[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Решил прогнать весь период с 2014 по 2023 годы раздельно только бай и только селл ордера, стопов оказалось гораздо больше.

 Тест с параметром B_OpenFirstOrder=false, то есть только селл ордера

Тест с параметром S_OpenFirstOrder=false, то есть только бай ордера

Возможно что то я перемудрил в новых параметрах новой версии, но по моему так быть не должно.

(EA) - Setka 2.12_nzdusd_v1.2_11k_210p_sl5000_S_20140102_20230228.pdf11 скач. (EA) - Setka 2.12_nzdusd_v1.2_11k_210p_sl5000_B_20140102_20230228.pdf9 скач.

Добрый день! возможно банальный вопрос задам, но подскажите пожалуйста, хочу поставить бота на реал счёт 10к usd, какие пары и сеты выставить для большей стабильности? Профит не столь важен, главное уменьшить риск

1 час назад, bll сказал:

Решил прогнать весь период с 2014 по 2023 годы раздельно только бай и только селл ордера, стопов оказалось гораздо больше.

Сейчас обсуждаем/уточняем работу расширенных фильтров волатильности и, возможно, 1-2 варианта выборки/замера будут изменены.

То есть сейчас мы повторно понимаем все ли варианты замеров участков движения цены какие, правильно ли сделано или что-то надо изменить.

Это, может, не очень долго будет - обычно один вопрос мы за неделю в итоге достаточно глубоко понимаем письменно.

Ну и, возможно, лишь через неделю-две найдется время попробовать попонимать что в ваших тестах может не так.

Вполне может оказаться, что ваши тесты придется повторить - если в бота будут внесены изменения в некоторые варианты определения и замера участка движения цены.

19 часов назад, bll сказал:

Прогонял тесты с визуализацией, что бы просмотреть все места где срабатывают стоп лоссы и заметил следующее. При отключении параметра S_OpenFirstOrder или B_OpenFirstOrder, для лучшей визуализации, торги идут совсем по другому. Стопы срабатывают там где их раньше не было и наоборот, их нет там где они были при торговли в обе стороны.

Стопы в основном не использую, но, чисто теоретически, результаты при отключении параметра S_OpenFirstOrder или B_OpenFirstOrder и должны быть разные. Перечитал в "Таблице параметров" для CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0, там написано: "Просадка считается только от ордеров, открытых данной копией бота с одним магиком на одной валютной паре". Значит разделения по просадке селовых и баевых ордеров нет. Например, сетка BUY в просадке и идет к стопу. В этот момент сетка SELL начинает давать профит. Тогда  суммарная просадка уменьшается. Значит, стоп для сетки BUY отодвигается. Здесь вариантов множество. Далее, например, этого небольшого SELL профита может хватить, чтобы сетка BUY не остопилась на лоях. И тогда все будет совсем по-другому :). Даже стопа может не быть вообще...

Поправьте меня, если я не прав.

1 час назад, Amba сказал:

22 часа назад, bll сказал:

Прогонял тесты с визуализацией, что бы просмотреть все места где срабатывают стоп лоссы и заметил следующее. При отключении параметра S_OpenFirstOrder или B_OpenFirstOrder, для лучшей визуализации, торги идут совсем по другому. Стопы срабатывают там где их раньше не было и наоборот, их нет там где они были при торговли в обе стороны.

Стопы в основном не использую, но, чисто теоретически, результаты при отключении параметра S_OpenFirstOrder или B_OpenFirstOrder и должны быть разные. Перечитал в "Таблице параметров" для CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0, там написано: "Просадка считается только от ордеров, открытых данной копией бота с одним магиком на одной валютной паре". Значит разделения по просадке селовых и баевых ордеров нет. Например, сетка BUY в просадке и идет к стопу. В этот момент сетка SELL начинает давать профит. Тогда  суммарная просадка уменьшается. Значит, стоп для сетки BUY отодвигается. Здесь вариантов множество. Далее, например, этого небольшого SELL профита может хватить, чтобы сетка BUY не остопилась на лоях. И тогда все будет совсем по-другому :). Даже стопа может не быть вообще...

Поправьте меня, если я не прав.

Увы, не правы! 

 

Просадка для sell|buy считается строго раздельно и не суммируется - во всех вариантах вычисления стопов.

Есть вопросик по вычислению просадки в длительных тестах (только тестах!) при больших изменениях уровней цены некоторых пар (после больших трендов) - но к nzdusd это не относится, так как у этой пары цена пипса фиксированная.

 

К сожалению, арифметически практически невозможны встречные сетки, в которых при максимальной просадке одной встречная компенсирует более единиц %% просадки.

Обычно даже в самых низколотных "плоских" сетках текущая прибыль от встречной сетки от многих десятков до сотен раз меньше просадки максимально растянувшейся сетки.

Это арифметика.

 

По этой причине практически не имеют смысла идеи "компенсации" просадки открытием минимальных ордеров по тренду.
Какую-то минимальную прибыль это приносит, но реально просадку адекватно не компенсируют и создает свои особые риски открытия сеток на экстремумах против закончившегося тренда.

 

Так или иначе, но сначала надо проектировать сетку, более-менее адекватно работающую с конкретной парой в обычных торгах средней интенсивности.

Перспективные фильтры волатильности могут помочь боле-менее адекватно растянуть сетку в случае трендового движения.

Но база всё таки сетка с арифметикой, более-менее соответствующей паре - фильтры лишь помощники в волатильных торгах.

Не выоптишь взятую из головы сетку с фиксированным шагом, включив все фильтры - разработка сетов более сложный процесс.

В 20.02.2022 в 15:36, Старик сказал:

растянуть это условно разумное количество денег на почти 800 пипсов

Здравствуйте.
Прошу прояснить про пипсы и пункты. Например, у Roboforex на сайте в Trading Calculator одинаковая цена 1 point = 1 pips. У персонального менеджера Roboforex  1 пункт = 10 пипсов. Суппорт Roboforex вообще не отвечает по цене пипса, а ссылается на шаг изменения цены. В ветке форума 10 point = 1 pips. На mql5 уверяют 1 point = 10 pips. 

 

Меня интересовал сет @dviro какой диапазон 800 пипсов на графике пары. Догадываюсь, имелось в виду, например от 90 до 170 для EURJPY.

Но если в данной ветке 1 pips = 10 points,  то как понимать в модели 1 pips = $10 EURUSD? Это же цена пункта. Так считает и расчет на tlap.

 

Предложение - не использовать термин pips, указывать в инструментах и инструкциях вместо points и pips 2 значения: шаг, например, 0.0001, и цена шага. Либо остаться на пунктах, как показывает расчет на tlap.

 

На картинке 1 пункт, равный 10 пипсам по пятизнаку. Если в MT5/MT4 по паре EURUSD открыть объём один лот, то стоимость минимального шага цена (0.00001) будет равна 1 доллару.

 

В 26.05.2023 в 17:17, kDelu сказал:

Но если в данной ветке 1 pips = 10 points,  то как понимать в модели 1 pips = $10 EURUSD? Это же цена пункта. Так считает и расчет на tlap.

 

Предложение - не использовать термин pips, указывать в инструментах и инструкциях вместо points и pips 2 значения: шаг, например, 0.0001, и цена шага. Либо остаться на пунктах, как показывает расчет на tlap.

 

Ну, топик это кусок данного топика Сетки, выделенный админом в отдельное обсуждение.

Там есть все осмысленные обоснования и даже исчерпывающая иллюстрация от админа!

Pip (множественное число pips) это 4й знак после запятой.

1/10 пипса/pip, 5й знак/разряд - это пипетта или пункт он же point.  Как бы всё абсолютно понятно!...

 

В данном вопросе почему-то у трейдеров существенная путаница - странно, но и в ДЦ путаница.

Иногда народ ожесточенно, до мордобоя, ругается пипс или пункт больше - типа ну как же я, опытный, могу не знать!

