GKFX

Добрый вечер.уважаемый Дмитрий-Вы не ответили в этой ветке на 2 моих вопроса-а я упрямый,хоть и добрый:возможность плеча 1/2000 по запросу и возможность или невозможность публикации Ваших советников.будьте любезны,пожалуйста-по времени как сможете

Добрый вечер.уважаемый Дмитрий-Вы не ответили в этой ветке на 2 моих вопроса-а я упрямый,хоть и добрый:возможность плеча 1/2000 по запросу и возможность или невозможность публикации Ваших советников.будьте любезны,пожалуйста-по времени как сможете

Плечо 1:2000 невозможно. 1:500 максимум при определенных условиях.
А про моих советников не совсем понял. У меня сейчас есть один основной советник, который я публиковать не буду. И есть разные эксперименты, которыми я бы мог поделиться, привязав их к нашей компании, но не особо хочется это делать в виду того, как легко советники декомпилируются.

ясно-ответ меня устраивает.поддержка тоже отказала в 2000.всё это прёт от моих инвесторов,которых напринимали мои напарники по глупи и наобещали более скромные(менее 3000 долл счёт на баксе с плечом 1/100 не делаю)суммы взносов при сохранении выплат.отсюда мой вопрос про возможнлость-невозможность внедрения центов-всё ж мне Ваша фирма импонирует.не совсем понятно про совы-если публикация была на фс и его взломали,то как разработчику Вам в принципе не составит труда сделать защиту от использования на других брокерах?или я рассуждаю как лох,потому как признаюдалёк от темы писания ботов

Уважаемый Rann,

Скажите, а можно сделать так, чтобы лимитные ордера в мт4 можно было выставлять выше рынка, как в мт5?.

Уважаемый Rann,

Скажите, а можно сделать так, чтобы лимитные ордера в мт4 можно было выставлять выше рынка, как в мт5?.

Смысл эту ветку делать, если про дц нечего несказанно, наводит на мысль что, этот дц обычная кухня.

Добавили еще поставщиков. Заметно снизились спреды по многим инструментам.

Подробнее

Остались такие же гавененькие, по крайней мере gbpjpy. x_x

Давайте обсудим.

Вы как измеряли? На глаз чтоли?
Средний спред по GBPJPY сегодня днем был 1.77. Статистика есть на сайте. Если сомневаетесь, можете скачать тиковую историю и посчитать в экселе.

Даже по кривому мониторингу спредов на myfxbook у нас лучше чем у того же LMAXа (тоже на глаз).

Я тупо сравниваю с fxopen в онлайне.

Rann, спреды у вас нормальные, если судить по демо-STP. Да, у FXOpen они поуже, но там есть свои подводные камни, не буду говорить какие, не люблю вообще поливать брокеров грязью, лучше просто уйти от него, если критично чего то не нравится.
Но, интересует ворпос, как у вас дела с ликвидностью на объем 1,0-10,0 лотов? Как будет отличаться исполение по сравнению с объемами 0,1-1,0. Я заметил, что у ряда компаний с увеличением объема исполенине ухудшается весьма существенно. А как у вас?

Rann, спреды у вас нормальные, если судить по демо-STP. Да, у FXOpen они поуже, но там есть свои подводные камни, не буду говорить какие, не люблю вообще поливать брокеров грязью, лучше просто уйти от него, если критично чего то не нравится.
Но, интересует ворпос, как у вас дела с ликвидностью на объем 1,0-10,0 лотов? Как будет отличаться исполение по сравнению с объемами 0,1-1,0. Я заметил, что у ряда компаний с увеличением объема исполенине ухудшается весьма существенно. А как у вас?

На STP у нас комиссия в спред заложена, на ECN спреды в разы уже. Статистика за сутки здесь _http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
На практике, 10-15 лотов исполняется лучше, чем микролоты.
Вчера пошел посмотреть, как у нас там дилинг, и первое что увидел, проскальзывание +44 пункта (в пользу трейдера) на объеме в 17 лотов. Сразу проанализировал всю торговлю этого клиента, проскальзывания попадались в среднем -0.1 - 0.3 (в 4-м знаке), много без проскальзываний. Самое большое было -0.9. Но, он на новостях не торгует.

Это понятно. Я и имею ввиду то, что с учетом заложенной в спред комиссии условия у вас очень даже неплохие. Тот, кто хает ваши спреды - не умеет считать и не плюсуют к спредам комиссию. Да и еще воопрос как вяжутся заявленные спреды с реальной ликвидность. За примером далеко ходить не надо, многие компании заявляют спреды от 0, а когда начинаешь торговать и считать, то понимаешь что не все так безоблачно.

Скольжение в плюс это хорошо, мало у кого такое есть. Но у меня сосбственно вопрос то остается- как буду различаться скольжения на 0,1 лоте и на 10 лотах. Хочется потестировать вашу STP, но нет свободных средств на тест с 10 лотами. Вот и хочется понять насколько показательным будет тест на маленьких лотах.

Я рад, что хотябы некоторые трейдеры это понимают.
Вяжутся нормально. Все спреды реальные, низкие за счет агрегации нескольких поставщиков. Искусственно мы их не сужаем, и ликвидность по ним хорошая.
Мало оценивать спреды, надо оценивать проскальзывания и среднее время исполнения (которое, как правило, напрямую влияет на проскальзывания). Только тогда можно сделать нормальный анализ компании, в которой торгуете. Для тех, кто сам не умеет измерять проскальзывания (особенно маркет ордеров), мы пишем их размеры в комментарии, потому что мы ничего не мутим и нам нечего скрывать.

А вообще, тем, кто торгует советниками, надо в код вставлять строки, которые измеряют время исполнения и проскальзывание, а кто торгует руками, надо открываться и закрываться скриптом, который все это измеряет. Тогда Вас будет гораздо сложнее обмануть. Если интересно, могу поделиться кодом, позже.

По нашей практике проскальзывания на больших объемах в среднем не увеличиваются, а по сравнению с микролотами даже выглядят лучше. Если говорить об объемах около 10 лотов. Выше могут немного вырасти, т.к. там уже не хватает одного банда, и начинается средневзвешенная цена.
На практике, если хотите, чтобы проскальзывания были меньше, надо торговать кратно 0.1 лотом, а не 0.01.
Например, 0.6 имеет больше шансов исполниться лучше, чем 0.59.

Код опубликую чуть позже, как руки дойдут. А пока вот такое:

Наш сотрудник (он же клиент), известный на форумах под ником Igonter, нашел интересный способ торговли маркетами без отрицательных проскальзываний.
Цитирую:

Цитата

Не сразу заметно, но в GKFX при выставлении отложенных ордеров параметр LIMIT_LEVEL строго нулевой.
Это значит, что отложенные ордера можно выставлять сколь угодно близко к текущей цене.
В том числе и ПРЯМО по текущей цене.
Другими словами, если вместо маркет-ордера на покупку какого-то инструмента по текущему аску, выставить лимитный ордер на покупку этого же самого инструмента по этому же аску, получится почти полный аналог маркет-ордера. За исключением того, что отрицательных проскальзываний не будет ВООБЩЕ. А положительные - будут.
Уже переделал свои ночные советники на работу лимитными ордерами. Доволен. )) Никаких проскальзываний нет даже непосредственно в момент ролловера, т.е. в 00-00, а раньше были...
Написал простенький скрипт для тех, кто руками торгует. Если его "бросить" на любой график выше текущей цены, открывает покупку по тому инструменту, что на этом графике, по текущей же цене. Если ниже - то продажу. Объем берет из глобальной переменной MarketLimitLt, она доступна по кнопке F3 в терминале. При первом использовании создает переменную и больше ничего не делает. Дальше можно уже выставлять нужное количество лотов... По умолчанию стоит минимальный лот (0.01).
Скрипт нужно скопировать в папку ****\MetaTrader\experts\scripts и перезапустить терминал.

MarketLimitOrders.mq4.zip23 скач.

А у Вас есть свежая статистика по скольжению стоповых ордеров?

А у Вас есть свежая статистика по скольжению стоповых ордеров?

Ваша рекомендация по торговле лотами кратными 0.1 подходит для торговли стоповыми ордерами на стандартных и есн счетах одного известного нам с Вами брокера?

Ваша рекомендация по торговле лотами кратными 0.1 подходит для торговли стоповыми ордерами на стандартных и есн счетах одного известного нам с Вами брокера?

Уважаемый Rann,

Я все медитирую на страницы сайта вашей компании. Я хочу спросить, при стп исполнении если в коде функции ordersend стоповых ордеров указывать slippage, то это будет влиять на исполнение?

Уважаемый Rann,

Я все медитирую на страницы сайта вашей компании. Я хочу спросить, при стп исполнении если в коде функции ordersend стоповых ордеров указывать slippage, то это будет влиять на исполнение?

        type = OP_BUY;
        RefreshRates();
        price = Ask;
        Print("going to BUY: " + DoubleToStr(lot, 2) + "  ask: " + DoubleToStr(price, Digits));
        ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,0,0,0,NULL,ExpertMagicNumber,0,Blue);
        if (ticket != 0) {  
        OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET); 
        if (close) { 
                slippage = price - OrderClosePrice(); 
                if (type == OP_BUY) slippage = -slippage; 
        } else { 
                slippage = price - OrderOpenPrice(); 
                if (type == OP_SELL) slippage = -slippage; 
        }        
        Print("" 
                + "ticket #" + ticket 
                + "  ms: " + (GetTickCount() - ticks) 
                + "  slip: " + DoubleToStr(slippage / Point, 0) 
                + "  cmnt: " + OrderComment() 
        );       

А когда пэйпалом разрешите заводить деньги? Вроде как собирались.

А когда пэйпалом разрешите заводить деньги? Вроде как собирались.

Добрый день,

Вопрос к Дмитрию (Rann).

1. откуда вы берете "Стакан Цен" для плагина "GKFX (Level II)" - от поставщиков ликвидности / считаете заявки самостоятельно только через аггрегатор или процесс более сложный?
2. можно ли получить Level II в своих МТ индикаторах на языке MQL или она доступна только для отображения в плагине?
3. есть ли у вас торговые сервера для МТ5 и планируются ли в ближайшее время?

Спасибо.

Добрый день,

Вопрос к Дмитрию (Rann).

1. откуда вы берете "Стакан Цен" для плагина "GKFX (Level II)" - от поставщиков ликвидности / считаете заявки самостоятельно только через аггрегатор или процесс более сложный?
2. можно ли получить Level II в своих МТ индикаторах на языке MQL или она доступна только для отображения в плагине?
3. есть ли у вас торговые сервера для МТ5 и планируются ли в ближайшее время?

Спасибо.

Сегодня на пейролах самое большое проскальзывание в минус было -143 (в 5-тизнаке), самое большое в плюс +179.
Причем, на глаз положительных проскальзываний больше и они крупнее.