Старик, не обижайся, но твои последние предложения это полный бред. Если бы можно было определить, где и когда начнется и закончится тренд ... Если вам хочется постоянного геморроя и нервотрепки, то вам никто не запрещает быть всегда в рынке. Но данный подход не для меня.
[Советник] ApMGriD (Мультивалютный мартингейл)
От ApMSoft, 2 апреля, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Старик, не обижайся, но твои последние предложения это полный бред.
Если бы можно было определить, где и когда начнется и закончится тренд ...
Если вам хочется постоянного геморроя и нервотрепки, то вам никто не запрещает быть всегда в рынке. Но данный подход не для меня.
owaa, я не обижаюсь - хотя странно именно от тебя слышать про полный бред.
Вроде бы ты не первый день в рынке и должен знать, что ТС бывают очень разные.
Ну а что для тебя оптимально входить в рынок раз-два в неделю за парой процентов профита в месяц, это все в курсе.
Для того, чтобы открывать и закрывать в профит десяток-другой ордеров подряд, не надо знать где и когда начнется и закончится тренд.
Даже РСИ не нужен.
Вообще ничего не надо кроме одного - быть в рынке и постоянно выставлять ордера по мере движения курса.
А вот как с ними потом работать - то отдельная тема, достаточно нетривиальная...
Но все без исключения движение в рынке должно обрабатываться исключительно двунаправлено - профит в мартинах надо брать всегда в обе стороны.
Ладно, не стоит без участия топикстартера обсуждать темы, о которых даже с ним заранее не говорили.
Еще не известно есть ли у человека идеи курсосопровождения в планах.
Давайте таки обсуждать выложенного бота и разрабатываемые сэты.
Изменено 13 апреля, 2013 пользователем Старик
А я вот Старика поддерживаю. Я считаю, что мартин-бот должен торговать постоянно в обоих направлениях и зарабатывать на любом движении. Просто нужна грамотная реализация сетки и ММ, чтобы свести риск слива к минимуму. А иначе вообще теряется идея мартингейла. Тогда нужно торговать пауками, трендследящими совами и.т.п. Мартышки должны рубить деньгу постоянно)). Мартышка с доходностью до 10% как-то дискредитирует вообще себя, так как риск слива все равно остается, в любом мартине. ИМХО конечно, сорри за небольшой оффтоп.
Старик, если знать где тренд и куда он направлен то никаких сеток не надо. Торгуй по тренду и все. Да и не видно ни одного варианта определения тренда. Вывод следует простой: курсосопровождение мягко говоря утопия
ЦитатаПрочитал. Не нашел там объяснения использования депо в 5 раз меньше рекомендуемого.
не нашел или не захотел найти?
рекомендуемый депо 5к на 9 пар. если одна пара уйдет в просадку на 1к то это однозначно критическая ситуация. главный принцип мультивалютных ботов - выделении из всего депо каждой паре определенной доли. в данном случае распределяем так: 5к делим на 9 получаем 550$ на пару. рекомендуемый лот 0.01 т.е. 10 $ на 1 сет. я ставил 0.1 т.к. микролоты к тому же депозит ставил 1к..чего здесь не ясно?
ЦитатаИ вообще, делать тесты на этом недоброкере с ее недолотами...
котировки дуки можно всунуть в любой терминал, мне удобней в этот.
ЦитатаИ вообще о чем спор? Я привел пример мониторинга - там евробакс уверенно прошел январь с просадкой 14%.
про то, что сеты Овы прошли январь мне прекрасно известно, они у меня тоже до сих пор стоят, но это другой бот и другая стратегия. Мы же обсуждаем ApmGrid.
ЦитатаКакие еще нужны доказательства несостоятельности вашего теста?
никаких, тесты нормальные и те кто разбирается в боте им все понятно.
Данный спор возник из-за того, что на вещи мы смотрим с других ракурсов. Я объяснил свой.
Старик, если знать где тренд и куда он направлен то никаких сеток не надо. Торгуй по тренду и все.
Да и не видно ни одного варианта определения тренда. Вывод следует простой: курсосопровождение мягко говоря утопия
nixxer, ну ты же умеешь абстрагироваться и нетривиально решать задачи, как с мкллоком!... :)
Чтобы выставить 20-30 профитных ордеров в 300+ пипсовом безоткате, не надо знать тренд это или коррекция/откат.
Даже слово "тренд" знать не надо. И индикаторов не надо. Имхо, вообще ни хрена не надо.
Есть несколько формальных вариантов/алгоритмов обработки открытия и сопровождения групп ордеров.
1-2 варианта/алгоритма всегда подойдут к любому рынку.
Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.
Спойлер
Идеальный робот, всегда находящийся в рынке - который ставит сетку в 2 стороны отложками от текущего значения, при срабатывании отложек по ТП они ставятся заново; при любом движении берет профит, критична ширина размаха отложек, а оптимальную сетку при заданном плече (то есть при заданной марже) и заданной ширине размаха робот считает сам. Вот это да, это будет всегда в рынке и в профите , ну или может быть в убытке при выходе за пределы заданной сетки:)
Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.Спойлер
это не сет! эт прям бриллиант! респект bizon_75 и ApMSoft! :d
помоему из сетов к ApMGriD нужно точно убирать стандартные шорты, а то не дай бог запустит еще кто, по незнанию.. b-)
На реал мониторинге у себя в подписи, подбираю набор различных безопасных сетов с разумной доходностью - думаю, этот сет туда однозначно попадёт.
Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.Спойлер
Спасибо за тест
Добавлено: 13-04-2013 15:48:02
HighLander, подскажите, а какие сеты уже там? И если можно откройте историю и сделки на мониторинге.
Изменено 13 апреля, 2013 пользователем Старик
Подправил сеты для депо 5К, во вложении сеты и бэктесты к ним, в названии сета в конце добавил размер спреда spr. 1.0 означает что сделан на спреде 10 новых пунктов.
Уважаемый автор ApMSoft - есть одна небольшая просьба! - не могли бы вы немного переделать фильтр по времени торговли, т.е. сделать вместо дня начала и окончания торговли сделать час (с минутами вообще былоб супер!) начала и окончания торговли(и чтобы еще все это в тестере стратегий работало). Зачем? хочу использовать сову с разными настройками для торговли во время азиатской сессии и лондон/америка. Заранее огромное спасибо - за мной не заржавеет - отблагодарю! :d (сегодня уже немного задонатил на ЯД)
Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Lexuz77
Подправил сеты для депо 5К, во вложении сеты и бэктесты к ним, в названии сета в конце добавил размер спреда spr. 1.0 означает что сделан на спреде 10 новых пунктов.
а что за брокер с таким спредом клевым?)
Как видно из тестов на каждый сет надо 5к денег на стандартном счете. Это я обращаю внимание новичков.
Из топика темы:
ЦитатаО наборах сетов
Если в наборе указано - депозит 5000, то подразумевается что депозит 5000 для всех сетов набора в сумме.
Пока далеко не все сеты безопасные и удовлетворяют этому утверждению. Поэтому предлагаю откорректировать, а то народ нацепляет на графики еще не дай бог весь пак и потом будут гнать.
Из тех сетов, что прогнал лично прикрепляю те, которым надо 1к на 1 сет. Выше в теме данные сеты были выложены авторами.
У тебя какая-то ошибка в тестировании. Как может быть стартовый лот 0,2 в GBPUSD сете? Должно быть 0,02. При лоте 0,2 1 п равен 2$, т.е. ТП 47п это 94$ прибыли, а у тебя гораздо меньше. А еще говоришь, народ будет гнать..
Вижу, что у тебя инстафорекс. Теперь все ясно, но Инста это УЖОС! Я бы даже 99% качеству, сделанному на инсте не доверял.
P.S. Все ясно. выбрось свои тесты на помойку. В них абсолютно другие размеры позиций получаются из-за того, что лот в 10 раз изначально выше. Например, у меня первый ордер 0,01, второй 0,01, а третий 0,02, четвертый 0,03. На твоем же говноброкере третий ордер 0,17, а четвертый 0,27, а пятый же вообще 0,41 там,где должно быть 0,05. Следовательно, твои тесты неправильные!
Изменено 14 апреля, 2013 пользователем owaa
Автор#141
FibroMan
Перечитайте ещё рекомендуемые настройки управляющего индикатора. У ApMGriD принцип вовсе не в выделяемых долях. Работы с SWB (в т.ч. на реалах) ведутся уже значительное время, и ситуаций когда 2 сета одновременно входили в значимую просадку не было даже у фемода, новый советник и вовсе практически полностью исключает такие ситуации.
Они опасные, но очень доходные. Для депо-камикадзе в самый раз. К тому-же 2 очень трендовых месяца тестов 3х пар шортов показали их высочайшую чувствительность к откатам. Предшественник, скорее всего сливал реалы из-за плохой координации работы копий. Так что пусть выбор будет, а ответственность за него у каждого персональная.
Перечитайте ещё рекомендуемые настройки управляющего индикатора. У ApMGriD принцип вовсе не в выделяемых долях. Работы с SWB (в т.ч. на реалах) ведутся уже значительное время, и ситуаций когда 2 сета одновременно входили в значимую просадку не было даже у фемода, новый советник и вовсе практически полностью исключает такие ситуации.
помоему из сетов к ApMGriD нужно точно убирать стандартные шорты, а то не дай бог запустит еще кто, по незнанию.. b-)
Они опасные, но очень доходные. Для депо-камикадзе в самый раз. К тому-же 2 очень трендовых месяца тестов 3х пар шортов показали их высочайшую чувствительность к откатам. Предшественник, скорее всего сливал реалы из-за плохой координации работы копий. Так что пусть выбор будет, а ответственность за него у каждого персональная.
Изменено 15 апреля, 2013 пользователем ApMSoft
У тебя какая-то ошибка в тестировании. Как может быть стартовый лот 0,2 в GBPUSD сете? Должно быть 0,02. При лоте 0,2 1 п равен 2$, т.е. ТП 47п это 94$ прибыли, а у тебя гораздо меньше. А еще говоришь, народ будет гнать..
Вижу, что у тебя инстафорекс. Теперь все ясно, но Инста это УЖОС! Я бы даже 99% качеству, сделанному на инсте не доверял.
P.S. Все ясно. выбрось свои тесты на помойку. В них абсолютно другие размеры позиций получаются из-за того, что лот в 10 раз изначально выше. Например, у меня первый ордер 0,01, второй 0,01, а третий 0,02, четвертый 0,03. На твоем же говноброкере третий ордер 0,17, а четвертый 0,27, а пятый же вообще 0,41 там,где должно быть 0,05. Следовательно, твои тесты неправильные!
Сейчас он тебе расскажет про супер инставские лоты... Я пытался спорить, но мои сообщения потерли все...
Давайте-ка без истерик и пальцев веером, хорошо?!
Без выбрось тесты на помойку, говноброкеров и прочей лабуды.
Мы ж тут не пиписьками мерятся собрались и очки в непонятных играх набирать, а деньги зарабатывать.
Вот и давайте квалифицированно совместно разбираться в теме подготовки сэтов, а не какие-то ярлыки друг на друга навешивать.
99% тесты проводятся на качественной, не дырявой истории, скачиваемой, как правило, с дукаса.
Потом эти качественные, без дырок котиры можно воткнуть в терминал любого ДЦ и качество тестов при этом в терминале любого ДЦ должно быть примерно одинаково высокое, поскольку определяется одинаково качественными котирами.
Разве нет?
Сэты с начальными ордерами 0.1 тоже имхо нужны, так как позволяют моделировать торги на реальных депо от $50К на центовых счетах в том же Робо или Ф4ю.
Есть приличные ДЦ с минимальным ордером 0.1 лота и для таких ДЦ тоже нужны сэты.
Причем, имхо, сэты таки будут отличаться, так как при начальном ордере от 0.1 лота множитель лота работает намного точнее, а депо используется эффективнее.
Но инстовский стандартный лот в $10000 вместо общепринятых $100000 таки проблема и сэты с инсты вряд ли можно считать корректными для других ДЦ.
Я не до конца понимаю последствия уменьшенного лота, но это отличие выглядит существенным.
FibroMan, возьмите те же файлы истории, поставьте в терминал другого ДЦ и повторите тесты с лотом 0.01 для того же депо и с лотом 0.1 для вдесятеро большего депо. Интересно насколько велики будут отличия.
P.S. bestru, начинайте писать по существу. Как только начнете писать по существу - все ваши посты будут целы и на месте.
Сейчас же ваш процитированный пост я снова удаляю - пост не несет полезной инфы, снова "меня затерли".
Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Старик
Подмена котировок не меняет:тип счёта (обычный или ндд/ецн), плечо, размер депо и т.д. Мы всего лишь подсовываем котировки. Также тест не учитывает уменьшение маржи при встречных позициях (локировании), и прочие параметры, присылаемые с сервера - они могут быть даже не прописаны в явном виде на сайте брокера.
Кстати, у Робофорекса, насколько я понимаю, спецификации центовых контрактов аналогичные Инсте, так? ))
Подмена котировок не меняет:тип счёта (обычный или ндд/ецн), плечо, размер депо и т.д. Мы всего лишь подсовываем котировки.
Также тест не учитывает уменьшение маржи при встречных позициях (локировании), и прочие параметры, присылаемые с сервера - они могут быть даже не прописаны в явном виде на сайте брокера.
Да. Насколько понимаю, именно так.
Но все дело в том какие котировки мы подсовываем.
Тест становится 99% именно благодаря качеству котировок, правильно же?!
Кстати, у Робофорекса, насколько я понимаю, спецификации центовых контрактов аналогичные Инсте, так? ))
Насколько понимаю, нет.
Инста уникальна своим нестандартным стандартным лотом: ее 0.1 лота = 0.01 лоту у всех остальных ДЦ, правильно?!
У Робофорекса и остальных ДЦ центовые счета в цифрах вроде более точно моделируют торги на реальных счетах.
Есть ограничения по максимальному ордеру или сумме открытых ордеров - но 0.01 на центах у Робо/Ф4Ю вроде аналогичны 0.01 лота на реальном счете.
SWBTX сеты очень хороши, но в них есть один существенный недостаток - очень маленькая прибыль на первых 2 коленах, особенно первом. Учитывая, что бот достаточно часто входит точно, то после этого цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Следовательно, мы не получаем достатучную прибыль с первых колен.
данный советник взамен фемода или можно использовать два отдновременно?
Коллеги, подскажите пожалуйста, как вы тестируете этого советника? Помесячно? Потому что, если тестировать за долгий период, то получается некорректное тестирование, так как депозит увеличивается, а лот остаётся прежний и просадка по тесту не отражает реальные условия торговли. Уважаемый ApMSoft, прикрутите пожалуйста автоММ - это значительно упростит тестирование и даст сеты, более приближенные к реальным условиям торговли.
просадка по тесту не отражает реальные условия торговли.
Отражает, если смотреть размер просадки не в % а в валюте депозита, если при депо 5К макс. просадка 2,5К то значит все в норме, а если >4k, то сет слился бы, если бы вошли со стартовым депо, скажем, за неделю до макс. просадки
С пятницы в индикаторе установлены параметры:
FreezeAfterTPGlobal - true
FreezeAfterTP_SWB - true
Сов при этом сегодня начал строить новую сетку. Как так?
Никак. Абсолютно исключено. Разве что вручную глобальные переменные чистились - это единственный вариант.
Тем не менее открыл. Вот скрин: http://ompldr.org/vaTNuZA/1.JPG
Если где-то можно проследить изменения индикатора, могу выложить лог, но не нашел.
Инфа о торгах фиксируется в текстовых файлах с расширением log.
Логи в терминале в 2-х папках: в \logs в корне терминала - и в \experts\logs.
Для начала проверьте был ли в пятницу индикатором отработан запрет на открытие новых пирамид.
Если есть доказательства, желательно 4 файла логов прикрепить к сообщению - по 2 файла за пятницу и понедельник.
Если файлы с расширением имени .log не будут прикрепляться к сообщению, то надо сделать их копии, переименовать расширение имени .log на .txt и тогда переименованные копии прикрепить к сообщению.
Вообще во всех подобных случаях лучше сразу логи прилагать к посту - тогда программисту есть с чего начинать анализ.
Разобрался...
Изменено 15 апреля, 2013 пользователем bestru
Отражает, если смотреть размер просадки не в % а в валюте депозита, если при депо 5К макс. просадка 2,5К то значит все в норме, а если >4k, то сет слился бы, если бы вошли со стартовым депо, скажем, за неделю до макс. просадки
Согласен, можно и так. Но было бы удобнее сразу задать максимальную просадку при оптимизации и отсекать ненужные результаты. Это сэкономит время оптимизации.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем