Qj, загрузка процессора возрастает с 29,1 до 34,5 затем медленно падает до 29,8-34,1. И в этом диапазоне
находится. Загрузка памяти прыгает с 97,2 до 107,8МБ и остается без изменения. После нажатия Stop через 12 сек
загрузка процессора падает до 0-0.2%, а память до 106,6МБ.
С уважением, va40pud
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Qj, загрузка процессора возрастает с 29,1 до 34,5 затем медленно падает до 29,8-34,1. И в этом диапазоне
находится. Загрузка памяти прыгает с 97,2 до 107,8МБ и остается без изменения. После нажатия Stop через 12 сек
загрузка процессора падает до 0-0.2%, а память до 106,6МБ.
С уважением, va40pud
Я не про процессор, а про процесс termina.exe. Сколько он потребляет. Самое главное понять какое потребление и есть ли оно во время того когда бот завис.
Старик!!! Спасибо за все!!!! Вчера видно переработал 8-}....
Разобрался со всеми, некорректно заданными мной вопросами...
Извиняюсь за беспокойство....
Неее, Вася, так дело не пойдет - извинения не принимаются!
Вам всё равно придется дать показания - а также отработать на каторжных работах (тем более что сами предлагали)! :d
Тогда мы будем квиты.
Хотел спросить чтобы понять математику :-b:
допустим у меня растояние между ордерами 55п., расширение задано с 5 колена 30п.
Колена идут : 1-е-0п, 2-е - 55п, 3-е - 55п, 4-е - 55п, 5-е - 85п, 6-е - 110п (как и откуда!!!! ), 7-е - ....
Как расчитывается растояние для последующих колен после 5-го ?
Для наглядности скрин приложил.
1) я тоже прикрепляю к посту ваш скрин - потому что этот скрин у нас на контроле и он не будет снят с контроля, пока вопрос не будет однозначно прояснен.
Нам от вас нужна только одна информация - с каким шагом бот планировал открыть 6-е колено бай сетки лотом 0.07 №46966389 около 2 часов ночи 16 февраля сего года.
Раз вы категорически не выкладывает лог торгов этого дня, то давайте самостоятельно в логе торгов этого дня найдите с каким шагом бот планировал открыть 6-е колено бай сетки - и сообщите нам эту информацию.
Сообщите нам число (шаг в пипсах) или, лучше, скопируйте эту строку из лога и запостите её.
Вася, кроме шуток: пока мы не узнаем это число - вопрос с контроля снят не будет и мы будем добиваться от вас этой инфы.
Или нам придется выполнять имитационные тесты - но мы установим необходимую информацию и проверим бота.
Поэтому просто признавайтесь что у вас в логе написано: и если ответ будет правильный - ваш вопрос будет снят с контроля.
У нас не бывает разбора полетов, мы работаем с доверием и взаимным уважением - но очень жестко.
Поэтому дайте нам нужную инфу и мы снимем вопрос с контроля - если всё в порядке.
Ну а если не ОК, то мы будем безусловно держать на контроле вопрос до тех пор, пока не добьемся устранения проблемы.
2) вы высказывали готовность помочь с оформлением описания параметров.
наверно всё же помощь нужна - слишком много у нас с Qj работы и без сопроводиловок...
Цепляю файл заготовки описания параметров 1.29.
Что желательно сделать:
а) добавить описания недостающих параметров (взять из постов релизов бота)
б) отсортировать параметры в порядке как сейчас в дефолтном сэте/боте
в) в описаниях параметров (как пример) задать те значения, что сейчас в дефолтном сэте.
г) составить активное оглавление (если умеете)
Просьба сделать что сможете - остальное мы с Qj в описание параметров добавим и доделаем.
Qj сейчас ловит и душит баги, я готовлю новые опции и режимы - в общем, пыль столбом...
Ждите вскоре релиз бота с убитыми обнаруженными вами багами. :)
EAQj_-_Setka_v1.29_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20160206_-_заготовка.doc
Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Старик
Спойлер
Неее, Вася, так дело не пойдет - извинения не принимаются!
Вам всё равно придется дать показания - а также отработать на каторжных работах (тем более что сами предлагали)! :d
Тогда мы будем квиты.
Хотел спросить чтобы понять математику :-b:
допустим у меня растояние между ордерами 55п., расширение задано с 5 колена 30п.
Колена идут : 1-е-0п, 2-е - 55п, 3-е - 55п, 4-е - 55п, 5-е - 85п, 6-е - 110п (как и откуда!!!! ), 7-е - ....
Как расчитывается растояние для последующих колен после 5-го ?
Для наглядности скрин приложил.
1) я тоже прикрепляю к посту ваш скрин - потому что этот скрин у нас на контроле и он не будет снят с контроля, пока вопрос не будет однозначно прояснен.
Нам от вас нужна только одна информация - с каким шагом бот планировал открыть 6-е колено бай сетки лотом 0.07 №46966389 около 2 часов ночи 16 февраля сего года.
Раз вы категорически не выкладывает лог торгов этого дня, то давайте самостоятельно в логе торгов этого дня найдите с каким шагом бот планировал открыть 6-е колено бай сетки - и сообщите нам эту информацию.
Сообщите нам число (шаг в пипсах) или, лучше, скопируйте эту строку из лога и запостите её.
Вася, кроме шуток: пока мы не узнаем это число - вопрос с контроля снят не будет и мы будем добиваться от вас этой инфы.
Или нам придется выполнять имитационные тесты - но мы установим необходимую информацию и проверим бота.
Поэтому просто признавайтесь что у вас в логе написано: и если ответ будет правильный - ваш вопрос будет снят с контроля.
У нас не бывает разбора полетов, мы работаем с доверием и взаимным уважением - но очень жестко.
Поэтому дайте нам нужную инфу и мы снимем вопрос с контроля - если всё в порядке.
Ну а если не ОК, то мы будем безусловно держать на контроле вопрос до тех пор, пока не добьемся устранения проблемы.
2) вы высказывали готовность помочь с оформлением описания параметров.
наверно всё же помощь нужна - слишком много у нас с Qj работы и без сопроводиловок...
Цепляю файл заготовки описания параметров 1.29.
Что желательно сделать:
а) добавить описания недостающих параметров (взять из постов релизов бота)
б) отсортировать параметры в порядке как сейчас в дефолтном сэте/боте
в) в описаниях параметров (как пример) задать те значения, что сейчас в дефолтном сэте.
г) составить активное оглавление (если умеете)
Просьба сделать что сможете - остальное мы с Qj в описание параметров добавим и доделаем.
Qj сейчас ловит и душит баги, я готовлю новые опции и режимы - в общем, пыль столбом...
Ждите вскоре релиз бота с убитыми обнаруженными вами багами. :)
Ну вот - ни за что, ни про что - а попал в рабство!!! А так все хорошо начиналось.... :))
А теперь серьезно:
6-е колено лотом 0,07 - бот должен был выставить через 115 п ( Это согласно настроек - шаг - 55п, разширение - 30п.) (1-й - 55п, 2-й - 55п, 3-й - 55п, 4-й - 55п, 5-й - 55+30=85п, 6-й - 85+30=115п, 7-й - 115+30=145п....)
Фактически выставил через 116п (это по цене), но счет 4 знака, спред 10п. - Я считаю что работу свою он сделал идеально (открыл уже 7-й ордер 0,11лот через 146п), поэтому и закрыл вопрос. Если все таки нужны логи в потверждение моих слов - бот на ВПС, смогу только вечером там полазить поискать....
Я все время, как торгую, видел что бот (и не только этот), после расширения шага сетки добавляют к размеру предыдущего шага расширение сетки - вот и новое колено... Видел - но не вдумывался...
Потом, как делал табличку свою (что выкладывал), столкнулся с математикой..., задумался..., засомневался... Проверить на ботах не мог - так как в тот момент колен больших не было, что бы воочию убедиться что да и как... Так и возник Вопрос.... и все остальное...
Считаю, что вся переписка могла быть и другой, задай я вопрос по другому... =)) Так что урок получил и усвоил (надеюсь :))...
Описание взял в работу...
За месяц работы сова депо увеличен втрое. Начальный депо 2000. Две пары GBPUSD, AUDCAD. После увеличения депо вдвое, добавил EURUSD. Счёт Робо демо. Самая большая сетка была 14 колен. Просадка локальная доходила до 47%. Qj, Старик ни в коем случае не призываю Вас к действию, просто выскажу своё мнение. Если добавить в настройки шага/длины сетки ещё один уровень GridStep_Level3, то можно добиться построения безупречной по гибкости сетки, с которой ну очень трудно будет слить депо. Лично мне очень не хватает GridStep_Level3. Но наверное для этого практически всего бота надо переписать. Я просто даже не представляю объём этой работы.
За месяц работы сова депо увеличен втрое. Начальный депо 2000. Две пары GBPUSD, AUDCAD. После увеличения депо вдвое, добавил EURUSD. Счёт Робо демо. Самая большая сетка была 14 колен. Просадка локальная доходила до 47%. Qj, Старик ни в коем случае не призываю Вас к действию, просто выскажу своё мнение. Если добавить в настройки шага/длины сетки ещё один уровень GridStep_Level3, то можно добиться построения безупречной по гибкости сетки, с которой ну очень трудно будет слить депо. Лично мне очень не хватает GridStep_Level3. Но наверное для этого практически всего бота надо переписать. Я просто даже не представляю объём этой работы.
Корнет, выложите пожалуйста свой сет для рассмотрения.
И странно, меня как раз и выбивали в последнее время пары GBPUSD и EURUSD из за приличных безоткатов, (правда на высоком агрессиве и лоте), думаю на много оптимальней EURGBP и EURJPY. По AUDCAD спред уже почти конский не мешает?
Спойлер
Корнет, выложите пожалуйста свой сет для рассмотрения.
И странно, меня как раз и выбивали в последнее время пары GBPUSD и EURUSD из за приличных безоткатов, (правда на высоком агрессиве и лоте), думаю на много оптимальней EURGBP и EURJPY. По AUDCAD спред уже почти конский не мешает?
Сет в постоянном эксперименте, последний с которым работаю выкладываю.
Спред по AUDCAD не мешает, нужно подобрать в настройках всё что касается спреда по торгуемой паре и всё нормально.
Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Старик
Спойлер
Корнет, выложите пожалуйста свой сет для рассмотрения.
И странно, меня как раз и выбивали в последнее время пары GBPUSD и EURUSD из за приличных безоткатов, (правда на высоком агрессиве и лоте), думаю на много оптимальней EURGBP и EURJPY. По AUDCAD спред уже почти конский не мешает?
Сет в постоянном эксперименте, последний с которым работаю выкладываю.
Спред по AUDCAD не мешает, нужно подобрать в настройках всё что касается спреда по торгуемой паре и всё нормально.
А для AUDCAD сет для фунта использовать?
А для AUDCAD сет для фунта использовать?
Да, кроме настроек по спреду, подбирай свои, посмотри средний спред по паре, на сколько он расширяется в конце/начале сессий, экспериментируй, и сам быстрее поймёшь работу бота и подбрерёшь настройки под свой стиль торгов. По шагу в сетке тоже экспериментируй, может для AUDCAD пошире шаг нужен, сам пока наблюдаю, думаю. Для этого демо нам дано.
Добавлено: 18-02-2016 17:16:48
Старик сори, учту в следующий раз по названию в сетах, вижу поправлял.
Добавлено: 18-02-2016 19:33:08
Старик скажи пожалуйста, что обозначают эти цифры в названии сета?
[EA][Qj] - Setka v1.29 GBPUSD 20160218 корнет.set
Изменено 18 февраля, 2016 пользователем корнет
А для AUDCAD сет для фунта использовать?
Да, кроме настроек по спреду, подбирай свои, посмотри средний спред по паре, на сколько он расширяется в конце/начале сессий, экспериментируй, и сам быстрее поймёшь работу бота и подбрерёшь настройки под свой стиль торгов. По шагу в сетке тоже экспериментируй, может для AUDCAD пошире шаг нужен, сам пока наблюдаю, думаю. Для этого демо нам дано.
Добавлено: 18-02-2016 17:16:48
Старик сори, учту в следующий раз по названию в сетах, вижу поправлял.
Добавлено: 18-02-2016 19:33:08
Старик скажи пожалуйста, что обозначают эти цифры в названии сета?
[EA][Qj] - Setka v1.29 GBPUSD 20160218 корнет.set
День создания.
Старик скажи пожалуйста, что обозначают эти цифры в названии сета?
[EA][Qj] - Setka v1.29 GBPUSD 20160218 корнет.set
Дату создания/коррекции/сохранения сета в формате ГГГГММДД.
ГГГГММДД оптимальный формат датирования файлов - если задавать ММДДГГГГ или ДДММГГГГ, то в папке будет хаос.
Например, послезавтра 20-го внесешь в сэт изменения - ну и сохранишь файл измененного сэта, изменив лишь дату.
[EA][Qj] - Setka v1.29 GBPUSD 20160218 корнет.set
[EA][Qj] - Setka v1.29 GBPUSD 20160220 корнет.set
И все твои сэты в автомате будут собираться стопочками по ботам/парам/датам и так стопочками храниться и будут.
Если будешь сохранять файлы сэтов с именами по схеме "Бот/Версия - Валюта - ГГГГММДД - еще любая инфа.set" - никогда ничего не потеряешь.
Qj, Старик ни в коем случае не призываю Вас к действию, просто выскажу своё мнение.
Если добавить в настройки шага/длины сетки ещё один уровень GridStep_Level3, то можно добиться построения безупречной по гибкости сетки, с которой ну очень трудно будет слить депо.
Лично мне очень не хватает GridStep_Level3.
Но наверное для этого практически всего бота надо переписать. Я просто даже не представляю объём этой работы.
Предлагать-то что-то можно и нужно - для этого ж мы здесь и общаемся. :)
Но ответа сходу у меня нет...
Параметров для оптимизации в боте и так уже перебор...
Покажите примеры сеток, как будто GridStep_Level3 в боте есть - может, нам понятнее и ближе станут ваши трудности!... :)
----------
Коллеги, я смотрю, что всё же будет не лишним дать комментарий по журналу/логу бота, чтобы вы могли самостоятельно определяться там или не там выставлен очередной|плановый ордер/колено и всё ли в порядке.
Давайте рассмотрим фрагмент лога/журнала работы бота из вкладки "Эксперты".
Спойлер
0 11:22:10.178 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Короткие] - При открытии ордера №4 по цене 1.44592 и лоту 0.02000 будет доступна маржа 33509.49198
0 11:22:10.178 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Короткие] - Пробуют открыть колено № 4, шаг 0.00160
2 11:22:11.150 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: open #115411855 sell 0.02 GBPUSD.m at 1.44596 ok
0 11:22:11.150 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Короткие] - Обновляю ТР 1.44203
0 11:22:11.150 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо] - №115411855 пробую установить TP ( 1.44203 ).
2 11:22:11.795 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: modify #115411855 sell 0.02 GBPUSD.m at 1.44596 sl: 0.00000 tp: 1.44203 ok
0 11:22:11.795 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо] - №115408475 пробую установить TP ( 1.44203 ).
2 11:22:13.084 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: modify #115408475 sell 0.02 GBPUSD.m at 1.44429 sl: 0.00000 tp: 1.44203 ok
0 11:22:13.084 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо] - №115407466 пробую установить TP ( 1.44203 ).
2 11:22:16.654 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: modify #115407466 sell 0.01 GBPUSD.m at 1.44264 sl: 0.00000 tp: 1.44203 ok
0 11:22:16.654 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо] - №115402814 пробую установить TP ( 1.44203 ).
2 11:22:16.862 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: modify #115402814 sell 0.01 GBPUSD.m at 1.44103 sl: 0.00000 tp: 1.44203 ok
0 11:22:31.676 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Длинные] - Цена 1.44641 достигла линии ТP 1.44637. Запускаю модуль закрытия.
0 11:22:35.040 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Длинные] - Блок контроля закрытия сетки по ТР начал работу
0 11:22:35.040 Setka v1.29 GBPUSD.m,M5: [Инфо][Длинные] - Блок контроля завершил работу
Поступили очередные котировки и бот увидел, что шаг между ордерами пройден и он должен по текущей цене 1.44592 открыть 4-е колено сэлл сетки.
Первым делом бот проверяет достаточно ли денег на залог и сообщает сколько денег останется после резервирования залога ордера указанного лота по указанной цене - потому что сумма залога вычисляется с учетом цены.
Далее бот выполняет попытку открыть нужный ордер по текущей цене - выдает серверу команду открыть ордер по текущей цене 1.44592.
Справочно сообщается шаг данного колена в формате цены 0.00160, что соответствует 16-ти 4-хзначным пипсам ровно.
(В примере Вася, у которого шаг 6-го колена был 115-ть 4-хзначных пипсов, в этом сообщении должен был быть указан шаг 0.01150 - что коллега стоически отказывается подтвердить или опровергнуть. :) )
Далее поступает информация с сервера об открытии ордера по цене 1.44596 - т.е. со смещением 4-е 5-тизначных пипса против запрошенной ботом цены открытия 1.44592.
Это нормально - хоть и не радует.
Далее бот, с учетом реальной цены и лота открывшегося старшего ордера сэлл сетки вычисляет новый ТР сетки - и присваивает новый ТР сетки всем ордерам сетки, начиная с наибольшего.
Ну и, как часто бывает, пока строится одна сетка, цена доходит до уровня ТР встречной сетки.
Бот это контролирует и, в большинстве случаев, на всякий случай запускает процедуру контроля полноты закрытия всех ордеров сетки по ТР.
С версии 1.29 это происходит не всегда - но когда нет, то бот уже знает, что сетка точно закрыта по ТР полностью.
В общем, в логе/журнале бот сообщает массу информации о своей работе.
И если у вас сетка строится, на ваш взгляд, не идеально - вы можете посмотреть как бот пытался торговать и чем на это ответил ДЦ.
Заодно можете проверить есть ли у вас с ботом взаимопонимание относительно того какие сетки строить - или у вас разные представления и вам как-то надо договариваться... :)
Для подтверждения своих слов, и окончательного закрытия вопроса с Вашей сторроны !!! :d
Добавлено: 19-02-2016 10:20:12
Для Старика!!!
Поправил описание настроек...
Чтобы легче было найти - новое выделил красным цветом.
Не нашел официального описания параметров S_PauseOnClose, В_PauseOnClose - поэтому описал, как понимал. Поправте, если понимал неверно.
В описаниях параметров задал значения, что сейчас в дефолтном сэте.
Как пример добавил расчет расширения сетки по дефолтных значениях (можно убрать, если не нужно) :))
Старался расписать по категориях. Новые параметры добавил в оглавление (выделено тоже красным).
Ссылки с оглавления на новые параметры - кривые (на одно значение). так и не разобрался как добавить правильно (делал впервые...)
EAQj_-_Setka_v1.29_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20160219_-_заготовка.doc
Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Вася
Не открывает ордера, как исправить?
У вас в сете минимальный лот 0.01, но у вашего брокера по данному счету минимальный лот 0.1 и из-за округление получается 0.00.
Спасибо за помощь в тестировании, теперь еще одну проверку при старте бота сделаем.
Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Старик
Qj вроде разобрался со всеми выявленными багами, кроме отложек.
Выявили недоработочку именно на ваших густых сетках - спасибо вам! :(( :d
Решили не только доработать, но и чуть расширить функционал - раз уж блок отложек серьезно ревизируется.
Qj работает до упора - ждем. :)
---
Коллега EG10, обратите внимание на /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=264037
У меня такое ощущения, что ваш торговый план/схема не вполне стыкуется с текущими возможностями бота.
В предложения по доработке недостающий вам последний планировщик торгов я включил, но когда он будет мы и сами пока не знаем.
---
Коллега, я абсолютно серьезно: есть идея, наблюдения, предположения - предлагайте. На форуме или в личку.
Я, если надо, когда-то промоделирую в экселе - и обоснованное предложение вполне может быть принято.
---
Коллега, как на духу - увидел очередные доказательства моей и цитировавшейся в ответе Монрофф точек зрения, что первый вход по индикатору в мартинах обычно путь в никуда.
Не без оговорки, что эксперимент можно продолжить - но с оговорками, что эксперимент надо проводить корректно.
Так-то цифры теста условно приемлемы, покрутить еще можно...
Мартинов используют ради прибыли - стратегия считается рисковой и используется ради высокой массы прибыли, ощутимого бабла.
Коэффициент восстановления важен, несомненно - но он зависим в т.ч. от длительности теста, не путаю?...
Давайте смотреть на цифры более внимательно и делать экономически обоснованные выводы.
Начнем с формальной доходности - тест показал ~70% годовых, что для мартинов считается, мягко говоря, не очень.
Ну можно депо чуть поменьше, типа ~2000 - тогда доходность приблизится к Ну можно лотность подрегулировать и выйдем на >100% годовых, но уже, скорее, с просадкой от 50%-60%.
Хуже то, что, подбирая оптимальные параметры для теста на истории с 2013 по сейчас, вы мимоходом настроили бота на оптимальные торги в условиях гигантского нисходящего тренда евры.
Ну мы все помним, что в этот период евра упала почти на 35 фигур - 3500 4-хзначных пипсов. Это чудовищный даунтренд.
И ваши настройки соответствуют такому снижению евры в тестируемый период: сэлл шаг 13 (густенькая сетка на отскок) - а ТР селл сеток 37-42 пипса на 12-13- коленах, что втрое больше чем ТР куда более консервативных бай сеток!!
Вы в тесте подобрали простой, но хороший сэт для периода гигантских трендов: по тренду терпим, шагаем широко и закрываемся с минимальным ТР - а против тренда на отскок/откат строим густую сетку и закрываем с ТР в 2-3 раза большим (тренд вытянет)!
И это правильно и нормально - так и надо! =d> :)
Это и есть одна из главных "фишек" нашего бота - можно эффективно настроить торги даже на обвал рынка.
Но такой сэт "по тренду" принес из-за тренда примерно до половины прибыли теста - сэллов больше и их ТР в среднем ~вдвое больше!
И в данном тесте это не приемлемо - нужен тест с настройками сетки такими, какие нужны сейчас или в более флэтовый период, в первую очередь с адекватными ТР.
И это означает, что в тесте у вас, возможно, нет даже 40% годовых - что для мартина ну уж совсем никак...
Понимаете, jocker?
Бота вы по периоду теста настроили правильно - только период не тот и сэт не тот.
Для выявления гипотетических преимуществ индикаторного входа первым ордером для торгов сейчас надо выполнять тесты для рынка как ожидается сейчас - и даже непроизвольно не подбирать сэт для получения, как говорят у силовиков, неправомерной выгоды от гипертренда. :d
Поэтому финансовые результаты вашего теста меня не воодушевили.
Исследование, конечно, можно продолжать - но с учетом выше написанного.
Хотя я обязан отметить, что с данным входом первым ордером бот прошел гигантский даунтренд евры без существенных просадок - что, несомненно, производит впечатление! =d>
Но к впечатлению надо добавить денег - еще 2-3 раза по столько же минимум.
И это проблема.
Еще одно, что бросается в глаза в вашем тесте - это то, что пара индикаторов на первом ордере просто убили всю торговую активность бота.
У вас 1083 сделки за 3+ года - это максимум 3 (три) ордера в 2 (два) торговых дня!!
Это примерно максимум 1 ордер первого колена в одну из сторон за сутки торгов!
О чем, блин, бот думает, сутками выцеливая где войти единственным за сутки первым ордером?!
Причем второго за сутки ордера может и не быть вообще - да и по несколько суток подряд ни одного входа может не быть!
Поставьте бота на демку без этих индикаторов - и он вам даже во флэте выставит и закроет десяток-два первых-вторых ордеров и сеток за день.
Без слез на тесты вашей зомбо-версии бота смотреть просто нельзя...
Но слезы-то ладно: нет ордеров - откуда взяться прибыли?!
Коллега va40pud, очень опытный товарищ несомненно, в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=263767 выполнил анализ выкладывавшихся мною рабочих сэтов и выдал заключение-рекомендацию.
При этом он использовал какую-то восхитительную табличку с итогом теста за 2+ месяца.
Прикрепляю табличку к посту.
Сэт был один из рабочих, вполне консервативный - но цифры в табличке в высшей степени интересные!
За где-то 50 торговых дней было открыто 490 сеток - примерно по 10 в день.
Что, вообще-то, в 6-8 раз больше, чем с индикаторным входом!...
Под 45% где-то все заканчивалось ТР первого ордера сетки.
Абсолютное, подавляющее большинство сеток 1-2, реже 3 ордера - что особо характерно для бодро флэтящей евроиены.
Среднее количество ордеров в день где-то 15 вплоть до 20 - что уже более чем на порядок превышает торговую активность индикаторной версии бота с её 1.5 ордерами в день.
И это большее чем в 10 раз количество ордеров в день ежедневно закрывались по ТР - принося свою прибыль.
Хотел бы я понять есть ли хотя бы теоретический шанс у индикаторной версии бота хоть как-то приблизиться по прибыльности к безиндикаторной версии бота...
Ну и в табличке еще стоит глянуть на столбик "Средний профит", где видно, что прибыль геометрически растет с каждым новым коленом.
И чтобы хорошо зарабатывать, нужны ежемесячно сетки и большой лотности.
И это тоже никак не стыкуется с тщательно выцеливаемым сворой индикаторов одним входом первым ордером 0.01 лота за сутки!...
Ну нету прибыли в единственном ордере 0.01 лота в день - хоть 10 индикаторов сутками будут думать куда его влепить...
Выявили недоработочку именно на ваших густых сетках - спасибо вам! :(( :d
Решили не только доработать, но и чуть расширить функционал - раз уж блок отложек серьезно ревизируется.
Qj работает до упора - ждем. :)
---
Коллега EG10, обратите внимание на /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=264037
У меня такое ощущения, что ваш торговый план/схема не вполне стыкуется с текущими возможностями бота.
В предложения по доработке недостающий вам последний планировщик торгов я включил, но когда он будет мы и сами пока не знаем.
---
Qj, Старик ни в коем случае не призываю Вас к действию, просто выскажу своё мнение.
Если добавить в настройки шага/длины сетки ещё один уровень GridStep_Level3, то можно добиться построения безупречной по гибкости сетки, с которой ну очень трудно будет слить депо.
Лично мне очень не хватает GridStep_Level3.
Но наверное для этого практически всего бота надо переписать. Я просто даже не представляю объём этой работы.
Предлагать-то что-то можно и нужно - для этого ж мы здесь и общаемся. :)
Но ответа сходу у меня нет...
Параметров для оптимизации в боте и так уже перебор...
Покажите примеры сеток, как будто GridStep_Level3 в боте есть - может, нам понятнее и ближе станут ваши трудности!... :)
Коллега, я абсолютно серьезно: есть идея, наблюдения, предположения - предлагайте. На форуме или в личку.
Я, если надо, когда-то промоделирую в экселе - и обоснованное предложение вполне может быть принято.
---
Докажи, Monroff, что индикатор на первом ордере приносит прибыль, снижает просадку или повышает сливоустойчивость - обязательно рассмотрим.
Но только докажи.
Старик, я хочу пять копеек вставить по этому поводу. Некоторое количество времени потратил для сета для версии SetkaRSI_CCI 1.29 от master_255 (стр. 175). Для оптимизации (19.01.14-17.10.15) и форвард (19.10.15-06.02.16) тестирования использовались котировки Дукаскопи (99.9%). Стартовый депо 2500, нач. лот. 0,01, пара EURUSD M15. Полученный сет и отчет о тестировании в приложении. Для всего интервала прогона (19.01.14-06.02.16) коэффициент восстановления 4.11, для периода оптимизации 4,59. Имхо, из полученных цифр видно, что использование индикатора для входа первым ордером позволяет работать с малым депо, советник торгует с высокой эффективностью.
Коллега, как на духу - увидел очередные доказательства моей и цитировавшейся в ответе Монрофф точек зрения, что первый вход по индикатору в мартинах обычно путь в никуда.
Не без оговорки, что эксперимент можно продолжить - но с оговорками, что эксперимент надо проводить корректно.
Так-то цифры теста условно приемлемы, покрутить еще можно...
Мартинов используют ради прибыли - стратегия считается рисковой и используется ради высокой массы прибыли, ощутимого бабла.
Коэффициент восстановления важен, несомненно - но он зависим в т.ч. от длительности теста, не путаю?...
Давайте смотреть на цифры более внимательно и делать экономически обоснованные выводы.
Начнем с формальной доходности - тест показал ~70% годовых, что для мартинов считается, мягко говоря, не очень.
Ну можно депо чуть поменьше, типа ~2000 - тогда доходность приблизится к Ну можно лотность подрегулировать и выйдем на >100% годовых, но уже, скорее, с просадкой от 50%-60%.
Хуже то, что, подбирая оптимальные параметры для теста на истории с 2013 по сейчас, вы мимоходом настроили бота на оптимальные торги в условиях гигантского нисходящего тренда евры.
Ну мы все помним, что в этот период евра упала почти на 35 фигур - 3500 4-хзначных пипсов. Это чудовищный даунтренд.
И ваши настройки соответствуют такому снижению евры в тестируемый период: сэлл шаг 13 (густенькая сетка на отскок) - а ТР селл сеток 37-42 пипса на 12-13- коленах, что втрое больше чем ТР куда более консервативных бай сеток!!
Вы в тесте подобрали простой, но хороший сэт для периода гигантских трендов: по тренду терпим, шагаем широко и закрываемся с минимальным ТР - а против тренда на отскок/откат строим густую сетку и закрываем с ТР в 2-3 раза большим (тренд вытянет)!
И это правильно и нормально - так и надо! =d> :)
Это и есть одна из главных "фишек" нашего бота - можно эффективно настроить торги даже на обвал рынка.
Но такой сэт "по тренду" принес из-за тренда примерно до половины прибыли теста - сэллов больше и их ТР в среднем ~вдвое больше!
И в данном тесте это не приемлемо - нужен тест с настройками сетки такими, какие нужны сейчас или в более флэтовый период, в первую очередь с адекватными ТР.
И это означает, что в тесте у вас, возможно, нет даже 40% годовых - что для мартина ну уж совсем никак...
Понимаете, jocker?
Бота вы по периоду теста настроили правильно - только период не тот и сэт не тот.
Для выявления гипотетических преимуществ индикаторного входа первым ордером для торгов сейчас надо выполнять тесты для рынка как ожидается сейчас - и даже непроизвольно не подбирать сэт для получения, как говорят у силовиков, неправомерной выгоды от гипертренда. :d
Поэтому финансовые результаты вашего теста меня не воодушевили.
Исследование, конечно, можно продолжать - но с учетом выше написанного.
Хотя я обязан отметить, что с данным входом первым ордером бот прошел гигантский даунтренд евры без существенных просадок - что, несомненно, производит впечатление! =d>
Но к впечатлению надо добавить денег - еще 2-3 раза по столько же минимум.
И это проблема.
Еще одно, что бросается в глаза в вашем тесте - это то, что пара индикаторов на первом ордере просто убили всю торговую активность бота.
У вас 1083 сделки за 3+ года - это максимум 3 (три) ордера в 2 (два) торговых дня!!
Это примерно максимум 1 ордер первого колена в одну из сторон за сутки торгов!
О чем, блин, бот думает, сутками выцеливая где войти единственным за сутки первым ордером?!
Причем второго за сутки ордера может и не быть вообще - да и по несколько суток подряд ни одного входа может не быть!
Поставьте бота на демку без этих индикаторов - и он вам даже во флэте выставит и закроет десяток-два первых-вторых ордеров и сеток за день.
Без слез на тесты вашей зомбо-версии бота смотреть просто нельзя...
Но слезы-то ладно: нет ордеров - откуда взяться прибыли?!
Коллега va40pud, очень опытный товарищ несомненно, в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=263767 выполнил анализ выкладывавшихся мною рабочих сэтов и выдал заключение-рекомендацию.
При этом он использовал какую-то восхитительную табличку с итогом теста за 2+ месяца.
Прикрепляю табличку к посту.
Сэт был один из рабочих, вполне консервативный - но цифры в табличке в высшей степени интересные!
За где-то 50 торговых дней было открыто 490 сеток - примерно по 10 в день.
Что, вообще-то, в 6-8 раз больше, чем с индикаторным входом!...
Под 45% где-то все заканчивалось ТР первого ордера сетки.
Абсолютное, подавляющее большинство сеток 1-2, реже 3 ордера - что особо характерно для бодро флэтящей евроиены.
Среднее количество ордеров в день где-то 15 вплоть до 20 - что уже более чем на порядок превышает торговую активность индикаторной версии бота с её 1.5 ордерами в день.
И это большее чем в 10 раз количество ордеров в день ежедневно закрывались по ТР - принося свою прибыль.
Хотел бы я понять есть ли хотя бы теоретический шанс у индикаторной версии бота хоть как-то приблизиться по прибыльности к безиндикаторной версии бота...
Ну и в табличке еще стоит глянуть на столбик "Средний профит", где видно, что прибыль геометрически растет с каждым новым коленом.
И чтобы хорошо зарабатывать, нужны ежемесячно сетки и большой лотности.
И это тоже никак не стыкуется с тщательно выцеливаемым сворой индикаторов одним входом первым ордером 0.01 лота за сутки!...
Ну нету прибыли в единственном ордере 0.01 лота в день - хоть 10 индикаторов сутками будут думать куда его влепить...
Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Старик
Старик, по твоим словам выходит как будто более точный вход это априори плохо, так как мало сделок + малый лот = мало прибыли.
Но ведь если этот точный вход проходит по истории большой период, то есть кучу различный рыночных ситуаций и не сливается, то размер прибыли легко увеличивается работой сразу на нескольких валютных парах, и этот подход выбрали многие: ApMGriD, FX Hunter, VelociGrid, WallStreet Recovery и тп. Смысл в том что сделок мало и одновременно они в просадку не войдут, дополнительно можно останавливать другие пары если одна в просадке.
То что у jocker тесты вышли односторонними это действительно плохо. Я как то на AUDUSD случайно запустил почти со стандартными настройками его, только ReflectSetting включить забыл, получились настройки на продажу большим лотом а покупки минимальным _http://www.myfxbook.com/strategies/setka-rsi-cci-m15-2013/95082
Но из за односторонности это больше походит на подгонку за период. Хотя этот сет проходит (с удвоением депозита за год) отдельно 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и только в 2011 был слив.
Но ведь если этот точный вход проходит по истории большой период, то есть кучу различный рыночных ситуаций и не сливается, то размер прибыли легко увеличивается работой сразу на нескольких валютных парах, и этот подход выбрали многие: ApMGriD, FX Hunter, VelociGrid, WallStreet Recovery и тп. Смысл в том что сделок мало и одновременно они в просадку не войдут, дополнительно можно останавливать другие пары если одна в просадке.
То что у jocker тесты вышли односторонними это действительно плохо. Я как то на AUDUSD случайно запустил почти со стандартными настройками его, только ReflectSetting включить забыл, получились настройки на продажу большим лотом а покупки минимальным _http://www.myfxbook.com/strategies/setka-rsi-cci-m15-2013/95082
Но из за односторонности это больше походит на подгонку за период. Хотя этот сет проходит (с удвоением депозита за год) отдельно 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и только в 2011 был слив.
Изменено 22 февраля, 2016 пользователем master_255
Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:
IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0
Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?
Точный вход - хорошая вещь в сочетании с далеким тейком или, как верно замечено, с мультивалютностью. Чем ближе тейк и чем меньше пар, тем его значение менее значимо. В данный момент в советнике не предусмотрены механизмы управления мультивалютностью, возможно это вопрос будущего. Имеется в виду контрольный центр управления позициями, ограничивающий открытие новых позиций по уже имеющимся или по параметрам просадки.
EG10, я уже не первый раз отсылаю к /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=264037
Я там цветом уже выделил.
В данном типе планировщика нет запрета открывать второй и последующий ордера в паузе - сетки продолжают обслуживаться.
Того, что вы, насколько понимаю, хотите, в боте пока нет!
Для этого нужен еще один внутридневный планировщик - с полным запретом в паузах открывать ордера...
-----
master_255, позже подискутируем - сейчас некогда совершенно...
Но, в порядке вводной, я бы хотел увидеть разъяснение понятия "точного входа" применительно к сеткам с разными настройками обеих направлений от 1 до 15 колен на любом рынке.
Вот индикаторщики говорят "вход точнее"...
А я хочу вообще понять о чем идет речь - какой смысл в эти слова вкладывается...
Есть какие-то критерии точности входа первым ордером для сеток обеих направлений любой длины, геометрии и лотности?
Как сравнить 2-10-100 входов: один точнее, лучше - а второй так себе, никакой?...
Не потом, а онлайн?
Я там цветом уже выделил.
В данном типе планировщика нет запрета открывать второй и последующий ордера в паузе - сетки продолжают обслуживаться.
Того, что вы, насколько понимаю, хотите, в боте пока нет!
Для этого нужен еще один внутридневный планировщик - с полным запретом в паузах открывать ордера...
-----
master_255, позже подискутируем - сейчас некогда совершенно...
Но, в порядке вводной, я бы хотел увидеть разъяснение понятия "точного входа" применительно к сеткам с разными настройками обеих направлений от 1 до 15 колен на любом рынке.
Вот индикаторщики говорят "вход точнее"...
А я хочу вообще понять о чем идет речь - какой смысл в эти слова вкладывается...
Есть какие-то критерии точности входа первым ордером для сеток обеих направлений любой длины, геометрии и лотности?
Как сравнить 2-10-100 входов: один точнее, лучше - а второй так себе, никакой?...
Не потом, а онлайн?
Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Старик
Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:
IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0
Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?
У вас открывается первый ордер сетки в неположенное время?
Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Qj
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем