Ударим умным мани-менеджментом по бездорожью рынков!📌

Окрываю линейку тем посвещенных функциям управления капитала в вашем советнике. В названии каждой темы будет название тактики. В этой теме предлагаю обсудить тактику: фиксированный процент.

Тактика ММ: Фиксированный %
Функция:

double MM_FxPrcnt(double dPrcnt,double dSl,string sSymbol)

Описание:

функция осуществляет расчет лота по тактике управления капиталом Фиксированный % (он же Фиксированная доля, фракция, Fixed fraction, % Depo и т.д.). Тактика Фиксированный % изначально предназначена для работы с тактиками, которые одновременно имеют только одну открытую позицию (т.е. очередная сделка совершается только по закрытии предыдущей), однако предлагаемая функция также может быть использована для тактик, открывающих одновременно несколько позиций - перед открытием очередной производится расчет суммарной "подрисковой суммы" (т.е. какую сумму мы можем потерять, если все открытые сделки закроются по стоплоссу), и лот для новой сделки расчитывается таким, чтобы не превысить заданный % риска. Следует также подчеркнуть, что для применения данного алгоритма ММ обязательным является использование и указание исходного стоплосса сделки.

Параметры:

double dPrcnt - доля (%) имеющегося капитала, которым планируется рискнуть (иначе говоря, это та часть депозита, которую мы можем потерять в отдельной сделке); значение должно быть больше 0;

double dSl - исходный (на момент открытия сделки) стоплосс, в пунктах (можно указать в виде "0.0055" или "курс_открытия - курс_стоплосса" (для покупки)); значение должно быть больше 0;

string sSymbol - символ валютной пары, на которой открывается сделка; можно указать в виде "GBPUSD" или "Symbol()".

Более подробно про тактику:

Суть: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита.

Плюсы: довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, обеспечивая реинвестирование капитала. Риск остается постоянным на проятяжении всей торговли.

Минусы: эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки (линейная связь, т.е. снижения фиксированного процента вдвое должно снизить вдвое и макс. ДД), однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера – снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции.

Пример:
http://mymmk.com/general/tactics_parameters/fxprcnt.gif

Стартовый депозит $3 000, процент "под риск" – 10%. Конечный депозит – $71 233 (2374,43 %), что в 9 раз больше, чем при игре Фикс.лотом. Максимальный депо - $90 010 (3000,33%). Максимальный дродаун – 34,41% (на 25% больше, чем в контроле). Как можно видеть из графика количества лотов, объем позиции возрастает пропорционально увеличению размера собственно депо и, в общем, напоминает график изменений депозита. Риск в каждой отдельно взятой сделке не превышает 10%.

Заключение: довольно простая и весьма популярная тактика управления капиталом, имеющая как ряд преимуществ (реинвестирование), так и недостатков ("эффект ассиметричного рычага" и т.д., см. выше).

Как использовать:
- скачать библиотеку (MM_FxPrcnt.ex4);
- поместить её в папку [директория MetaTrader'a]/experts/libraries;
- подключить её в вашем советнике;

MM_FxPrcnt~.mq493 скач.
MM_FxPrcnt.ex439 скач.

MM_OptimalF~.mq490 скач.
MM_OptimalF.ex454 скач.

В двух первых темах я рассказал про тактики: Фиксированый % и тактику поиска и торговлю наиболее выгодным фиксированным процентом - Оптимальный %. В этой теме поговорим про тактику, разновидность Фиксированного%, - Безопасный%

Тактика ММ: Безопасный%

Функция:

double MM_SecureF(int iTrades, double dMaxDD, string sSymbol, double dBe4FLot, double dSl)

Описание:
Функция осуществляет расчет лота по тактике управления капиталом Безопасный %
.
Суть расчетов: последовательно "прогоняем" стейтмент из iTrades последних сделок с % риска от 1 до 100% (по тактике Фиксированный %). При этом для каждого % рассчитываем TWR (подробней - см. Оптимальный %) и максимальной просадки (в %). По максимальному TWR определяем Оптимальный %. Далее смотрим на значение макс. просадки Оптимального % - если оно не больше заданного в условии (dMaxDD), то Безопасный % = Оптимальный %. Если макс. просадка Оптимального % больше максимально допустимого, то "снижаемся" от Оптимального % в сторону 0, отбирая те % риска, макс. просадка которых не превышает порог. То значение среди отобранных, которое имеет наибольший TWR, и является Безопасным %.

Параметры:

int iTrades - количество закрытых сделок (период), по результатам которых рассчитывается Безопасный % (не меньше 10);

double dMaxDD - максимально допустимый дродаун (просадка), в %;

string sSymbol - символ валютной пары, а) позицию по которой хотим открыть и б) по закрытым сделкам, совершенным на котором, рассчитывается Оптимальный %; возможен ввод в виде "Symbol()" или буквально "EURJPY";

double dBe4FLot - лот, которым открываемся, пока не закроем достаточное для рассчета Безопасного % число трейдов (iTrades); должен быть постоянным на всем протяжении торговли;

double dSl - стоплосс для открываемой сделки, в пунктах.

Более подробно о тактике:

Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl))

Суть: в предыдущем примере, применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность (11741,73% за 3 года!), однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять 90% имеющихся денег. Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами, глядя на абсолютные значения просадок (в наших расчетах максимальная просадка в $ составила $36819, при стартовых $3 000). Так вот, вполне естественным и логичным может быть желание ограничить негативные показатели торговли (максимальную просадку (в % или в $) и др.), пусть и ценой некоторой части финального дохода. И именно для этого была придумана тактика Безопасный % (фракция, доля, англ. Secure f). На следующем графике одновременно изображена кривая изменения TWR и Макс.ДД(%) при различных значениях % депозита, которым рискуем в отдельной сделке.


Теперь мы наглядно можем видеть, какой риск представляет собой игра с высоким % ставок, например с 38%, которые являются Оптимальным % (жирная красная точка на "пике" кривой). Риск и вознаграждение - две стороны одной медали.., и об этом никогда не следует забывать. Если мы решим ограничить максимальную просадку, например, до 25% (что, согласитесь, тоже не так уж мало), нам придется "перемещаться" влево по кривой значений TWR до тех пор, пока мы не достигнем столбца Макс.ДД(%) со значением равным или меньшим 25%. Такой столбец соответствует ставке в 5%. Итак, безопасный % для нашей системы, при условии, что Макс.ДД не должен превышать 25%, составляет 5% (P.S. Как вы, вероятно, заметили, график Макс.ДД "обрывается" после точки % депо 58% и дальше столбцы отсутствуют - дело в том, что при более высоких ставках система уходит в просадку, из которой так и не выбирается ("сливает") и которой, соответственно, не кончается (т.е. макс.ДД системы составляет 0%, общее кол-во просадок также нулевое)).

Как видим, тактика Безопасный % предоставляет трейдеру возможность определиться с приоритетами и для себя решить, что и насколько есть важней - больший профит ценой большего риска и просадок или наоборот.В зависимости от предпочтений торгующего тактика может быть агрессивной или консервативной.

Плюсы и минусы: опять-таки, аналогичны таковым тактики Фиксированный %, т.к. Безопасный процент – это, по сути, один из вариантов Фиксированного.

Пример:

Конечный депозит – $13 153 или 438,43 %, что больше, чем при Фикс.лоте на 67%. Максимальная просадка за период тестирования - $672 (16,65%) (почему Макс.ДД отличается от представленного на графике (21,53%)? - Дело в том, что Безоп.% расчитывается в программе на основе трейдов стейтмента и фиксированного депозита в $100 000; в нашем случае мы начинали с депо в $3 000 и, как видим, из 140 сделок "прошли" 108, откуда и разница).

Заключение: Безопасный % - вариант тактики Оптимальный % (являющейся, в свою очередь, "потомком" процента Фиксированного), который кроме того, что "пытается" максимизировать прибыль, дополнительно также позволяет ограничить максимальную просадку системы.

Как использовать:
- скачать библиотеку (MM_SecureF.ex4);
- поместить её в папку [директория MetaTrader'a]/experts/libraries;
- подключить её в вашем советнике;

MM_SecureF.ex443 скач.
MM_SecureF~.mq461 скач.

И немного отвлечемся от фиксированных лотов. Альтернатива увеличения лота при торговле представлена в тактике - Фиксированная пропорция.

Тактика ММ: Фиксированная пропорция

Функция:

double MM_FxProp(double dDelta, double dStartLot, double dStartDepo, string sSymbol)

Описание:
Функция осуществляет расчет лота по тактике управления капиталом Фиксированная фракция .
Суть, в двух словах: для того, чтобы увеличить рабочий лот на 0.1, необходимо на каждый из уже "играемых" лотов заработать dDelta денег. Алгоритм подробно описан в книге Райана Джонса "Биржевая игра. Сделай миллионы - играя числами". На текущий момент реализован вариант без т.н. ставки снижения.

Параметры:

double dDelta - сумма ($), которую следует заработать каждым из уже открываемых лотов (каждым 0.1 лотом), чтобы увеличить рабочий лот на 0.1;

double dStartLot - стартовый лот;

double dStartDepo - стартовый депозит, необходим для отсчета "ступенек" - уровней депо, на которых происходит изменение лота; должен быть постоянным при всех вызовах функции;

string sSymbol - торгуемый инструмент, Symbol() или "USDCHF".

Более подробно о тактике:

Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones))

Суть: тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" фиксировано-фракционной системы ММ. В качестве аргументации последнего автор тактики указывает на то, что при использовании фиксированной фракции (%) мы либо сосредотачиваемся исключительно на риске ("ставить (ну или не проигрывать) больше N% на сделку") либо только на конечном результате безотносительно к риску (Оптимальный %). Тактики вроде Безопасного % пытаются разобраться с этим недостатком, но, по мнению Джонса, не достаточно успешно. Он также подчеркивает то, что при игре определенным фиксированным процентом для увеличения числа лотов вначале торговли требуется заработать намного больше пунктов на 1 [мини]лот, чем при большом депо, когда для этого достаточно (большим кол-вом лотов) "взять" всего несколько пунктов. Согласно т.н. Фиксировано-пропорционной тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депо в $300 и мы играем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем [имеющимся 1 минилотом] $300, а увеличение кол-ва лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают – каждый – по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота – при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название тактики.

Кроме описанных моментов, фиксированная пропорция предусматривает некоторые дополнительные правила на случай просадки – при снижении депо уменьшение кол-ва лотов может осуществляться не на тех уровнях депо, на которых мы добавляли лоты, а "раньше": например, если переход с 3 минилотов на 4 имел место после того, как каждый из (3) минилотов набрал по $300 и, соответственно, депозит вырос с $1200 до $2100 (на $900), то обратный переход с 4 минилотов на 3 можно производить, как только мы потеряем некий % (например 50%) от размера предыдущей "ступеньки" (т.е., в последнем случае, $900). Короче говоря, с 3 на 4 переходим, когда к $1200 прибавим $900, а обратно, с 4 на 3, когда от $2100 потеряем $450 (1/2 $900)(т.е. при $1650). Такая "ставка снижения" призвана "затормозить" просадку депозита при просадке.

Плюсы: темпы увеличения кол-ва лотов остаются неизменными (т.е., например, если СК Баришпольца дает около 300 п. в месяц, и это – наша дельта, то каждый месяц можно добавлять по 1 минилоту).

Минусы: в начале, при небольшом депо, кол-во лотов увеличивается медленней, чем при фиксированной фракции, но потом обгоняет последнюю (впрочем, это может рассматриваться и как "плюс"); расчеты, необходимые для применения данной тактики, возможно, кому-то могут показаться чуть сложнее, чем при Фикс.%.

Пример:


Стартовый депозит $3 000, дельта - $1 000. Конечный депо - $14 914 (497,13 %). Максимальная просадка - $1 940 или 48,33%.

Заключение: метод Р. Джонса – одна из немногих альтернатив фиксировано-фракционной системе управления капиталом, успешно решающая проблему одновременного контроля как риска, так и доходности.

Как использовать:
- скачать библиотеку (MM_FxProp.ex4);
- поместить её в папку [директория MetaTrader'a]/experts/libraries;
- подключить её в вашем советнике;

MM_FxProp~.mq495 скач.
MM_FxProp.ex455 скач.

Ну и в завершении линейки тем мани мененжмента представляю всем известный принцип умножения лота, как Мартингейл.

Тактика ММ: Мартингейл

Функция:

double MM_MartingaleComplex(double dCoeff,double dBasicLot,string sSymbol,bool bIf2TradeWithLittleMoney)

Описание:
Расчет лота осуществляется по тактике Мартингейл - после убыточной сделки лот очередной открываемой увеличиваем в dCoeff раз, после профита - лот равен dBasicLot. При dCoeff=2 - т.н. Простой мартингейл, при 1
Параметры:

double dCoeff - коэффициент, определяющий, во сколько раз лот следующей за убытком сделки будет больше, чем в собственно лоссовой, "2" для Простого мартингейла, меньше 2, но больше 1 - для Сложного;

double dBasicLot - лот, которым играем после закрытия прибыльной сделки;

string sSymbol - символ валютной пары, на которой открывается сделка; можно указать в виде "GBPUSD" или "Symbol()";

bool bIf2TradeWithLittleMoney - в случае, когда размер наличного депозита не позволяет открыться необходимым лотом, при bIf2TradeWithLittleMoney==true - открываемся максимально большим из возможных лотов, при bIf2TradeWithLittleMoney==false - прекращаем торговлю.

Как использовать:
- скачать библиотеку (MM_MartingaleComplex.ex4);
- поместить её в папку [директория MetaTrader'a]/experts/libraries;
- подключить её в вашем советнике;

MM_MartingaleComplex.ex451 скач.
MM_MartingaleComplex~.mq487 скач.

И в заключение тем об управлении капиталом представляю вашему вниманию
программу для анализа и моделирования торговой стратегии, подбора к ней оптимального метода управления капиталом и его последующего применения в процессе торговли - Money Manager

Ниже приведена краткая характеристика функций ММК: Money Manager.

1. Вкладка "Ввод" - ввод стейтмента торговой тактики в последней версии возможен следующими способами:
- из файлов формата txt (возможные разделители - пробел, точка с запятой, запятая, пользовательский разделитель);
- из файлов формата csv (разделитель - точка с запятой);
- из файлов формата xls (MS Excel);
- из отчетов формата htm тестера программы MetaTrader;
- из отчетов собственно терминала программы MetaTrader;
- возможно дабавление/правка/удаление трейдов вручную;
- в программе существует возможность сохранения загруженных из различных источников стейтментов в файлах собственного формата (ta) и последующей загрузки последних.



2. Вкладка "Анализ" содержит собственно результаты расчетов и графики по рассматриваемой торговой стратегии. Показатели сгруппированы в 8 категорий:


- Общие показатели (общая прибыль (пунктов), кол-во сделок, математическое ожидание, профит фактор, профит фактор средней сделки, средняя сделка (пунктов), фактор восстановления, риск фактор, цена 1 пункта для лота 0.1, введённого курса и валютной пары ($), минимальный стартовый депозит ($));

- Профиты/Лоссы/Безубытки (Профиты: абсолютный профит (пунктов), кол-во профитов (сделок), доля профитов (%), средний профит (пунктов), ошибка среднего (пунктов), медиана профитов (пунктов), максимальный профит (пунктов), минимальный профит (пунктов), коэффициент вариации (%), макс. серия профитов (сделок), макс. серия профитов (пунктов), средняя серия профитов (сделок), средняя серия профитов (пунктов); Лоссы: аналогично профитам; Безубытки: количество б/у (сделок), доля б/у (%));

- Дродауны (кол-во ДД, максимальный ДД (% депо), максимальный ДД (пунктов), макс. длительный ДД (сделок, % сделок), средний ДД (% депо), средний ДД (пунктов), средняя длительность ДД (сделок, % сделок), всего сделок в ДД, доля сделок в ДД (%), суммарная "глубина" (пунктов) всех ДД);

- Стоплоссы (средний стоплосс (пунктов), ошибка среднего (пунктов), медиана стоплоссов (пунктов), максимальный стоплосс (пунктов), минимальный стоплосс (пунктов));

- Длинные/Короткие позиции (Buy/Sell) (Длинные позиции: количество покупок (сделок), доля покупок (%), прибыльных покупок (сделок, %), убыточных покупок (сделок, %), безубыточных покупок (сделок, %); Короткие позиции: аналогично длинным);

- Время (Все сделки: средняя длительность (минут), ошибка среднего (минут), медиана (минут), максимальная длительность (минут), минимальная длительность (минут); Длительность профитов, лоссов, безубытков, длинных и коротких сделок: аналогично расчетам по всем сделкам);

- Взаимосвязанность сделок (Z-счет, доверительные интервалы, коэффициент линейной корреляции Пирсона);

- Баланс (конечный (пунктов, $, %), максимальный (пунктов, $, %), минимальный (пунктов, $, %)).


3. Вкладка "Моделирование" предоставляет возможность смоделировать возможные варианты торговли. Доступно несколько (на данный момент 3 различных алгоритма моделирования).


Пользователь имеет возможность смоделировать стейтмент длиной до 9000 сделок, сделки которого будут распределяться между такими же максимальным и минимальным лоссом и профитом, как у проанализированной системы (алгоритм 1), или будут иметь то же среднее значение профита и лосса и равные рассматриваемой системе значения среднеквадратического отклонения (алгоритм 2), либо размеры трейдов будут иметь то же распределение по размерам, как и у проанализированной торговой системы (алгоритм 3). Для алгоритмов 1 и 2 можно вводить другие значения соответственно макс. и мин. профита и лосса и среднего профита и лосса и среднеквадратических отклонений (т.е. вы можете смоделировать систему, отличную по показателям от вашей). Более подробные разъяснения - см. в файле помощи по показателям.

4. Вкладка "Тактики ММ" предоставляет пользователю возможность протестировать имеющуюся торговую систему с различными стратегиями управления капиталом, сравнить результаты последних и, опираясь на полученные данные и личные цели и предпочтения в торговле, сделать вывод относительно наиболее оптимального варианта ММ для используемой торговой системы. В ближайшее время планируется добавить в программу возможность расчитывать лот для очередной сделки по выбранному алгоритму ММ.


5. Вкладка "Отчет" позволяет сохранить результаты расчетов в одном из трёх форматов - html, pdf или txt


В архиве:
- MMK: Money Manager v1.09
- MMK: Money Manager Manual
- Описание и интерпретация всех тактик ММ и показателей
- Примеры отчетов
- Примеры импортируемых файлов

MMK-MM_v1-09.rar162 скач.
Примеры_импортируемых_файлов.rar98 скач.
Примеры_отчетов.rar104 скач.
Tactics_and_Parameters.rar96 скач.

По тематике мани менеджмента написана куча книг и статей. Есть десятки различных способов расчета лота, выставление стопов и тейков, ведения сделки и так далее. И тем не менее трейдеры относятся к этому вопросу без должного внимания, даже подчас халатно. У меня родилась идея собрать воедино знания о ММ в одной библиотеке, которую потом можно будет легко подключить к советнику или сделать индикатор для помощи в ручной торговле. Думаю, должно быть как минимум три библиотеки: для сеточных вариантов, для мартингейла и для обычных советников-скальпером или долгосрочников, неважно. Нужно будет учесть все это несметное количество вариантов выставления стопов, тейков, рассчетах лота, тралов, безубытков, работу с кривой доходности, локами, доливками, пирамидами и прочим. Работа колоссальная. Объем различных вариантов ММ огромен, и, боюсь мне одному это будет не под силу.
На выходе мы получим три универсальных шаблона, в которые по сути останется только добавить сигнал и, поэкспериментировав в тестере, убрать ненужные функции. Что в итоге будет экономить кучу времени и позволит к каждому советнику индивидуально на лету подобрать лучшие варианты!

Итого мы имеем следующие модули:

1. Модуль сбора статистики счета и ее анализа.
Делится на несколько секций, каждая из которых выполняет свою функцию. Вся информация отображается на графике.
а) Контроль просадок и коэффициента устойчивости (recovery factor). На основе этого анализа корректируется размер открываемых позиций.
б) Анализ Z-счета. На основе анализа также корректируется размер позиций. При больших вероятностях последовательности профитных сделок постепенно увеличивается размер торгуемого лота (на коэффициент, зависящий от величины этой вероятности) вплоть до некоего максимального значения или до получения лося. После получения лося прирост лота начинается снова с базового значения.
в) Анализ матожидания и стандартного отклонения от него. Корректируется размер лота.
г) Анализ количества прибыльных сделок по часам суток и дням недели - для временной фильтрации торговли.
д) Анализ HPR (прибыль за время удержания сделки) как меры прибыльности системы. Построив скользящую среднюю по этим данным мы будем уменьшать лот, когда HPR сделок находятся ниже МА и увеличивать, когда выше.
е) Анализ соотношения риск/доходность. Фильтр на основе среднего соотношения на истории сделок или на основе заданного соотношения. Если у текущей сделки RRratio меньше заданного, мы будем пропускать такие входы.
ж) Средняя от капитала. Я тут подумал, что оценка на основе средней от капитала будет не совсем адекватной (как быть при снятии/пополнении счета?). На основе баланса тоже - будет мешать прирост лотов. На основе прироста в процентах - то же. А вот на основе прироста в пунктах - самое то. Может я и не прав, посмотрим. Анализ также сводится к уменьшению лотов, пока находимся под кривой и увеличению над ней.
з) То же, что и с предыдущим пунктом, но по профит фактору.
и) Анализ кривой нулевой доходности. Коррекция лота.
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.

2. Расчет лота.
Задача этого модуля - расчет лота. Расчет с учетом стоимости пункта торгуемой пары, учет суффиксов и префиксов, свободных средств и прочего.
а) Фиксированный лот
б) Фиксированный процент
в) Фиксированная фракция
г) Фиксированная пропорция к коэффициентом понижения
д) Оптимальная и безопасная f.
е) Критерий Келли
ж) Метод Ларри Вильямса
з) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.

3. Расчет стопа и тейка
Учесть ецн счета. Предусмотреть возможность выставления виртуальных СЛ и ТП. Контроль RRRatio. Контроль максимальной величины стопа.
а) Фиксированные
б) По теням х свечей (хаям/лоям)
в) По уровням
г) По Parabolic SAR
д) По ATR
е) По прочим индикаторам
ж) По времени
з) По критерию VAR
и) В процентах от депозита
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.

4. Управление позицией (трал, бу).
Вход несколькими позами
БУ: по времени, по пунктам, при наступлении определенного события
Трал:
а) По профиту в деньгах/по пунктам
б) Стандартный трал
в) По ATR
г) По ATR
д) По фракталам
е) По теням х свечей (хай/лоу)
ж) Удавка
з) По времени
и) По МА
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.

5. Управление капиталом.
а) Работа с разными рисками на нач депо и прибыль.
б) Учет диверсификации (открывать определенное кол-во сделок по разным парам) и корреляции валютных пар (не открывать сделки на коррелирующих парах)
в) Защита начального капитала.
г) Сохранение капитала – критическая точка - точка невозврата к нулевой прибыли
д) Защита прибыли.
Частично переплетается с первым пунктом.

На данный момент выведена на экран статистическая информация по счету. Больше ничего сов пока не делает.

Money_Mamagement_EA_v1.01.ex497 скач.

Имхо: замахнулись Вы "на Вильяма нашего Шекспира".
Если это реализовать, то всё равно кроме Вас ни кто не сможет пользоваться из-за количества настроек - заблудимся.
Не в качестве критики:
- зачем учитывать "несметное количество вариантов Стопов и Тейков"?
- тралов - есть библиотека тралов (xbms - выкладывал) - так-что может не надо?
- безубыток - без вопросов.
- "работу с кривой доходности" - эта вещь не для всех сов. Это для индикаторного бота с большим количеством сделок. Имхо сетки и мартины не подходят.
- "локами" - эта задача... (по разруливанию). Старик говорил что успешных реализаций нет. Может Ваша будет первой?

В качестве фантазии: собрать стату по сделкам бота (+условия открытия и закрытия +параметры рынка) и проанализировав её выдать результат: "что-то боту по средам с 2 до 3 в бай плохо получается - не уменьшить-ли лот и сделать короче Стоп?".
Если Ваша реализация осуществиться, то это перестанет быть фантазией. Да?

Ну, придется покурить инструкцию, конечно.
Да, получится, думаю, несколько томиков войны и мира. Поэтому и привлекаю единомышленников. Одному мне этот пласт не поднять.
Стопы/тейки для разных ТС лучше подходят разные, а чтобы выяснить оптимальный вариант нужно время на перебор их всех. А тут все уже под рукой, достаточно выбрать вариант и все.
Да, есть. Можно и ее использовать с некоторыми (возможно) коррективами. Но она тоже должна быть. В идеале должен получиться универсальный шаблон, поэтому наличие разных вариантов трала, думаю, будет не лишним.
Безубытков тоже может быть немало вариантов.
Работа с кривой доходности будет очень полезна для скальпа и интрадей, в меньшей мере для средне/долгосрочников.
В первую очередь хотелось бы подготовить решение для не сеточных и не мартингейловых ТС.
Фантазия думаю вполне осуществима и вполне уместно будет смотреться в концепции "умного ММ".

Сначала нужно формализовать ТЗ - всё-таки...
По работе с Без Убытком (БУ):
функция должна выдать цену инструмента, при достижении которой сумма профита группы ордеров, отобранных по некоторым критериям, будет равна 0.
Критерии отбора:
исходя из определения инструмент один (вероятно текущий), потому как если больше, то нужно определять несколько целей и у них может быть разная динамика.
- по инструменту (=0 - текущий)
- по магику или по всем (=0)
- по типу ордера или всем (=0)
Здесь-же нужна функция расчёта цены пункта в валюте депозита (прямая и обратная).

По 7) варианту расчёта лота:
- что Вы понимаете под волатильностью? (каким методом считать?)
- и почему именно волатильность? а как-же остальные параметры рынка?

Под волатильностью я понимаю усредненную величину движения рынка за определенный отрезок времени.
Например, ночью и днем риски с поправкой на волатильность будут разные. Если ночью цена скорее всего далеко не умчится и за час, то днем она может улететь за несколько минут.
А какие еще параметры рынка могут влиять на риски? Я не против использовать и предусмотреть расчеты по другим параметрам. Наоборот, именно для того, что бы предусмотреть как можно больше всего, я и создал эту тему.

Под волатильностью я понимаю усредненную величину движения рынка за определенный отрезок времени.

Например, ночью и днем риски с поправкой на волатильность будут разные. Если ночью цена скорее всего далеко не умчится и за час, то днем она может улететь за несколько минут.
А какие еще параметры рынка могут влиять на риски?

Да можно оба варианта предусмотреть в принципе.
Ну мысль я понял, но мне кажется это уже индивидуальные нюансы конкретной тс. Думаю, всех их предусмотреть нереально.

По расчёту глобальных рисков в рамках ММ:
- близость времени выхода новости (отключаемо для новостников)
- близость уровня (Sup/Res) в сторону открытия (от дистанции и "силы" уровня)
- вход против тренда (период, угол, отключаемо)
- волатильность (так и не сказали по поводу метода расчёта)
- ещё можно придумать параметры рынка...

если эти параметры писать в лог (при открытии хотя-бы), а потом анализировать: как ведёт себя стратегия (простая, не комбинированная) и считать риск для данной стратегии через весовой коэффициент на каждый параметр. Только за реализацию этой библиотеки Вам можно памятник ставить (без остальных Стопов и доливок)

Первая задача - функция расчета лота.
Варианты расчета:
1. Фиксированный лот.
2. По фиксированной потере в процентах от депозита
3. По количеству единиц депозита
4. Оптимальная и безопасная F
5. Критерий Келли
6. Метод Ларри Вильямса
7. В зависимости от волатильности рынка
8. В зависимости от волатильности кривой доходности

Да что уж там, можно и с первой задачей - выводом статы - сломать:)
Задумка такая.
В основном окне основная стата-баланс, эквити, дд, лоты, риски, профитфактор, матожидание и т. д.
В подвале 1 стата как в отчете
В подвале 2 по часам, дням, месяцам
В подвале 3 график баланса со скользяшкой
В подвале 4 график изменения профитфактора
Ну и пока все. Мне и этого на неделю хватит.

В основном окне основная стата-баланс, эквити, дд, лоты, риски, профитфактор, матожидание и т. д.
В подвале 1 стата как в отчете
В подвале 2 по часам, дням, месяцам

Ну хочется чтобы было все качественно, красиво и в одном флаконе. Это же надо будет лезть в аналайзер, а тут во время теста можно увидеть и подправить. Ну или вообще, когда просто прицепишь к графику. Это я про анализ по дням и часам.
Сейчас собрал всю историю сделок в массив для анализа. Первая сложность - в тестере и в реале таблицы с историей разные:) разобрался, в тестере точно работает. Сейчас делаю первое окно с основными данными. Впишу туда основную стату: баланс, эквити, максимальный и минимальный баланс, пополнения и снятия, дродауны, профитфактор, матожидание, коэфф. Шарпа, Z-счет, спред. Открытые позы (до трех). Что еще внести?

Максимальное количество одновременно открытых сделок...сейчас балуюсь с советником по Grand Master-у и уперся в то что эту информацию просто нигде нельзя посмотреть..... а советник сливает из за того что достигается максимум по количеству открытых ордеров.....
И среднее, максимальное, минимальное время длительности сделки не помешало бы видеть..... :-b

Вот, время длительности сделки вещь нужная. А Макс колво ордеров для не сеточной версии неактуально. Хотя добавлю, пусть будет.

Цитата

Также необходимо написать функцию контроля кривой баланса (защиты прибыли).
Смысл в следующем. При определенном отклонении кривой изменять лотность сделок: переходить на более низкий или минимальный лот при падении кривой, увеличивать лот пока рынок благоприятен.

Equity_v7.mq454 скач.
Money_Management_Indicators_M._Bryant.pdf82 скач.
Account_Analys.rar63 скач.

Топикстартер, про это помним?
Люди немало за годы сделали.

Понятно, что сейчас несколько разные задачи ставятся - но и уже наработанное не следует упускать из вида, так как это может сэкономить многие месяцы работы.

И вообще умные люди по всему миру над ММ годы думают и тестируют - надо это, где возможно, использовать, а не абсолютно новое в сотый раз на коленке начинать лепить.

В процессе написания модуля тейков и стопов по ходу дела смастерил интересный индикатор для выставления начальных ТП и СЛ. В основе расчетов лежит критерий VAR.
/indikatory/7/informator-indikator-dlya-ustanovki-stopov-po-kriteriyu-var/7115
Если кому-то интересно, могу смастерить индикатор для отображения уровней тп и сл для остальных вариантов.

Я так понял, помощи в разработке я не дождусь.
Придется всю эту махину писать самому. Работаю уже две недели, часа по четыре в день.
Двигается медленно, а времени уходит куча.
Поэтому чтобы мне не было обидно я выложу тут версию советника для ручной торговли (не для встраивания в советники) со слегка облегченным функционалом. Так сказать лайт версию. Про версию и версию для встраивания в советники найдете на маркете mql.