Пост перемещён
Троекратное "v:)", камрады!
После небольшого перерыва, меня снова охватил интеллектуальный бред и вот о чём он:
Все с болью вспоминают, как горячо любимый всеми пиндостан находился в предбанкротном состоянии и должен был случиться дефолт. И наверняка многие осознают, что для спасения «супер-экономики» пиндосам надо было искать пути и методы. И как известно, у пиндосов метод всегда один…. План был направлен на объявление масштабных боевых действий в Сирии. Но с планом случилась «опа» и тут не обошлось без России. Как обычно ВВП разыграл ситуацию «на раз-два» - химическое оружие Башар Асад передал России для переработки и уничтожения. Пиндосы лишились повода вторгаться. Капец. Но экономика пиндостана вот-вот лопнет! Что же делать? Как же быть? И тут на арене цирка появляется ИГИЛ (исламское государство, наследница Аль-Каиды, откровенное гуано, результат испражнения администрации пиндостана). Пара финансовых и оружейных клизм и вот уже ИГИЛ во всю воюет и захватывает города, масса беженцев на границе с Турцией, обстрелы городов и т.д. Но Эрдоган не идёт на поводу у обезьяны и отказывается воевать с ИГИЛ. Как же так? Что же делать? Последний шанс для пиндосов – это Украина. На окраине хватает своих клоунов и… здравствуй майдан с его чудо-обитателями. Убийства, бойня, прокачка и освоение военного бюджета. Как и прочим подстилкам пиндостана этим мразям пофиг на чём зарабатывать и хрен с ним какие интересы своих хозяев обслуживать. И пока никто не обращает внимания, фантик именуемый «долларом» вдруг начинает дорожать по отношению ко всем мировым валютам с середины лета 2014 года… как раз на пике активности боевых действий между ВСУ и ополчением ДНР/ЛНР. Пока все мировые СМИ заняты Украиной, пиндосы штампует липовые статистические отчётности по своей экономике. Пиндосы прям цветут и пахнут, когда ЕС вспорола вены своей экономике и ввела санкции против РФ положив в основу украинский кризис. Это очень кстати для ускорения процесса оздоровления экономики пиндостана. Евро и рубль дешевеют по отношению к доллару, всё идёт как надо, всё идёт по плану СШП.
А теперь главное: очередная партия «на раз два» от ВВП и похоже, что мы находимся на стадии «шах и мат». И вот почему (последовательность событий): обезьяна объявляет о предстоящей передаче оружия Украине, Меркель и Олланд вдруг срочно едут к Параше и потом к ВВП. И вот она вторая встреча «нормандской четвёрки» по вопросу урегулирования украинского кризиса. Встреча прошла, ВВП бодр и уверен, Меркель и Олланд с облегчением вздохнули, Параша в напряжении. И теперь внимание: обезьяна делает заявление о том, что вопреки своим же обещаниям, он намерен начать наземную операцию для борьбы с ИГИЛ!!! О чём это говорит? Имхуется мне, что скорее всего это говорит о том, что обезьяна вслед за Сирийским проектом проиграл ВВП и украинский проект! Если обезьяне вдруг срочно, ни с того ни с сего, а точнее сразу после встречи "нормандской четвёрки" и подписания документов вспомнилось про существование ИГИЛ и потребовалось вводить войска, то это говорит только о том, что для спасения американской экономики остался последний шанс – война с ИГИЛ.
Открываем графики мажоров на дневки и смотрим. Что видим? Какбэ не взятый мощный уровень,
Консолидация и зарождение разворота? Совокупление глобального фундамента и технички на графике даёт право на поиск лонгов на ближайшие 5-6 месяцев. А дальше…. Как поговаривают некоторые персоны, осенью должОн случиться обвал фондового рынка СШП. Волна тренда заканчивается через 5-6 месяцев, а это как раз осень. Но это будущее, а пока, имхо, смотрим на настоящее и улыбаемся глядя на действия обезьяны.
\M/
Новичкам посвящается
От Aspart, 8 февраля, 2014 в В помощь трейдеру
Лонги вроде приходят, завышенные ожидания инвесторов к американцам начинают остудевать, про пузырь ам.фонды все помнят и начинают ползти вновь в "развивающиеся экономики" ... отчасти интеллектуальный бред Aspart начинает оправдываться .... редко даю прогнозы, но зимой европейцы сильно отыграют у амеров, если тока егил не разрушит надежды, каким-нибудь крупным терактом в центре Европы.
Изменено 3 октября, 2015 пользователем Synthvova
Лонги вроде приходят, завышенные ожидания инвесторов к американцам начинают остудевать, про пузырь ам.фонды все помнят и начинают ползти вновь в "развивающиеся экономики" ... отчасти интеллектуальный бред Aspart начинает оправдываться .... редко даю прогнозы, но зимой европейцы сильно отыграют у амеров, если тока егил не разрушит надежды, каким-нибудь крупным терактом в центре Европы.
Тоже практически не даю прогнозов.
то, что фонда должна скорректироваться, несомненно - не может фонда годами на исторических хаях находиться.
Следует ли это называть пузырем? Не факт - факторов-то много, в первую очередь триллионные QE по всему миру...
Деньги-то QE на рынке, их доливают а не изымают из оборота - деньги ищут применения, своей массовостью приводя к инфляции активов.
Но инфляция (в т.ч. активов) это изменение масштаба цен - но это не обязательно глобальный пузырь.
Также не стоит забывать и о уполовинивании цен на энергоносители и сырье - из сырья тоже гигантские деньги высвободились...
Но серьезная коррекция будет однозначно.
Вопрос когда - в меньшей степени как.
До первого повышения ставки ФРС, наверно, серьезную коррекцию всего ждать сложно - так что до декабря нечто текущее, скорее всего, сохранится.
Второе/третье повышение ставки ФРС, вполне вероятно, может быть нескоро - и вот в этой паузе между повышениями ставки ФРС долгожданная коррекция может и произойти.
Так что пока возможен еще один импульс укрепления бакса на первом повышении ставки ФРС - возможно, с предварительным тактическим ослаблением, чтобы на импульсе сдуру не пробить паритет.
И вот когда, после первого (или двух подряд) повышений ставки ФРС станет понятно, что следующее повышение ставки может быть нескоро, настанет момент для долгожданной коррекции.
Имхо, понятно.
p.s. не надо переоценивать цифры нонок ниже 200К как нечто ужасное и как признак начала катастрофы - 100К+ на сейчас нормальные цифры.
Это при повешенной безработице в Штатах создается 200К+ новых рабочих мест.
Но когда экономика и рынок труда выходит на безработицу 5%+-, что в прошлом является многолетним средним уровнем в США - то и нонки должны показывать 100К+-.
И в ФРС это понимают и для них это не проблема.
Так что на первое повышение ставки ФРС (и будущую коррекцию) пока заходим нормально.
Что и наблюдаем.
Изменено 4 октября, 2015 пользователем spydernn
Вот еще бред, который также можно удалить )
Инвесторские деньги в мировом масштабе самые крупные у амеров, и так как их держатели супер-патриоты своей страны, очевидно что они правят балом на рынке вложений, и легко могут двинуть рынок по своему руслу, куда им выгодно. Несколько примеров, когда деньги инвесторов идут в ногу с политикой США:
1) После не удачных последних президентских выборов в России (по мнению запада), был замечен самый массовый отток капитала из страны
2) После признания Лондона финансовой столицей мира, вывод внешнего капитала из этой страны был просто катастрофическим.
3) Пример последнего обрушения Китайской стены из этого же списка - самая развивающаяся экономика, где юань по объему торгов вышел на 3 место, сравнившись с Йеной.
Ну взлетел на этих высвободившихся из остального мира деньгах рынок к новым хаям ... а дальше тупик - все упирается в QE?
Понятно, что дальше все может быть, ждем автора топика и его взгляд на все это.
Вот еще бред, который также можно удалить )
Инвесторские деньги в мировом масштабе самые крупные у амеров, и так как их держатели супер-патриоты своей страны, очевидно что они правят балом на рынке вложений, и легко могут двинуть рынок по своему руслу, куда им выгодно. Несколько примеров, когда деньги инвесторов идут в ногу с политикой США:
1) После не удачных последних президентских выборов в России (по мнению запада), был замечен самый массовый отток капитала из страны
2) После признания Лондона финансовой столицей мира, вывод внешнего капитала из этой страны был просто катастрофическим.
3) Пример последнего обрушения Китайской стены из этого же списка - самая развивающаяся экономика, где юань по объему торгов вышел на 3 место, сравнившись с Йеной.
Ну взлетел на этих высвободившихся из остального мира деньгах рынок к новым хаям ... а дальше тупик - все упирается в QE?
Понятно, что дальше все может быть, ждем автора топика и его взгляд на все это.
Synthvova, простите, недопонял о выводе (американского?) капитала из каких конкретно стран вы в примерах пишете.
Хотелось бы также с цифрами и датами - чтобы понимать о чем речь.
Не могу согласиться и с рядом ваших утверждений.
Если вы писали о третьем избрании Путина, то инвесторы всего мира восприняли это как риск ужесточения госрегулирования и государственного капитализма в РФ.
Это вообще-то нормально - спекулятивные деньги в таких случаях выводят из любой страны, подождать и посмотреть как новая власть будет вести дела.
И в РФ амерского капитала немного - в основном, в абсолютном большинстве проектов европейский.
