В 25.08.2024 в 00:03, Старик сказал:
Спойлер
Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=13.set
A Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=13.rar Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=13.rar
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
В 25.08.2024 в 00:03, Старик сказал:
Спойлер
Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=14.set
A Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=14.rar Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=14.rar
Изменено 12 мая, 2025 пользователем alextron
Спасибо за множество сравнительных первоклассных тестов нескольких вариантов сета GBPUSD от 20230219!
Это хорошее подтверждение возможности применения краткосрочных настроек, которые я предлагал для временного применения в форс-мажорных торгах.
В 10.05.2025 в 19:31, alextron сказал:Базовый сет:” (EA) - Setka v1.xx - gbpusd - А2 2 и 3 корр шага SELL + 2я BUY увеличены на 1 сет” которым Старик торговал в 15 месячном разгоне.
Тестирование проводил на трёх источниках котировок: Tickstory Dukascopy, RoboForex, Forex4you в тестере стратегий терминала mt5. Взят одинаковый период с 08-01-24 по 05-05-25.
Результаты ниже.
В 24.08.2024 в 22:03, Старик сказал:Эталонная модель Sell сетки - сет GBPUSD, которым я торговал в завершившимся в августе 15 месячном разгоне.
По тестированию есть вопросы:
1) были или не были периоды, когда настройками планировщика вы временно запрещали открытие новых сеток?!
Как я предполагаю, вы своих ограничений открытия сеток в планировщиках не задавали - но формально это надо уточнить.
2) Вы использовали FinalGridDate во всех тестах? Если да, то с какой датой?
3) Вы вносили указанные изменения в настройки только Sell сеток или и Buy сеток тоже?!
Сет-то асимметричный ReflectSellSettingsToBuy=false и настройки Sell сеток автоматически НЕ переносятся в Buy сетки.
Спойлер
Buy сетка 20230219
В 2024-25 годах 2 из 3х основных траблов были в Sell сетках и как бы их коррекция и интересна.
В принципе, допустимо, что в асимметричном сете вы изменяли только более короткую/проблемную Sell сетку.
Но всё равно надо понимать в ваших тестах вы правили настройки только Sell сетки или и Buy сетки тоже.
-----
Тесты, несомненно, и интересные, и полезные! Да, период короткий - но зато проблемный!
Теоретически, предлагая такие возможные правки сетов, я предполагал их временное использование: если форс-мажор, временно вносим изменения - а когда сетка закрылась, возвращаемся к постоянно используемому сету.
В том моем посте не было идеи торговать с такими настройками долго - только отдельные сетки, если проблемы.
Протестировать такое (однократное только в сложных случаях) применение предлагаемых мной временных форс-мажорных настроек в тестере стратегий невозможно в принципе.
Поэтому я и не выполнял тесты - поскольку в тестере невозможно проверить мои предложения.
Вы тестировали другое - долгосрочное использование настроек, которые я предлагал применять однократно.
Это точно не плохо, даже хорошо - вы проверили дополнительные возможности и иное применение сета GBPUSD от 20230219 с обозначенными мною отличающимися настройками.
Вы проверили работу более консервативных вариантов сета от 20230219 с немного иными настройками.
Причем обстоятельно протестировали на 3х комплектах котировок в нормальном тестере мт5 - и вашим тестам можно доверять!
И результаты интересные!
Странно, но факт, что использовавшийся мною сет от 20230329 показал чуть ли не наихудшие результаты...
Вы практически подтвердили, что более короткую Sell сетку в данный период лучше удлинить - так как вроде во всех (или почти всех?) тестах удлиненная Sell сетка лучше проходит последние проблемные 9 месяцев!
Все настройки, в которых просадка была <15000, прошли очень стремные последние 9 месяцев вполне достойно!
А сетки, в тестах которых просадка не превышала 13500, точно очень хорошо ложились на весьма проблемный график с августа 2024!
---
Единственное что - к сожалению, вы не выложили отчетов тестов или хотя бы скринов графиков каждого из тестов с их краткой статистикой...
Предполагается, что в наиболее проблемном для фунта апреле 2025 в ваших тестах измененный вами сет вроде проходил максимальный безоткат и в конце апреля или в мае Sell сетки закрылись по ТР...
Анализатор намекает, что всё ОК - но насколько ОК видно только в отчетах/стейтментах тестов, которые вы позднее использовали в Анализаторе.
Поэтому, если вы сохранили отчеты, было бы идеально, если бы вы прикрепили отчеты к вашим постам с тестами.
Нет так нет. Но если стэйтменты тестов в CSV у вас сохранились, то просьба их прикрепить к вашим постам где модифицированные вами сеты.
Изменено 12 мая, 2025 пользователем Старик
В 11.05.2025 в 02:29, Старик сказал:1) были или не были периоды, когда настройками планировщика вы временно запрещали открытие новых сеток?!