На самом деле лет 10-15 назад, когда был только 4х знак, была единая величина/шкала цены - пипс он же pips.

Ничего другого не использовалось ни в аналитике, ни на графиках - только пипсы.

Появившейся с 5ти знаком термин пункт он же point он же pipette - естественно, в 10 раз меньше пипса как величина следующего десятичного разряда.

1 pips 4хзнак = 10 points|pipettes 5тизнак.

 

Возможно, в путанице виноваты программисты - понимавшие point как минимальное торгуемое изменение цены.
Но мт4 появился раньше 5ти знака и, пока был только 4хзнак, чисто формально пипс=поинт в расчетах.

А когда появились счета 5ти знак, пипс остался пипсом 4х знак - а минимальное изменение цены поинт|point|pipette стал|есть 5тизначным.

 

Что касается

В 26.05.2023 в 17:17, kDelu сказал:

у Roboforex на сайте в Trading Calculator одинаковая цена 1 point = 1 pips.

то это терминологическая нестыковка - но расчет и все значения в пипсах и соответствующих им значениях в $$.

я не знаю почему в шапке калькулятора в Робо написали Point Value, указывая при этом значение $10 - что соответствует 4му разряду после запятой или pips/пипсу.
Правильно было бы в шапке калькулятора в Робо написать Pip Value - и вопроса бы не было.
Но в приведенном калькуляторе всё остальное абсолютно верно: применяются пипсы 4хзнак, цена 1 пипса $10 - всё так и посчитано.

 

Чтобы окончательно в этом убедиться, смотрим спецификацию EURUSD центовика RoboForex.

Обратите внимание на свопы: в Робо в калькуляторе -1.2 пипса - а в МТ4 в спецификации -12 пунктов!

Из чего в очередной раз следует, что 1 пипс = 10 пунктов - во веки веков!

И цена 1 пипса 4хзнак всех XXXUSD пар $10 всегда - а цена 1 пункта $1 всегда.

Вот хоть как! 

 

Похрен кто что говорит в саппортах и написано на сайтах.  Даже почему-то на всеми нами любимом TLAP!

Если вам что-то надо уточнить, смотрите как не первое десятилетие в торгах ежесекундно вычисляются деньги!

И сразу всё становится неопровержимо однозначно.

И переименовывать нам, выходит, нечего и незачем: у нас 0 двусмысленностей - у нас всё ОК.

 

 

P.S. ещё пара спецификаций с боевых счетов в Альпах и Ф4ю - отличия в размере свопов, но не в наименовании и размерности единицы измерения пунктах/points|pipettes.

Таким образом, в 3х наиболее массовых в сегменте СНГ ДЦ в Спецификациях (официальных описаниях свойств валютных пар) используемые в вычислении прибыли/убытка в торгах параметры своп (swap) задаются в наименьших единицах изменения/котирования цены валютной пары.

Это 5й разряд для пар Х.ххххх и 3й разряд для пар УУУ.ууу - что очевидно из величины значения и может быть лично перепроверено каждым из нас на любом вашем ордере, который был в рынке более суток!

 

Во всех 3х ДЦ эта минимальная единица изменения/котирования цены валютной пары называется одинаково - пункты или points.
И это является абсолютно неопровержимым фактом - можете сами перепроверить в других ДЦ!

И из этого, неопровержимо и безоговорочно, следует, что 1 пипс/pip = 10 пунктов/points!

Обсуждение закончено - спорить больше не о чем!!

16 часов назад, Старик сказал:

А когда появились счета 5ти знак, пипс остался пипсом 4х знак - а минимальное изменение цены поинт|point|pipette стал|есть 5тизначным

Что считать 5 знаком для USDJPY?

В 5 терминале robo 6 знаков.

 

В 27.05.2023 в 18:51, kDelu сказал:

В 27.05.2023 в 02:08, Старик сказал:

А когда появились счета 5ти знак, пипс остался пипсом 4х знак - а минимальное изменение цены поинт|point|pipette стал|есть 5тизначным

Что считать 5 знаком для USDJPY?

В 5 терминале robo 6 знаков.

Собственно, 2х и 4х значные счета были исходно - 5 (пять) цифр определяли цену исторически.

Х.хххх для активом с малым значением цены (типа EURUSD 1.0755) и YYY.yy для активов с большим значением (типа USDJPY 135.88).

 

Где-то с 2010г. (может, для растущего алготрейдинга) добавили ещё 1 разряд и теперь цену активов фиксируют 6 знаками.

Соответственно, например, EURUSD 1.07558 и USDJPY 135.885.

 

В абсолютном большинстве ботов в настройках используются пипсы (предпоследний знак после запятой).

Просто потому, что последний знак справа ничтожно мал в деньгах и его использование в настройках ботов это бесполезное умножение на 10 имеющих прямой денежный смысл пипсов (1/100 минимальной единицы валюты) разрядности цены после запятой.

 

Грубо говоря, теперь цену определяют 6 знаками и если:

1) слева от запятой малое значение (единицы) - справа от запятой будет 5 знаков.

2) слева от запятой большое значение (сотни/тысячи) - справа от запятой 3 знака максимум.

 

Есть исключения для активов с высокой ценой - например, металлов или акций.

Но на форексе в мажорах и минорах (кроме экзотов) правил разрядности цены 5/3 придерживаются.

Всем привет!

Программа для быстрого анализа торгов сетками. В ней удобно рассматривать каждую сетку. Возможно это позволит появиться новым сетам. Установки не требует. Писал сам на коленке, поэтому без багов никак.

Вроде все должно быть интуитивно понятно. Краткая инструкция внутри. Если есть вопросы - пишите.

ThinkingMartin.rar72 скач.

51 минуту назад, Evgeni_x_67 сказал:

Всем привет!

Программа для быстрого анализа торгов сетками. В ней удобно рассматривать каждую сетку. Возможно это позволит появиться новым сетам. Установки не требует. Писал сам на коленке, поэтому без багов никак.

Вроде все должно быть интуитивно понятно. Краткая инструкция внутри. Если есть вопросы - пишите.

ThinkingMartin.rar 3.1 \u041c\u0411 · 3 загрузки

Добрый день. Загружать отчеты с метатрейдера 5, возможно доработка?

15 часов назад, Al2ex3 сказал:

Добрый день. Загружать отчеты с метатрейдера 5, возможно доработка?

Пока нет такой возможности. В дальнейшем планирую доделать.

Подскажите а что случилось с мониторингом Setka M0kass_5_lite (tlap.io).С 24 числа больше сделок не открывает хотя это скальпер и врядли за столько времени не подходили условия открывать сделки?

Уважаемые коллеги, выкладываю свой додиапазонный сет GBPUSD. 9 колен, длинна 165 пипсов. При его проектировании ставилась нетривиальная задача: торговля должна идти каждый день, но, чтобы она не «делала нервы» трейдеру длинными затяжными сетками. Понятно, что сетки должны быть тогда очень короткие. В идеале – чтобы бот закрывал все трейды в день их открытия, тогда гарантирован  крепкий сон  и беззаботные выходные ?. Также при таком раскладе легко останавливать торговлю перед стремными новостями. С обычными сетами остановка торгов в таких случаях значительно затруднена, так как перед днем новостей уже могут быть открытые сетки в несколько колен. Так что время первых ордеров ограничил с 3 до 7 утра. Что же получилось?

 

Для сравнения взял сет [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20210928 - 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1, который выложил Старик (есть в прикрепленном архиве). Хотел взять для тестирования диапазон с 2019 года, но сетка Старика на котировках Альпари уходит в глубокую просадку в марте 2020. Поэтому сравнительные тесты сетов сделаны с 1 апреля 2020 по 21 мая 2023. Мой сет на 10 колен пробовал тестировать с 2018 года (отчет прилагается). Проходит, но просадка по средствам возрастает с 970 до 2170.

 

Что показывает статистика тестов МТ5. Котировки Альпари диапазон 2020.04.01 - 2023.05.21. Сначала описываю результаты своего сета, затем сета Старика жирным шрифтом.

·         Основная масса входов с 3 до 10 утра по убывающей.  Здесь два пика входов: в 10 и 17 часов.

·         Пик закрытия сеток примерно в 17-18 часов, кроме того, есть ещё два пика, по большей части закрытие с прибылью. В 4 утра (по-видимому закрытие одноколенных сеток) и в 9-10 утра, начало торгов в Лондоне. В 14 тоже неплохая масса закрытий (здесь неясно, ожидалось в 15-30 – время основных новостей) и далее резкое падение числа закрытия трейдов до главного пика в 17-18 часов. – Здесь ярко выраженный пик закрытий в 10 часов, затем по убывающей, то есть, если сетка не закрылась в это время, можно ожидать, что сетка будет жить ещё 5 часов (до 15-30 – второй пик) или 10 часов (до 20-00 – третий пик), если нет закрытия, далее счет пошел на сутки.

·         Время удержания позиций. Здесь пока не идеал, но подавляющее количество сеток закрыто в течение трех суток – 72 часа. Максимальное время ОДНОЙ сетки за три года 129 часов. – Здесь закрытия по времени равномерно убывают  до 240 часов – 10 торговых дней.

 

Сетки в анализаторе

·         Подтверждается последний пункт предыдущего списка. Из 1400 сеток всего 9 имеют длину более суток: 25..83 часа и одна 129 часов, итого 10.  Здесь из 5645 сеток 308 имеют длину более суток. Честно говоря, ожидал что будет больше таких сеток. Хотя если брать в процентах к количеству сеток – 1400 и 5645, то у меня количество сеток больше суток 0.71% а здесь 5.45%.

·         Остальные 99.3% сеток имеют длину до 14-15 часов и закрываются до конца дня. Здесь сравнение неуместно, так как у меня сетки открываются до 7 утра и 14-15 часов жизни сеток означают, что эти сетки все будут закрыты в этот же день максимум в 22 часа и можно спокойно идти спать. У сета Старика входы равномерно распределены по времени суток и время жизни сетки 14-15 часов вовсе не означает спокойной ночи.

 

Да, прибыльность у сета маленькая -  1910 баксов против 42К у Старика, но и депозит нужен не очень большой: 1200  против 28К. Для тех, кто торгует малыми суммами на Нано счетах, это означает, что статистическая прибыль за 3 года сета Старика на депо 280 составит 420 баксов, а мой сет на этом же депо принесет чуть большую сумму – 445 баксов. Статистически ?. Ну а свои нервы каждый оценит по своему личному курсу и приплюсует (или отнимет) к (от) полученной прибыли.

 

При мультивалютной торговле такие сеты вероятно потребуют меньшего суммарного депо, так как затяжных сеток значительно меньше, чем у обычных сетов с круглосуточной торговлей.

 

Сет на больших промежутках времени в реале не торговал. Во время его обкатки на наносчете Альпари работал несколько недель. В основном рисунок торгов совпадает с тестами. Предлагаю желающим протестировать этот сет на разных котировках и рассказать о результатах теста на страницах этого форума. Хотелось бы услышать конструктивную критику и советы по улучшению его работы. И вообще, правильная ли это идея – чтобы сет закрывал сетки в течение торгового дня.

[EA] - Setka v1.46 - GBPUSD-03-05-Amba-step10-20-35p-9kol-Dep1200.zip163 скач.

47 минут назад, Amba сказал:

В идеале – чтобы бот закрывал все трейды в день их открытия, тогда гарантирован  крепкий сон  и беззаботные выходные ?

Есть ли параметр сетки протестировать принудительное закрытие всех сеток внутри дня или внутри недели (аналог стопа)? Может не сильно хуже результаты, но сон всегда.

 

У меня еще пара коротких вопросов по МТ5 ко всем в ветке. 

У всех брокеров, где крутятся сетки коллег, МТ4 закрывает все ордера по стоп-ауту, а МТ5 по частям? В связи с этим, вопрос. Как много актуальных сетов переделаны и выложены для МТ5?

Есть ли выбор или большинство на МТ4?

3 часа назад, kDelu сказал:

4 часа назад, Amba сказал:

В идеале – чтобы бот закрывал все трейды в день их открытия, тогда гарантирован  крепкий сон  и беззаботные выходные ?

Есть ли параметр сетки протестировать принудительное закрытие всех сеток внутри дня или внутри недели (аналог стопа)?

sheduler_close_all_order_settings_1_43=№6 Ежедневно - закрытие обеих сеток в одно время
CloseAllOrders_EveryDay_Hour=0
CloseAllOrders_EveryDay_Minute=0

 

Есть такой планировшик.

Для того, чтобы ознакомиться с набором опций бота, достаточно просмотреть в блокноте любой сет - даже дефолтный.

Многие режимы и опции пояснены прямо в сете.

11 часов назад, Mastercol сказал:

Подскажите а что случилось с мониторингом Setka M0kass_5_lite (tlap.io).С 24 числа больше сделок не открывает хотя это скальпер и врядли за столько времени не подходили условия открывать сделки?

Я отправил @Мерлин письмо с просьбой рестартовать терминал и обновить мониторинг - но что-то никак не наладится.
Похоже, мониторинг обновляется - а вот с МТ4 счета или самим счетом какие-то проблемы...

В 31.05.2023 в 00:33, Старик сказал:

Я отправил @Мерлин письмо с просьбой рестартовать терминал и обновить мониторинг - но что-то никак не наладится.
Похоже, мониторинг обновляется - а вот с МТ4 счета или самим счетом какие-то проблемы...

 

Я ждал что проблема сама собой рассосётся, но видимо не рассосётся:)

4 часа назад, Мерлин сказал:

 

Я ждал что проблема сама собой рассосётся, но видимо не рассосётся:)

да как же она рассосется...

там 5 пар, каждый бот сам по себе.  Хотя торгует максимум 2 пары, от десятка до десятков ордеров в день.
если остановились все 5 ботов, проблема или с терминалом, или со счетом.  скорее устал терминал.

рестарта терминала может и хватит.

 

если после рестарта терема на каждом боте останется настройка, например, CurrencyBlock=1, то вряд ли сеты слетели.

В 30.05.2023 в 17:05, Amba сказал:

Хотелось бы услышать конструктивную критику и советы по улучшению его работы. И вообще, правильная ли это идея – чтобы сет закрывал сетки в течение торгового дня.

Как по мне  - самая правильная. Время жизни сетки должно быть минимально. Сравнение с сетом @Старик - как бы так себе идея....

По результатам:

Дукас 2014-2022:

Попробуем сделать вход более точным - взяв мод RSI-CCI-AS за основу. Параметры не подбирал, взял с другого сета:

 

 

Убрал паузу, перевернул ТП с третьего колена(чем больше движение, тем больше как правило откат), ФВ включил со второго колена, для коррекции развертывания сетки:

 

Возможно, эти эксперименты натолкнут на какие либо мысли.

 

rsi-cci.ducas.140101-220729.set28 скач. rsi-cci2.ducas.140101-220729.set38 скач.

В 09.02.2022 в 02:24, M0kass сказал:

Доброй всем ночи. Возможно мои мысли покажутся бредом, либо их невозможно воплотить в жизнь, но я должен написать.

Итак, в топике уже пытались разработать ПО, которое позволяло бы тестировать корзину сетов разом и смотреть макс просадку по корзине в моменте времени, но ПО свет не увидело. Я немного осваиваю МТ5 и советника из соседней ветки. он мультивалютник - повешал на один график, в настройках указал какие пары торговать и поехали, сеты пар зашиты в код советника. И вот куда меня привели эти изыскания, А нельзя ли сделать мультивалютник, в котором будет зашито некоторое количество копий Сетки, в параметрах всего несколько настроек, главные из них это строка загрузки сета (несколько строк, выполняющих одинаковую функцию) - загружаем в нее сет, по паре, который хотим торговать, в каждую такую строку нужный нам сет - это один параметр настройки работы мультивалютника. Второй параметр - через запятую, указываем на какие символы торговать в той же последовательности, в какой загружали сеты, то есть первый сет был для евробакс, вторй для кадбакс, третий для йенабакс, тогда во втором параметре будет: евробакс, кадбакс, йенабакс. ну и как дополнтельные параметры управления таким совом это параметры типа открывать первые ордера бай/сел, запретить торговлю при достижении просадки в % от депо/в деньгах, в общем продублировать часть из настроек сетки :

main_settings - Общие настройки и управление торгами. И еще параметр,  так же через зпт - множитнль минлота для каждого сета, целым числом.

 

Каждый отдельный сет полюбому нужно настраивать для мультиторгов, только тут это будет в одном месте, за раз можно все остановить или все запустить и такой сов, пускай медленно, но позволит проводить тестирование в МТ5 всей корзины разом.

Хотелось бы, чтобы люди, которые шарят в программировании дали аргументированный ответ)

Всем профитов.

Разрешите вернуть вопрос, никто не высказался из разработчиков за год.
Тестирование и оптимизация мультивалютной корзины в MT.

В МТ4 только 1 валюта в тесте. В МТ5 несколько валют, но управление из одного советника.

Setka устроена как самостоятельные на своих графиках, но связанные (MaxTradePairs, CurrencyBlock) экземпляры советника.

Что бы реализовать мультивалютную корзину, нужно синхронизировать по тикам (барам) и по equity все экземпляры советника, либо объединить в одном экземпляре.
Только 3 пути есть для получения теста в МТ по корзине и, вероятно, ограниченной оптимизации по параметрам по корзине?

1. для MT5 - перенос всех сетов в один экземпляр сетки (пример тут).

2. принудительная синхронизация в тестах нескольких экземпляров советника через файлы или "диррижирующий" модуль с запусков в нескольких потоках (как тут для МТ5, но может и для 4 можно или таким способом). 

3. синхронный запуск нескольких MT4/5 со своими советниками из одной корзины, которые умеют работать с общим equity и подстраиваться под скорость работы остальных МТ в корзине (актуальный equity корзины на каждом баре). 

 

Кстати, платное облако оптимизации от метаквотсов кто пробовал? Может ли оно поддержать или наоборот препятствовать реализации корзины?

14 часов назад, Старик сказал:

да как же она рассосется...

там 5 пар, каждый бот сам по себе.  Хотя торгует максимум 2 пары, от десятка до десятков ордеров в день.
если остановились все 5 ботов, проблема или с терминалом, или со счетом.  скорее устал терминал.

рестарта терминала может и хватит.

 

если после рестарта терема на каждом боте останется настройка, например, CurrencyBlock=1, то вряд ли сеты слетели.

Проблема была на стороне провайдера VPS, сейчас всё работает нормально:)

20 часов назад, elavr сказал:

Сравнение с сетом @Старик - как бы так себе идея....

Не просто так себе идея - совсем не идея! 

Это абсолютно разные классы сеток - принципиально по разному управляемые и торгуемые.

 

я диапазонными сетками торгую движения - сетка, грубо говоря, должна выдерживать движение между фибами.

фибы не одинаковые в пипсах - фибы лишь очень грубый ориентир, примерная разметка уже произошедшего движения или возможной амплитуды возможного будущего движения.

и цена в мажорах может быстрее и несколько больше безоткатно двигаться на укреплении доллара, чем на его ослаблении - что не закон, но в мажорах иногда наблюдается.

 

Но если вы посмотрите на пандемическое гигантское движение EURUSD последних лет с падением на 2800+ пипсов 4хзнак, то вы увидите, что трендовые движения с достаточными откатами неплохо совмещаются с фибами.

Причем каждое более-менее трендовое движение между фибами сопровождается обторговкой/ретестами уровней будущих фиб с достаточными откатами, чтобы закрыть даже максимально растянувшуюся диапазонную сетку.

 

Да, фиба на это гигантское снижение была наброшена после его завершения - но, внутри даже гигантских движений цены, более чем годичных трендов движение делится на более-менее конечные участки с достаточными откатами для закрытия диапазонной сетки по ТР.

Такие движения могут быть очень долгими и моментами чрезвычайно нервозными - но сами посмотрите на график и поймите почему подобные торги могут работать, если учитывать темперамент и особенности движения разных валютных пар.

 

Вообще график EURUSD просто эталонная история эволюции торгов на форекс в пандемию и на выходе из неё.

До пандемии ранее 2020 мы торговали в неком рабочем диапазоне 500+-200 пипсов - примерно на тех же уровнях, что и сейчас.
В марте и весной 2000 началась пандемия и броски вверх/вниз на шухере и неразберихе первых месяцев.

Потом США, со свойственной им решительностью, начало вливать триллионы в экономику и пособия людям - что ожидаемо привело к существенному падению доллара (росту пары) до конца 2020.

С 2021 года тормозящая и жадная Европа тоже начала вливать деньги в экономику, что ослабило евро до почти допандемийного уровня к концу 2021 года.

 

Но пандемическое вливание денег в экономики США и Европы и нарушения цепочек поставок привело к росту цен - инфляции чрезвычайно высокого как для Запада уровня. 

Чтобы обуздать инфляцию, ключевым центробанкам надо было повышать учетную ставку (что делает деньги дороже).

Первым и традиционно более решительным оказался ФРС - что привело к быстрому росту бакса в 2022.

Именно это привело к ускоренному укреплению доллара в 2022, развитию гипертренда доллара и падения до минимумов за десятилетия.

 

Но форекс торгуется на опережение - форекс пытается угадывать что будут делать центробанки.

И, после нескольких резких повышений ставки ФРС и падения пары до глубокого лоу, начал повышать ставку и ЕЦБ и, со второй половины 2022, пара буквально помчалась в более чем 50% коррекцию - завершив коррекцию в начале 2023!

И сейчас мы, вероятно, в начале успокоения рынка: опять на уровнях 2019 года - и бродим между 50% и 38% фибами может "с мечтой" "этот год вообще из этого диапазона не уходить"!...

 

Так вот я с диапазонными сетками 500+-200 пытаюсь торговать "межфибье" в трендах иногда в тысячи пипсов!...

А вы, коллега @Amba, пробуете торговать не очень большими и дешевыми сетками в пределах одного дня.

Вашим сеткам нужен вход поточнее - так как на растягиваться по взрослому в ваших сетках нет ни денег, ни длины.

И да, можно брать из диапазонных первые части сеток для себя в короткие сетки - но сравнение торгов диапазонными и бюджетными сетками невозможно в принципе!

В 30.05.2023 в 13:05, Amba сказал:

И вообще, правильная ли это идея – чтобы сет закрывал сетки в течение торгового дня

Мое понимание этого бота, говорит мне что Ваша идея противоречит первоначальной его идеи, хотя технически вполне реализуема.

Ваш безусловный StopLoss в конце дня, как мне кажется, не будет способен принести прибыль, т.к. начинаем мы торговлю стартовым минимальным лотом, а уж если висит, то как правило колено уже не одно, и просадка несопоставимо больше прибыли, которая возникла при закрытии профитных начальных колен.

Основной заработок идет на контртрендовых сетках, а Вы предлагаете их крыть.

Опять же про нервы, возможно можно привыкнуть, что убыток уже зафиксирован, но когда на завтра выясниться что возник  откат и закрыл бы с профитом, то что вчера закрыли в убыток, то нервам спокойнее не будет. И так будет каждый день, а вдруг завтра закроется...

 

Хотя в ваших иследованиях выявленно, что подавляющее количество сеток закрыто в течение трех суток – 72 часа, возможно будет подобрать такие параметры, чтобы они весели и не больше нескольких часов, но прибыли они много не принесут, клянусь своею треуголкой (б. Мюнхгаузен).

 

Это сугубо мое не экспертное мнение.