вот и получается 100-200% при просадке 10-30%
считаю, вполне допустимо, в каком банке такое найдёте?
предлагайте варианты, что ещё можно сделать для улучшения результатов?
или что-то смущает?
Автор#26
Open source советник AwaitingNews: И снова в ожидании новостей...
От xbms, 12 марта, 2013 в Лаборатория ProfitFX
вот и получается 100-200% при просадке 10-30%
считаю, вполне допустимо, в каком банке такое найдёте?
предлагайте варианты, что ещё можно сделать для улучшения результатов?
или что-то смущает?
А что если выставлять несколько стопов на разных растояниях? Сетка наоборот.
вот и получается 100-200% при просадке 10-30%
Да отличные цифры на самом деле. Важно, что небольшой депо можно использовать.
Вот только есть сомнения, будет ли успевать бот выставить отложки на самых важных новостях по открытию свечи.
Для примера можно глянуть фунт в пятницу 08.03 и сегодня во вторник 12.03.2012.
Новости-то выходят секунда в секунду, формально в мгновение открытия новой свечи...
Но к этому времени и спрэды могут быть до предела раздвинуты - и вообще в 0 секунд времени выхода новости уже и движение идти, при котором реквоты (отложка просто не успевает выставиться по запрошенной цене) или слиппадж уже гарантируется.
Ведь не люди ж руками эти суперсвечи на новости формируют - боты начинают лить в момент выхода новости и тоже, скорее всего, по времени.
Это я к тому, что бот, может, лишь второстепенные новости успевает отработать или просто отложки на открытии свечей выставлять без каких либо новостей - а вот отработать основные новости бот может и опаздывать...
Потому как реально это боты против ботов - и вашему боту надо выставить 2 ордера, что из самых не быстрых манипуляций вообще, а на особо быстром рынке в особенности.
Автор#29
вот и получается 100-200% при просадке 10-30%
Да отличные цифры на самом деле. Важно, что небольшой депо можно использовать.
Вот только есть сомнения, будет ли успевать бот выставить отложки на самых важных новостях по открытию свечи.
Для примера можно глянуть фунт в пятницу 08.03 и сегодня во вторник 12.03.2012.
Новости-то выходят секунда в секунду, формально в мгновение открытия новой свечи...
Но к этому времени и спрэды могут быть до предела раздвинуты - и вообще в 0 секунд времени выхода новости уже и движение идти, при котором реквоты (отложка просто не успевает выставиться по запрошенной цене) или слиппадж уже гарантируется.
Ведь не люди ж руками эти суперсвечи на новости формируют - боты начинают лить в момент выхода новости и тоже, скорее всего, по времени.
Это я к тому, что бот, может, лишь второстепенные новости успевает отработать или просто отложки на открытии свечей выставлять без каких либо новостей - а вот отработать основные новости бот может и опаздывать...
Потому как реально это боты против ботов - и вашему боту надо выставить 2 ордера, что из самых не быстрых манипуляций вообще, а на особо быстром рынке в особенности.
так какие будут предложения?
Предложение только одно может быть - проверить, как сова будет работать в реале, а потом сравнить с результатами тестов.
Предложение только одно может быть - проверить, как сова будет работать в реале, а потом сравнить с результатами тестов.
Это вариант - но он долгий и констатирующий, а не изменяющий ситуацию.
Хотя проводить сверку тестера с реалом все равно придется.
Возможно, надо выставлять отложки за 30-60-90-120 секунд до закрытия свечи по уж какой будет на тот момент курс.
Опережение по времени надо сделать external, оно для разных ДЦ может оказаться разным.
Дистанцию выставления отложек ДЦ, к этому времени, может, уже и увеличит.
Но, возможно, отложки все же успеют нормально выставиться до начала быстрого движения курса на суперновости.
P.S. Наверно, если опережение=0 (не ожидается сверхважных новостей), то можно использовать текущую вертушку бота.
