[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Добрый день всем!
Qj, Старик сегодня на свечке в 310 пунктов по EURJPY сов выставил пять отложенных ордеров, при разрешённых 3-х, причём два ордера третьего и два четвёртого колен. Два ордера третьего и четвёртого колена выставил по одной цене, два ордера 4-го и 5-го колена по другой цене. А пятый ордер третьего колена колена по третьей цене. :d Во ребус наваял я.
Может это из-за 950-го билда.Qj каюсь, так и не перешёл я на 910. >:d

корнет, если не сложно, сделайте просто для наглядности скрин как у меня - чтобы видно было ордера, отсортированные по возрастанию цены.

корнет, если не сложно, сделайте просто для наглядности скрин как у меня - чтобы видно было ордера, отсортированные по возрастанию цены.

Старик, подскажи как это сделать, я сразу хотел так сделать полчаса крутил терем, нихрена не въехал. =))
Всё, въехал!!!

А есть какой нить временный костыль для запрета трейдинга по новостям? Ручками на нескольких чартах вбивать суетно - по 10 раз перепроверяешь: а везде ли время проставил, не пропустил ли чего. Мало ли у кого нить скрипт или что то подобное завалялось. А то в боте как понимаю сейчас это не первоочередная задача что логично. А так бот кстати хорош, для эксперимента еще скрестил его с ботом "Победа" , результаты тоже вполне себе )

А есть какой нить временный костыль для запрета трейдинга по новостям? Ручками на нескольких чартах вбивать суетно - по 10 раз перепроверяешь: а везде ли время проставил, не пропустил ли чего. Мало ли у кого нить скрипт или что то подобное завалялось. А то в боте как понимаю сейчас это не первоочередная задача что логично. А так бот кстати хорош, для эксперимента еще скрестил его с ботом "Победа" , результаты тоже вполне себе )

Добрый день. Похоже, параметр OpenFirstOrderTf в безиндикаторном входе работает на М1, Н4 и выше. На промежуточных, например Н1, М5 -- нет.
Так и задумано ?
Очень полезно было бы ввести кроме принудительного ежедневного закрытия всех ордеров еще и четырехчасовое и, возможно, часовое.

Может кто ответит кратко по нескольким вопросам
1)на предыдущей странице отложки я так понимаю отрабатывают геп по спреду, стопы там что делают?
2)есть ли сет для бота чтоб работал как стоковая сетка
3)понимаю что наверно обсуждалось локирование при просадке почему отказались думается пару зон просадки для локирования первая допустим 30% вторая остальные 70% потом хоть в ручную можно разрулить
4)Код просто сказка !В какой программе писалось ?я так понимаю как в нормальных языках объявляем библиотеки функции и создаем очередную функцию ,с метатрейдером пятым не знаком x(
5)пусть бот только в зародыше если его нормально оптимизировать как динозавра с охотником на нескольких парах да за несколько лет получим также по истории не сливаемого бота может есть у кого
идеи по оптимизации и готовые терминалами с котировками есть простаивающий бук и7 16г
6)Вдохновитель идей !математический сов это хорошо но почему берем только геометрическую составляющую а где же алгебраическая от просадки ?

У вас второй пост за 9 месяцев - и посвящен нашему боту? Я слегка в шоке! :d

Может кто ответит кратко по нескольким вопросам
1)на предыдущей странице отложки я так понимаю отрабатывают геп по спреду, стопы там что делают?

2)есть ли сет для бота чтоб работал как стоковая сетка

3)понимаю что наверно обсуждалось локирование при просадке почему отказались думается пару зон просадки для локирования первая допустим 30% вторая остальные 70% потом хоть в ручную можно разрулить

4)Код просто сказка ! В какой программе писалось ?
я так понимаю как в нормальных языках объявляем библиотеки функции и создаем очередную функцию, с метатрейдером пятым не знаком x(

5)пусть бот только в зародыше если его нормально оптимизировать как динозавра с охотником на нескольких парах да за несколько лет получим также по истории не сливаемого бота может есть у кого идеи по оптимизации и готовые терминалами с котировками есть простаивающий бук и7 16г

6)Вдохновитель идей !
математический сов это хорошо но почему берем только геометрическую составляющую а где же алгебраическая от просадки ?

2)есть ли сет для бота чтоб работал как стоковая сетка
стоковая(в смысле стандартная а не стоповая)
вопрос в том, есть сет чтоб ваш бот работал примерно как сетка в роботесте

А вот здесь поподробнее, пожалуйста:
вариаций много но суть в том чтоб геометрию сетки и лотность менять в зависимости от просадки
также как ведение встречной сетки с учётом просевшей (лотность первого ордера принудительное открытие при закрытии по тейку ) как то пробовал подобное ваять пипстепом от 5 пунктов так во флете нормально рубила при без откате уходила на фикс лот с размером колен под 150 пунктов при резких разворотах происходил перекос по лотности идею забросил так как функция с подсчетами всех ордеров профита лотности с сортировкой и тд и тп работала на каждом тике и не реально было оптимизировать

2)есть ли сет для бота чтоб работал как стоковая сетка
стоковая(в смысле стандартная а не стоповая)
вопрос в том, есть сет чтоб ваш бот работал примерно как сетка в роботесте

А вот здесь поподробнее, пожалуйста:
вариаций много но суть в том чтоб геометрию сетки и лотность менять в зависимости от просадки
также как ведение встречной сетки с учётом просевшей (лотность первого ордера принудительное открытие при закрытии по тейку ) как то пробовал подобное ваять пипстепом от 5 пунктов так во флете нормально рубила при без откате уходила на фикс лот с размером колен под 150 пунктов при резких разворотах происходил перекос по лотности идею забросил так как функция с подсчетами всех ордеров профита лотности с сортировкой и тд и тп работала на каждом тике и не реально было оптимизировать

Закончил и сейчас готовлю к выкладываю на форуме первую версию базовой эксель-модели нашего бота.

Как обещал выше, воткнул в модель настройки дефолтного сэта Forex Setka Trader Mоd (Forex_Grid_M6TLP) из Роботеста.
Ну, в общем, примерно как я и предполагал... :d :d

Шаг 15, мульт 1.6, ТР 23 (4-хзнак), депо 25000 на 0.01 лота.
Весьма агрессивная сетка, пару раз зависавшая на месяц в запредельной просадке, но каким-то чудом закрывавшаяся.
Но, поскольку шаг узкий, мульт выше среднего, а ТР так вообще по жадности, то масса прибыли неплохая.
Такой сэт наш бот отработал бы с меньшими просадками за счет обработки импульсов.

Но, имхо, первые 200% прибыли снимать нельзя - меньше чем на тройном депо риск слить серьезный. :d

гонял сейчас бота на истории, и в голове крутилась мысль, высказанная выше, - разнообразие/альтернатива вариантов построения геометрии сетки.. пришла в голову одна идейка, попробую изложить..
итак имеем растягивающуюся сетку..
- первый ордер открыт согласно заданным нами настройкам (сейчас не имеет значения)..
- далее начинает строиться сетка, согласно имеющегося алгоритма..
суть идеи в том, чтобы дополнить расчет открытия следующего ордера параметром, связанным с закрытием текущей свечи.. т.е. иметь возможность его открывать не тупо на значение GridStep, а на значение GridStep + LevelCloseCandle(пока назовем его для наглядности так), где мы бы могли выбирать значение LevelCloseCandle..
это значение = цене закрытия свечи..
что это дает ?.. допустим задан параметр LevelCloseCandle = Н1.. смотрим на рисунок, ордер №2 открыт на середине свечи Н1, тогда как в случае включения LevelCloseCandle = Н1, он мог быть открыт выше, там, где свеча закрылась.. аналогично ордера №3 и №4.. цена открытия ордера №5 в принципе совпала с закрытием свечи на Н1.. в итоге мы имеем еще один + к гибкости настройки геометрии сетки.. для реализации этой идеи, - все, что нам необходимо в коде, это проверка при открытии очередного ордера с ценой закрытия текущей свечи, заданной значением LevelCloseCandle.. если значение LevelCloseCandle >= значения GridStep, то очередной ордер выставляется, - если значение LevelCloseCandle GridStep, то не выставляется..

