идеи выше проверяла на графиках, они тоже выглядят вполне работоспособными. Но мой опыт ограничен. Поэтому любопытно мнение более опытного человека. Если делали сравнения, то буду благодарна, если поделитесь своими наблюдениями как можно еще фильтровать тренд и как активировать фильтры волатильности, если их было бы несколько.

Этот эксперт называется Сетка. Просто Сетка :). Потому что его задача клепать как можно больше входов, а построение сетки только увеличивает прибыль. Посмотрите внимательно в анализаторе на свой сет и вы увидите, что большая масса прибыли идет именно от сеток, а не от одиночных входов.

Сетка это контртрендовая стратегия, правда не в чистом виде. Фильтр волатильности нужен, чтобы на резком противоходе цены сразу не наштамповать много колен, и тем самым потерять возможность длительного и плавного построения сетки в писке (ловле) отката, если его придется ждать долго. Всякие входные индикаторные фильтры Сетке ни к чему, они немного увеличивают количество одноколенных и двухколенных трейдов, но значительно снижают количество входов. А исключить участия в большом ралли не сможет ни один индикатор, даже если он работает на дневном таймфрейме.

Жизненное кредо Сетки - генерировать много входов и всегда быть готовым к развертыванию 15-20 колен ( или сколько вы там напланировали),  а потом  закрыться на откате с большим профитом.  Главное, чтобы хватило денег на пересидку :).

Несомненно, есть стратегии, где фильтровке входов уделяется ОЧЕНЬ много внимания, а усреднение (сетка), есть лишь способ не поймать стоп раньше времени. Но это уже другая история (стратегия) :).

Sergey-009, спасибо за ответ!

Индикаторные версии сетки я смотрела. Там используются осцилляторы, они будут слишком сильно искажать геометрию сетки, плюс будут давать сигналы активация/отключения с запозданием. Стараюсь смотреть в сторону свечного анализа. Цена – это первичные данные, быстрая активация/отключение. Фильтр импульса в сетке – при нормальных движениях вообще не влияет на геометрию, колена открываются с плановым шагом. Фильтр по размеру свечей начинает работать лишь в аномальных случаях и растягивает сетку в случае аномальных движений. Получается хорошая комбинация – подавляющее большинство движений фильтр не затрагивает, а при появлении аномалий растягивает сетку.

 

Я провожу сравнения других вариантов фильтрации. Скользящие средние – это не чисто свечной анализ, но очень близко. По сути идет сравнение средней цены за несколько дней с текущей ценой. Свеча полностью находится за пределами канала только при аномальных движениях. Например, на скриншоте видно, что фильтр по каналу EMA вырезал сильное движение.

 

• Плюс: убрано 2 колена, лучше растягивает сетки при сильных импульсах, дешевле при сильных движениях.
• Минус: убрано 2 колена (не опечатка), если цена сразу развернется, то они могли бы ускорить закрытие сетки.

«Минус» можно компенсировать отложками (ГЭП-контролем) или увеличением размера лота. Проводила сравнение. Линейное увеличение лота пропорционально увеличению шага работает плохо. Экспоненциальное изменение лота сохраняет хорошую закрываемость и не оказывает существенного влияния на депо. Такой подход я проверяла (участки по 5 лет на разных валютах). Я делаю длинные консервативные сетки, в моем случае он положительно влияет. Вероятно, при коротких более агрессивных сетках будет работать иначе, может даже ухудшать результат.

 

Доработки в сетке я не прошу делать, оценку могу сама провести. А вот чужой опыт крайне ценен. Были сравнения иных способов фильтрации импульса (свечной анализ)? Почему отбросили? Если делать несколько уровней фильтрации импульто как активировать, кроме как по номеру колена (длине сетки)?

4 часа назад, Sovenok сказал:

Sergey-009, спасибо за ответ!

Не за что, всегда пожалуйста, дам вам еще пищу к размышлению, сетка зарабатывает именно тогда когда раскрывается наибольшее количество колен, те фильтрации которые вы показали на скринах выше, они дадут меньшую просадку, и меньше будет открыто колен, но очень важный момент, прибыль падает очень сильно ,  это нужно учитывать, допустим сет зарабатывает сто процентов годовых, вы сделаете такую фильтрацию и сет будет в торгах давать меньшую просадку, будет раскрыто меньше колен но он может заработать всего от 10 до 30 процентов годовых например 20

Что отбить первоначальный депо нужно лет 5, это только тело депозита, а если без фильтров счет может за 5 лет заработать 500 процентов, и даже с 2 стопа будет более выгодный и прибыльный . Нужно понять сразу одну вещь, все сеты сливают, какой бы хороший сет не был рано или поздно он словит sl Задача трейдера который торгует ботом, забрать свое и вывести прибыль, а после sl заново залиться и так по кругу, теория вероятности работает в нашу сторону. Можно выводить не всю прибыль, а удерживать часть на счету что бы после sl не пополнять заново баланс (отдельная тема для разговора)  

   Так что индикаторы не всегда полезно, иногда они наоборот очень сильно занижают прибыль, все познается в сравнении хорошей практикой будет взять сет и уже на нем использовать фильтр и вести торги оригиналом и с фильтрацией например с скользящими и потом сравнивать результат, на это уйдет много времени, идеальный вариант это прогон в tds 2 но это платная программа которая требует вложений, это то что я писал когда то что для форекса как и для любого бизнеса нужен стартовый капитал, а у новичков которые приходят сюда в поисках заработка нету денег что бы купить себе такое оборудования в начале своего пути, бесплатные аналоги работают не так и у них нету многих параметров например таких как имитация плавающего спреда. Как вариант можно все сделать на тестовый версии с ограниченным периодом, и то при положительном результате даже если депо будет 3 к на сет и приносить сто процентов годовых это не о чем даже не хватить что бы оплатить vps а вот если 3к долларов а не центов, это уже что то с чего можно начинать и развиваться, опять же таки при положительных тестах нужны будут деньги на старт, форекс не предсказуем, и можно получить стоп в первый месяц, и вопрос состоит в том если еще 3 к баксов что бы после стопа сразу пополнится если что то пойдет не так. Готовы ли вы к этому морально, и финансово, а то первый месяц заработка ноль а вложено уже 6 к баксов

   Это не значит что нужно все бросать и опускать руки, пытаюсь до вас донести реалии что все не так просто и легко

п.с. 100 % годовых это идеальный вариант и очень завышен

В реальности если вы сделаете  сет который дает за год 80%, или даже 70 % годовых это уже очень хороший сет.  

16 часов назад, Sovenok сказал:

Скользящие средние – это не чисто свечной анализ, но очень близко.

Это ATR по сути.

в Сетке идея другая: усреднение, построенное таким образом, что на исторически наблюдаемой волатильности не поймать SL.

Это достигается геометрией сеток и инструментом Анализатор сеток.

Может ли измениться волатильность так, что сеты сломаются? Конечно может. 
В этом плане фильтровать входы смысла нет.

 

Можно строить другие боты, с индикаторами, с фильтрами свечными. Мне кажется, они так же есть на форуме

В 03.11.2025 в 00:55, VasVic сказал:

А в чем проблема? Берете версию под МТ5 и запускаете. У меня работает

в теме про Bybit описывал ощущения

Небольшая подборка старых постов начала разработки - "наивно-романтического" периода.
8+ лет назад.

