[Обсуждение] Работают ли простые стратегии?

Вы на истории это все просматривали?
Если то понятно что там все отлично будет, машки эти то же за ценой идут и поэтому сначала они могут пересикаться но потом цена легко все изменить.

... чаще всего набор из двух индикаторов, или мувингов. Такой подход безусловно не способен приносить прибыль.

Не согласен с Вами.
Ради интереса нанёс на график AUDUSD 8 и 21 EMA. Правила просты: продажа, когда 21 ема пересекает 8 ема сверху вниз. Для покупок с точностью наоборот. Дополнительное условие: зная, что ахиллесова пята всех машек - флет - торгуем только в тренде, то есть используем для фильтра обычную трендовую линию.

Спойлер

Получаем: за период декабрь 15 - июль 16 4 сделки которые закрылись в плюс и одна, которая сейчас может быть спокойно открыта.

Чем не прибыльная стратегия? Да, может она не принесёт 100% за год, но при грамотном ММ можно постараться приблизиться к этому показателю. :)

1. Если выход из сделки тоже по пересечению, то реально только вторая сделка дала серьезный плюс, остальные около нуля (мы же входим в сделку по закрытии дневной свечи, не так ли?)
2. Если добавить сюда входы до первого (где пила), то вся эта прибыль была бы там слита. Насчет аргумента где флет, а где тренд - это на истории замечательно видно, где флет закончился. Если бы трейдер руководствовался этим правилом, он бы пропустил первый вход и, скорее всего, второй (единственный прибыльный) тоже.
3. 4 сделки - это мягко говоря статистически незначимый результат. Чтобы можно было говорить о результате, сделок должно быть минимум 50 (причем 50 - это тоже статистически не значимый результат, но результат, при котором имеет смысл исследовать дальше ТС).

Спойлер

Вы на истории это все просматривали?
Если то понятно что там все отлично будет, машки эти то же за ценой идут и поэтому сначала они могут пересикаться но потом цена легко все изменить.

Думаю с машками этими вы в просадке быстрее пересикаетесь, чем заработаете, посоны >:d

---

Добавлено: 26-07-2016 13:22:57

---

... чаще всего набор из двух индикаторов, или мувингов. Такой подход безусловно не способен приносить прибыль.

Не согласен с Вами.
Ради интереса нанёс на график AUDUSD 8 и 21 EMA. Правила просты: продажа, когда 21 ема пересекает 8 ема сверху вниз. Для покупок с точностью наоборот. Дополнительное условие: зная, что ахиллесова пята всех машек - флет - торгуем только в тренде, то есть используем для фильтра обычную трендовую линию.

Спойлер

Получаем: за период декабрь 15 - июль 16 4 сделки которые закрылись в плюс и одна, которая сейчас может быть спокойно открыта.

Чем не прибыльная стратегия? Да, может она не принесёт 100% за год, но при грамотном ММ можно постараться приблизиться к этому показателю. :)

1. Если выход из сделки тоже по пересечению, то реально только вторая сделка дала серьезный плюс, остальные около нуля (мы же входим в сделку по закрытии дневной свечи, не так ли?)
2. Если добавить сюда входы до первого (где пила), то вся эта прибыль была бы там слита. Насчет аргумента где флет, а где тренд - это на истории замечательно видно, где флет закончился. Если бы трейдер руководствовался этим правилом, он бы пропустил первый вход и, скорее всего, второй (единственный прибыльный) тоже.
3. 4 сделки - это мягко говоря статистически незначимый результат. Чтобы можно было говорить о результате, сделок должно быть минимум 50 (причем 50 - это тоже статистически не значимый результат, но результат, при котором имеет смысл исследовать дальше ТС).

50 сделок это статистически значимый результат. Dот вам очень простая формула определения стандартной ошибки: 1/sqrt(N+1), где N – количество сделок. Судя по формуле, чем больше количество сделок, тем меньше стандартная ошибка. Эта ошибка говорит о степени точности полученных результатов. В случае с 50 сделками она составит 14%. То есть точность выводов по 50 сделкам будет 86%, что не так уж и мало. Точность выводов по 4 сделкам составит 55%, что больше, чем при броске монетки, но действительно недостаточно для того, чтобы принимать решения, связанные с финансами. Увы.

Ну вообще да, и все же в принципе по 50 сделкам уже можно о чем-то судить

Ну вообще да, и все же в принципе по 50 сделкам уже можно о чем-то судить

Цитата

Чтобы можно было говорить о результате, сделок должно быть минимум 50 (причем 50 - это тоже статистически не значимый результат, но результат, при котором имеет смысл исследовать дальше ТС).

Кстати, в блоге ведь есть статья Сайлентспеца про стохастик он там приводит примеры к с помощью лишь одного стоха можно извлекать прибыль, в частности с дневных графиков.

Чем меньше ТФ, тем меньше вероятность работы простой ТС. На малых ТФ много шума и простыми инструментами его сложно отсеять. А на дневках - да, в принципе даже ТС на одном индюке можно заставить работать. У меня даже где-то бот был для дневок - там вообще насколько помню одна машка и один осел.

Любая стратегия будет простая и действенная.Надо просто понимать как и когда надо действовать.

Все гениальное просто!
Чем проще тем лучше, держу в портфеле простые стратегии с нечастыми входами, что в сумме дает неплохое кол-во входов в месяц, плюс диверсификацию стратегий.

Все гениальное просто!
Чем проще тем лучше, держу в портфеле простые стратегии с нечастыми входами, что в сумме дает неплохое кол-во входов в месяц, плюс диверсификацию стратегий.

Да все работает как и работало когда тему начинал и до этого и после будет. Статистика даже выкладывается Уважаемыми test13 и XPTUSD. Не далеко надо рыть чтобы ее нарыть, при желании конечно. Надо просто 1-2 темы простых ТС прочитать.

Забавный топик. :)

Много людей всё более меланхолично соглашаются, что да - простые стратегии работают.

При этом абсолютно никто не приводит пример простой работающей стратегии - что было бы наиболее полезно форумчанам.
Даже хотя бы не перечисляет ТФ и инструментарий, который лично с прибылью использует в стратегии, которую называет "простой".

Хватит кивать, парни.

Пора переходить к ясным примерам работающих "простых" стратегий.

Не стал бы я генезис заносить в простые. В чистом виде она не работает, ибо фильтрация по стоху м15 весьма субъективна и не всем понятна,да и такой фильтрации мало. Даже создатель стратегии это подтверждает и говорит, что без общего понимания рынка она в таком виде не работает. Я бы сказал, что это больше метод точки входа, нежели стратегия. Если тупо торговать два стохастика с выходом из зон перекупленности\перепроданности и матрицу, то в лучшем случае результат будет нулевым.

Главное правильное время входа подобрать. Я больше чем уверен, что для ночного скальпинга генезис отлично подходит. У меня есть бот с сигналом по двум осцилляторам, ночник. Хорошо идет.
Но это не простая тс, верно.
На простых можно зарабатывать, но на старших тф, где мало шума, и не очень много. А затяжные периоды просадок не каждому под силу выдержать.

Не стал бы я генезис заносить в простые. В чистом виде она не работает, ибо фильтрация по стоху м15 весьма субъективна и не всем понятна,да и такой фильтрации мало. Даже создатель стратегии это подтверждает и говорит, что без общего понимания рынка она в таком виде не работает. Я бы сказал, что это больше метод точки входа, нежели стратегия. Если тупо торговать два стохастика с выходом из зон перекупленности\перепроданности и матрицу, то в лучшем случае результат будет нулевым.

Все гениальное просто!
Чем проще тем лучше, держу в портфеле простые стратегии с нечастыми входами, что в сумме дает неплохое кол-во входов в месяц, плюс диверсификацию стратегий.

А нечастые входы - это сколько раз в день/месяц? И какой при этом доход считается у вас нормальным?

Все гениальное просто!
Чем проще тем лучше, держу в портфеле простые стратегии с нечастыми входами, что в сумме дает неплохое кол-во входов в месяц, плюс диверсификацию стратегий.

А нечастые входы - это сколько раз в день/месяц? И какой при этом доход считается у вас нормальным?

В портфеле стратегий, есть стратегии торгуемые раз в месяц раз в неделю раз в сутки все зависит от появления сигнала, который ожидается в определенное время.