Европа и выводила, чтобы осмотреться... Скорее не амеры - потому что их инвесторов и денег в РФ точно явное меньшинство.
Это если еще цифрами и датами подтвердится.
Что касается признания Лондона финансовой столицей мира и последующего выхода из-за этого якобы амерских капиталов, то, честно говоря, вообще не понял о чем речь...
Лондону какого-то финансового Оскара вручали - в какой-то определенный день? И потом амеры решили Лондону "отомстить"?
Лондон всегда был крупнейшим финансовым центром мира - и потому что законодательству много веков, и потому что там тьма столетних банков, и потому что по часовому поясу там торгуют все нефтестраны и Европа.
Амеры по цифрам оборотов на форе от Лондона отстают очень сильно.
Я думаю, что вы прочли такое на каком-то из форумов - но вы вряд ли найдете реальное подтверждение такой легенды.
По Китаю - ну да, есть отток инвесткапиталов...
Ну так и темпы роста снизились, и фонда китайская скачет на 5%-8% за день.
Нормально часть денег вывести из таких активов и какое-то время посмотреть что к чему.
Опять таки - что, только амеры выводят свои инвестиции, а япы и европейцы нет? Они что, не в своем уме?
я бы не политизировал нормальные экономические процессы.
амерские финансисты скорее космополиты, чем радикальные патриоты.
Они госдолг покупают достаточно ограничено - а для страховых кампаний покупка госдолга просто принудиловка.
А вот инвестируют по всему миру...
Вот японцы, купившие более 95% госдолга Японии - это да.
И, кстати, у япов на руках инвестиционный капитал более 6 триллионов долларов - но тоже по всему миру.
А насчет коррекции фонды вплоть до 25% никто и не спорит - первую фибу после такого роста достать просто обязаны.
Может и 38%, даже 50% - тоже стандартные уровни.
Только стоит ли ожидаемую коррекцию интерпретировать иначе чем коррекцию - даже если при этом капитализация снизится очень существенно?!
Изменено 4 октября, 2015 пользователем Старик
Старик,
Глобальный отток капитала из России http://top.rbc.ru/finances/16/01/2015/54b96c5e9a7947490508d8d2,
Великобритании
http://www.vestifinance.ru/articles/56841,
Китая
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/19/v-kitae-zafiksirovan-rekordnii-ottok-kapitala
""Во многом отток капитала также связан с тем, что внутренние инвесторы активно избавлялись от государственных облигаций, предпочитая инвестировать в долговые бумаги развивающихся стран, доходность по которым на порядок выше британских""
Причины бегства денег разные, но на примере Великобритании можно предположить на этом фоне и о коррекции американцев, о чем и говорил выше, но тут вроде и споров нет .. .
на счет космополитов согласен отчасти, т.к. именно американское все превосходство, манипулирует рынком и умами инвесторов.
Synthvova, теперь понял - это я ваш прошлый пост неверно понял.
Ну, это глобальные переток капиталов, обусловленный вполне экономическими, включая санкции, причинами.
Но эти деньги на амерский рынок хором не пошли - разбрелись по всему миру.
Ну, это глобальные переток капиталов, обусловленный вполне экономическими, включая санкции, причинами.
Но эти деньги на амерский рынок хором не пошли - разбрелись по всему миру.
Почищено. Пожалуй, тема переросла Беседку. Переношу в Общие вопросы.
редко даю прогнозы, но зимой европейцы сильно отыграют у амеров, если тока егил не разрушит надежды, каким-нибудь крупным терактом в центре Европы.
http://geo-politica.info/igil-planiruet-detonirovat-yadernyy-zaryad-na-territorii-ssha.html :-o
А вот и потенциальный "чёрный лебедь" глобального масштаба
--------------------
Хочу выразить дополнительное согласие с возможным укреплением европейских активов - с дополнениями.
http://www.forexpf.ru/news/2015/10/05/az0k-barclays-zhdet-silnyj-rost-razvivayuschikhsya-rynkov.html
Только я не согласен с тем, что деньги из Британии уходили именно на развивающиеся рынки - они в основном уходили в бакс и активы в баксах.
По крайней мере с осени 2014 вкладывать деньги в активы, номинированные в резко девальвирующей валюте типа кенгуру было крайне не выгодно - % по активам не покрывали убыток от резкой девальвации валют развивающихся рынков.
Выгодно было вкладывать в активы, номинированные в баксах - что наверняка поднимало и амерскую фонду.
Но когда-то рост бакса, связанный с повышением ставки ФРС, притормозится - и если это совпадет с резкой коррекцией фонды, то есть шанс наложения падения фонды с выходом из бакса иностранных инвесторов.
А ослабление бакса, в свою очередь, окажет давление на амерскую фонду.
И таки да, если эти 2 процесса совместятся, то грохот в амерских активах может получиться неслабый.
Не знаю, зимой или нет, после первого повышения ставки ФРС или как - но ожидание серьезной коррекции амерской фонды и бакса, имхо, вполне обоснованы.
-----------
Теперь что касается вывода капитала из РФ - комментарий к статье.
Имхо, тут ситуация несколько лучше, чем кажется глядя на цифры - существенная часть этих денег, строго говоря, выводом именно капитала (в бизнес смысле) не является.
Санкции, конечно, повлияли на РФ - какие-то проекты не получили финансирования и большинство юрлиц РФ не смогло дешево перекредитоваться в СКВ на Западе или в Азии.
И какие-то спекулятивные инвесторы и какие-нибудь чиновники вывели свои средства - особенно когда рубль резко девальвировал.
Но!...
По моему, летом 2014 знакомый сообщил мне, что Сбербанк РФ выполнил годовой план по кредитованию еще в мае 2014.
Это означало, что юрлица РФ, по разным причинам, начали активно кредитоваться или перекредитовываться внутри страны - в рублях или СКВ, то не ведаю.
Выгодно или не выгодно - тоже точно не знаю. Наверно, вряд ли дешевле чем на Западе - но юрлица РФ закредитовались.
В том числе в значительной степени для очередных выплат западными кредиторами по ранее взятым кредитам.
И вот из этого как бы и возник дополнительный, несбалансированный поток "вывода" капитала: долги/кредиты в СКВ российские юрлица на Запад отдают - а рефинансирования с Запада в полном объеме не получают.
На самом деле, имхо, ничего запредельно страшного в этом нет.
Понятно, что бизнес перекредитовался на худших условиях - но бизнес продолжил свою работу в РФ, получив рефинансирование в РФ.
И собственно вывода капитала из бизнеса в этой части не произошло - лишь изменились источники финансирования бизнеса.
На Запад же ушло какое-то количество миллиардов баксов в погашение кредитов - но не ценой сворачивания этих бизнесов.
Но формально это вывод капитала - что и отразилось в цифрах.
В 2015 году пик выплат по ранее взятым на Западе кредитам приходится на 4-й квартал - около $50 миллиардов.
Скорее всего, и в 2015 году тоже будут существенные цифры вывода капитала из РФ.
Но в 2015, скорее всего, в потоках капитала доля некомпенсированных платежей по ранее взятым западным кредитам будет даже больше, чем в 2014.
А вот задолженность российских юрлиц перед западными кредиторами при этом будет продолжать снижаться.
В общем, имхо, какого-то чрезмерного реального оттока капитала из РФ не наблюдается - и, в принципе, это позитивно для РФ и рубля.
В статье же вывод был, скорее, противоположный.
Изменено 6 октября, 2015 пользователем Старик
Готовил недавно небольшую презентацию по устройству рынка и сведению ордеров.
Прикреплю здесь, может будет полезна новичкам в качестве наглядной информации.
Если допустить, что на какое-то время лимитные ордера в стакане останутся неизменными, то в процессе
сведения рыночных ордеров из очереди справа с ликвидностью в виде лимитных ордеров слева лучший бид
устоит (произойдет так называемое удержание бида) а вот лучший аск будет разобран и при исполнении
последнего рыночного ордера на покупку из очереди цена совершит шаг наверх, к новой порции
ликвидности по аску. Вот примерно так и двигается любой рынок. Как биржевой, так и спот.
Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Designerr
Так же исполнение зависит и от платформы, через которую проходят операции, приказы и т.д. Как многим известно метаквоты со своим метатрейдером далеко не лучший вариант для торговли. Честно, не вдавался в подробности по какой схеме проходит работа метатрейдера, по каким протоколам и т.д., но факт остатеся фактом, ордера не идут напрямую в ECN, а проходят, если можно так выразится "модерацию" дц. А как известно "модератор" может сделать с вашим ордером всё, что ему вздумается, зависит только от честности "модератора".
В ролике демонстрируется, как можно мутить с котировками, ордерами, исполнением, стопами и т.д в ручном режиме, но как правило на счет просто вешается так называемые плагины, и программа все это делает в автоматическом режиме.
Здравствуйте товарищи трейдеры и те кто только начинает пробовать себя на этом поприще! Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями (своими и не только...) о том "Кто заказывает музыку" т.е. двигает цену в ту или иную сторону на любом рынке, будь акции, форекс и т.д. Надеюсь это поможет многим осознать и оценить свою так сказать проф-пригодность, оценить и отредактировать свои методы торговли.
Рыночные манипуляции
Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.
Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.
Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно - огромными объёмами, часто приказами "по рынку"), иногда надо агрессивно "сбивать волну" в течении нескольких дней и т. д. и т. п..
Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы "обуть" потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились "под завязку". Кроме того, такими методами очень часто устраивают так называемые "уровни сопротивления" и "уровни поддержки", которые являются терминами, относящимися именно к техническому анализу. В общем, связь такого рода манипуляций с техническим анализом рынка даёт повод назвать этот вид манипуляций именно техническими манипуляциями.
В чём особенность технических манипуляций по сравнению с прочими видами манипуляций? Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве вспомогательных инструментов используются новости, очень часто сильно преувеличенные или наоборот, сильно преуменьшенные. Уже много говорилось о сверхприбылях, которые получают биржи, брокеры и прочие связанные с биржевой индустрией структуры, у них достаточно денег для того, что бы раздуть малозначимую новость от размеров мухи до размеров слона, что бы обеспечить алиби своему основному инструменту манипулирования рынками - техническим манипуляциям.
МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА
В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем - покупать по высоким, хотя можно и наоборот - сначала, как выражаются некоторые спекулянты "загнать в папир", а затем опустить цену и "вытрясти спекулянтов". Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен - на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.
"Удержание высоты".
Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх - на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно - тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью "сбить волну".
"Перевёртыш"
Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмём, к примеру, вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.
Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами "по рынку", то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.
"Водосброс"
Этот приём заключается в том, что бы покупать активы незаметненько, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок, а потом, когда рынок подрос - резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий "уровень сопротивления". Аналогичным образом можно играть и наверх.
"Прокол"
Это резкое и очень сильное (5 - 15 или даже больше процентов) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается - ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после "прокола", скажем, вниз на 15%, думает о покупке пакетика этого актива. Ведь покупать на 15% выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот "проколов" отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.
"Впереди паровоза"
Это один из методов остановки движения. Представьте себе паровоз, движущийся по заснеженным путям. Если снега немного, паровоз его разгребает, даже не замечая. Но если мы, двигаясь впереди паровоза, будем собирать тонкий слой снега в большие кучи, то наш паровоз будет сильно терять в скорости на каждом таком препятствии. Тут главное, что бы паровоз не успевал разгоняться до прежней скорости, двигаясь по очищенным рельсам от одной кучи до другой. Примерно так же можно действовать и в биржевом стакане, выкупая на росте все мелкие заявки ниже определённого уровня, на котором мы выставляем свою большую заявку на продажу (при движении рынка наверх). Особенно легко таким образом остановить рынок, если открыть его с хорошим разрывом вверх, и продолжить восхождение. Спекулянты не любят покупать при открытии с разрывом наверх. Если же всё таки находятся желающие купить, то против них используется метод "впереди паровоза". Аналогичным образом можно останавливать движение вниз. Данный метод хорош ещё и тем, что на таком движении впереди толпы монстры постоянно зарабатывают деньги.
"Стиральная доска"
Это метод вытряхивания спекулянтов из их позиций путём резких, сильных, непредсказуемых и часто необъяснимых скачков цены вверх-вниз. Когда цена на бумажку начинает хаотично дёргаться, спекулянты начинают нервничать и уходят из этого актива, закрывая свои позиции. Находятся, конечно, и те, которые пытаются заработать на этих скачках цены, но чаще всего они проигрывают, поскольку хедж-фонды действуют с учётом реакции рынка, и если после очередного провала цены на их бумагу нашлось много покупателей, то цена проваливается ещё ниже, что бы в другой раз было неповадно ловить "дно". Если же метод сработал, и народ позакрывал свои позиции, тогда цена поднимается, и держится наверху до тех пор, пока народ не поверит в продолжение роста, а когда народ поверил, ему сливают всю бумагу подороже и снова прижимают цены к земле. Иногда этот метод используется не для того, что бы вытрясти спекулянтов из бумаги и потом поднять её повыше, а что бы инициировать распродажи и обвалить цены. Что будут делать монстры в каждом конкретном случае понять невозможно, только угадать, и это обычная рулетка. Выиграть у монстров можно, только если вы выбились из стада.
"Ускоритель"
Те, кто когда-нибудь смотрел в биржевой стакан, могли заметить такую странную на первый взгляд картину: в стакане стоит большая (или очень большая) заявка, скажем, на покупку. Цена постепенно приближается к ней, и заявка удовлетворяется (пробивается). Но, как только её пробили, на том же ценовом уровне появляется такая же точно заявка, но только уже не на покупку, а на продажу. Сначала трудно было понять, зачем выкупать, а потом продавать бумаги по одной и той же цене, ведь это не приносит абсолютно никаких выгод, и даже может приносить потери, если тариф хозяина заявки предполагает выплату комиссионных за сделку. Однако монстры обычно либо сами имеют брокерскую лицензию, и могут не платить никаких комиссионных, выплачивая бирже фиксированную абонентскую плату, либо они имеют специальный договор с брокером, по которому они опять же не платят комиссионных. Значит, эти заявки ставят монстры. Зачем же им в таком случае эти бессмысленные на первый взгляд сделки? Ответ прост. Если стадо мелких спекулянтов не удаётся остановить и повернуть вспять крупной заявкой, то их пытаются наоборот ускорить в их движении такой же крупной заявкой но с обратным знаком. Это один из методов раскачивания цен на бирже. Мелких спекулянтов в среде брокеров и крупных игроков называют мясом, кстати.
"Противоход"
Противоход - это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов - фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например - российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.
В целом работа хедж-фондов именно на противоходе и основана - покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Только у хедж-фондов есть одно очень большое преимущество: когда они покупают, они могут выкупить всю бумагу с рынка. Когда они продают - мало найдётся фондов, способных выкупить всё, что может продать хедж-фонд, поэтому хедж-фондам удаётся довольно легко обвалить рынки, хотя работать на понижение всегда несравненно труднее, чем играть на повышение, ибо бумаги всегда ограниченное количество, ведь её не больше, чем выпущено эмитентом, а свободно обращающейся на фондовых рынках даже гораздо меньше, а вот денег у хедж-фондов, в общем, условно неограниченный объём, то есть они покупают на тех уровнях, на которых они в состоянии выкупить всю свободно обращающуюся бумагу с рынка.
"Свободное падение"
Об этом методе есть известная поговорка биржевых игроков: "Для роста цен нужны деньги. Падать же цены могут под собственным весом". Естественно, что цены падают не под собственным весом, а в связи с тем, что каждая сделка отнимает у спекулятивного капитала процент в виде комиссии, которая идёт брокерам и биржам. В результате объём всех денег, которые присутствуют на бирже, постоянно уменьшается. Причём, чем выше ликвидность актива, тем быстрее снижается масса средств, которыми оперируют спекулянты. По мере того, как денег на рынке становится всё меньше, изменяется соотношение объёма обращающихся на рынке бумаг и денег, то есть по текущим ценам денег на все бумаги уже не хватает. В этом случае цены на высоколиквидные активы постоянно снижаются, медленно, но верно.
Хедж-фонды при этом могут использовать относительно небольшие объёмы средств (сравнимые с дневным оборотом по данному активу) для увеличения волатильности, что увеличивает ликвидность и ускоряет выкачивание денег из мелких спекулянтов, особенно если хедж-фонды при этом потихоньку зарабатывают "по мелочи". Тут, правда, получается уже не совсем свободное падение, а ускоренное.
"Укачивание"
Это движения цен то вверх, то вниз с растущей амплитудой. Чем-то сродни методу "Стиральная доска", но тут решается противоположенная задача - не вытрясти спекулянтов из всех их позиций, а наоборот, заставить их войти в позиции и перестать реагировать на движения рынка. Суть метода в следующем: он основан на учении о том, что спекулянт, чтобы не проиграть слишком много, должен всегда ставить заявки, закрывающие его позицию, если убыточность этой позиции достигла определённого уровня. В среде спекулянтов эти заявки называются "стоп-лосс", образованное от английских слов "stop" и "loss" - остановить потери. Часто спекулянты называют эти заявки просто "стопы". С этими "стопами" есть такой фокус: очень трудно бывает выбрать, на каком уровне их поставить. Некоторые спекулянты ставят их на определённое количество процентов ниже покупки (или выше продажи), некоторые спекулянты ставят их исходя из амплитуды внутридневных движений актива, некоторые пытаются отслеживать так называемые "уровни поддержки" и "уровни сопротивления" и т. д. Общего алгоритма правильного выставления "стопа" нет. Вывод цены на уровни, на которых гарантированно сработают большинство "стопов" выставленных биржевым планктоном, называется у крупных игроков "свозить на стопы". После того, как у массы спекулянтов несколько раз подряд срабатывают "стопы" с последующим возвратом цены к той тенденции, на которую рассчитывали спекулянты, они отодвигают свои "стопы" дальше от цены входа в рынок. Если очередная волна "туда-назад" не приводит монстров к цели, то есть не вызывает массового выноса мелкоты на "стопы", амплитуда движения увеличивается. Спекулянты снова оказываются в проигрыше, и снова отодвигают стопы, но чем дальше они отодвигают стопы, тем больше они на них теряют, а хедж-фонды всё больше выигрывают. Это "укачивание" рынка продолжается до тех пор, пока мелкота не займёт выжидательную позицию с целью понять, куда же пойдёт рынок. Если мелкота выходит из игры, хедж-фонды сдвигают цену в какую-либо сторону (по обстоятельствам), но уже очень существенно, что бы снова раззадорить биржевой планктон, который получает от монстров вектор, куда играть, и снова входит в позиции. Тогда картинка повторяется.