Часть идей и подходов насколько-то устарели, что-то не нашло подтверждения в торгах...
Но, возможно, кому-то эти старые посты будут полезны...

/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=267614

/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=336997

/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=360830

/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=368620

 

В 03.11.2025 в 19:13, Sergey-009 сказал:

под нее даже сделали специальное доп оборудование, которое должно было считать количество свечей и их размер, оборудование так и осталось не доработанным,  из форумчан никто не понимал и почему то не пользовался ним, так это оборудования и осталось за бортом, правда ни знаю почему но реально никто ним даже не пользовался и на базе его не создал ни одного сета , что бы понять детально нужно поискать на форуме CandlesSingleAverageStatistics
она сделана отдеьльным ексель файлом , и работает только под мт 4
выглядит примерно так
В нем реально никто не разобрался как пользоваться, оно осталось недоделанным только под мт 4 и без инструкции как ним пользоваться.

Насколько помню, до практически рабочего уровня было доведено 2 индикатора - AverageStatistic 1.7.1ind и CandlesDistributionStatistic 1.05.

Замысел был такой

Цитата

О недостающих индикаторах для получения новой/дополнительной информации о свечах, необходимой для оптимальных настроек фильтров бота

Боюсь, что я недопонял и недоформулировал задачу извлечения и подачи информации о свечах, необходимой нам для оптимальной настройки фильтров бота.
Усредненная информация о свечах важна и нужна - но нужна и детализирующая информация о количестве/распределении свечей разной длины.
Думаю, что кроме таблицы AverageStatistic 1.7ind, нам необходимы еще минимум 3 других сводных таблицы инфы о свечах.
Это индикаторы, имхо, однотипные (можно совместить на одну или более свечей) и вполне посильного уровня - и они, в совокупности, и дадут нам информацию, необходимую для принятия решений об оптимальных настройках фильтров бота.

1) индикатор/таблица количества/распределения единичных свечей разной длины, проект формы приложен к посту.
Если индикатор AverageStatistic 1.7ind переименовать (что желательно) в CandlesSingleAverageStatistics 1.7ind, то новый индикатор было бы правильно назвать CandlesSingleDistributionStatistics.
Не исключено, что такая выборка и форма подачи информации окажется крайне востребованной не только в нашем проекте, но и в разработках типа Ва-банк, Spring и им подобным.

Возможно и даже скорее всего, что такую таблицу CandlesSingleDistributionStatistics средствами эксель быстрее сможет создать коллега Drew.
И это было бы очень хорошо: для начала для оценки эффективности такого подхода - и как инструмент быстрой отладки корректной работы индикатора CandlesSingleDistributionStatistics.
Но, на мой взгляд, очень желательна разработка CandlesSingleDistributionStatistics индикатора и в коде - за что, смею надеяться, возьмется коллега usver73, уже имеющий опыт накапливания/группирования и сложного вывода информации о единичных свечах.
Имхо, в коде данный индикатор может оказаться существенно проще AverageStatistic 1.7ind и может быть сделан на его базе - как минимум, в части накопления информации о свечах...

Признаюсь, что мне не вполне понятно надо ли, по аналогии с AverageStatistic 1.7ind, делать/выводить 2 таблицы - за круглые сутки и за указанный пользователем активный период торгов.
Но я всё же считаю, что 2 таблицы могут дать важную дополнительную информацию и оптимальна максимальная реализация индикатора с раздельными таблицами среднесуточной инфы о свечах и инфы о свечах в период активных торгов внутри дня.


2) новый индикатор CandlesGroupAverageStatistics - усредненная статистика групп из 2-7 свечей (задается в настройках) подряд.
Это развитие уже созданного индикатора AverageStatistic (CandlesSingleAverageStatistics): абсолютно те же 2 таблицы, что уже есть - только анализировать надо не единичные свечи, а указываемые пользователем группы Х свечей подряд.
Возможно, что индикаторы CandlesSingleAverageStatistics и CandlesGroupAverageStatistics удастся объединить в один и обучить новый индикатор обрабатывать от 1 до 7 свечей - т.е. новый индикатор поглотит старый. Это не обязательно, конечно, но такое решение более технологично с учетом каких-то теоретически возможных доработок в будущем.
Пример кода вроде корректной выборки групп из нескольких свечей можно посмотреть в прилагаемом к посту советнике.
Как выбирать группы свечей, надо будет хорошо подумать. Какие-то мысли я, может, выскажу позднее.
Но, полагаю, что можно составить таблицу всех возможных комбинаций 3-х свечей (включая с нулевым телом и тенями) - и, на таких ИД, выписать/выверить алгоритм выборки групп из 2-х и 3-х свечей (а может и одиночных свечей сразу).
Надеюсь, такой околонаучный подход позволит создать код, который будет корректно работать и на группах в 4-7 свечей и охватывать весь разумный диапазон анализа в 2-7 (1-7?) одинаковых свечей подряд.


3) новый индикатор CandlesGroupDistributionStatistics, образец выходной формы прилагается к посту.
Аналог индикатора CandlesSingleDistributionStatistics, но выдающий статистику не для единичных свечей, а для задаваемых пользователем групп из 2-7 свечей.
Теоретически возможно и даже технологически желательно, чтобы данный индикатор заменил/поглотил версию такого индикатора для единственной свечи.
Однако как удобнее эту группу новых индикаторов разрабатывать, заранее не известно и я не вижу проблем, если все индикаторы для единичных и групп свечей были разработаны и работали раздельно.


Думаю, что все согласятся с тем, что предложенных индикаторов объективно недостаёт не только нам, но и другим проектам.
Мы получили бы очень важную дополнительную информацию для вычисления оптимальных значений фильтра волатильности.
Мы получили бы на сейчас практически отсутствующую информацию для оптимальных настроек фильтра безиндикаторного входа.

Более того, сравнивая статистику свечей за периоды гипертренда бакса 2014-2015 годов, брэкзитного 2016, первые 10 месяцев коррекционного 2017 и последних пару месяцев 2017, мы могли бы получить и важную информацию для понимания какие сетки (длины и геометрии) были оптимальны для каждого этапа эволюции валютного рынка.
Можно было бы пытаться найти и некие корреляции различных валютных пар, возможные пропорции сеток для разных валют.
В общем, много чего можно было бы начать изучать и понимать в нашем проекте, имей мы эти индикаторы.

Подобное программное обеспечение явно выходит за границы только нашего проекта.
Возможность выборки свечей в интересующий нас период дня (надо обдумать переход через полночь!) плюс любой интервал на истории может оказаться, например, чрезвычайно ценной для настройки фильтров бессчетных ночников. Вот тьма ночников есть - а информации о распределении свечей в период торгов для настройки фильтров нет!
И на больших/любых ТФ для самых разных ТС эта информация может оказаться полезной...
Вот представьте, что считается правильным выставлять стопы/ТР на основании плавающего значения ATR - а ведь инфа о распределении свечей может оказаться более репрезентативной и адекватной для задания стопов/ТР...

В общем, коллеги usver73 и Drew, я бы попросил вас рассмотреть данное предложение самым серьезным образом!
Вы ближе и подготовленнее всех, чтобы в разумные сроки и без чрезмерных трудозатрат справится с такой разработкой.
Я не говорю, что это грааль - но может быть, что создание таких ПО и возможностей существенно приблизит нас к прибыли!
 

Программистом-соразработчиком был коллега @usver73, чьи посты можете посмотреть поиском в теме.

