Alpari📌

По теме :

Разбирались совместно с Альпари.
Там все чисто.

Суть проста.

Компания отложенный ордер отменить не может, т.к. все отложенные ордера (без экспирации) являются GTC, то есть висят вечно, пока не исполнятся или пока клиент его не отменит. Если отложенный ордер не исполняется по каким-либо причинам, то он возвращается на место. Если вот так активированные, но не исполненные, ордера отменять, то многие клиенты будут очень удивлены зайдя на счет, куда делись их надежды.

Было так: ордер активировался, отреджектился и вернулся обратно. Цена уже ушла, поэтому ордер опять стал обычным отложенником. Затем, через 7 секунд, он активировался опять и исполнился. Исполнялся около секунды (потому как новости).

Поставщик вернул цену исполнения, она и попала в ордер. В тиковую историю она не попала потому, что выходила за рамки коридора по спреду.

Теоретически можно написать поставщику претензию и спросить, почему такая цена, но с вероятностью 99.999999% он ответит про новости. Тем более, цена там была в итоге. Можно сказать, что этот поставщик оказался быстрее других и знал цену заранее.

Разбирались совместно с Альпари.
Там все чисто.

Суть проста.

Компания отложенный ордер отменить не может, т.к. все отложенные ордера (без экспирации) являются GTC, то есть висят вечно, пока не исполнятся или пока клиент его не отменит. Если отложенный ордер не исполняется по каким-либо причинам, то он возвращается на место. Если вот так активированные, но не исполненные, ордера отменять, то многие клиенты будут очень удивлены зайдя на счет, куда делись их надежды.

Было так: ордер активировался, отреджектился и вернулся обратно. Цена уже ушла, поэтому ордер опять стал обычным отложенником. Затем, через 7 секунд, он активировался опять и исполнился. Исполнялся около секунды (потому как новости).

Поставщик вернул цену исполнения, она и попала в ордер. В тиковую историю она не попала потому, что выходила за рамки коридора по спреду.

Теоретически можно написать поставщику претензию и спросить, почему такая цена, но с вероятностью 99.999999% он ответит про новости. Тем более, цена там была в итоге. Можно сказать, что этот поставщик оказался быстрее других и знал цену заранее.

Дмитрий, спасибо за разъяснение - объясните мне простую фразу, которая фигурирует во многих переписках и документах у Альпари (в том числе и в регламенте
торговых операций для счета PRO.ECN.MT4 пункт 3. Открытие позиции ): "В любом случае распоряжение будет исполнено по наилучшей доступной цене от поставщиков
ликвидности Компании."
Фиг с ним - имеем мы новости. НО инструмент является ликвидным, все распоряжения по цене и объему находятся уже у брокера. Есть доказательства, что сделки по этому инструменту осуществлялись и более того были другие цены в этот момент на рынке ..... У Альпари не один же поставщик и при запросе идет выбор лучшей цены или как все происходит ????
А тут что: 1) Мы не активируем ордер, когда должны были, а делаем это со второй попытки через 7 секунд после, когда цены становятся для клиента менее выгодны ...
2) А затем исполняем ордер по цене, которая отличалась от текущих рыночных цен (на 2016.12.14 21:00:01.939 в истории тиков стоит 115,661, а мне открывают ордер BUY по "лучшей цене" 115,745, которой даже не будет в истории тиков, а цены приблизятся к этому уровню еще только через более чем через 10 секунд, и через кучу совершенных сделок по более выгодным ценам.

P.S. Чисто со стороны - это форекс лохотрон. Хотим активируем ордер, хотим не активируем. Цену какую захотим такую и напишем - мы же угадали что цена туда потом дойдет (ну жесть какая-то честное слово).
Не со стороны - я не могу понять логику двойного нарушения принципа "исполнения по наилучшей доступной цене". Скорее всего есть какие-то недоработки в связке "брокер-поставщик ликвидности", но при чем тут клиент ? Клиенту исполните ордер по обещанному принципу лучшей текущей цены и разбирайтесь потом с поставщиком или больше не работайте потом с ним.
У Вашего объяснения есть очень пугающая сторона - где вообще граница (временная или ценовая) у таких отклонений от текущей рыночной ситуации ?
Ну и конечно не предоставление нормальных логов сильно все усугубляет... Хотя по хорошему какая разница клиенту что-там было между брокером и поставщиком.

Спойлер

Чтобы понимать, что, как и почему происходит, надо понять логику и методологию процесса. В целом, там все достаточно просто и логично.

Смотрите на пальцах.
Что значит исполнение по лучшей цене? Это значит, что брокер всегда отправляет запрос на открытие позиции тому, контрагенту, который дает лучшую цену. В периоды новостей или неликвида контрагенты часто не отвечают за те цены, которые дают (в частности потому, что сами их перекрывают у разных банков), и, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Исправить ситуацию может только регулятор, который обязует банки давать реальные цены, но это фактически полностью отменит принцип ласт лука, что мало вероятно. А мы (брокеры и трейдеры) вынуждены работать по этим правилам, которые придумали не мы. Но других, опять же к сожалению, нет.
И зная эту ситуацию, брокер отражает ее в регламенте (что если не удалось захеджить, то извините).

Что происходит далее? Брокер видит лучшую цену и шлет туда ордер. Получает реджект (отказ). Что делать с ордером далее? Слать его тут же опять? С маркетами так и происходит (хотя тоже вечно перепосылать его нельзя), но зачем бай стоп слать? Зачем пытаться купить по 115.503, если цена 115.300? Допустим, мы купили по 115.300, а цена пошла дальше вниз, наращивая клиенту убыток. Зачем это надо? Цена не удовлетворяет условию активации, поэтому логично не активировать. Да, задним числом видно, что цена опять пошла вверх, и если бы купили по 115.300, то было бы выгоднее, но это задним числом. А если бы она пошла дальше вниз, то было бы хуже. Т.к. заранее знать куда пойдет цена невозможно, то брокер следует простой логике, если условие активации есть, он активирует, если его нет, не активирует.

Теоретически, такие вещи надо добавлять в настройки торговли, и спрашивать у трейдера, что делать, слать стоп опять, если цена откатила, или нет. Надо подумать на эту тему.

А вы, попробуйте, не применительно к своему случаю, а просто абстрактно посмотреть на ситуацию, какой вариант вы бы выбрали.
Пример.
Сейчас цена 100, вы выставили бай стоп по 110.
Цена коснулась 110, ордер активировали, но залить его не смогли и цена вернулась обратно к 100.
Далее цена может как заново пойти вверх, так и уйти вниз.
Вы бы хотели сейчас купить по 100?

И заметьте, что заранее неизвестно не только пойдет ли цена опять вверх, но и неизвестно проскользит ли ордер.

Дмитрий, надеюсь что эти условия только для открытия новых ордеров?
СЛ исполняются в любом случае?

А вот статистку сколько раз при этом ордер мне не открывали из-за отката активации я не собирал.

полная отмена ордера

А вот статистку сколько раз при этом ордер мне не открывали из-за отката активации я не собирал.

Если стоп ордер не открыли, значит сэкономили вам денег. Другого варианта тут нет.

полная отмена ордера

Нет такого варианта. Ордера GTC брокер отменять не может. Только клиент.

обработка_ticks_5809141_USDJPY_14-12-2016_21-02.xlsx3 скач.

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

На самом - деле в точку !!! От Альпари (как ни странно) ни где не могу получить толковый ответ.
- Тут представитель молчит.
- Официальный ответ на претензию - жесткий шаблон с выдержкой из логов без четких пояснений, с припиской "не лезьте в новости".
- Сходил в офис, получил пару неплохих советов, но прокомментировать и объяснить клиенту, как и почему в моей ситуации сработало не могут (или не знают, или запрещено ну или просто боятся правду сказать :d)

Так что Дмитрию, Респект.

P.S. Отдельно ОГРОМНОЕ спасибо ресурсу tradelikeapro.ru, за создание возможности получить высококвалицированный ответ по существу.

Ок - в моем текущем случае, ордер мне не открыли при первой активации и я "проиграл". И скорее всего еще были ордера, которые в прошлом мне режектили, цена не доходила второй до уровня активации и при этом мои деньги экономились. Просто этого сейчас мы не знаем было такое или нет.

По второму моему вопросу "2 Исполнение рыночного ордера после повторной активации"

Цитирую ответ Альпари:
"2016.12.14 21:00:00.769 '5809141' order #804330816 sell 0.10
'USDJPY' activated at 115.50300 sl/tp:[115.21800/0.00000] - ордер активировался и поступил в очередь на исполнение"
2016.12.14 21:00:01.939 '5809141' order #804330816 buy 0.10
USDJPY opened at 115.74500 - позиция была открыта

Во вложенном файле экселя я желтыми строчками отметил тики, которые по времени совпадают с фактической активацией и фактическим временем открытия ордера по ответу от Альпари.

Цена на рынке
после активации была 115,641 (32ая строка)
В момент открытия 115,661 (46ая строка)

До уровня фактического открытия 115,745 цена дошла через 68 тиков (115ая строка) .
Средняя цена тика пока "шли к цене открытия" была 115,640

Как тут выполнен пункт регламента о исполнении по лучшей цене ??? Кругом цены и до и после 115,6XX а мы соглашаемся с предложением на открытие по цене 115,745.

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена

А можно, скажем в настройках, сделать так, чтобы ордер дробился и отправлялся на, например, 10 лучших индикативных цен/поставщиков?

Дмитрий - спасибо как всегда подробно и понятно.
Понятно, что зарабатывать на этом рынке можно не потому-что форекс не лохотрон, а вопреки тому, что форекс лохотрон. Может эмоционально но что-то другие мысли после
" а на новостях индикативность гораздо индикативнее, чем на спокойном рынке. Дают одни цены, а исполняют по другим. Причем, легко может быть, что даже специально," в голову пока не лезут.
В любой момент с любым счетом получается могут сделать что угодно, при чем как я понимаю
легко может быть, что даже специально. А трейдерам остается верить на слово .....

Мне уже интересно, а уйти работать с "западным" брокером, с контролем со стороны рабочих регулирующих органов, куда в случае чего можно пожаловаться и откуда брокер может получить проверку своих действий, а в случае химии и по башке - это случайно не выход при текущем имеющемся раскладе сузить индикативность, исполнения по специально не тем ценам и уход от принципа веры на слово ?
Так как лучше Альпов на Российском рынке со всеми их плюсами и минусами я никого не вижу.

В двух словах - ситуацию я понял, она меня пугает и не устраивает. И дело не касается конкретно этого ордера - на нем я заработал, да и риски при открытии у меня всегда маленькие. Но ситуация постоянного хождения по минному полю мягко говоря нервирует.

Еще раз спасибо за ответы.

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Спасибо за оперативный ответ! Просто следуя общепринятой логике имеем:

1. Хорошим результатом на форекс "негласно" считается доход в размере 20-30% от депозита в год.
2. Хотя бы один подобный обвал в год лишает трейдера не только годовой прибыли, но и, порой, части или даже полной потери средств.
3. Следовательно, даже с соблюдением ММ при таких условиях ставит под сомнение рентабельность совершаемых операций.

Хотелось бы услышать ваше мнение. Существуют ли в природе брокеров "гарантированный стоп", "заявка", обеспеченная, например, бОльшим размером комиссии с депозита трейдера в качестве страхового обеспечения. Условие гарантированного исполнения заявки, где трейдер платит не только за брокерскую услугу (спред ,комиссия,своп), но и дополнительно оплачивает отдельную "пеню", направленную на формирование страхового фонда, который пригодится в подобных случаях.

Например. Хочешь защитить позицию от подобных проделок, то помимо всех комиссий за предоставление услуг взимается дополнительный спред или комиссия, которая гарантирует прибыль/убыток даже в случае возникновения подобных ценовых разрывов и т.д. Не хочешь - тогда какие вопросы?

Такой подход, по моему мнению, вполне справедлив, и не в коем случае не будет ущемлять ни интересы трейдера, ни брокера, поставляющего услуги.

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Спасибо за оперативный ответ! Просто следуя общепринятой логике имеем:

1. Хорошим результатом на форекс "негласно" считается доход в размере 20-30% от депозита в год.
2. Хотя бы один подобный обвал в год лишает трейдера не только годовой прибыли, но и, порой, части или даже полной потери средств.
3. Следовательно, даже с соблюдением ММ при таких условиях ставит под сомнение рентабельность совершаемых операций.

Хотелось бы услышать ваше мнение. Существуют ли в природе брокеров "гарантированный стоп", "заявка", обеспеченная, например, бОльшим размером комиссии с депозита трейдера в качестве страхового обеспечения. Условие гарантированного исполнения заявки, где трейдер платит не только за брокерскую услугу (спред ,комиссия,своп), но и дополнительно оплачивает отдельную "пеню", направленную на формирование страхового фонда, который пригодится в подобных случаях.

Например. Хочешь защитить позицию от подобных проделок, то помимо всех комиссий за предоставление услуг взимается дополнительный спред или комиссия, которая гарантирует прибыль/убыток даже в случае возникновения подобных ценовых разрывов и т.д. Не хочешь - тогда какие вопросы?

Такой подход, по моему мнению, вполне справедлив, и не в коем случае не будет ущемлять ни интересы трейдера, ни брокера, поставляющего услуги.

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо. Означает ли это причастность банков к избавлению таким образом от высокочистотников или это просто "не удачный" набор поставщиков ликвидности? Влияет ли кол-во трейдеров (их объемов) на расширение спреда у контрагентов при смене торговых сессий? Какие выводы можно сделать если у одного брокера спред расширился ночью, а у другого нет или не так выражено?

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо.

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо.

вы о каком типе счетов? Про.ецн бывает показывает и поболее робо. Ецн1 обратите внимание на максимальные границы спреда в околоролловерное время, они неизменны/идентичны в любую ночь, и не имеют ничего общего с реальными ценами исполнения в это время.
Хотя на этой неделе приятно был удивлен, когда на ICM (сейчас наверно одни из минимальных спредов индустрии) на экзотике в ролловер мне вышибло стопы, а на альпах в аналогичной сделке пронесло.

не проще ли на мухобойке посмотреть у кого какие спреды