Надо заметить, что часть мелких спекулянтов после "укачивания" остаётся в своих позициях вообще снимая стопы, что бы их не вытрясли, как это уже бывало, и не раз. В этом случае существенный сдвиг цены осуществляется хедж-фондами именно в сторону против основной массы находящихся в позициях игроков, после чего снова начинается "укачивание", естественно действующее на нервы тем, кто сидит в позиции с большими потерями. Это приводит к тому, что большая часть этих игроков фиксируют немалые убытки.
Как хедж-фонды узнают, куда играет основная масса биржевого планктона? По оценкам специалистов примерно половина всех сделок на рынках всего мира приходится на хедж-фонды. Таким образом, если у них стало заметно меньше бумаги, значит планктон сейчас сидит в длинных позициях, если бумаги у монстров стало больше, значит мелкота понаоткрывала коротких позиций. Таким образом, всегда двигая цену в сторону, максимально выгодную для себя, хедж-фонды автоматически играют против основной массы мелких спекулянтов.
"Ловля на жадность"
Это один из основных методов "обувания" биржевого планктона (наряду с методом "Противоход"), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать... И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы... А тут и брокер суетится: "Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету" - и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё - кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта... Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется "маржин-колл", то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов, абсолютно ничем не рискуя, предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал, и пустить плохую новость про данного эмитента. Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен - значит, он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла, и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают, и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через "маржинальную позицию"). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны, и покупка какой-нибудь "голубой фишки" в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное - не брать взаймы у брокера, никогда не открывать "коротких" позиций, и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги по ещё более смешным ценам. Однако, возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один - два - три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков.
Иногда, при недостатке мелкой рыбёшки на рынках (это бывает в периоды кризисов, когда всю мелочь уже распугали), хедж-фонды не прочь разыграть партеечку со своими прямыми конкурентами, и это очень увлекательное зрелище.
БИТВЫ ТИТАНОВ
Здесь мы рассмотрим вопросы о том, почему в одной бумаге может быть только один монстр, как монстры вышибают друг друга с рынка, какие они используют друг против друга приёмы и контрприёмы, и почему иногда более мелкий монстр может выбить из игры более крупного.
Что может один хедж-фонд противопоставить другому хедж-фонду? Естественно, любой игрок скажет, что играющий на понижение может использовать только имеющуюся у него и у его брокера бумагу, а играющий на повышение - деньги. Причём, надо учитывать, что в общем случае (вцелом, в мире) денег всегда больше, поскольку объёмы бумаги всегда ограничены, соответственно, играть на повышение всегда легче. Именно поэтому так легко надуваются пузыри на самых разных рынках. Однако, можно представить себе ситуацию, когда какому-то даже сравнительно небольшому хедж-фонду (назовём его фонд М) стало известно, что удерживая цены от падения другой хедж-фонд (назовём его фонд Б) израсходовал уже весь свой денежный запас, и основную часть кредитного плеча, которую ему могли предоставить банки? Ведь эта информация означает, что данный хедж-фонд израсходовал свой запас прочности. В этом случае наш относительно небольшой хедж-фонд М может неплохо заработать, если сыграет на понижение против большого и гораздо более сильного хедж-фонда, ослабленного огромным весом биржевых активов. Наш небольшой хедж-фонд М получает преимущество, если он уже имеет достаточно большой объём того актива, который пытается удержать от падения фонд Б, поскольку фонд М может попытаться "пробить" фонд Б путём простого сброса всей своей бумаги. Максимум, что он потеряет - это разница в цене между более высокой ценой покупки и более низкой ценой продажи. Несколько процентов. Если на бирже в это время разыгрался некий кризис, такие потери легко объяснить своим инвесторам, зато если удастся "пробить" большого монстра, можно очень неслабо подняться. Но тут возникает дополнительный вопрос: что будут делать мелкие спекулянты? От них тоже многое зависит.
За мелких спекулянтов берутся оба фонда. И каждый из фондов старается привлечь спекулянтов на свою сторону. Однако, если в отсутствии крупных конкурентов применять описанные алгоритмы манипулирования биржей относительно легко, то применять эти же алгоритмы в присутствии крупных конкурентов очень трудно, поскольку каждый из противников старается спутать карты другому.
Кроме того, начинает играть роль то, какие алгоритмы заложены в биржевого робота, и предусматривают ли эти алгоритмы наличие аналогичного противника. Например, если один из двух противоборствующих роботов более тормозной, то другой, более шустрый, может успеть пробить цену в нужную ему сторону, вытрясти часть мелких спекулянтов и восстановить свои позиции в активе, получив при этом прибыль. Чтобы не позволить противоборствующей стороне проводить такие вот фокусы, другой робот должен успевать откупать появившиеся при пробитии цены заявки с такой скоростью, что бы опережать своего соперника. Тут надо понимать также, что выигрывающая в продвижении цены сторона постоянно получает прибыль, и соответственно, может наращивать свои маржинальные позиции. Правда, чем больше кредиты, тем более критичным будет положение хедж-фонда в случае движения цены в обратную сторону.
Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Zhiznenyj
Популярные ошибки новичков на рынке Форекс
Всем привет! Сегодня я постараюсь ответить на простой, но в тоже время, актуальный вопрос – почему большинство новичков в трейдинге терпят неудачу? Я подробно разберу несколько самых распространенных ошибок новичков и дам полезные советы, как их избежать.
Сегодня поговорим более детально об ошибках, как ранее затронутых мною, так и нет. Итак, начнем.
Неверное представление о рынке Форекс
Рынок
Когда люди узнают о валютном рынке Форекс, у них зрачки превращаются в знаки доллара.
Интернет изобилует рекламой различных советников, стратегий, индикаторов – утверждая, что они помогут вам получить прибыль в одночасье. И для этого всего лишь нужно купить их продукт, пополнить счет и стричь бабло.
Ага, покупаешь советник, включаешь его и идешь спать, с мыслями, что утром на счету будут миллионы. А на утро просыпаешься ... половина депозита нет.
Люди настолько зомбированы, думают, что Форекс быстро решит все их финансовые проблемы, и при открытии торгового счета они уже мечтают о покупке собственного острова.
Знайте, что мир Форекса наполнен маркетинговыми аферистами внушающее вам ложными утверждениями о легких деньгах. Интернет-маркетологи не дремлют, это очень умные люди – они знают, как играть на желании людей быстро разбогатеть и знают, как соблазнить вас на покупку их продукта.
Вывод: на рынке Форекс нельзя разбогатеть всего за одну ночь, а утром бросить свою основную работу – это утопия. Остерегайтесь систем, советников, индикаторов, которые обещают быстрые заработки. Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то должны серьезно подойти к делу.
Неподготовленность новичков
Готовность
Наверное, самая распространенная ошибка – это неподготовленность новичков. Не имея, ни плана, ни понимания как работает рынок, но туда же, только знаки долларов в глазах горят, естественно, шансы на успех будут ничтожно малы.
При таком подходе господствует азарт! Торги будут проходить только на вашей интуиции, и зависеть от ваших эмоций, какой-либо последовательности, системы нет! Соответственно сохранить стабильную прибыль будет проблематично.
Стать успешным трейдером – это как открыть свой бизнес. Вы же не станете открывать свое дело, при этом ничего не зная и не понимания о нём. Или вы будете действовать так: «Я буду продавать вот эту хрень. А что это? А хрен его знает. А как же исследовать рынок? Да пох…». В таком случае рынок вас пожует и выплюнет, прежде чем вы сможете что-то сказать.
Вы должны сначала сделать домашнюю работу, всё изучить, распланировать и быть готовым к худшему сценарию. Умные трейдеры всегда имеют план на плохой исход дела, и правильно распределяют риск. Подробно прочитай статью «Как организовать свою работу на Форекс?».
Вывод: валютный рынок Форекс должен рассматриваться как новый стартап. Инвестируйте свое время в обучение, узнайте как можно больше о рынке Форекс, прежде чем погрузиться в него.
Эмоции задают тон торговли
Эмоции
Неважно, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, такие эмоции как: жадность, страх, мстительность, самоуверенность, нетерпеливость и эйфория, нужно держать под контролем.
Эмоции имеют отношение к нашей повседневной жизни, но если вы позволите им влиять на вас во время торговли, это может привести к быстрому сливу вашего депозита.
Хотите быстро стать богатым?! Тогда вперед, такой жадный и агрессивный настрой быстро отобьет охоту торговать. Стоит только один раз ошибиться с входом в рынок и может начаться волна отрицательных эмоций, что перерастет в большие последствия, и вас вынесет из рынка.
Поверьте, каждый успешный трейдер испытывал озвученные выше эмоции на своем пути становления трейдером, а некоторые, такие как я, испытывают их до сих пор, только научились их контролировать и подавлять.
Даже будучи уже опытным трейдером огромная самоуверенность подвела и меня. Пару лет назад у меня был длительный период без отрицательных недель (более 30 недель подряд работал в плюс), каждая неделя приносила профит от 4-10%.
Отрицательных сделок практически не было, если и были, то перекрывались профитными. Что сыграла злую шутку, я расслабился, стал самоуверенным «Я король Форекса», любая сделка открытая мной обязательно должна закрыться в плюс, и когда пошла череда убыточных сделок, я был выбит из колеи, я не был к этому готов, как психологически, так и технически. Депозит в тот момент просел хорошо (потерял более 15 000$), урок был получен. Ничто не учит, и не отрезвляет, так как собственные ошибки.
Вывод: самое опасное в торговле это вы сами. 90% времени вы занимаетесь не торгами, а борьбой с самим с собой. Научитесь контролировать и подавлять импульсивные проявления эмоций, и иррациональное мышление. Достигните наивысшего уровня дисциплины, иначе все ваши достигнутые успехи могут в одночасье испариться.
Частые входы в рынок
Скальпинг
Самое распространенное заблуждение новичков – «больше сделок = больше денег», происходит от нашей естественной внутренней интуиции «больше работы = больше результатов», «кто не работает, тот не ест». Это то, чему нас учили с детства, постоянно вбивали нам это в голову и естественно, мы думаем, что эти постулаты должны применяться и в торговле на рынке Форекс.
По этой причине многие начинающие трейдеры работают на минутных тайфреймах, применяя торговые системы с высокой частотой входа. Такого рода системы имеют две основные проблемы. Во-первых, они используют небольшие временные рамки, не учитывается внутридневной шум цены, соответственно, очень трудно получить чистое чтение графика и сделать точный технический анализ. Во-вторых, очень узкий стоп-лосс, позиция не имеет возможность «дышать», если цена немного качнется, вас просто вынесет из рынка.
Чем меньше таймфрейм, тем меньше стоп, по отношению к внутредневному шуму цены. Выносить с рынка будет часто, а вы готовы в эмоциональном плане к этому?!
Быстрый темп торгов может спровоцировать сильные эмоции – разочарование, гнев, жадность, жажда реванша. Как правило, всё начинается с волнения, переходящая в жадность, самоуверенность или отчаяние.
В основном чрезмерными входами в рынок, а проще говоря, пипсовкой балуются новички, это их удел, взять с рынка пару пипсов и выйти, при этом радости полные штаны. Когда позиция в хорошей прибыли, это вызывает чувство эйфории, которое играет с вами, искушает, заставляя торговать еще больше.
Помните, что чем чаще вы входите в рынок, чем больше рискуете, каждая сделки обусловлена риском для вашего депозита.
Если бы у вас был 1 миллион долларов на счету, вы бы рискнули им, торгуя на минутных графиках, пипсуя цену?!
Пипсовка и скальпинг требует постоянного мониторинга цены, это заставляет вас сидеть перед экраном монитора день и ночь, наблюдая за ценой, дабы не пропустить сигнал на пару пипсов.
Вы тратите на это огромное количество времени, гораздо лучше торговать на высоких таймфреймах, открыл позицию и ушел заниматься своими делами, наслаждаться жизнью, в то время как ваша торговля работает в фоновом режиме.
Вывод: воздержитесь от частых входов в рынок, не пипсуйте и не скальпируйте цену, особенно это касается новичков. Чем выше временные рамки, тем прибыльней торговля в долгосрочной перспективе. Многие трейдеры исповедуют философию «чем больше сделок они откроют, тем больше получат прибыль", но, к сожалению, обычно бывает все наоборот.
Неумение и нежелание управлять рисками (Мани менеджмент)
Риск
Многие начинающие трейдеры полагаются на чутьё, интуицию, и часто изменяют свое мнение во время входа в рынок. Рискуют слишком много на одной сделке, наверно, в это время на них спустилось озарение, и не достаточно рискуют наследующей, своего рода не постоянная, рваная торговля.
Как можно выстроить систему, если постоянно менять лотность от сделки к сделке?!
Понимание соотношения риска к прибыли имеет ключевое значение при построении торговой системы. Ошибка новичков в том, что они не думают о риске. Раз цель мала, значит, будет легко её поймать, применяя при этом широкий стоп-лосс, уповая на свое чутью, а не математику.
Допустим, трейдер рискует 100$ при цели 20$, значит, если сделку выбит по стоп-лоссу, то следующие 5 сделок должны быть успешными, а если следующую опять выбит по стопу, уже 10 сделок подряд должны быть профитными, чтоб компенсировать потери от двух убыточных сделок. Вам не кажется что это какая-то неправильная математика, логики нет.
Опытные трейдеры используют соотношение прибыли к убытку как минимум 2:1 и риск на сделку составляет не более 2-3%. В этом случае если даже 50% сделок будет убыточными, трейдер все равно будет в хорошем плюсе.
Отсутствия правильного и грамотного управления капиталом неизбежно приведет к сливу депозита. Управление рисками является важной составляющей при построении торговой стратегии.
Вывод: уделяйте больше времени мани менеджменту при анализе своей стратегии. Ваш торговый план должен быть построен так, чтоб профитные сделки перекрывали убыточные. Знайте, что вы можете иметь лучший торговую стратегию в мире, но если вы не умеете грамотно управлять рисками, в долгосрочной перспективе вас ждут потери.
Успехов в трейдинге!
Изменено 23 сентября, 2025 пользователем pavlus777
1. Психология трейдинга
Представленный раздел служит руководством тем, кто хочет по-нять, как в психологическом плане человек держит себя в руках и меняет свой характер. Такая работа над собой нужна, чтобы пре-успеть на рынке акций, фьючерсов или форексе.
Под термином "приспособиться" имеется ввиду, что большинство рискнувших войти в эту среду думает, будто рыночная среда мало чем отличается от той, в которой они выросли: многие из понятий, которые он усвоил, чтобы успешно действовать в обычном обще-стве, на рынке превратятся в психологические барьеры. Поэтому до¬биться успеха там будет крайне трудно. Чтобы достичь желаемых торговых высот, придется хоть в чем-то иначе относиться к рыноч¬ным действиям.
Наверно, многие из вас слышали, что среди общего числа трейде-ров, только 5% добиваются успеха. А что же с остальными 95%? Эти 95% составляют обычную толпу, которая воспитывалась и росла "как все". Поэтому многие из вас "как все". И действовать на рынках вы будете "как все", то есть терять деньги. Здесь дело не в чудо индикаторах и не фантастически прибыльных торговых си-стемах. Все находится только у вас в головах. Поэтому, в первую очередь, необходимо изменить немного себя, научиться мыслить другими категориями, чтобы стать успешным.
Человек не может повелевать рынком, а рынок вообще не может повелевать человеком. Поэтому за свои эмоции и поступки человек отвечает сам. Единственное, чем вы можете управлять, так это самим собой и своими деньгами. Рынок - это игра без начала и конца и даже без середины: все зависит только от вашего собственного плана. Здесь нет начальства, вам никто не будет ставить планы, никто не будет заставлять делать отчеты. Придется делать всё для себя самостоятельно. Поэтому рынок - среда, которая дает полную свободу проявить себя при безграничных возможностях и безграничном риске. И если туда попадает игрок, который позабу-дет об этих психологических условиях, то перед вами - будущий банкрот и пациент психотерапевта.
Многие новички недооценивают трудности, а потому, естественно, переоценивают свои силы в достижении поставленных заоблачных целей.
Человеку бывает страш-но из-за какого-либо представления о жизни, которое может за¬ставить его страдать фи¬зически или морально - как, например, при стрессе, беспокойстве, растерян-ности, разочаровании или вероломстве. Судя по всему, люди инстинкти-вно стремятся уйти от таких переживаний: они создают внутреннюю защиту от внешней информации. Человек защищается тем, что отрицает, оправдывает или истолковывает нечто посвоему; но в любом случае он искажает факты. В результате - никаких переживаний, но мир воспринимается через шторы. Именно по такой схеме трейдер готовит почву для последующего так называемого "вынужденного осознания". Что при этом происходит? Трейдер потрясен и порою даже обескуражен: как же, мол, все так разом и мощно сошло на нет? "Сливаются" очередные депозиты, купленные торговые системы отправляются в утиль, готовятся к штурму новые энциклопедии по трейдингу...
В результате появляется страх. Страх проиграть, ошибиться, упустить шанс - вот что станет главным в решении торговать или нет. Страх будет методично исключать из оценки рыночную информацию, которая показала бы, что есть и другие возможности и варианты. От страха человек становится скованнее в противодействии той или иной ситуации. Отчего, например, сильно страдают многие трейдеры? От того, что бывает, абсолютно уверены, как надо действовать; но когда настает время действовать, у них - паралич воли. Колебания - прямой путь посеять страх и со¬мнения в себе. Поэтому нужно добиться силь-нейшей УВЕРЕННОСТИ в себе и САМОДОВЕРИЕ.
Имеется еще один человеческий порок, который погубил немало трейдеров - жадность. Многие из нас хотят добиться всего и сразу. В основе этого лежит закон естественного отбора, когда каждое существо на планете, в том числе и человек, вынуждено конкури-ровать и выживать. Все хотят накопить как можно больше ресурсов. Ничего в этом нет плохого по сути до тех пор, пока человек не пришел на рынок. Жадность является основой для других пороков, таких как нетерпеливости и азарта. Вашей жадностью пользуются другие, более опытные игроки.
Страх и жадность - вот что лежит в основе проблем большинства людей. Забывайте об их существовании, когда открываете торго-вый терминал. Только при наличии четкого и проработанного плана действий на рынке, при ежедневной работе на рынке и над собой, при постоянном анализе своих действий, вы реально сможете решить многие проблемы. На 100% вы не избавитесь от этих качеств никогда. Да и зачем калечить свою душу и реальную жизнь. Просто действуйте как профи, думайте как профи, живите как профи. Никаких спонтанных непродуманных действий. Иначе пострадает не только ваш депозит, но и ваша психика. И никогда не бойтесь убытков.
Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься са-мообразованием. Рынки - это на 90% психология, потому что на них работают такие же, как и вы, люди. И каждый из них подвер-жен воздействию стра¬хов и жадности.
2. Управление капиталом и риск-менеджмент
Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим до-ступным капиталом.
Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максима-льной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер откры-той позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.
Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, про-странственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".
Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.
Наиболее распространенные тактики управления капиталом:
• торговля всем капиталом
• фиксированный лот
• фиксированный процент (фракция, доля)
• оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)
• безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).
• фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)
Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забы-вайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубы-точные уровни, то есть когда ре¬зультат вашей сделки будет как ми¬нимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".
Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положитель-ного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.
Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой систе-ме, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному испол¬нению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!
3. Техническая и программная подготовка
Для успешной торговли необходимо, естественно, иметь компьютер или ноутбук с возможностью выхода в интернет. Ключевым моментом успешной торговли в данном случае является наличие стабильной связи. Необходимо выбрать надежного провайдера, который гарантирует качественное соединение с интернетом. Если в вашем городе работают системы беспроводной связи, то обзаведитесь беспроводным модемом. Или на крайний случай имейте запасной канал связи. Кроме того, всегда имейте под рукой телефон вашего брокера. Это необходимо для того, чтобы в экстренном случае позвонить брокеру и закрыть сделку в режиме телефонного звонка.
Компьютерное железо выбирайте по рекомендациям разработчи-ков программного обеспечения. Не экономьте на системах охлаждения компьютера, а также на блоках бесперебойного питания.
Во время работы не следует перегружать ваш рабочий компьютер большим количеством программ. Выбирайте только то програм-мное обеспечение, которое работает оптимально и без сбоев.
Торговые терминалы будут представлены в обзорном варианте с той целью, чтобы вы могли почувствовать разницу между ними. Мы не ставим цель детально показать работу с торговым терминалом. Только обзор и не более, чтобы вы не замыкались на чём-то одном. Более детально мы их рассмотрим позднее или по вашему желанию.
С любой программой или сайтом, который вам понравится и будет "помогать" в ежедневной работе, лучше всего научиться работать как профи. Это означает, что вам желательно изучать основной функционал и некоторые тонкие настройки и возможности. Делать это можно самостоятельно, опираясь на самоучители, либо задавая вопросы.
Успехов в трейдинге!
Представленный раздел служит руководством тем, кто хочет по-нять, как в психологическом плане человек держит себя в руках и меняет свой характер. Такая работа над собой нужна, чтобы пре-успеть на рынке акций, фьючерсов или форексе.
Под термином "приспособиться" имеется ввиду, что большинство рискнувших войти в эту среду думает, будто рыночная среда мало чем отличается от той, в которой они выросли: многие из понятий, которые он усвоил, чтобы успешно действовать в обычном обще-стве, на рынке превратятся в психологические барьеры. Поэтому до¬биться успеха там будет крайне трудно. Чтобы достичь желаемых торговых высот, придется хоть в чем-то иначе относиться к рыноч¬ным действиям.
Наверно, многие из вас слышали, что среди общего числа трейде-ров, только 5% добиваются успеха. А что же с остальными 95%? Эти 95% составляют обычную толпу, которая воспитывалась и росла "как все". Поэтому многие из вас "как все". И действовать на рынках вы будете "как все", то есть терять деньги. Здесь дело не в чудо индикаторах и не фантастически прибыльных торговых си-стемах. Все находится только у вас в головах. Поэтому, в первую очередь, необходимо изменить немного себя, научиться мыслить другими категориями, чтобы стать успешным.
Человек не может повелевать рынком, а рынок вообще не может повелевать человеком. Поэтому за свои эмоции и поступки человек отвечает сам. Единственное, чем вы можете управлять, так это самим собой и своими деньгами. Рынок - это игра без начала и конца и даже без середины: все зависит только от вашего собственного плана. Здесь нет начальства, вам никто не будет ставить планы, никто не будет заставлять делать отчеты. Придется делать всё для себя самостоятельно. Поэтому рынок - среда, которая дает полную свободу проявить себя при безграничных возможностях и безграничном риске. И если туда попадает игрок, который позабу-дет об этих психологических условиях, то перед вами - будущий банкрот и пациент психотерапевта.
Многие новички недооценивают трудности, а потому, естественно, переоценивают свои силы в достижении поставленных заоблачных целей.
Человеку бывает страш-но из-за какого-либо представления о жизни, которое может за¬ставить его страдать фи¬зически или морально - как, например, при стрессе, беспокойстве, растерян-ности, разочаровании или вероломстве. Судя по всему, люди инстинкти-вно стремятся уйти от таких переживаний: они создают внутреннюю защиту от внешней информации. Человек защищается тем, что отрицает, оправдывает или истолковывает нечто посвоему; но в любом случае он искажает факты. В результате - никаких переживаний, но мир воспринимается через шторы. Именно по такой схеме трейдер готовит почву для последующего так называемого "вынужденного осознания". Что при этом происходит? Трейдер потрясен и порою даже обескуражен: как же, мол, все так разом и мощно сошло на нет? "Сливаются" очередные депозиты, купленные торговые системы отправляются в утиль, готовятся к штурму новые энциклопедии по трейдингу...
В результате появляется страх. Страх проиграть, ошибиться, упустить шанс - вот что станет главным в решении торговать или нет. Страх будет методично исключать из оценки рыночную информацию, которая показала бы, что есть и другие возможности и варианты. От страха человек становится скованнее в противодействии той или иной ситуации. Отчего, например, сильно страдают многие трейдеры? От того, что бывает, абсолютно уверены, как надо действовать; но когда настает время действовать, у них - паралич воли. Колебания - прямой путь посеять страх и со¬мнения в себе. Поэтому нужно добиться силь-нейшей УВЕРЕННОСТИ в себе и САМОДОВЕРИЕ.
Имеется еще один человеческий порок, который погубил немало трейдеров - жадность. Многие из нас хотят добиться всего и сразу. В основе этого лежит закон естественного отбора, когда каждое существо на планете, в том числе и человек, вынуждено конкури-ровать и выживать. Все хотят накопить как можно больше ресурсов. Ничего в этом нет плохого по сути до тех пор, пока человек не пришел на рынок. Жадность является основой для других пороков, таких как нетерпеливости и азарта. Вашей жадностью пользуются другие, более опытные игроки.
Страх и жадность - вот что лежит в основе проблем большинства людей. Забывайте об их существовании, когда открываете торго-вый терминал. Только при наличии четкого и проработанного плана действий на рынке, при ежедневной работе на рынке и над собой, при постоянном анализе своих действий, вы реально сможете решить многие проблемы. На 100% вы не избавитесь от этих качеств никогда. Да и зачем калечить свою душу и реальную жизнь. Просто действуйте как профи, думайте как профи, живите как профи. Никаких спонтанных непродуманных действий. Иначе пострадает не только ваш депозит, но и ваша психика. И никогда не бойтесь убытков.
Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься са-мообразованием. Рынки - это на 90% психология, потому что на них работают такие же, как и вы, люди. И каждый из них подвер-жен воздействию стра¬хов и жадности.
2. Управление капиталом и риск-менеджмент
Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим до-ступным капиталом.
Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максима-льной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер откры-той позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.
Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, про-странственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".
Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.
Наиболее распространенные тактики управления капиталом:
• торговля всем капиталом
• фиксированный лот
• фиксированный процент (фракция, доля)
• оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)
• безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).
• фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)
Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забы-вайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубы-точные уровни, то есть когда ре¬зультат вашей сделки будет как ми¬нимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".
Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положитель-ного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.
Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой систе-ме, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному испол¬нению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!
3. Техническая и программная подготовка
Для успешной торговли необходимо, естественно, иметь компьютер или ноутбук с возможностью выхода в интернет. Ключевым моментом успешной торговли в данном случае является наличие стабильной связи. Необходимо выбрать надежного провайдера, который гарантирует качественное соединение с интернетом. Если в вашем городе работают системы беспроводной связи, то обзаведитесь беспроводным модемом. Или на крайний случай имейте запасной канал связи. Кроме того, всегда имейте под рукой телефон вашего брокера. Это необходимо для того, чтобы в экстренном случае позвонить брокеру и закрыть сделку в режиме телефонного звонка.
Компьютерное железо выбирайте по рекомендациям разработчи-ков программного обеспечения. Не экономьте на системах охлаждения компьютера, а также на блоках бесперебойного питания.
Во время работы не следует перегружать ваш рабочий компьютер большим количеством программ. Выбирайте только то програм-мное обеспечение, которое работает оптимально и без сбоев.
Торговые терминалы будут представлены в обзорном варианте с той целью, чтобы вы могли почувствовать разницу между ними. Мы не ставим цель детально показать работу с торговым терминалом. Только обзор и не более, чтобы вы не замыкались на чём-то одном. Более детально мы их рассмотрим позднее или по вашему желанию.
С любой программой или сайтом, который вам понравится и будет "помогать" в ежедневной работе, лучше всего научиться работать как профи. Это означает, что вам желательно изучать основной функционал и некоторые тонкие настройки и возможности. Делать это можно самостоятельно, опираясь на самоучители, либо задавая вопросы.
Успехов в трейдинге!
Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Zhiznenyj
В своих книгах Марк Дуглас и другие Великие Учителя рекомендуют учиться мыслить вероятностно. А вот на нашем форуме информации о вероятности с примерами маловато будет. Решил восполнить пробел. А может я плохо искал?
На самом деле я сам некоторые моменты из задач не до конца понимаю.
Уважаемые модераторы, если считаете нужным удалить данный пост - удаляйте.
1. В тестируемом периоде 45 сделок, 15 из них убыточные. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 45-15=30. 30/45=0,66. Значит 66%
2. В тестируемом периоде 45 сделок, 10 из них убыточные, 30 прибыльные, 5 в б/у. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 30/45=0,66
3. Есть две ТС. В сумме они составляют 100% сделок. Первая ТС имеет 60 сделок из которых 10% убыточные (значит 6). Вторая ТС имеет 40 сделок из которых 30% убыточные (значит 12). Какова вероятность того, что 101 сделка (по любой из ТС) будет убыточная?
Ответ: 6+12=18%.
4. Есть две ТС. По первой ТС всего 30 сделок из которых 20 убыточные. По второй ТС 40 сделок из которых 15 убыточные. Какая вероятность того, что следующая 71 сделка будет убыточная? Решение:
70=100
35=х
Х=3500/70 =50%.
5. Протестировано 100 сделок. 10 из них убыточные. 8 из 10 убыточных сделок открыты в понедельник. Найти вероятность того, что 101 сделка будет убыточная с открытием в любой день кроме понедельника. Решение: 90/92=0,98. 100-98=2%.
6. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие первые три сделки будут прибыльными, а 4 и 5 убыточными.
Решение: 0,8 прибыльных, значит 0,2 убыточных; 0,8 возводим в куб и получаем 0,512; 0,2 возводим в квадрат и получаем 0,04. Теперь умножаем 0,512 на 0,04 и получаем 0,02. Умножаем 0,02 на 100% и получаем 2% вероятность.
7. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие десять сделок будут прибыльными.
Решение: 0,8 возводим в десятую степень и получаем 0,1. Умножаем 0,1 на 100% и получаем 10% вероятность.
8. В результате тестирования 100 сделок было выявлено 5 сделок с прибылью более 500 п, 10 сделок с прибылью более 300 п, 10 сделок с прибылью более 100 п, 40 сделок с прибылью менее 100 п, остальные 35 сделок убыточные. Найти вероятность того, что следующая сделка принесет прибыль более 100 п. Решение:
(5+10+10)/100=0,25
С уважением,
BIZ KI
Спойлер
В своих книгах Марк Дуглас и другие Великие Учителя рекомендуют учиться мыслить вероятностно. А вот на нашем форуме информации о вероятности с примерами маловато будет. Решил восполнить пробел. А может я плохо искал?
На самом деле я сам некоторые моменты из задач не до конца понимаю.
Уважаемые модераторы, если считаете нужным удалить данный пост - удаляйте.
1. В тестируемом периоде 45 сделок, 15 из них убыточные. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 45-15=30. 30/45=0,66. Значит 66%
2. В тестируемом периоде 45 сделок, 10 из них убыточные, 30 прибыльные, 5 в б/у. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 30/45=0,66
3. Есть две ТС. В сумме они составляют 100% сделок. Первая ТС имеет 60 сделок из которых 10% убыточные (значит 6). Вторая ТС имеет 40 сделок из которых 30% убыточные (значит 12). Какова вероятность того, что 101 сделка (по любой из ТС) будет убыточная?
Ответ: 6+12=18%.
4. Есть две ТС. По первой ТС всего 30 сделок из которых 20 убыточные. По второй ТС 40 сделок из которых 15 убыточные. Какая вероятность того, что следующая 71 сделка будет убыточная? Решение:
70=100
35=х
Х=3500/70 =50%.
5. Протестировано 100 сделок. 10 из них убыточные. 8 из 10 убыточных сделок открыты в понедельник. Найти вероятность того, что 101 сделка будет убыточная с открытием в любой день кроме понедельника. Решение: 90/92=0,98. 100-98=2%.
6. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие первые три сделки будут прибыльными, а 4 и 5 убыточными.
Решение: 0,8 прибыльных, значит 0,2 убыточных; 0,8 возводим в куб и получаем 0,512; 0,2 возводим в квадрат и получаем 0,04. Теперь умножаем 0,512 на 0,04 и получаем 0,02. Умножаем 0,02 на 100% и получаем 2% вероятность.
7. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие десять сделок будут прибыльными.
Решение: 0,8 возводим в десятую степень и получаем 0,1. Умножаем 0,1 на 100% и получаем 10% вероятность.
8. В результате тестирования 100 сделок было выявлено 5 сделок с прибылью более 500 п, 10 сделок с прибылью более 300 п, 10 сделок с прибылью более 100 п, 40 сделок с прибылью менее 100 п, остальные 35 сделок убыточные. Найти вероятность того, что следующая сделка принесет прибыль более 100 п. Решение:
(5+10+10)/100=0,25
С уважением,
BIZ KI
хорошие примеры
а тебе что в них непонятного?
Спойлер
В своих книгах Марк Дуглас и другие Великие Учителя рекомендуют учиться мыслить вероятностно. А вот на нашем форуме информации о вероятности с примерами маловато будет. Решил восполнить пробел. А может я плохо искал?
На самом деле я сам некоторые моменты из задач не до конца понимаю.
Уважаемые модераторы, если считаете нужным удалить данный пост - удаляйте.
1. В тестируемом периоде 45 сделок, 15 из них убыточные. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 45-15=30. 30/45=0,66. Значит 66%
2. В тестируемом периоде 45 сделок, 10 из них убыточные, 30 прибыльные, 5 в б/у. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 30/45=0,66
3. Есть две ТС. В сумме они составляют 100% сделок. Первая ТС имеет 60 сделок из которых 10% убыточные (значит 6). Вторая ТС имеет 40 сделок из которых 30% убыточные (значит 12). Какова вероятность того, что 101 сделка (по любой из ТС) будет убыточная?
Ответ: 6+12=18%.
4. Есть две ТС. По первой ТС всего 30 сделок из которых 20 убыточные. По второй ТС 40 сделок из которых 15 убыточные. Какая вероятность того, что следующая 71 сделка будет убыточная? Решение:
70=100
35=х
Х=3500/70 =50%.
5. Протестировано 100 сделок. 10 из них убыточные. 8 из 10 убыточных сделок открыты в понедельник. Найти вероятность того, что 101 сделка будет убыточная с открытием в любой день кроме понедельника. Решение: 90/92=0,98. 100-98=2%.
6. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие первые три сделки будут прибыльными, а 4 и 5 убыточными.
Решение: 0,8 прибыльных, значит 0,2 убыточных; 0,8 возводим в куб и получаем 0,512; 0,2 возводим в квадрат и получаем 0,04. Теперь умножаем 0,512 на 0,04 и получаем 0,02. Умножаем 0,02 на 100% и получаем 2% вероятность.
7. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие десять сделок будут прибыльными.
Решение: 0,8 возводим в десятую степень и получаем 0,1. Умножаем 0,1 на 100% и получаем 10% вероятность.
8. В результате тестирования 100 сделок было выявлено 5 сделок с прибылью более 500 п, 10 сделок с прибылью более 300 п, 10 сделок с прибылью более 100 п, 40 сделок с прибылью менее 100 п, остальные 35 сделок убыточные. Найти вероятность того, что следующая сделка принесет прибыль более 100 п. Решение:
(5+10+10)/100=0,25
С уважением,
BIZ KI
хорошие примеры
а тебе что в них непонятного?
В основном непонятно мне следующее, к примеру задача 1:
Вероятность прибыльности в 66% распространяется только на 1 сделку из 45 следующего периода? Или на 2,10,25 тоже распространяется? Думаю, что такая вероятность распространяется на все 45 сделок следующего периода (если брать в расчет 45 сделок первого периода). Верно я мыслю?
Думал, думал и придумал:
Если брать в расчет 45 сделок первого периода, то вероятность будет 66%. Если же брать в расчет последние 45 сделок, то вероятность будет уже другой и она будет зависеть как раз-таки от результата последних 45 сделок (считается так же как и скользящая средняя).
Верно?
Спасибо за вопрос!!! Он заставил меня очередной раз задуматься.
Спойлер
В своих книгах Марк Дуглас и другие Великие Учителя рекомендуют учиться мыслить вероятностно. А вот на нашем форуме информации о вероятности с примерами маловато будет. Решил восполнить пробел. А может я плохо искал?
На самом деле я сам некоторые моменты из задач не до конца понимаю.
Уважаемые модераторы, если считаете нужным удалить данный пост - удаляйте.
1. В тестируемом периоде 45 сделок, 15 из них убыточные. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 45-15=30. 30/45=0,66. Значит 66%
2. В тестируемом периоде 45 сделок, 10 из них убыточные, 30 прибыльные, 5 в б/у. Какая вероятность того, что в следующем периоде первая сделка будет прибыльной? Ответ: 30/45=0,66
3. Есть две ТС. В сумме они составляют 100% сделок. Первая ТС имеет 60 сделок из которых 10% убыточные (значит 6). Вторая ТС имеет 40 сделок из которых 30% убыточные (значит 12). Какова вероятность того, что 101 сделка (по любой из ТС) будет убыточная?
Ответ: 6+12=18%.
4. Есть две ТС. По первой ТС всего 30 сделок из которых 20 убыточные. По второй ТС 40 сделок из которых 15 убыточные. Какая вероятность того, что следующая 71 сделка будет убыточная? Решение:
70=100
35=х
Х=3500/70 =50%.
5. Протестировано 100 сделок. 10 из них убыточные. 8 из 10 убыточных сделок открыты в понедельник. Найти вероятность того, что 101 сделка будет убыточная с открытием в любой день кроме понедельника. Решение: 90/92=0,98. 100-98=2%.
6. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие первые три сделки будут прибыльными, а 4 и 5 убыточными.
Решение: 0,8 прибыльных, значит 0,2 убыточных; 0,8 возводим в куб и получаем 0,512; 0,2 возводим в квадрат и получаем 0,04. Теперь умножаем 0,512 на 0,04 и получаем 0,02. Умножаем 0,02 на 100% и получаем 2% вероятность.
7. В результате тестирования 100 сделок было выявлено соотношение прибыльных сделок к убыточным 80 к 20. Значит вероятность прибыльной сделки 80%. Найти вероятность того, что последующие десять сделок будут прибыльными.
Решение: 0,8 возводим в десятую степень и получаем 0,1. Умножаем 0,1 на 100% и получаем 10% вероятность.
8. В результате тестирования 100 сделок было выявлено 5 сделок с прибылью более 500 п, 10 сделок с прибылью более 300 п, 10 сделок с прибылью более 100 п, 40 сделок с прибылью менее 100 п, остальные 35 сделок убыточные. Найти вероятность того, что следующая сделка принесет прибыль более 100 п. Решение:
(5+10+10)/100=0,25
С уважением,
BIZ KI
хорошие примеры
а тебе что в них непонятного?
В основном непонятно мне следующее, к примеру задача 1:
Вероятность прибыльности в 66% распространяется только на 1 сделку из 45 следующего периода? Или на 2,10,25 тоже распространяется? Думаю, что такая вероятность распространяется на все 45 сделок следующего периода (если брать в расчет 45 сделок первого периода). Верно я мыслю?
Думал, думал и придумал:
Если брать в расчет 45 сделок первого периода, то вероятность будет 66%. Если же брать в расчет последние 45 сделок, то вероятность будет уже другой и она будет зависеть как раз-таки от результата последних 45 сделок (считается так же как и скользящая средняя).
Верно?
Спасибо за вопрос!!! Он заставил меня очередной раз задуматься.
Решение задачи развернуто:
1. общее количество событий (сделок) N = 45
в исследуемом множестве у каждой сделки есть два варианта событие А и событие В
событие А(прибыльная сделка) = 45 - 15 = 30
событие В (убыточная сделка) = 15
Условия задачи не содержат ограничений на наступление событий. Классическое определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов
тогда с точки зрения ТВ (теория вероятности) каждая сделка в данном множестве имеет вероятность либо А либо В.
Вероятность наступления события без дополнительных ограничений всегда равна кол-во событий/множество
Спойлер
(по научному В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов.)
Считаем что данная выборка применима к любому множеству. Тогда получаем что вероятность прибыльности любой последующей сделки = 66,6%.
(другими словами это называется при тех же условиях). Конец решения.
На деле Нас всегда больше интересует вероятность нескольких последовательных сделок, но это уже ограничение на вероятность наступления события.
И тут интересно другое правило ТВ События A и B называются независимыми, если вероятность наступления одного из них не зависит от того, наступило ли другое событие. Применительно для форекса: исход сделки зависит от предыдущей? Ответ скорее всего нет. Значит события независимы. Тогда вероятность их последовательного наступления (сделка 1 в "+", сделка 2 в "+" и т.п.) будет равна произведению вероятностей каждого отдельного .
Простым языком каждая отдельно сделка имеет вероятность 66,6 % быть прибыльной. Вероятность двух подряд сделок уже 0,666*0,666*100% = 44,36%, трех сделок = 0,666^3*100% = 19.67% и т.д.
Отсюда следует интересный вывод, который кстати людям незнакомым с ТВ доходит дольше, Убыток неизбежен.
Судите сами в разобранной нами задаче довольно неплохая статистика 30/15, то есть сделок в "+" больше чем в "-" в два раза, Но при этом вероятность по данному примеру совершить 3 сделки в "+" подряд уже равен всего 19,67%, 10 сделок в плюс подряд - 1,14%.
Ну а из данного вывода выводится следующий - убыток нужно ограничить.
Добавлено: 15-03-2017 07:17:18
а теперь вопрос для всех, кто следил за нами :) :) :)
В первой системе из 100 сделок 20 убыточных,
Во второй системе из 100 сделок 50 убыточных
В какой системе больше вероятность получить две подряд прибыльные сделки и почему?
Добавлено: 15-03-2017 07:45:43
посидел подумал и придумал просто мозгодробительный вопрос b-) b-) b-) b-)
Итак есть текущая цена, какова вероятность что цена двинется вверх? а Вниз?
Какова вероятность, что цена двинется вверх 2 раза подряд? 3 раза?
кто правильно ответить на этот вопрос - тот БОГ
Изменено 15 марта, 2017 пользователем YUQAS
Ну кстати пока особо отвечать никто не стремиться приведу любопытные выводы:
Допустим у нас есть разные ТС, у каждой своя вероятность прибыльности сделок (10%, 20%, 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 99%).
Для начала длина прибыльной серии (все сделки в "+") с вероятностью больше 50%, в зависимости от вероятности прибыльности сделок:
10% - 0 (причина - вероятность серии = произведению вероятностей сделок. В данном случае даже одна сделка имеет вероятность 10%)
20% - 0 (см. выше)
30% - 0
40% - 0
50% - 1
60% - 1
70% - 1
80% - 2
90% - 5
99% - 48
виден рост по экспоненте
Добавлено: 16-03-2017 10:53:45
длительность серии непрерывного убытка с вероятностью больше 50%
10% - 5
20% - 2
30% - 1
40% - 1
50% - 1
60% - 0
70% - 0
80% - 0
90% - 0
99% - 0
обратная экспонента
Добавлено: 16-03-2017 11:08:18
ну и диаграмма из которой наглядно видно, что ТС с 50% вероятностью профита имеет равную длину серии убытка и профита
Спойлер
Добавлено: 17-03-2017 07:37:36
ну чтобы полностью высказаться по теме Разного рода вероятностей, которые могут помочь в понимании работы своей ТС:
Еще один скрин, на сей раз рассматриваем возможные ситуации, которые могут сложится на рынке, и какая вероятность у таких ситуаций в зависимости от прибыльности ТС
Спойлер
Изменено 17 марта, 2017 пользователем YUQAS
Откуда Вы вообще взяли данные по вероятности? Т.е. чем Вы их смогли просчитать?
На основе ТВ. при этом каждое последующее событие предполагается как независимое от предыдущего
Я для себя решил так, что любая рыночная закономерность используемая в стратегии дает вероятность 50 на 50 минус сумма всех оплаченных комиссий, в бесконечном торговом отрезке времени.
.......
Вот тут и нужно работать над преодолением отрицательного мат ожидания, чтоб улучшить значения соотношения. Все остальное это так, философия, которая не поможет в работе
Одно исключает другое, тут же явное противоречие. Если входы случайны, то МО за счет спреда и комиссий однозначно отрицательное и ничего в этом случае не преодолеешь и не улучшишь, ну разве что математика во вселенной поломается и как-то иначе начнет работать :->
Если торговля ведется случайным образом, то смысла в такой торговле ровно ноль, это как пытаться обыграть рулетку. Нет желающих? Все же в школе учились и знают, что это невозможно. А в рынке зачем упираться? Если для человека рынок - случайный процесс, лучше бросить его нафиг и не тратить время и силы, потому что случайный процесс не победить никакими методами, это просто нереально.
p.s. это не лично вам (про лучше бросить), а вообще.
потому что случайный процесс не победить никакими методами, это просто нереально.
случайности не случайны....
потому что случайный процесс не победить никакими методами, это просто нереально.
случайности не случайны....
Не надо бла-бла, если случайности не случайны - найдите достоверный метод выигрыша в рулетку, а потом возвращайтесь (вместе с Нобелевской премией, которую наверняка дадут за такое достижение, без шуток) и продолжим наш разговор >:d
найдите достоверный метод выигрыша в рулетку
какое отношение имеет создание метода выигрыша в рулетку к вопросам случайности события? Вы еще попросили бы со 100% вероятностью определять в каждом конкретном случае выпадет орел или решка
найдите достоверный метод выигрыша в рулетку
какое отношение имеет создание метода выигрыша в рулетку к вопросам случайности события? Вы еще попросили бы со 100% вероятностью определять в каждом конкретном случае выпадет орел или решка
Случайное = непредсказуемое. Утверждать, что событие не случайно, значит утверждать, что оно закономерно и предсказуемо. Вот я и предлагаю вам, если для вас случайный процесс не случаен, а прогнозируем, продемонстрировать это. Если такой возможности нет (а ее нет и быть не может), то и не надо пустых слов про неслучайные случайности, об этом всерьез разговаривать нельзя, разве что в софистику удариться.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем