От Xelgo, 7 февраля, 2014 в Лаборатория ProfitFX
Я уже писал, что это сложно... но можно. Все сетки, торгующие в обе стороны, из тех что я видел, меня не устраивают - т.к. практически не подлежат модификации (очень сложно). Я к чему - сначала оттестируйте эту сетку, потом отбросим ненужные опции (упростим алгоритм), а потом уже будем сетку делать.возникает опять же необходимость работы в обе стороны и закрытие по общей профитности.
Да я как-то ещё даже и не пробовал толком обратить внимание на скоростной индикатор, а так вообще он правильно будет отрабатывать в тестере?
Индикатор TMA+CG пока просто накладывал на рыночный график, различий нет, надо ещё проверять в тестере.
Кстати, не пойму, куда у нас вообще подевался топикпастер, а то завёл тему и сам не участвует.
Изменено 10 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina
Он работает на минутных барах. Индюк показывает сколько пунктов пробежала цена от Опен до Слозе (через мах и мин) в минуту.
Да я как-то ещё даже и не пробовал толком обратить внимание на скоростной индикатор, а так вообще он правильно будет отрабатывать в тестере?
Топикам с Зергами не везет на топикстартеров - Shmuma тоже пропал (может нашли свой грааль :) )Кстати, не пойму, куда у нас вообще подевался топикпастер, а то завёл тему и сам не участвует.
ПосмотрюВ описании написано, что опции применения индикатора можно суммировать, но похоже это работает только на положении (7), т.е. если поставить (3), то как я понял, не будет работать совместно вход и докупка.
мне кажется надо разграничить режим работы на три стадии
1)стандартная
2)сложная
3)критическая
1)стардатная допустим до определенного числа колен и просадки не чего не предпринимаем
работаем в стандартном режиме
2)сложная привысыли ограничения первой и здесь уже много вариантов что предпринимать
а)увеличиваем шаг сетки
б)входы осуществляем по индикаторам допустим тот же ссй так же неследует забывать что у того же ссй есть и другие уровни 200 и больше
в)закрытие прибыльных позицый по показаниям того же ссй если прибыли достаточно то можно перекрывать более отдаленные ордера тем самым уменьшая размер сетки и беря хоть часть прибыли
3)сложная локирование локируемся определенным процентом от сумарной позици локироватся тоже можно по индикаторам для более точного входа и выхода из лока
ну а слоком тоже можно поступать по разному можно крыть по индикаторам с перекрытием просевшей серии можно доливатся с переносом первого лока в бу
если мы ошиблись с выставлением лока мы же залокировались небольшой частью от сумарного лота который можно закрыть по варианту 2, либо профиту и бу варианта 1
одним словом при без откате пытатся на локах перекрывать первые ордера смещая сетку в сторону без отката
так же можно призакрытии противоположной сетки не просевшой перекрывать ордера просевшей одним словом вариантов масса и есть над чем подумать а что касается создания мартина с умножением лота так их множество всяких разных куда достаточно канальный индикатор встроить и тестить и результаты будут не сильно плохие на этой паре но размер первоначального депо увеличтся в десятки раз
2 pegaskrs:
В основной теме Зерг мод. мной была выложена тестовая сетка с локами. Все согласились, что для АУДНЗД, где сильные безоткаты редки локи сильно отъедают профит.
По поводу частичного закрытия на сильной просадке: я это делал, тестировал, оптимизировал - итог: выключил. льёт.
Т.е. иногда вытягивает, а в основном где Зерг подождал и закрылся в профит, частичное закрытие поторопилось и слив...
По поводу доливки по индюкам: так мы тут этим и занимаемся - ищем...
Oll, спасибо!
Погоняю на демке, результаты сообщу.
По поводу доливки по индюкам: так мы тут этим и занимаемся - ищем...
0ll, по поводу индикатора TMA+CG, сравнил, абсолютно идентичны, что при наложении, что в дальнейшей отрисовке. Поэтому выходит что проблема есть, на первоначальный вход всегда отрабатывает точно, но на доливку может открываться внутри канала и происходит это почему-то не всегда. При тестировании, каких-то явных закономерностей выявить не удалось. Всё же получается, что ошибка скорей всего в описании условия, так как первый вход всегда точен.
А я сижу, смотрю на график, думаю что блин за мистика, то откроет, то нет @-).
Изменено 11 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina
Поправил.
что-то множитель перестал работать.
Приоритеты следующие:
Насчёт индикатора скорости, надо бы посмотреть на расставленные приорететы по срабатыванию
Изменено 12 марта, 2014 пользователем 0ll
Получается надо проверять каждый раз все условия, как на доливку, тогда должно быть нормально, имею ввиду первый вход и закрытие.
