Это 100-баксовый камикадзе. Они часто льются - что в тестах что в реале)
[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!
От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Итак, выкладываю очередную версию советника под номером 03.40!
Основные изменения:
1:Наконец активирован режим камикадзе. Режим достаточно простой: устанавливается лимит для работы советника по умолчанию 1к. Все расчеты лота и просадки вплоть до Дяди Коли будут вестись от этого лимита.
Всем Здравствуйте!
В v03.42 не могу отключить режим камикадзе...
хотя в 03.40 он отключается...
Означает-ли замечание Ttomas: "устанавливается лимит для работы советника по умолчанию 1к."- что если при отключенном режиме камикадзе, эквити упадет меньше этого лимита то он закроет все ордера? А пока не могу нормально тестировать старые Setы...
Если кто столкнулся с этим, сообщите...
ra0azp, странно, у меня нормально переключается как в режим камикадзе так и обратно. Есть еще у кого подобная проблема? Вообще в режиме камикадзе может быть даже нарушение лимита, так как закрытие происходит в блоке ММ, соответственно и закрытие произойдет только при попытке открытия, то-есть при очередном сигнале, постараюсь в будущей версии вынести во вне.
И для советника оптимизация не является "Самым главным", это только подспорье в выявлении наиболее продуктивных параметров для данного периода времени. Сеты появляющиеся в теме это не столько результат оптимизации, сколько применение личных взглядов на рыночные закономерности по средствам имеющихся в советнике инструментов пользователями. Я например сильно не заморачиваюсь над поиском сетов, потому что обладаю только минимально необходимы для использования\тестирования\программирования знаниями индикаторов, для своей торговли я не применяю ни один из присутствующих индикаторов. Да и если я еще и буду искать сеты и оптимизировать все свои продукты моя производительность как программера упадет в разы, и не хватит времени на разработку новых тактик, систем, структур и функциональных блоков которые потенциально могут появиться в данном советнике. Вот например сейчас (ну параллельно) я разрабатываю 2 аддона к миксу - систему доливки (обратный усреднитель) и систему усиленного сопровождения ордеров, но так как сформированных тз на них нет, то для их разработки я лопачу интернет, пишу тз, структурирую...
Что то много текста получилось, ну да ладно, пожаловался и дальше работать пока луна высоко :d
И для советника оптимизация не является "Самым главным", это только подспорье в выявлении наиболее продуктивных параметров для данного периода времени. Сеты появляющиеся в теме это не столько результат оптимизации, сколько применение личных взглядов на рыночные закономерности по средствам имеющихся в советнике инструментов пользователями. Я например сильно не заморачиваюсь над поиском сетов, потому что обладаю только минимально необходимы для использования\тестирования\программирования знаниями индикаторов, для своей торговли я не применяю ни один из присутствующих индикаторов. Да и если я еще и буду искать сеты и оптимизировать все свои продукты моя производительность как программера упадет в разы, и не хватит времени на разработку новых тактик, систем, структур и функциональных блоков которые потенциально могут появиться в данном советнике. Вот например сейчас (ну параллельно) я разрабатываю 2 аддона к миксу - систему доливки (обратный усреднитель) и систему усиленного сопровождения ордеров, но так как сформированных тз на них нет, то для их разработки я лопачу интернет, пишу тз, структурирую...
Что то много текста получилось, ну да ладно, пожаловался и дальше работать пока луна высоко :d
Изменено 5 октября, 2014 пользователем Ttomas
Может немного не в тему, подскажите, насколько стабильна версия 2.01 микса? Просто хочу сделать корзину пар в режиме 1 сделки, но вот долгое тестирование на 99,9 и краш при оптимизации немного напрягает. А в той версии индикаторов вполне хватит, чтобы немного похимичить :)
Mr. Joker, вроде как версия 02.01 была одной из более менее доведенных в начальных этапах, на ее базе даже была сделана реверсная версия. НА самом деле несколько косяков там сто пудов есть, потому что за путь к 3.42 многое было подправлено. В 02.01 была до переоптимизации кода и может работать даже медленней, но проблема с переполнением буфера там кажется еще не появилась. Так что вроде как все должно более менее работать.
Archmagister, я планирую сделать систему частичного закрытия, с переводом в БУ. Контроль исполнения ордеров по сигналам, проверка правильности выставления ТП и СЛ (сейчас немного кривовато сделано)
Также я думаю просто необходимо ввести Взаимное перекрытие по совокупному плюсу в баксах\пипсах с возможностью накопления результатов торгов.
Нужно сделать хранение информации в камикадзе режиме работы.
Также алгоритм частичного закрытия привязать к возможно новому сигналу действия - "многоуровневой системе просадки по направлению" чтобы можно было понемногу в несколько подходов перекрывать убыточные пирамиды на некоторых безоткатных движениях при их экспансивном растягивании ( возможно этот алгоритм превратится в своего рода локер так как подумываю что можно сделать альтернативный вариант фиксации убытков открытие встречных ордеров и еще один - служебный магический номер) Соответственно понадобится модуль взаимного перекрытия.
В рамках того же проекта (и то что введение доливочной системы с треском проваливается) есть идея ввести гибрид усреднитель-доливка, когда сетка будет пытаться вытянуться за счет локирующей служебной пирамиды со всеми вытекающими возможностями.
В общем работы непочатый край.
Archmagister, я планирую сделать систему частичного закрытия, с переводом в БУ. Контроль исполнения ордеров по сигналам, проверка правильности выставления ТП и СЛ (сейчас немного кривовато сделано)
Также я думаю просто необходимо ввести Взаимное перекрытие по совокупному плюсу в баксах\пипсах с возможностью накопления результатов торгов.
Нужно сделать хранение информации в камикадзе режиме работы.
Также алгоритм частичного закрытия привязать к возможно новому сигналу действия - "многоуровневой системе просадки по направлению" чтобы можно было понемногу в несколько подходов перекрывать убыточные пирамиды на некоторых безоткатных движениях при их экспансивном растягивании ( возможно этот алгоритм превратится в своего рода локер так как подумываю что можно сделать альтернативный вариант фиксации убытков открытие встречных ордеров и еще один - служебный магический номер) Соответственно понадобится модуль взаимного перекрытия.
В рамках того же проекта (и то что введение доливочной системы с треском проваливается) есть идея ввести гибрид усреднитель-доливка, когда сетка будет пытаться вытянуться за счет локирующей служебной пирамиды со всеми вытекающими возможностями.
В общем работы непочатый край.
Ttomas, я протестировал сет raOazp на версии советника 3.39 и 3.42. Был удивлен тем, что в новой версии советника количество сделок сократилось, упала общая доходность.
Скажи пожалуйста, если в новой версии советника корректировке подвергся блок ММ (эквити) и блок камикадзе, который в сете НЕ задействован, каким образом могла получиться такая разница в тестировании старой и новой версии?
Мне действительно интересна ПРИЧИНА данного отличия. Вроде бы индюки используются в сете одни и те же. Историю котировок и период тестирования брал идентичные, настройка советника так же одинаковая. При этом результаты разные. Получается ты внес корректировку в логику открытия ордеров? То есть в блоке открытия была ошибка....
НО знаешь что продолжает меня смущать? Я повторюсь, по моим наблюдениям за работой бота 3.39 на реале он открывал сделки, которых НЕ БЫЛО БЫ на бэктестах. Теоретически возможно ли такое что на бэктестах сделок НЕТ, а на реале ЕСТЬ?
Прилагаю тесты МС3.39 и МС3.42 для размышления.
Скажи пожалуйста, если в новой версии советника корректировке подвергся блок ММ (эквити) и блок камикадзе, который в сете НЕ задействован, каким образом могла получиться такая разница в тестировании старой и новой версии?
Мне действительно интересна ПРИЧИНА данного отличия. Вроде бы индюки используются в сете одни и те же. Историю котировок и период тестирования брал идентичные, настройка советника так же одинаковая. При этом результаты разные. Получается ты внес корректировку в логику открытия ордеров? То есть в блоке открытия была ошибка....
НО знаешь что продолжает меня смущать? Я повторюсь, по моим наблюдениям за работой бота 3.39 на реале он открывал сделки, которых НЕ БЫЛО БЫ на бэктестах. Теоретически возможно ли такое что на бэктестах сделок НЕТ, а на реале ЕСТЬ?
Прилагаю тесты МС3.39 и МС3.42 для размышления.
MS3.39_Ra0azp_EU-M1_0.01-100$_Usred_ExpMart_32.7_TMACG_I_TMAinfo040_II.zip
Изменено 6 октября, 2014 пользователем DENYA
Ttomas,
Скажи пожалуйста, если в новой версии советника корректировке подвергся блок ММ (эквити) и блок камикадзе, который в сете НЕ задействован, каким образом могла получиться такая разница в тестировании старой и новой версии?
Не могу объяснить, но интуиция говорит, что дело в Настройках ММ
UseEqMode... Как будто не совсем отключается... >:d
Добрый день.
После почти 6-ти месячной работы удалось получить достойный (ИМХО) результат,
рассчитанный на долговременную работу.
Сил потрачено действительно много, поэтому могу поделиться только через ПАММ:
/arhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arhiv-pamm-rvd-markets-mix-scalper-pamm/7673/?do=findComment&comment=167001
Ещё раз Спасибо Ttomas, что он не только помогает создавать микса,
но и один их первых уже вложился в этот ПАММ.
Ещё раз Спасибо Ttomas, что он не только помогает создавать микса,
но и один их первых уже вложился в этот ПАММ.
Я бы оценил участие Ttomas несколько больше, чем только помощь в создании микса. :d :d
Но радует, что бот выходит на уровень коммерческого применения, что ключевой автор начнет с него получать доход и что вообще серьезно работающие с данным ботом люди уже получили возможность зарабатывать с использованием данного бота.
А то форумы полны разработок, не доведенных до денег, или с авторами, уходящими в жесткую коммерцию из топика совместной разработки на её поздних стадиях.
Начало коммерческого применения открытого форуму бота - это важно и это действительно очень хорошо.
Изменено 15 октября, 2014 пользователем Старик
Молодец, раз собрал что-то удачно работающее из этого мега-конструктора. =d>
Ещё раз Спасибо Ttomas, что он не только помогает создавать микса,
но и один их первых уже вложился в этот ПАММ.
А вот тут я что-то не совсем понял - разве слабо автору, Thomas-у, вместо благодарностей свой сет предложить? Ведь он писал этот бот гораздо дольше. Или это теперь такой новый способ благодарности, в ПАММ пригласить? :-?
Куда мир катится ... x_x
skylover410,
тип и вид "спасибо" были обсуждены в личке ДО публикации ПАММа.
тип и вид "спасибо" были обсуждены в личке ДО публикации ПАММа.
Смотрю опять есть конкретные движения в теме, по случаю как раз напишу по индикатору TMA+CG. Нашёл тут пояснения на форуме MQL4:
Спойлер
avatarМодератор
28385
Rosh 02.10.2014 06:20 #
RickD:
Пустой индикатор, в OnCalculate вывожу время текущего бара с текущего и M5 таймфреймов:
Далее запускаю в тестере произвольный эксперт на M1 в визуальном режиме и добавляю на чарт руками индикатор.
В итоге время на чарте не обновляется. Что я делаю не так?
Еще раз повторим:
Начиная с 600-х билдов, функции получения значений со старших таймфреймов в индикаторах, наброшенных на график визуального тестирования, не имеют доступа к истории и не моделируются (и раньше не моделировались).
Раньше индикаторы, наброшенные на график визуального тестирования, могли подсматривать и перекидывать подсмотренное значение в тестируемый эксперт (если кодер так написал), например, через глобальные переменные терминала. Теперь такое невозможно даже теоретически
Спойлер
avatar1360
RickD 02.10.2014 06:38 #
Rosh:
Еще раз повторим:
А если какой то эксперт вызывает такой индикатор, то в режиме визуального тестирования сразу становится все хорошо?
Спойлер
avatarМодератор
28385
Rosh 02.10.2014 07:58 #
Эксперт, который вызывает в своем коде индикаторы, всегда получает корректные значения - даже в режиме визуального тестирования и с любых таймфреймов. Конечно, при наличии корректной истории по всем таймфрейме.
Вот только не понятно, о чём там разговор на счёт корректности работы при вызове из эксперта, проверял при тестировании с визуализацией, что наложенный индикатор, что данные через советника, всё одно и то же выдают. Правда пока ещё не смотрел в (711) билде, но наверное то же самое. Вот не пойму, зачем было убирать эту возможность, пусть даже с технической точки зрения оставлять её не правильно, когда люди уже приспособились работать и так. Данное ограничение, выходит касается всех индюков, которые применяются в тестере с назначением таймфрейма отличного от тестируемого.
Метаквоты работают как наше правительство, только народ приспособится к новым правилам, как тут же с заботой об оных выходят новые правила и законы. Могу понять это только как в целях поддержания тонуса, дабы не забывать навыки программирования и способности приспособления и выживания, но кабы не было других проблем в трейдинге x_x.
skylover410, данный ПАММ торги с плотным сопровождением и вмешательством паммодержца.
Сопровождение и вмешательство в торги многоопытного трейдера тоже дорогого стоит и есть серьезный и реальный вклад в онлайн процесс зарабатывания денег.
Просто дать сет программисту никак онлайн исполнение и сопровождение торгов трейдером не компенсируют, это вообще совсем разные вещи.
Так что, имхо, парни все комплексно порешали и это их частная договоренность.
Я рад, что она есть и что теперь Ттомас где-то вынужден будет оперативно и жестко устранять вопросы по боту, если таковые возникнут, так как теперь это не тесты, а бизнес с чужими деньгами.
Имхо, события развиваются в приемлемую сторону и, как по мне, достаточно корректно.
Тем не менее я категорически призываю народ в топике не начинать ныкаться и продолжать делиться в топике наработками/сетами с целью скорейшего достижения форумчанами приемлемых заработков на этом весьма перспективном боте.
Мы только в самом начале пути!
Тем более что Ттомас не так давно приводил целый список направлений доработки бота и там еще ну просто дохренище работы.
Эти дохренище работы - его крест.
Наша же с вами задача, коллеги, (1) искать хорошие сэты/ТС и (2) немедленно и подробно сообщать программисту обо всех подозрениях на некорректную работу бота, если таковые будут проявляться.
За работу, товарищи! :d =d>
Сопровождение и вмешательство в торги многоопытного трейдера тоже дорогого стоит и есть серьезный и реальный вклад в онлайн процесс зарабатывания денег.
Просто дать сет программисту никак онлайн исполнение и сопровождение торгов трейдером не компенсируют, это вообще совсем разные вещи.
Так что, имхо, парни все комплексно порешали и это их частная договоренность.
Я рад, что она есть и что теперь Ттомас где-то вынужден будет оперативно и жестко устранять вопросы по боту, если таковые возникнут, так как теперь это не тесты, а бизнес с чужими деньгами.
Имхо, события развиваются в приемлемую сторону и, как по мне, достаточно корректно.
Тем не менее я категорически призываю народ в топике не начинать ныкаться и продолжать делиться в топике наработками/сетами с целью скорейшего достижения форумчанами приемлемых заработков на этом весьма перспективном боте.
Мы только в самом начале пути!
Тем более что Ттомас не так давно приводил целый список направлений доработки бота и там еще ну просто дохренище работы.
Эти дохренище работы - его крест.
Наша же с вами задача, коллеги, (1) искать хорошие сэты/ТС и (2) немедленно и подробно сообщать программисту обо всех подозрениях на некорректную работу бота, если таковые будут проявляться.
За работу, товарищи! :d =d>
За работу, товарищи! :d =d>
Всем терпения и удачи!
В связи с повышенной активностью(волатильностью) и сильным ограничением по ширене канала в моих настройках БОТА, тестирую ZWinnerColorSignal, удачный инд. Сразу столкнулся с ограничениями...
Memory handler: cannot allocate 5331916 bytes of memory
Not enough memory for indicator Moving Average (EURUSD,M1)
ПоГУГЛИЛ - есть такое, но нет решения... Indicator Moving Average не использую, возможно он в теле БОТА по умолчанию, как и TMALine... Памяти не хватает в ТМ4?... Тоже не понятно, какая может быть па мять в ТМ4? О проблемах с TMACG и ExtremeTMAinfo040 при учете старших ТF, ещё сильнее огранич. тестирование... Уважаемый Archmagister, может быть есть решения... или я что-то пропустил? :)]
Автор#2717
Я не понял, в чём заключаются ограничения? У меня ЗВиннер в сове работает нормально.
Добавлено: 16-10-2014 14:11:57
Пересечние двух МА давно не использовал. В ранних версиях всё работало.
Изменено 16 октября, 2014 пользователем Archmagister
Я не понял, в чём заключаются ограничения? У меня в сове работает нормально.
Добавлено: 16-10-2014 14:11:57
Пересечние двух МА давно не использовал. В ранних версиях всё работало.
Настройки к контролю рабочего диапазона TMALine- дают мне возможность заняться тестированием...(бот работает от 13 до18, вчера и сегодня- до 30-50...местами...поэтому сделок нет. К вопросу это не имеет отношения... По сути: вот Set c ZWinnerColorSignal поставте на 2 недели в бэк тест сравните время других тестов и посмотрите журнал терминала(не тестера)- это время и сообщения меня беспокоят... eurusd-m1 спред=12 Альпари тики от Дукас ...
mix_skalper-03-39_m1_ra0azp_TMALine_2_I_ZWinnerColorSignal_Usred_1000$.set
Переполнение буфера памяти мт4 вполне возможно. И пересечение ма тут не причем. Просто машка используется в звиннере. Как решить проблему пока незнаю, на досуге попробую просто ограничить индюку просчет баров назад. Чаще всего это помогает. Да и вообще для советника лучше это сделать в большинстве индикаторов так как ему невыжно сколько и какие сигналы давали эти индикаторы.
Я проверю еще раз функцию мм. Возможно там гдето прописал последовательно одно и то же условие, неисключаю и возможности появления новой непонятной ошибки.
Мне вот что хочется узнать. Я сейчас работаю над модулем частичного закрытия с переводом сл для одиночных сделок. Пока он предположительно будет иметь 2 уровня закрытия с настраиваемыми процентами объема закрываемой позиции. Чтобы модуль органичней вписался в советник предполагается ввести несколько алгоритмов расчета уровней закрытия. Такие как фиксированный ход , процент тма , процент атр или процент тп на выбор. Прошу высказать свое мнение по пока что текущему черновому описанию. И стоит обратить к нему больше внимания так как впоследствии на его базе будет разработаны варианты работы с другими режимами.
Ttomas Если речь о частичном закрытии группы просевших ордеров...
В своё время делал частичное закрытие (для Зерга) в % от мах текущей просадки, причём закрытие настраивалось таким образом: закрывались все профитные ордера и + лоссовые ордера начиная с первого. Сколько профита и лосса - настраивалось.
Хорошо работал данный алгоритм, пока не слился в том месте, где обычный Зерг закрыл всю сетку в +.
В своё время делал частичное закрытие (для Зерга) в % от мах текущей просадки, причём закрытие настраивалось таким образом: закрывались все профитные ордера и + лоссовые ордера начиная с первого. Сколько профита и лосса - настраивалось.
Хорошо работал данный алгоритм, пока не слился в том месте, где обычный Зерг закрыл всю сетку в +.
Сейчас я пока работаю над модулем для одиночных ордеров. Ведь моя текущая цель скрытно повести людей к работе на старших тф одиночными ордерами, по последним экспериментам с советниками с одиночными ордерами и большими целями даже простые тактики сопровождения вроде "сейва" из Снайпера хоть и убивают перевес размера профита над лосом но дают неплохой перевес в шансе закрытия, а правильная настройка порой оттягивает чашу весов хоть немного(по наблюдениям до 1-2х процентов) от статистического слива, а значит в сторону профита.
0ll, спасибо, учту при разработке. Хотя основываясь на специфике именно Микса я планировал сделать чуть иначе. Скорее всего также использовался бы процент просадки в связке с "Сигналом закрытия" или "Противоположным сигналом". Санкции применялись бы чуть другие. Думаю алгоритм будет активироваться при превышении просадкой некоторого порога ( для усреднителей просадка это рабочая ситуация) Во первых закрытие всех профитных ордеров это однозначно, так как сигнал предположительно говорит об остановке нужного движения или его развороте и нужно фиксировать все прибыльные позиции, + это скинет нагрузку на эквити если эти ордера станут отрицательными. Дальше несколько алгоритмов. Первый это также начинаем закрывать самые дальние к цене лосевые ордера по размеру полученного профита (самый простой).
Второй алгоритм направлен на сохранение всех точек входа в торговле но уменьшение их лотности пропорционально ( смотрим на профит смотрим на объем лосов, считаем какой объем мы можем закрыть имеющимся профитом и распределяем этот объем по всем ордерам пропорционально их объему, тоесть сеть вроде как сохранилась но разгрузилась по объему А так как работа идет по сигналам то предположительно коррекция закончилась. При этом коэффициент на который сократился объем запоминаем так как продолжаться сетка будет не от первоначально инициативного объема.
К второму алгоритму также думаю будет справедливо применить пару фиксов (это внутренний пересчет закрытого объема чтоб использовать ее эффективно) если объем округляется в большую сторону то закрывать минимальные ордера, весь неиспользованный объем если он остался направлять на закрытие дальних ордеров.
Также возможно будет добавлена функция "Обещанного профита" когда дополнительный объем для закрытия будет высчитан из шага опции которая увеличит ТП для всей конечной сетки. Опция навеянная мотивами теории о механике работы ММ. Увеличив ТП для всей сетки всего на 2 пункта можно высвободить профит который закроет несколько дальних (небольших) ордеров, в результате которых точка бу сетки может сдвинуться на эти же несколько пунктов... (пока что это теория, слабо подкрепленная практикой и будет работать скорее всего только на сетках с малым наращиванием или без него...
В целом второй алгоритм это своего рода локер без локирования. :)
Я вообще ожидал от Архимагистра ТЗ на подобный аддон, но пришлось писать его самому... :)
Ttomas извини за оффтоп: всегда поражался обилию алгоритмов в Ваших ботах, а так-же тому, как это всё уживается в коде. Как Вы с отладкой справляетесь? (можно не отвечать)
То, что Вы делаете - фантастика. Я восхищён! =d>
То, что Вы делаете - фантастика. Я восхищён! =d>
Спасибо за высокую оценку :">
На самом деле никакой магии, все упирается в стиль программирования. Каждый алгоритм это обособленный модуль состоящий из совокупности функций. Алгоритм активируется при определенных условиях в ядре вызовом управляющей функции. И чтобы выявить причину неполадки я размещаю служебные метки постепенно спускаясь от управляющей функции к служебным...
Преимущество такого метода это универсальность алгоритмов которые можно разместить практически в любом советнике и отладка происходит на всех сразу. Но недостатком является чуть меньшая скорость выполнения советника. И большое количество мест с обработкой и исполнением ордеров.
Кстати раз уж заговорили об тз на сопровождение усреднителя. Я предлагаю использовать 2 дополнения. 1 - запрет на обоюдостороннюю торговлю при определенной просадке. 2 - альтернативный метод исчисления просадки в валюте на минимальный лот. Первое естественно для уменьшения нагрузки на депо . Второе для того чтобы как то систематизировать подход к глубине просадки. Так как если на большой депозит начать 0.01 лота то просадки в 50% можно и недождаться и будет обидно и больно за то что 0.01 лотный старт погубится 10к депо...
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем