[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

И следите, чтобы колонка "T / P" всегда была заполнена, в противном случае это отклонение от нормальной работы, что может обернуться полным фиаско для вашего депозита. Будьте, пожалуйста, внимательны!

Поздравляю всех, кто дождался закрытия этой затяжной сетки. Вот таким вот образом она закрылась на моем счету

И следите, чтобы колонка "T / P" всегда была заполнена, в противном случае это отклонение от нормальной работы, что может обернуться полным фиаско для вашего депозита. Будьте, пожалуйста, внимательны!

У меня демо, но выкалдки ваши нравятся, поэтому поставил бота на тестирование. Сейчас версию обновлю. Я понаблюдал за тем, как он выставляет ТП и у меня подозрение, что когда происходит превышение допустимого спреда, бот может не выставить ТП.

---

Добавлено: 22-02-2017 17:09:29

---

У меня все сети благополучно закрылись - и евро и фунт, просадка была, конечно, не маленькая. Сама стратегия интересна, но эффективность сетей под сомнением. Я бы рассмотрел два варианта - 1) стратегия без сетей и закрытие сдеклки в минус, если она выходит за рамки ожидания, 2) оптимизированная сеть нарастающим лотом, но это совсем уже другой советник, который успешно разрабатывается в соседней теме.

Здравствуйте, хотел выразить благодарность мистеру FORTRANу, за данный советник на базе TZ, очень давно ждал.

Стейтмент за 21, 22 февраля, счет альпари-нано.

Я не нашел более менее подходящих параметров стопа для единичных ордеров, поэтому остановился на торговле сеткой в таком формате.

масса профитных трейдов под зановес

fortran в последней версии сова 3.34 лоты как-то криво открываются
http://joxi.ru/1A55bB7snkyVoA.jpg
хотя параметры, вот такие
http://joxi.ru/l2ZXv9PSwkWp7r.jpg
может посмотрите в чем дело?

Доброго времени всем.

Хочу поделиться кое какими подсказками от EURUSDD, что бы вы избегали ложных и ранних входов по этой теории.

________
Some of the responses here are misleading! You have to pay a lot of attention to Definition.
The idea of a recurrent price is a global/universal concept with respect to a given probability measure. However, h-recurrent or h-transient is a local concept.
Therefore, please do not mix recurrent with h-recurrent.
If price is not hit-again with the next h-bars, price becomes h-transient. The story ends there. So, there is no need for people to talk about waiting forever or .....

It all depends on the h you set!

EVEN if price is hit after(not within) the next h-bars, it is STILL h-transient!!!!
_________

!!! I see a lot of people disputing facts!
Prices are 97%+ h-recurrent for the right h. This means that every-time a price is hit, there is 97% chance it will be h-recurrent. so if the last time it was not h-recurrent, it has 97% chance to be h-recurrent now. it is not the bars, you should count for the probability. focus on price!!!

Less than 3% of prices will not be h-recurrent for some minimum h.

For example, go back. if you find a price which is not 5-recurrent, go into the future where a bar went through it again, it most likely will be 5-recurrent this time!

Now, if you look at all the times a bar went through that price, the probability will approach 1 almost surely that the price will be h-recurrent!

_________________________

Таким образом, основная его мысль была в том, что бы входить в сделку при вероятности TZ ~ 0,05%. ( Он приводит интересное сравнение, о том какова вероятность по дороге встретить 2-х сумасшедших)

С уважением, Trader888

Доброго времени.
Да, конечно, правда перевод не профессиональный.
______________________________

Некоторые ответы в этой теме вводят в заблуждение! Вы должны обратить большое внимание на основы.
Идея о повторяющейся цене - глобальное/универсальное понятие относительно данной меры по вероятности. Однако h-повторяющиеся или h-переходные - это текущий процесс.
Поэтому, пожалуйста, не смешивайте теорию повторений цен с h-повторяющимися ценами .
Если цена не поражена следующими h-барами, цена становится h-переходным-процессом. На этом история этой переходной зоны закончилась. Поэтому нет никакой потребности говорить другим о том, что если принять в расчет бесконечность, то цена повторит эти значения ...

Все это зависит от h, который Вы устанавливаете в текущий момент!

ДАЖЕ ЕСЛИ цена поражена, но поражена после того, как количество h баров истекло, это - h-переходный-процесс!
_________

Я вижу много людей, оспаривающих факты!

Цены 97% h-переходные при правильном h. Это означает, что каждый раз цена будет поражена с вероятностю 97%, это будет h-повторяющиеся. поэтому, если в прошлый раз цена не была h-переходная,то в этот раз шанс все равно 97%, что бы оказаться h-переходной . И это не бары, вы должны понимать, что значит эта вероятность. ключ к пониманию в цене!

Меньше чем 3% цен не будут h-переходные для некоторого минимума h.

Например. если вы найдете цену, которая не была 5 баров назад, ждите, там где бар прошел , это, скорее всего, повторится в течении 5-ти следующих баров!

Теперь, если Вы смотрите на все ТФ, и бар прошел снова ту цену, вероятность приблизится почти к 1, что цена будет h- повторяющаяся!
___________________________________

забыл добавить еще одну цитату. он советует делать так:
как только вы увидели потенциальную переходную зону, представьте,что она TZ и будет принадлежать множеству входящее в 3%, теперь как только у вас снова появилась потенциальная зона, вероятность того, что она станет повторяющейся >99.9%.
он не зря несколько раз всем пытается объяснить, что торговать надо не бары и не зоны, а цену и вероятности.
а максимальная вероятность достигается, когда у нас есть PTZ и после образуется еще одна PTZ.

С уважением, Trader888

fortran в последней версии сова 3.34 лоты как-то криво открываются
http://joxi.ru/1A55bB7snkyVoA.jpg
хотя параметры, вот такие
http://joxi.ru/l2ZXv9PSwkWp7r.jpg
может посмотрите в чем дело?

fortran в последней версии сова 3.34 лоты как-то криво открываются
http://joxi.ru/1A55bB7snkyVoA.jpg
хотя параметры, вот такие
http://joxi.ru/l2ZXv9PSwkWp7r.jpg
может посмотрите в чем дело?

да, наблюдается такая же ситуация, два разных терминала, советники с разными мейджиками, разные пары, но при этом сетка открывается так как будто она общая для двух пар.
Кстати, на версии 3.33 тоже самое.

Спойлер

fortran Судя по всему 3.34 тоже не различает пары и меджики, в этом как раз и проблема. Допустим открылся евро с начальным лотом 0.01, если следом откроется ауди , то начальный лот будет минимум 0.02 , и так по возрастающей. Результаты конечно впечатляют, но это слишком экстремально. Надо как-то решить эту проблему, не открывать-же для каждой пары свой терем))
http://joxi.ru/82QZV9Phj3N4MA.jpg

У меня 3.34 нормально на нескольких парах торгует, правда сеть в настройках с фиксированным лотом, поэтому не могу проверить, путает ли советник сети, выставляя неправильный лот, как был репорт выше.

Пробую тестировать с разными настройками на истории, февраль 2017 выдержал хорошо (депозит 80$, отступ 60, ТП 70, лот 0,04), декабрь 2016 не выдерживает с такими настройками, пытаюсь найти оптимальный результат с маленьким депо.

А мне хочеться уже поставить на реал, брокер ICmarkets, депо 300, лот 0,01, только на одна пара EURUSD, последняя версия 3.34, но боюсь, что начнется безоткатное движение и прощай денюжки) Хотя на истории с котировками 90% весь 2016 по текущий день со 100 баксов лотом 0,01 тянет очень не плохо.

Привет. Хотел в праздники поделать что то общественно полезное, но... общественно бесполезное оказалось сильнее меня. Единственное на что меня хватило, так это найти ошибку в версии 3.34, подтверждаю, что она там есть. При использовании стратегии "увеличенным лотом" и при одновременной торговле по нескольким парам лотность ордеров рассчитывается неверно. Проблему я нашел, но пока еще не устранил.

Что касается итогов прошлой недели, то вот они:

Кстати есть одно нововведение: т.к. вышла новая версия бота, которая различает магики, я поставил еще одну копию бота на часовой график EURUSD. Одну сделку по H1 уже можно наблюдать на скрине выше. Спасибо. Профитов!

Привет. Хотел в праздники поделать что то общественно полезное, но... общественно бесполезное оказалось сильнее меня. Единственное на что меня хватило, так это найти ошибку в версии 3.34, подтверждаю, что она там есть. При использовании стратегии "увеличенным лотом" и при одновременной торговле по нескольким парам лотность ордеров рассчитывается неверно. Проблему я нашел, но пока еще не устранил.

Что касается итогов прошлой недели, то вот они:

Спойлер

Для тех кто к нам только присоединился дам некоторое пояснение к картинке. На неделе случилось довольно сильное движение цены, результатом которого явилась сетка из 13 ордеров. Для моего депо в 250 у.е. 13 ордеров лотом 0,03 и 100 пунктов движения цены оказалось достаточным, чтобы первые два колена сетки закрылись по стопауту ~x( Несмотря на это неделя закрылась в плюс.

А это сегодняшний день

Спойлер

Довольно-таки неплохо, без сильных просадок. Кстати есть одно нововведение: т.к. вышла новая версия бота, которая различает магики, я поставил еще одну копию бота на часовой график EURUSD. Одну сделку по H1 уже можно наблюдать на скрине выше. Спасибо. Профитов!

Fortran, возможно в советнике параметр тейк профит сделать отдельным?то есть сейчас ТП влияет на выставление ордера (ширина зоны=тп+спред, тогда выставляется ордер), хотелось бы чтобы тп и ширина зоны не были связаны,чтобы я мог выставить ширина зоны например была 40 (это тп в настройках), а ТП был например 20, появиласт идея чтобы брать небольшой профит на откатах импульсов от 6п. Надеюсь смог объяснить.

Fortran, возможно в советнике параметр тейк профит сделать отдельным?то есть сейчас ТП влияет на выставление ордера (ширина зоны=тп+спред, тогда выставляется ордер), хотелось бы чтобы тп и ширина зоны не были связаны,чтобы я мог выставить ширина зоны например была 40 (это тп в настройках), а ТП был например 20, появиласт идея чтобы брать небольшой профит на откатах импульсов от 6п. Надеюсь смог объяснить.

Какие настройки используете на Н1?

Доброго времени всем.
Fortran, вы проделали большую работу, на данный момент из всех советников ваш единственный который следует правильной логике. Будете ли вы дописывать его так, что бы он торговал четко по принципу EURUSDD ?

С уважением, Trader888

Fortran, возможно в советнике параметр тейк профит сделать отдельным?то есть сейчас ТП влияет на выставление ордера (ширина зоны=тп+спред, тогда выставляется ордер), хотелось бы чтобы тп и ширина зоны не были связаны,чтобы я мог выставить ширина зоны например была 40 (это тп в настройках), а ТП был например 20, появиласт идея чтобы брать небольшой профит на откатах импульсов от 6п. Надеюсь смог объяснить.

Не очень у Вас получилось объяснить ))) Параметр тейка в советнике изначально сделан отдельно. Он ни к чему не привязан и не от чего не зависит, кроме Вашей фантазии, меняйте его на свой вкус. ТейкПрофит в советнике никак не связан и не влияет на ширину зоны или что то там еще. Есть параметр "Отступ для выставления ордера" - это, фактически, минимальная высота зоны (k) при которой открывается сделка. Полагаю, вы хотите установить "отступ" на 6п, при этом установив тейк, ну скажем, 2п ("чтобы брать небольшой профит на откатах импульсов"). Рекомендую Вам ознакомиться с принципами работы моего робота, они подробно и с картинками были описаны ранее.

очень интересная ситуация получилась.
вроде как не должна была открыться сделка

Спасибо за объяснение, получается, что "Отступ для выставления ордера" это высота зоны (к) и расстояние между ордерами в сетке?

очень интересная ситуация получилась.
вроде как не должна была открыться сделка

Спойлер

настройки немного другие. отступ 30. ТР 20. тестирую на демке.