Планировщики не включал, сет взят в том же виде, как был опубликован в посте 25 августа, 2024
В 11.05.2025 в 02:29, Старик сказал:2) Вы использовали FinalGridDate во всех тестах? Если да, то с какой датой?
FinalGridDate так же дефолтный = 2025.12.30
В 11.05.2025 в 02:29, Старик сказал:3) Вы вносили указанные изменения в настройки только Sell сеток или и Buy сеток тоже?!
ReflectSellSettingsToBuy=false, изменение касалось только сеток sell
В соответствующие посты добавил экселевские отчеты тестера, и анализатора.
Коллеги, на основе выкладывавшихся в топик тестов стоит вспомнить то, о чем уже писалось в топике:
1) вероятно оптимально в тестах задавать депо в пределах 2х расчетных депо тестируемой пары.
Например, если депо пары 12000-13000, то в тесте задавать депо 25000.
В этом случае на графике теста хотя бы примерно будут видны места и длительность просадок и даты закрытия наибольших сеток!
Это важная информация, особенно если вы тестируете небольшой период с целью проверки сета на конкретно контролируемых проблемных участках, известных вам из истории!
Если же в тесте даже с двойным депо у вас наступает StopOut, то это обычно значит, что или сет неоптимален, или неверно организован тест.
Например, в тесте у вас есть участок, который вы бы гарантированно не торговали бы сами - ну так запретите торги на эту дату на пару дней и не "убивайте" тест попыткой прохода участка, который вы бы не торговали сами или вам бы не дало торговать ДЦ.
2) всегда задавайте FinalGridFate датой за пару недель от конца теста.
Это зависит от пары, частоты входов - иногда недели достаточно, иногда 3-4 недели до конца теста задавать в параметре надо.
В этом случае будет высокая вероятность, что на момент завершения теста у вас не будет открытых сеток и их принудительное закрытие (в конце теста) не исказит результаты теста.
Особенно важно задавать FinalGridFate в серии тестов, когда вам надо непосредственно сравнивать много тестов.
И вам крайне не желательно, чтобы результаты сравниваемых тестов каждый был искажен на какое-то всегда разное число практически случайным образом.
FinalGridFate уникальная опция Сетки, позволяющая точно вести тестирование так, как не может ни один другой бот.
---
Разработка и тестирование сетов нередко очень сложный и часто крайне трудоемкий процесс.
Бывает, что тратятся много месяцев на попытку разработки сета для пары - и бывает безрезультатно.
Не затрудняйте сами себе и без того крайне трудоемкие процессы разработки и доводки сетов.
Хотя бы задавайте реалистичные по размеру депо и используйте FinalGridFate, чтобы сравнивать тесты 1:1 без искажений!
Изменено 13 мая, 2025 пользователем Старик
Вследствие некоторого ослабления амеро-китайской торговой войны, $ США немного окреп/скорректировался в мажорах.
Спойлер
Конкретно в GBPUSD доллар окреп на около 300 пипсов от хая года или на 40%+ последнего безотката пары.
Такого отката традиционно достаточно для закрытия по ТР даже тех сеток, которые подвисли на безоткате из-за нехватки длины.
Закрылась по ТР и зависшая сетка GBPUSD на популярном в топике мониторинге
Спойлер
Были опасения, что сетка зависнет надолго и этим совсем запортит мониторинг.
Но сетка закрылась по ТР быстрее месяца - в сроки, обычные за последние пару лет.
Нормальные торги на монике возобновились и за ним можно продолжать наблюдать как за примером торгов наиболее короткими и самыми агрессивными из моих диапазонных сетов от 20171103.
Конечно, первый год Трампа потенциально экстремально опасный и форс-мажоры возможны ещё и не один.
Но пока торги на монике нормализовались - а дальше видно будет.
-----
Но надо понимать, что сет фунта в апреле показал максимальную просадку за всю историю мониторинга.
Как это ни странно, но MyFxBook очень точно зафиксировал эту пиковую просадку - что бывает нечасто.
Спойлер
Просадка в фунте была на уровне суммы депо 2х пар 25000 - то есть если бы прибыль со счета мониторинга постоянно выводилась, то был бы риск срабатывания StopOut на счете.
Это не катастрофа, так как прибыль мониторинга 141000 и один стоп даже 25000 снизил бы прибыль мониторинга до 116000 или >100% годовых.
Ранее мы обстоятельно обдумывали какой стоп в парах этого мониторинга мог бы быть оптимальным на текущем высоко волатильном рынке и предположили, что, вероятно, задать стоп 23000 было бы достаточно обосновано.
Однозначно это временный и крайне завышенный стоп - но и волатильность на Трампе иногда запредельная.
Скорее всего, столь большой стоп можно рассматривать временно на полгода-год, так как идея достаточно странная и точно стоит периодически обдумывать оставлять такой или уменьшить стоп.
Но конкретно для этих сетов от 20171103, возможно, такой стоп какое-то время и нормально.