суть моей идеи сводится к тому, чтобы таким образом иначе распределить нагрузку на депозит при сильном движении против открытой позиции, в долговременном моменте.. в дополнение к уже имеющемуся в боте механизму, основанному на измерении волатильности/спреда, который работает в кратковременном моменте..
что думаете, Старик, есть тут здравое зерно ?.. :-/

maxand Вы знаете это частенько используется и иногда снижает просадку, но если не модифицировать лотность проскользнувшего ордера, то точка БУ смещается к началу сетки, т.е. геометрия нарушается и Старик против :d
Кстати ещё свечи бывают с длинной тенью, где обычная сетка закроется в +, Ваш вариант будет висеть в просадке...
Если лотность пересчитывать, то надо уходить от мульта и это большая переделка всей совы - другая концепция, да и тогда просадка не сильно уменьшится.
В общем делал я и так и этак итоговый результат один... На некоторых участках одна сетка лучше проходит, а на других льёт и наоборот.

Есть идеи по уменьшению просадки? Период с 2013 по сегодня

Как обещал выше, воткнул в модель настройки дефолтного сэта Forex Setka Trader Mоd (Forex_Grid_M6TLP) из Роботеста.
Ну, в общем, примерно как я и предполагал... :d :d

Шаг 15, мульт 1.6, ТР 23 (4-хзнак), депо 25000 на 0.01 лота.
Весьма агрессивная сетка, пару раз зависавшая на месяц в запредельной просадке, но каким-то чудом закрывавшаяся.
Но, поскольку шаг узкий, мульт выше среднего, а ТР так вообще по жадности, то масса прибыли неплохая.
Такой сэт наш бот отработал бы с меньшими просадками за счет обработки импульсов.

Но, имхо, первые 200% прибыли снимать нельзя - меньше чем на тройном депо риск слить серьезный. :d

В данном примере Setka мод эмулирует сетку 1.6 и именно поэтому Старик использовал рекомендованный для 1.6 ММ . Если есть желание выкачать, как я понял, 40% в месяц и более, то можно использовать любой другой ММ и другие сеты, которые , возможно, озолотят трейдера или обеспечат его небывалой эйфорией; но эмулировать классический FGT 1.6 не будут . Вообще идея эмуляции популярных сетов известных советников на платформе Setka Trader Mod очень интересна и заслуживает отдельного рассмотрения .

Я сейчас тестирую 1000 на 0.02 только потому что 1000 на 0.1 сливается 2-4 раза в месяц.... при этом не сливаясь, просто не надо выводить прибыль.

Я сейчас тестирую 1000 на 0.02 только потому что 1000 на 0.1 сливается 2-4 раза в месяц.... при этом не сливаясь, просто не надо выводить прибыль.

Сливается, не сливаясь ?
Или все же 0.1 на 10 к сливается; а 0.02 на 10к не сливается?
Как вообще можно говорить, что что-то даёт 250% в месяц, при этом сливаясь за этот самый месяц 4 раза ?
Невеста всем была хороша, только немного беременна.

Мне кажется примерно это Старик и хотел сказать в предыдущем своем посте.

Проблема мартина в том что он уезвим в самом начале, когда он хотя бы удвоит свой депозит ему будет уже на много легче, а когда учетверит ему будет все не по чем....

И вообще ребята, читающие эту тему. Если иметь от мартин сеток меньше 10% в месяц то зачем они вообще нужны??? Нах рисковать всем депозитом когда есть боты типа Азия, Вабанк, и куча других взломанных как PA, дающих тех же +-10% и более в месяц без риска слива?
Может я чего то недопонимаю? Обьясните мне пожалуйста!

Цитата

К сожалению, обычно он сливается гораздо раньше, чем удвоит депозит, так что "самое начало" есть в то же время и "самый конец". Причем если мы пытаемся пройти это самое начало за неделю , то наши шансы удвоиться IMHO резко падают по сравнению со стабильными 5-10% в месяц.
Так что зона "все нипочем" начинается не с 300% маловероятных процентов, а всего лишь с "реальных" 200 :) и даже 130, которые Вы сможете поставить на свою схему "250 в месяц" с реинвестированием или без, как сочтете нужным.

Цитата

Если Вы сможете сделать в тестере 250% в месяц при просадке , ну , 50-70% за полгода - это ни о чем, поскольку такой тест нерепрезентативен при любом качестве моделирования; статистики мало, а за другие полгода Вы точно сольетесь.
Вот поэтому торгующий на сетах 5-10% имеет под собой хоть какие-то тесты; а утраиватель депозитов за месяц имеет только азарт, т.к репрезентативности тестов говорить здесь не приходится и рулетка выглядит более обоснованной игрой. Вот почему трейдеры в большинстве работают на 5-10% в месяц вместо поиска мгновенного мешка с баблом. Впрочем, как мы видим, есть и иные мнения.

Но тесты тестами, когда то надо будет выложить мониторинги.

Нет, моя задача в другом, достичь месячной доходности сопоставимой с просадкой, именно месячной, а не дневной.
Если месячная доходность будет превышать просадку за тот же месяц это уже успех, естественно исключая слив без реинвеста, пока над этим работаю.

Спойлер

Как обещал выше, воткнул в модель настройки дефолтного сэта Forex Setka Trader Mоd (Forex_Grid_M6TLP) из Роботеста.
Ну, в общем, примерно как я и предполагал... :d :d

Шаг 15, мульт 1.6, ТР 23 (4-хзнак), депо 25000 на 0.01 лота.
Весьма агрессивная сетка, пару раз зависавшая на месяц в запредельной просадке, но каким-то чудом закрывавшаяся.
Но, поскольку шаг узкий, мульт выше среднего, а ТР так вообще по жадности, то масса прибыли неплохая.
Такой сэт наш бот отработал бы с меньшими просадками за счет обработки импульсов.

Но, имхо, первые 200% прибыли снимать нельзя - меньше чем на тройном депо риск слить серьезный. :d

Евгений, я чего то недопонимаю, 25000 на 0,01? А какова доходность?
Я сейчас тестирую 1000 на 0.02 только потому что 1000 на 0.1 сливается 2-4 раза в месяц, но и зарабатывает под 250% в месяц, при этом не сливаясь, просто не надо выводить прибыль.
А если мы хотим безопасно работать с мартином, выводя каждый заработанный доллар то можно обходиться и 0,01 на 1000 очень даже легко.
Но доходность с этого ММ меня не устраивает, это в пределах 40% месячных, потому что в долгосроке все равно слив.

И вообще ребята, читающие эту тему. Если иметь от мартин сеток меньше 10% в месяц то зачем они вообще нужны???
Нах рисковать всем депозитом когда есть боты типа Азия, Вабанк, и куча других взломанных как PA, дающих тех же +-10% и более в месяц без риска слива?
Может я чего то недопонимаю? Обьясните мне пожалуйста!

Но определенные мысли об обторговке, допустим, медленных безоткатов есть и, когда придет время, Qj и я подумам. Ну и может форумчане что-то конкретное предложат... Нужны более качественные алгоритмы. Годятся простые решения - но они должны быть такого же хорошего класса, как создаваемый бот..