[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Qj, я очень стараюсь формулировать предложения так, чтобы предложения не приводили к переработке уже имеющегося кода.
Но это не всегда возможно в принципе.
И физически я не успеваю, очень много вопросов в оффлайн, отбирают целые недели времени и сил - и из-за этого уровень проработки вопросов падает.

Буду пытаться продолжать готовить предложения по принципу "не создавать лишних проблем" (как врач - не навреди!) - но просто учтите, но у меня тоже есть предел возможного и я физически не все могу сделать быстро и максимально хорошо.

Я от вас со всем ничего не требую и не прошу как можно быстрее писать. Я только рад что вы помогаете, а что то переписать и подправить для меня не составляет труда наоборот хорошо что нашли недочеты.

---

Добавлено: 06-08-2015 22:51:31

---

Monroff, выложите сэт, который используете - хорошо?
Есть предположение, что приближается 9-й вал и хорошо бы глянуть насколько вы рискуете в тестах онлайн.
Может, у меня предложения будут по сэтам для волатильности - как получится по времени...

На счет Monroff скорее всего у него версия с не правильным расчетом лота, и стандартными параметрами. Так же заметил что он выключает бота на ночь и не поднимает начальный лот.

Я от вас со всем ничего не требую и не прошу как можно быстрее писать.
Я только рад что вы помогаете, а что то переписать и подправить для меня не составляет труда наоборот хорошо что нашли недочеты.

Первый блок предложений по боту, пожалуй, уже выписан и выложен за последнюю неделю.
Серьезный объем работы для вас, потому что уже начались пересечения того, что есть, с тем, что еще желательно.
Но вроде базовый бот у нас с вами уже в обсуждении и реализации практически в полном объеме.
Там еще важные мелочи - планировщик времени торгов, линия безубытка (присылал вам или недописал еще?), окно бота с оперативной информацией на экране для начала в объеме, что был в других реализациях Сетки Трейдер, мартин-гэпы... Много ещё вам надо выписывать и тестировать.

Следующую неделю и позднее меня может очень серьезно напрячь оффлайн, так что постараюсь за выходные, насколько возможно, подтянуть хвосты.
Но бот обещает быть красивым и достаточно мощным даже в базовом варианте! :)
Пока нам с вами более чем достаточно для реализации и всестороннего тестирования, это не быстро все сделать и убедиться в безупречной работе.

А дальше, если Бог даст сил и возможность, займемся секретной частью бота - есть у меня начатые наработки разных лет, посмотрим потом что и в каком объеме обсудим и утвердим.

На счет Monroff скорее всего у него версия с не правильным расчетом лота, и стандартными параметрами.
Так же заметил что он выключает бота на ночь и не поднимает начальный лот.

Думаю, что по дефолту стоит № версии писать в комментарии к ордерам.

В принципе комментарии к ордерам есть смысл сделать доступным пользователям как текстовый параметр и по дефолту писать туда хотя бы номер версии.
Предполагаю, что со временем будет подготовлено много сэтов и названия или №№ сэтов будет удобно, при желании, тоже записывать в комментарии к ордерам.

Что касается выключения бота на ночь, то это были бы идеальные тесты отработки мартин-гэпов. :d

почему то после 0.07 лота открылся 0,17 далее 0.26, при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Цитата

при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Сетка закрывается по достижению ценой уровня тэйкпрофита. Или зачем он задан в ордерах, как думаете?

Если цена не дошла до уровня ТП, то можете руками приказать боту закрыть все ордера когда хотите - такая опция в боте есть.

Цитата

почему то после 0.07 лота открылся 0,17 далее 0.26

А вот это надо проверять, может и ошибка.
Только приложите, пожалуйста, журнал торгов из вкладки "Эксперты", а не скрин, на котором даже в лупу ничего не видно.

Цитата

при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Сетка закрывается по достижению ценой уровня тэйкпрофита. Или зачем он задан в ордерах, как думаете?
Если цена не дошла до уровня ТП, то можете руками приказать боту закрыть все ордера когда хотите - такая опция в боте есть.

ошибка была в не перерасчете общего тп сетки, из-за форсмажора открылся лот 0,17 следом 0,26, но тп сетки не был пересчитан, бот ведь пишется для обычного пользователя, неужели нет контроля тп всей сетки.

Цитата

почему то после 0.07 лота открылся 0,17 далее 0.26
А вот это надо проверять, может и ошибка.
Только приложите, пожалуйста, журнал торгов из вкладки "Эксперты", а не скрин, на котором даже в лупу ничего не видно.

сбой произошел из-за замены одной версии 17 на 18
не проверил настройки они оказались разные
06:00:04.124 [EA][Qj] - Setka v1.17 EURUSD,M5: [Длинные] - Пробуют открыть плечо № 6
2 06:00:04.420 [EA][Qj] - Setka v1.17 EURUSD,M5: open #24129614 sell 0.07 EURUSD at 1.0931 ok
0 06:00:04.420 [EA][Qj] - Setka v1.17 EURUSD,M5: [Длинные] - Плечо открыто

0 07:05:12.617 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5:
07:30:39.196 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Пробуют открыть плечо № 7
2 07:30:39.524 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: open #24142900 sell 0.17 EURUSD at 1.0941 ok
0 07:30:39.524 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Плечо открыто

произошел скачек видимо параметры поменялись кардинально.

но тп сетки не был пересчитан

Несколько страниц назад я уже обращал внимание Qj на проблемы пересчета тейка при открытии новых ордеров, видимо пока данный баг не был устранен.

ошибка была в не перерасчете общего тп сетки, из-за форсмажора открылся лот 0,17 следом 0,26, но тп сетки не был пересчитан, бот ведь пишется для обычного пользователя, неужели нет контроля тп всей сетки.

Думаю, что в боте на сейчас слишком много контроля ТП сетки - при открытии ордера, 2 алгоритма перепроверки ТП сетки и еще и самопроверка бота при включении.
Возможно, что-то с чем-то конфликтует.

Версия 1.18 на Альпари Нано Демо(4х знак) не выставляет ордера, пишет "Очень сильное движение цены, выставление ордера откладывается". Может стоит увеличить параметр "Проскальзывание"? Или только на 5 знаке работать? А может зря его убрали? Может его вернуть для таких случаев, чтобы пользователь сам мог его менять на свое усмотрение?

На Альпари Стандарт работает в этом смысле нормально, но в журнале путает направление ордеров. Открывает Buy и при этом пишет, что открыта КОРОТКАЯ позиция и наоборот.
Пока только это заметил.

А вообще штука мощная, функционал достойный :d Qj, большое спасибо за труды!

Тестирую на Альпари Нано Демо пока что открывает, такое сообщение может выводиться только в том случае, если у вас шаг в настройках указан меньше чем проскальзование в данным случае 0.0006 (>6). Вы уверены что не меняли настройки? Попробуйте на чистом терминале все запустить. Я пока что лишь добавлю более детальный вывод.

---

Добавлено: 10-08-2015 21:59:41

---

Спойлер

почему то после 0.07 лота открылся 0,17 далее 0.26, при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Да как говорили выше это последствия перехода на 1.18. Прилагаю табличку с лотностью:

---

Добавлено: 10-08-2015 22:05:11

---

Цитата

при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Сетка закрывается по достижению ценой уровня тэйкпрофита. Или зачем он задан в ордерах, как думаете?
Если цена не дошла до уровня ТП, то можете руками приказать боту закрыть все ордера когда хотите - такая опция в боте есть.

ошибка была в не перерасчете общего тп сетки, из-за форсмажора открылся лот 0,17 следом 0,26, но тп сетки не был пересчитан, бот ведь пишется для обычного пользователя, неужели нет контроля тп всей сетки.

ТП для всей сетки выставляется когда бот открывает новое колено, либо по системе таймеров. В данном случае для того чтобы понять ошибка ли это нужен лог с вашей стороны, скриншот вашего терминала мало чего скажет нам.

---

Добавлено: 10-08-2015 22:11:53

---

но тп сетки не был пересчитан

Несколько страниц назад я уже обращал внимание Qj на проблемы пересчета тейка при открытии новых ордеров, видимо пока данный баг не был устранен.

Я думаю что ТП может плавать ибо он зависит от геометрии сетки (хотя тут разница большая), или же просто у вас стоят таймеры для коррекции ТП сетки и они кокрас отличаются для sell и buy. В любом случае без лога искать иголку в стогу сена сложнее.

Прошу сильно не пинать просто выскажу мысль.
Во всех советниках, которые встречались мне, при выставлении всех сеток используется шаг сетки в основном от последнего открытого ордера и в большинстве случаев когда идет сильное движение ДЦ просто не дает открыть ордер на заданном уровне шага, что приводит к незапланированному растягиванию сетки и как факт смещению уровня ТП.
Нельзя ли повысить точность суммарной лотности выставленной сетки, а именно если стоит шаг 15п то и при прохождении 45п должно быть выставлено 4 ордера, то есть объем суммарного лота должен равняться выставленным 4 лотам согласно условиям заданным в настройках.
Что даст соблюдение этого условия (по моему мнению) это невозможность большого растягивания сетки когда коррекция при сильном тренде уже не может закрыть ордера по ТП и как один из вариантов слив.
Ну и предложение этого решения это расчет сетки не от последнего открытого ордера а от первого формула проверки для открытия ордера х-y-(k*n)=Р
Где х- цена открытия первого ордера, у-цена на момент проверки, к - количество открытых ордеров, n - заданный шаг сетки ну и Р - полученный результат вычисления Если выполняется условия когда P = n Выставляется следующий ордер.
Компенсацию проскальзывания или не открытого ордера по не обработки запроса ДЦ можно провести при условии когда при проверке P > n
Как компенсировать когда число пройденных пунктов будет больше чем заданное значение шага Р / n и выделить целое полученное число, если оно будет равно или больше 2 то следующий лот открывать как сумму пропущенных лотов сетки
Пример выставлено 2 лота с коэффициентом увеличением 2.
лот1 = 1 , лот2 = 2, потом произошло проскальзывание 32п при шаге сетки 15п получаем 32/15 =2(целое число) значит следующий открытый ордер должен открыться суммой двух последующих лотов, лот3=4 и лот4=8 то есть лотом 12 и при этом ему присваивается значение лот4 = 8 и следующий ордер после проверки шага сетки х-y-(k*n)=Р увеличивается от него.

Здоровая критика принимается. >:d

В нормальных ботах сетка с фиксированным шагом практически не применяется - так что расчет сетки от первого ордера по вашей схеме не работает.
По уму такое делается примерно как описано /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=224034 в части обработки мартин-гэпов.

---

Добавлено: 10-08-2015 22:29:11

---

Спойлер

почему то после 0.07 лота открылся 0,17 далее 0.26, при этом профита хватает закрыть сетку но не закрывает, ошибка?
сет который идет с советником.

Да как говорили выше это последствия перехода на 1.18. Прилагаю табличку с лотностью:

В настройках бота задается с какого ордера применяется множитель лота.

gari74, если хотите сохранить настройки при переходе на новую версию бота, то что делать известно:
1) перед снятием предыдущей версии бота, можно даже в выходные, сохраняете сэт с вашими настройками.
2) ставите новую версию бота, загружаете сэт с вашими настройками - и торгуете на новой версии бота со старыми настройками.

Это не говоря о том, что настройки перед установкой нового бота не грех и сравнить.

Qj, люди редко смотрят на настройки... Люди вообще редко куда-то смотрят. :d
Если меняете настройки в новой версии, не обязательно, но можно прилагать дефолтные сэты предыдущей и новой версии.
Чтобы не разбираться потом в заявлениях, что лот считается неверно.

Qj,

А тем временем у Monroff уже 72% https://www.mql5.com/ru/signals/118070

Monroff, выложите сэт, который используете - хорошо?
Есть предположение, что приближается 9-й вал и хорошо бы глянуть насколько вы рискуете в тестах онлайн.
Может, у меня предложения будут по сэтам для волатильности - как получится по времени...

Сет не могу выложить к сожалению.. Проморгал закрытие удалённого сервера (денег нет)).. Но там ничего особенного не было, если вспомню -напишу. На ночь я не выключал, работал випсервер. Сейчас только выключаю, да и наверное заканчиваю с тестингом-онлайн, ибо удалёнки уже нет, да и сова оправдала считаю себя и можно на реал ставить уже понемногу.. были скачки (не самые большие конечно)- как ни странно разрулила нормально. Версия не последняя
------------------------
Насчёт поставить на несколько пар -думаю есть смысл поставить на тройку или квартет, однако лот уменьшать надо в 2-3 раза и пары искать не пересекающиеся более 1 раза, например тройку: EUR-USD\GBP-USD\EUR-GBP таким образом мутное поведение одной пар (новости например) может привести к увеличению просадки лишь в 2 раза (при трёх парах на счёте).. не забывая, что просадка может длиться несколько дней на паре! однако сеты надо подбирать разные, не забывать)

Monroff, будьте очень внимательны даже на центовом реале!

Qj выписал уже весьма большого бота с кучей раздельных настроек всего!
Ни один программист не может на 100% правильно сходу выписать такой код - даже при очень системном подходе.
Возможно, конечно, что большинство багов в тестах уже устранено - но бот еще очень юн и за его правильным поведением надо бдительно следить и в тестах убеждаться в его верности!

