[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 07.07.2019 в 16:00, Старик сказал:

Опять таки не на 100% уверен, но коллега @capteen с полгода вроде использует для скачивания котировок бесплатный https://strategyquant.com/quantdatamanager 

Описание процедуры закачки котировок 99% качества https://strategyquant.com/doc/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

Коллега Capteen, вы какой версией пользуетесь 32-х разрядной или 64-х разрядной QuantDataManager. А то при скачивании программы предлагается только 64-х версию, а с ней получается ерунда какая-то, скрипт не компелируется, выдаёт ошибку и не график не ложится, тестер пишит, что не достаточно средств для открытия, почему то ордера с лотом 0,9 и т.д. выдаёт ошибки,  может надо скачаать 32-х. Будем дальше покать.

@shkarupin.vi  Затрудняюсь Вам ответить. Дело в том, что он сам себе ставит ява-машину, а уж какой она разрядности, ни разу не задумывался. Что касается скрипта - его надо немного подредактировать, указать какие именно пары надо использовать. Во вложении скомпилированный скрипт для Альпари. Пока не сделаете правильную спецификацию инструментов пытаться тестировать на выгруженных данных бесполезно.

Scripts.zip39 скач.

mt4.properties31 скач.

7 минут назад, capteen сказал:

@shkarupin.vi  Затрудняюсь Вам ответить. Дело в том, что он сам себе ставит ява-машину, а уж какой она разрядности, ни разу не задумывался. Что касается скрипта - его надо немного подредактировать, указать какие именно пары надо использовать. Во вложении скомпилированный скрипт для Альпари. Пока не сделаете правильную спецификацию инструментов пытаться тестировать на выгруженных данных бесполезно.

Спасибо друг, копаем, скрипт нашёл на ихнем форуме, будем проверять и дальше копать.

ExportProperties.mq414 скач.

@shkarupin.vi Что б не мучиться я положил файл mt4.properties Вот в такую папку: "QuantDataManager\user\settings\DataConfig\" И больше про этот вопрос не вспоминал. Если Ваш ДЦ использует префиксы или суффиксы у инструментов - надо редактировать и компилировать скрипт заново.

8 минут назад, capteen сказал:

@shkarupin.vi Что б не мучиться я положил файл mt4.properties Вот в такую папку: "QuantDataManager\user\settings\DataConfig\" И больше про этот вопрос не вспоминал. Если Ваш ДЦ использует префиксы или суффиксы у инструментов - надо редактировать и компилировать скрипт заново.

Есть у меня такой файл  в этой папке, будем дальше разбираться.

@shkarupin.vi У меня он тоже был, но с совершено левыми данными! Его надо заменить на новый с правильными спецификациями!

8 часов назад, capteen сказал:

@shkarupin.vi У меня он тоже был, но с совершено левыми данными! Его надо заменить на новый с правильными спецификациями!

Может быть, не знаю. но процесс пошёл, тестер работает, ордера открываются. Вся загвоздка была в экспорте котировок в терминал, надо указать свои данные терминала, это выполняет скрипт, который выложил. 

16 часов назад, shkarupin.vi сказал:

18 часов назад, capteen сказал:

@shkarupin.vi У меня он тоже был, но с совершено левыми данными! Его надо заменить на новый с правильными спецификациями!

 

Может быть, не знаю, но процесс пошёл, тестер работает, ордера открываются. Вся загвоздка была в экспорте котировок в терминал, надо указать свои данные терминала, это выполняет скрипт, который выложил. 

Вот к примеру сет нашего Старика, который меня интересует, mt_11 - 1.43 - 20170915 - eurgbp - MultiCur - мульт 1.4+, и его прогон в тестере.

StrategyTester.htm24 скач.

Добавлено: сегодня 11.07.2019 в 18:56

Так что можно начитать тестирование.

22 часа назад, capteen сказал:

Добрый вечер, коллеги!

 

Все же победил RSI-CCI.

 

Основные изменения коснулись именно RSI-CCI, но есть и общие изменения. в частности поправил вывод комментария, чтоб не тратил время в опте. 

При использовании RSI-CCI-AS обращайте внимание на параметр б/и фильтра 1-го ордера.

В "оригинальном" моде он должен быть 1, в RSI-CCI-AS должен быть 0 если вы не хотите включить б/и фильтр!

 

Во вложении результаты прогонов "оригинального" мода и RSI-CCI-AS, ну и сами сборки, разумеется.

 

Всем профитов!

RSI-CCI-AS.zip 110 \u043a\u0411 · 20 загрузок RSI-CCI-orig.zip 110 \u043a\u0411 · 19 загрузок (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190710-R186.zip 9 \u041c\u0411 · 26 загрузок

@capteen Скажите пожалуйста, в вашем сете по EURGBP в версии AS, параметры для последующих колен RSI 1 час, 14, 20; CCI 1 час, 30, 50. Получены оптимизацией? Понятно, что этот сет использовался для сравнения оригинала и AS в режиме use_for_next_Order=0. Но будет ли коректно использовать этот сет в режиме use_for_next_Order=1 или 2. 

И как будет правильно use_for_next_Order=1 или 2? или не имеет значения для открытия ордера по индикаторам, начиная со второго?

В сете для оригинальной версии эти параметры явно дефолтные.

@VIGILant  Эти  значения по умолчанию. Я их не использовал. Сет не мой ;) . Я его просто гонял как эталонный, по предложению @Старик  и все. 

По поводу use_for_next_Order - корректно использовать любое положительное число, оно будет означать с "какого колена начнет действовать фильтр."

30 и 50 показались наиболее адекватными, в ходе недолгих тестов и подбора (не опта) параметров.

Старик, я гляжу ты обходишь стороной мои посты, а зря, ведь мнение уважаемого ( как ты писал чела) важно для нас твоё мнение.

Сеты RSI-CCI-AS.rar39 скач.

Прикладываю сеты, которые я старался пересохранить для нового релиза версии RC, ув. Capteen. 

!в папке AllSteps стоит открытие по индикаторам каждого ордера с настройками из 1го. Как это скажется на результате не известно. 

Для версии AllSteps:

use_for1Order=true
use_for_next_Order=1

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=0

Для версии Ориг:

use_for1Order=true
use_for_next_Order=0
OpenFirstOrderTF=60
CandlesToOpen1Order=1

Если будете использовать, сравнивайте настройки с оригиналами. 

7 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Старик, я гляжу ты обходишь стороной мои посты, а зря, ведь мнение уважаемого ( как ты писал чела) важно для нас твоё мнение.

не обхожу, но у меня лютый перегруз по форуму...  Тьма не отвеченных личек, постов и общений по разработке ПО, которые просто вообще неотложны.

Сейчас лишь позавтракаю и задам вопросы Кэпу, которые хотел задать вчера, но за сутки не выкроил нужных несколько минут.

3 часа назад, VIGILant сказал:

use_for_next_Order=0

Означает, что для последующих, после первого, колен - фильтр не используется. Остальные параметры фильтра не имеют значения.

3 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А перегуз из-зо того, что сделали переход на по-человечески, не профессионально.

Ругать легко, делать - трудно! Да, неприятно то что происходит с форумом, но идет очень не простой процесс, требующий огромных усилий и понимания тонкостей, которые совсем не очевидны, на этапе планирования.

Предлагаю относиться к текущей ситуации с бОльшим пониманием. Со временем все будет приведено в норму (убежден!). У меня, вон тоже, далеко не все, получается с первого раза и уж, тем более, "с ходу" :). Если так рассуждать - то мне надо завязывать с моддиногом и публикациями.

А вот помочь в подобной ситуации можно. Если говорить о боте - проводить внимательное и очень скрупулёзное тестирование. Если про форум - сообщать об обнаруженных недочетах в соответствующей теме (на что коллега Старик тратит очень много сил и времени!).

2 минуты назад, capteen сказал:

Ругать легко, делать - трудно! Да, неприятно то что происходит с форумом, но идет очень не простой процесс, требующий огромных усилий и понимания тонкостей, которые совсем не очевидны, на этапе планирования

Да и никто и не ругает, случилось, так случилось, назад не вернёшь, но как говорит пословица: "Семь раз отмерь. один раз отрежь", так что всё что мы накопили и сохранили коту под хвот, было 600+ страниц, осталось половина, так что перестраиваемся.

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Может быть, не знаю. но процесс пошёл, тестер работает, ордера открываются. Вся загвоздка была в экспорте котировок в терминал, надо указать свои данные терминала, это выполняет скрипт, который выложил. 

Коллега! В пишете как для журнала "Хакер". Вот подумайте сами! Никакой скрипт, советник или индикатор не могут записать данные в фал неходящийся вне "песочницы" (в данном случае каталог установки QuantumDataManager). Из этого следует, что при каждом добавлении инструмента в рабочий набор, надо будет "пробивать" путь до файла, который создал скрипт. Для решения этого я написал Вам (почти) полный путь куда надо положить этот файл. Я просто выбираю очередной инструмент из списка, скачиваю и экспортирую ни о чем не беспокоясь.

И то еще несколько упрощенно описал процедуру, есть еще "тонкости".

Всем профитов!

@capteen мучительно читал Ваш пост с последним релизом и так и не смог его до конца расшифровать.

То есть я понял, что Вы устало подвели черту под проделанной работой и выложили с релизом очередные отличные тесты перспективного сета.

Но надо ж понимать, что и через 3-5 лет этот Ваш пост будут читать новички и для них точно нужно прояснить непонятное.

В 10.07.2019 в 17:56, capteen сказал:

Основные изменения коснулись именно RSI-CCI

Следует ли это понимать как то, что Вы вносили изменения в код или перекомпилировали [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI от jocker?!

Если да, то просьба выложить ех4 этого доработанного/перекомпилированного мода бота.

Нужен тот мод [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI (если изменялся или компилировался), с которым вы выполняли контрольный оригинальный тест.

В 10.07.2019 в 17:56, capteen сказал:

При использовании RSI-CCI-AS обращайте внимание на параметр б/и фильтра 1-го ордера.

В "оригинальном" моде он должен быть 1, в RSI-CCI-AS должен быть 0 если вы не хотите включить б/и фильтр!

Лучше явно укажите какой параметр должен иметь противоположные значения в моде jocker и в Вашем моде.

Будет правильно, чтобы именно Вы внесли однозначную ясность в этот вопрос.

А я позднее сделаю компактную поясняющую табличку по управлению входами в Вашем моде,  уже даже заготовки таблиц сделал.

Ну и любопытно, что в тесте в TDS2 против теста с фиксированным спрэдом за одинаковый период на где-то 30 ордеров больше и прибыль на ~8% больше.

Раньше было мнение, что от в реале бот торгует немного лучше, чем в тестах - но доказательной статистики не было.

А вот это довольно четкие сравнительные тесты (котиры одни, но спрэд плавающий и фиксированный) и с более близким к реалу плавающим спрэдом прибыль чуть больше.

Любопытно. 

37 минут назад, Старик сказал:

@capteen мучительно читал Ваш пост с последним релизом и так и не смог его до конца расшифровать.

То есть я понял, что Вы устало подвели черту под проделанной работой и выложили с релизом очередные отличные тесты перспективного сета.

Но надо ж понимать, что и через 3-5 лет этот Ваш пост будут читать новички и для них точно нужно прояснить непонятное.

 

Следует ли это понимать как то, что Вы вносили изменения в код или перекомпилировали [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI от jocker?!

Если да, то просьба выложить ех4 этого доработанного/перекомпилированного мода бота.

Нужен тот мод [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI (если изменялся или компилировался), с которым вы выполняли контрольный оригинальный тест.

 

Лучше явно укажите какой параметр должен иметь противоположные значения в моде jocker и в Вашем моде.

Будет правильно, чтобы именно Вы внесли однозначную ясность в этот вопрос.

А я позднее сделаю компактную поясняющую табличку по управлению входами в Вашем моде,  уже даже заготовки таблиц сделал.

 

Ну и любопытно, что в тесте в TDS2 против теста с фиксированным спрэдом за одинаковый период на где-то 30 ордеров больше и прибыль на ~8% больше.

Раньше было мнение, что от в реале бот торгует немного лучше, чем в тестах - но доказательной статистики не было.

А вот это довольно четкие сравнительные тесты (котиры одни, но спрэд плавающий и фиксированный) и с более близким к реалу плавающим спрэдом прибыль чуть больше.

Любопытно. 

Ну что ж, давайте разбираться.

- для исключения разночтений ТДС-неТДС я сделал прогон теста за указанный в оригинале период в своем тестере и на своих котировках (не совсем своих, отДукаса :) ) оригинальным (из указанного архива) ex4 советником.

-  все правки касались только мода RSI-CCI-AS.

- итог в виде контрольного прогона исправленного мода RSI-CCI-AS приложен в качестве отчета о 100% совпадении результатов.

Что касается параметра - CandlesToOpen1Order является "выключателем" б/и фильтра, при значении 0 фильтр выключен. В моде от Jocker-а он используется для отключения фильтра RSI-CCI. В моем моде б/и фильтр работает, как и было изначально задумано разработчиками. Для включения/отключения используется параметр use_for_1Order Принимающий значения true/false. 

Из выше сказанного следует, что для перехода от сета для оригинального мода RSI-CCI на RSI-CCI-AS надо поставить CandlesToOpen1Order=0 и use_for_1Order=true.

Этим будет отключен б/и фильтр и включен фильтр RSI-CCI на первом колене.

Вот как-то так. Выкладывая мод, несколько поленился подробно описывать такие детали, полагая, что те кто пользуются модом RSI-CCI-AS, знакомы с параметрами и оригинального бота и мода.

Успехов!

3 часа назад, shkarupin.vi сказал:

всё что мы накопили и сохранили коту под хвот, было 600+ страниц, осталось половина, так что перестраиваемся.

не-не-не, коллега, за переносом топика целиком и всех лайков людей в топике я проследил!!

Все 9600+ постов из старого форума переехали в новый - умножьте 25 постов на страницу на 395 страниц и убедитесь.

Все посты топика сетки старого форума в новом форуме на месте и никого на честно заработанные лайки не кинули.

И все посты старого форума на старом форуме целы и есть во множестве копий.  Ничто никуда не пропало!

Каждая буква, цифра и скрин старого форума целы и снова станут нам доступны несколько позже на новом форуме.

Когда вертушку нового форума нормализуют/наладят,  можно будет спокойненько, один за другим по одному программно считать посты старого форума, корректно их конвертировать в посты нового форума и по одному же залить корректную информацию в соответствующие посты нового форума.

Все посты старого форума можно снова и снова перезаливать в соответствующие посты нового форума, пока все старые посты будут перенесены в новый форум корректно.

Однажды утром проснетесь, а новый форум сияет как новая копейка: все старые ссылки работают - а все посты записаны в точности как были на старом форуме.

Конечно, напрягает этот месяц длящийся переезд, но новый форум однажды станет таким же безупречно работающим и наполненным, каким был старый! 

@capteen , спасибо - отличное пояснение!

Обязательно добавлю Ваше словесное пояснение к моим поясняющим табличкам и все всё однозначно поймут!!

В 10.07.2019 в 14:22, Altegron сказал:

Сам же я программу купил на год...

Ну вообще-то вы купили TDS2 не на год, а навсегда.

За меньше $90 продается собственно программа, а остальное подписка $10 в месяц.

При оплате за год скидка на подписку 20%.

И через год прогу повторно покупать не нужно, лишь платить подписку без скидки.

Мы уже обсуждали в топике - раньше можно было отказаться и от подписки и обновлений ПО.

Но вы могли бы продолжать пользоваться купленной прогой и продолжать обновлять котировки.

4 часа назад, Старик сказал:

Ну вообще-то вы купили TDS2 не на год, а навсегда.

так точно. потом только подписка в том месяце, когда буду активно что-то тестировать :) ну или посмотрим. 

Пока что мои ресурсы в вашем распоряжении.

12 часов назад, capteen сказал:

19 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Может быть, не знаю. но процесс пошёл, тестер работает, ордера открываются. Вся загвоздка была в экспорте котировок в терминал, надо указать свои данные терминала, это выполняет скрипт, который выложил. 

Коллега! В пишете как для журнала "Хакер". Вот подумайте сами! Никакой скрипт, советник или индикатор не могут записать данные в фал неходящийся вне "песочницы" (в данном случае каталог установки QuantumDataManager). Из этого следует, что при каждом добавлении инструмента в рабочий набор, надо будет "пробивать" путь до файла, который создал скрипт. Для решения этого я написал Вам (почти) полный путь куда надо положить этот файл. Я просто выбираю очередной инструмент из списка, скачиваю и экспортирую ни о чем не беспокоясь.

 

И то еще несколько упрощенно описал процедуру, есть еще "тонкости".

Подходы разные, а цель одна, нормально, кому, как нравиться. Но в любом случае при добавлении пары, его надо кидать на график и перезаписыать в указанной директории. Коллега, не говори загадками, про какие тонкости говоришь?

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Но в любом случае при добавлении пары, его надо кидать на график и перезаписыать в указанной директории

Вот это зачем бы? Если хочется лишнюю операцию делать - пожалуйста. У меня как-то за пол-года такой потребности не возникло. ;)

Цитата

Коллега, не говори загадками, про какие тонкости говоришь?

Их не мало, прямо в доументации на скрипт указано. что надо ручками вписать все желаемые инструменты. В скрипте записаны только наиболее распространенные форекс пары, ни металлов, ни акций, ни, тем более, фьючерсов там нет и он их не выгружает. Значит надо садиться и муторно вбивать все инструменты из списка терминала. Такая же ерунда возникает если попытаться выгрузить спецификации из терминала, для примера, ФортФС. Там все пары со своими суффиксами - значит надо садиться и исправлять имена всех инструментов. Если, затем, перейти на "робо" - он использует префиксы, все делаем заново. затем компилируем и только тогда можно запускать. 

В общем скрипт не самый удобный. По хорошему надо бы, чтоб он брал инструменты из списка доступных в терминале сам и для каждого выводил спецификацию, ну еще много чего пожелать, типа "только показываемые в обзоре рынка" или еще чего-то... 

http://tlap.io/testirovanie-s-kachestvom-99/

10 часов назад, capteen сказал:

Вот это зачем бы? Если хочется лишнюю операцию делать - пожалуйста. У меня как-то за пол-года такой потребности не возникло. ;)

 

Их не мало, прямо в доументации на скрипт указано. что надо ручками вписать все желаемые инструменты. В скрипте записаны только наиболее распространенные форекс пары, ни металлов, ни акций, ни, тем более, фьючерсов там нет и он их не выгружает. Значит надо садиться и муторно вбивать все инструменты из списка терминала. Такая же ерунда возникает если попытаться выгрузить спецификации из терминала, для примера, ФортФС. Там все пары со своими суффиксами - значит надо садиться и исправлять имена всех инструментов. Если, затем, перейти на "робо" - он использует префиксы, все делаем заново. затем компилируем и только тогда можно запускать. 

В общем скрипт не самый удобный. По хорошему надо бы, чтоб он брал инструменты из списка доступных в терминале сам и для каждого выводил спецификацию, ну еще много чего пожелать, типа "только показываемые в обзоре рынка" или еще чего-то... 

Коллеги, ИМХО, Вы говорите о разных скриптах!!!!! Смотрю я вашу полемику и не хочу вмешиваться, но стоит. В той статье с блога указан скрипт, который моделирует котировки в тиковые данные НЕПОСРЕДСТВЕННО в терминале МТ4, об этом пишет @shkarupin.vi , а то о чем говорит коллега @capteen это скрипт который предлагают сами разработчики КВАНТ,  у меня по началу тоже была неразбериха и мы с коллегой @capteen в личке также друг друга понять не могли!

Попытаюсь по порядку:

1. Вот ссылка на статью в блоге http://tlap.io/testirovanie-s-kachestvom-99 , где говорится, что нужно скачать скрипт " Скрипт CSV2FXT  https://eareview.net/download/csv2fxt_v0.50.zip. " чтобы конвертировать в тики бла бла бла... Это можно делать, но не обязательно.

2. Если почитать ФАК на сайте КВАНТа, вот ссылка: 

https://strategyquant.com/doc/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

 (при незнании языка можно использовать гугл переводчик), то поймете, что КВАНТ предлагает свой скрипт, благодаря которому вы сможете получить свой MT4 data specification file. Но чтобы ИМЕТЬ возможность скачать этот скрипт, на сайте КВАНТа НЕОБХОДИМО зарегистрироваться.

3. Когда зарегистрируйстесь вам откроется доступ для скачивания различных продуктов.

4. Читайте ФАК по ссылке, чтобы не искать на сайте КВАНТа, и переводите, там все гораздо проще, чем описано в статье. Котировки можно экспортировать в МТ4 прямо из КВАНТа! Коллега @capteen как раз об этом говорит, он просто думает, что все до этого тоже додумались, а вот статья в блоге и сбивает с толку.

5. Залью ссылку на гугл диск с архивом, скачанным с сайта КВАНТа, там уже все есть необходимое. Но ФАК нужно изучить!

6. Ссылка - https://drive.google.com/file/d/1_L4fSXpDNnHf0ZThRCfhMKvkdgevGIpq/view?usp=sharing