И да, разработка вроде была в значительной степени завершена, но широкого освоения не произошло.
Возможно, они заслуживают переосмысления и до- или переработки...

 

Суть в том, что трейдеры очень мало, почти ничего не знают о размерах свечей и групп свечей.
Мы торгуем свечные графики, практически ничего не зная о размерах торгуемых свечей - ни днем против ночи, ни по дням недели, ни средних значений тел и теней, ни статистики распределения по размерам.   Ни во флэте, ни в коррекции, ни в тренде - а свечи ж точно должны отличаться...

Мы сделали бота со свечными входом и фильтром волатильности - но мы не знаем какие настройки будут логичны, поскольку не имеем достоверной статистики размеров свечей.
Конечно, экспериментально мы подобрали приемлемые настройки, но статистика свечей могла бы помочь нам может и улучшить настройки.

Поэтому в 2017-18 годах мы и занимались разработкой индикаторов (их лучше оформить скриптами или ботами) сбора статистики свечей для улучшения как работы с Сеткой, так и общего понимания форекса.

 

Сейчас у меня нет времени на вернуться к разработке 2017-18 годов и восстановить ход мыслей.
Вопрос не такой простой, переписка и разработка близко к году продолжалась...
Но и чрезмерно сложного в этих индикаторах как бы ничего нет - смотрим свечи в указанном диапазоне дат/времени и запоминаем информацию о них.

 

Просто обновлю информацию, выложив последние исходники индикаторов и единственное краткое описание параметров одного из них.

AverageStatistic 1.7.1ind.mq48 скач. AverageStatistic 1.7ind.mq47 скач. CandlesDistributionStatistic 1.04.docx12 скач. CandlesDistributionStatistic 1.05.mq410 скач.

В 04.11.2025 в 18:47, Sovenok сказал:

Я провожу сравнения других вариантов фильтрации. Скользящие средние – это не чисто свечной анализ, но очень близко. По сути идет сравнение средней цены за несколько дней с текущей ценой. Свеча полностью находится за пределами канала только при аномальных движениях. Например, на скриншоте видно, что фильтр по каналу EMA вырезал сильное движение.

 

В индикатором моде есть такой индикатор RVI - https://tlap.io/relative-vigor-index/ .

Также можно использовать АДХ

 

elavr, спасибо. На графике визуально посмотрела индикатор RVI показалось удачно работает. Я похожий результат получаю каналом EMA с периодом 8 по ценам High/Low. Это часть торговой стратегии RoadMap с ForexFactory в трендой торговле, а я стала использовать как фильтр. Понравилось, что сравнение всегда идет с текущей ценой, приближено анализу свечей. Обычно бары находятся внутри канала, на построение сетки при нормальном движении включенный фильтр не оказывает существенного влияния. Во время сильных импульсов бары оказываются полностью за границами канала, как только цена касается границы – открывается очередной ордер.

 

ГЭП-контроль у меня тяжело идет, не получалось подобрать хорошие настройки. Я экспериментировала с коррекцией лота. Например, если плановый шаг 30 пунктов, цена пролетела 60 пунктов, то пробовала открывать увеличенным лотом. Пробовала формулу фактический/плановый шаг. На такие сетки нужно было большое депо, на скорость закрытия существенно не влияло. Пока понравился вариант брать квадратный корень из получившегося числа, как предохранитель от слишком больших коррекций. На закрываемость влияет положительно, а на депо не очень сильно.

 

Например, два скрншота по EURCAD. Котировки Dukas, MT5 (спреды реальные), период 5 лет. В обоих случаях одна и та же геометрия сетки различие только в фильтре импульса (волатильности). В одном случае использовала свечной фильтр, в другом случае фильтр EMA8. Фильтр срезает число старших колен. И что важней сетка становится более устойчива. Под устойчивостью имею ввиду внесение небольших изменений, эти изменения не должны приводить к существенному росту просадки (например, базовый тест без свопов, проверка как сет будет вести себя со свопами, при небольшом изменении шага, на других периодах, отличных от опта, на котировках другого брокера, при изменении тейка).

 

 

 

 

 

За анализатор сеток отдельное спасибо – без него не представляю, как можно было работать!

 

Еще кажется разумным использовать несколько фильтров импульса (волатильности) и включать их в зависимости от ситуации. Тут делала эксперименты со свечным фильтром. Три уровня – включение по номерам колен. Например, первый уровень M1, второй M5, третий M15. Но ничего интересного не получилось. На малых таймфремах свечной фильтр дает хороший результат, на больших результат получался так себе.

Потом решила попробовать использовать в качестве триггера включения не номер колена, а какое-то событие. Показалось более логичным. Проверки делала в связке именно с фильтром по каналу EMA8.

• Есть базовый фильтр импульса. Он включен с первого колена. Это самый мягкий вариант.
• Пробой High/Low за период в днях. Логика такая – в базовом варианте работает фильтр импульса на M1, если цена пробила High/Low за указанный период, то фильтр импульса до конца сетки будет работать на периоде M5. Тут неплохой результат получается.
• Группа из N-свечей прошла расстояние больше Х пунктов, то фильтр импульса тоже переходит на более высокий таймфрейм. Логика – если цена слишком ускорилась, то есть вероятность появления тренда. Тут результат так себе.
• Если цена прошла от первого колена более Х пунктов. Логика такая же, как в номере колена, но показалось более логичным, т.к. цена может резко стрельнуть на младших коленах, фильтры растянут сетку и корректней измерять длиной сетки, а не коленом. Результат нормальный.

elavr, а вы пробовали многоуровневые фильтры импульса? Триггер включения – только номер колена или какие-то еще варианты проверяли?

 

 

В 02.11.2025 в 16:59, Sovenok сказал:

Старик, два вопроса!

 

1. В качестве фильтра волатильности (импульса, тренда) используете размер свечи. А вы рассматривали альтернативные способы фильтрации тренда? Если да, то почему отбросили? Например, тренд можно фильтровать каналом EMA по ценам High/Low. Тренд идет, если цена за пределами канала. Если использовать небольшой период EMA и малые таймфреймы (M1, M2, M3, M4, M5), то активация/отключение остаются быстрыми, как в свечном фильтре, а импульсы режет лучше свечного фильтра. И это остается близко к свечному анализу, а не индикаторному.

Мне нравится Ваша обстоятельность и системный подход!

Вы производите очень приятное впечатление!

 

Но я затрудняюсь отвечать на вопросы типа о чем вы думали 5-8 лет назад и почему вы тогда не внедрили именно те индикаторы, что мне кажутся оптимальными сегодня...

И сейчас есть с пару десятков не внедренных исправлений и доработок Сетки - а тогда их было на десятки больше...

И, честно говоря, я не помню рассматривали ли мы когда либо МА как фильтры...

 

 

Видите ли, в истории Лаборатории где-то 4-5 лет назад была разработка, в которой программист добавлял в бота все индикаторы, которые предлагались пользователями как самые лучшие.

Разработка заглохла где-то на 20 индикаторах в боте - никто из пользователей не смог разработать ни одного прибыльного сета даже к тем индикаторам, которые предлагал сам.

 

Я понимаю, что здесь обсуждается другой случай и пара ЕМА смотрятся действительно неплохо...

Но мартинов разрабатывают 15-20 лет и если бы дело было только в МА, то мы бы видели с десяток десятилетних мониторингов индикаторных мартинов...

