[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, elavr сказал:

Ни в коем случае. Для сеток этот способ не применим. Получим искажения результатов.

Да, я уже попробовал с галкой "Прибыль в пипсах". Результаты другие, чем без неё.

Так что же, вариантов нет? У меня вообще скорость оптимизации резко падает. Растет не только нагрузка на процессор, но  и возрастает потребление памяти на процесс. В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

На форуме метаквотов проскочило, что можно через конвертацию кроссов в кастомный символ ускорить тестирование и оптимизацию. Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

7 минут назад, Amba сказал:

В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

Это на каком периоде?

11 минут назад, Amba сказал:

Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

Цитата

При расчете маржи и прибыли по сделкам, совершаемым при тестировании, тестер стратегий при необходимости автоматически использует доступные на счете кросс-курсы. Например, если валюта прибыли инструмента — EUR, а валюта счета — USD, тестер будет конвертировать ее по соответствующим курсам пары EURUSD.

С большой вероятностью пользовательские инструменты имеют в своих именах различные суффиксы, например, EURUSD.1 или EURUSD.f. Поэтому в тестере стратегий используется специальный механизм поиска подходящих кросс-курсов для пересчета.

Например, мы создали собственный символ AUDCAD.custom с типом расчета маржи Forex, и валюта нашего счета — USD. Тогда на основе имени форексного инструмента тестер ищет необходимые символы в следующем порядке:

1. сначала ищутся символы вида AUDUSD.custom (для расчета маржи) и USDCAD.custom (для расчета прибыли по сделкам)
2. затем, если какого-то из этих инструментов нет, ищется первый символ, который соответствует по имени необходимым валютным парам — AUDUSD и USDCAD соответственно. Например, найдены AUDUSD.b и USDCAD.b — значит, именно курсы этих инструментов будут использоваться при расчетах маржи и прибыли.

Для инструментов с остальными типами расчета маржи (Futures, Stock Exchange) необходимо наличие валютной пары для пересчета валюты инструмента в валюту депозита. Например, мы создали собственный символ с валютой прибыли и валютой маржи, выраженными в британских фунтах (GBP), а валютой депозита является швейцарский франк (CHF). Тогда поиск инструментов для тестирования ведется в следующем порядке:

1. Проверяется наличие торгового инструмента, соответствующего валютной паре GBPCHF (GBP vs CHF).
2. Если он отсутствует, то ищется первый торговый инструмент, который соответствует по имени валютной паре GBPCHF, например GBPCHF.b или GBPCHF.def.

При тестировании на собственных инструментах убедитесь, что на счете есть все необходимые валютные пары для расчетов. В ином случае, расчет финансовых результатов и залоговых требований при тестировании будет невозможен. Использование MQL5 Cloud Network для оптимизации на собственных символах не разрешено. Это связано с тем, что на компьютерах разных трейдеров могут находиться пользовательские символы с одинаковыми именами, но разными ценовыми историями. Что может привести не только к расхождению результатов тестирования между отдельными агентами сети, но и массовым перезакачкам и синхронизации исторических данных, создавая избыточный интернет-трафик. Использование агентов локальной сети и удаленных агентов допускается.

Может попробовать кастомный символ назвать как нибудь наподобие A_U_D_U_S_D и посмотреть что произойдет. Можно попробовать создать кастомные мажоры с всего парой тиков, тогда синхронизация будет не на полной истории а меньше, точность конечно будет страдать, но во времени теоретически выигрышь будет

17 минут назад, elavr сказал:

Это на каком периоде?

EURGBP, М15, реальные тики, генетический алгортитм, опт с 2020.01.01 по 2023.0.01. Далее форвард 1 год.

30 минут назад, Amba сказал:

EURGBP, М15, реальные тики, генетический алгортитм, опт с 2020.01.01 по 2023.0.01. Далее форвард 1 год.

Очень интересно. У меня на периоде 2015-06-01 по 2021-06-01 по паре EURCHF, при загрузке памяти в 32 гб (100%) работали 18 локальных агентов. Может конечно за счет быстрой файловой системы у меня часть обработки скидывается на жесткий диск. 

1 час назад, elavr сказал:

Очень интересно. У меня на периоде 2015-06-01 по 2021-06-01 по паре EURCHF, при загрузке памяти в 32 гб (100%) работали 18 локальных агентов. Может конечно за счет быстрой файловой системы у меня часть обработки скидывается на жесткий диск

Там ещё зависит от количества тиков в истории. И да, у меня эти 6 агентов работают только на ОЗУ. Если ещё агентов добавлять, то начинает скидывать на диск. Тогда то основные тормоза и проявляются.

9 часов назад, Amba сказал:

Да, я уже попробовал с галкой "Прибыль в пипсах". Результаты другие, чем без неё.

Так что же, вариантов нет? У меня вообще скорость оптимизации резко падает. Растет не только нагрузка на процессор, но  и возрастает потребление памяти на процесс. В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

На форуме метаквотов проскочило, что можно через конвертацию кроссов в кастомный символ ускорить тестирование и оптимизацию. Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

Тоже столкнулся с тормозами при опте. В сети 5 ПК с общим количеством 30 физических ядра и проблема в том, что  ПК на котором установлен МТ5 жестко тормозит после 500 прогонов. 16ГБ ОЗУ используется на 100%, SSD 1 ТБ на 50%.
Сейчас решил оптить на OHLC M1, 11 тыс прогонов делается минут за 40.
Т.е. использовать сначала черновой прогон, а далее уже доопчивать на реальных тиках.
Кстати не получилось использовать даже покупные агенты MQL5, там тоже стоит ограничение на OHLC M1 и выше.

Подскажите есть ли сервис, чтобы загнать результаты именно опта и получить на выходе корреляцию результатов?
Задача выбрать медианные значения...
EA ANALYZER  я так понял может анализировать только отчет  прохода, но не опт.

7 минут назад, VICE сказал:

Сейчас решил оптить на OHLC M1, 11 тыс прогонов делается минут за 40.
Т.е. использовать сначала черновой прогон, а далее уже доопчивать на реальных тиках.

@Старик, я правильно понимаю, что тест и оптимизация OHLC M1 на фильтрах спреда и волатильности не будет правильно работать? Так что, если эти опции активированы  в сете, то опт OHLC M1 бесполезен. Вероятно так же может быть нарушена геометрия сетки, так как нет цен из середки свечи, а только OHLC.

Почему то в версии сетки 1.54 для МТ4 тест идет только с 1.12.2023 это только у меня так?

1 час назад, Amba сказал:

@Старик, я правильно понимаю, что тест и оптимизация OHLC M1 на фильтрах спреда и волатильности не будет правильно работать? Так что, если эти опции активированы  в сете, то опт OHLC M1 бесполезен. Вероятно так же может быть нарушена геометрия сетки, так как нет цен из середки свечи, а только OHLC.

При опте фильтра спреда и волатильности по отдельности на OHLC M1 есть изменения в конечных результатах.
Но результат отличается от опта этих же параметров на тиках на основе реальных.
Причем результат на OHLC M1 хуже.
В общем что-то оптит, но непонятно что)
Я думаю праильно оптить пару на OHLC M1 без фильтров, чтобы при создании модели было на что-то опираться.
А далее уже на реальных тиках улучшать модель с помощью фильтров.
Пока только такая идея))

10 минут назад, VICE сказал:

Я думаю праильно оптить пару на OHLC M1 без фильтров, чтобы при создании модели было на что-то опираться.
А далее уже на реальных тиках улучшать модель с помощью фильтров.

Не думаю, что такой подход даст положительный результат. Setka, она потому и Setka , что в ней воедино должен работать комплекс различных опций под управлением сета. Оптить сначала OHLC M1 без фильтров, а затем улучшать с помощью активированных фильтров, это как взять 1000 человек и пустить их голыми по морозу через тайгу, а потом на выходе из оставшихся в живых 10-20 отбирать кандидатов для игры в мировом чемпионате по шахматам.

5 часов назад, VICE сказал:

Пока только такая идея))

Коллега, было бы очень интересно, если бы взяли несколько рандомных сетов и прогнали бы их в разных режимах.

OHLC M1, все тики и прочее, чтобы посмотреть сходимость результатов.

Второй момент коллеги, в базе сетов - свыше 600 сетов, геометрию оптили уже миллионы раз. А вот оптов влияния индикаторов, фильтров волатильности - кот наплакал. )))

2 часа назад, elavr сказал:

Коллега, было бы очень интересно, если бы взяли несколько рандомных сетов и прогнали бы их в разных режимах.

OHLC M1, все тики и прочее, чтобы посмотреть сходимость результатов.

 

Второй момент коллеги, в базе сетов - свыше 600 сетов, геометрию оптили уже миллионы раз. А вот оптов влияния индикаторов, фильтров волатильности - кот наплакал. )))

Я могу запустить опт и посмотреть влияние индикаторов и фильтров волатильности, но есть ли смысл тратить ресурсы сейчас на версию робота 1.54?
Просто именно опт индикаторов на реальных тиках очень сложно идет и требует много оперативки. Я не знаю почему, возможно нужно код подправить, либо это такая особенность.... Причем у меня затык идет имеенно в оперативку. Можно попробовать купить еще планки на ПК.

Я даже денег на счет закинул, чтобы прооптить с помощью агентов MQL5 именно индикаторы, но там стоит ограничение и на реальных тиках оптить нельзя т.е. нет смысла оптить на OHLC M1.
Может стоит дождаться уже версию 2.xx и там по полной уже оптить и смотреть как работают фильтры и индикаторы.
Я наблюдал именно за визуальными тестами и мне кажется основная проблема это когда сетка набирается в плавном тренде т.е. если идет новостной фон или просто едет быстрая доставка цены в другой диапазон, то с этим Сетка справится, а вот если идет долгий и медленный тренд, тут засада....и как с этим справится фильтрами и индикаторами, я даже не знаю.

UPD: заказал дополнительно 4 планки по 32 Гб. Попробую.... может быстрее пойдет опт. 

3 часа назад, VICE сказал:

Я могу запустить опт и посмотреть влияние индикаторов и фильтров волатильности, но есть ли смысл тратить ресурсы сейчас на версию робота 1.54?

Коллега, вы начали вести разговор про OHLC M1, поэтому я вам и предложил сделать сравнительные тесты разных режимов на нескольких сетах, включая индикаторные. Насколько я помню, таких исследований никто не проводил. Было бы интересно, время выполнения теста, результаты ну и занятая память(опт версии бота).

Тратить ресурсы на версию 1.54 - а почему бы и нет. Сказать что 2ка это, что то принципиально другое - я не могу. Если у вас будут проработаны входы на 1.54, он входами останутся и на 2ке.

3 часа назад, VICE сказал:

Просто именно опт индикаторов на реальных тиках очень сложно идет и требует много оперативки. Я не знаю почему, возможно нужно код подправить, либо это такая особенность.... Причем у меня затык идет имеенно в оперативку. Можно попробовать купить еще планки на ПК.

Сейчас смотрю размер бинарных тиков в терминале для EURGBP с 2010 по 2022 год - 1 GB, GBPUSD - 1.3 GB и EURUSD - 1.3GB. 

Надо помимо память еще прокачивать и файловую систему. У Вас скорость на которой работает SSD какая?

Коллеги, потратил очень много времени на поиск решения для ускорения опта кроссов. Проблема  в повышенном потреблении памяти (в 2-3 раза) по сравнению с оптом на основных парах. На причину тормозов сразу указали @elavr  и  @Serg87 : "происходит пересчет прибыли в валюте счета". Тестер берет в работу не только EURGBP, но и  EURUSD и GBPUSD.

Кастомный символ должен был решить вопрос, но у меня ничего не вышло. И, наконец, произошло чудо. Я просто переключил в тестере МТ5 валюту депозита. Вместо долларов поставил евро. На долларах опт EURGBP  забирал 2 гига на одного агента, а на евро на тех же настройках всего 640 МБ. Поэтому появилась возможность включить дополнительные агенты. Так что оптим теперь кроссы без тормозов

В 08.02.2024 в 10:18, Amba сказал:

Я просто переключил в тестере МТ5 валюту депозита. Вместо долларов поставил евро.

А с валютой депозита GBP проверяли?   

Ну раз пара EURGBP, надо бы пощупать как валюту депо обе валюты бездолларового кросса.

Раз уж на опт в микроскоп смотрим... 

31 минуту назад, Старик сказал:

А с валютой депозита GBP проверяли? 

Да, проверял. Быстро, как и с Евро. Плохо что нет валюты депозита в AUD и JPY. Получается, что кроссы, где нет валют USD, GBP, EUR и CHF, например AUDCAD, AUDJPY все таки будут тормозить.

МТ5, котировки Дукаса, символ кастом.
Решил выбрать участок и посмотреть как строится сетка с разными фильтрами на разных котировках.

-Без фильтров на OHLC на M1 сетка строится гораздо длиннее.
-При использовании MaxSpread=1, видно что на котировках Дукаса все-таки присутствует плавающий спред, но на OHLC на M1 фильтр работает по другому.
-VolFromLevel=3 VolCandleTF=5 VolCandleMaxSize=12
Здесь тоже можно увидеть, что на реальных тиках фильтр волатильности работает лучше, но на OHLC на M1 он тоже срабатывает.

- решил заодно проверить блок безиндикаторного входа. Отработали одинаково.

Вывод: фильтры работают на OHLC на M1, но они работают по другому в отличии от реальных тиков.
Поэтому оптить необходимо все-таки на реальных тиках.
@Amba  нашел решение со сменой валюты  депозита. С другми кроссами только запасаться оперативкой.

Реальные тики без фильтров

OHLC на M1  без фильтров 

Реальные тики 

MaxSpread=1

OHLC на M1 
MaxSpread=1

Реальные тики 
VolFromLevel=3
VolCandleTF=5
VolCandleMaxSize=12

OHLC на M1 
VolFromLevel=3
VolCandleTF=5
VolCandleMaxSize=12

Реальные тики 
OpenFirstOrderTF=10
CandlesToOpen1Order=3

CandlesToOpen1Order_OpenClose=false

CandlesToOpen1Order_MinPips=6

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

ReversSignalToOpen1Order=false

OHLC на M1 
OpenFirstOrderTF=10
CandlesToOpen1Order=3

CandlesToOpen1Order_OpenClose=false

CandlesToOpen1Order_MinPips=6

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

ReversSignalToOpen1Order=false

1 час назад, VICE сказал:

МТ5, котировки Дукаса, символ кастом.
Решил выбрать участок и посмотреть как строится сетка с разными фильтрами на разных котировках.

-Без фильтров на OHLC на M1 сетка строится гораздо длиннее.
-При использовании MaxSpread=1, видно что на котировках Дукаса все-таки присутствует плавающий спред, но на OHLC на M1 фильтр работает по другому.
-VolFromLevel=3 VolCandleTF=5 VolCandleMaxSize=12
Здесь тоже можно увидеть, что на реальных тиках фильтр волатильности работает лучше, но на OHLC на M1 он тоже срабатывает.

- решил заодно проверить блок безиндикаторного входа. Отработали одинаково.

Вывод: фильтры работают на OHLC на M1, но они работают по другому в отличии от реальных тиков.
Поэтому оптить необходимо все-таки на реальных тиках.
@Amba  нашел решение со сменой валюты  депозита. С другми кроссами только запасаться оперативкой.

Реальные тики без фильтров

  Скрыть контент

 

OHLC на M1  без фильтров 

  Показать контент

 

Реальные тики 

MaxSpread=1

  Показать контент

OHLC на M1 
MaxSpread=1

  Показать контент

Реальные тики 
VolFromLevel=3
VolCandleTF=5
VolCandleMaxSize=12

  Показать контент

OHLC на M1 
VolFromLevel=3
VolCandleTF=5
VolCandleMaxSize=12

  Показать контент

 

Реальные тики 
OpenFirstOrderTF=10
CandlesToOpen1Order=3

CandlesToOpen1Order_OpenClose=false

CandlesToOpen1Order_MinPips=6

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

ReversSignalToOpen1Order=false

  Показать контент

 

 

OHLC на M1 
OpenFirstOrderTF=10
CandlesToOpen1Order=3

CandlesToOpen1Order_OpenClose=false

CandlesToOpen1Order_MinPips=6

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

ReversSignalToOpen1Order=false

  Показать контент

 

Доброго времени суток. мне чисто из спортивного интереса, не ради смеха. Что вы там такое оптите на 32гб оперативки и прочих "страшных" цифрах, касаемых железа, да которых еще и не хватает?! Просто, все свои сеты я создал на i3, 8гб оперативки, H81R и HDD жестяке.

Сколько же вы пытаетесь перебирать "за раз" параметров и за какой период, что на вашем железе это идет "медленно"???

Очень интересно увидеть результат ваших трудов)

2 минуты назад, M0kass сказал:

Сколько же вы пытаетесь перебирать "за раз" параметров и за какой период, что на вашем железе это идет "медленно"???

Очень интересно увидеть результат ваших трудов)

Перебираю именно кроссы с фильтрами. При этом идет большое потреблебление оперативной памяти. Опт происходит 2015-2019 год.
Далее проверяю сэт 2020-2023 т.к. большинство сэтов которые выкладывали 2017-2019 году были граалями, но потом лили 2020-2023)) Поэтому делать грааль сейчас и ждать чуда в будущем не очень хочется. Может я не прав, но правых в этом чате нет)) т.к. кто нашел грааль уже не сидит на таких форумах))
 

7 минут назад, M0kass сказал:

Просто, все свои сеты я создал на i3, 8гб оперативки, H81R и HDD жестяке.

 

Это не показатель т.к изучал топик и видел как люди сливали вашими сэтами)) Понятное дело, что сливает не робот, а люди, но тем не менее.... Вы считаете свои сэти идеальными и это нормально, но не все так думают))). Это не ради смеха
 

11 минут назад, M0kass сказал:

Очень интересно увидеть результат ваших трудов)

Мне тоже очень хочется увидеть результаты)) У всех разные теории и стратегии...Это форекс и его оседлать очень сложно...Может я не прав...но я такой человек, что буду больше жалеть от того, что я что-то не попробовал, чем жалеть о плохом результате.

1 час назад, VICE сказал:

Перебираю именно кроссы с фильтрами. При этом идет большое потреблебление оперативной памяти. Опт происходит 2015-2019 год.
Далее проверяю сэт 2020-2023 т.к. большинство сэтов которые выкладывали 2017-2019 году были граалями, но потом лили 2020-2023)) Поэтому делать грааль сейчас и ждать чуда в будущем не очень хочется. Может я не прав, но правых в этом чате нет)) т.к. кто нашел грааль уже не сидит на таких форумах))
 

Это не показатель т.к изучал топик и видел как люди сливали вашими сэтами)) Понятное дело, что сливает не робот, а люди, но тем не менее.... Вы считаете свои сэти идеальными и это нормально, но не все так думают))). Это не ради смеха
 

Мне тоже очень хочется увидеть результаты)) У всех разные теории и стратегии...Это форекс и его оседлать очень сложно...Может я не прав...но я такой человек, что буду больше жалеть от того, что я что-то не попробовал, чем жалеть о плохом результате.

С вами приятно вести диалог. Участок опта действительно очень большой.

Возможно вам будет полезно в работе, я непременно добивался в каждом сете прохождения в опте участка в феврале-марте 2020 года. Это конечно не панацея, но как раз тот момент, когда качественно можно проверить работу фильтров.

Что касается, вроде вы писали, что чем плавнее идёт цена, тем хуже для сетки, полностью согласен. Высокая волатильность сеткой легче переваривается.

И да, сливает не сет, а человек)

40 минут назад, M0kass сказал:

С вами приятно вести диалог.

С вами тоже приятно вести диалог. Причем именно ВСЕ ваши сообщения я изучил отдельно(через профиль) на этом форуме))
Очень жаль, кстати, что на ваш сарказм коллеги иногда неадекватно реагируют))
Нужно быть проще, иначе Форекс сведет с ума. 

Всем привет! Можете поделиться свежими сетами для Сетки, которые не сливают 2020-2024? 

58 минут назад, Magician2 сказал:

Всем привет! Можете поделиться свежими сетами для Сетки, которые не сливают 2020-2024? 

Вы можете выбрать любой сэт в топике, на центовый счет положить 10 тыс долларов, выставить минлот 0.01 и готово.
У вас сэт который не сливает.