[Советник] По индикатору Hull Moving Average

extern string   MM                  = " === Money management ===";
extern bool     UseMM               = true;   // использовать-ли ММ
extern double   LotsFor10000        = 1;      // объём на 10000 депозита
extern double   FixLot              = 0.1;    // если UseMM = false, то фикс. лот
extern int      TakeProfit          = 170;    //
extern bool     AutoSL              = true;   // Рассчитывать StopLoss автоматически?
extern int      MaxSL               = 50;     // Максимальный стоп
extern int      MinSL               = 20;     // Минимальный стоп
extern int      SLBars              = 10;     // Кол-во баров для расчёта SL
extern int      SLPips              = 10;     // Отступ от екстремума для расчёта SL
extern int      StopLoss            = 70;     // Фиксированный стоп, при AutoSL = false
extern int      FlatPips            = 50;     // Не открывать ордер, разница в цене между предыдущим ордером и текущим будет менее чем FlatPips
extern string   comment             = "HMA Expert v.1";
//+------------------------------------------------------------------+
extern int      HourStart           = 8;      // входить в рынок при совпадении условий
extern int      HourEnd             = 24;     // в часы 
extern bool     TradeMonday         = true;
extern bool     TradeTuesday        = true;
extern bool     TradeWednesday      = true;
extern bool     TradeThursday       = true;
extern bool     TradeFriday         = true;
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   HMA                 = "HMA parameters";
extern int      HMA_Period          = 8;
extern int      HMA_PriceType       = 0;
extern int      HMA_Method          = 3;
extern bool     NormalizeValues     = TRUE;
extern int      NormalizeDigitsPlus = 2;
extern int      VerticalShift       = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   Trail               = " === Simple trailing ===";
extern bool     UseTrailing         = true;
extern int      TrailingType        = 1;      // 0 - простой тралл, 1-по ATR, 2- по фракталам, 3-по MA, 4- по Price channel, 
                                              // 5-по теням, 6-по Баришпольцу, 7-ступенчатый, 8-удавка
extern int      TrailingTF          = 0;      // 0-текущий, 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1, 8-W1, 9-MN1
extern string   SimpleTrailing      = "Simple traling parameters"; 
extern int      Trailing_Stop       = 20;     // Trailing stop level
extern int      Trailing_Step       = 20;     // Trailing step level
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iAtrParams          = "ATR trailing parameters";
extern int      iAtr1_period        = 5;      // период первого ATR
extern int      iAtr1_shift         = 1;      // сдвиг первого ATR
extern int      iAtr2_period        = 36;     // период второго ATR
extern int      iAtr2_shift         = 1;      // сдвиг второго ATR
extern double   dCoeff              = 1;      // коэффициент, на который множим ATR, чтобы получить стоплосс 
                                              // (при coeff=1 стоп будер размещен на расстоянии в 1 ATR, 
                                              //  при coeff=1.5 - на расстоянии в полтора ATR и т.д.)
extern bool     bAtrTrLoss          = false;  // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iFracParams         = "Fractals trailing parameters";
extern int      iFrktl_bars         = 5;      // кол-во баров во фрактале
extern int      iFracIndent         = 3;      // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
extern bool     bFracTrLoss         = false;  // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iMaParams           = "MA trailing parameters";
extern int      iMAPeriod           = 21;     // период МА (не меньше 2)
extern int      iMAShift            = 0;      // сдвиг индикатора относительно ценового графика
extern int      iMAMethod           = 0;      // метод усреднения (0 - MODE_SMA, 1 - MODE_EMA, 2 - MODE_SMMA, 
                                              // 3 - MODE_LWMA);
extern int      iApplPrice          = 0;      // используемая цена (0 - PRICE_CLOSE, 1 - PRICE_OPEN, 
                                              // 2 - PRICE_HIGH, 3 - PRICE_LOW, 4 - PRICE_MEDIAN, 5 - PRICE_TYPICAL, 
                                              // 6 - PRICE_WEIGHTED)
extern int      iShift              = 1;      // индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг 
                                              // относительно текущего бара на указанное количество периодов назад)
extern int      iMaIndent           = 3;      // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   ipcParams           = "Price channel trailing parameters";
extern int      ipcBars_n           = 20;     // кол-во баров текущего графика, по которым строится ценовой канал
extern int      ipcIndent           = 3;      // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iShParams           = "Shadows trailing parameters";
extern int      iShBars_n           = 3;      // кол-во баров, по которым следует тралить
extern int      iShIndent           = 3;      // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
extern bool     bShadowTrLoss       = false;  // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iBarishParams       = "Barishpolc trailing parameters";
extern int      iPf_level_1         = 10;     // уровень профита (пунктов), при котором стоплосс переносим 
                                              // в безубыток + 1 пункт;
extern int      iPf_level_2         = 20;     // уровень профита (пунктов), при котором стоплосс переносим с +1 на 
                                              // расстояние pf_level_1 пунктов от курса открытия;
extern int      iPf_level_3         = 30;     // уровень профита (пунктов), при котором стоплосс переносим с pf_level_1 
                                              // на pf_level_2 пунктов от курса открытия (на этом действия функции 
                                              // заканчиваются);
extern int      iLs_level_1         = 15;     // расстояние от курса открытия в сторону "лосса", на котором будет 
                                              // установлен стоплосс при достижении профитом позиции +1 (т.е. при +1 
                                              // стоплосс будет поджат на ls_level_1);
extern int      iLs_level_2         = 25;     // расстояние от курса открытия в "лоссе", на котором будет установлен 
                                              // стоплосс при условии, что курс сначала опускался ниже ls_level_1, а 
                                              // потом поднялся выше (т.е. имели лосс, но он начал уменьшаться - 
                                              // недопустим его повторного увеличения);
extern int      iLs_level_3         = 35;     // расстояние от курса открытия "минусе", на котором будет установлен 
                                              // стоплосс при условии, что курс снижался ниже ls_level_2, а потом поднялся выше;
extern bool     bTrBarLoss          = false;  // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iStairsParams       = "Stairs trailing parameters";
extern int      iStTrldistance      = 40;     // расстояние от текущего курса (пунктов), на котором включается трейлинг, пунктов
extern int      iStTrlstep          = 10;     // "шаг" изменения стоплосса (пунктов) (не меньше 1)
//+------------------------------------------------------------------+
extern string   iUdavkaParams       = "Udavka trailing parameters";
extern int      iTrl_dist_1         = 30;     // исходное расстояние трейлинга (пунктов) (не меньше 
                                              // MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL), больше trl_dist_2 и trl_dist_3);
extern int      iLevel_1            = 50;     // уровень профита (пунктов), при достижении которого дистанция трейлинга 
                                              // будет сокращена с trl_dist_1 до trl_dist_2 (меньше level_2; больше trl_dist_1);
extern int      iTrl_dist_2         = 20;     // расстояние трейлинга (пунктов) после достижения курсом уровня профита в 
                                              // level_1 пунктов (не меньше MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL));
extern int      iLevel_2            = 70;     // уровень профита (пунктов), при достижении которого дистанция трейлинга 
                                              // будет сокращена с trl_dist_2 до trl_dist_3 пунктов (больше trl_dist_1 и 
                                              // больше level_1);
extern int      iTrl_dist_3         = 10;     // расстояние трейлинга (пунктов) после достижения курсом уровня профита 
                                              // в level_2 пунктов (не меньше MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)).
//+------------------------------------------------------------------+
extern int      Magic               = 20131112;
extern int      Slippage            = 5;
//+------------------------------------------------------------------+

HMA-EA_v1-1-Trailing.ex4409 скач.
hma-expert.set448 скач.
HMA-EA_v1-2-Trailing.ex4372 скач.

Да, быстро! Респект! =d>
Ещё не успел я увидеть тему с индикатором - а тут уже советник ... @-)

Спасибо! :)

Плюсанул. Беру на тест. :)

Протестировал, сливает, вот результаты можно скачать здесь: _http://yadi.sk/d/q1QhJvBxCYpSF

Спасибо.Плюсонул.Потестируем \M/

xbms не могли бы Вы добавить функцию закрытия по противоположному сигналу?

И пошла туева куча советов:D:D:D

И пошла туева куча советов:D:D:D

я конечно сделаю, мне не сложно...
но я все всегда стремился к тому, чтобы советы были дельными и чем-то подкреплены, доказаны...
Ну например, я протестировал на кривых демо-котировках за текущий год, прибыль видна... хорошо, ждал тест на тиковых за текущий год, его нет...

Хорошо, Dmitrius сделал прогон за почти 7 лет, идёт слив, это тоже результат..., и вот как раз хотелось бы анализа какого-то сливного периода(год, два или больше) и дельного совета... Какой индикатор или какие параметры следует поменять, чтобы этот период советник мог пройти...

То есть тут тоже нужен кусочек работы, а не просто, вот я прогнал, твой советник сливной...

Так-с... Давайте проанализируем на тиках каждый год и подойдём более детально к каждому периоду.
Это реально?

Давайте, наконец совместно, подкрепляя чем-то, какими данными или ещё чем-то что-то создать. Тут нужен анализ.

P.S.: я пробовал функцию закрытия ордера по противоположному сигналу, результат хуже...

Так я и хочу прогнать, но на разных вариантах. Если по противоположному сигналу - согласен, результат будет хуже, остается трейлинг-стоп: но тогда надо, чтобы в эту же сторону ордер больше не открывался, или 2-3 ордера, как хочешь. Или - если хочешь - пройди этот вручную. А то большинство советников после тр.стопа открывает новый ордер(т. к. нет запрета, а еще лучше варианты: хочу один ордер, хочу два и т.д.) - а цена уже в другую сторону,и после нового стоп-лосса - новый ордер, снова не туда, т.к. нет еще срабатывания противоположного сигнала.
Вот и незапланированные убытки. Пусть лучше будут запланированные(но многовариантные!) прибыли. Вот и все. (Пока).

Пооптил немного за этот год. Но с этими же параметрами торгует не "фонтан" с 2011-го.

Я провёл некоторый анализ сливных периодов...
всё-таки, флет убивает любую подобную систему, индикатор всё-таки трендовый...

Есть мысль для исключения торговли во флете. Если есть сигнал на продажу или покупку и цена открытия ордера не отличается от цены последнего закрытого ордера на N пунктов (например 50 старыми) то не торговать. Это избавило бы от торговли в установившемся диапазоне

Есть мысль для исключения торговли во флете. Если есть сигнал на продажу или покупку и цена открытия ордера не отличается от цены последнего закрытого ордера на N пунктов (например 50 старыми) то не торговать. Это избавило бы от торговли в установившемся диапазоне

1. Можно как в WS. Заходим в сделку только если текущая цена отличается на n или больше пунктов от обычной и более медленной скользящей средней и в сторону этого отличия.

2-й вариант - заходим после пробоя последнего максимума/минимума дня и только один раз.

Советник в первом посте обновлён...
Добавлено:

1. 9 видов тралла!
2. По идее nixxer'a, вариант определения флета, т.е. сделки не будут открываться на том же уровне цены, если цена в диапазоне FlatPips от последнего открытого ордера.

2011-2013 с постоянным лотом 1

кто-нибудь уже предлагал аллигатор на 3-х скользящих?))

кто-нибудь уже предлагал аллигатор на 3-х скользящих?))

Из 3-х Hull мувингов:)
И с одной скользящей, пусть даже она и Hull, разве можно что-то сделать?)) проблема тут одна - как фильтровать флет. Грааль из одного индикатора сделать нереально))
Мне кажется, можно посмотреть, что в соседних темах товарищи разработчики используют для фильтрации. Slope, ещё что-то. И это прицепить к Hull и посмотреть, что получится))
Можно попробовать к волстриту прикрутить как ещё один фильтр или вместо чего-то.

Мерлин, дружище... это у тебя идея нового эксперта... Взять что-то да прикрутить к чему-то :)

Вот давай, сделай ТЗ с обоснованием, что этот индикатор на графике показывает то-то, и тут можно взять прибыль, а вот если ещё и прикрутить вот тот, то это позволит отсечь ненужные ордера как раз вот в этом месте на графике и т.д. и т.п.

Вот когда будет полноценное ТЗ с обоснованием, с графиками и т.п. вот тогда будет иметь смысл что-то к чему-то крутить.

плиизз, а выложите этот индикатор для подвала, если кто может.... ;)

плиизз, а выложите этот индикатор для подвала, если кто может.... ;)

какой индикатор?
какого подвала?

индикатор для этого советника брать тут: http://tradelikeapro.ru/hull-moving-average/

Индикатор HMA выложенный на сайте, к большому сожалению, перерисовывается ( Сам видел как стрелочка, то появляется, то исчезает.