И тогда же предположили, что если просадка фунта превысит 23000, то надо считать, что сработал "мысленный" стоп в фунте и в будущем стоит мысленно вычитать из прибыли мониторинга 115% (как аналог стопа 23000).
То есть если сейчас Abs. Gain на мониторинге 707%, то подразумеваем, что на монике на 115% меньше (707%-115%=592%).
Что очень много и позволяет продолжать следить за торгами на монике, даже вычитая в уме 115% из значения Abs. Gain.
Также можно отметить, что на сейчас на мониторинге в 2025 прибыль почти 65% от стартового депо моника.
Если волатильность не возрастет ещё больше до форс-мажорной, то с текущем темпом зарабатывания прибыли мысленный стоп будет отбит где-то до 4го квартала 2025 года - и есть вероятность, что даже со стопом в депо счета 2025 будет завершен в +.
Изменено 24 мая, 2025 пользователем Старик
Делюсь очередной серий тестов по паре EURUSD, по рекомендациям по увеличению длины сетки за счёт изменения параметров, линейки из 4-х диапазонных сетов евры, которые упоминались в посте 15 марта Уважаемого @Старик. Название сетов, файлов результатов тестирования и скриншотов по одинаковому образцу, для удобства сравнения. После принятия того или иного сета, можно переименовать в общепринятый в топике формат.
Тестирование провёл на одном и том же периоде с 08.01.2024 по 17.05.2025, на трёх источниках котировок Dukascopy с Tickstory, RoboForex сервер RoboForex-Pro, Forex4you сервер EGlobalTrade-Demo .
(1) (2) (3) (4)
расшифровка название сетов/файлов
A ROBO EURUSD (1) 14_3_1_8_2_10_7_14 tp out loss
1 2 3 4 5
1. Буква А - результаты Анализатора
2. источник котировок
3. Номер (в скобках) столбца параметров из поста 15 марта
4. параметры длины сетки
5. параметр tp_level_without_loss/ tp_avg - учитывание или не учитывание свопа.
Заметил в нескольких местах истории, принципиально разные результаты тестов, на разных источниках котировок, хотя в других местах строительство сеток более одинаковое, различие в нескольких пипсах. Сильно влияет параметр учитывающих свопы. Не знаю, откуда бот берет данные о свопах…(на котировках Dukascopy с Tickstory и Forex4you похоже корректировку не делает, а на котировках RoboForex – делает). Добавил тестирование с разными настройками этого параметра.
Истории изменения свопов нет и какой своп был на том или ином участке истории, не известно… Для меня не понятно, как учитывать свопы при тестировании на глубокой истории, например в ковидное время, когда знАчимо вразнобой менялись ставки Центробанков …
В 12.05.2025 в 20:09, Старик сказал:Хотя бы задавайте реалистичные по размеру депо и используйте FinalGridFate, чтобы сравнивать тесты 1:1 без искажений!
Отвечу @Старик, почему заведомо делаю большие депо - для того чтобы тест гарантированно проходил участки с большой просадкой, затем детально рассматриваю на графике «проблемные» участки для того чтобы проанализировать как строилась сетка, насколько растянута по сравнению с "Анализатором", на графике измеряю «занос» цены от очередного/последнего колена, вычисляю просадку в "пипсах и деньгах" .
После тестирования и понимания проторговки «проблемных» участков, можно переходить к определению оптимального депо и тестированию его, с определением более-менее приближенной к "реальной" тестовой доходности.
Кроме того, эти тесты прикидочные-информация к размышлению, к пониманию устойчивости сета, проходимости, просадки, понимания на какие настройки переходить при тех или иных катаклизмах в мире. ИМХО.
FinalGridFate, особенно не заморачиваюсь, если на графике начали строиться последние сетки и колена начальные - лотность не большая, погрешность так же небольшая.
внизу архивы со всей информацией:
в один пост не вошло, в следующем остатки.
EURUSD (1) 14_3_1_8_2_10_7_14 tp out loss.rar EURUSD (1) 14_3_1_8_2_10_7_14 tp_avg.rar EURUSD (2) 14_3_1_8_3_10_7_15 tp out loss.rar EURUSD (2) 14_3_1_8_3_10_7_15 tp_avg.rar
Изменено 19 мая, 2025 пользователем Старик
4 часа назад, alextron сказал:
(1) (2) (3) (4)
не помню когда точно (в марте 2025?) я выкладывал уточненную таблицу вариантов диапазонных сетов
Отличия минимальные в сетах №3 и №4 - причем в сторону уменьшения длины...
Просто имейте в виду, что мною ранее публиковалась повторно приведенная здесь более свежая таблица доработанной несколько более равномерной линейки диапазонных сетов EURUSD.
И я ориентируюсь на структуры сеток EURUSD уже из таблицы от 2025-03-23.
Изменено 19 мая, 2025 пользователем Старик
В 19.05.2025 в 15:30, alextron сказал:Заметил в нескольких местах истории, принципиально разные результаты тестов, на разных источниках котировок, хотя в других местах строительство сеток более одинаковое, различие в нескольких пипсах.
не только свопы, но и спрэды.
свопы нечасто, но бывают положительными и даже могут уменьшать расстояние до ТР сетки в пипсах..
Спойлер
Пример положительного свопа в недавних торгах, немного уменьшившего расстояние по ТР сетки от наибольшего колена.
Да, отрицательный своп в висящих до месяца сетках может накапливаться настолько, что отодвигать ТР сетки на 10-20+ пипсов от старшего ордера сетки.
Мы неоднократно рассматривали такие случаи в топике и видели примеры большого "отодвигания" (из-за большого негативного свопа) уровня ТР от максимального ордера развернувшейся сетки.
Но я бы сказал, что в мажорах xxxusd негативный своп редко бывает настолько большим, чтобы быть решающим фактором в торгах мартинами - хотя в долго висящих сетках бывает влияет.
-----
Больший или меньший спрэд иногда решает закроется сетка или нет и откуда начнет строиться следующая сетка.
И иногда (довольно редко статистически) это может быть чрезвычайно важно в острых моментах в торгах.
В примере ниже в апреле 2025 разница в просадке 2х сеток была почти вдвое - верхняя с моника почти 25000, нижняя в торгах одного трейдера менее 14000.
Спойлер
Обе сетки с центовых счетов на базе моих сетов от 20171103 и 20230219.
Первые половины сеток помнится совпадают до пипса - но в нижней сетке растянули последние колена и урезали лотность. В нижней сетке так трейдер решил снизить риски в проблемном движении.
Большая длина нижней сетки обеспечила часть снижения просадки на хае за счет открытия 16 колена выше на 100+ пипсов.
Но нас интересует не это, а почему в торгах нижняя 16 коленная Sell сетка открылась существенно выше, чем сетка выше с моника - при одинаковых условиях первого входа.
А все дело в спрэде!
На счете мониторинга спрэд большой даже для центовиков - 2.5- пипса в евре и 3+ пипса в фунте (30+ пунктов 5тизнак).
А на счете на нижнем скрине спрэд меньше примерно на 2 пипса - 0.5 пипса (5 пунктов) в евре и до 1 пипса в фунте.
Это не очень выразительно видно на скринах, но в самом начале безотката от 9го апреля Sell сетка на монике открылась практически в самом низу безотката - откатов не хватило, чтобы закрыть мелкие сетки в начале безотката.
Закроются мелкие сетки в самом начале безотката решалось на уровне +-1 пипс - и большой спрэд моника не дал закрыться микросеткам в самом начале безотката от 9го апреля 2025!
В начале безотката небольшие сетки были, 3-5 колен и отскоки были близкие к закрыть сетки по ТР - и именно большой спрэд на монике в этом случае виновен в не закрытии малых Sell сеток в начале безотката конкретно 9го апреля.
А вот на нижнем скрине, где спрэд был малый, на микроотскоках микросетки в начале безотката закрылись - и это обеспечило на другом центовике открытие 16 коленной сетки на безоткате существенно выше, чем на монике!
И вот это открытие 16 коленной сетки на безоткате лишь на 60+- пипсов выше само по себе обеспечило просадку на хае на 6000+- меньше, чем на мониторинге.
Редко можно увидеть настолько яркий пример именно намного меньшей просадки сравниваемых максимально развернувшихся на 16 колен в безоткате сеток из-за меньшего спрэда.
Спрэд влияет на торги даже мартинами - но его не принято считать определяющим.
Да и прибыль этих сеток на скринах примерно равна.
Но счет с лучшим спрэдом, в данном случае, обеспечил лучшую/выше позицию открытия максимальной Sell сетки в безоткате и снизил просадку в торгах на ~6000 до безопасного для счета уровня.
Изменено 27 мая, 2025 пользователем Старик
Всем привет!
Старик, подскажи какая сейчас последняя актуальная версия модели (ну Exel файла)? Советник как я вижу 1.54 (прикреплён сверху топика). А модель чё то не нашёл.
ПС: В первом посте смотрел, не увидел.
В 30.05.2025 в 09:21, Viktor151 сказал:Всем привет!
Старик, подскажи какая сейчас последняя актуальная версия модели (ну Exel файла)? Советник как я вижу 1.54 (прикреплён сверху топика). А модель чё то не нашёл.
ПС: В первом посте смотрел, не увидел.
И действительно, в огромном первом посте нет явно выделенной инфы откуда скачать Модель...
Выделил в первом посте шрифтом и цветом ссылку на последние/актуальные версии Модели и Анализатора статистики сеток.
ЦитатаНаиболее совершенная версия Модели находится в Книге Анализатора статистики сеток (см. ниже)
о структуре Модели и некоторых особенностях применения
Тезисы сценария еще не записывавшегося видео урока по модели
О критичной важности применения модели даже к выопченным сетам
Пример тюнинга сета из опта в модели
Перечень вариантов и примеры гибкого управления/регулирования лотностью сеток и ММ (в т.ч. вслед за растущим балансом счета)...
Методика вычисления оптимального и компромиссного депо по модели и стэйтменту теста
Идея вычисления минимально достаточного депо в серии тестов с использованием Анализатора статистики сеток
Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и мт5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика
Модель мною была разработана в 2016, а Анализатором статистики сеток всерьез занялись на годы позднее.
Причем над Анализатором, очень сложным продуктом, работали минимум 5 человек.
Решающий вклад в разработку Анализатора внес коллега @elavr, не только выпрямивший Анализатор и создавший обработку нескольких источников данных из мт4 и мт5, но и разработавший целые подсистемы в этом комплексном продукте.
Он же осуществил очень существенную разнообразную автоматизацию использования Модели, в моем варианте бывшей чисто ручным продуктом.
---
Исторически сложилось так, что первые таблицы Анализатора были размещены правее Модели на одном листе эксель.
На самом деле это 2 связанных, но всё же раздельных программных продукта и лучше бы им быть на разных листах.
Но разнести на разные листы Модель и Анализатор не только очень сложно, но и может привести к появлению ошибок в их работе, на поиск и устранение которых может уйти не один месяц.
Поэтому идею разделения Модели и Анализатора мы оценили и решили, что лучше эти очень сложные продукты не ломать.
В итоге получилось немного "по дебильному": когда вы стартуете Анализатор, вы попадаете на лист где Модель - но на экране вы видите заготовку таблиц Анализатора и кнопки управления анализом отчетов тестов и торгов!
Но Модель тоже на этом же первом открывающемся листе с таблицами Анализатора - только слева за пределами экрана и вы Модель не видите.
Чтобы увидеть Модель и начать с ней работать, вам надо на этом же открывшемся листе перейти до предела влево - нажатием стрелки влево или управлением визуализации справа внизу листа эксель!
Это просто, но надо один раз стартовать Анализатор 2.5, увидеть не нужные вам для моделирования таблицы Анализатора, сместиться на этом же листе эксель до предела влево - и увидеть огромную на весь экран таблицу Модели с кучей настроек, кнопок и возможностей.
---
По мере развития Анализатора я со временем отказался от отдельной нумерации версий Модели - важнее было обеспечить преемственность версий развивающегося Анализатора.
Поэтому самая-самая Модель в эксель файле самого-самого Анализатора статистики сеток - сейчас версии 2.5.
Ну и добавлю, что формулы и расчеты последней Модели, выкладывавшейся мною автономно (отдельно от Анализатора), практически не менялись. То есть автономные модели версий 10+ вполне корректные.
Но лучше пользоваться Моделью из файла Анализатора статистики сеток версии 2.5 - там Модель не только существенно автоматизирована и имеет дополнительные опции, но и содержит максимальный входной контроль и, сколь возможно, предупреждает о возможно некорректных настройках сеток.
P.S. На всякий случай напомню, что если в Анализаторе выполняется анализ отчета/стэйтмента теста (не торгов!) из тестера стратегий в мт4 и мт5, то Анализатор насколько возможно вычленит тестировавшийся сет из отчета теста - и загрузит сет в Модель!
Если вы в Анализаторе прогнали отчет теста из тестера стратегий мт4 или мт5 - в Модели автоматом появится сетка, которую вы тестировали!
И вы можете из Модели нажатием пары кнопок экспортировать в файл сет, извлеченный Анализатором статистики сеток из отчета тестера стратегий терминала мт4 или мт5.
Необходимость в этом возникает не так часто - но такая удивляющая возможность есть!
К сожалению, в отчете тестера мт4 тестировавшийся сет выводится не полностью и Анализатор загружает в Модель лишь те 3/4 тестировавшегося сета, который есть в отчете тестера мт4.
И иногда бывают минимальные нестыки с очень старыми сетами, где есть позднее удаленные опции.
То есть сет, автоматически загруженный Анализатором в Модель при анализе отчета теста и потом экспортированный вами в файл, надо бы ещё осмысленно просмотреть и сколь возможно убедиться, что сет корректен и была "выцарапана" вся информация.
Но сетка, тест которой вы изучаете в Анализаторе, в Модели обычно показана 100% корректно!
я не знаю все ли знают, что если вы анализируете тест, то в Модель автоматом загружается сет из теста.
Просто напоминаю, что если вы анализируете статистику теста - то сетка у вас автоматом в Модели!
Изменено 31 мая, 2025 пользователем Старик
В теме по локированию (в которой большинство крайне не рекомендует использовать локи) я написал пост, в основном посвященный размерам свопов и оценки их влияния в локах.
Часть информации из этого поста может быть полезна и участникам топика Сетки.
Привожу кусок текста, посвященный свопам.
---
Размер свопа определяется соотношением ставок центробанков стран, чьи валюты в паре, и Sell или Buy ордер.
В мажорах xxxusd своп Sell (отрицательный) малый или положительный - а своп Buy обычно отрицательный поболее.
Спойлер
Пример недавней Sell сетки GBPUSD с положительным свопом
Максимальная разность ставок центробанков обычно в парах с валютами-убежищами иеной и франком - по одному из направлений своп может быть отрицательным просто катастрофического уровня (десятки пунктов 5тизнак в сутки).
В остальных же парах, даже если своп отрицательный, это разумные величины обычно в единицы пунктов 5тизнак.
Ниже пример разворачивающейся уже 10 суток sell сетки eurusd с отрицательными свопами в поганеньком по всем параметрам ДЦ - спрэд в мажорах от 23 пунктов 5тизнак и свопы несколько больше чем в других ДЦ.
Спойлер
Сумма лотов 12 ордеров 1.35 лота, сумма свопов $38.35 (накопилось за 10 дней) или $28.4 свопов на 1 лот ордеров.
Для данной пары это соответствует убытку в 3 пипса 4хзнак или 28 пунктов 5тизнак - или 3 пункта 5тизнак в сутки.
Это настолько малая величина, что на неё просто похер.
То есть залочить эту сетку и потом 3 дня думать закрыть всё или разруливать лок как-то, можно совершенно спокойно - отрицательные свопы в этой паре и направлении небольшие и день-два побыть в локе на финансовый результат де-факто не повлияют.
Отмечу, что инфа выше это не просто гипотеза и не только расчет на основе одной сетки.
Волею случая, используя бот Сетка, я 4 раза в неделю на протяжении 10 лет наблюдаю ежедневное начисление свопов буквально глазами.
Сетка после ролловера перепроверяет корректность вычисления уровней БУ и ТР сеток и корректирует уровень ТР согласно доначисленного свопа, модифицируя ТР в ордерах сеток на единицы пунктов 5тизнак.
И, кроме среды с тройным свопом (+ выходные) и пар с иеной и франком, ежесуточные свопы в среднем это единицы пунктов 5тизнак из года в год.
Справедливости ради отмечу, что последний пример не очень удачный - просто нет другой сетки для скрина сейчас.
Если бы это была BUY сетка, то отрицательные свопы в EURUSD были бы раза в 2 больше.
Изменено 1 июня, 2025 пользователем Старик
В 19.05.2025 в 15:30, alextron сказал:Истории изменения свопов нет и какой своп был на том или ином участке истории, не известно…
Для меня не понятно, как учитывать свопы при тестировании на глубокой истории, например в ковидное время, когда знАчимо вразнобой менялись ставки Центробанков …
История изменения свопов в инете вообще-то есть - например, https://www.fibogroup.com/products/account-types/swap-history/
Но как подобную информацию делать доступной для тестеров стратегий мт4/мт5 и корректно использовать в тестах, совершенно не понятно
В 31.05.2025 в 21:21, Al2ex3 сказал:Счёт знакомого, который очень любит локи?
Спойлер
Да, согласен, скрин впечатляет - для ордеров 0.03 лота сумма свопов огромная и некомпенсируеиая...
Хотя сумма свопов лишь 1.2% от баланса счета, а также сопоставима с текущей прибылью - и свопами можно просто пожертвовать, закрыв все ордера в общей примерно ноль...
Но это вообще разные вопросы: чья-то невзаимная любовь с локами - и начисляемые свопы...
конечно, взаимосвязь есть, свопы негативны для локов - но это всё таки разные проблемы локи и свопы...
но свопы это один из обязательных платежей форекс, которые совсем не избежать - даже без локов.
приведу пример значительных (де-факто max) свопов в торгах Сеткой в XXXUSD - которые бот компенсирует, отодвигая линию ТР сетки ближе к началу сетки (дальше от наибольших открытых ордеров).
проблемная 16 коленная сетка EURUSD с 30 сентября по 7 ноября 2024 года - история торгов из мониторинга.
скрин min информативный, история торгов из MyFxBook выглядит ужасающе - свопы в прямоугольнике.
Спойлер
сумма свопов одной месяц висящей Buy сетки $1747.36 (одна тысяча семьсот сорок семь баксов 36 центов).
это очень много, ~15%+ депо этого сета - где-то теоретический максимум свопов для моих диапазонных xxxusd сетов! Ну, сетка 6 недель, максимум колен - ещё больше свопов вряд ли...
сумма свопов этой сетки более чем прибыль этой сетки согласно Модели - то есть закрытие этой сетки без учета и компенсации ботом таких свопов было бы в убыток в 2-3 сотни баксов!
Но проблема ли в торгах Сеткой даже такие свопы, как в той подвисшей проблемной сетке?
На мониторинге в торгах 2 парами в этот период просадка была менее 50% расчетного депо счета 2х пар и реальных проблем даже такие свопы на выборах Трампа совершенно не создали!
Бот Сетка эту тему понимает и при включении учета свопов и комиссии отодвигает ТР сетки настолько, чтобы компенсировать накопившиеся отрицательные свопы.
Цена пипса на 16 колене сетки xxxusd в моих сетах 20171103 равна $95.3 (смотрим в модели).
Поэтому уровень ТР сетки ботом был скорректирован на $1747.36 : $95.3 = 18 пипсов 4хзнак или 183 пункта.
То есть для закрытия сетки по ТР нужен откат от наибольшего ордера не 107, а 125 пипсов 4хзнак - что немного.
Это статистика реальных торгов - не гипотезы и не пугалки.
я лично это нашел и просчитал по истории торгов из MyFxBook.
Да, согласен, что сумма свопов $1747.36 в месяц+ висящей сетке выглядит весьма большой - как бы пугает.
Но для компенсации таких свопов боту достаточно отодвинуть ТР лишь на 18 пипсов - менее 4% длины сетки.
То есть, сопоставляя с длиной и лотностью сетки, компенсировать свопы, отодвинув ТР на менее 20 пипсов - это нормально, это класс!
В сетках со свопами в большинстве пар мы справляемся - причем справляемся довольно оптимально.
А локи это другая совсем история - к боту Сетка не относящаяся.
Изменено 5 июня, 2025 пользователем Старик
Благодарю Старик.
Кстати, а в боте есть такой параметр в котором можно задать минимальное значение депозита/эквити на счёте, при опускании ниже которого советник закроет все свои ордера и больше не будет торговать?
12 часов назад, Viktor151 сказал:Благодарю Старик.
Кстати, а в боте есть такой параметр в котором можно задать минимальное значение депозита/эквити на счёте, при опускании ниже которого советник закроет все свои ордера и больше не будет торговать?
нет, подобной опции в Сетке нет.
Вы же изучили таблицу описания параметров бота, где описаны все доступные опции Сетки?!
кстати, а чего вы меня об этом спрашиваете?!
Вы предполагаете, что я скрываю от всех тайные параметры Сетки - и от всех их спрятали, и в таблице не описали?!
Но в таблице параметров бота такой опции нет - а там описаны все опции, видимые и имеющиеся в боте.
Не скажу, что ваш вопрос мимо темы... Определенный смысл в нем, несомненно, имеется.
Более того, подобная опция могла бы быть полезной для контроля есть или нет на счете депо, минимально нужный для ведения торгов.
И мы даже обсуждали опцию контроля недостаточности средств на счете - для блокирования открытия сеток...
Но вы первый за 10 лет, кому показался нужным и такой вариант управления торгами - остальным не надо.
Изменено 2 июня, 2025 пользователем Старик
13 часов назад, Старик сказал:нет, подобной опции в Сетке нет.
Вы же изучили таблицу описания параметров бота, где описаны все доступные опции Сетки?!
кстати, а чего вы меня об этом спрашиваете?!
Вы предполагаете, что я скрываю от всех тайные параметры Сетки - и от всех их спрятали, и в таблице не описали?!
Конечно читал! Но, я подумал может я пропустил или не заметил..?
А у вас спрашиваю тк вы единственный тут с самого начала, и самый активный, по этому кому как не вам о советнике знать всё до мелочей!)
По поводу опции меня интересует именно закрытие всех открытых советником ордеров при опускании эквити ниже некого порога именно в деньгах, не процентах.
Вот запустил советника на Forex4you mt5 cent и мне в мт5 их постоянно приходят письма с темой "Warning" и текстом "Request rejected: Another closing order in executing". Что это значит и как это убрать? Google переводчик переводит это как "Запрос отклонен: еще один приказ о закрытии находится в процессе исполнения" Версия бота "1.54 ADX-IMP" Работает с практически базовыми настройками, только указал максимальную просадку для закрытия сетки.
В 31.05.2025 в 19:40, Старик сказал:В теме по локированию (в которой большинство крайне не рекомендует использовать локи) я написал пост, в основном посвященный размерам свопов и оценки их влияния в локах.
Часть информации из этого поста может быть полезна и участникам топика Сетки.
Привожу кусок текста, посвященный свопам.
---
Размер свопа определяется соотношением ставок центробанков стран, чьи валюты в паре, и Sell или Buy ордер.
В мажорах xxxusd своп Sell (отрицательный) малый или положительный - а своп Buy обычно отрицательный поболее.Максимальная разность ставок центробанков обычно в парах с валютами-убежищами иеной и франком - по одному из направлений своп может быть отрицательным просто катастрофического уровня (десятки пунктов 5тизнак в сутки).
В остальных же парах, даже если своп отрицательный, это разумные величины обычно в единицы пунктов 5тизнак.
Ниже пример разворачивающейся уже 10 суток sell сетки eurusd с отрицательными свопами в поганеньком по всем параметрам ДЦ - спрэд в мажорах от 23 пунктов 5тизнак и свопы несколько больше чем в других ДЦ.
Сумма лотов 12 ордеров 1.35 лота, сумма свопов $38.35 (накопилось за 10 дней) или $28.4 свопов на 1 лот ордеров.
Для данной пары это соответствует убытку в 3 пипса 4хзнак или 28 пунктов 5тизнак - или 3 пункта 5тизнак в сутки.
Это настолько малая величина, что на неё просто похер.То есть залочить эту сетку и потом 3 дня думать закрыть всё или разруливать лок как-то, можно совершенно спокойно - отрицательные свопы в этой паре и направлении небольшие и день-два побыть в локе на финансовый результат де-факто не повлияют.
Отмечу, что инфа выше это не просто гипотеза и не только расчет на основе одной сетки.
Волею случая, используя бот Сетка, я 4 раза в неделю на протяжении 10 лет наблюдаю ежедневное начисление свопов буквально глазами.
Сетка после ролловера перепроверяет корректность вычисления уровней БУ и ТР сеток и корректирует уровень ТР согласно доначисленного свопа, модифицируя ТР в ордерах сеток на единицы пунктов 5тизнак.
И, кроме среды с тройным свопом (+ выходные) и пар с иеной и франком, ежесуточные свопы в среднем это единицы пунктов 5тизнак из года в год.
Справедливости ради отмечу, что последний пример не очень удачный - просто нет другой сетки для скрина сейчас.
Если бы это была BUY сетка, то отрицательные свопы в EURUSD были бы раза в 2 больше.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, с чего начать работу по освоению данного советника?
Сам я юрист и с компьютером связан чисто как юзер, но есть большое желание получать дополнительный доход в нерабочее время, чтобы это была как вторая работа.
Советник меня привлек тем, что торгует по сути за меня и на любых таймфреймах.
Я хотел бы в потенциале задать параметры под младшие таймфреймы (м15,30, h1,4, d1), так как стратегически открывать ордера тяжеловато, более чем на день, а в пределах дня было бы идеально контролировать.
Изменено 3 июня, 2025 пользователем Старик
1 минуту назад, The_Wolf_of_Wall_Street сказал:
Добрый день!
Скажите пожалуйста, с чего начать работу по освоению данного советника?
Сам я юрист и с компьютером связан чисто как юзер, но есть большое желание получать дополнительный доход в нерабочее время, чтобы это была как вторая работа.
Советник меня привлек тем, что торгует по сути за меня и на любых таймфреймах.Я хотел бы в потенциале задать параметры под младшие таймфреймы (м15,30, h1,4, d1), так как стратегически открывать ордера тяжеловато, более чем на день, а в пределах дня было бы идеально контролировать.
Если более конкретно, то я у вас хотел бы совет спросить, с чего начать таблицы эксель осваивать и в целом куда копать.
По таймфреймам 3 дня тоже как вариант подходит.
1 час назад, The_Wolf_of_Wall_Street сказал:Если более конкретно, то я у вас хотел бы совет спросить, с чего начать таблицы эксель осваивать и в целом куда копать.
По таймфреймам 3 дня тоже как вариант подходит.
Почитай ссылки из первого поста по порядку. Скачай архив с советником и архив с моделью (это Exel файл). Так же скачай версию советника 1,44.32 там в архиве есть файлы с описанием параметров советника. Ну а дальше всё просто - если ты торговал мартин ботами, то должно всё быть понятно. Просто читаешь файл с осисаниями параметров советника и думаешь нужно это тебе или нет и как ты это можешь применить.
Можно просто тупо оптить параметры, но оптятся они хреново в данном советнике, тк все параметры завязаны условиями и ограничениями по значениям, а мт5 видя что большое число параметров, переходит в генетический алгоритм. Который на данном советнике не может нормально работать, тк происходит быстрое вырождение популяции и он останавливается. По этому лучше разобраться с моделью и прикидывать набор настроек в ней.
3 часа назад, Viktor151 сказал:Вот запустил советника на Forex4you mt5 cent и мне в мт5 их постоянно приходят письма с темой "Warning" и текстом "Request rejected: Another closing order in executing". Что это значит и как это убрать? Google переводчик переводит это как "Запрос отклонен: еще один приказ о закрытии находится в процессе исполнения" Версия бота "1.54 ADX-IMP" Работает с практически базовыми настройками, только указал максимальную просадку для закрытия сетки.
Первый пост топика
ЦитатаЕсли возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."
Без приложения файлов логов бота и терминала изучать просто нечего и помочь нельзя никак.
А что означает "приходят письма"? Куда? В терминал на почту?
P.S. Вы центовик с возможностью хэджа открыли? Без хэджа мартины в 2 стороны не торгуют.
Давно счет открыли? Торговали ли на этом счете ранее и не было ли ранее каких-то непоняток?
Из вашего рассказа пока ничего не понятно...
Изменено 3 июня, 2025 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем