[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советникforex setka traderфорексexpert advisorтрейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая381382383384385386Далее »Последняя страница
Страница 383 из 786
#9566

Смысл в том, что если две валютные пары устремятся вверх, то третья будет падать, а одновременная торговля на данных финансовых инструментах позволит сохранить баланс.


Ошибаетесь, просадка перемножится, ведь сетки растягиваются во все стороны, а доход получаемый по направлению, ничтожно мал. Посмотрите https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator и выберите пары с минимальной корреляцией.
Лайкdinsv, Nimaq и ещё 1
#9567

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не появилась еще, или/либо есть ли в ближайших планах рабочая версия FxMaxMultiDD ?? Очень хочется протестировать!

#9568

Фунт заставил беспокоиться, но все обошлось. Стандартный сет из шапки.

Спойлер


Лайкoverlucked, Provodnik1ru и ещё 2
#9569


Смысл в том, что если две валютные пары устремятся вверх, то третья будет падать, а одновременная торговля на данных финансовых инструментах позволит сохранить баланс.


Ошибаетесь, просадка перемножится, ведь сетки растягиваются во все стороны, а доход получаемый по направлению, ничтожно мал.
Посмотрите https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator и выберите пары с минимальной корреляцией.

По смыслу ваш комментарий верный, но просадки не перемножаются, а складываются/суммируются.
Это важно. |da|
Но да: просадка сеток разных пар, если одновременная, суммируется - а не вычитается и не взаимопогашается.

-----


Фунт в Роботесте отработал идеально


У меня стоп сработал 31 мая, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=40.0 и на 4you тоже, чуть раньше, 29 мая, но что хорошо в 4you, так то, что баланс отделён от бонуса и поэтому потеря меньше . Итого два стопа. Решил поменять GBPUSD пару на USDJPY, так сказать, по принципу кольца. Смысл в том, что если две валютные пары устремятся вверх, то третья будет падать, а одновременная торговля на данных финансовых инструментах позволит сохранить баланс. Что получится, увидим. По GBPUSD до ТР далеко - 1.26894 по робо.



Спойлер



Коллега, я не могу оценить ваши торги, поскольку точно не помню какой вариант тройки вы торговали.
Да и, как говорится, после драки кулаками не машут...
Тем более что я фунтовые сам пока не торгую и за фунтом слежу на предмет заработка руками, а не сеткой.
Но есть несколько моментов, которые точно рассматривались в топике, которые вы возможно не учли и на которые я бы обратил ваше внимание.

Во-первых, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent задается под каждый сет/депо/пару/счет строго индивидуально!
Это не тот параметр, который можно скачать из топика и использовать на всех счетах - для каждого счета/пары/сета/депо стоп надо вычислять и задавать своё значение в %%, которые могут вообще не совпадать!
Размер стопа в $ для безиндикаторных сетов №1 всегда вычисляется с помощью модели - и для каждых пары/сета стоп в $$ реально одинаков. Ну вы можете на одном счете стоп в $ задать чуть больше, на другом чуть меньше - но для одного сета/пары числа в $$ объективно практически равны.
А в %% стоп задается, исходя из типа счета и особенностей бонуса, размера депо/баланса и вычисленного стопа в $$.
И если вы используете один сет в разных ДЦ, то CloseAllOrders_ByDrawdownPercent может быть существенно разным в %% - но для одного сета стоп в $$ радикально разным быть не может!

Например, вы вычислили в модели, что для какого-то сета/пары стоп в $$ должен быть 10000.
Это обоснованный стоп в $$ для данного сета/пары на всех счетах и для любого баланса.
И, например, в разных ДЦ (или в одном ДЦ на разных счетах) вы стартуете мультиторги с в том числе этим сетом с депо (начальным балансом) 20000, 25000 и 30000.
А CloseAllOrders_ByDrawdownPercent пары/сета задается в %% от баланса счета!!
И раз у вас разные балансы 3-х счетов, то и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent на каждом счете вы должны задавать разный:
1) 50% для баланса 20000
2) 40% для баланса 25000
3) 33% для баланса 30000
А если вы зададите 40% на всех счетах, то:
- в первом случае стоп сработает досрочно/ошибочно на 8000, загубит нормально разворачивающуюся сетку и просто нанесет вам беспричинный убыток 8000
- а в третьем случае стоп сработает поздно на 12000 и вы зафиксируете убыток на 2000 больший, чем высчитали в модели, считали допустимым и хотели задать в настройках.

Ну и надо помнить, что цена пипса/пункта у разных валютных пар разнится вообще и у части пар меняется вместе с ценой валютной пары.
И даже если вы (гипотетически) будете торговать 3 пары даже одним сетом, то стоп и в $, и в %% у каждой пары может быть разным из-за разной цены пипса.
И нормально, что 3 пары на одном счете могут требовать разных значений CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - например 37%, 41% и 47%.
Модель правильно заполненная в помощь - другого инструмента высчитать депо и стоп для разных пар/сетов нет!


Во-вторых, при использовании маржинального/сгораемого бонуса на счете, при задании значения CloseAllOrders_ByDrawdownPercent надо учитывать как бонус учитывается на счете - прибавляется к балансу или учитывается отдельно как кредит!
Например, если на центе внесли депо 20000 ($200) для мультиторгов, взяли маржинальный бонус 50% (10000) и стоп пары у вас 10000, то:
1) на счете, где бонус прибавляется к балансу, у вас станет баланс 30000 и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=33%
2) на счете, где бонус учитывается как кредит, баланс останется 20000 и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=50%


В-третьих, так или иначе, но на ситуацию в рынке надо реагировать и менять сеты в зависимости от что в рынке.
Если не хватает опыта, надо смотреть какие сеты выкладывают другие - тем более если автор у сетов один.
Тем более если сеты безиндикаторные диапазонные, о принципах, видах и торгах которыми написан целый трактат /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
Тройка условно агрессивные сеты 2016-17 годов, сеты роботеста 2018 скорее умеренные - то есть это уже достаточно другие сеты из линейки диапазонных сетов.
Стоило сравнить используемые вами сеты тройки и более свежие сеты из Роботеста и подумать не обновить ли сеты согласно более свежих - ведь в роботесте бай сетка ~600 пипсов и это намного больше, чем в сете фунта из тройки.
Тем более что я фунта сетками сам сейчас не торгую, опасаюсь - о чём писал не раз...


По сумме факторов, возможно, обеих стопов вы могли избежать, возможно даже торгуя теми же сетами на тех же депо.
Имхо, у вас были неверно заданы CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и, скорее всего, они сработали досрочно, закрыв по стопу сетки, которые у других сейчас закрываются по ТР.
Если же вы торгуете брэкзитный gbpusd, то сетки меньшие чем в Роботесте выглядят слишком агрессивно.

Ну что ж, коллега...
Денег жалко, времени жалко, не оправдавшегося риска жалко - у большинства сетки по фунту закрылись по ТР.
Но за информацию о ваших торгах спасибо - с вашей подачи мы еще раз рассмотрели очень важный вопрос о стопах!
Надеюсь, что рассмотрение вопроса стопов станет полезным очень многим.
ЛайкAndrey V, HQPhantom и ещё 8
#9570

Дополнительное ПО: Анализатор статистики сеток
Версия: 2.1.6
Модель с блоком формирование статистики сеток в тестах из тестера стратегий, из истории счета и из MyFxBook от dagaz-Drew

Изменения:


  • Оптимизирован алгоритм загрузки отчетов Metatrader5 в формате HTML

  • Формирование статистики сеток для отчетов Metatrader5 происходит на основе информации из комментариев ордера


Добавлены:

  • Поддержка отчетов Metatrader5 в формате OpenXML.

  • Импорт параметров сета из отчетов Metatrader 4,5.

  • Добавлена диаграмма процентного отношения месячной прибыли к начальному депозиту.


Примечание:
[list type=decimal]

  • Metatrader4 некорректно выгружает настройки сета в отчет. Поэтому не все параметры присутствуют в отчете:

    В мт4 сет из отчета тестера в полном объеме (целиком) сейчас восстановить невозможно.
    До билда 1170 вроде сет из отчета тестера воссоздать было невозможно в принципе, так как часть параметров выбора из списка в ключевой части сета не выводилась в отчет.
    В последних билдах, наконец-то, после ~10 лет борьбы метаквоты одолели эту проблему и теперь в отчет тестера мт4 выводятся параметры всех типов - не выводятся (не помещаются) лишь настройки планировщиков.
    Но основная часть сета по все фильтры включительно в отчет тестера мт4 теперь выводится и их оттуда, если понадобится, можно вытащить в сет в файле - сет будет укороченный, но в большинстве случаев рабочий.


    Применение сета экспортированного из анализатора после загрузки отчета, в реальной торговле связано с рисками! Строго рекомендуется после загрузки отчета импортировать файл сета на котором происходило тестирование!


  • Metatrader5 некорректно выгружает отчет в формате HTML в случае применения строк "" в параметрах сета. Рекомендуется перед проведением тестирования сета убедиться, что данные строки отсутствуют в параметрах сета. Только в этом случае, параметры сета из отчета в формате HTML корректно импортируются в анализатор. Отчет в формате OpenXML не имеет таких проблем.


    • Планы:

    • Импорт сетов Metatrader5.

    • Сохранение информации о тестируемом сете в базе данных. Идеальным вариантом было бы сохранять данную информацию в единой базе данных. Однако на первом этапе можно довольствоваться сохранением основной информации о тестирование сета на отдельной вкладке.






    Добавлено: 07-06-2019 09:22:50

    Проблема в том, что нельзя немного изменять и быть отчасти беременной.
    Это двоичная ситуация: да - или нет.
    Тесты в мт5 достоверны или нет?
    Пока ответ "нет" и в этом нет отличий от просто тестера мт4 - тоже врет и всё надо перепроверять в TDS2.
    И это проблема, к которой надо относиться со всей серьезностью!
    Мартины крайне жестоки сами по себе и позволять себе еще и обманываться крайне опасно для депозитов...



    Мой опыт мал. С TDS - я не имел дела, сравнивать не с чем. Но по моему мнению, доверия mt5 больше чем mt4 хотя бы тем, что он позволяет тестировать на реальных тиках, а не на генерируемых. Пару раз попадались отчеты тестов в mt4 которые прекрасно проходили. Тестирование этого же сета в mt5 приводило к сливу.

    screen.png
    EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz_-elavr_v2.1.6.xlsm57 скач.

    Изменено 7 июня, 2019 пользователем elavr

    ЛайкОгоньdinsv, Nimaq и ещё 23
    #9571

    Насколько я знаю в MT5 можно создавать пользовательские символы и импортировать в них любые котировки. Если скачать тиковые котировки от дукаса к примеру и импортировать их в созданный символ MT5, затем использовать их в тестах на реальных тиках с плавающем спредом, по идее разницы с TDS не должно быть, те же котировки, тот же плавающий спред, если не учитывать дополнительный функционал TDS. Сам я со всем этим не заморачивался никогда, поэтому описать точный порядок действий не смогу

    ЛайкAndrey V
    #9572

    Насколько я знаю в MT5 можно создавать пользовательские символы и импортировать в них любые котировки. Если скачать тиковые котировки от дукаса к примеру и импортировать их в созданный символ MT5, затем использовать их в тестах на реальных тиках с плавающем спредом, по идее разницы с TDS не должно быть, те же котировки, тот же плавающий спред, если не учитывать дополнительный функционал TDS. Сам я со всем этим не заморачивался никогда, поэтому описать точный порядок действий не смогу




    Увы, все не так просто. Да, котировки закачиваются в "символ", но логика, по какой котировке закрывать/открывать ордер, находится в ведении тестера МТ5. А он почти всегда берет следующую котировку, что обеспечивает "проскальзывание" и часто "положительное"... То чего брокеры стараются не допускать.
    Лайкdinsv, Andrey V и ещё 1
    #9573

    4) для очистки совести выполнил формальную проверку работы импорта/экспорта сета в модели.
    Импортировал индикаторный сет и тут же его экспортировал - длины файлов чуть не совпали, просьба кому-нибудь попробовать понять почему сет после экспорта достаточно короче оригинала.
    Также экспортировал сет со случайными настройками сеток - чтобы посмотреть какие остальные настройки "от себя" добавит опция экспорта сета.
    Все сеты прикреплены к посту.



    Сравнение импорта / экспорта сетов видны в отчете (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112-capteen-190130-EURUSD-100000-FIX-DRY - Сравнение.htm - различия выделены красным цветом.

    EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-capteen-190130-EURUSD-100000-FIX-DRY_-_импорт_в_модель.set22 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-capteen-190130-EURUSD-100000-FIX-DRY_-_экспорт_из_модели.set13 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-capteen-190130-EURUSD-100000-FIX-DRY_-_Сравнение.htm30 скач.

    Лайкcapteen, elavr и ещё 1
    #9574


    4) для очистки совести выполнил формальную проверку работы импорта/экспорта сета в модели.
    Импортировал индикаторный сет и тут же его экспортировал - длины файлов чуть не совпали, просьба кому-нибудь попробовать понять почему сет после экспорта достаточно короче оригинала.
    Также экспортировал сет со случайными настройками сеток - чтобы посмотреть какие остальные настройки "от себя" добавит опция экспорта сета.
    Все сеты прикреплены к посту.



    Сравнение импорта / экспорта сетов видны в отчете (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112-capteen-190130-EURUSD-100000-FIX-DRY - Сравнение.htm - различия выделены красным цветом.


    Коллеги, постараюсь в ближайшее время посмотреть, почему так получается.

    С нулями - понятно. МТ4 - дописывает нули справа к числу AdxLevel=0.50000000. MT5 этого не делает.
    У коллеги Andrey V есть хорошая разработка - Sets Compare - почему ее не стали добавлять в анализатор?




    Добавлено: 11-06-2019 03:40:35

    Посмотрел. В следующем релизе оптимизирую функции импорта и экспорта сетов.

    Изменено 11 июня, 2019 пользователем elavr

    Лайкdinsv, Старик
    #9575

    Добрый день, коллеги.
    В связи со стопами у меня на счетах, решил прогнать сеты в тестере стратегий на своём реальном счёте, которыми сейчас торгую, чтоб посмотреть, что они из себя представляют. Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212.set уважаемого Старика в Tickstory Lite, период 1 год: 20180601-20190531, счёт реал Robo-ProCent-2. Оказалось он сливает июль-август 2018 года. Мин. депо по модели-16000, добавлял депо, всё равно сливает. В общем "разул глаза и включил мозги". Пришлось увеличить депо до 28000 по модели, чтоб добавить ещё одно колено для Sell, выключил ReflectSellSettingsToBuy, получился асимметричный сет. Теперь он спокойно проходит июль-август 2018 и новый год без проблем, увеличил доходность сета, довёл до 100%+. Выкладываю на общее обозрение сет, отчёт тестера и анализатор статистика сеток.

    Добавлено сегодня в 19:44

    Обладателей TDS2 прошу прогнать сет, в Robo-Demo, для подтверждения моих результатов. Но учтите, что на Robo-Demo стопаут 40%.

    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-20180601-_20190531_shkar.set28 скач.
    StrategyTester.htm20 скач.
    StrategyTester.gif
    EURJPY_20190601-20190531.xlsm14 скач.

    Изменено 13 июня, 2019 пользователем shkarupin.vi

    Лайкremiz26tlp, overlucked и ещё 2
    #9576

    В продолжение разговора про импорт - экспорт сетов:

    1. Предположим у меня есть несжатый сет. Я импортирую его в модель.
    2. Делаю обратный экспорт. Нужно ли сохранять несжатую информацию? Или экспортируемый сет должен быть сжатый?

    #9577


    В продолжение разговора про импорт - экспорт сетов:

    1. Предположим у меня есть несжатый сет. Я импортирую его в модель.
    2. Делаю обратный экспорт. Нужно ли сохранять несжатую информацию? Или экспортируемый сет должен быть сжатый?


    Экспортируемый сет безусловно должен быть сжатым.
    Несжатый у вас и так есть - вы его импортировали...


    Коллега elavr, на всякий случай напомню, что при выдаче анализа теста из мт5 шапка таблицы анализатора (всё, что выше таблицы) должно быть в точности таким, как и мт4.
    Безымянных таблиц не бывает - и название/характеристика вида торгов/теста и сета, и график теста, и депо/прибыль/просадка/рентабельность в %% в мт4/мт5 в принципе должны быть одинаковы. Это не догма, возможны чуть отличающиеся варианты оформления - но таблиц без пояснения/статистики над таблицей быть не может в принципе.
    для мт5 должно примерно так


    Ссылку на анализатор готовящегося релиза 2.2 с окончательным вариантом оформления таблицы анализатора я вышлю вам в личку.


    P.S. Некоторое количество людей из топика/форума пишут мне в личку, задавая какие-то самые разные вопросы.
    Проблема в том, что у меня нет физической возможности быстро и развернуто отвечать всем - а про то как торговать я просто не консультирую, не считаю себя вправе.
    Плюс есть под двадцать постов из топика, на которые я начал отвечать, но не дописал ответ и х.з. когда допишу...
    Оно всё хранится в блокноте/файлах - но не сделано, а лишь начато.
    В первую очередь я отвечаю разработчикам ПО - бывает развернуто, так как надо пояснить не только как надо, но и почему (для чего случается необходимость кратко пересказать содержание какой-то из институтских дисциплин). :)
    В общем, коллеги, примите к сведению, что в топике я стараюсь ответить всем - но иногда выходит лишь через недели, а изредка кому-то не отвечаю совсем...
    Просто понимайте, что я достаточно старый дед, который вообще-то делает больше чем физически может. :)
    Лайкkitaro_777, overlucked и ещё 4
    #9578

    Доброго дня!

    Выкладываю очередной "релиз".
    Что поменялось:
    Исправления в RSI-CCI и OSC фильтрах
    Восстановлена работа часов на экране
    Добавлены комментарии на экран о состоянии индикаторных фильтров.
    последовательности "-->" в параметрах заменены на "==>".

    Не следует пугаться версии "билда". Дело в том, что это версия компилятора. Текущие версии: МТ5 - 2009, МТ4 - 553.

    В архиве сборки всех вариантов мода.

    Всем профитов!

    Внимание! По недосмотру, вывод комментариев на экран попал в версию для оптимизации. r77 архив содержит исправление.

    EA_-_Setka_v1.43-ADX-IMP-190611.zip51 скач.
    EA_-_Setka_v1.43-ADX-IMP-190611-r77.zip42 скач.

    Изменено 11 июня, 2019 пользователем capteen

    ЛайкK. Lena, Andrey V и ещё 21
    #9579

    Восстановлена работа часов на экране


    Часы на экране были отключены после того как выяснилось, что они в 2+ раза увеличивали время тестирования.
    Давно было но помню, что мы с Qj были крайне удивлены тем, как вывод простейших часов на экран просто остановил бота.
    ЛайкSergey-009, dinsv и ещё 1
    #9580


    Добрый день, коллеги.
    В связи со стопами у меня на счетах, решил прогнать сеты в тестере стратегий на своём реальном счёте, которыми сейчас торгую, чтоб посмотреть, что они из себя представляют. Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212.set уважаемого Старика в Tickstory Lite, период 1 год: 20180601-20190531, счёт реал Robo-ProCent-2. Оказалось он сливает июль-август 2018 года. Мин. депо по модели-16000, добавлял депо, всё равно сливает. В общем "разул глаза и включил мозги". Пришлось увеличить депо до 28000 по модели, чтоб добавить ещё одно колено для Sell, выключил ReflectSellSettingsToBuy, получился асимметричный сет. Теперь он спокойно проходит июль-август 2018 и новый год без проблем, увеличил доходность сета, довёл до 100%+. Выкладываю на общее обозрение сет, отчёт тестера и анализатор статистика сеток.

    Добавлено сегодня в 19:44

    Обладателей TDS2 прошу прогнать сет, в Robo-Demo, для подтверждения моих результатов. Но учтите, что на Robo-Demo стопаут 40%.



    Это подгонка параметров под историю, попробуйте сделать сет за год "x" а потом тестировать его за год "y", в данном случае за любой другой год, хоть за 2009, хоть за 2013, неважно. Это будет полная имитация торгов, просто представьте что сейчас не 2019.06 а 2018.06 и Вы готовите сет для торговли с июня по декабрь. Для этого оптимизируете все параметры за 2017 и начало 2018.
    #9581

    Часы на экране были отключены после того как выяснилось, что они в 2+ раза увеличивали время тестирования.
    Давно было но помню, что мы с Qj были крайне удивлены тем, как вывод простейших часов на экран просто остановил бота.




    Все верно, поэтому часы включены только в версии release, не для тестов. То что вывод комментариев на экран убивает скорость тестирования - факт 100%

    Мда-с. Несколько поторопился. Занимался несколько другим вопросом и не отследил тему, вывод коммента вылез из под релиза. Сейчас сделаю пересборку.

    Внимание! По недосмотру, вывод комментариев на экран попал в версию для оптимизации. r77 архив содержит исправление.

    В исходный пост добавил обновление, дублирую здесь.
    Теперь вывод комментариев на экран будет только в визуальном режиме тестера или при реальных торгах. Параметр для управления выводом не добавлял.

    EA_-_Setka_v1.43-ADX-IMP-190611-r77.zip50 скач.

    Изменено 11 июня, 2019 пользователем capteen

    ЛайкMichael1977, Altegron и ещё 6
    #9582

    Админ не говорит, но завтра днем на форуме будут какие-то большие изменения.
    Возможно, замена движка форума и что еще не знаю.
    Если у кого-то есть недописанные посты или недоотвеченная личка - сохраните набранные тексты в текстовые файлы у себя в компе.
    При таких перемещениях бывают потери самых свежих постов/писем.

    ЛайкNeu4, elavr и ещё 4
    #9583

    Это подгонка параметров под историю, попробуйте сделать сет за год "x" а потом тестировать его за год "y", в данном случае за любой другой год, хоть за 2009, хоть за 2013, неважно. Это будет полная имитация торгов, просто представьте что сейчас не 2019.06 а 2018.06 и Вы готовите сет для торговли с июня по декабрь. Для этого оптимизируете все параметры за 2017 и начало 2018.


    Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 20180601-20190531 shkar.set с отключённым контролем просадки за разные периоды.

    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20150601-20160531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20150601-20160531_-_shkar_-_StrategyTester.htm18 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20160601-20170531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20160601-20170531_-_shkar_-_StrategyTester.htm19 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20170601-20180531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20170601-20180531_-_shkar_-_StrategyTester.htm18 скач.
    [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 280$ - asymmetric - 20190610 - shkar.set18 скач.

    Изменено 14 июня, 2019 пользователем shkarupin.vi

    Лайкremiz26tlp, Sergey-009 и ещё 7
    #9584

    Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 20180601-20190531 shkar.set с отключённым контролем просадки за разные периоды.


    Прогнал сет в TDS.Отдельно прогнал за период - февраль-июнь 2019.Если при расчете необходимого депо учитывать просадку за период 2015-2019, то в последние месяцы рентабельность данного сета очень низкая, учитывая флэт EUR.Не совсем понятно, что с этим делать.Если разрабатывать сеты,применительные к сегодняшней ситуации - значит нужны сеты с более агрессивными параметрами.В какой момент определять-все,нужно сет снимать и ставить сет с более консервативными настройками- непонятно.Поменялось настроение на рынке- и ты со своим агрессивным сетом оказался в жуткой просадке.Сейчас разрабатываю сет по EURUSD -за 4 месяца 2019 года колотит прибыль до 60% в месяц(короткий шаг,короткий тейк).Но при любом резком движении сет сольется.Как найти эту грань?Стопить?Может кто поделится идеями.

    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_2015-2019_-_shkar_-_TDS2.rar29 скач.
    EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_2019_-_shkar_-TDS2.rar28 скач.

    Изменено 13 июня, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

    Лайкremiz26tlp, Старик и ещё 6
    #9585

    Прогнал сет в TDS.Отдельно прогнал за период - февраль-июнь 2019.Если при расчете необходимого депо учитывать просадку за период 2015-2019, то в последние месяцы рентабельность данного сета очень низкая, учитывая флэт EUR.Не совсем понятно, что с этим делать.Если разрабатывать сеты,применительные к сегодняшней ситуации - значит нужны сеты с более агрессивными параметрами.В какой момент определять-все,нужно сет снимать и ставить сет с более консервативными настройками- непонятно.Поменялось настроение на рынке- и ты со своим агрессивным сетом оказался в жуткой просадке.Сейчас разрабатываю сет по EURUSD -за 4 месяца 2019 года колотит прибыль до 60% в месяц(короткий шаг,короткий тейк).Но при любом резком движении сет сольется.Как найти эту грань?Стопить?Может кто поделится идеями.


    Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность. Попробуйте прогнать сразу за весь период 20150601-20190531 с депо 28000 с плавающим спредом, если не трудно. Tickstory Lite не позволяет этого сделать, просит купить, тестировать можно только год. Я тестирую на реальном счёте Robo-ProCent-2, на котором торгую. Возьмите просто Robo-Demo, не ProECN, тогда будут похожие результаты.

    #9586

    Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность.



    Доброго дня!

    По мне, так "рентабельнось", что-то вроде "сферического коня в вакууме". А если смотреть на соотношение прибыль/просадка - это уже намного информативнее, и не привязано к начальному депо. При "завышенном" нач.депо рентабельность легко компенсируется увеличением мин.лота.

    Всем профитов!

    PS Вчера немного повозился с индикацией работы фильтров, на релиз не тянет, но если кому надо, сборки выложены на г-диск (у меня в подписи).
    #9587

    По мне, так "рентабельнось", что-то вроде "сферического коня в вакууме". А если смотреть на соотношение прибыль/просадка - это уже намного информативнее, и не привязано к начальному депо. При "завышенном" нач.депо рентабельность легко компенсируется увеличением мин.лота.


    Рентабельность, это показатель работы предприятия за какой-то временной период, когда оценивается эффективность использования ресурсов предприятия, для получения дохода. Это применимо и к нам.
    ЛайкSergey-009, Старик и ещё 1
    #9588

    Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность. Попробуйте прогнать сразу за весь период 20150601-20190531 с депо 28000 с плавающим спредом, если не трудно. Tickstory Lite не позволяет этого сделать, просит купить, тестировать можно только год. Я тестирую на реальном счёте Robo-ProCent-2, на котором торгую. Возьмите просто Robo-Demo, не ProECN, тогда будут похожие результаты.


    Ваш начальный депозит некорректен- максимальная просадка по тестам достигает 36911.К этой просадке нужно прибавить залог суммы ордеров на последнем колене.Так что указанной вами суммы не хватит -депозит сольется в определенный момент
    #9589

    Ваш начальный депозит некорректен- максимальная просадка по тестам достигает 36911.К этой просадке нужно прибавить залог суммы ордеров на последнем колене.Так что указанной вами суммы не хватит -депозит сольется в определенный момент


    Посмотрите в модели. Ладно, спорить не будем. И на этом спасибо. А на покрытие просадки + залог на последнем колене, есть классический бонус. Цель была узнать, пройдет ли бот с таким депо.

    Изменено 14 июня, 2019 пользователем shkarupin.vi

    #9590


    Вот простой индикатор, который отображает корректное плечо брокера.
    Он может высылать сообщение на почту и выводить уведомление, если плечо опустится ниже заданного.
    Очень полезная вещь, если вы торгуете сеткой, вам нужно высокое плечо, а брокер в связи с новостным фоном решил его занизить.

    CheckLeverage_1.2_by_ReVeR27.ex428 скач.

    Лайкdinsv, sem757 и ещё 2
    « Первая381382383384385386Далее »Последняя страница
    Страница 383 из 786

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Регистрация нового пользователяВойти
    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025