Можно было уменьшить период усреднения скоростного индюка, ну да ладно исправил.Получается надо проверять каждый раз все условия, как на доливку, тогда должно быть нормально, имею ввиду первый вход и закрытие.
Заметил одну странную особенность у индикатора TMA+CG, когда прогонял на тестах с визуализацией на Н4, канал отрисовывался и показывал пробой одним образом, а когда прогонял на Н1 и так для сравнения накладывал его с таймфреймом Н4, то точки пробоя были совершенно в других местах, можно сказать более безопасные при безоткатах. В общем мне показалось, что он таким образом даёт более хорошие входы и более живо и динамично реагирует на поведение цены. Не в курсе почему так происходит и можно ли это как-то использовать?
Заметил одну странную особенность у индикатора TMA+CG, когда прогонял на тестах с визуализацией на Н4, канал отрисовывался и показывал пробой одним образом, а когда прогонял на Н1 и так для сравнения накладывал его с таймфреймом Н4, то точки пробоя были совершенно в других местах, можно сказать более безопасные при безоткатах. В общем мне показалось, что он таким образом даёт более хорошие входы и более живо и динамично реагирует на поведение цены. Не в курсе почему так происходит и можно ли это как-то использовать?
Получается значит на меньшем таймфрейме для расчёта берётся меньшее количество свечей?
Нет. Количество баров одинаковое на всех ТФ. НО на Н4 56 баров соответствуют 224 часам, а на Н1 = 56 часов. Это в корне меняет показания индюка, основанного на средних.
Получается значит на меньшем таймфрейме для расчёта берётся меньшее количество свечей?
Значит если на Н4 поставить число баров 14, то отрисовка будет соответствовать Н1?
Примерно. (будет небольшое различие из-за потери части информации)Значит если на Н4 поставить число баров 14, то отрисовка будет соответствовать Н1?
Мой косяк x_x по ошибке вставил проверку по Енвелопс вместо ТМА.
Изменено 13 марта, 2014 пользователем Старик
Уже счастье.
0ll, ну вот вроде по имеющемуся функционалу всё работает нормально, но чего-то не хватает.
Думаю Вы уже к реалу двигаетесь (в думах). Этот бот для тестов, в тестере проскальзывания нет - следовательно зачем отложки? делать дополнительный отступ от канала - так ведь есть настройка ТМА_Deviations - просто расширить канал и все.Думаю вот, что если входить не рыночными, а стоповыми ордерами, их расположение от текущей цены, можно определять исходя из ширины канала TMA+CG, таким образом получим динамически меняющийся отступ. К примеру настройка отступа в процентах от текущей ширины канала, дабы иметь возможность подбирать настройку.
Не смотря на то, что в тестере проскальзывания нет, стоповые ордера будут полезны даже в тестах. Если просто расширить канал, снижается норма прибыли на спокойном рынке, но тем не менее, просадка снижается не особо, потому как ордера лепятся всё время после пробоя канала, пока импульс не утихнет и цена не вернётся в канал. В общем получается палка о двух концах, применив же отложки, дополнительно отфильтруется сильное движение и выставление их будет корректироваться в зависимости от создавшейся волатильности.
Изменено 14 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina
Ну, хорошо, опишите логику расчета и корректировки цены открытия отложки от волатильности.дополнительно отфильтруется сильное движение и выставление их будет корректироваться в зависимости от создавшейся волатильности.
Извини, что не целиком цитирую, но речь уж больно зажигательная. =d>безоткатные периоды всё портят, соотношение просадка/прибыль резко ухудшается, вот я сейчас и думаю как бы устранить этот портящий всё фактор... пока не устранено это главное препятствие.
Так, допустим у нас ширина канала 100 пунктов, процент расстояния стоит 20% и соответственно при соблюдении всех условий отложка кидается в 20 пунктах. Далее идёт импульс против нас, уже хорошо, так как мы пока не залезли в рынок. Опять появляется очередное условие входа, но канал при этом уже 105 пунктов, предыдущая отложка удаляется и ставится новая, по новым условиям в 21 пункте, логично предположить, что чем больше болтанка на рынке, тем выше вероятность за зря зацепить отложку и т.д.. Когда отложку зацепило, продолжаем по тем же правилам, но при этом не выставляя её по худшей относительно открытого ордера цене. Расчёт лотности как и прежде, в зависимости от расстояния и множителя, относительно предыдущего ордера. В моменты когда отложка выставлена, а цена не идёт ни туда ни сюда, отслеживается положение скользящей середины канала и если она сравнялась или пересекла отложку, то она удаляется, на основании угасшего импульса, но такое наверное очень редкий случай.
Не могу быть полностью уверен в таком подходе, но думаю проверить стоит, если что не совсем понятно, жду вопросы.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
