Проблема заключается в том, что я просто не знаю как мне получить ответ именно на свой вопрос. Вы не поверите, но я также как и Вы умею читать. Я не спрашивал о том за что отвечают параметры. Это все описано в руководстве. Я спрашивал как это включить. Попытаюсь проще написать - ПОЧЕМУ ЭТО В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ НЕ РАБОТАЕТ? Если здесь есть хоть кто-то кто понимает принцип работы данной сетки, хотя я начинаю уже сомневаться, не могли бы Вы выложить такие сеты по которым было бы видно, что эти опции отрабатываются.
Когда просадка по счету достигнет в процентах StopTrade_ByDrawdownPercent или в валюте StopTrade_ByDrawdownMoney, то направление сетки с большим убытком перестает обрабатываться.
Если какая-то из сеток просела больше указанного вами порога - ордера в этой сетке открываться не будут до тех пор, пока просадка по счету не опустится ниже второго (меньшего!) заданного вами уровня просадки..
Добавлены "обратные" параметры StopTrade_ByDrawdownPercent_Off (%) и StopTrade_ByDrawdownMoney_Off (деньги).
Они позволяют задать начиная с какого уровня просадки (в % и деньгах) снова разрешается выставлять ордера в просевшей бай или сэлл сетке.
Например, вы задали блокировать выставление ордеров при просадке 70% баланса и разблокировать на 60% - StopTrade_ByDrawdownPercent=70 и StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=60.
Это означает, что когда просадка достигнет значения в 70%, бот заблокирует выставление ордеров той сеткой, которая больше всего в просадке - до тех пор, пока цена развернется и просадка упадет до 60%.
Проблема в том, что мы здесь работаем над и с конкретным ботом - а не занимаемся социальной инженерией.
То есть именно работаем.
Разница между этими 2-мя вещами состоит в том, что вопросы задаются конкретно и с приложением поясняющих документов - обычно журнала торгов или теста.
Правильно ваш вопрос должен звучать примерно так.
Я (т.е вы) считаю, что опция StopTrade_ByDrawdownPercent работает некорректно.
В тестере я задал StopTrade_ByDrawdownPercent=70 - но, даже после достижения просадки в 70% и выдачи в лог сообщения, что открытия ордеров в такой-то сетке не будет до снижения просадки, очередной ордер сетки был открыт.
Такое действие бота не соответствует описанию.
Прилагаю к сообщению лог тестера с тестом, в котором я обнаружил некорректную работу данного параметра.
(Хорошо бы еще приложить и сэт и описание параметров теста, в котором предполагаемый баг вами выявлен.)
За это мы с Qj кланяемся вам в пояс - и приступаем к изучению лога вашего тестера, выполняем тесты сами и, если надо, дорабатываем бота.
Туранчокс, мы не экстрасенсы.
Мы отсюда не видим что вы делаете - и не читаем ваши мысли.
----------
Уважаемый Старик, выражаю Вам искреннюю благодарность за столь содержательные посты, а так же за глубокое изучение сеточной торговли на рынке. Возможно это вопрос новичка, но спрошу - почему в вашей версии сетки вы отказались от старой идеи после определенного кол-ва колен, критично загружающих депо, выставлять встречный ордер, с суммарным лотом равным всем предыдущим, со стопом в безубыток или минимальный убыток, тем самым останавливая просадку и выжидая отката цены?
Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?
Локи - очень сложный вопрос.
/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-lokirovanie-pozitsiy-kto-primenyaet/8026/?do=findComment&comment=262681
Но вообще-то такой вариант, котором вы пишете... Так сказать, на усмотрение пользователя...
Мы подумаем.
В "Подумать" я ваш вопрос записал! :)
Молодец! =d>
