[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы📌

Пришла неплохая идея, проверю на демо потом.
А именно вместо увеличения лота когда депо подросло и лот надо удвоить.
Создавать вторую сетку.
И Если изначально у нас лот был 0.01 и депо удвоилось, строим вторую сетку темже лотом вместо увеличения лота!
По сути у нас станет две сетки 0.01 вместо одной лотом 0.02
Плюсы: по идее система должна стать стабильнее и просадки меньше
Чаще станет срабатывать тейк, особенно если две или больше сеток запущены по разным ценам!
Минусы: трудно за всем уследить, особенно если число сеток больше трёх.

Это ты о чём ?

Я имел в виду что мой счёт вырос и мой лот сейчас можно удвоить.
А в место этого я решил открыть второй график тойже валютной пары и строить две сетки ордеров вместо одной.
Каждая из которых будет начальным лотом.

Это ты о чём ?

Я имел в виду что мой счёт вырос и мой лот сейчас можно удвоить.
А в место этого я решил открыть второй график тойже валютной пары и строить две сетки ордеров вместо одной.
Каждая из которых будет начальным лотом.

все логично и красиво, есть один момент, да при закрытии одной из сеток будут высвобождаться средства для не закрытой сетки - это хорошо, но если пойдет сильный безоткат с диапазоном менее 15-20п, то понадобиться депо в 2-3 раза больше первоначального?

все логично и красиво, есть один момент, да при закрытии одной из сеток будут высвобождаться средства для не закрытой сетки - это хорошо, но если пойдет сильный безоткат с диапазоном менее 15-20п, то понадобиться депо в 2-3 раза больше первоначального?

Идея 2х сеток будет работать только на довольно грубых индикаторах и длинных сетках. К примеру SWB шорты на разных брокерах синхронизируются максимум за сутки.

при большом количестве сеток-дублёров можно слегка уменьшить шаг и тп каждой, и увеличить лимит количества колен (от 5 сеток 25/36, 50.000 центов)
в таком случае величина критичного отсутствия безотката для комплекса из всех 5 сеток будет 12 пунктов, что почти нереально на практике, диапазон критичного безотката для каждой элементарной сетки около 60 пунктов, что на 20% меньше "стандартной". бОльшая нагрузка на депозит лотами от более частой сетки компенсируется пульсирующей эквити каждые 12 пунктов движения в любую сторону.

Про депо в 100.000 центов и 10 сеток тоже можно пофантазировать))

Думаю на депо в 30.000 можно ставить не три, а 4 или 5 сеток.
Поскольку риск слива всех сеток с разу, минимален.
А чтобы сетки со временем не сдвигались, можно немного изменить тейки и шаг на +-1пп
И переодически одну из сеток выключать на сутки.
Думаю такой алгоритм работы с мартышками повысит их надёжность.

Думаю на депо в 30.000 можно ставить не три, а 4 или 5 сеток.
Поскольку риск слива всех сеток с разу, минимален.
А чтобы сетки со временем не сдвигались, можно немного изменить тейки и шаг на +-1пп
И переодически одну из сеток выключать на сутки.
Думаю такой алгоритм работы с мартышками повысит их надёжность.

КРООЛ как всегда молодец!
Помнится я в теме про хакеда предлагал открывать несколько счетов по 20000 с лотом 0,02 вместо допустим 100000 с лотом 0,1 с шагом в неделю...
а тут прям расписана подробная теория...и я чтото тогда даже и не подумал что можно на одном счете открыть несколько окон с разными меджиками...
спасибо тоже погоняю хакеда с тремя окнами на демо...
а в myfxbook можно мониторинг разделить по меджикам?

Есть какая то мысль в голове но пока не пойму.
Попробую изложить.
По рыночьной цене открыли два ордера sell и bay
Разница межды ценой 2-3пп спред или пустота рынка на которой мы не зарабатываем.
Шаг сетки 30, тейк 45
цена пошла в верх , смотри картинку, открыла через 30 пп второй селл
и цена пошла дальше в верх сработал тейк 45пп от покупки и открылась новая покупка.
Теперь между ордерами покупки и продажи растояние 15пп плюс 2-3пп спред и 1-2пп на проскальзывание.
Всего около 20пп где ни бай, ни селл не зарабатывает (назавём это рыночьная пустата.)
А если цена опустится на 15-17пп в низ, то и селл и бай в минусе.
Получается, когда срабатывает тейк и ставится очередной ордер, открывается дыра в сетке около 20пп.
Вопрос как использовать это пространство для получения прибыли ?

Есть какая то мысль в голове но пока не пойму.
Попробую изложить.
По рыночьной цене открыли два ордера sell и bay
Разница межды ценой 2-3пп спред или пустота рынка на которой мы не зарабатываем.
Шаг сетки 30, тейк 45
цена пошла в верх , смотри картинку, открыла через 30 пп второй селл
и цена пошла дальше в верх сработал тейк 45пп от покупки и открылась новая покупка.
Теперь между ордерами покупки и продажи растояние 15пп плюс 2-3пп спред и 1-2пп на проскальзывание.
Всего около 20пп где ни бай, ни селл не зарабатывает (назавём это рыночьная пустата.)
А если цена опустится на 15-17пп в низ, то и селл и бай в минусе.
Получается, когда срабатывает тейк и ставится очередной ордер, открывается дыра в сетке около 20пп.
Вопрос как использовать это пространство для получения прибыли ?

Вспомнил одну особенность - 4 месяца назад у меня работало 3 Хакеда, запущенные в разное время с интервалом от недели до месяца, правда на разных брокерах и разных счетах. Так вот - через пару месяцев работы они почти синхронизировались, я еще обратил внимание, но потом забыл об этом факте!!!! хотя интервал запуска был очень большой!
Это как объяснить? Не получится также и с несколькими сетками на одном счете?

Опять не согласен!
Получается, что если хоть одна из сеток закрылась по профиту она высвобождает задействованные средства и вторая сетка имеет больше ресурсов чтобы дальше существовать.

Я недавно проверял теорию использования нескольких копий совы на 1 паре. (большинство отчетов я не сохранял, да и сейчас собирать, скринить нет возможности.. опишу словами ))

Начал проверку с индикаторной версии, запуская на тест с промежутком в 1 день (с 3 явнваря 2011, разница между ценами начала дня приличная). Протестировал так за неделю - результат, можно сказать, что одинаковый... где были глобальные просадки там и остались, не зависимо от времени запуска. говорит о том, что индикаторная версия похоже синхронизируется - индикаторные входы будут скорей всего в тех же местах.

Дальше, для чистоты эксперимента, проверил с отключенными индикаторами. первоначально так же запуская с интервалом в день. вот тут уже появилась разница - в некоторые дни проходил, в некоторые сливался )) а вот глобальные просадки, ну которые длинные сопли )), где были там и остаются.

Затем я решил внести внешнюю переменную, назовем ее "Цена старта" - цена с которой бот начинал открывать позиции, дабы проверить теорию с более четкой сеткой. Результат вышел таким же как и придыдущий - график такой же... но местами сливается.

Так что, возможно, данный способ больше подходит при использовании разных сеток, либо каки-то разных индикаторов, которые действительно смогут дать уникальность параллельно существующих сеток.

Вспомнил одну особенность - 4 месяца назад у меня работало 3 Хакеда, запущенные в разное время с интервалом от недели до месяца, правда на разных брокерах и разных счетах. Так вот - через пару месяцев работы они почти синхронизировались, я еще обратил внимание, но потом забыл об этом факте!!!! хотя интервал запуска был очень большой!
Это как объяснить? Не получится также и с несколькими сетками на одном счете?

"...Или иногда одну из сеток останавливать и перезапускать..."
Убил уйму времени на реализацию различных идей по работе с мартинами..., в конечном итоге пришел к тому, что уже изложил в ответе № 2. Все остальное ведет, как это не печально, к сливу депо...

KROOL1980, а что думаешь по моей схеме выше?

Тут ещё вариант не менять настройки, а использовать разных мартинов на одной паре - у некоторых тейк 9/23/30/45 пунктов и тд...

Двух одинаковых Мартинов, с одинаковыми настройками запускаю одновременно в противоход друг другу. Через какое-то время работа Мартинов выравнивается, тогда у одного закрываю все открытые ордера и снова запускаю в противоход второму. Пока такая стратегия себя оправдывает.

"...Или иногда одну из сеток останавливать и перезапускать..."
Убил уйму времени на реализацию различных идей по работе с мартинами..., в конечном итоге пришел к тому, что уже изложил в ответе № 2. Все остальное ведет, как это не печально, к сливу депо...

Вот и я , прочитал ..... них.. не понял. Даже отвечать не стал.
Что за " в противоход друг другу " это явно не про мартина или какой смысл в этом.

Немного подтредактировал систему, запустил ещё одну Setka (разное время запуска), стало вот так:

Hacked: GBP/USD H1 | Lot: 0.20

Setka - GBP/USD M1 | Only Long | 2024536 | Lot: 0.01
Setka - GBP/USD M1 | Only Short | 2024537 | Lot: 0.01

Setka - GBP/USD M1 | Only Long | 2024538 | Lot: 0.01
Setka - GBP/USD M1 | Only Short | 2024539 | Lot: 0.01

Наблюдаем :)