[M15-D1] Stairstep Breakout System

stairstep breakout system m15 уровни пробой трейдинг

От FX777, 24 августа, 2011 в Торговые системы

Страница 1 из 7

Опубликовано 24 августа, 2011Автор#1

Название стратегии: Stairstep Breakout System
Год выпуска: 2011
Сайт продажи: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=302007
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M15-D1
Время торговли: круглосуточно

Обзор Стратегии Stairstep Breakout System

Некоторые трейдеры постоянно обращаются к индикаторам, сделанным руками человека. Сегодня я представляю один из способов которым я торгую используя пробои основанные ТОЛЬКО на чистом прайс экшне и простых нарисованных от руки пробойных боксах.

Этот метод настолько прост, что сложен (вот такая вот загагулина). Большинство трейдеров упускают из вида этот способ торговли не потому что он неэффективный, а потому что он просто не настолько "сэкси", насколько метод работающий на множестве красочных линий и графиков, и специальном жаргоне, и сложных алгоритмах. Эта система может и не сексуальна (так и есть), но очень эффективна - для меня. Для вас это может быть не так

Давайте прямо к нему.

На рисунке 1 подсвечен тип зоны консолидации, который мы ищем. Здесь нет строгих и быстрых правил. Просто зыркаем на график и выделяем такие типы зон, и после выделяем их прямоугольниками из панели инструментов МТ4. Потом этот прямоугольник будет определенной высоты, ну а сейчас просто рисуем боксы от руки и выделяем столько этих зон, сколько сможем.

Эта система будет работать для любой пары на любом таймфрейме. Но для тех, кто хочет следовать за мной - я показываю ГБПУСД М15 график от этой недели (кончающейся 1 июля)

Подправлено 6 июля - добавлено Консолидэйшнс пдф

Подправлено 11 августа - добавлен пользовательский Squalou индикатор для этого метода. Версия нумбер 2 идет с включенными фибами, которые призваны помочь с ТП целями. Не считая этого оба два одинаковы с торца.

Шаг 2 создать одинакового размера маленькие прямоугольные маркеры из ваших МТ4 инстументов. Сделайте бокс 30 пипок высотой и достаточно широкими, чтобы покрыть несколько М15 баров.

Шаг 3. Теперь мы собираемся создать гораздо более широкую фиговину, высота опять таки останется 30 пипок. Мою фиговину я сделал широкой достаточно для того, чтобы покрыть 3 дня на графике. Без особой причины, просто легче перемещать её таким макаром.

Теперь берем маленькие фиговины и передвигаем их по графику. Используйте их чтобы выделить зоны консолидации одинакового типа, как показано на этой картинке (find the zones). Это реальный шаг в этой системе. Разберитесь как следует.

После того, как вы выбрали хорошие зоны консолидации - настало время перекрыть две фиговины. Та что поменьше будет уже на месте после вышеописанных шагов. Так что теперь все, что вам нужно сделать - это расположить большую фиговину сверху, как показано на картинке (the overlap).

Результаты говорят сами за себя. (the results)

Пока все мои примеры были на прошлых пробитиях. Так что я не хочу быть обвиненным только в "собирании вишенок", вот мой последний пример: возможный сценарий пробития в настоящее время в стадии 16:00 7/1/2011 на ГБПУСД M15.

Пол теперь открыт....

ПС. За перевод благодарим пользователя псих. ;)

Дополнительно:
Индикатор обновлен /torgovye-sistemy/2/m15-d1-stairstep-breakout-system/741/?do=findComment&comment=354167
Обзор http://tradelikeapro.ru/stairstep-breakout-system/
Разбор /torgovye-sistemy/2/m15-d1-stairstep-breakout-system/741/?do=findComment&comment=39241
Еще одна тема про коробки /torgovye-sistemy/2/m15-h4-sistema-proryva/9614/?do=findComment&comment=206653

AuthorizedSSBODynamicBreakoutBoxFinalEdition.mq4355 скач.

Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Pavel888

Опубликовано 1 сентября, 2012#2

Следил за развитием темы на ФФ, немного увлекся - результаты:
_http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=302007

Зона консолидации [ЗК]

Спойлер

Наша цель: научиться находить правильные зоны консолидации и использовать их с максимальной выгодой для себя.

Найти диапазон на ценовом графике и просто, и сложно одновременно. Начинать лучше всего с ручного поиска зон консолидации. Это очень тренирует глаз и практикует навык анализа лучших и худших зон. Автором было предложено рисовать на графике пары GPBUSD таймфрейма м15 две коробки.

