[open source] [Советник] Forex Aspid или Гад ползучий :)

Один из сетов по фунту:

Канадец. Но не нравится кривая баланса...
Думаю надо другой ТФ пооптить.

Stalker80
Это данные оптимизации или на форвардном периоде тоже проверял? ;)

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

Обработка_результатов_оптимизации_в_Excel.zip65 скач.

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

Stalker80
Я без претензий. Просто оптимизация - это подгонка под историю. Нужны еще тесты на других периодах.
Тогда желательно выкладывать здесь полный отчет по оптимизации, чтобы можно было погонять разные сеты на разных периодах.
Прилагаю удобную табличку в Excel и ссылку на первоисточник. Сам пользуюсь для сохранения результатов оптимизации и анализа.

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

у меня на демке с 9 октября не открылась ни одна сделка, только отложенные ордера выставляются и удаляются почти регулярно! >:deurusd m15

xbms, как думаешь, может стоит проверить вариант входа/выхода как в /arhiv/25/moya-zadumka/5710 ?

Хотя и у тебя отсчет вроде от клоуза предыдущей /опена текущей свечи и разница в подходах еще меньше...

Попался на глаза близкий по идее бот от cmillion, платник.
Так у него TimeSettings другие: 2 интервала торгов примерно по 2 часа - на Лондоне и амерах, в начале сессий.
То есть на каждый день в настройках задается 2 пары начало/конец торгов.
То есть бот затачивается на торги в периоды максимальной волатильности всего часа по 4 в торговый день.

Может и есть в этом что-то?!... :-? Попробуешь?

xbms, пожалуйста, сбрось мне в личку мыло и/или скайп. Перешлю кой чего.

Попался на глаза близкий по идее бот от cmillion, платник.
Так у него TimeSettings другие: 2 интервала торгов примерно по 2 часа - на Лондоне и амерах, в начале сессий.
То есть на каждый день в настройках задается 2 пары начало/конец торгов.
То есть бот затачивается на торги в периоды максимальной волатильности всего часа по 4 в торговый день.

Может и есть в этом что-то?!... :-? Попробуешь?

xbms, пожалуйста, сбрось мне в личку мыло и/или скайп. Перешлю кой чего.

xbms, только сегодня дошло - автор ограничивает время торгов только тем временем, когда выходят сначала все основные европейские, а позднее американские статистические данные.
Хм...
Ну, наверно, время торгов подлежит оптимизации - может, время торгов чуть большее будет оптимальным.

У меня вот другая идея появилась... прикрутить к нему новостной индикатор... и выставлять отложки за N минут до начала этой самой новости.
На тестере, конечно, не проверить, но можно попробовать поставить на демку ну или на центовый реал дабы посмотреть что и как...

HistoricNewsFilter.zip24 скач.

А как новостной txt файл можно регулярно обновлять для тестов
? Как его создавали каким методом и откуда взята инфа? Извините если это писалось раньше... сейчас глубокая ночь и мозги начинают спать... просто вопрос с новостями по истории больной вопрос и очень важный, зная новости на истории можно сделать реально хорошо прооптимизированный бот обходя зубодробильные выбросы на новостях.

xbms, только сегодня дошло - автор ограничивает время торгов только тем временем, когда выходят сначала все основные европейские, а позднее американские статистические данные.
Хм...
Ну, наверно, время торгов подлежит оптимизации - может, время торгов чуть большее будет оптимальным.

//+------------------------------------------------------------------+
extern string   TimeSettings   = " === Working hours ===";
extern int      HourStart1     = 13;  // Начало работы
extern int      HourEnd1       = 14;  // Завершение работы
extern int      HourStart2     = 16;  // Начало работы
extern int      HourEnd2       = 18;  // Завершение работы
//+------------------------------------------------------------------+

у когонибудь на реале стоит? как результаты?

у меня. не убиваемый такой товарищ))

у меня. не убиваемый такой товарищ))

у меня. не убиваемый такой товарищ))

Знакомые опытные трейдеры используют закрытие ордеров по частям, в 2-3 этапа, по 30%-40% начального объема позиции.
Если ордеров открывается несколько, то в профите часть трейдеров каждый ордер сопровождают и закрывают по частях обособленно - а часть трейдеров плюсовую сетку (хоть и из 2-х ордеров) рассматривают как совокупную позицию и по частям закрывают оба ордера одновременно.
Начальный стоп (да и ТП) у пары ордеров могут быть как разными, так и одинаковыми.

Б\у же нередко:
- на закрытии первой части ордера б/у выставляют на уровень открытия ордера
- на закрытии второй части ордера б/у выставляется на уровень закрытия первой части ордера.

Но реализация алгоритмов частичного закрытия ордеров в коде не такая простая.
Курс может неоднократно проходить вверх/вниз уровни закрытия ордеров и надо не допустить более чем однократное закрытие части ордера на каждом из уровней частичного закрытия. Флуктуация цены, локальный флэт вещь в данном случае очень неприятная.
Также, помнится, при частичном закрытии меняется № ордера и, кажется, и комментарий - а возможно и магик.

Также надо помнить или перевычислять на 2-м и более уровне закрытия ордера начальный (полный) объем ордера.
Допустим, если пользователем задано 3-х уровневое закрытие 40%-30%-30% и полный объем ордера был 0.1 лота, то на втором уровне закрытия надо понимать, что текущий ордер 0.06 лота есть остаток начального ордера 0.1 лота после закрытия 40% объема ордера.

Похоже, надо сохранять инфу о закрытии части ордеров в глобальных или служебных ext переменных.

Насколько понимаю, без закрытия ордеров по частям и несколько уровневых ТП на больших ТФ хорошо ордера сопроводить не выйдет.
Люди к пониманию этого не быстро приходили.
Полагаю, что именно этого не хватает множеству ботов в инете.

я весьма убежден, что для ТФ от м15 эффективная торговля отдельными ордерами (и даже с доливкой по движению) возможна только с использованием опции частичного закрытия ордеров и перевода остатка в б/у.
Насколько бы не был крут бот, на тф от м15 (даже от м5 м.б.) при проходе ценой в профит 20-30+ старых пипсов от 30% (до 50%) ордера надо крыть, а остаток (на том или ином уровне) переводить (ставить) в б/у.

...
снижающаяся внутридневная волатильность объективно есть.
Опции частичного закрытия ордеров и перевода в б/у вроде и должны позволять опосредствованно учитывать волатильность пары за анализируемый период и подбирать оптимальные настройки для торгов м15-н1 - да и вообще, в принципе, позволяют торговать на ТФ с более вменяемым (существенно меньшим) рыночным шумом.
Вообще есть мнение, что маркетмейкеры активно учитывают и используют ТФ м15...

Я понимаю, что опция частичного закрытия ордеров (да и несколько уровневого б/у) достаточно непросты.
Отрабатывать флуктуацию цены, топтание на месте и/или многократные проходы заданных пользователем уровней частичного закрытия ордера не так-то просто.
Но имха такая, что если этих опций не будет, то стабильную прибыль на тф от м15 достичь будет крайне сложно.
И, повторюсь, такой ММ проверен и успешно применяется многими опытными трейдерами и, в этом смысле, не является предположением, а есть установленным фактом.

А как новостной txt файл можно регулярно обновлять для тестов
? Как его создавали каким методом и откуда взята инфа? Извините если это писалось раньше... сейчас глубокая ночь и мозги начинают спать... просто вопрос с новостями по истории больной вопрос и очень важный, зная новости на истории можно сделать реально хорошо прооптимизированный бот обходя зубодробильные выбросы на новостях.

Старик, я всегда внимательно читал твои посты, понимал и соглашался во многом... обычно молча... :)
Тут что-то много текста и я не могу понять что делать и в каком порядке.
Ты не мог бы буквально описать алгоритм чего ты хочешь сделать? По порядку... По пунктам... В общем как это обычно делается в ТЗ.