Вот только таких длительных мониторингов нет...  Хотя единицы неплохих ботов вроде есть.

22 часа назад, Sovenok сказал:

ГЭП-контроль у меня тяжело идет, не получалось подобрать хорошие настройки.

Вы обратили внимание на опцию FarPendingOrdersDelete?

Полное описание опции в посте релиза 1.52

Возможно, сможете найти с отложками общий язык при выборе режима delete_all_always.

 

17 часов назад, Старик сказал:

Мне нравится Ваша обстоятельность и системный подход!

Вы производите очень приятное впечатление!

 

Спасибо, подход - собственно следовать вашим советам, написанным в этой теме. На тему трендовой торговли много информации, по сеткам полезней этой темы ничего не видела. Просто пытаюсь добавить свои идеи.

 

Я делала проверки идей выше по нескольким валютам. Приемлемые результаты есть. С оговоркой, что интересны длинные консервативные сетки. Мониторинги не делала. Мне без нужды. Проверки были, но другого плана. Была цель отлавливать неучтенные ситуации, что теория соответствует реальным торгам. Для этого запускались торги на месяц на демо или боевом, потом сравнивала значение с тестером за этот же период. Результаты совпадали. Тут завидую, что вы командой Сетку делаете/тестируете. В команде в разы эффективней и оценка идей, и разработка, и тестирование, и разработка сетов.

 

А можно увидеть планы по доработке Сетки? Любопытно посмотреть.

 

Для себя вижу интерес поиска улучшений в таких направлениях:

 

- Затяжной вялотекущий тренд с небольшими откатами. Решение найти не получается. Любые попытки фильтровать только ухудшают ситуацию – от тренда не помогает, а в здоровых движениях резко падает число сделок. Для поиска решений нужно более глубокое понимание рынка, которого у меня нет.

 

- Фильтрация импульсов, аномалий. Думаю, получается добиться улучшений увеличивая жесткость фильтра импульса (волатильности) в зависимости от ситуации. Не перебор разных индикаторов, а использовать какой-то один, но с разной степенью жесткости. Триггер включения/переключения жесткости фильтра импульса играет определяющую роль. Свои идеи выше написала. Они позволяют убирать аномалии без существенного влияния на остальные сделки.

1 час назад, Старик сказал:

Вы обратили внимание на опцию FarPendingOrdersDelete?

Полное описание опции в посте релиза 1.52

Возможно, сможете найти с отложками общий язык при выборе режима delete_all_always.

 

Опцию удаления дальних отложек видела.

 

Сеты делаю сравнительными таблицами. Например, ниже скриншот таблицы по EURJPY при фиксированных шаге, мульте и тейке в зависимости от фильтра входа. Тут наглядно видно, как значение минимума фильтра входа влияет на общее число трейдов/сеток, а также число старших колен. Можно добавить коэффициент – сравнение насколько снизилось общее число сеток, насколько число старших колен. Также можно сравнить среднее время сделок и т.п. При разных геометриях (шагах) нужно немного корректировать таблицу, но суть такая же.

 

 

 

Таким образом иду по всем параметрам. Оценивая их влияние на сетки. Параллельно смотрю на график – какие-то участки все равно не отфильтровать ничем, какие-то параметры хорошо будут работать в связке с другими, в таблице этого не увидеть, на графике, наоборот, становится очевидно. Времени много уходит, но можно наглядно сравнивать, оценивать влияния каждого параметра.

 

С ГЭП-контролем у меня не получалось найти подходящие варианты. Вероятно, не хватает понимания рынка. Потом стала пробовать с коррекцией лота, там получились интересные результаты, поэтому сосредоточилась больше на коррекции лота.

В 12.11.2025 в 18:05, Sovenok сказал:

Таким образом иду по всем параметрам. Оценивая их влияние на сетки. Параллельно смотрю на график – какие-то участки все равно не отфильтровать ничем, какие-то параметры хорошо будут работать в связке с другими, в таблице этого не увидеть, на графике, наоборот, становится очевидно. Времени много уходит, но можно наглядно сравнивать, оценивать влияния каждого параметра.

Мысли вслух:

1) в алгоритмической торговле важно убирать "собственные мысли и эмоции".

Поэтому ваше: "разбираться в рынке, тренде" звучит именно как привнесение субъективного мнения.

2) хорошо, когда МТС (АТС) можно упростить без влияния на результат. Плохо, когда нужно учитывать много параметров. Почему? Это показатель устойчивости.

Много параметров - больше случайности , меньше доверия результатам теста.

Например, если период МА, или вид (sma/ema....) сильно влияет на результат, то скорее всего сама идея фильтровать МА -неверная.

3. Нужно понять, за что бороться. Если это упражнения в сфере чистого разума- дела философа.

Если цель заработать , то гораздо правильнее просто увеличить сайз в системе, показывающей устойчивость.

Например, больше депозит открыть, или просто пойти на осознанный риск и установить стартовый лот из расчета 70% депо. По тестам (живым) Старика этот фокус проходит 

При этом понимая, что делать если сетка растягивается.

Длинные вялые боковики - вторую-третью сетку запустить более короткую из расчета 3хДепо.

Она будет генерить что-то в боковике. А при неоасчетныэ торгах изменить её на длинный сет.

 

В общем, переоптимизауия в алготоргах гораздо хуже недооптимизации, т.к. при недооптимизации всего лишь прибыль меньше будет, а при переоптимизации - система ломается унося депозит 

 

5 часов назад, VasVic сказал:

или просто пойти на осознанный риск и установить стартовый лот из расчета 70% депо. По тестам (живым) Старика этот фокус проходит 

Не согласен с Вами. Не всегда проходит, как раз зависит от фундаментальных предпосылок. Глядя на успешный эксперимент @Старика, решил повторить - в начале года стартанул его-же сетами, на тех же парах ПОЛОВИННЫМ  Кдепо. Рискнул сознательно, очень уж не в терпеж было и в марте почти слил депо,  благо небольшое.   (Хотя и сам понимал и  @Старик в топике предупреждал, что хотя бы до лета подождать, пока остынут реакции рынка на необузданные фантазии Трампа...) Пришлось долиться и молится, чтобы бот наторговал до Кдепо... Сейчас уже наторговано Кдепо, кроме того поменял сеты на консервативные.   Смотрим дальше...

 

ФА надо уважать, на рожон не лезть.

 

 

Эпизодически в топике возникала тема полуавтоматических торгов Сеткой, когда первый вход делает трейдер руками, а дальше Сетка выстраивает всю или часть сетки от первого ордера, открытого трейдером.

Ну есть трейдеры, которые хотят первый вход делать лично, а сопровождает пусть Сетка.

В топике не раз возникала и тема "пропустить первые N колен и лишь тогда открыть ордер" - в полуавтоматической торговле это возможно.

Трудно сказать насколько это оправдано, но все имеют право торговать как они считают лучше.

И у даже редких полуавтоматических торгов, несомненно, есть плюсы.

 

Первый ручной вход в полуавтоматических торгах в Сетке может быть:

- рыночный ордер, открываемый трейдером вручную где и когда сочтет нужным

- SellLimit или BuyLimit ордер (Сетка Limit отложки "не видит" и не удаляет)

- SellStop или BuyStop ордер (только при GapControl=0, иначе Сетка единственную/первую Stop отложку удалит).

Оптимальными для первого входа в полуавтоматических торгах являются Limit отложки и рыночные/market ордера.

Stop отложки для первого входа алогичны (они оптимальны внутри сетки), в боте реализованы с максимальными ограничениями и для первого входа вручную не удобны и не рекомендуются.

 

Ну и есть ряд нюансов создания сетов для сопровождения ручных входов.

Просто стандартную сетку надо перенастроить на сопровождение с учётом ряда вещей.

Сетка сопровождения открытого вручную ордера нередко не очень длинная и довольно простая - 5-7, иногда больше колен с минимумом настроек коррекций сеток.

Ниже в примерах вы увидите 6-7 коленные сетки сопровождения открытого вручную ордера с лишь 1 коррекцией шага, мульта и ТР - это не сложные сеты, простенькие.

Используется всем известная Модель, в которой подбирается сет сопровождения ордера, открытого трейдером вручную.

Одного примера должно хватить, чтобы показать и объяснить все основные нюансы создания простых сетов для сопровождения полуавтоматических торгов.

 

---

 

Одним из вариантов полуавтоматических торгов есть вариант, в котором сетки используется как индикатор входа.

Ну, если сетка с не жестким первым входом растягивается на 200-300-400 пипсов (2000-4000 пунктов 5ти знак) без достаточных отскоков для закрыться, то это значит, что цена прошла немало и растет вероятность фиксации трейдерами прибыли и соответствующего этому отскока/отката цены. 

Разворачивание сетки не гарантия быстрого отскока, но вероятность фикса прибыли и какого-то отскока/коррекции растет.

 

То есть растягивающаяся на какой-то демке сетка для кого-то вполне сигнал входа каким-то образом:

- скорее против движения цены
  (так как растяжение сетки сигналит о росте вероятности отката)

- одиночным ордером (скорее с ТР/SL) или

- такой же как сигнальная или иной сеткой!

Причем сетка легко читаемый индикатор входа: видите, что на демке открылось N колен - можно входить.
Как входить то ваше дело - важно, что растянувшаяся сетка на демо или центах по ходу торгов сообщает вам, что цена дошла до уровня роста вероятности отката и, если хотите, можете поторговать.

 

---

 

Полуавтоматическая торговля 2х этапная:

1) этап ожидания/получения сигнала на первый вход трейдером вручную.

Это этап торгов не на деньгах - ждем сигнала на 1й вход, не торгуя на деньгах.

Сигнал на первый вход может быть от чего вам угодно - в т.ч. от каких-то индикаторов.

Сигналом на первый вход трейдером вручную может быть и открытие Сеткой N-го колена на демке.

 

2) этап торгов на деньгах с первым входом по сигналу трейдером вручную.

В принципе, на этом этапе возможны торги и единичными ордерами с TP}SL без использования Сетки.  Но это топик Сетки и мы будем рассматривать полуавтоматические торги сетками с использованием бота Сетки на 2м этапе.

 

Это не рекомендации подобных торгов - это торги на любителя полуавтоматических торгов.

Подобные торги невозможно промоделировать в тестере, так как первый вход в них ручной.

Но Сетка позволяет достаточно комфортно сопровождать сеткой ваш первый ручной вход.

И да, сама по себе растянувшаяся сетка опосредственно есть типа сигналом на вероятно прибыльный вход.

=====

 

В качестве примера рассмотрим гипотетические полуавтоматические торги на евре:

- сигнальным симметричным диапазонным сетом 16 колен на демо счете (непрерывно),

- в которых трейдер ждет открытия на демо 10го колена сетки и,

- если хочет (если ничего не беспокоит в рынке),

- может сразу же или с какой-то паузой (но до начала отката)

- начать торги на денежном счете ручным открытием рыночного ордера с лотом 10 колена.

Сопровождение торгов на деньгах будет выполняться Сеткой с торговым сетом, аналогичном последним 7ми (с 10 по 16) коленам сигнального 16ти коленного сета.
Т.е. в примере есть круглогодично торгующий сигнальный 16ти коленный сет для демо и родственный (частично совпадающий) торговый 7ми коленный сет для денежных торгов.

 

Для примера сигнального сета я взял 16ти коленный сет евры из 15тимесячного "разгона".

Это лишь пример каким может быть сигнальный сет и как из его части (выделено красным) делать торговые сеты для полуавтоматических торгов.

 

Модель кратко описанного торгового 7ми коленного сета на базе сигнального выглядит так

Ниже будет пояснены нюансы создания сета на базе 2й половины имеющегося сета.

 

Согласно примера, полуавтоматически торгуете так:

1) посматриваете на торги на демо счете и ждете открытия 10 колена

2) когда 10е колено на демо откроется, если ничего не беспокоит в рынке и цена не пошла в откат, руками на деньгах открываете такой же ордер как 10го колена.

     Лот ордера на деньгах зависит от минимального лота денежного счета:

     - если на демо минлот 0.01 (почти всегда) и 10е колено 0.19 лота
     - а на центах минлот 0.10, то на центах надо открывать руками ордер от 1.9 до 19 лотов.

3) на деньгах кидаете на график евры Сетку и загружаете в Сетку торговый сет.

 

Всё, Сетка готова сопровождать открытый вами вручную ордер до закрытия по ТР!

Но Сетка сама новую сетку не откроет - в торговом сете открывать сетки боту запрещено.

 

После закрытия на деньгах сетки по ТР бота с графика можно/лучше удалить.

Бот, даже с запретом открывать сетки, будет осуществлять бесполезную в полуавтоматической торговле активность, чё-то писать в логи - оно вам ни к чему.
Бота можно оставить на графике, но если ордеров нет, то в полуавтомате бот на графике просто не нужен.

 

-----

 

В рассматриваемом примере торговый сет работает как "хвост" сигнального сета.

То есть торговый сет должен торговать практически 1:1 так, как выбранный остаток сигнального сета - такую задачу надо решить согласно выбранного примера реалистичных полуавтоматических торгов.

Но совпадений в настройках сеток сигнального и торгового сетов практически нет - почти все настройки сеток 2х сетов не совпадает просто никак.

Хотя, после открытия N-го колена сигнальной сетки и первого ордера на деньгах вручную, последующие ордера в торгах на демо и деньгах будут открываться одинаковыми лотами по близким ценам и иметь близкие в пипсах уровни ТР обеих сеток на графиках.

 

Но настройки сеток 2х сетов не будут совпадать почти ни в одном параметре.

И вам надо будет зряче и с полным понимаем настроек сеток в боте, глядя в сигнальный сет как родительский/исходный, с нуля выписать торговый сет частично аналогичного действия совершенно другими настройками.

 

В то же время надо понимать, приведенные ниже развернутые пояснения задания настроек торгового сета для полуавтоматических торгов не содержат ничего нового и, в основном, есть напоминаниями известных вам особенностей задания настроек сеток и арифметики сеток школьного уровня.

Слов будет много - но это напоминание того, что вы знаете (или должны знать) о сетках и примеры со сложением и вычитанием максимум двузначных чисел!

я должен полностью пояснить пример - раз я привожу пример...

Но мои пояснения должны быть понятны всем, кто торгует сетками и кто хоть когда-то пытался понимать сетки - поскольку в примере я рассматриваю базу.

Первое прочтение пояснений наверно утомит - но надо "вспомнить всё", чтобы на примере освежить понимание сеток + иметь шпаргалку на будущее.

 

---

 

Ну и крайне рекомендую формировать торговый сет именно в Модели!

Да, частично можно подготовить торговый сет в текстовом редакторе - это возможно.

Но просто невозможно вне Модели подобрать настройки ТР торгового сета, так как радикально иные настройки ТР торгового сета буквально "подогнать" под арифметику сигнального сета с приемлемой точностью можно только в эксель!

 

Поэтому, готовя полуавтоматические торги, крайне рекомендую использовать модель:

1) импортировать в Модель сигнальный сет и сделать скрин модели сигнального

2) глядя в скрин модели сигнального сета, в Модели настроить торговый сет

3) применить подобранные настройки торгового сета к sell и buy сеткам

4) экспортировать модель торгового сета в set файл и

5) в текстовом редакторе вручную задать в файле торгового сета специфические настройки полуавтоматических торгов с ручным открытием первого ордера.

 

---

 

Настройки шага торговой сетки на базе шага сигнальной сетки.

 

Задавая настройки шага торгового сета непосредственно в файле сета, вы можете предварительно обнулить (задать =0) все настройки шага торгового сета.

Потому что они полностью не совпадут с настройками шага сигнального сета, все параметры придется задавать вручную и "зачистить" нулями настройки шага снизит риск забыть/оставить не ту настройку где не надо.
Ну это в том случае, если вы будете торговый сет формировать вне модели - потому что из модели сет можно экспортировать с корректными настройками, подобранными в модели.

 

S_MaxOpenOrders=7
S_GridStep=39
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=7
S_GridStep_Level2=0
S_GridStep_Level2_AddPips=0
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=6

 

Поскольку по условиям примера трейдер открывает (повторяет) вручную сигнальный рыночный ордер (который на демо может быть и отложкой) на торговом счете, этот первый ордер должен учитываться в торговом сете и в его MaxOpenOrders.

Т.е. MaxOpenOrders торгового = MaxOpenOrders сигнального - N колен +1 = 16 -10 +1 = 7.

 

GridStop торгового = (как и сигнального) MaxOpenOrders - 1 = 7 - 1 = 6.

 

GridStep в любом сете это размер шага между 1м и 2м коленом - так как у первого ордера шага (отступа от предшествующего ордера) нет и быть не может.

Это понятно вроде (хотя и не наглядно и даже в модели записывается не так как точно - строго говоря, GridStep надо бы задавать в модели на уровне 2го колена!).

Поэтому в торговом сете GridStep надо задавать не N-го, а N+1 колена сигнального сета!

То есть, если в примере сигнальное колено N=10, то GridStep торгового = шагу 10 +1 =11 колена сигнального сета.

 

Учитывая особенность параметра GridStep, реально применяемого лишь при открытии 2го колена сеток, параметр GridLevel=3 есть минимальное значение/номер колена, начиная с которого можно корректировать шаг.

GridLevel может быть =0 (если шаг фиксированный), но если всё таки шаг будет корректироваться, то первый раз можно менять шаг, начиная с 3го колена.

Так как в сигнальном сете шаг корректируется почти по всей длине сетки, в торговом сете шаг должен начинать корректироваться при первой возможности - то есть с 3го колена сетки.

Поэтому  GridLevel торгового = 3.

 

GridStep_AddPips торгового сета (первая коррекция шага в пипсах) должна быть такой, какая в конце сигнального сета.

Поскольку ордер N сигнального сета дублируется первым в торговом сете, нам надо в торговом сете задавать первую коррекцию шага в пипсах, действующую на N + GridLevel торгового -1 = 10 +3 - 1 = 12 колене сигнального сета.

Согласно модели, на 12 колене сигнального сета действует коррекция шага 7 пипсов - следовательно, GridStep_AddPips торгового = 7.

 

Остальные настройки коррекций шага торгового сета, кроме GridStop торгового, не будут использоваться и должны быть заданы =0.

 

---

 

Настройки лотности торговой сетки на базе лотности сигнальной сетки.

 

Если будете создавать торговый сет вручную в текстовом редакторе в файле сета, то лучше заранее задать все параметры лотности равными 0 - для уменьшения риска ошибиться при заполнении.

При создании торгового сета в модели предварительно обнулять настройки мульта в файле сета не надо - модель корректно экспортирует в файл сет, корректно заданный в модели.

 

S_CalcLotType=0
S_CurrencyFor001Lot=0
S_MinLot=0.19
S_Mult=1.555
S_MultStart=2
S_MultLevel2=3
S_MultCorr=0.04
S_MultLevel3=0
S_MultСorrLevel3=0
S_Mult3=0
S_Mult3Add=0
S_MultStop=6
S_MaxLotCoef=0
S_TestMinLot=0

CalcLotType, MaxLotCoef и TestMinLot торгового сета копируются из сигнального.

Поскольку торговый сет должен доторговывать сетку практически так же, как и сигнальный, эти общие параметры управления лотностью переносятся 1:1.

 

CurrencyFor001Lot торгового сета можно не задавать (=0) - значение настройки не важно.

Этот параметр используется для вычисления лота первого ордера в автоматической торговле.

Но в полуавтоматической торговле первый ордер торговой сетки нужной лотности (какой лот сигнального ордера в сигнальной сетке) вы открываете вручную, поэтому пофиг каково значение параметра CurrencyFor001Lot - в торговой сетке с первым ручным ордером этот параметр не используется.

 

Остальные настройки лотности в сигнальном и торговом сете не совпадают почти все.

 

MultStop торгового сета = (как и сигнального) MaxOpenOrders - 1 = 7 - 1 = 6.

 

MinLot торгового сета вы задаете вручную и тут возможны варианты.

Согласно условий примера, лот вручную открываемого первого ордера торговой сетки должен быть равен лоту сигнального/N-го ордера сигнальной сетки (в примере ордер 10го колена сигнальной сетки и 1й торговый 0.19 лота).

Но условия примера могли быть и совсем другие...

Также вы свободны как торговать - например, вы могли решить торговать первым ордером в 70% или 50% от сигнального на намного меньшем депо.

А на центовике вы могли бы стартовать торги лотом от 1.9 (10%) до 19 (100%) от лота сигнального ордера 0.19 на демо с MinLot=0.01.

MinLot торгового сета определяется вами в зависимости от типа счета, сколько у вас денег и насколько вам не нравится или нравится рынок в моменте.

И вам никто не запретит торговать с MinLot=0.10 вместо сигнального 0.19 согласно примера или вообще пропустить торги какой-то сеткой в чем-то не нравящемся вам рынке.

 

MultStart торгового сета зависит от множителей лота сигнального сета.

В рассматриваемом примере множитель лота сигнального сета изменяется/увеличивается с 3го колена по предпоследнее 15е колено.

Из этого следует, что в торговом сете множитель лота должен изменяться/увеличиваться при первой возможности по всей длине 7ми коленной сетки по предпоследнее 6 колено.

Поэтому в торговом сете MultStart=2.

 

Mult торгового сета, в рассматриваемом примере, при MultStart=2 должен соответствовать множителю лота N+1 (следующего после сигнального) колена сигнального сета.

В рассматриваемом примере, при N=10, Mult торгового сета присваивается множитель лота 10+1=11 колена сигнального сета 1.555.

 

Так как в примере в сигнальном сете множитель лота изменяется/увеличивается по предпоследнее колено включительно, коррекция лотности в торговом сете должна быть активирована на следующем после MultStart=2 колене.

Соответственно, MultLevel2 торгового сета задаем =3 (MultLevel2=3).

 

Так как в торговом сете MultLevel2=3, что соответствует N+2 колену сигнального сета, смотрим в сигнальном сете какая коррекция множителя лота активна на 10+2 =12 колене.   

В сигнальном сете на 12м колене активна настройка Mult3Add=0.04.
Соответственно, задаем MultCorr торгового сета =0.04 (MultCorr=0.04).

 

Остальные 2 коррекции множителя лота в торговом сете не используются и задаются = 0.

 

---

 

Настройки ТР торговой сетки на базе расстояния до ТР из таблицы модели сигнальной сетки.

 

TakeProffitType торгового сета единственная настройка сетки, которую стоит задать такой такой же, как и в сигнальном сете.

В примере TakeProffitType=1 - пусть в обеих сетах так и будет.

 

Все остальные настройки ТР сеток сигнального и торгового сета не совпадают в принципе.

Вообще не смотрим на настройки ТР сигнального сета - они нам бесполезны.

 

Настройки ТР торгового сета для полуавтоматических торгов подбираются подгоном под результат - подгоном в буквальном смысле этого слова.

Надо подобрать настройки ТР сеток торгового сета так, чтобы в результате расстояние от каждого колена до ТР сетки было примерно таким же как в сигнальном сете.

Вот фрагмент модели сигнального сета и в нем обведено вычисленное в модели расстояние (в пипсах 4хзнак) от соответствующего колена сигнальной сетки до уровня ТР сетки (после открытия каждого очередного колена до начисления свопов).

Цифры примерные, так как какие-то свопы могли быть начислены раньше и, для покрытия просадки/свопов и получения плановой прибыли, в сигнальной сетке может потребоваться откат на сколько-то пипсов больше.

Так вот в торговой сетке настройки ТР надо подобрать/подогнать так, чтобы в модели торгового сета в том же столбце "Т" расстояние от колена до ТР сетки как можно точнее совпали с соответствующими коленами сигнальной сетки!

 

Для наглядности повторю скрин модели торговой сетки, выложенный выше.

Сравните числа в столбце "Т" (с 10-го колена в сигнальной сетке) сигнального и торгового сетов - эти числа должны быть по возможности близки (+-1/2 пипса).

 

Для получения расстояния до ТР как в модели ("Т") торгового сета я настроил ТР так:

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=69
S_TakeProffit_Level1=2
S_TakeProffit_Level1Corr=-7

Остальные настройки ТР в торговом сете не задействованы и =0.

 

Логика таких странных настроек ТР торгового сета основана на следующем.

Предполагается, что ваш сигнальный сет сам по себе является достаточно адекватным сетом для автоматических торгов.  Используемый в примере сигнальный сет вполне реальный и сейчас в автоматическом режиме торгует как минимум на паре (а то и больше) счетов.  Ну я им 15 месячный разгон делал.

И расстояния от очередного колена до расчетного ТР сетки, которые вы видите в модели сигнального сета, близки к разумным величинам откатов, которые цена неоднократно совершала в ходе автоматических торгов этим сетом.

То есть можно ожидать, что если цена растянет сигнальную сетку на 10 или более колен, то с хорошей вероятностью откат будет и откат будет не меньший, чем вычисленные величины в пипсах (покрытие просадки, свопов + прибыль) в столбце "Т" модели сигнального сета.

 

Торговый сет в примере меньше сигнального на 9 первых минимальных колен и имеет несколько меньшую просадку - на примерно 2000 по максимуму. 

И торговому нужны меньшие откаты для закрытия по ТР, т.к. меньше просадка.

Но так как мы насколько-то доверяем сигнальному сету и насколько-то верим в закрытие по ТР всех его сеток, то мы можем рискнуть в торговом сете задать большие в пипсах ТР, не выходя из диапазона расстояний до ТР старших колен сигнального сета.

 

Понятно, что если в меньшем по длине/лотности/просадке торговом сете задавать намного больший в пипсах ТР, то прибыль сеток любого количества колен торгового сета будет заметно больше, чем на соответствующем колене сигнального сета.

Например, в моделях сигнальный/торговый прибыль:

- 10/1 колен 113/130,

- 12/3 колен 237/522,

- 16/7 колен 1277/2381.

 

Это не значит, что полуавтоматические торги в 1.5-2 раза выгоднее автоматических.

В автоматических торгах бывает много малых и средних сеток, приносящих малую, но регулярно прибыль.  Особенно это проявляется во флэтовые периоды.

Но полуавтоматические торги приносят хлопоты отслеживания сигнала, но больше контроля и немного больший шанс не попасть в историю (пропустить торги, если рынок не нравится, или использовать более консервативный торговый сет или меньшую лотность).

У обеих вариантов торгов есть свои минусы и плюсы.

 

-----

 

Пример №2.

 

Тот же сигнальный диапазонный 16 коленный сет.

Но сигнальным (N-м) коленом пусть будет не 10, а 11 колено - ордер которого трейдер откроет вручную на денежном счете.

6-ти коленный торговый сет отвечает принципам/особенностям формирования торгового сета, подробно изложенных выше.

Сигнальный сет и торговые сеты (примеры 1 и 2) прилагаются к посту.

 

-----

 

Настройки торговых сетов, не относящиеся к настройкам сеток.

 

Строго S_OpenFirstOrder=0 и B_OpenFirstOrder=0 (=false)!!

Торговому сету категорически запрещено автоматически открывать сетки - это сет с огромным MinLot, высокой лотности, поэтому открытие сеток в автомате исключено!

Это сет сопровождения вручную открытого ордера, а не инициатор торгов.

 

MagicNumber=0

Ордера, открытые вручную, имеют магик 0 (ноль).

Чтобы бот "видел" и мог сопровождать ордер, открытый трейдером вручную, в торговом сете обязательно должен быть задан MagicNumber=0.

Это обязательно.

 

Рекомендую также обнулять опции, не используемые в торговом сете с первым ордером, открываемым трейдером вручную.

Например, опции MaxTradePairs, CurrencyBlock, No1Order_ByDrawdownPercent и No1Order_ByDrawdownPercent_Off, управляющие открытием новых сеток, просто не применимы в торгах с первым ордером, открываемым трейдером руками.

Поэтому лучше их задать =0, чтобы уменьшить риск ошибки и просто не отвлекали.

 

=====

 

Тяжелый пост...   Долго и утомительно писался - долго и утомительно будет читать.

Но когда-то надо было выписать типа справки что такое полуавтоматические торги.

С пусть одним, но полностью расписанным примером.

 

На самом деле торги полуавтомат это крайне недооцененное решение.

Мы привыкли, что есть как бы только жесткая альтернатива: либо торги автомат с первого колена - либо не торгуем, если есть подозрение на стремность рынка.

А пауза в торгах стоит денег - может и не больших, но не торговать это не бесплатно, это упущенная прибыль.

Но это не так, не только торгуем/нет, выбор шире - есть 3 варианта торговой активности.

И полуавтоматические торги заполняют большой и дорогой по деньгам разрыв в альтернативе торгуем автомат или не торгуем, вообще-то снижая риски.

 

Да, полуавтоматические торги требуют некоторой подготовки.

Надо подобрать 1-2, может 3 разной консервативности сета на пару в качестве сигнальных.

На базе каждого сигнального сета желательно подготовить несколько торговых сетов стартом с разного колена N...   Ну это если сигналит вам именно сетка.

Но это вообще-то не сложно и это однотипные действия готовить торговые сеты для полуавтоматических торгов.

 

Но когда вы подготовились, у вас появляется много вариантов.

Вы может торговать полуавтомат и что-то зарабатывать тогда, когда торговать автомат вы почему-то не хотите и не зарабатываете ничего.

Или если вам просто полуавтомат нравится - у вас появляется возможность так торговать.

У вас появляется возможность позже принимать решение торговать ли и как без просадки в момент принятия решения.

У вас появляется возможность зайти лотом лишь в половину сигнального - бот разберется, только открой первый ордер и бот дальше всё посчитает от его лота.

У вас появляется возможность торговать полуавтомат более или менее консервативным торговым сетом, принимая решение как торговать лишь после сигнала.

 

Полуавтоматические торги Сеткой не панацея и не грааль.

Вы не обязаны вести такие торги - можете так не торговать, можете лишь пару раз в год.

Но это иногда единственная возможность зарабатывать там и тогда, где и когда вы бы торговать в автомате не рискнули.

И это возможность дополнительного контроля рисков через принятия решений когда ситуация насколько-то прояснилась и торгуя сетами/лотами по ситуации.

Полуавтоматические торги не обязательно много прибыли, хотя с каждой сетки может быть и дофига прибыли - но иногда это прибыль там, где в автомате вы бы просто не торговали.

(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - 20230219 S1 2я коррекция 3.set30 скач. (EA) - Setka v1.43 - 20230219 - eurusd - S1 10+ 0.19 7 последних колен.set23 скач. (EA) - Setka v1.43 - 20230219 - eurusd - S1 11+ 0.30 6 последних колен.set25 скач.

В 17.11.2025 в 05:56, Старик сказал:

Точнее, Сетка может не удалить единственную отложку, если GapControl=0 - но это не фича а баг и это слишком дорогая цена за единственную отложку как ручной вход трейдера.

Поэтому лучше ориентироваться, что в полуавтоматических торгах первый вход это рыночный ордер и открывать его придется руками лично.

   В августе этого года решил запустить эксперимент разгона депо в режиме полуавтоматической торговли. Вход осуществляется против движения цены, отложенным лимитным ордером. Лимитные ордера, я так понял, не контролируются ботом и настройки GapControl на него никак не влияют, это дает возможность не мониторить постоянно рынок для открытия первого ордера, а поставить отложенный ордер за ранее.

   Я взял свой экспериментальный счет, слившийся неоднократно из за неудачных экспериментов и запустил на нем новый эксперимент, с полуавтоматической торговлей, на оставшиеся на нем "копейки" в районе 8$ (счет конечно центовый так что депо было в районе 800 центов)

   Торговля ведется с реинвестом прибыли, так сказать всегда на полную котлету, но это же разгон )))

   Пару взял GBPUSD, в модели набросал желаемый сет, еще раз огромное спасибо разработчикам, за такой мощный инструмент в эксель, и запустил торги 12.08.2025

   На сегодняшний день имею такие результаты

 

   

   Хотя надо признаться, на счете стоял еще один сет пары NZDJPY торгующий в автоматическом режиме, который я сейчас отключил для чистоты эксперимента, но на результаты он мало повлиял, так ка заработал за все три месяца меньше 10% прибыли.

Конечно большой минус в том, что нельзя прогнать в тестере такие торги, ни как не нашел способ настроить первый вход, хотя сама логика первого входа простая. Захожу против движения когда цена прошла от локального экстремума 100-120пп. Посмотрим что с этого получиться на более длительном периоде, результатами поделюсь.

2 часа назад, bll сказал:

   В августе этого года решил запустить эксперимент разгона депо в режиме полуавтоматической торговли. Вход осуществляется против движения цены, отложенным лимитным ордером. Лимитные ордера, я так понял, не контролируются ботом и настройки GapControl на него никак не влияют, это дает возможность не мониторить постоянно рынок для открытия первого ордера, а поставить отложенный ордер за ранее.

   Я взял свой экспериментальный счет, слившийся неоднократно из за неудачных экспериментов и запустил на нем новый эксперимент, с полуавтоматической торговлей, на оставшиеся на нем "копейки" в районе 8$ (счет конечно центовый так что депо было в районе 800 центов)

   Торговля ведется с реинвестом прибыли, так сказать всегда на полную котлету, но это же разгон )))

   Пару взял GBPUSD, в модели набросал желаемый сет, еще раз огромное спасибо разработчикам, за такой мощный инструмент в эксель, и запустил торги 12.08.2025

   На сегодняшний день имею такие результаты

 

   

  Скрыть контент

   Хотя надо признаться, на счете стоял еще один сет пары NZDJPY торгующий в автоматическом режиме, который я сейчас отключил для чистоты эксперимента, но на результаты он мало повлиял, так ка заработал за все три месяца меньше 10% прибыли.

  Скрыть контент

Конечно большой минус в том, что нельзя прогнать в тестере такие торги, ни как не нашел способ настроить первый вход, хотя сама логика первого входа простая. Захожу против движения когда цена прошла от локального экстремума 100-120пп. Посмотрим что с этого получиться на более длительном периоде, результатами поделюсь.

Из картинки ничего не понятно. Депозит 76,59$ Верно? Прибыль 163,60% Верно?

Вопрос: 1. откуда взялся баланс на счёте 2,356.37$?

2. Почему ежемесячный доход по месяцам при перемножении даже близко не бъётся с прибылью?

 

3 часа назад, bll сказал:

В августе этого года решил запустить эксперимент разгона депо в режиме полуавтоматической торговли. Вход осуществляется против движения цены, отложенным лимитным ордером. Лимитные ордера, я так понял, не контролируются ботом и настройки GapControl на него никак не влияют, это дает возможность не мониторить постоянно рынок для открытия первого ордера, а поставить отложенный ордер за ранее.

Интересно!   Очень!

Лимитник-то и оптимален для первого входа в полуавтомате - если да, то это очень хорошо!

 

А со stop отложкой пробовали?

 

 

3 часа назад, bll сказал:

Я взял свой экспериментальный счет, слившийся неоднократно из за неудачных экспериментов

К сожалению, моник сливавшегося счета корректные цифры текущих торгов не показывает вроде...

Что-то моник помнит о предыдущих смертях и это как-то влияет на происходящее - даже если вручную задавать период...

 

Ну и я бы посоветовал статистику месяцев приводить не только в %%, но и в деньгах.

В торгах с реинвестом даже это часто малопонятно.

но, особенно при больших изменениях баланса, позволяет лучше видеть среднюю прибыльность, стабильность и/или рост по месяцам.

 

Просадка моника в деньгах тоже часто лучше понятна, чем в %%

2 часа назад, Al2ex3 сказал:

Из картинки ничего не понятно. Депозит 76,59$ Верно? Прибыль 163,60% Верно?

Вопрос: 1. откуда взялся баланс на счёте 2,356.37$?

2. Почему ежемесячный доход по месяцам при перемножении даже близко не бъётся с прибылью?

Я для этого и написал что начальный депозит был 800 центов, а депозит 76,59 это возврат спреда от ребейт сервиса, он начисляется на счет на следующий день после открытия ордера. В итоге получаем на сегодняшний день 800+76 это депо, остальное прибыль.