1. Первая коробка высотой 30 п. и шириной такой, чтобы получился примерно квадрат. Передвигая эту коробку по графику можно легко находить зоны консолидации (примеры ниже).

2. Вторая коробка такой же ширины, но длина ее равна приблизительно трем дням.

Когда найдена хорошая маленькая зона консолидации (ЗК) нам остается поместить на нее большую коробку и ждать, что произойдет с ценой дальше.

Практическое использование данного подхода привело к созданию отличного инструмента для автоматического поиска таких зон. Чтобы он стал надежным помощником, а не бесполезной игрушкой, нужно его правильно настроить.

Здесь самым важным есть следующее. Чем длиннее и ниже ЗК, тем она более значительна.

Все, что нам надо, чтобы у наших ЗК было по крайней мере 30 баров M15, и чтобы они были меньше, чем 30 пунктов высотой.
ЗК с 40 барами еще более привлекательны, также как и ЗК высотой менее, чем 25 пунктов.
42 баров и +/-20p высотой достаточно, чтобы ждать отличного прорыва.

Можно бесконечно оптимизировать что-то, но основной принцип остается тем же самым: Чем ниже и длинее ЗК, тем она более прибыльна.

Итак, настраиваем индикатор на нужную пару sqDynamicBreakoutBox v 1.12
Во-первых, при реальной торговле используется параметр (ADR=False), но ADR нужен для индивидуальной настройки.

1. Используем настройки для графиков M15 24 bars/0/0/ADR=True=100/.2. Для другого ТФ должны быть использованы другие параметры.

2. Сделайте стандартный основной шаблон с вышеупомянутыми параметрами, который будет применен к любой паре на М15.

3. Этот основной шаблон покажет среднюю высоту ЗК, найденных на графике выбранного инструмента. Просто ищите значения, указанные под каждой коробкой ЗК. Например, значения для нескольких последних ЗК - 27/31/29/29/30/33. Таким образом, видно, что 30 хорошая высота для работы. Возможно даже 28 или 29, если Вы хотите использовать ЗК более лучшего качества. Если бы значения были 12/12/15/11/12/13, то надо было бы использовать значение 12 (например, для пары USD/JPY.

4. Как только Вы сделали этот основной тест, просто измените значение в настройках индикатора: с "0" на :12 (или 30, или другое значение), и параметр ADR поставьте в False. Ваш шаблон - точно такой же, как первый, но с зафиксированной величиной коробки для ЗК. В моем примере – 20 п.

5. Сохраните этот новый шаблон с именем пары. Теперь у Вас есть оригинальный основной шаблон плюс один для определенной пары. Настройка заняла меньше 2-х минут.

Такие шаблоны у вас должны быть для каждой пары и каждого ТФ, которые вы хотите использовать в работе.
Для меньших ТФ рекомендуется добавить больше баров (например, 30 или 40 вместо 24), и уменьшить их количество для более высокого ТФ.

Вот и все. Теперь вы готовы к работе. Да, есть еще один параметр у индикатора - величина буферной зоны. Для пары GBP/USD она экспериментально подобрана и равна 7 п. Эта буферная зона останавливает он раннего входа в сделку и помогает избегать ложных прорывов.

Правила:

1. Ждем полного формирования коробки и выхода цены из нее.

2. Когда два ценовых бара закрываются выше/ниже буферной зоны, входим в сделку. Стоп-лосс ставим на обратную сторону коробки или фиксированный.

3. Тейк-профит по вашему усмотрению.

Никаких других индикаторов не требуется и не надо это даже обсуждать здесь. Это безиндикаторный трейдинг. Единственная наша задача – ничего не предсказывать, опираясь на прошлое, а использовать здесь и сейчас движение цены.
Основная сложность – ждать, но это единственное, что требуется сделать для стабильно прибыльного трейдинга.

Тестировал на EURUSD

Спойлер

- Высота коробки 22п
- Количество баров 35
- СЛ: 50
- ТП: после 10п трал
- Вход после каждого пробоя границ [в верх/ в низ], могло быть по 5 сделок на одной коробке, убыточные сделки естественно были
- автор рекомендует ждать 2 бара после чего открывать сделку, я же открывался сразу после пробития
- Размер коробке должен быть 22х50-70

- Когда коробка равна 22х35-40: пропускал, но заметил особенность:
- после прохождения 50 баров можно входить, срабатывает ТП/СЛ 4/1

Обнадеживать не кого не буду, система работает, за время тестирования остался в хорошем профите.

sqDynamicBreakoutBox v 1.12 - более гибкий
AuthorizedSSBODynamicBreakoutBoxFinalEdition - финальная версия индикатора
Final Edition Guide.pdf - настройка финального индикатора

sqDynamicBreakoutBox_v_1.12.mq4943 скач.
AuthorizedSSBODynamicBreakoutBoxFinalEdition.mq4854 скач.
Final_Edition_Guide.pdf1 158 скач.

Опубликовано 1 сентября, 2012#3

тема хорошая, стоящая при првильном подходе, но тут все хотят сразу и много, а здесь ожидание нужно, отвлекся - пропустил сигнал- тут если только советник писать

Опубликовано 1 сентября, 2012#4

тема хорошая, стоящая при првильном подходе, но тут все хотят сразу и много, а здесь ожидание нужно, отвлекся - пропустил сигнал- тут если только советник писать

всё и сразу не будет
советник даже не знаю, тут лучше визуально смотреть - не каждая коробка рисующая инструментом подходит для торговли
хотя если попробовать

Опубликовано 1 сентября, 2012#5

индикатор крутой конечно ) и входы рисует и прибыль подсчитывает, за последние 10 дней на евробаксе показывает прибыль в 250п @-)

Опубликовано 1 сентября, 2012#6

индикатор крутой конечно ) и входы рисует и прибыль подсчитывает, за последние 10 дней на евробаксе показывает прибыль в 250п @-)

ну он считает фиксированные тп сл, не учитывает трал
по новому индикатору он мне показывает прибыль 780п, по факту раза в 2,5 больше вышло
поэтому лучше пользоваться старой версией на мой взгляд чем новым который только отвлекает
хотя кто как торгует

Опубликовано 1 сентября, 2012#7

тема боксов очень хороша...но как то всё руки не доходили всё конкретизировать, кто то это сделал за меня. будем пробовать >:d
Спасибо...

Опубликовано 1 сентября, 2012#8

за прошедшую неделю на евро D1 образовалась коробочка высотой в 80п., так что можно реализовывать идею на большом таймфрейме ;)

Опубликовано 1 сентября, 2012#9

за прошедшую неделю на евро D1 образовалась коробочка высотой в 80п., так что можно реализовывать идею на большом таймфрейме ;)

вполне реально
с 15 числа начну на часовых разбирать ЗК

Опубликовано 2 сентября, 2012#10

за прошедшую неделю на евро D1 образовалась коробочка высотой в 80п., так что можно реализовывать идею на большом таймфрейме ;)
вполне реально
с 15 числа начну на часовых разбирать ЗК

может быть получиться интерактивную торговлю вести, чтобы разбирать основные ошибки?
, очень хочу понаблюдать, поучасвствовать на врятли (часовой диапазон не подходящий).

Добавлено: 03-09-2012 10:54:38

похоже на GBPUSD m15 рисуется коробка.

Добавлено: 03-09-2012 17:20:43

системе не хватает расчёта Z-ratio по подбиваемым сделкам (имею в виду статистику по типа проведённым ордерам по истории).

Изменено 3 сентября, 2012 пользователем krutin

Опубликовано 6 сентября, 2012#11

Почитал мануал в pdf, такое ощущение что должен быть советник, за чем то уровни стоп лосса ипрофита ставятся, или я не так понял?

Опубликовано 6 сентября, 2012#12

Почитал мануал в pdf, такое ощущение что должен быть советник, за чем то уровни стоп лосса ипрофита ставятся, или я не так понял?

имеете ввиду в самом инструменте ?
С боку таблица, показывает при фиксированном ТП \ СЛ и при заданном размере коробки [всё выставляется в индикаторе] - вашу прибыль.
Используйте более старую версию индикатора, без лишних опций

krutin
Вы начните разбирать, может народ подтянется.
Я переодически посматриваю на М15 и М30

Опубликовано 10 сентября, 2012#13

В данной системе , как мне кажется, можно использовать переворотные советники, например Чебурашка или что то подобное.

Опубликовано 13 сентября, 2012#14

Кто какой буфер ставит, на евру 5 пунктов, на фунт 7, у кого как?

Опубликовано 17 сентября, 2012#15

Итак, настраиваем индикатор на нужную пару sqDynamicBreakoutBox v 1.12
Во-первых, при реальной торговле используется параметр (ADR=False), но ADR нужен для индивидуальной настройки.

1. Используем настройки для графиков M15 24 bars/0/0/ADR=True=100/.2. Для другого ТФ должны быть использованы другие параметры.

2. Сделайте стандартный основной шаблон с вышеупомянутыми параметрами, который будет применен к любой паре на М15.

3. Этот основной шаблон покажет среднюю высоту ЗК, найденных на графике выбранного инструмента. Просто ищите значения, указанные под каждой коробкой ЗК. Например, значения для нескольких последних ЗК - 27/31/29/29/30/33. Таким образом, видно, что 30 хорошая высота для работы. Возможно даже 28 или 29, если Вы хотите использовать ЗК более лучшего качества. Если бы значения были 12/12/15/11/12/13, то надо было бы использовать значение 12 (например, для пары USD/JPY.

4. Как только Вы сделали этот основной тест, просто измените значение в настройках индикатора: с "0" на :12 (или 30, или другое значение), и параметр ADR поставьте в False. Ваш шаблон - точно такой же, как первый, но с зафиксированной величиной коробки для ЗК. В моем примере – 20 п.

5. Сохраните этот новый шаблон с именем пары. Теперь у Вас есть оригинальный основной шаблон плюс один для определенной пары. Настройка заняла меньше 2-х минут.

Пытался провести настройку как написано в посте, но у меня все коробки получаются одной высоты, например на евро 22 пункта. А они должны быть разными, что бы подобрать среднее, или я что то не так делаю?

Опубликовано 17 сентября, 2012#16

где-то ошиблись
Индикатор sqDynamicBreakoutBox v 1.12 ?
Параметры выставили как на скрине ?

всё должно работать

Опубликовано 19 сентября, 2012#17

да индикатор версии 1.12 настройки как на скрине.

Опубликовано 19 декабря, 2012#18

подскажите, кто торговал/тестировал, что значит параметр ADR в первом индикаторе? на ФФ тему только начал читать, уж простите, думаю здесь быстрее подскажут )
вопрос собсно возник из попытки прикрутить первый (более простой) индикатор к паре usdjpy. с параметром 100 не вышло, с 50 тоже, получилось только с 30. второй индикатор получилось настроить, но как то первый больше понравился.

p.s. отвечу сам себе, может и еще кому то полезно будет. ADR - Average Daily Range, если правильно понял - величина свечи за день. вычисляется таким же усреднением, за N дней.

Изменено 19 декабря, 2012 пользователем DmitryE

Опубликовано 19 декабря, 2012#19

советник

1111.rar499 скач.

Опубликовано 24 декабря, 2012#20

друзья, подскажите, столкнулся с такой проблемой - после запуска торгового терминала через некоторое время (например последний запуск вечером, новый - следующим утром-днем) индикаторы не достраиваются автоматом, приходится лезть в их свойства, потом ок (я так понимаю процедура как при первом размещении индикатора) - только тогда они меняют свое отображение. почему нет автоматической перерисовки?

Опубликовано 16 марта, 2013#21

Забыли ?

За меньше чем 6 месяцев, с параметрами:
- ТФ М15
- Бокс 24х40 (не лучшие параметры)
- ТП 10п дальше трал
- СЛ соответсвенно 24 + 2
- 2 сделки на коробку. Если первый ордер СЛ, входил на втором пробое.
- Было пропущено 4 входа, которые отработали свои 10п (:

Взял ~52 сделки по ТП, 4 СЛ за весь период и 4 пропустил.
Результат пары с сентября 2012г. (исключая последние недели декабря и первые недели января) EU = 907п

Опубликовано 16 марта, 2013#22

Забыли ?

За меньше чем 6 месяцев, с параметрами:
- ТФ М15
- Бокс 24х40 (не лучшие параметры)
- ТП 10п дальше трал
- СЛ соответсвенно 24 + 2
- 2 сделки на коробку. Если первый ордер СЛ, входил на втором пробое.
- Было пропущено 4 входа, которые отработали свои 10п (:

Взял ~52 сделки по ТП, 4 СЛ за весь период и 4 пропустил.
Результат пары с сентября 2012г. (исключая последние недели декабря и первые недели января) EU = 907п

Тест13, при всем уважении, твои отчеты о той или иной из нцать ТС-ок, как правило, подзашкаливают за общепринятые стандарты. Сразу напрашивается скромненький вопрос, ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Изменено 18 марта, 2013 пользователем test13

Опубликовано 17 марта, 2013#23

Я не кому не чего не должен, также как и мне не кто не чем не обязан.
Лучшим результатом Вашего доказательства работы с той или иной ТС - это ваши результаты, потраченное время и т.д.

Вы ~~вроде~~ Взрослый человек. Нужны 'доказательства' - смотри результаты на ФФ. Тема до сих пор обсуждается и модернизируется.

Нет доверия, не обращай внимание на мои посты.

P.S. ren, я на твои комментарии с картинками в каждой теме не заостряю внимание. Лучше по делу пиши.

Опубликовано 17 марта, 2013#24

test13, cогласен с Вами. Вы довольно подробно всё расписали. Поделились опытом торговли. но нужны доказательства, а потом нужны будут доказательство того что эти доказательства не поддельные))
Я помню заинтересовался этой темой, потом призабыл. и теперь после вашего поста думаю вернутся к изучению вопроса))
Не очень хорошо англ. знаю но просмотрел немного FF форум. Не совсем понятно, у каждого своя модификация торогвли? Как я понял - некоторые торгуют сразу на пробитии, не ждут закрытия 2 баров, некоторые берут профит по уровням поддержки сопротивления, ... короче но вообще непоянтно по TP
И ещё как понял если пробите в одну сторону было ложным, то на противоположном пробитии принято увеличивать в 2 раза лот.

а как с другими парами опыт?

Опубликовано 17 марта, 2013#25

test13, cогласен с Вами. Вы довольно подробно всё расписали. Поделились опытом торговли. но нужны доказательства, а потом нужны будут доказательство того что эти доказательства не поддельные))

О чем я и говорю, всегда найдется Некто, которому нужно доказывать.
Сядь, потрать месяц-два, посмотри как работает, зайди на форум и начни обсуждать со всеми, предложи свои идеи. Если не можешь осилить - брось это дело.

Цитата

Не совсем понятно, у каждого своя модификация торогвли? Как я понял - некоторые торгуют сразу на пробитии, не ждут закрытия 2 баров, некоторые берут профит по уровням поддержки сопротивления, ... короче но вообще непоянтно по TP

Да, у каждого свой метод, используют фибо - пивоты - МА - уровни - макди и прочие индикаторы. Каждый ~~впихивает~~ предлагает свой метод, по которому 'ему' удобней ориентироваться на графике.

На мой взгляд, самый оптимальный и простой способ - это пивоты и уровни. После N пунктов перевод в БУ и держим до ближайшего уровня.
Если умеешь работать с ТМА и Фибо - тоже отличный вариант. В противном случае - каждый САМ определяет как ЕМУ удобней торговать.

Я торговал не дожидаясь закрытия второй свечи, входил после первой закрывшейся свечи за буфером равным 2п.
Можно ставить буфер +10п и входить после пробития (на EU 2-3 само то).
Можно ждать от 3 и более закрывшихся свечей - но тогда размер бокса должен быть гораздо меньше, не 40 баров а 15-20.

Особенность бокса:
1. Чем уже и длиннее бокс, тем точней вход. Для каждого ТФ и пары соответственно свои параметры.
2. На минутныйх ТФ много коробок, на часовых и дневных ТФ в разы меньше.
3. После перезагрузки терминала, на момент образования бокса, есть вероятность перерисовки на несколько баров. Пока сам не увидишь - не поймешь. Я использовал старый индикатор - возможно в Финальной версии таких глюков нет.

Цитата

И ещё как понял если пробите в одну сторону было ложным, то на противоположном пробитии принято увеличивать в 2 раза лот.

Тоже верно.
Смысл такой: Если вы входите на N-ной свече после пробития и СЛ у вас на противоположной стороне бокса (не фиксированный). Вы на первом сигнале словили СЛ, допустим 32п. Вы входите вторым лотом:
Варианты:
- ТП в размер СЛ первого лота т.е. ТП 32п
- ТП в размер СЛ первого лота т.е. ТП 32п и удвоенным лотом - покрыть убытки и взять прибыль
- Делите СЛ первого лота пополам и удваиваете лот т.е. ТП 16п с удвоенным лотом - покрыть убытки
Для всех последующих сигналов (3 4 5 6...) операция та-же но с увеличением предыдущих убытков, ММ.

Тоже самое с фиксированным СЛ. Или принимаем сработавший СЛ как должное и берем следующее пробитие без всяких увеличений лота.
Вариаций много, практически все описаны на ФФ. А дальше берем на вооружение тот способ - который понравился.

Цитата

а как с другими парами опыт?

Пробовал ставить коробку на GU с параметрами 40х20 - буфер 2 - ТП 14 - СЛ 20 - 1 сигнал.
В ноябре было около 30п.

На остальные пары не было времени и возможности следить.

Как автор сказал - индикатор строит по вашим параметрам Зону Консолидации, а как ее использовать - дело каждого.

Изменено 17 марта, 2013 пользователем test13

1 2 3 4 5 6 Далее »Последняя страница

Страница 1 из 7

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем