Open source советник Zerg BrainMOD: идея реализации нового сеточника

2 chistaia-rodina:
- Насчет отступа от ширины канала понял.
- на счет: "что чем больше болтанка на рынке, тем выше вероятность за зря зацепить отложку" - дык, вроде, болтанка это то, что доктор прописал для этого бота?
- Когда цена не идет ни туда, ни сюда - средняя канала ни как не может пересечь отложку, т.к. отложка стоит на 20% расстоянии вне канала и постоянно модифицируется (или нет?)

Не так, мы же ставим отложку на возврат в канал, отступ в зависимости от ширины имелся ввиду внутрь, а не наружу. Насчёт болтанки, наверное не совсем точно выразился, имелось ввиду сильное движение как бы против нас по тренду и чаще всего, когда оно приостанавливается, начинается консолидация и возникает неуверенность в дальнейшем направлении, иногда происходят резкие частичные возвраты, которые скорее нацепляют ордеров и утянут на минус (при условии использования отложек). Затем ситуация более-менее успокаивается и мы либо уходим в продолжение тренда, либо разворачиваемся и цепляем отложку, и получаем профит.

Не так, мы же ставим отложку на возврат в канал, отступ в зависимости от ширины имелся ввиду внутрь, а не наружу.

сильное движение как бы против нас по тренду ... (я так понял бот наоткрывал ордеров) ...возникает неуверенность в дальнейшем направлении, иногда происходят резкие частичные возвраты, которые скорее нацепляют ордеров ??? и утянут на минус ??? (при возвратах мы должны профит получать, вроде). Затем ситуация более-менее успокаивается и мы либо уходим в продолжение тренда, либо разворачиваемся и цепляем отложку ??? (так бот не входил на тренде?), и получаем профит

Отложки стоповые, т.е. рассчитанные на отскок от границ канала внутрь, ну как бы направление торговли как и раньше, против тренда с вероятностью попасть на разворот. Все условия для определения входа остаются прежними, получается что единственная разница в том, что входим отложкой и в зависимости от ширины канала. Скоростной индюк, не знаю, в принципе вроде при этом будет и не нужен, разве что для оптимизации кода наверное, чтобы не прогонять весь алгоритм открытия, пока скорость высокая.

В последнем описанном случае, мы смогли отфильтровать тренд и выжидали, но если бы использовалась отложка и стояла слишком близко, то её бы зацепило и продолжение тренда нас утянуло бы на минус, т.е. после очень сильных движений, отложка будет далеко и может не дотянуть до профита, ну это на мнимых возвратах, поэтому мы её и будем отдалять при этом подальше. По сути мы будем пережидать панические движения на рынке и возвращаться, когда всё будет более-менее спокойно.

Про отложку понял.

В последнем описанном случае, мы смогли отфильтровать тренд???(как?-случайно?) и выжидали, но если бы использовалась отложка и стояла слишком близко, то её бы зацепило и продолжение тренда нас утянуло бы на минус, т.е. после очень сильных движений, отложка будет далеко и может не дотянуть до профита, ну это на мнимых возвратах, поэтому мы её и будем отдалять при этом подальше. По сути мы будем пережидать панические движения на рынке и возвращаться, когда всё будет более-менее спокойно.

Ну в приведённом примере, нам как бы действительно повезло и всё сложилось в нашу сторону, но если и зацепило бы, то у нас разрыв между ордерами получился бы большой. Далее всё разрулилось бы компенсирующими ордерами, либо например сработал бы стоп у открытого ордера.

Про передвижения отложки я уже в принципе объяснял, она открывается каждый раз как складываются условия по прежнему алгоритму, но при этом зависит от ширины канала. Когда отложка уже выставлена и поступает новый сигнал, старая удаляется и применяются актуальные данные по ширине канала, если сигнала нет, то она остаётся на прежнем месте пока не сработает, либо будет удалена при пересечении средней скользящей канала. В остальном, по вычислению размера лота и целевой прибыли, всё остаётся как прежде.

Про скоростной индикатор, думаю можно таки его оставить, потому как есть в нём полезность при закрытии профита, а раз изредка можно взять побольше прибыли, то почему бы этим не воспользоваться.

Есть мысли по динамическому профиту, чтобы ещё при хороших вероятностях брать больше прибыли и закрывать в небольшой минус при неудачном раскладе, но пока я думаю об этом ещё рано.

Oll, здравствуйте!
Не получается отправлять Вам письма в личку >:dСетка строится с нарушением прироста лотности. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Скрин прилагаю.
Спасибо.

От себя добавлю, что профит может рассчитываться пропорционально лоту (т.е. количеству ордеров):
Mode4Profit = 0; // 0 - Выход по достижению профита в деньгах (ЦельТР * СуммЛот)

По поводу возможных косяков в расчете лотности, то это надо смотреть с выключенными временным и скоростным фильтром (я исправлял там код, но я не знаю какая у Вас версия).

По поводу дальнейших модификаций: сейчас у меня нет времени. Честно говоря большого смысла не вижу - 2 человека заняты тестом, остальным эта тема не интересна, да и мне поднадоело...

Я думаю, нехватка интереса вызвана тем, что версия только тестовая и нет возможности полноценно поставить хотя бы на демо счёт, другими словами, сыровата для практики.

Здравствуйте!
Oll, у меня стоит версия, присланная Вами 13.03.: Z+TMA_Oll-4Testing-3. Если есть более свежая версия - могу погонять ее.
Для корректной проверки выставления лотности при строительстве сетки поставлю у одного брокера на разных счетах с одинаковыми настройками, но на одном с включенным скоростным и временным фильтрами, а на втором - с отключенными. Посмотрю разницу.
Сов представляется очень интересным, поэтому, Oll, может повремените бросать тему?

Chistaia-rodina, про разрывы в сетке, связанные с работой временного и скоростного фильтров все понятно. Я о другом: как я понял - даже при разрывах должно идти увеличение лотности последующего ордера. Во всяком случае, хотелось бы именно этого. На присланном мной 2-м скрине ситуация иная:
1-й ордер 0,01 л
2-й ордер 0,02 л
3-й ордер 0,03 л
........
4-й ордер 0,18 л
........
5-й ордер 0,06 л
........
6-й ордер 0,16 л
........
7-й ордер 0,10 л
Для простоты тестирования использую арифметическое увеличение лотности с шагом 0,01.
Спасибо

Но мне кажется, что по логике данного сова было бы правильней после ордера с лотом в 0,2 лота (в Вашем примере) следующий открывать с приростом от последней лотности, т.е. 0,2 + прирост лота на шаг сетки (или 0,2*К - если геометрическое изменение). Ведь изначально задача и стояла, чтобы последний ордер был с наибольшей лотностью, тогда и достижение цели сетки упрощается.

Здравствуйте!
Неделя тестирования на одинаковых счетах с построением сетки по "Зерговски" на одном и с включенными скоростным и временным фильтрами на другом, показала следующее:
Во-первых, лотность на втором счете выставляется правильно, согласно той логике, что вложил Oll. Хотя мне кажется, что стоит попробовать все-таки увеличение лотности последующего ордера относительно предыдущего, а то получаются "качели" когда после скачка открывается ордер большой лотности, а за ним выстраивается еще ряд ордеров гораздо меньшей.
Во-вторых, преимущества закрытия сделок с использованием временного и скоростного фильтров очевидны против построения с фиксированным шагом.
В качестве сигнала на вход тестировал по пробитию Енвелопс.

Меня другое смущает: так и не разобрался с логикой закрытия сетки по СЛ! Каждый раз по разному. При этом
extern bool use_sl_and_tp = false;
Может поскажите?
Спасибо

Использование модов с одинаковыми наименованиями, да еще и в закрытом коде, является совершенно неприемлемым, так как не позволяет однозначно идентифицировать каким модом выполняются тесты или торги.

Проблема абсолютно искуственна, так как известно, что в наименованиях модов можно (и нужно) указывать версии (допустимо дробные), можно дополнительно указывать модификации и даже дату модификации в формате ГГГГММДД.

Например, наименование Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4 можно заменить на Z+TMA_0ll-v04m03-20140312-Testing.ex4
И, после внесения любой правки, всегда менять, как минимум, модификацию (m) и (если будет указываться) и дату правки (ГГГГММДД).

Вы пытаетесь нащупать сеточник оптимальной структуры с применением вроде неплохих индикаторов.
Мысль вполне заслуживающая хотя бы попробовать что-то сделать самим и дать возможность потестировать ваши наработки другим.
Ради экономии всегда конечных собственных времени и сил и возможности корректного тестирования наработок другими людьми, создавать проблемы с наименованием модов категорически не следует.

Да у нас ещё и топикпастер свалил, едва начав тему, а это как я понимаю не оставило никому прав размещать актуальные версии в шапке топика, ну и конечно индексы нужно менять почаще.

Наименование бота надо менять всегда - при каждой без исключения любой коррекции бота.
При каждой без исключения любой коррекции бота.
Хоть в одном байте изменился код - изменяется и наименование бота, без исключений.

Что касается топикстартеров-балаболов, открывающих ветки по темам, в которых они ранее себя никак не показали, то таких веток следует поначалу избегать - с высокой вероятностью они вскоре уйдут в архив.
Лучше попробовать открыть еще одну ветку и вести её сколько надо - может, модеры и пропустят, не возразят.

Не стреляйте в тапёра - я играю как могу.
У Sergey-boroda своя, индивидуальная версия - без ограничений, он может ставить тестовый бот на реал.
Всем рекомендую пользоваться версиями, выложенными в топике. В любом случае в ботах нет проверки и обработки ошибок, бот даже не проверяет открылся-ли ордер.
Поэтому код не выкладываю - посливаются...