Ударим умным мани-менеджментом по бездорожью рынков!📌

В процессе написания модуля тейков и стопов по ходу дела смастерил интересный индикатор для выставления начальных ТП и СЛ. В основе расчетов лежит критерий VAR.
/indikatory/7/informator-indikator-dlya-ustanovki-stopov-po-kriteriyu-var/7115
Если кому-то интересно, могу смастерить индикатор для отображения уровней тп и сл для остальных вариантов.

---

Добавлено: 27-06-2014 11:56:44

---

Я так понял, помощи в разработке я не дождусь.
Придется всю эту махину писать самому. Работаю уже две недели, часа по четыре в день.
Двигается медленно, а времени уходит куча.
Поэтому чтобы мне не было обидно я выложу тут версию советника для ручной торговли (не для встраивания в советники) со слегка облегченным функционалом. Так сказать лайт версию. Про версию и версию для встраивания в советники найдете на маркете mql.

В разработке

Как разработка? Будет продолжение?

Есть несколько интересных моментов относительно управления капиталом. По идеологии Ральфа Винса.
Путем нахождения оптимального F, составления портфеля этих систем с добавлением каждой из них весов. Правда там нужно будет сделать советник для управления позицией для тех советников у которых отсутствует ММ.

Всем привет!
Может будет кому интересен следующий скрипт для сопровождения ордеров в части их частичного закрытия.
Суть скрипта проста. При открытии ордера и движении его в положительную сторону он частично закрывается с заданными в скрипте параметрами стартового лота и шага закрытия. В прикреплённом первом изображении показан пример ордера SELL. В точке 1 ордер открывается. В точках 2 происходит частичное закрытие. В точке 3 - закрытие по безубытку. В изображении 2 - пример с BUY ордером.

MyTraderMM.mq429 скач.

Мне очень понравилась статья про теханализ графиков доходности памм счетов
После ее прочтения у меня родилась идея применить теханализ к графику доходности в советнике.

Сначала немного теории:

if(UseBalanceCorr) Lot=Lot*MMCoeff();

Вот это хлебные крошки >000

Доходность бралась абсолютная или как эффективность 1 лота (пункты) ?

Цитата

Доходность бралась абсолютная или как эффективность 1 лота (пункты) ?

if(UseBalanceCorr) Lot=Lot*MMCoeff();

Пару лет назад в какой-то программулине (возможно СтратеджиКвантс) я встречал реализацию этой функции, но не для торговли, а для анализа. Там же было написано, что на текущий момент не существует советников, где бы она была в полной мере реализована. Что-то похожее по результату было в изиволкере (но там просто мартин с коэффициентом меньше 1, называлось "умный мм"). А так да, тема очень крутая, позволяет улучшить результаты торговли за счет уменьшения глубины просадок и, самое главное, сохранить депозит, если сет или советник окончательно "сломаются".

Эта фишечка именно для уменьшения глубины просадки и более быстрого выхода из нее.

Цитата

сохранить депозит, если сет или советник окончательно "сломаются"

Цитата

Стандартом очень хорошей торговой системы является сохранение ею способности приносить прибыль даже в том случае, если вы одновременно уменьшите процент выигрышных сделок на 10 процентов, а соотношение прибыльной сделки к убыточной на единицу. Если это возможно для вашей системы, то вы подошли к Святому Граалю трейдинга настолько близко, насколько это вообще возможно

а какой период выбирал для вычисления средней кривой ? (если вопрос в данном алгоритме уместен)
например
Если брать 200 последних сделок, сумма по ним окажется +20
Если брать 100 последних сделок, то сумма доходности по ним окажется 0
Если брать 50 последних сделок то сумма по ним окажется, -20


Это описание того места когда стратегия начала терять свою "прибыльности"
Ведь если мы возьмем слишком длинный период сглаживания, мы потеряем приличную часть депозита до того момента как стратегия перейдет в "красную" зону

Там не средняя, а боллинджер с периодом 16 и отклонением 1.0.
И CCI с периодом 6.
Как видно, периоды достаточно короткие, поэтому функция достаточно чувствительна к изменению кривой прибыли.

По поводу кривой нулевой доходности и кривой безопасной торговли - это будет следующее мое исследование. Цель такая:
- при торговле выше кривой безопасности увеличивать расчетный лот, скажем, в 1,2 раза. Это даст возможность получения дополнительной прибыли, когда рынок располагает к дополнительному риску.
- при торговле между КБ и КНД применять расчетный лот без модификаторов. Штатная работа системы.
- при торговле ниже кривой нулевой доходности сбрасывать лот до минимального (0,01), пока система не выйдет в зону между КБ и КНД. Также можно применить такой фильтр - если определенное количество сделок, попавшее под кривую нулевой доходности, превышает заданное, советник останавливает работу - стратегия перестала работать.

Здравствуйте! Для трендового советника подобрал функции для расчета лота исходя из процента риска и стоп лосса. ставящемся на локальный максимум или минимум. Функцию для определения количества пунктов (стоп лосс) написал сам. я из начинающих. Расчет лота происходит не правильно.компилятор выдает предупреждения.
Помогите пожалуйста разобраться.
//--------------------------------------------------------------------
//функция находит минимальный экстремум по заданному кол-ву баров
//--------------------------------------------------------------------
double GetMinPrice()
{
double minprice=9999999;
for( int i=0; i {
mp= iLow(Symbol(),PERIOD_CURRENT, i);
if( mp minprice=mp;
}
return(minprice);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//функция находит максимальный экстремум по заданному кол-ву баров
//--------------------------------------------------------------------
double GetMaxPrice()
{
double maxprice=-999999;
for(int i=0; i {
mp=iHigh(Symbol(),PERIOD_CURRENT, i);
if( mp> maxprice)
maxprice=mp;
}
return(maxprice);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//функция расчитывает лот, исходя из размера стоплосса и риска
//--------------------------------------------------------------------
double Lot_Calculate()
{
double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
double steplot = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
double money_risk = NormalizeDouble(AccountEquity()*Risk/100,2);
double calc_pip_cost = NormalizeDouble(money_risk/Pips(),2);
double lot_pip_cost = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
while(!MathIsValidNumber(lot_pip_cost)|| lot_pip_cost ==0)
{
lot_pip_cost=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
}
double lot= calc_pip_cost / lot_pip_cost;
if(lot else if(lot>=maxlot)lot=maxlot;
else if(lot>minlot &&lot {
int k= int((lot-minlot)/steplot);
lot= NormalizeDouble( minlot+k*steplot,2);
}
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//функция считающая кол-во пунктов для стоплосса
//--------------------------------------------------------------------
int Pips()
{
double cci1=iCCI(Symbol(),0,Period_cci1,Price_cci1,1);//ССИ используется как трендовый
GetMaxPrice();
GetMinPrice();
if (cci1>0)kp= Open[0]- GetMinPrice();
if (cci1
if (Digits==3)sl=NormalizeDouble(kp*100,0);
if (Digits==5)sl=NormalizeDouble(kp*10000,0);
return(sl);
}
//--------------------------------------------------------------------

Здравствуйте!
По-моему перемудрили Вы с функцией расчета лота. Вот так точно будет все правильно работать:

double Lot_Calculate()
   {
    double minlot        = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
    double maxlot        = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
    double money_risk    = NormalizeDouble(AccountEquity()*Risk/100,2);
    double calc_pip_cost = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*10,2);
    int    sl_pips       = Pips();
    double lot           = minlot;
    if(sl_pips>0)
       lot=NormalizeDouble(money_risk/sl_pips/calc_pip_cost,2);
    if(lot    if(lot>maxlot)lot=maxlot;   

    return(lot);
   }      

DreamWorks спасибо за функцию!
Компилятор выдает "возможная потеря данных из-за преобразования типов " в строках
int Pips()
{
double cci1=iCCI(Symbol(),0,Period_cci1,Price_cci1,1);//ССИ используется как трендовый
GetMaxPrice();
GetMinPrice();
if (cci1>0)kp= Open[0]- GetMinPrice();
if (cci1
if (Digits==3)sl=NormalizeDouble(kp*100,0); _______ В ЭТИХ ДВУХ СТРОКАХ перед равно
if (Digits==5)sl=NormalizeDouble(kp*10000,0);_______
return(sl);
}

Ну я же говорю, что с типом данных у Вас путаница. Функция int Pips() имеет тип данных int. Соответственно возвращать она должна данные такого-же типа что и сама, то есть int. А у Вас она возвращает return(sl). А переменной sl вот в этих строках присваивается значение типа double:

if (Digits==3)sl=NormalizeDouble(kp*100,0);  
if (Digits==5)sl=NormalizeDouble(kp*10000,0);

Понял, исправил. Большое спасибо!!

Добрый день!!! Хотел попробовать добавить эту фишечку!!! но не могу идентифицировать переменную "PricePoint". Компилятор ругается: 'PricePoint' - undeclared identifier...прошу не судить строго, так как не так давно в программировании

PricePoint это просто значение пункта

Интересная фишка, а как это всё хозяйство применимить к ручной торговле? Допустим в виде индикатора или советника помощника.С визуализацией кривой ну типо как RSI

Придется писать индикатор

Так может напишите такой индикатор? Мне кажется что есть люди которые уже нашли свой грааль и хотели-бы применить данный метод в своей торговле.

Код выдает ошибку - array out of range in (840,22)

Линия

Pips[j]=Pips[j-1]+(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/PricePoint;

В чем проблема пока не выяснили? чуть позже хочу поизучать код

В чем проблема пока не выяснили? чуть позже хочу поизучать код

double MMCoeff()
   {
   if (OrdersHistoryTotal()==0) return(1);
   double Pips[];
   int OrdersCount=0,i=0,j=1,k=0;
   for(i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--)
      {
      if (!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue;
      if (OrderMagicNumber()!=MAGIC||OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      if (OrderType()==OP_BUY||OrderType()==OP_SELL)OrdersCount++;
      }
   ArrayResize(Pips,OrdersCount+1);
   for(i=0; i      {
      if (!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue;
      if (OrderMagicNumber()!=MAGIC||OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      if (OrderType()==OP_BUY)
         {
         //Print(__FUNCTION__ , ": OP_BUY j = ", j, ", Pips[j] = ",Pips[j]);
         Pips[j]=Pips[j-1]+(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/_Point;
         }
      if (OrderType()==OP_SELL)
         {
         //Print(__FUNCTION__ , ": OP_SELL j = ", j, ", Pips[j] = ",Pips[j], ", ArraySize ", ArraySize(Pips));
         Pips[j]=Pips[j-1]+(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/_Point;
         }
      j++;
      }

   double BBUp=iBandsOnArray(Pips,0,MAMMPer,MADev,0,MODE_UPPER,0);
   double BBDn=iBandsOnArray(Pips,0,MAMMPer,MADev,0,MODE_LOWER,0);
   double BBCt=iBandsOnArray(Pips,0,MAMMPer,MADev,0,MODE_MAIN,0);
   double CCI0=iCCIOnArray(Pips,0,CCIMMPer,0);
   double CCI1=iCCIOnArray(Pips,0,CCIMMPer,1);
   if(UseMABalanceCorr)
      {
      if(Pips[OrdersCount-1]BBDn)
         {
         if(UseOSCBalanceCorr&&CCI0>CCI1&&CCI0         if((UseOSCBalanceCorr&&CCI0         }
      if(Pips[OrdersCount-1]         {
         if(UseOSCBalanceCorr&&CCI0>CCI1&&CCI0         if((UseOSCBalanceCorr&&CCI0         }
      if(Pips[OrdersCount-1]>BBCt&&Pips[OrdersCount-1]         {
         if(UseOSCBalanceCorr&&CCI0>CCI1&&CCI0         if((UseOSCBalanceCorr&&CCI0         }
      if(Pips[OrdersCount-1]>BBUp)
         {
         if(UseOSCBalanceCorr&&CCI0>CCI1&&CCI0         if((UseOSCBalanceCorr&&CCI0         }
      }
   if(!UseMABalanceCorr&&UseOSCBalanceCorr)
      {
      if(CCI0CCI1) return(Coeff1);
      if(CCI0      if(CCI0>-CCIMMLevel&&CCI0      if(CCI0>-CCIMMLevel&&CCI0>CCI1) return(Coeff4);
      }
   return(1);   }