Если же опережение>0, то тогда надо считать время и выставлять отложки в высчитанный момент.
xbms, наверняка это лишь один из возможных вариантов решения. Но вроде рабочий, да? :)
Изменено 12 марта, 2013 пользователем Старик
Увеличение депо более чем на 300%, макс. просадка 11.04%, период 01.01.2012-по сегодня. Котировки альпари, надо бы чтобы прогнал кто мой сетик на 99%. Так же за тейк была взята цифра в 70пп, т.к. новостичасто двигают цену в районе 100пп, а запрыгиваем мы не в самом начале импульса, поэтому по истории оптимальный тейк 70, лучше часто по 70пп, чем один раз 160 :d
Padonak, для какой валютной пары сэт?
Padonak, для какой валютной пары сэт?
Евробакс, времени не много на тесты. Завтра на работе ещё посижу.
Автор#35
xbms, наверняка это лишь один из возможных вариантов решения. Но вроде рабочий, да? :)
Итак, сделал...
extern int BeforeClose = 60; // Устанваливать ордера за ххх секунд до закрытия свечи
если BeforeClose = 0, то работает по старой схеме
Пробуйте, выкладывайте результаты, прилагайте сеты...
Добавлено: 13-03-2013 03:49:30
Изменено 13 марта, 2013 пользователем xbms
Евра редко на новостях 70 пипс ходит, большие обороты в ней, инерционность высокая.
Фунтобакс вроде к новостям наиболее чувствительный, летает куда там.
Правда, последнее время он сильно не в себе.
Кенгуру и канадец тоже ходят на новостях относительно неплохо.
Поменьше пробег - но достаточно выраженный.
Кроссы типа евроиена, фунтоиена, фунтофранк пощупать, может, очень даже стоит.
И я бы не объединял в тестах относительно спокойный 2012 год и очень неспокойный 2013.
Хотя бы для того, чтобы не суммировать вероятную повышенную доходность 2013 с, возможно, меньшей доходностью менее волатильного 2012.
Да и вообще надо бы проверить во все ли годы бот доходный или бывают проблемные.
xbms, возможно, стоит попробовать понять насколько бот собственно новости отрабатывает, а насколько отклонение от предыдущей свечи вообще без новостей.
Новостей, вызывающих реальное движение, не так-то много - они далеко не каждый день...
Так что бот-то весьма условно новостной, видимо - и тогда, возможно, надо понимать какие отложки нужны для БЕЗновостных торгов, если новостных свечей м15 хорошо если 20%-30%?! :-?
Ну и время работы бота, возможно, очень важно.
Опять таки, если бот скорее НЕ новостной, то, возможно, открытие торгов бота с открытия Лондона и закрытие за 2-3 часа до закрытия амеров?
Плюс надо учитывать, что время серверное (да?) и в разных ДЦ оно будет существенно отличаться.
А так вообще интересно - вот что можно заработать, если на каждой свече просто выставлять две отложки?!
Ведь можно же вроде выходит!... :d
Автор#37
выходит что-то можно поднять...
его бы действительно потестировать хотя бы на демо пару месяцев, а там уже делать выводы...
терминалы с демо я принципиально не ставлю, а терминалов с реальными счетами у меня уже много, ради тестов вешать ещё один уже не хочу, впс не пользуюсь, у меня свой сервер...
на этой машине и другие работы приходится проводить.
подождём, может найдутся желающие тестировать...
код ещё не читал, но предлагаю фильтровать по скользящим средним))
сова обещает быть брокерозависимой.
Автор#39
код ещё не читал, но предлагаю фильтровать по скользящим средним))
сова обещает быть брокерозависимой.
что фильтровать?
там отложки по обе стороны свечи стоят...
2010-2011 год, сет что я выкладывал выше, просадка 25%. Как видно, прибыль мала, но главное бот не слился.
Не работает почему то. Настройки - сет 1 и сет 2 ставил
2013.03.13 10:45:02 '2132337': order sell stop 0,01 EURUSD opening at 1.30057 sl: 1.30357 tp: 1.28457 failed [Invalid parameters]
:((
Автор#42
Не работает почему то. Настройки - сет 1 и сет 2 ставил
2013.03.13 10:45:02 '2132337': order sell stop 0,01 EURUSD opening at 1.30057 sl: 1.30357 tp: 1.28457 failed [Invalid parameters]
:((
попробовал на демо, да есть такой косяк... в тестере работает...
проблема со временем експирации ордера.
Сделал немного по другому, теперь у ордеров нет срока их действия, вместо этого они просто смещаются на уровни, где должны были быть выставлены новые ордера.
Т.е. принцип работы не изменился...
2010-2011 год, сет что я выкладывал выше, просадка 25%. Как видно, прибыль мала, но главное бот не слился.
Все таки, пожалуй, стоит разделять тесты хотя бы по годам...
На графике 2010, возможно, убыточный - а 2011 выглядит прибыльным.
Нам же важно где-то с 2011 по сейчас, пожалуй.
Раньше рисунок торгов был все таки существенно другой...
Автор#44
а я думаю, что и 2011-й нельзя брать в расчёт с такими настройками советника, рынок был совсем другой.
он изменился-то только в конце 2011-го...
Не работает почему то. Настройки - сет 1 и сет 2 ставил
2013.03.13 10:45:02 '2132337': order sell stop 0,01 EURUSD opening at 1.30057 sl: 1.30357 tp: 1.28457 failed [Invalid parameters]
:((
попробовал на демо, да есть такой косяк... в тестере работает...
проблема со временем експирации ордера.
Сделал немного по другому, теперь у ордеров нет срока их действия, вместо этого они просто смещаются на уровни, где должны были быть выставлены новые ордера.
Т.е. принцип работы не изменился...
запустил на реал - фунцЫклирует #:-s
Автор#46
Цитата
запустил на реал - фунцЫклирует #:-s
ты такой же больной, как и я :)
надеюсь, цент?
я тоже всё-таки запустил на реал, пока на евро, для фунта сейчас подбираю параметры.
посмотрим...
Присоединяюсь к Вашему кружку, а то всё бонусный счёт инсты убить не могу :d
Цитата
запустил на реал - фунцЫклирует #:-s
ты такой же больной, как и я :)
надеюсь, цент?
я тоже всё-таки запустил на реал, пока на евро, для фунта сейчас подбираю параметры.
посмотрим...
не. альпы. стандарт и ecn x_x
просто идея бота уж очень близка мне :->
Не работает почему то. Настройки - сет 1 и сет 2 ставил
2013.03.13 10:45:02 '2132337': order sell stop 0,01 EURUSD opening at 1.30057 sl: 1.30357 tp: 1.28457 failed [Invalid parameters]
:((
попробовал на демо, да есть такой косяк... в тестере работает...
проблема со временем експирации ордера.
Сделал немного по другому, теперь у ордеров нет срока их действия, вместо этого они просто смещаются на уровни, где должны были быть выставлены новые ордера.
Т.е. принцип работы не изменился...
Вот насчет исключения времени экспирации есть сомнения...
В том, чтобы удалять неактивированные отложки раньше, некий смысл есть - и вроде было бы неплохо сохранить эту опцию как возможность.
А время удаления отложек можно высчитывать и удалять программно.
Это все таки не одно и то же - все время держать отложки на графике или периодически удалять и позднее выставлять где надо.
Отложка на другом конце предыдущей свечи близко к времени открытия новых отложек выглядит устаревшей или устаревающей и может нести в себе риски.
P.S. В данном боте долларовый реал вроде не так страшен...
Ведь ММ из расчета 0.01 лота на $100 депо?
Вполне разумные риски для небольшого депо, знакомые мне крутые мужики по такому ж ММ на хороших депо торгуют.
Изменено 13 марта, 2013 пользователем Старик
В том, чтобы удалять неактивированные отложки раньше, некий смысл есть - и вроде было бы неплохо сохранить эту опцию как возможность.
поддерживаю - в старом варианте у нас было 30% времени "офф". Мне кажется что это был несомненный плюс - отсекается часть "нерешительных" движений.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем