Open source советник Zerg BrainMOD: идея реализации нового сеточника

Да направление всё то же, на возврат в канал, по крайней мере исходя из больших таймфреймов вполне должно быть полезно, но получится наверное более осторожно и консервативно. Пробои канала на Н4, зачастую являются предвестниками дивергенций и паттернов PA, поэтому можно попытаться увеличить таким образом вероятность в нашу пользу и получить лучшее соотношение риск/прибыль, но это наверное уже будет долгосрочник.

0ll, что там по поводу введения стоповых отложек, а то смотрю что только не обсудили, а про это молчок?

В остальных случаях формальный подход: меняем ТП через вычисление как % от длины сетки, только если длина_сетки*% > фиксированного ТП.

По ожиданию, думаю каждый вход стоит проводить по тому же циклу, если первый не состоялся, то при новом пробое он аннулируется и применяются текущие условия, а если вход был, то открытие компенсирующего ордера, только при новом пробое, но при этом цена не должна быть хуже уже открытого.

По остальным опциям вычисления следующих ордеров, наверное можно оставить применение всех алгоритмов опционально, в случае чего, можно не нужные выключать, главное отличие, определение точек входа и докупки. Чтобы разбираться дальше, нужно будет посмотреть результат, а там выяснится, нужно ли что-то подкорректировать.

Ладно, более-менее ясно, ждите 4 мод.

Парни, а что вы здесь вообще-то делаете?

Бота с густой многоордерной сеткой и минимальными ордерами - прибыль в котором от множества ордеров и вход в котором особо точно выцеливать не надо?!

Или пробойно-отбойного бота, которых тьма и которые оперируют с единичными намного большими ордерами, что абсолютно неприемлемо для густой многоордерной сетки?!

Нельзя мечтать обо всем сразу - надо делать что-то одно, сразу 2 бота-антипода не сделать, их ММ не совместимы...

А может получится, соберём преимущества тех и других, и соединим вместе, ну например вход более-менее точный, а далее по зерговскому стандарту. Меня конечно в первую очередь интересует долгосрочная консервативная работа и применение на разных валютных парах, а так же работа по индикатору TMA+CG, а тут оказалось применение его в боте и человек согласный поработать в этом направлении, потому собственно я и зацепился здесь. Сам бот Zerg, мне не очень был интересен, потому как ограниченный и узкоспециализированный.

Зерг очень интересный - точнее, густая многоордерная сетка, если ее довести до ума и очень серьезно над ботом поработать.

Но, имхо, совмещать надо совместимое.
Густая многоордерная сетка работает с минимальными ордерами.
Пробойно-отбойные боты работают с большими ордерами - а точное выцеливание входов с минимальными ордерами просто бессмыслено и с густой многоордерной сеткой практически несовместимо.

Почему я спросил о главном - а что вы здесь майстрячите, парни?! :)
Не сеточника ли с типа множеством ордеров, но реально с крохотной прибылью от редких точных входов одиночными минимальными ордерами?!
Что у вас для маскировки намерений и целей - обсуждаемая отбойная стратегия или густая сетка а-ля Зерг?

ТЗ бы вам бы сделать сначала вместо перманентной импровизации...

Я думаю, аналогию можно провести скорее всего с ApMGrid, а то что мало прибыли на редких входах, дак это особо и не проблема, есть достаточно гибкие настройки по изменению лотности включая мартина, да и в целом, если входы будут достаточно точные и в связи с этим уменьшится просадка, то что мешает изменить ММ в нашу пользу.

До ApmGrida очень дальний путь - там пара лет работы, помнится...
Да и вопрос - зачем пытаться его повторять?

Имхо, вы недопонимаете, что густая сетка это лоты от 0.01, а отбойные боты на том же депо это ордера 0.1-0.5.
Обдумайте разницу - это принципиально разные стратегии и несовместимые ММ.

Ну или надо менять название топика, убирая из него упоминание Зерга и признаться самим себе, что делаете пробойно-отбойного бота.

Почему я спросил о главном - а что вы здесь майстрячите, парни?! :)

Z+TMA_0ll-4Testing-4.ex423 скач.
Z+TMA_0ll-4Testing-4.txt30 скач.

0ll, что-то не понял, как точно выставляется доля от ширины канала, насколько понял параметр означает процент, но как выглядят 100%, это 100.00 или 1.00.

                  hh = (upper_TMA - lower_TMA) * Check4Open2;
                  if (lower_TMA + hh                   if (upper_TMA - hh > Bid)      result = OP_SELL;

Пока есть несколько предварительных замечаний, по закрытию единичного ордера попадались моменты, когда профит закрывался где-то на 500 пунктов, при этом закрытие стояло по пунктам (45) и настройка на откат в 50%.

По отложенному входу, конечно довольно трудно оценить правильность работы логики, учитывая не отрисовку точек входа на графике и перерисовку канала со временем, но есть подозрения в неправильной работе. Как я понял, для определения уровня входа, используется только первый пробой и от него вычисляется точка, но при сильном и продолжительном движении в сторону пробоя, этот уровень довольно быстро теряет актуальность, в результате получаем совершенно противоположный вход у другой границы канала. Я же имел ввиду, что актуальность входа должна всё время пересчитываться, по крайней мере каждый раз, как цена обновляет максимум отклонения, иначе теряется вообще смысл подстраивания к рыночной ситуации.

По доливке тоже не то что я хотел, сейчас первый вход идёт отложенный, а после нового пробоя, всё лупит так же как и раньше. Нужно же было, чтобы доливка шла по той же логике, что и первый вход.

2 chistaia-rodina:
1. Про 500 пунктов - 4 зн.?
2. вычисляется точка (входа) не от пробоя, а от ширины канала и положения цены в момент входа. В какой момент произошел пробой и его уровень значения не имеют (пока...). Про потерю актуальности я Вас спрашивал - нужен алгоритм.
3. При доливке идет проверка положения цены на "вне канала", если делать доливку как и на вход - т.е. пробой или пересечение ценой линии канала, то в экстремуме доливки не будет и сетка может повиснуть. Или тогда-уж делать на пересечение как наружу, так и внутрь...

2 chistaia-rodina:
1. На счет закрытия на 500 пп 1 ордера - надо разбираться.
2. На счет условий открытия: перечитал сейчас всю переписку - насилу понял (ну, или думаю, что понял):
- После пересечения ценой ТМА ставим виртуальный ордер на Х% (от ширины канала) от цены и как-бы тралим цену, пока ордер не сработает, ну или пока канал не догонит цену и средняя не пересечет замерший в ожидании ордер.
Жду комментария.
3. Доливка строго по тому-же алгоритму, что и первый вход?

Потестировал ещё немного, заметил ещё один нюанс, при почти флетовом положении канала, но при этом был пробой нижней и верхней границы, открытие происходило на buy и sell практически на одном уровне. Получается в описании расчёта не то направление, на sell правильно, а на buy вышло открытие у верхней границы, выходит что отступ в обоих случаях берётся от верхней границы.

Насчёт закрытия одиночного ордера, пока точно не ясно, в каких случаях это возникает, но по большей части закрытий всё правильно.

По входу верно, наша виртуальная отложка действительно тралится за ценой, при этом каждый новый шаг применяются актуальные данные по ширине канала, т.е. ждём, подтягиваем уровень за ценой, но при этом соблюдаем дистанцию в зависимости от волатильности. Да, если цена дальше не отклоняется, но при этом торчит во флете и происходит пересечение отложенного уровня средней скользящей канала, то игнорируем этот вход. Ну и хорошо бы, принудительное закрытие на противоположном сигнале на всякий случай.

Да доливка точно так же, но при этом желательно чтобы цена не была хуже последнего открытого ордера.

Потестировал ещё немного, заметил ещё один нюанс, при почти флетовом положении канала, но при этом был пробой нижней и верхней границы, открытие происходило на buy и sell практически на одном уровне. Получается в описании расчёта не то направление, на sell правильно, а на buy вышло открытие у верхней границы, выходит что отступ в обоих случаях берётся от верхней границы.

Да доливка точно так же, но при этом желательно чтобы цена не была хуже последнего открытого ордера.

0ll, я не знаю почему отступ на buy высчитывается от верхней границы, но тем не менее факт остаётся фактом, отступ происходит сверху. Может уже в формуле расчёта перепутаны пропорции и поставлены наоборот?

Z+TMA_0ll-4Testing-4.1.ex420 скач.

По одиночной сделке с большим профитом, как выяснилось, происходит это постоянно, просто по началу я заметил только, визуально слишком большие, зато понял когда это происходит. Неувязка с режимом закрытия согласно пройдённому расстоянию, предложенного Стариком. Происходит только на одиночном ордере, как только появляется второй или больше, то сразу становится всё нормально. При выключенном режиме, всё отрабатывает правильно.

По первому входу, на вскидку стало лучше, но пока ещё не протестировал с визуальным контролем относительно канала.

Неувязка с режимом закрытия согласно пройдённому расстоянию, предложенного Стариком. Происходит только на одиночном ордере, как только появляется второй или больше, то сразу становится всё нормально.

Z+TMA_0ll-4Testing-4.1.ex427 скач.

0ll, хочу уточнить, было ли реализовано закрытие на противоположном сигнале? Просто про это не было разговора, а закрытие одиночных сделок происходило вроде как на противоположной стороне канала.

Думаю стоит всё оставить как есть, но при получении обратного сигнала, добавить обязательное закрытие, потому как повышается вероятность, что движение дальше пойдёт не в нашу сторону. Можно конечно ещё сделать примерно по типу срабатывания скоростного индюка, т.е. все условия применяются как обычно, цена пробивает противоположную границу и начинает тралить уровень противоположного входа, мы ждём достижения профита, но если цена до него не доходит, разворачивается и достигает точки отложенного входа, то захлопываем пирамиду и открываемся в другую сторону.