И бот же продолжает интенсивно развиваться и расти.
И доработки могут нарушать работу даже ранее хорошо показавших себя в тестах версий!
Мы пока в тестовом периоде - помните об этом!

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые этим на себе берете!

Qj,

А тем временем у Monroff уже 72% https://www.mql5.com/ru/signals/118070

Monroff, выложите сэт, который используете - хорошо?
Есть предположение, что приближается 9-й вал и хорошо бы глянуть насколько вы рискуете в тестах онлайн.
Может, у меня предложения будут по сэтам для волатильности - как получится по времени...

Сет не могу выложить к сожалению.. Проморгал закрытие удалённого сервера (денег нет)).. Но там ничего особенного не было, если вспомню -напишу. На ночь я не выключал, работал випсервер. Сейчас только выключаю, да и наверное заканчиваю с тестингом-онлайн, ибо удалёнки уже нет, да и сова оправдала считаю себя и можно на реал ставить уже понемногу.. были скачки (не самые большие конечно)- как ни странно разрулила нормально. Версия не последняя
------------------------
Насчёт поставить на несколько пар -думаю есть смысл поставить на тройку или квартет, однако лот уменьшать надо в 2-3 раза и пары искать не пересекающиеся более 1 раза, например тройку: EUR-USD\GBP-USD\EUR-GBP таким образом мутное поведение одной пар (новости например) может привести к увеличению просадки лишь в 2 раза (при трёх парах на счёте).. не забывая, что просадка может длиться несколько дней на паре! однако сеты надо подбирать разные, не забывать)

Очень жалко так хотелось увидеть, когда перевалит за 100%.
Я бы на вашем месте подождал пока будет дописан мартин гэп контроль.

Тестирую на Альпари Нано Демо пока что открывает, такое сообщение может выводиться только в том случае, если у вас шаг в настройках указан меньше чем проскальзование в данным случае 0.0006 (>6). Вы уверены что не меняли настройки? Попробуйте на чистом терминале все запустить. Я пока что лишь добавлю более детальный вывод.

Да, вы правы. Видимо чтобы быстрее проверить другие параметры, я поставил значение GRID STEP =5. :-? При значениях >6 - все работает.

Если необходимо есть сервер у меня в серверной могу помочь в тестировании, оптимизации, поставить до 10 терминалов одновременно

---

Добавлено: 11-08-2015 20:03:38

---

запустил мониторинг setkи 1.8

www. myfxbook. com/members/Denis111111/setka-18/1333401

Если необходимо есть сервер у меня в серверной могу помочь в тестировании, оптимизации, поставить до 10 терминалов одновременно

---

Добавлено: 11-08-2015 20:03:38

---

запустил мониторинг setkи 1.8

www. myfxbook. com/members/Denis111111/setka-18/1333401

У меня имеется возможность запустить одновременно ~500 терминалов, но пока не закончил программу для распределенной оптимизации советника. Она позволит задействовать всю мощность процессора при оптимизации, а не только одно ядро.
Так что было не плохо, если бы вы помогли с тестирование.

---

Добавлено: 11-08-2015 23:17:21

---

Цитата

лот постгэпового ордера увеличивается не только на множитель лота, но и дополнительно пропорционально размеру гэпа с каким-то обычно понижающим коэффициентом.
Есть разные варианты реализации этой опции.
Допустим, например, образовался мартин-гэп в один шаг сетки (мартин-гэп=1.0) (т.е. ордер открывается вдвое дальше, чем надо и чем шаг сетки), множитель лота 1.6 и понижающий коэффициент 0.5.
Тогда лот пост гэпового ордера может вычисляться по формуле лот_последнего_ордера * (множитель_лота + множитель_лота * мартин-гэп * понижающий_коэффициент) = лот_последнего_ордера * 2.4 [1.6 + 1.6*1.0*0.5]

Лот последнего ордера рассчитанный или тот который есть у ордера ибо разница есть:

Второй столбец это рассчитанный лот, а третий лот который будет у ордера.


* Я уже сделал проверку и вывод входных параметров, а так же переделал систему логирования. Связи с этим подумал перейти к гэп контролю.

Очень жалко так хотелось увидеть, когда перевалит за 100%.
Я бы на вашем месте подождал пока будет дописан мартин гэп контроль.

Qj, во флэтовых 2012-13 годах один форумчанин на относительно простом мартине, дальнем прототипе вашей Сетки, за год бодро так вроде около 1000% на демо заработал - с мониторингом.
Деталей не помню, но шел в среднем 80%+ в месяц.
Народ слегка в ауте был. :d

Что интересно, никакого особого секрета в этом не было - ни сильно заниженного депо, ни особо хитрой сетки, ни жутко мудрого бота.
Сетка с фиксированным шагом 17 или 19 пипсов, множитель лота вроде 1.72, депо согласно тестов - что-то такое.
Ну, рынок в тот период был почти идеальный для даже простых мартинов, флэт разной волатильности и такой годичный тест получился.

Переоценивать этот эксперимент не надо, такие идеальные условия так долго бывают редко.
Но в тот период была инфа (которая и для текущих торгов должна быть актуальной), что более 90% сеток были максимум 7 колен - то есть в районе всего около 100 4-хзначных пипсов.
И на этих 7 коленах можно было неплохо зарабатывать, лишь изредка растягивая такую 100 пп сетку еще на 50-100-150 пипсов.

Сейчас рынок пожестче и сетки должны строиться намного умнее.
Но рынок щедр, если бот тщательно выписан, гибкий и мощный.

А 100% как бы и не цифра. Хотя цифра уже сама по себе очень серьезная.
Но в тестах онлайн на демо и 1000% делали, а на реале на депо-камикадзе $1000 и 750% за год зарабатывали реально.
Но торги такие, конечно, совершенно не шутки.
Но когда-то, может, дойдем и мы до чего-то близкого. :)

--------

Цитата

Лот последнего ордера рассчитанный или тот который есть у ордера ибо разница есть

Да, есть.
Думаю, правильнее придерживаться единого подхода: как вычисляете лот очередного ордера сетки - так вычисляйте и лот увеличенного постгэпового ордера.

Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе рассчитанного лота - то и увеличенный лот посгэпового ордера лучше на базе рассчитанного лота.
Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе реального лота последнего рыночного ордера сетки - то и увеличенный лот посгэпового ордера считайте от реального лота последнего рыночного ордера сетки.

--------

Qj, упустил деталь по мартин гэпам - вариант выставления отложек вместо рыночных ордеров в попавшей под "гэп" части сетки.

Бывает такое, что, в момент выставления отложек вместо рыночных ордеров в "незаполненную" часть сетки, ДЦ по своим ограничениям (freezelevel, слишком близко от цены) не позволяет выставить самую ближнюю к текущей цене самую крупную стоп-отложку.
В этом случае надо ждать что произойдет раньше:
1) цена продолжит удаляться от последнего ордера сетки и отойдет на достаточное расстояние - тогда выставить стоп-отложку там, где без гэпа был бы последний рыночный ордер сетки.
2) цена развернется и пойдет в сторону ордеров сетки, закрывая гэп - тогда, если цена дойдет до уровня, где в сетке должен был стоять последний ордер, то и выставить рыночный ордер обычного для данного колена (с учетом отложек) лота.

Если необходимо есть сервер у меня в серверной могу помочь в тестировании, оптимизации, поставить до 10 терминалов одновременно

---

Добавлено: 11-08-2015 20:03:38

---

запустил мониторинг setkи 1.8

а нельзя воспользоваться вашим сервером както по удалёнке? для продолжения тестирования своего счёта? ну как это я делал когда платил за удалённый сервер конторам? Или в крайнем случае может вам дать инвестпароль, но больше гимора будет, надо обьяснять вам как у меня стояло, какие настройки.. а я сам еще не вспомнил)
------------
Да я помню, что сова сырая!) и риски тоже. просто 50-100 долларов на минимальном лоте в центовике -не могут улететь вникуда очень быстро, но тестирование бы производилось реальное и дальше и уже на реале)

Цитата

Лот последнего ордера рассчитанный или тот который есть у ордера ибо разница есть

Да, есть.
Думаю, правильнее придерживаться единого подхода: как вычисляете лот очередного ордера сетки - так вычисляйте и лот увеличенного постгэпового ордера.

Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе рассчитанного лота - то и увеличенный лот посгэпового ордера лучше на базе рассчитанного лота.
Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе реального лота последнего рыночного ордера сетки - то и увеличенный лот посгэпового ордера считайте от реального лота последнего рыночного ордера сетки.

К примеру мы рассчитали лот посгэповского ордера на базе рассчитанного, а как тогда рассчитывать лот ордера, который идет после постгэпового? Считать так как будто не было постгэпового ордера?

Цитата

а нельзя воспользоваться вашим сервером както по удалёнке? для продолжения тестирования своего счёта? ну как это я делал когда платил за удалённый сервер конторам? Или в крайнем случае может вам дать инвестпароль, но больше гимора будет, надо обьяснять вам как у меня стояло, какие настройки.. а я сам еще не вспомнил)
------------
Да я помню, что сова сырая!) и риски тоже. просто 50-100 долларов на минимальном лоте в центовике -не могут улететь вникуда очень быстро, но тестирование бы производилось реальное и дальше и уже на реале)

давайте в личке поговорим

Спойлер

Цитата

Лот последнего ордера рассчитанный или тот который есть у ордера ибо разница есть

Да, есть.
Думаю, правильнее придерживаться единого подхода: как вычисляете лот очередного ордера сетки - так вычисляйте и лот увеличенного постгэпового ордера.

Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе рассчитанного лота - то и увеличенный лот посгэпового ордера лучше на базе рассчитанного лота.
Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе реального лота последнего рыночного ордера сетки - то и увеличенный лот посгэпового ордера считайте от реального лота последнего рыночного ордера сетки.

К примеру мы рассчитали лот посгэповского ордера на базе рассчитанного, а как тогда рассчитывать лот ордера, который идет после постгэпового?
Считать так как будто не было постгэпового ордера?

В этом же и проблема метода компенсации мартин-гэпа увеличенным постгэповым ордером...

С одной стороны, увеличенный постгэповый ордер критичен, чтобы ТП сетки на отодвинулось опасно далеко к началу сетки.
С другой стороны, нестандартный по объему ордер ломает возможность любой предварительной калькуляции объема очередного ордера сетки "от начала сетки" - как и единой перепроверки целостности и штатности сетки при каждой инициализации бота.

Какой у нас есть выбор... Давайте опираться на реальность...

Если гэпа нет, то можно лоты всех ордеров сетки калькулировать с нуля и выполнять самопроверку лотности при каждой инициализации бота.

Но если гэп есть и задана компенсация гэпа увеличенным постгэповым ордером, то надо:
- вешать глобальный флаг наличия гэпа в конкретной сетке,
- считать лоты последующих ордеров из реального лота предыдущего (последнего) рыночного ордера
- и, может, отключать или переписывать самопроверку лотности сетки при инициализации бота с учетом возможного активного глобального флага наличия гэпа в одной из сеток.
После закрытия сетки глобальный флаг гэпа удалять, конечно...

Вроде так?

Чего ж я вам и писал - не спешите с самопроверками при инициализации бота...
Возможны нерасчетные сетки: и мы должны понять какие они - и мы должны понять как их обрабатывать.

--------

Кстати, к варианту обработки гэпа стоп-отложками.

Хотел, но забыл подчеркнуть мысль, что если был гэп и были выставлены стоп-отложки вместо рыночных ордеров, то, при расчете лотов последующих ордеров сетки, лоты стоп-отложек надо учитывать так же, как будто это реальные рыночные ордера, а не стоп-отложки.
И стоп-отложки считать полноценными коленами сетки при вычислении дальше по сетке всего - шага, ТП, множителя лота и лота очередного ордера...


И очень важно (хотя, может, и повторяюсь) - лучше просто выписать (может, в лоб) блок контроля полноты закрытия сетки по ТП или по команде пользователя.
По любому надо программно перепроверять полностью ли закрылась сетка: не осталось ли отложек и удалять их - и не завис ли один-другой рыночный ордер после касания ценой уровня ТП сетки и тоже программно закрывать их до тех пор, пока от сетки точно ни одного ордера никакого не останется.

Для активации блока зачистки закрывшейся сетки, возможно, достаточно проверки достижения ценой уровня ТП сетки.
Как только цена достигла уровня ТП сетки, активировать блок зачистки закрывшейся сетки - вне зависимости от того как сработал сервер.
Логично?

Ну и если когда-то будем использовать и общий стоп ордеров сетки, что не исключено - то тогда блок зачистки закрывшейся сетки можно будет исполнять по факту прихода цены на уровень общего стопа ордеров сетки.

Не критично ли будет, если все информацию о текущих гэпах будет храниться в файле, чтобы при перезагрузке терминала все можно было восстановить?

Подскажите, пожалуйста, а я то совсем запутался.
Тестирую в тестере, смотрю в результатах - открывается лот 2,01, тейк берется 113 пунктов, а прибыль всего 22,88. Как так?

GraFF, что у вас там показано действительно не вполне понятно.
И чтобы разобраться, нужно намного больше информации.

Для начала к посту надо было прицепить стайтмент теста, фрагмент которого вы показали.
Сохранить результат теста (отчет, он же стэйтмент) и прикрепить к сообщению.

Во-вторых, лучше абсолютно всегда к сообщению прилагать лог/ журнал данного теста - тоже из терминала.

Все это есть у вас в терминале - и в торгах онлайн, и в тестах (эти искать в тестере).

В-третьих, как у вас считает прибыль терминал (подчеркиваю - терминал на основе данных нано счета) ну прост хрен его знает.
Как и какая там у наны комиссия, которую вы не показали - тоже хрен его знает.
Сам такое впервые вижу.
Наверно, лоты там какие-то совершенно ублюдочные, возможно - еще хуже чем в Инсте...

Только вопрос же ваш самым малым касается бота - это вопрос что ж у вас там за счет такой нереальный, который прибыль в 114 4-хзначных пипсов оценивает в $23.
Да?

Так что просьба - ознакомьтесь с условиями счета, которым пользуетесь.
Думаю, вы сможете рассказать нам много интересного!
Это без иронии.

И к следующему посту приложите отчет/стэйтмент и журнал/лог теста, а также сэт настроек вашего теста - потому что ваши настройки в тесте тоже совершенно непонятны.
113 4-хзначных пипсов от старшего ордера сетки до ТП - это тоже какая-то совершенно дикая цифра, может и нам разбираться надо откуда такая взялась.

Но, для начала, разберитесь и расскажите нам какой у нано счета лот (не $1000 случайно вместо $100000 стандартных) и как на нано счете высчитывается прибыль.
Вы простите - но счет-то ваш, правда?! :)

---

Ответ найден там и где и должен был быть найден http://www.alpari.ru/ru/trading/trading_terms/
"Для счетов nano.mt4 максимальный совокупный объем указан в нано-лотах (1 стандартный лот = 100 нано-лотов)"
Де-факто это центовый счет: учет в баксах - только лот в 100 раз меньше и прибыль тоже.
Калькулятор вам в помощь!


А вот почему у вас от старшего ордера сетки до ТП 114 4-хзначных пипсов, абсолютно непонятно. Это дохрена.
Желательно, чтобы вы выложили сэт с вашими настройками в данном тесте.

==============================================================

Спойлер

Спойлер

Цитата

Лот последнего ордера рассчитанный или тот который есть у ордера ибо разница есть

Да, есть.
Думаю, правильнее придерживаться единого подхода: как вычисляете лот очередного ордера сетки - так вычисляйте и лот увеличенного постгэпового ордера.

Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе рассчитанного лота - то и увеличенный лот посгэпового ордера лучше на базе рассчитанного лота.
Если лот очередного ордера сетки вычисляется на базе реального лота последнего рыночного ордера сетки - то и увеличенный лот посгэпового ордера считайте от реального лота последнего рыночного ордера сетки.

К примеру мы рассчитали лот посгэповского ордера на базе рассчитанного, а как тогда рассчитывать лот ордера, который идет после постгэпового?
Считать так как будто не было постгэпового ордера?

В этом же и проблема метода компенсации мартин-гэпа увеличенным постгэповым ордером...

С одной стороны, увеличенный постгэповый ордер критичен, чтобы ТП сетки на отодвинулось опасно далеко к началу сетки.
С другой стороны, нестандартный по объему ордер ломает возможность любой предварительной калькуляции объема очередного ордера сетки "от начала сетки" - как и единой перепроверки целостности и штатности сетки при каждой инициализации бота.

Какой у нас есть выбор... Давайте опираться на реальность...

Если гэпа нет, то можно лоты всех ордеров сетки калькулировать с нуля и выполнять самопроверку лотности при каждой инициализации бота.

Но если гэп есть и задана компенсация гэпа увеличенным постгэповым ордером, то надо:
- вешать глобальный флаг наличия гэпа в конкретной сетке,
- считать лоты последующих ордеров из реального лота предыдущего (последнего) рыночного ордера
- и, может, отключать или переписывать самопроверку лотности сетки при инициализации бота с учетом возможного активного глобального флага наличия гэпа в одной из сеток.
После закрытия сетки глобальный флаг гэпа удалять, конечно...

Вроде так?

Чего ж я вам и писал - не спешите с самопроверками при инициализации бота...
Возможны нерасчетные сетки: и мы должны понять какие они - и мы должны понять как их обрабатывать.

Не критично ли будет, если все информацию о текущих гэпах будет храниться в файле, чтобы при перезагрузке терминала все можно было восстановить?

Что не запрещено, то разрешено. Мы свободные люди. :) Ошибемся - переделаем.
Хотя я не припоминаю мартинов с файлами ради мартин-гэпа.
Да и уверены ли вы, что о гэпе надо хранить так много инфы, что нужен файл вместо глобальной переменной-флага о наличии гэпа?
Но это вам решать что лучше - файлик, глобальная переменная или служебная (не для пользователей) ext переменная для флага о наличие мартин гэпа.

Только что узнал о глобальных переменных внутри терминала и то что они остаются даже после выключения терминала. Так что файлик отпадает. (Лоханулся :d )

Тестирую на Альпари Нано Демо пока что открывает, такое сообщение может выводиться только в том случае, если у вас шаг в настройках указан меньше чем проскальзование в данным случае 0.0006 (>6). Вы уверены что не меняли настройки? Попробуйте на чистом терминале все запустить. Я пока что лишь добавлю более детальный вывод.

Да, вы правы. Видимо чтобы быстрее проверить другие параметры, я поставил значение GRID STEP =5. :-? При значениях >6 - все работает.

Qj, в данном случае пользователям надо явно сообщать, что шаг сетки меньше чем спрэд *2 и что сетка с таким малым шагом для данной валютной пары и ДЦ нежелательно густая.

Кроме того, мы-то с вами договорились, что рабочее проскальзывание = 2 спрэда.
Но может, для целей оптимизации и на понимание, стоит этот коэффициент (2.0) вынести в служебную экстернал переменную?
Есть пары с гигантскими спрэдами и кто знает, может оптимальное рабочее проскальзывание не два, а, скажем, полтора спрэда?

------

Qj, глобальные тоже не подарок - не люблю их чего-то...
Проверьте, параллельно с глобальной, дублирование той же инфы в служебную/рабочую ext переменную - пройдет ли задание значения ext переменной из бота?

Понимаете, глобальную если выставил, то да, она в терминале - но с ней непонятно как переехать на другой ВПС, например.
То есть есть некоторое временное ограничение мобильности бота и терминала с ботом - что хоть и редко может быть, но нехорошо.

А вот если вместо глобальной отработает служебная ext переменная для тех же целей, то мобильность переездов бота не ограничивается вроде.
В конце торгов сохрани сэт, на другом компе/ВПС поставь терминал с ботом, загрузи сэт - и торгуй на новом месте как на старом.
В общем, рекомендую проверить.

---

Добавлено: 13-08-2015 09:48:25

---

Qj, пожалуйста, если надо, вытрясите из GraFF хоть и душу, но разберитесь как у него в тесте образовалось гигантское ТП старшего ордера корзины в 114 4-хзначных пипсов.
Это само по себе крайне подозрительно - такое впечатление, что ТП корзины (т.е. ТП каждого ордера) реально не модифицируется каждый раз, когда открывается ордер очередного колена сетки.
Вы же понимаете: хоть в журнале, хоть в отчете - но после открытия каждого очередного ордера сетки каждый раз должны модифицироваться ТП всех без исключения ордеров сетки подряд, а не только последнего открытого ордера!
А в скрине GraFF этого нет - там видна модификация ТП только последнего открытого ордера №47, причем ТП выставляется хер знает как далеко!

Конечно, GraFF не выложил всю инфу о тесте и реально непонятно какие у него настройки и не отсортирован ли журнал по №№ ордеров в тесте (на что похоже). То есть х.з. что у него реально было в тесте...
Но то, что он сообщил - достаточно подозрительно!

Это действительно похоже на не модификацию ТП всех ордеров корзины после открытия очередного ордера сетки, на нечто подобное ранее жаловались - и это возможный баг абсолютного приоритета устранения.
Возможно этот баг плавающий, возникающий нерегулярно - самый тяжелый случай!
Вы обязаны, бросив всё, найти этот баг и убить тремя выстрелами в сердце и тремя контрольными выстрелами в голову!

P.S. Может, модификация ТП в тесте была и нормальной, может на скрине GraFF лишь привидение бага и все ОК - такое тоже бывает.
Но, учитывая абсолютную приоритетность корректного выставления ТП сетки, попробуйте убедиться, что большое расстояние в 114 4-хзначных пипсов от старшего ордера сетки до ТП таки было действительно нормально для просто очень большой сетки.