TLAP Bumblebee📌

4 часа назад, alextron сказал:

По анализу программой PortfolioDrops V2 в период с 02-01-17г, по настоящее время была одна наибольшая просадка всех 20 пар порядка 1000 единиц, при стартовом лоте 0,01.

увы, но все стэйтменты тестов/торгов не содержат реальной информации о просадках в ходе тестов/торгов и лишь крайне приблизительно прогнозируют просадку в мультиторгах по инфе закрытых ордеров.

терминал мт5 тоже крайне нерегулярно (с огромными пропусками) сохраняет инфу о просадках в ходе теста и тоже не дает достоверной информации о просадках для последующего анализа.

только если бот самостоятельно регулярно сохранял бы инфу о просадках в ходе теста, только для этого бота созданным для этого бота дополнительным инструментом более-менее объективно можно было подсчитать суммарные просадки в моделируемых мультиторгах.

увы, но ваша 1000 для депо это гипотеза, основанная на неправильных данных - не данных о просадках в ходе тестов, а данных об уровнях закрытых ордеров (или крайне дырявой сохраняемой инфе мт5 о просадках).

я не могу утверждать, что реальная просадка была больше в 10 раз, но в 2-3 раза суммарная просадка могла быть.
но перепроверить это мы не можем.

5 минут назад, Старик сказал:

увы, но ваша 1000 для депо это гипотеза

 Согласен,  для этого и проба, посмотрим  

1 час назад, alextron сказал:

 Согласен,  для этого и проба, посмотрим  

ну, максимальная просадка от нескольких пар событие крайне редкое и в данном монике может и за годы не случиться...

тут важнее понимание принципа...

в монике eurusd+gbpusd в топике Сетки один раз была просадка почти 25000, которую дал фунт

Просадка же на открытии последнего колена 7810 - это то, что показывает стэйтмент теста/торгов.

То есть реальная просадка даже лишь одной пары в торгах была в 25000 / 7810 = 3.2 раза больше, чем показывает стэйтмент/история теста/торгов при последующем анализе стэйтмента любым способом.

Потому что стэйтменты, содержащие информацию об ордерах, не содержат никакой информации о просадке эквити в ходе теста/торгов.

В 30.04.2026 в 15:39, alextron сказал:

 Согласен,  для этого и проба, посмотрим  

Возможно, для вашего анализа более подошел бы недавно опубликованный Анализатор просадки.

Не знаю насколько он точнее по данным - но он берет именно просадку эквити, которую с не известной периодичностью как-то сохраняет тестер МТ5.

Всем привет!

Прошло 2 месяца после запуска корзины из 20 сетов в советнике Bumblebee v 1.64. /topic/22706-tlap-bumblebee/page/16/#findComment-549085

По результатам опытных торгов в течении 2 + месяцев среднемесячная доходность >13%, просадка менне 7%, по версии myfxbook. (В реале, так же больших просадок не наблюдал). Понимаю, что 2 месяца - ничтожно малый срок, тем не менее, проверялось работоспособность бота, VPS сервера и т.д.

Обнаружил, что напутал с 2-мя сетами, валютные пары дублируются в следующей версии исправлю.

На основании опытных торгов и результатов оптимизации выкладываю концепцию торговой системы на базе советника Bumblebee v 1.64.

Если есть желающие, приглашаю подискутировать, порассуждать по моим умозаключениям.

Концепция торговой системы на базе советника Bumblebee v 1.64.

Цель: создать устойчивую торговую систему со сравнительно небольшим депо (порядка 1000 $ при лоте 0,1 или 100 $ при лоте 0,01) с доходностью не менее 100% годовых без рефинансирования.

1.       Используется сеточный (мартингейл) алгоритм, контртрендовая система. Вход против тренда, с наращиванием лота на каждом колене, в расчёте что на откате все открытые колена закроются. Входы фильтруются на основе трендового и импульсного индикаторов. При превышении определенного порога просадки от общего депо, срабатывает стоп.

2.       Для повышения устойчивости, минимизации рисков, диверсификации используется корзина финансовых инструментов порядка 20+.

3.       Для открытия 1-го колена используются фильтры, которые должны отфильтровывать трендовые участки, чтобы открыть 1-е колена ближе к развороту. (В первом приближении тестировались 2 фильтра: 1-й импульсный на основе индикатора RCI и 2-й трендовый на основе  3-х скользящих средних MACD).

4.       Используя жесткие фильтры 1-го колена, сделок/сеток не много по сравнению с «традиционными» способами входов, меньше примерно на порядок. На истории 9+ лет, выбирались сеты, со средним количеством сделок от 500 до 1000. Входы, как правило, расположены близко к развороту, что приводит к небольшим просадкам в пределах 500-1000$ (5-10$ при минилоте), что составляет менее 5% от расчетного начального депо. 

5.       Максимальная просадка по одному инструменту редко совпадает с просадками на других инструментах. Депо необходимое для поддержания устойчивости системы можно делать меньше. Что повышает доходность всей корзины.

6.       Доходность по каждому финансовому инструменту необходимо подобрать/выоптить сеты  не менее 50%+ годовых, при 1-3-х стопах на периоде 10 лет истории на уровне 500-1000$ - 5% от общего депо (5-10$ при минилоте) (что вполне достижимо) в советнике.

По результатам оптимизации сетов в советнике Bumblebee v 1.64, а так же опытных торгов на протяжении 2-х месяцев, подтверждают - это достижимая цель.

7.       При использовании 20 инструментов со средней доходностью от 40%+ годовых каждого сета/инструмента, один стоп будет отбиваться всей корзиной менее месяца.

8.       При использовании стопов в размере 5% от начального депозита получается достаточно устойчивая система. При  неблагоприятной ситуации и следовании стопов частотой 1 раз в год по каждому финансовому инструменту 20 стопов (это на порядок чаще, чем показывают тесты на истории),  система останется на плаву.

1. Недостатки использования советника Bumblebee v 1.64:

а) не поддерживается автором;

б) нет исходного кода.

На основании умозаключений готовится обнавленная корзина.

Обновленную корзину и ссылку на мониторинг выложу, как будет закончена.

8 часов назад, alextron сказал:

Всем привет!

Прошло 2 месяца после запуска корзины из 20 сетов в советнике Bumblebee v 1.64. /topic/22706-tlap-bumblebee/page/16/#findComment-549085

По результатам опытных торгов в течении 2 + месяцев среднемесячная доходность >13%, просадка менне 7%, по версии myfxbook. (В реале, так же больших просадок не наблюдал). Понимаю, что 2 месяца - ничтожно малый срок, тем не менее, проверялось работоспособность бота, VPS сервера и т.д.

Обнаружил, что напутал с 2-мя сетами, валютные пары дублируются в следующей версии исправлю.

На основании опытных торгов и результатов оптимизации выкладываю концепцию торговой системы на базе советника Bumblebee v 1.64.

Если есть желающие, приглашаю подискутировать, порассуждать по моим умозаключениям.

Концепция торговой системы на базе советника Bumblebee v 1.64.

Цель: создать устойчивую торговую систему со сравнительно небольшим депо (порядка 1000 $ при лоте 0,1 или 100 $ при лоте 0,01) с доходностью не менее 100% годовых без рефинансирования.

1.       Используется сеточный (мартингейл) алгоритм, контртрендовая система. Вход против тренда, с наращиванием лота на каждом колене, в расчёте что на откате все открытые колена закроются. Входы фильтруются на основе трендового и импульсного индикаторов. При превышении определенного порога просадки от общего депо, срабатывает стоп.

 

2.       Для повышения устойчивости, минимизации рисков, диверсификации используется корзина финансовых инструментов порядка 20+.

 

3.       Для открытия 1-го колена используются фильтры, которые должны отфильтровывать трендовые участки, чтобы открыть 1-е колена ближе к развороту. (В первом приближении тестировались 2 фильтра: 1-й импульсный на основе индикатора RCI и 2-й трендовый на основе  3-х скользящих средних MACD).

 

4.       Используя жесткие фильтры 1-го колена, сделок/сеток не много по сравнению с «традиционными» способами входов, меньше примерно на порядок. На истории 9+ лет, выбирались сеты, со средним количеством сделок от 500 до 1000. Входы, как правило, расположены близко к развороту, что приводит к небольшим просадкам в пределах 500-1000$ (5-10$ при минилоте), что составляет менее 5% от расчетного начального депо. 

 

5.       Максимальная просадка по одному инструменту редко совпадает с просадками на других инструментах. Депо необходимое для поддержания устойчивости системы можно делать меньше. Что повышает доходность всей корзины.

 

6.       Доходность по каждому финансовому инструменту необходимо подобрать/выоптить сеты  не менее 50%+ годовых, при 1-3-х стопах на периоде 10 лет истории на уровне 500-1000$ - 5% от общего депо (5-10$ при минилоте) (что вполне достижимо) в советнике.

 

По результатам оптимизации сетов в советнике Bumblebee v 1.64, а так же опытных торгов на протяжении 2-х месяцев, подтверждают - это достижимая цель.

 

7.       При использовании 20 инструментов со средней доходностью от 40%+ годовых каждого сета/инструмента, один стоп будет отбиваться всей корзиной менее месяца.

 

8.       При использовании стопов в размере 5% от начального депозита получается достаточно устойчивая система. При  неблагоприятной ситуации и следовании стопов частотой 1 раз в год по каждому финансовому инструменту 20 стопов (это на порядок чаще, чем показывают тесты на истории),  система останется на плаву.

1. Недостатки использования советника Bumblebee v 1.64:

а) не поддерживается автором;

б) нет исходного кода.

На основании умозаключений готовится обнавленная корзина.

Обновленную корзину и ссылку на мониторинг выложу, как будет закончена.

Ну поддержку, допустим, можно организовать - если у Димы не будет времени, я могу попробовать выкроить.
Шмеля я в какой-то момент портировал в коржик, там многие из описанных элементов контроля вшиты на базовом уровне.
У меня торгует всего четыре сета, как оказалось. Очень позитивно выглядит:

Если есть готовность разбираться и работать - я могу оживить проект.
Времени у меня тоже стало очень мало на эти игрушки, но продуктивный энтузиазм хочется поддержать.

Сеты на картинке выше торгуют не меньше года - я давно не перебирал свои сетапы вообще

Я на выходных оживлю среду разработки, отсмотрю сеты, поразбираюсь немного и отпишусь по результатам. Давно не брал в руки шашек

Я на выходных оживлю среду разработки, отсмотрю сеты, поразбираюсь немного и отпишусь по результатам. Давно не брал в руки шашек

21 час назад, Rigal сказал:

Если есть готовность разбираться и работать - я могу оживить проект.

Огромное спасибо @Rigal за предложение. Думал уже нах ничего никому не надо...

Продуктивный энтузиазм имеется.

Планы на ближайшее время:

Набрать сеты на 21 пару, с "доходностью" больше 40% (лучше больше 50%) годовых.

"Доходность" высчитываю примитивно-ориентировочно: прибыль за 9+лет/ максимальная просадка. Не совсем правильно, но для прикидки пойдет.

Прооптил 21 пару:

1. 30 мин период графика + 30 период RSI,

2. 1 час период графика + 30 период RSI,

3. Продолжаю оптить 1 час графика + 1 час период RSI.

Не следующей неделе, думаю, закончу.

На пару уходит 4-5 часов в режиме «генетика» на минутках.

После выберу наиболее робастные сеты, чтобы среднегодовая "доходность" была

больше 40-50 и больше % и максимальная просадка не более 500$, количество сделок не менее 500. Посмотрю, сколько наберется робастных сетов.

Если не наберется, придется оптить комбинации с 15 мин период графика и 15 мин период RSI.

Выбранные сеты, надо будет дооптить на тиках. Пока опчу на минутках RoboForex MT5. (мне удобнее, автоматом подтягиваются котиры за 9+ лет.)

Проверить/прогнать выбранные сеты на котирах Дукаса.

После собрать корзину и в бой.

Хотелось бы к этому времени прикрутить управление ММ.

Вопрос к @Rigal : Возможно ли добавить функцию рефинансирования/управления ММ аналогично как это решено в сетке @Старик типа:

CurrencyFor001Lot>0

UseBalanceForMM=true

UsedCurrencyPercent=100.

В топике читал, что ее в свое время происили добавиить, но …

И еще, посмотрите, плиз, кооректно ли решена функция ограничения одновременно открытых в одну сторону валют, входящих в пары... В свое время была дискуссия по этому поводу, и вы предлагали свое решение.

47 минут назад, alextron сказал:

Набрать сеты на 21 пару, с "доходностью" больше 40% (лучше больше 50%) годовых.

Моя (теперь уже многолетняя) практика показывает, что количество пар не всегда хорошая цель.
Некоторые пары имеют тенденцию возврата к средней в короткий срок с недалекими забегами. Другие склонны к очень протяжным безоткатам.
Простой оптимизацией всегда можно найти комбинацию, которая на истории нашла некрупный отскок, зацепилась за него и закрылась.
Но тут важно не обмануть самого себя: если пара любит прогуляться, несколько удачливых сетов не означают, что у сета есть высокий шанс приносить прибыль в будущем. Скорее всего сет будет выхватывать стоп за стопом на форварде.
Пример:

Это сет мартина со стопом по убытку. Нетрудно догадаться, что сет был оптимизирован на ровненьком участке, мы проигнорировали стопы в 2010м (ну время было такое) во время ретестов и приняли сет, году, кажется, в 2020м. Что случилось на форварде можно видеть на сегодняшнем ретесте.

1 час назад, alextron сказал:

Прооптил 21 пару:

1. 30 мин период графика + 30 период RSI,

2. 1 час период графика + 30 период RSI,

3. Продолжаю оптить 1 час графика + 1 час период RSI.

Не следующей неделе, думаю, закончу.

На пару уходит 4-5 часов в режиме «генетика» на минутках.

Я бы очень настоятельно рекомендовал оптить на каком-нибудь интервале, который не покрывает последние, например, 5 лет.
Потом выбирать, скажем, 10 топовых результатов и прогонять на этой пятилетке.
Если большинство существенно худший результат показывает на форварде после опта - выкидывать все: или пара неподходящая, или диапазоны опта выбраны неправильно.
В итоге можно нащупать диапазоны, в которых опт дает устойчивый результат на форварде. Эти имеют право на жизнь (хотя по-прежнему не гарантируют ничего, строго говоря.... тоже может быть везением, у меня графиков вроде вот этого выше - сотни и сотни).

1 час назад, alextron сказал:

После выберу наиболее робастные сеты, чтобы среднегодовая "доходность" была

И вот тут важно не променять робастность на доходность. Не загоняйся доходностью, робастность гораздо, гораздо важнее.

1 час назад, alextron сказал:

Вопрос к @Rigal : Возможно ли добавить функцию рефинансирования/управления ММ аналогично как это решено в сетке @Старик типа:

CurrencyFor001Lot>0

UseBalanceForMM=true

UsedCurrencyPercent=100.

В топике читал, что ее в свое время происили добавиить, но …

Если мы решим возродить коржа - там вопросы рефинансирования и ребалансирования риска в корзине решены системно, для совокупности торгуемых сетов.
Если хотим допиливать шмеля - да, все можно добавить, конечно. Я спрошу разрешения у @nba31 выложить новую версию.

1 час назад, alextron сказал:

В свое время была дискуссия по этому поводу, и вы предлагали свое решение.

Мне казалось, в паблике осталась версия с моим как раз решением. Она точно существует, я перепроверю

11 часов назад, Rigal сказал:

Я бы очень настоятельно рекомендовал оптить на каком-нибудь интервале, который не покрывает последние, например, 5 лет.

Спасибо за советы. Обязательно прислушаюсь.

11 часов назад, Rigal сказал:

Если мы решим возродить коржа - там вопросы рефинансирования и ребалансирования риска в корзине решены системно, для совокупности торгуемых сетов.
Если хотим допиливать шмеля - да, все можно добавить, конечно. Я спрошу разрешения у @nba31 выложить новую версию.

Мне в принципе все равно. Как будет удобнее. Если имеется функционал фильтров входов аналогично Бамблби, можно и в "корже", пока с ним не знаком, но учитывая ваш опыт, уверен, что все сделано на уровне.😉

В 03.07.2026 в 17:48, Rigal сказал:

Давно не брал в руки шашек

Как успехи с шашками? 😉

На выходных познакомился с топиками "коржик", "дивер", с остальными не успел...

Не понял, почему пропал интерес к таким крутым разработкам? Никому денег на надо?

Привет всем! Не знаю к кому обратиться. Помогите разобраться в ситуации.

Непонятная ситуация у меня на мониторинге. Счет в Робофорексе. Сегодня увидел, что открыты 9 ордеров селл по 0,02 лота на паре CADCHF, открывались каждый час. По алгоритму, должен был открыться всего 1 ордер.

Что за сбой? Не понимаю - советник или брокер, помогите разобраться.20260707.rar20260707.rar

Ниже логи терминала за 07,07,2026 + скрины. За 08,07,2026 лог пустой, хотя ряд ордеров открылись именно 08,07,2026...

20260707.rar 20260707.rar

В 02.07.2026 в 22:33, Rigal сказал:

Ну поддержку, допустим, можно организовать - если у Димы не будет времени, я могу попробовать выкроить.
Шмеля я в какой-то момент портировал в коржик, там многие из описанных элементов контроля вшиты на базовом уровне.

В 03.07.2026 в 21:08, Rigal сказал:

Если хотим допиливать шмеля - да, все можно добавить, конечно. Я спрошу разрешения у @nba31 выложить новую версию.

Поизучал идеологию «коржика» - большая просьба к Вам, если возможно, в первую очередь, поддержите Шмеля. Дело в том, что предполагаю с какой-то периодичностью постоянно корректировать сеты. Не определился, как часто и по каким критериям буду это делать ( в первом приближении видится так, что если стопы на какой-то валютной паре будут происходить чаще, чем было до этого на истории, то этот сет пойдет под переоптимизацию).

Как понял, в идеологии «коржика» сеты поправить без верификации не возможно, а каждый раз, Вас напрягать с верификацией, не хотелось бы.

В последствии, после некоторого времени опытной торговли, если система зарекомендует себя положительно с постоянными сетами - перенести в "коржик".

я не забыл, но пока в процессе оживления, технические неурядицы

7 часов назад, alextron сказал:

Привет всем! Не знаю к кому обратиться. Помогите разобраться в ситуации.

Непонятная ситуация у меня на мониторинге. Счет в Робофорексе. Сегодня увидел, что открыты 9 ордеров селл по 0,02 лота на паре CADCHF, открывались каждый час. По алгоритму, должен был открыться всего 1 ордер.

Что за сбой? Не понимаю - советник или брокер, помогите разобраться.20260707.rar20260707.rar

Ниже логи терминала за 07,07,2026 + скрины. За 08,07,2026 лог пустой, хотя ряд ордеров открылись именно 08,07,2026...

20260707.rar 20260707.rar

Не заглядывая пока в логи, просто заметил несуразицу: имя сета явно упоминает другую пару - это просто имя сета забыл отредактировать, или путаница?

35 минут назад, alextron сказал:

Как понял, в идеологии «коржика» сеты поправить без верификации не возможно, а каждый раз, Вас напрягать с верификацией, не хотелось бы.

да это вопрос решаемый, конечно. Исходная задумка коржа, как сквозной проект с общим реестром в который куча народу могла бы предлагать сеты - явно не взлетела.
Но да, со шмелем будет проще.

6 минут назад, Rigal сказал:

имя сета явно упоминает другую пару - это просто имя сета забыл отредактировать

Да, имя сета не соответствует паре, торопился запустить, не во всех сетах в наименовании поменял пары. НО сет оптимизировался на CADCHF. Посмотрел свои записи.

Кстати, ордера по CADCHF закрылись по тейку, откорректирую пост и выложу новые логи.

В 04.07.2026 в 06:43, alextron сказал:

Ниже логи терминала за 07,07,2026 + скрины.

За 08,07,2026 лог пустой, хотя ряд ордеров открылись именно 08,07,2026...

Выводимые в мт4/5 сообщения логов не сразу пишутся в файл.

Логи нового дня тоже не в полночь открываются.

При закрытии терминала логи дозаполняются, а в процессе торгов для формирования файлов логов терминал бывает надо "пинать".

Для принудительно доформировать файл лога можно во кладке лога:

- на любой строке лога правая кнопка мышки и откроется меню

- в меню выбрать любой пункт (например, просмотра)

- откроется окно просмотра лога с возможностью фильтрации,

- которое можно закрыть крестиком не глядя.

Вот при открытии (поверх графиков) окна работы с логом и происходит принудительный вывод буфера сообщений в файл лога - и не только всё в файл лога допишется, но и может открыться очередной файл лога текущего дня.

То есть если нужны полные последние логи и не желательно закрывать терминал - надо пошебуршить мышкой во вкладке нужного лога и т.о. выдавить последние сообщения бота или терминала в файлы логов в терминале.

5 часов назад, Rigal сказал:

Не заглядывая пока в логи

Логи поменял, выложил логи терминала и советника.

В 09.07.2026 в 15:41, Rigal сказал:

я не забыл, но пока в процессе оживления

шашки рвутся в дамки😜

сделал скрины сделок по всем парам, чтобы наглядно видно было на графике, как работает Бамблбли, вполне себе ничего. В принципе, прибыли уже хватит на покрытие 7 стопов подряд по 5%. Вряд ли такое возможно...

В ряде сетов стопы меньше 5% от стартового депо

📎 скрины сделок 20пар 05-07_2026.rar

📎 ошибки в сделках 05-07_2026.rar

.

Еще отдельно скрины с ошибочными сделками. Почему-то в последнее время начали открываться лишнии сделки, начиная со 2-го колена. Видел до 9-ти ошибочных сделок. Пока не понял, почему так начало происходить.