[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Доброго времени суток!

Никто не столкнулся после обновления терминала до версии МТ 5 билд 6061 от 24.07.2026 с сообщением советника версия 1.54

"2026.07.25 21:03:22.870 (EA) - Setka (EURUSDm,M30) Alert: [EURUSDm] - (null)[Предупреждение] - Объём первого ордера 0.000000 рассчитанный для суммы 0.00 USD в соответствии со всеми исходными данными, меньше минимально разрешенного брокером 0.010000. Открываю ордер объёмом, минимально разрешенным брокером."

Что это может означать?

При этом ничего не было изменено в сетах, просто обновился и перезапустил терминал.

====================================================================

Открепил советника, заново прикрепил, все стало нормально. Непонятно.

Fazar написал(а):

Доброго времени суток!

Никто не столкнулся после обновления терминала до версии МТ 5 билд 6061 от 24.07.2026 с сообщением советника версия 1.54

"2026.07.25 21:03:22.870 (EA) - Setka (EURUSDm,M30) Alert: [EURUSDm] - (null)[Предупреждение] - Объём первого ордера 0.000000 рассчитанный для суммы 0.00 USD в соответствии со всеми исходными данными, меньше минимально разрешенного брокером 0.010000. Открываю ордер объёмом, минимально разрешенным брокером."

Что это может означать?

При этом ничего не было изменено в сетах, просто обновился и перезапустил терминал.

Означает это сообщение буквально то, что в нем написано... И это действительно странно как на это ни посмотри.
Это не сообщение о влияющей на торги ошибке, так как бот, судя по сообщению, продолжил торги нормальным образом - и это заложенный нами в бота контроль.
Но выдача сообщения действительно странная.

Но из вашего поста всё таки напрочь не понятно что именно и каким сетом вы торгуете, когда у вас обновлялся терминал, первая или не первая эта сетка открывалась после обновления терминала, однократно или многократно это сообщение выдается - нет даже начальной информации о ваших торгах.

Вы приводите сообщение о торгах еврой в 21:03 в субботу 25 июля 2026 - это как вы вечером субботы форекс вообще умудряетесь торговать на закрытом рынке?!
Бот вообще не должен (не может) что либо делать и писать в лог, когда рынок закрыт и котировки не должны поступать.

Коммерческие секреты ваши не нужны, но как минимум торгуемый вами сет надо увидеть и логи бота и терминала хотя бы за хотя бы последние дни.

.

.

Сохраните сет из бота - вот именно тот, которым бот торгует. И проверьте, что бот торгует именно тем сетом, как вы думаете он должен торговать.
Откройте на графике окно настроек бота и просто сразу сохраните в новый set-файл имеющиеся настройки бота - и выложите этот файл сюда.
Выложите сюда не тот файл сета, который, как вы полагаете вы загрузили в бота и он торгует - а тот сет, который в данную минуту реально загружен в бота.
В торгах всякое бывает и регулярно надо проверять а с теми ли настройками торгует бот, что я хотел в него загрузить.

.

Также выложите сюда в топик логи бота (Эксперты) и терминала (Журнал) наверно с 23 числа.

Логи желательно дрформировать согласно моих приведенных ниже рекомендаций из другого топика.

Старик написал(а):

Выводимые в мт4/5 сообщения логов не сразу пишутся в файл.
Логи нового дня тоже не в полночь открываются.
При закрытии терминала логи дозаполняются, а в процессе торгов для формирования файлов логов терминал бывает надо "пинать".

.

Для принудительно доформировать файл лога можно во кладке лога:
- на любой строке лога правая кнопка мышки и откроется меню
- в меню выбрать любой пункт (например, просмотра)
- откроется окно просмотра лога с возможностью фильтрации,
- которое можно закрыть крестиком не глядя.
.

.

Вот при открытии (поверх графиков) окна работы с логом и происходит принудительный вывод буфера сообщений в файл лога - и не только всё в файл лога допишется, но и может открыться очередной файл лога текущего дня.

То есть если нужны полные последние логи и не желательно закрывать терминал - надо пошебуршить мышкой во вкладке нужного лога и т.о. выдавить последние сообщения бота или терминала в файлы логов в терминале.

.

я не напрягаюсь особо, сообщение скорее информационное и это внутренний контроль.
но МТ5 имеет достаточно своих шиз и надо бы понять не воспалилась ли какая-то новая шиза, которая может напрячь старого бота.

Старик написал(а):

Означает это сообщение буквально то, что в нем написано... И это действительно странно как на это ни посмотри.Это не сообщение о влияющей на торги ошибке, так как бот, судя по сообщению, продолжил торги нормальным образом - и это заложенный нами в бота контроль.Но выдача сообщения действительно странная.Но из вашего поста всё таки напрочь не понятно что именно и каким сетом вы торгуете, когда у вас обновлялся терминал, первая или не первая эта сетка открывалась после обновления терминала, однократно или многократно это сообщение выдается - нет даже начальной информации о ваших торгах.Вы приводите сообщение о торгах еврой в 21:03 в субботу 25 июля 2026 - это как вы вечером субботы форекс вообще умудряетесь торговать на закрытом рынке?!Бот вообще не должен (не может) что либо делать и писать в лог, когда рынок закрыт и котировки не должны поступать.Коммерческие секреты ваши не нужны, но как минимум торгуемый вами сет надо увидеть и логи бота и терминала хотя бы за хотя бы последние дни...Сохраните сет из бота - вот именно тот, которым бот торгует. И проверьте, что бот торгует именно тем сетом, как вы думаете он должен торговать.Откройте на графике окно настроек бота и просто сразу со…

К сожалению поздно увидел Ваше сообщение.

Открепил и заново прикрепил бота, загрузил сет заново, все встало нормально.

Бот не торговал в субботу, просто у брокера обновы идут в выходные дни.

Если нужны конкретные логи, скажите выложу.

Fazar написал(а):

К сожалению поздно увидел Ваше сообщение.

Открепил и заново прикрепил бота, загрузил сет заново, все встало нормально.

Бот не торговал в субботу, просто у брокера обновы идут в выходные дни.

Если нужны конкретные логи, скажите выложу.

Если у вас снова не возникнет подобная ситуация, то я не думаю, что надо исследовать ваш инцидент после обновления терминала.

Имхо, даже хорошо, после обновления терминала, заново прикрепить бота к графику и загрузить в него сет!

Мы не знаем что и корректно ли изменили метаквоты в терминале и, после обновления, выглядит обоснованным заново прикрепить и стартовать ботов!

.

Если ближайшие 3-5 новый сеток откроются без выдачи необычных сообщений, то, полагаю, об инциденте можно забыть.

Скорее всего, это был глюк обновления терминала в выходной.

Но, если торгуете, вы просто обязаны проконтролировать открытие нескольких сеток без эксцессов и лишь потом забить на это происшествие!

Старик написал(а):

Вы опубликовали блестящий пример бреда недоделанного ИИ - которые бредят, не моргая, не краснея и не стесняясь.

Абсолютно согласен.

При этом знаете что? Я примерно такие же оценки и вопросы получал от людей, которые не в теме сеточников (там сразу: сеточный бот-слив 100%)

VasVic написал(а):

Абсолютно согласен.

При этом знаете что? Я примерно такие же оценки и вопросы получал от людей, которые не в теме сеточников (там сразу: сеточный бот-слив 100%)

Сетки и их арифметику дополнительно изучать надо... Но надо ещё и просто уметь торговать, дисциплинированно соблюдать процедуры.
Люди нередко страдают из-за элементарной невнимательности - что в трейдинге недопустимо, сосредоточенность обязательна.
На форуме месяц-два назад я наблюдал, что люди пробовали торговать сеточник с экстремально агрессивными настройками на депо-камикадзе.
В том боте депо был 25000 на 0.01 лота и сверхагрессивная сетка, не допускающая экономии ещё и на депо.

Спойлер

Эта сетка на золоте по агрессивности примерно как сетка на EURUSD с шагом 1-2 пипса 4хзнак 😀 Запредельно стремная, понятно...

И в авторском сете прямо указывался размер огромного депо в названии 25к - меньше депо при тех настройках никак, сетка на пределе.
И люди не первый год на форуме, но большинству как бы пофиг - на реале и даже демках стартовали с 15%-40% от авторского депо.
Просто прямо шли на заведомый StopOut... Результат быстрый и понятный - сливы, крики "бот гавно" и "сетки всегда сливают".
Хотя вроде уже опытные люди вполне рассчетно быстро получили стопы, стартовав с депо в разы меньшем прямо указанного автором...

.

Другой случай - сеточник с фиксированным шагом. 2 смежных версии бота с разными шагами по дефолту в каждой. Как сравнить какая лучше?
Проблема в том, что сетка с меньшим шагом открывает больше ордеров и приносит намного больше прибыли - но меньший шаг не всегда допустим.
То есть для корректного сравнения версий надо откорректировать результаты тестов так, чтобы исключить лишнюю прибыль от меньшего шага и сравнивать качественно - какая версия при сопоставимом шаге торговала лучше.

Формула прибыли от сетки известна - сумма_лотов_сетки * цену_пипса_актива * пипсов_прибыли.
В торгах в один период на одном и том же графике будут одинаковы как цена пипса актива, так и в среднем пипсов прибыли сопоставимых сеток.
Отличие в прибыли (при разных шагах сеток) возникает в сумме лотов ордеров сеток - в одинаковых диапазонах сетка с меньшим шагом откроет больше ордеров и заработает больше денег. И наша задача оценить насколько больше прибыль сетки за счет её меньшего шага и исключить это из сравнения.

Например (условно) есть версии бота Х и Х+1. У версии Х шаг 100 и прибыль 1000. У версии Х+1 шаг 300 и прибыль 400. Какая версия прибыльней?
Выясняем, что в версии Х с меньшим шагом в сетках сумма лотов ордеров в среднем больше в 2.5 раза (за счет большего количества ордеров).
2.5 в нашем примере это коэффициент, который надо использовать для исключения из сравнения результатов версий Х и Х+1 прибыль, накрученную сеткой с меньшим шагом просто потому, что шаг меньше и ордера в ней чаще/больше.
Например, прибыль версии Х 1000/2.5 или прибыль версии Х+1 400*2.5 - в обеих случаях мы увидим, что при сопоставимом шаге/лотности обе версии торгуют примерно одинаково.
Хотя исходно старая версия Х с прибылью 1000 казалась в разы лучше новой версии Х+1 с прибылью 400 - но они равновесны, если "выровнять густоту сеток" и смотреть как работали сравниваемые боты.
Понимаете?!

.

Детальнее погружаться в такой пример не стоит - это ситуация из непонятного сверхагрессивного вьетнамского сеточника, скорее нежизнеспособного и забыть.

Спойлер

Но идея, пусть и редко применимая, но понятна - для сравнения работы ботов/сетов бывает надо исключать из анализа отличия чисто из арифметики сеток, чтобы оценить где первые входы лучше, например.
В это надо въехать и такое надо не часто.
Увы, до этого уровня понимания торгов сетками кричащие "сетки льют" обычно не доходят...

Старик написал(а):

Если у вас снова не возникнет подобная ситуация, то я не думаю, что надо исследовать ваш инцидент после обновления терминала.

Имхо, даже хорошо, после обновления терминала, заново прикрепить бота к графику и загрузить в него сет!

Мы не знаем что и корректно ли изменили метаквоты в терминале и, после обновления, выглядит обоснованным заново прикрепить и стартовать ботов!

.

Если ближайшие 3-5 новый сеток откроются без выдачи необычных сообщений, то, полагаю, об инциденте можно забыть.

Скорее всего, это был глюк обновления терминала в выходной.

Но, если торгуете, вы просто обязаны проконтролировать открытие нескольких сеток без эксцессов и лишь потом забить на это происшествие!

Старик, приветствую!

Действительно, это был глюк обновления. После открепления, прикрепления бота и загрузки сета все работает нормально, 2 сетки открылись и закрылись (разнонаправленные) полностью в соответствии с правилами сета. Больше подобных сообщений от бота не было.

Думаю надо все таки ввести правило перегрузки бота и сета после обновления терминала.
Однако, для полной информации еще приведу следующее - на этом же терминале работает бот версии 1.52 ADX-IMP на другой паре.

Так вот он прошел обновление без глюков. Интересно.

Fazar написал(а):

Старик, приветствую!

Действительно, это был глюк обновления. После открепления, прикрепления бота и загрузки сета все работает нормально, 2 сетки открылись и закрылись (разнонаправленные) полностью в соответствии с правилами сета. Больше подобных сообщений от бота не было.

Думаю надо все таки ввести правило перегрузки бота и сета после обновления терминала.
Однако, для полной информации еще приведу следующее - на этом же терминале работает бот версии 1.52 ADX-IMP на другой паре.

Так вот он прошел обновление без глюков. Интересно.

Первое и самое главное - это глюк не бота, а глюк терминала мт5, спровоцировавшего однократное частичное срабатывание бота вне торгов в выходной.
То есть терминал однократно "провернул" одного из ботов в полностью не рабочей обстановке, причем и терем и бот вообще не были готовы к даже однократному обычному срабатыванию бота и не могли его штатно исполнить.
Это как будто вы вручную сдвинули на пару см поршни в разобранном двигателе - какое-то движение произошло, но к штатной работе двигателя это не имеет никакого отношения.
Выданное ботом в лог заведомо не сформированное сообщение есть следствие заведомо не корректного поведения терминала мт5 в ходе или по итогу его обновления в заведомо не торговое для форекса время.

Терминалу в этот момент меняли мозги - старые вынули и новые вставили. И терем в этот момент дернул ногой. Х.з. чего.
Не стоит особо напряженно думать чего терем топнул ногой, когда был наполовину без мозгов - в эту секунду ему было слегка не по себе.
Хорошо что не обписялся.

.

Во-вторых, то, что 1.54 выдал какое-то сообщение, а 1.52 нет, не характеризует разные версии Сетки примерно никак.
Потому что терем в тот момент был без мозгов и мог дернуть лишь одного из ботов и не тронуть другого.
И соответственно один бот удивленно спросил "Чё за херня?", а другой продолжал спать до понедельника.

Но общий принцип всегда использовать бота последней версии!
Тем более что 1.54 работает не первый год и явных претензий к торгам 1.54 в топике нет.

.

В-третьих, по идее да, после обновления терминала может и стоит заново прикрепить бота и загрузить правильный сет.
Хотя бы из-за разумного недоверия к обновлению любого программного обеспечения - тем более обновления "на лету" в процессе торгов.

Но при этом у вас должны быть под рукой и нужные боты, и именно необходимые сеты. Всё должно быть организовано как должно.
Ваше вмешательство в торги не должно, даже случайно, привести к нарушению правильного ведения торгов.

В том числе надо не забыть на прикрепляемом к графику боте поставить галочку и разрешить боту торговать!
Потому что узнать, что вы забыли разрешить боту торговать, иногда у людей выходит лишь через несколько дней и с немалым огорчением.

Прикреплять ботов к графику и загружать сеты ранее всегда было можно и в выходные. Наверно можно и сейчас.
Но не лишне в понедельник заглянуть в терминал и убедиться, что боты торгуют и замена ботов на графике прошла без эксцессов.

.

В-четвертых, рекомендации заново ставить ботов на графики в мт4 и мт5 после обновления терминалов я пока не встречал.
Возможно они были, но я не видел.

Но мы убедились, что, в процессе обновления, даже в не торговое время терминал мт5 может краткосрочно быть не в себе...
И, может, действительно не было бы лишним, после обновления МТ5 терминала, поставить ботов на графики заново и лишний раз убедиться, что торги настроены именно так, как вы планировали.

Старик написал(а):

Первое и самое главное - это глюк не бота, а глюк терминала мт5, спровоцировавшего однократное частичное срабатывание бота вне торгов в выходной.То есть терминал однократно "провернул" одного из ботов в полностью не рабочей обстановке, причем и терем и бот вообще не были готовы к даже однократному обычному срабатыванию бота и не могли его штатно исполнить.Это как будто вы вручную сдвинули на пару см поршни в разобранном двигателе - какое-то движение произошло, но к штатной работе двигателя это не имеет никакого отношения.Выданное ботом в лог заведомо не сформированное сообщение есть следствие заведомо не корректного поведения терминала мт5 в ходе или по итогу его обновления в заведомо не торговое для форекса время.Терминалу в этот момент меняли мозги - старые вынули и новые вставили. И терем в этот момент дернул ногой. Х.з. чего.Не стоит особо напряженно думать чего терем топнул ногой, когда был наполовину без мозгов - в эту секунду ему было слегка не по себе.Хорошо что не обписялся..Во-вторых, то, что 1.54 выдал какое-то сообщение, а 1.52 нет, не характеризует разные версии Сетки примерно никак.Потому что терем в тот момент был без мозгов и мог дернуть лишь одного из ботов и не тр…

По поводу 4, МТ5 тоже при обновление рестартует всегда.

Поэтому и странная была ситуация, которая до этого не встречалась при других обновлениях.

Fazar написал(а):

По поводу 4, МТ5 тоже при обновление рестартует всегда.

Поэтому и странная была ситуация, которая до этого не встречалась при других обновлениях.

я мало использую мт5, мог и напутать...

изменил последний пункт предыдущего поста

Старик написал(а):

Пока мои диапазонные сеты достаточно успешно справляются с наметившемся трендиком доллара США.

На мониторингах форумчан пока почти нигде нет даже 300 пипсовых сеток и просадки в основном до 4%+-.

В большинстве мониторингов максимум 11 колен и просадка в единицы %%.

Некоторая проблемка просматривается только в самом старом и самым агрессивном мониторинге с сетами 20171103.

А вот с еврой намечается напряг - открыто уже 15 колен, сетка висит 1.5 месяца, накопилось много свопов, просадка на счете была до 28% от расчетного депо 2х пар 24000...

Это всё ещё расчетные величины, до реальных проблем очень далеко - но эта сетка №1 (единственная) очень неудачно торгует уже 1.5 месяца...

Возможно, большие свопы (и спрэд) в этом ДЦ подвели - скорее всего...

Но ТР сетки из-за свопов отодвинулся уже достаточно далеко и разрешить нарастающую проблему пока не удается...

Старик написал(а):

Вообще с еврой ситуация довольно интересная...

Всё таки eurusd вроде почти половина объема торгов на форекс, самая "тяжелая" и далеко не самая волатильная пара с нередко минимальными и бывает нечастыми откатами... Нельзя сказать, что пара "испортилась", но немного внутридневной бодрости ей бы не помешало.

Также это уже 2я более чем 1.5 месячная сетка евры за полгода+ - предыдущая была в конце 2025 года.

Также складывается впечатление, что более длинные сетки несколько лучше справлялись с торгами еврой за последние пару месяцев, удачнее заполняя небольшие движения в евре и быстрее закрываясь по ТР на первом же откате - правда, зарабатывая при этом на 20%-30% меньше самых агрессивных торгов сетами №1.

В общем, пока как бы и писать особо не о чем... Есть зачаток тренда бакса, но разовьется или нет х.з.

3 из 4 мониторингов отработали этот движ с просадкой до 4% от депо 2х пар 24000 (в пересчете на 0.01).

На 1м мониторинге (самом агрессивном) в 1й паре 15 колен, на счете просадка до 6800 или 28%.

Упоминавшаяся в процитированном посте начинавшая напрягать сетка благополучно закрылась по ТР согласно настроек бота.

2.5 месяца с 11 мая сеточка провисела - даже для слегка "отмороженной" eurusd это редкая редкость, возможно антирекорд Сетки на этой паре.

Спойлер

Тем более что это самая агрессивная из моих диапазонных сетов сетка евры №1 от 20171103 - скоро 9 лет этому сету исполнится!...

ДЦ мониторинга ужасный - за время существования сетки было начислено более $4000 негативных свопов, один из самых жадных ДЦ.

Спойлер

Тем не менее, бот неустанно сопровождал сетку и отодвигал уровень ТР сетки настолько, чтобы компенсировать начисляемые свопы и закрыть сетку в прибыль согласно настроек сета.
Для этого, за 2.5+ месяца, ТР сетки пришлось отодвинуть на примерно 73 (семьдесят три) пипса 4хзнак или 730 пунктов 5тизнак - огромное смещение!
Но всё сработало расчетно, цена дошла до далеко, но корректно отодвинутого уровня ТР сетки - и плановая прибыль от закрытия сетки была получена!

.

Немного данных по приведенному выше скрину закрытой по ТР сетки eurusd:
Бот Setka 1.43 от 12 апреля 2017 года.
Сет от 3 ноября 2017 года.
Инвестдоступ к терминалу мониторинга от 27 сентября 2019 бывшего сотрудника VPS сервиса в очень жадном, но условно стабильном центовом ДЦ Weltrade. Чувак почти 7 лет назад просто скачал из первого поста бота и пару сетов, поставил на моник и лет 5 как уволился.
Никто за моником не следит вообще уже несколько лет...

Сейчас 2026 год, на скрине торги 30 июля.

Всё работает...

На сайте появился сервис TLAP AI !!
/topic/100000016-tlap-ai/

С пока ограниченной возможностью получения справок/рекомендаций по рынку.

И не ограниченной возможностью разработки и оптимизации ботов с помощью ИИ.

Что совершенно офигительно!!...

В 06.02.2025 в 11:24, gbp2006 сказал:

В 01.02.2025 в 23:56, Старик сказал:

Но вы должны увидеть, что с реинвестом тест со стартовым лотом хотя бы 0.03-0.05 лота дает намного больше %% годовых, чем при старте с 0.01 лота.

 

Стало интересно разобраться в этом моменте. 

 

Взял сет bll'a отсюда и сделал 10 тестов:

- депо от 4200 до 42000 USC
- реинвест 4200 (CurrencyFor001Lot)
- т.о. начальный лот от 0.01 до 0.1
- котировки РобоФорекс, ProCent (мин лот 0,01 для MT5)
- 2017-2025

 

Получил неожиданные (для себя) результаты, прибыль сета при начальном лоте 0.1 примерно в 2 раза выше чем при начальном лоте 0.01. 
Честно говоря не ожидал на столько больших расхождений, пытаюсь найти ошибку.  

Если позволите, я напишу объемный пост "для новичков" - в топике люди с разной подготовкой.

Правда, не всегда мои посты "для новичков" самые понятные и полезные - но я снова попробую. 😄

Вы ищете ошибку, которой нет 🙂

Действительно, если вы торгуете с реинвестированием 100% прибыли достаточно долго, несколько лет, то вы зарабатываете в разы больше, чем в торгах с фиксированным лотом.
Более того, если вы инвестируете в торги в несколько раз больше минимума и стартуете торги ордерами хотя бы 0.03-0.05 лота, то тем же ботом с теми же сетами за тот же период вы зарабатываете ещё до двух раз больше, чем стартом торгов с реинвестированием с 0.01 лота!
И даже если у вас весьма консервативные торги невысокой доходности, то в торгах с реинвестом, стартуя с более чем с минималок, за несколько лет вы заработаете прибыль на очень достойном уровне!
То есть, чтобы заработать много, не обязательно вести агрессивные торги - торги могут быть и консервативными, но с реинвестированием прибыли и стартом ордерами от 0.03-0.05 лота!

я наткнулся на эту арифметическую закономерность торгов мартин ботами ещё во 2й половине 2018 года, разработал и опубликовал электронную таблицу для предварительной оценки результатов торгов с реинвестом прибыли в зависимости от свойств и настроек сета и периода инвестирования.

Со временем появилось понимание, что не всё просто - но ваши тесты показали корректные результаты!

Ваше замечание "не может быть ниоткуда вдвое больше прибыли!" по жизни вообще-то верное...

Но в торгах ордерами с дискретно меняющейся лотностью и инвестировании в такие торги это возможно - и ниже я это объясню и покажу на примерах.

Классический сложный процент

.

.

Америки я, естественно, не открыл - это всегда был классический сложный процент!

Вбейте в гугл "сложный процент что это" и получите сотни пояснений с графиками и таблицами.

Спойлер

Пример работы сложного процента:

- абстрактный пример некой деятельности

- с прибылью 6% в месяц

- с ежемесячным реинвестированием всей прибыли

- за 3 года (36 месяцев) +715% к депозиту или ~240% за год.

Приведенный пример формирования сложного процента это в некотором смысле идеальный вариант - 100% прибыли ежемесячно включается в работу.

В данном примере, благодаря ежемесячному реинвестированию 100% прибыли, баланс счета по итогу каждого года удваивается.

Школьная арифметика сложного процента, так или иначе, но гипотетически работает всегда - потому что это арифметика, работающая всегда!

 .

Теоретический табличный пример (из инета, не форекс!) с 3х летним календарным инвестированием с реинвестом 100% прибыли раз в месяц как бы внешне условно довольно скромный - но ожидаемый результат такой теоретической 3х летней инвестиции +715% был бы просто замечательный!

6% в месяц без реинвестирования равно 72% годовых - а за 3 года без реинвеста прибыль в примере была бы 216%, что тоже дофигище!

Но реинвестирование прибыли и образующийся сложный процент расчетно увеличивает прибыль 3х летней инвестиции в примерно 3.3 раза!

То есть сложный процент, умелое управление деньгами и проектами способны приносить очень серьезную прибыль тем, кто готов тратить время на освоение необходимого минимума знаний и терпеть инвестирование годами.

.

Однако этот условный пример несколько чрезмерно позитивен: реинвест именно 100% прибыли раз в месяц не всегда бывает в реальных инвестициях - а прибыль 6% в месяц многовато для столь динамичного ежемесячного реинвестирования в банкинге/акциях и даже может и в производстве.

То есть все цифры примера из инета верны, но малореалистичны - я не припоминаю примеров столь выгодного инвестирования во что бы то ни было в реальном мире.

Это как в анекдоте "А съест ли слон 10 ведер яблок?!  Съесть-то он съест, только кто ж ему даст..."

Теоретически можно заработать море денег - но на практике есть нюансы и заработок в реале поскромней...

И, как это ни странно, форекс и торги ботами могут быть одним из самых простых способов заработать немало на сложном проценте.

.

.

Пример и особенности работы сложного процента в торгах на форекс

.

К моему немалому удивлению на примерах онлайн мульти торгов, я высчитал, что торги мартинами с реинвестированием прибыли есть очень неплохое, но весьма необычное и довольно сложное применение принципов сложного процента.

Волею случая изучение мульти торгов мартин ботом с реинвестом 100% прибыли пришлось на не очень длительные экспериментальные (в основном демо) торги сетами jocker разных периодов.

Спойлер

Через некоторое время стало понятно, что ММ был неадекватно агрессивен, лотность оптимальна, а рынок крайне благоприятен...

Эти торги в тот весьма волатильный, но не беспредельный период показали просто фантастические результаты и породили чрезмерные ожидания возможностей мультиторгов Сеткой и особенно с реинвестом прибыли.
Понятно, что смотреть на мониторинг, где на ваших глазах за 9 месяцев зарабатывается 2000%+ - это конкретно шокирует...

.

Однако последующие торги и анализ показали, что торги с реинвестом надо уметь планировать и что сложный процент в форекс торгах с реинвестом работает существенно иначе, чем в реальных активах с возможностью реинвестирования 100% прибыли ближе к календарю.

Реинвестирование в реальном секторе бывает требует аккумуляции средств для реинвестирования (накопить на новый станок или машину), но всё таки реинвестирование в реале более ритмично и более привязано к календарю.
Можно на величину прибыли закупить больше сырья/товаров/конфеток/шоколадок и быстро выставить их на продажу в реале, более-менее придерживаясь помесячного графика фиксации выручки, заработанной прибыли и закупок/продаж товаров.

.

Реинвестирование же в торгах на форекс решающе определяется аккумулированием средств - сначала надо накопить прибыль на депо, необходимый для повышения лотности торгов на 0.01 лота.
Реинвестировать прибыль на форекс можно только дискретно/порциями - и минимальная порция это депо, необходимый для торгов стартом с 0.01 лота.
В боте Сетка это величина, задаваемая в параметре CurrencyFor001Lot.

А вот само реинвестирование прибыли в торгах (по факту накопления минимального депо и увеличения лотности торгов на 0.01 лота) может происходить в очень широких временных интервалах - от 1-2 дней (даже несколько раз в неделю) до лишь 1 увеличения объема/лотности (на 0.01 лота) торгов за год-полтора.

Темп реинвестирования (частота/скорость повышения размера первого ордера на 0.01 лота) на форекс прямо пропорционален тому:
- как долго в торгах вы реинвестируете прибыль и
- какое количество минимальных депо вы внесли на счет и стартуете ли торги на всех внесенных деньгах!
Ну и, конечно, какова прибыльность вашего бота/сета на 0.01 лота в среднем - чем прибыльность выше, тем быстрее накапливается прибыль и тем чаще прибыль реинвестируется в торги (тем чаще повышается лотность торгов) и тем быстрее растет среднемесячная прибыль.

.

.

Мартины, долго торгующие без стопов, возможно, наиболее предпочтительный вариант торгов
с реинвестированием прибыли

.

Формально для торгов с реинвестом прибыли мартины, пробующие торговать без стопов, скорее предпочтительнее иных вариантов торгов.

Любые торги со стопами с реинвестом, в общем случае, имеют один существенный общий недостаток: стоп вы получаете на большем лоте - а вот отбиваете стоп потом, нередко снова торгуя намного меньшим лотом (т.к. после стопа баланс счета снижается).

Это логично и нормально, но стопы в торгах с реинвестом несколько "более болезненны" и торги без стопов (немногочисленные мартины) несколько "более предпочтительны".

То есть с реинвестом на форекс можно пробовать торговать почти все как угодно - но мартины без стопов весьма благоприятная "среда" для работы сложного процента (со своими недостатками, в первую очередь большим депо).

То есть мартин бот с хотя бы одним устойчивым сетом повод задуматься может торговать этим с реинвестированием прибыли.

Ну, множество платных ботов из маркета торгуют на одной паре и имеют редко более одного сета.

Бот с одним сетом это типа истории успеха, которую за сотни и даже тысячи баксов продают!

Так что приличный мартин с хорошим сетом (особенно бесплатно) то чего бы не торговать!

И можно и с реинвестом:  если бот с сетом хороши, то реинвест навредить тоже не должен!

Но надо продумать оптимальную организацию торгов мартин ботом с реинвестом прибыли...

.

Может показаться банальной "агитация" торгов мартином с хотя бы одним прибыльным сетом - но это совсем не реклама.
На самом деле речь идет о необходимости инвестиции хотя бы года на 3 и длительных торгах по самой жесткой схеме без вывода прибыли.

Спойлер

Максимальное реинвестирование прибыли требует торгов по варианту №5 и это очевидно вариант с максимумом долгосрочных рисков.

Но такова реальность: да, мартин без стопов подходит больше всего - но это максимум не только прибыли, но и сопровождающих длительных рисков.

.

.

Моделирование торгов на форекс с реинвестированием прибыли с разными депо и рентабельностью

.

Так как реинвестирование в торгах на форекс дискретно и возможно лишь тогда, когда накапливается прибыль, достаточная для увеличения лотности первого ордера на 0.01 лота, для формального прогнозирования таких торгов нужны существенно иные таблицы, чем в классическом сложном проценте.
8 лет назад я разработал электронную таблицу для моделирования вариантов и результатов торгов с реинвестированием прибыли на форекс.
Это всё равно сложный процент - но срабатывающий не строго по времени, а по факту аккумуляции необходимых сумм прибыли.

Такая специфика реинвестирования на форекс, в отличие от классического сложного процента в де-факто единственном основном варианте, допускает намного больше (отличающихся в разы) вариантов результатов торгов и дает трейдеру больше свободы выбора как торговать и насколько рисковать.
Так как результат длительных торгов на форекс зависит не только от рентабельности торгов %% в месяц и длительности торгов с реинвестированием прибыли, но и от величин инвестирования/депо, то для каждого сета существует много вариантов торгов с реинвестированием по суммам и срокам.
Это не очевидно, но одними и теми же ботом и сетом, за несколько лет, можно зарабатывать в %% и $$ в 2-3 раза больше или меньше!
Мы с этим ниже разберемся.

Начнем с примера с условиями, идентичными условиям примера из инета классического сложного процента - 3 года, депо 1000 на 0.01 лота, 6% в месяц.
Для реала это довольно "сладкие" и вряд ли выполнимые условия - для форекс средние или чуть выше средних, весьма реалистичные условия.
И посмотрим сколько и каких может быть вариантов результатов торгов с реинвестированием с такими базовыми условиями на форекс.

.

Начнем с моделирования условных торгов с реинвестированием на форекс с минимальной инвестицией - стартом с 0.01 лота и депо $1000.

Если сравнить такие торги без и с реинвестированием 100% прибыли, то реинвестирование прибыли в торги через 3 года принесет доход в 2 раза больше.
И в общем хорошо, 400%+ это много - но это существенно меньше в 3.3 раза большей прибыли в результате работы классического сложного процента.
То есть минимальная инвестиция и торги с реинвестом стартом лишь с 0.01 лота на форекс заметно уступает расчетным результатам теоретического сложного процента в каком-то бизнесе онлайн.

Проблема здесь в том, что даже с неплохой рентабельностью 6% в месяц 100% прибыли (2й депо) первый раз накопится лишь через 500 дней.
3й депо накопится за ещё 250 дней - то есть торги лотом всего лишь 0.03 начнутся лишь на 3м последнем году рассматриваемой инвестиции.
Очевидно, что первое реинвестирование прибыли лишь на 2м году торгов и второе реинвестирование лишь на 3м году торгов это очень низкий темп реинвестирования прибыли, минимально нарастающий/ускоряющийся лишь начиная с 3го последнего года торгов с "реинвестированием" прибыли.

Темп реинвестирования прибыли в торгах "на минималках" на форекс первые пару лет может быть настолько низкий, что в боте можно не включать режим автоматического реинвестирования, лотность задавать вручную, а накапливающуюся прибыль выводить с торгового счета в более спокойное место - кошелек в ДЦ, или другой не торгуемый счет или даже вообще из ДЦ.
Ну смысл 8-16 месяцев держать на торговом счете потихоньку накапливающуюся прибыль от торгов, пока она достигнет депо для 0.01 лота?!
Реально выглядит вполне нормально прибыль от торгов "на минималках" раз в месяц-два пусть временно выводить с торгового счета, как это все делают в торгах фиксированным лотом. А когда накопится на депо с 0.01 лота, возвращать на торговый счет для торгов лотностью больше, чем раньше.

.

Второй пример торгов с теми же условиями ($1000 на 0.01 лота, 6% в месяц) - но стартом с 0.04 лота на вчетверо большей инвестиции.

Спойлер

В таком варианте торгов реинвестирование поначалу тоже происходит нечасто - раз в 3-4 месяца.
Но со второго года торгов реинвестирование прибыли и рост лотности торгов ускоряется до чаще чем раз в 2 месяца, а в начале 3го года торгов реинвестирование прибыли ускоряется до чаще чем раз в месяц.

Ожидаемая прибыль от так организованных торгов с реинвестированием к концу 3го года достигает уровня 700% или 230%+ в среднем за год.
Прибыль от торгов 6% в месяц с фиксированным лотом 72% годовых или 216% за 3 года, так что реинвестирование прибыли за 3 года повышает прибыльность торгов более чем в 3 раза.

Также стоит отметить, что торги стартом с 0.04 лота приносят прибыль, сопоставимую с "идеальным" и маловероятным в реале классическим сложным процентом с ежемесячным реинвестированием 100% прибыли (скачанный из инета пример классического сложного процента смотри выше).
При всех оговорках и понятных сложностях форекса, особенно в период старого Трампа, торги с реинвестированием, на периоде в 3 года, достигает теоретического максимума прибыльности классического сложного процента.
То есть мы сейчас рассматриваем возможности торгов на форекс, за 3 года по прибыльности не уступающим не только большинству бизнесов в реале, но и даже теоретическому максимуму рентабельности 3х летних торгов со среднемесячной прибыльностью 6%!!

.

Третий пример торгов с теми же условиями ($1000 на 0.01 лота, 6% в месяц) - но стартом с 0.10 лота на в 10 раз большей инвестиции.
Пугаться таких цифр прежде времени не надо - это расчет для очень популярных центовых счетов с минимальным ордером 0.10 лота.

Спойлер

Даже при стартовом лоте 0.10 при средней прибыли 6% в месяц в начале торгов реинвестирование происходит лишь раз в месяц-полтора.
Но к концу первого года реинвестирование прибыли и повышение лотности торгов происходит уже чаще чем раз в месяц, а на третьем году ускоряется до раз в неделю.
Что разительно отличается не только от торгов с реинвестом стартом с 0.01 лота, но и от торгов стартом даже с 0.04 лота.

Но при этом ожидаемая прибыль за 3 года возрастает до 760%.
Что лишь менее чем на 1/10 больше прибыли торгов стартом с 0.04 лота - то есть рост стартового лота выше 0.04 радикально заработок не увеличивает.
Но 760% прибыли с реинвестом в 3.5+ раза больше, чем если торговать фиксированным лотом и выводить всю прибыль из торгов.

Также стоит отметить, что при средней прибыли 6% в месяц и стартовом лоте 0.10 (может лоте больше лишь 0.05-0.07, сами проверяйте) прибыль торгов с реинвестом на форекс 700%++ за 3 года превышает теоретическую максимальную прибыль классического сложного процента в примере из инета.
Повторюсь, пример из инета скорее "идеален" и имхо очень мала вероятность выйти на такие цифры прибыли в реальном бизнесе за 3 года.
А наш пример с торгами 6% в месяц в какие-то годы может и немного оптимистичен, волатильность разная бывает - но это вполне реалистичные ожидания и достаточно вероятные торги.
То есть моя табличка показывает, что в определенным образом организованных торгах, с реинвестом прибыли и стартом с какого-то оптимального объема, на форекс за 3+ года можно достигать прибыли, превышающую гипотетический максимум прибыли в классическом сложном проценте!

.

Четвертый пример - 3 года торгов с реинвестированием, старт с 0.04 лота, но средняя прибыль 5% в месяц (60% годовых в торгах с фиксированным лотом), 7% (84% годовых) и 8% в месяц (96% годовых).

То есть давайте посмотрим насколько средняя прибыль в месяц влияет на результат 3х летней инвестиции в торги с реинвестированием прибыли.

Средняя прибыль 5% в месяц

Спойлер

Средняя прибыль 7% в месяц

Спойлер

Средняя прибыль 8% в месяц

Спойлер

Наверно нагляднее будет в столбик показать вероятные результаты 3х летних торгов с реинвестированием стартом с 0.04 лота в зависимости от прибыли:
5% в месяц через 3 года 450% (180% фиксированным лотом)
6% в месяц через 3 года 700% (216%)
7% в месяц через 3 года 1050% (252%)
8% в месяц через 3 года 1550% (288%)

Причины прироста прибыли 3х летней инвестиции примерно в 1.5 раза с каждым 1 (один) процентом прибыли в месяц как бы понятны - даже немного большая прибыль в месяц достаточно существенно влияет на ускорение накапливания и реинвестирования прибыли в торги.
И за 3 года каждый "лишний" 1% прибыли в месяц, при оптимальной организации торгов с реинвестированием, превращается в сотни %% дополнительной прибыли и дополнительным возвратом вашей инвестиции в торги ещё несколько раз.

Понятно, что год на год не приходится, прибыль по годам может отличаться в связи разной волатильностью рынка, особенно внутридневной...
Но, как бы там ни было, на интервале от 3х лет торги с реинвестированием прибыли может быть выгоднее торгов фиксированным лотом от 2.5 до 5 и более раз!

.

Пятый пример расчета торгов с реинвестом на базе скоро 7ми летнего мониторинга Сетки с фиксированным лотом.
В пользовательском анализе мониторинга я задал стартовый депо 25000 и получил следующую статистику.

Спойлер

Это примерно 83 месяца торгов или около 2525 дней.
Средняя прибыль 162000 / 83 месяца = ~1950 в месяц или ~7.8% в месяц в торгах фиксированным лотом 0.01.
(Справедливости ради отмечу, что большая половина прибыли в этих торгах была получена в первые 3 года.)

Задаем эти данные в табличку и смотрим результат этих же торгов через 3 года и через 5 лет, но с реинвестированием прибыли.

Спойлер

Через 3 года с реинвестированием было бы 900% прибыли - примерно в 1.5 раз больше, чем за 7 лет с фиксированным лотом 0.01.

Спойлер

Через 5 лет торгов с реинвестом расчетная прибыль 6400% - почти в 10 раз больше, чем за 7 лет торгов фиксированным лотом.
Но будем честными - 5 лет вряд ли кто-то смог бы торговать без вывода прибыли, так что примем эти цифры как математическую шутку.

Тем не менее данный пример показывает, что вы можете в таблице анализировать варианты торгов с реинвестом любым образом полученных результатов тестов и торгов с фиксированным лотом - как своих и чужих тестов, так и чьих угодно мониторингов торгов разными ботами.
Из источника данных вы берете данные о прибыли, сколь возможно точно определяете ММ, в таблице подбираете оптимальную лотность и тогда смотрите интересны ли вам торги с этим ботом с реинвестированием прибыли - почти мгновенно, без тьмы длительных тестов, которые не факт что смогли бы ещё исполнить.

Таблица очень упрощает анализ и буквально открывает возможности торгов с реинвестированием, плохо понятные и почти не известные ранее!

.

Шестой пример - расчета торгов с реинвестом на базе 4+ летнего мониторинга TLAP Bumblebee с фиксированным лотом.

я задал правдоподобный депо 1000 и исключил в начале стопик старой версией (равный прибыли на тот момент) - 46 месяцев торгов без стопа.

Спойлер

Средняя прибыль торгов с фиксированным 0.01 лотом 2200 / 46 месяцев = 48 в месяц

В таблице реинвестирования такие торги за 4 года выглядят так

Спойлер

Те же торги Bumblebee, что на монике, выполняйся они с реинвестированием прибыли, принесли бы 760% или в 3.5 раза больше прибыли.

Данный пример очень ярко показывает как реинвестирование прибыли "вытягивает" за 4 года на 800%++ торги совсем не агрессивным мартином, показывающим менее 60% годовых в торгах фиксированным лотом.
То есть если есть более-менее стабильный даже не агрессивный мартин, реинвестирование прибыли несколько лет позволяет выйти на очень достойную рентабельность инвестирования в такие торги.

.

.

Пара слов по прилагаемой таблице - хотя она вроде не сложна и должна быть понятна сама по себе.

.

В таблице задается всего лишь 3 параметра, из которых первых два надо сколь возможно достоверно вычислить/оценить.

ММ (депо для лота 0.01) задается только для лота 0.01.
Вы можете вычислить минимально необходимый депо в Модели из проекта Сетка.
Если у вас есть тест для стартового лота 0.05 или 0.10, то (как пример) вычисленный в таких тестах депо делите на 5 или 10 и заносите в таблицу.
Но ММ должен быть сколь возможно реалистичный - не завышенный и не заниженный.

.

Средняя прибыль за месяц вычисляется из тестов или торгов года за 3+.
Прибыль за период делится на количество месяцев в периоде и, если тест/торги были лотом более 0.01, то делите ещё и на количество лотов 0.01 в тесте.
Если торги/тесты более чем на одной паре и например велись стартовым лотом 0.03, то:
- надо просуммировать прибыль всех пар за период
- сумму разделить на количество месяцев в периоде и
- разделить на 3 (т.к. стартовый лот был втрое больше 0.01).

.

Средняя прибыль за месяц в таблице задается в деньгах, а не в %%.
Может быть именно в исходных данных в таблице задавать прибыль в месяц в %% кому-то было бы и немного удобнее...
Но в тестах и торгах прибыль везде в деньгах, а рентабельность в %% может вычисляться как минимум по нескольким формулам...

В итоге средняя прибыль за месяц в деньгах в большинстве случаев будет определена весьма достоверно - точно точнее, чем как-то в %%.

Поэтому, не смотря на некоторую необычность, в настройках этой таблице средняя прибыль за месяц вычисляется и задается именно в деньгах.
Формула ММ * Х% / 100 вроде не настолько сложна, чтобы без ошибок задать в настройках прибыль в деньгах, если вы захотите проанализировать как работает реинвест прибыли с разной доходностью Х процентов в месяц.
В остальных же случаях средняя прибыль в месяц вычисляется из тестов/торгов прямо в деньгах и ошибки в задании прибыли маловероятны.

.

В таблице подразумеваются календарные дни, включая выходные - месяц 30 дней, год 360+.
Но не торговые дни, каких в году около 260.
Такое допущение не искажает результаты расчетов, но позволяет интерпретировать и оценивать результаты расчетов в привязке к обычному календарю.

Таблица защищена без пароля, вносить данные можно только в выделенные цветом ячейки вверху.
Если вам надо будет как-то переделать таблицу, снимите защиту листа в эксель - пароль не потребуется.

.

.

Учет валюты счета при моделировании торгов с реинвестированием на форекс

 .

Отмечу, что надо помнить и понимать, что во вкладках Торговля и История (счета) наших терминалов все числа в деньгах показываются в той валюте, которую вы задали как валюту депозита при открытии счета.
И наблюдаемые вами числа, даже в основных валютах, в МТ могут отличаться в разы.

Многие (наверно большинство) предпочитает использовать как основную валюту счета доллар США, вводя и выводя деньги в USDT например.
И, соответственно, видят ход и результаты тестов и торгов в $$ США.
Но есть тьма реальных и демо счетов в других валютах, начиная с евро и даже в национальных валютах не СКВ.
И ход и результаты тестов/торгов на не $$ счетах в абсолютных числах будут отражаться корректно, но могут отличаться на порядок и более.

Электронным таблицам всё равно в какой валюте производятся расчеты - они работают с абсолютными числами, а не с валютами.
Экселю реально всё равно какова валюта вашего счета - доллары США, евро или фунт, российские рубли или турецкие лиры.
Но не всё равно нам, так как нам надо правильно интерпретировать результаты моделирования в электронных таблицах и чего ждать от торгов на реальных счетах.

В принципе, выполнять моделирование в долларах США довольно удобно - довольно крупная денежная единица, понятно как соотносящаяся с большинством валют мира в любой момент времени.
И собственно моделирование, предварительный подбор и анализ вариантов торгов можно выполнять, держа в уме доллар США как единицу расчета.
Но, после завершения анализа и отбора приемлемых для вас вариантов торгов, фиксировать результат анализа предпочтительнее в валюте вашего счета - для уменьшить риск напутать при организации реальных торгов.

Например, вы моделировали/тестировали торги, подразумевая $$ (депо $1000, прибыль $60 в месяц), а торговый счет у вас в евро.
Для пересчета в евро достаточно исходные данные (1000 и 60) разделить на средний курс EURUSD - 1000/1.15=870 евро и 60/1.15=52 евро.
Подставляете в таблицу исходные данные в евро (870 вместо 1000 и 52 вместо 60) и получаете модель торгов с реинвестом для счета в евро.

Повторюсь, что тестировать, моделировать, выполнять промежуточные расчеты можно в валюте какая вам комфортнее для понимания.
Но через год-два вы уже забудете в какой валюте вы выполняли тесты много месяцев назад и рискуете запутаться в применении результатов в торгах.
Поэтому итоговые результаты тестирования/моделирования лучше сохранять (для посмотреть в будущем) в той валюте, какая у вас на торговом счете!
И если у вас будут торговые счета и в $$, и в евро (например), то финальные тесты и модели лучше сохранить на будущее и для счета в $$, и в евро.
Обычно это не сложно и не долго.
Но так лучше сделать для того, чтобы уменьшить риск запутаться в будущем и уменьшить риск ошибиться в управлении торгами через годы.

.

.

Заключение

.

Электронная таблица довольно простая, формулы открыты, кто хочет проверьте на корректность - может я слегка нахомутал где-то.
Наверное где-то в мире подобное есть, это точно не нобелевское открытие.
Но табличка уникальная - работа сложного процента на форекс существенно отличается от классического, классика здесь вообще-то не применима.

Фишка в том, что в этой простенькой табличке вы можете промоделировать, оценить и спроектировать торги с реинвестом в тьме вариантов.
Это не очевидно, но спроектировать инвестицию в торги с реинвестом прибыли вообще-то настолько сложно, что такие торги почти не рассматриваются.
На форуме не так и мало людей, которые годами торгуют разными ботами, но я не припоминаю, чтобы хоть кто-то упоминал, что хоть отдельными ботами торгует с реинвестированием прибыли... А это достаточно подготовленные люди, так как не так-то просто наладить торги даже единицами ботов.

Выше мы увидели, что определенным образом организованные торги с реинвестированием прибыли в какие-то вообразимые сроки могут приносить в 3-5 раз больше прибыли, чем торги с фиксированным лотом.
Это ж не шутки, одними и теми же ботами/сетами, пробовать заработать 10-15 депо вместо 2-3 за одинаковое время!
По крайней мере на части счетов можно было бы подумать о торгах с реинвестом...
Но, наверно, людям просто не хватает информации о торгах с реинвестом - ради чего и как рисковать.

Бывает "нервы не держат" и хочется "пусть меньше но надежней", пусть с завышением депо и меньшей средней прибылью в месяц - и вот именно торги с реинвестом, как ни странно, могут за время "приподнять прибыль" при том, что торги будут идти с более-менее комфортным вам уровнем риска.
Причем максимально возможный результат реинвеста в %% гипотетически достижим даже на центовых счетах стартом с вполне умеренных сумм.

.

Эту таблицу не надо ни идеализировать, ни демонизировать. Это не гарантия - но и не реклама или мечта.
Это лишь инструмент, имхо, весьма корректной экстраполяции хода и итогов торгов с реинвестом прибыли согласно особенностей торгов на форекс.
Причем инструмент относительно универсальный - наиболее корректно он прогнозирует вероятный ход и итог торгов без стопов (скорее сеточник), но рассчету пофиг какими ботами и какими сетами на скольких парах вы торгуете.

И таблица не может гарантировать вам, что в следующие 2-3 года рынок будет такой же, как в предыдущие 2-3 года - таблица лишь может показать как и что вы вероятно заработаете, если рынок будет похожим на рынок последних лет.
Но таблица может показать вам, если запросите, и вероятный ход и результаты торгов, если прибыльность будет отличаться или вы захотите изменить ММ или лотность.
Таблица, по запросу, показывает много "вероятных будущих" - как наиболее вероятное (согласно тестов/торгов нескольких лет) будущее, так и его лучшие или худшие варианты.
И эта информация позволяет вам принимать решение действовать или нет и, если да, то как.

Причем таблица применима многократно с ходом времени - и на этапе анализа вариантов торгов, и потом в ходе торгов снова и снова.
В ходе торгов ожидавшаяся прибыль может не подтвердиться, быть больше или меньше - и таблица позволит вам, используя статистику идущих торгов, уточнять прогноз на будущее и принимать решения согласно уточненного прогноза.

И даже если в ходе торгов с реинвестом вы захотите вывести стартовый депо и может часть прибыли, вам понадобится табличка для спроектировать оптимальный для торгов вывод средств, объемы и сроки - чтобы сохранить вероятность заработка побольше после осмысленного вывода вами средств.

.

Многие считают, что бизнес в реале предпочтительнее торгов, тем более мартинами - хотя статистика реал бизнеса показывает выживание единиц.
Объективно скорее нет репрезентативного сравнения что стабильнее - реал стартапы или достаточно хорошо продуманные торги на форекс.
В реал бизнесе, как правило, требуются часто безвозвратные платежи ещё и по календарю - типа аренды офисов и складов, зарплаты работникам, рекламы, покупки тьмы оборудования от компьютеров до станков, транспортных средств и затрат на их эксплуатацию...
Вы безвозвратно тратите тьму денег только чтобы пытаться как-то что-то заработать вообще!
И при этом есть тьма рисков убытков из самого бизнеса - товар сгнил/сгорел/украли/поврежден/просрочен или вышел из моды, оборудование ломается, поставщики и покупатели кидают, налоговая и менты наезжают, а то и кто-то просто решил ваш бизнес себе забрать или доить...
Это вообще-то ни разу не доказано, что форекс рискованней и менее выгоден реал бизнеса, но многие почему-то считают, что реал лучше...

Многие считают правильным торговать "по классике" - искать трендовые движения, пробои и пытаться их торговать с риском 1%-3% депо.
Но рынок эволюционирует - сначала алготорговля, потом высокочастные торги, а теперь ещё и ИИ...
Все больше круглосуточно следящих за графиком и всё меньше не оптимальностей в рынке.
Совершенно не факт, что теоретически грамотная "классическая" торговля будет приносить приемлемый доход сейчас и в обозримом будущем.
Но факт, что классические торги по тренду крайне не ритмичны по времени и не факт, что они могут хорошо вписываться в реинвестирование прибыли.
И не исключено, что классические торги по тренду сейчас в стадии стагнации и даже тем немногим, кто умеет, могут приносить всё меньше.

Многие считают даже консервативные торги мартинами неприемлемыми из-за часто низкой прибыльности и очень длительной отбивки стопов.
Это очень сильно зависит от типа и организации торгов и в мультиторгах выражается менее проблемно, но да - особенно в торгах с фикс лотом.
Малая прибыль в инвестировании проблема.
И вот как раз оптимально организованные торги с реинвестированием прибыли не полностью, но решают проблему путем вовлечения в извлечение прибыли не только начальных инвестицию/депо в торги, но и зафиксированной прибыли от торгов по мере её зарабатывания и аккумулирования.
Причем вам не надо постоянно платить/тратить "за факт попытки ведения бизнеса" - все ваши затраты это несколько $$ в месяц оплаты VPS.

.

Это несложная электронная таблица. Ей уже 8 лет. Неоднократно публиковалась в топике Сетки.
Но, видимо, многими не увиденная.

Таблица достаточно корректно показывает возможности торгов и пределы большего заработка, которые иным способом наверно не просчитать.
Конечно, прогноз усредненный - при меньшей прибыли торгов реинвестирование будет происходить реже, а заработок будет меньше. И наоборот.
Но, с ходом времени, из статистики реальных торгов вы можете мгновенно уточнить прогноз в таблице и решать что и как делать дальше.

Эта публикация, конечно, не означает, что теперь надо торговать исключительно с реинвестированием прибыли.
Сейчас, скорее, 2-3 месяца стоит проявлять повышенную осторожность: в мире 2 больших войны - и реальный риск возникновения глобальных энергетического, экономического и даже продовольственного кризисов. Может стоит обождать хоть начала разруливания ситуации.
Какое-то время проявлять повышенную осторожность может и разумно.

Но такую большую публикацию, надеюсь, в этот раз увидят многие.
К таким торгам и числам надо психологически адаптироваться.
Возможно стоит посмотреть как торгуют люди, что в Роботесте, какие-то тесты выполнить...

Над чем подумать точно есть!

!Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20250202.xlsx

Благодарю за подробно разобранную идею, так как денег особо лишних нет, без сомнения начну с 0.10 на 0.01 центовике)

Zemlyanin написал(а):

Благодарю за подробно разобранную идею, теперь без сомнения начну с 0.10 на 0.01 центовике)

Вы знаете, вариантов на самом деле намного больше...

Написание таких по объему постов, как обсуждаемый, напрочь выматывает и потом какое-то время просто нет сил на них даже смотреть...
Надо от текста отойти/отдохнуть, чтобы позднее увидеть его свежим взглядом и ещё работать над темой.
Поэтому, извините, но делать дополнительное моделирование/справки я сейчас не буду - ограничусь лишь самой общей информацией.

.

Если вы готовы работать на центовике со стартовым лотом 0.10, то вам годится сразу много центовиков с минимумом 0.10 лота - в т.ч. мт4.
Потому что для торгов лотом 0.10 центовик с 0.01 не обязателен - а шаг изменения лота ордеров 0.01 везде и "годится всюду".

мт4 пока постабильнее постоянно обновляющегося мт5 и кто знает стоит ли спешить переходить на мт5 даже сейчас.

Не менее важна дифференциация центовых торгов по ДЦ: если спрэды и свопы специфических пар адекватны - лучше больше счетов в разных ДЦ.

Это не значит, что у вас должны быть центовики во всех ДЦ мира, нет - но и в одном ДЦ держать все, особенно центовые, счета так себе идея.

.

В рассматривавшихся примерах и вообще итоги торгов с реинвестированием от 3х лет стартом с 0.04/0.05 и 0.10 лота отличаются менее чем на 1/10.
Это очень важный момент, который стоит правильно понимать и применять.

Лот 0.04 в 2.5 раза меньший лота 0.10 и это означает, что вы можете инвестировать в торги в 2.5 раза меньше денег, теряя при это лишь до 1/10 максимальной прибыли!
На центах на лотах и депо особо экономить вряд ли стоит, там стартовые депо небольшие.
Но на реальных счетах повышенный уровень реинвестирования стартом с 0.04/0.05 уже очень важен, так как позволяет начинать торги на деньгах в 2-2.5 меньше максимально оптимальных для лота 0.10+.

Для целей ускорения реинвестирования прибыли на $$ счетах лучше стартовать с лота 0.03, оптимальнее 0.04/0.05.

.

На $$ счетах старт с лота 0.01 первые 1.5-2 года к реинвестированию прибыли не приведет - правда, прибыль можно будет временно выводить со счета.
я это явно и чётко показал и подчеркнул в посте, это важно и от этого надо отталкиваться - на форекс старт торгов с реинвестом с лота 0.01 это абсолютно наихудщий вариант торгов с реинвестированием!
Хотя, конечно, допустимый, так как депо нужен минимальный... Но наименее прибыльный и ну очень-очень долгий, плюс год-полтора торгов против иного.

Более оптимальным выглядит распределить минимальный депо $$ счета на несколько центовых счетов в разных ДЦ для торгов стартом с 0.05-0.10.
Это позволит попытаться (на центах) быстрее наработать денег на торги с реинвестированием на $$ счете, но стартом с 0.03-0.05 лота.

Такая 2+ этапная организация торгов с реинвестированием прибыли позволит ожидать в перспективе от 3х лет заработка до 2х раз большего, чем просто стартом 0.01 лота на $$ счете.

.

.

Изложенное выше не означает, что я призываю вас немедленно начать максимально агрессивные торги мартинами с реинвестированием на все деньги на всех счетах мира ещё и с целями вывода прибыли через 3-4 года.
Реинвестирование (тем более мартинами) это торги, которые надо продумывать и планировать на годы.

Скорее наоборот, я думаю, что 2-3 месяца стоит поосторожничать - пока война с Ираном куда-то придет и поставки энергоносителей нормализуются.
В мире ситуация очень стремная, возможен энерго- и финансовый кризис, повышение ставок центробанков - и может несколько месяцев что-то стоит поторговать консервативнее - а что-то и не начинать.
Второй вторник ноября в Штатах промежуточные выборы в Конгресс, имеющие исключительное значение для глобальной экономики до зимы.

Но вот что действительно стоит это очень хорошо разобраться с моей скромной табличкой и понять как она показывает множество вариантов вероятного будущего - возможного хода торгов и их возможных итогов.
Потому что в этой теме много нюансов - арифметических, денежных, организационных...

Обсуждаемый пост я начал писать в феврале 2025, а завершил (с несколькими большими перерывами) в августе 2026.
И точно мною ещё не все нюансы выписаны - а что-то наверно надо уточнить.
И это не высшая математика и табличка вообще-то простая...
Но действительно очень много нюансов в теме торгов с реинвестированием и это то, во что стоит углубиться, покрутить в таблице и подумать - прежде чем что-то делать!

Однозначно сейчас не самое лучшее время для начала торгов на более менее ощутимый для меня деп, но тема с реинвестом для меня заиграла новыми красками благодаря вашей статье, однозначно обязательно к применению, благодарю.

В рынке бывают периоды с существенно отличающейся внутридневной (краткосрочной) волатильностью - той, которая закрывает малые сетки в единицы ордеров и часто позволяет проходить очень большие движения, "разбирая" его на несколько сеток.
И если внутридневная волатильность низкая, то даже совсем малые сетки могут не закрываться вплоть до недели - и могут растягиваться со временем в средние и большие сетки в месяц и два, так как не смогли закрыться в обычное время пока были небольшими.
Это трудно описывать словами и воспринимать со слов, но когда вы смотрите статистику торгов в Анализаторе статистики сеток или мониторингах, то видите и серии месяцев с невысокой прибыльностью, и вплоть до 2-3 раз отличающейся прибыльностью торгов разных лет (одинаковыми сетами).

.

Периоды с отличающейся внутридневной волатильностью могут быть как с трендиками, так и без - совсем глухой флэт.
Периоды с низкой внутридневной волатильностью с трендиками могут выделяться появлением долго разраставшейся сетки - которая несколько раз не смогла закрыться по ходу роста и за длительное время (месяц-два++) выросла до большой и даже почти максимальной.

Спойлер

Мы месяц назад подробно рассматривали пример/эпизод из торгов - сетка EURUSD долго росла и с большим трудом смогла закрыться за 2.5+ месяца лишь на новостном трендике.

Сейчас можно посмотреть на движение евры за 4 месяца и увидеть, что следом за 2.5+ месячной была месяц+ сетка, тоже закрывшаяся новостным импульсом.

Спойлер

Причем и 2.5 месячной сетке с 11 мая тоже предшествовала небольшая, но аж в пару недель buy сетка.

Надо отметить, что, в отличие от конца 2025, на теме войны с Ираном в 2026 EURUSD умудрилась дважды пробежать по ~1000 пипсов 4хзнак - начав с пробоя уровня 1.20 в начале года и потом пару раз упав и скорректировавшись после падения примерно на 1000 пипсов.
То есть трендовая составляющая в 2026, несомненно, наблюдается и она высока и значительна на фоне крайне стремной войны с Ираном.
Но отскоки внутри движений трендик/коррекция (краткосрочная волатильность) были недостаточными для закрытия ещё малых сеток.
И это приводило к постепенному растягиваю сеток до средних и больших, не закрывавшихся от месяца до 2.5+ месяцев.

.

Другим примером может быть свежая месячная сетка GBPUSD - тоже сумевшая закрыться лишь на несколько дневном спуске (в стиле нет сил идти в поход, 2 часа идет и потом снова становимся на ночёвку) .

Спойлер

Этой средней по размеру сетке тоже аж месяц не хватало откатиков, чтобы закрыться по ходу довольно долгого роста и "освоить" этот рост несколькими меньшими сетками.
Если можно говорить об "обычной" волатильности, то время жизни сетки 12-13 колен это одна, ну пара недель - но не месяц+...

.

Все эти сетки и есть плоды "низкой внутридневной волатильности с небольшими новостными трендиками" (если так можно сказать).
Всем сетками не хватало внутридневной волатильности для закрываться "поэтапно" и проходить это движение не одной долговисящей средней или большой сеткой, а несколькими меньшими.
И это ж совершенно не бесплатно: пока у вас висит долго растущая сетка - закрытых сеток и зафиксированной прибыли (в этом направлении) нет и вы торгуете, в лучшем случае, лишь в половину прибыли.
Если у вас 2.5 месяца висит buy сетка - значит у вас минимум 2 месяца вообще нет прибыли по buy.

И это одна из 2х проблемок:
- долгорастущие ещё и длинненькие, мучительно закрывающиеся сетки и
- отсутствие прибыли по направлению, пока сетки висят.
Правда, долговисевшая сетка в итоге может принести больше прибыли, чем несколько меньших сеток вместо одной большей.
Но риск разрастания до "больших" долго висящих сеток остается повышенным - да и само разрастание сеток при низкой волатильности хоть и примерно объяснимо - но, мягко говоря, это странновато и стремновато.

.

График движения цены в периоды низкой внутридневной волатильности на малых ТФ может выглядеть часто таким образом

Спойлер

Фунт глухо флэтит европейские и американскую сессии в очень узком диапазоне, при этом "оставаясь на месте"
При этом фунт в верхних 20% длины месяц висящей сетки и "переводит дыхание" перед продолжением очень вялого ~100 пипсового движения вниз.
Евра тоже "старушка на лестнице": 1-2 шага по лестнице вверх - и потом длительный перерыв на "перевести дыхание".

Нельзя сказать, что это вообще не норма - сниженная волатильность не исключение и бывает год и более не так и редко.
Но это тоже не совсем здоровый режим даже для рынка - встать с дивана, пройти 20 шагов, немного подышать поглубже и лечь спать до утра.

.

На более крупном ТФ такое поведение цены может выглядеть примерно так

Спойлер

Евра неделю практически "не жила" - вообще ни одной закрытой сетки, 0 прибыли. Фунт тоже молчал наглухо.
Ситуацию "спасло" выступление вечером пятницы нового босса ФРС на симпозиуме, который бывает в конце августа ежегодно.

Спойлер

Это "раз в год" выступление "раз в 5 лет" нового босса ФРС лишь на 65 пипсов 4хзнак укрепило доллар, что позволило закрыть в евре месячную sell сетку - и, лишь к ночи пятницы, позволило хоть что-то заработать за неделю в сумме на 2х парах.

Нельзя сказать, что такое движение цены и такой ход торгов совсем ненормален - похожие периоды бывали и не раз.
Но я не припоминаю неделю с риском прибыли в 0 в торгах самыми агрессивными из моих диапазонных сетов за скоро 7 лет.

.

За последние 10 лет условно флэтовых периодов длительностью год и более было минимум три.

Спойлер

Первый со второй половины 2018 по весь 2019 - специфический "нисходящий" флэт с самой низкой волатильностью.
Второй, более амплитудный, длился с где-то начала 2023 по конец лета 2024 - на нем я "разгонялся" с депо 30% до 100%.
Третий период с волатильностью выше минимума 2019 длился с лета 2025 по сейчас.
Если посмотреть на недельный график евры, то более чем годичные периоды меньшей волатильности на графике видны.

.

Завершается ли период флэта и будет ли рост внутридневной волатильности и волатильности вообще? Трудно сказать...
По срокам (год+) период низкой волатильности приближается к концу - но может быть и на несколько месяцев длиннее.
Принято считать, что осенняя волатильность начинается после выхода трейдеров из августовских отпусков после Дня труда в Штатах до середины сентября - что нередко оправдывалось. Так что и по календарю низкая волатильность может перестать быть низкой.

Но период сейчас исключительно стрёмный - крайне нервные выборы в Штатах в ноябре и война с Ираном никак не закончится.
Сохраняется неустранимый риск почти полного прекращения поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего востока с риском глобального экономического кризиса и максимальной волатильности в связи с этим.
Но кризиса никто не хочет, особенно под выборы, и ситуацию с Ираном, скорее, постараются до пожара не доводить.
В общем, уровень неопределенности этой осенью особенно высок, факторов риска много и они очень серьезные, что ещё учудит ракетный Иран вряд ли хоть кто-то знает. И через 2 месяца промежуточные выборы в Штатах, которые для Трампа всё.

.

Это, наверно, немного странный пост...
я попытался показать особенности движения цены и торгов сетками в периоды разной общей и внутридневной (краткосрочной) волатильности.
Потому что сетки строятся и закрываются несколько по разному в зависимости от уровня краткосрочной волатильности.

я бы может не писал бы этот странный пост, если бы, из 3х периодов сниженной волатильности за последние 8 лет, 2 периода год+ не пришлись на последние 3 года.
То есть может быть периоды низкой волатильности и "неуклюжие" торги сетками в них начинают выглядеть как новая норма.

Сейчас период просто исключительной неопределенности и новых рисков по всему земному шару + выборы в Штатах.
И трудно сказать приведет ли это к росту волатильности в ближайшее время или, наоборот, форекс "затаится" из-за неопределенности.
Но торги сетками в низкой волатильности надо представлять и понимать - и здесь мы с вами впервые смотрим на них повнимательнее.

Админ @pavlus777 опубликовал скрипты очистки терминалов мт4 и мт5 от накапливающихся в них со временем мусора и данных.

Это периодически и в своем компе надо делать - а особенно важно периодически чистить быстро "толстеющие" терминалы на VPS.

📎 MT5_Cleanup_Package.zip

📎 MT4_Cleanup_TLAP.zip

я пока их не использовал, но в архивах есть понятные инструкции по применению и разобраться можно.