Цель этой темы - попытка разработки полноценного советника по Прайс Экшен.
Итак, задачу стоит разделить на несколько этапов, иначе вообще нереально.
1) Определяем основной тренд. Вариантов огромная масса. Машки, макди, боллинджер, тот же зигзаг, АДХ, какие то сторонние индикаторы тренда… Простор целый для экспериментов. В общем, на первом этапе нужно написать сову, которая просто-напросто визуально в тестере будет указывать текущий тренд, его направление или отсутствие. И при этом максимально адекватно. Возможно, после сравнения всех вариантов, до которых дотянутся руки, стоит выбрать не один, а несколько наиболее удачных и ориентироваться на них вместе. Можно даже ввести некую весовую систему доверия, где каждому к источнику будут применяться веса в зависимости от их эффективности, на основании которых будет формироваться некий пороговый уровень, при преодолении которого можно говорить о наличии и направлении тренда. Как то так…
2) Определяем текущее настроение рынка (валимся по тренду, заглохли в консолидации, происходит откат, пробили ключевую точку для тренда). Это то, что по идее должно выделить бота среди подобных попыток. Раз уж работа по ПА – это прежде всего анализ ситуации на рынке, а не бездумные сделки при совпадении условий, давайте попробуем перенести этот самый анализ в код. Ведь в каждом из перечисленных случаев – своя тактика работы должна быть, свой ММ, свои паттерны подходящие, а в каких то случаях лучше вообще не лезть. Понятно, что идеальный классический вход – на откате по тренду, но что делать, если у нас тренда нет? Кроме того, есть множество вариантов входа в рынок, отличные от этого подхода. Это я к тому, что не стоит зацикливаться, а лучше рассмотреть торговлю более глобально.
3) Уровни – это, конечно, замечательно, но автоматизировать их действительно непросто. Можно поэкспериментировать с уровнями Фибоначчи, пивотами, динамическими уровнями, образованными скользящими средними и так далее. На крайний случай можно рисовать уровни руками, но надеюсь обойдется без этого. Хотя, возможность такую предусмотреть стоит.
4) С паттернами и вообще поиском точки входа думаю проблем быть не должно – ничего сложного вроде как там нет, кроме одного – каждый паттерн торгуется по-своему. Поэтому придется под каждый паттерн прописывать свой сигнал.
5) ТП/СЛ думаю надо рассчитывать исходя из тех самых паттернов, по которым входили. Чаще всего, думаю, это будут хаи/лои сигнальных свечей + некоторый запас. Тейк профит вообще не уверен, что стоит использовать, лучше аккуратненько тралить по экстремумам.
6) Еще один момент. При входе на дневных графиках часто входы получаются с довольно большими стопами. Думаю, если получать направление сделки на дневках, но входить на меньшем периоде, их размер можно будет сократить за счет большей точности входа.
То есть, по сути, действительно, получится некий мультисистемный микс, который будет применяться в соответствии с текущей рыночной ситуацией (то есть адекватно происходящему). Вот без конкретики мое видение советника. А дальше… ну, можно уже начать эксперименты с определением тренда в принципе…
Пункт 1.
Советники открывают сделки при появлении тренда и закрывают при появлении неопределенности или изменения сигнала о тренде на обратный. Это нужно для определения эффективности того или иного метода и отбора более удачных вариантов.
А. Варианты определения тренда по МА. - готово
1) PA Trader v1.0 (1 MA trend - price up or down) - Выше машки на Delta пунктов - тренд вверх, ниже - вниз, внутри канала вокрум МА+- Delta пунктов - неопределенность.
2) PA Trader v1.0 (1 MA trend - rize or fall) - Машка падает 18 баров подряд - тренд вниз, растет - вверх. Все что между - неопределенность.
3) PA Trader v1.0 (2 MA trend - cross) - пересечение двух МА и цены. Когда быстрая МА снизу и цена под ней - тренд вниз, когда быстрая МА сверху и цена над ней - тренд вверх. Все, что между - неопределенность.
4) PA Trader v1.0 (2 MA trend - price up or down) - цена выше обоих МА - тренд вверх, ниже - вниз. Внутри МА - неопределенность.
5) PA Trader v1.0 (3 MA trend - cross) - Пересечение трех МА. Пока не пересеклись - неопределенность.
Смотрите, сравнивайте, выбирайте, советуйте. Возможно еще парочку способов стоит добавить каких?
Б. Определение тренда по АДХ. - готово
1) При пересечении +Di и -Di - направление тренда. +Di выше - тренд бычий, -Di выше - тренд медвежий.
2) То же самое, но пересечения ниже MinADX игнорируем. При ADX ниже MinADX - неопределенность.
3) Как и во втором пункте, но тренд появляется только если ADX растет.
Возможно, кто-то подскажет более действенный способ определения тренда с помощью АДХ.
В. Определение тренда по Bollinger Bands. - готово
1) Цена выше ББ - тренд вверх, ниже - тренд вниз.
2) Цена выше ББ, но ниже верхней ББ - тренд вверх, ниже ББ но выше нижней ББ - тренд вниз. Если цена выше верхней/ниже нижней линии ББ - неопределенность.
3) Цена выше ББ на Дельта пунктов, но ниже верхней ББ - тренд вверх, ниже ББ на Дельта пунктов но выше нижней ББ - тренд вниз. Если цена внутри канала вокруг средней ББ или выше верхней/ниже нижней линии ББ - неопределенность.
4) Так же, как в пункте 1, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.
5) Так же, как в пункте 2, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.
6) Так же, как в пункте 3, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.
Г. Определение тренда по Ishimoku Kinko Hyo. - готово
1) Цена выше облака - тренд вверх, ниже - тренд вниз, внутри - неопределенность.
2) То же, что в п.1, но плюс пересечение TENKANSEN и KIJUNSEN.
Д. Определение тренда по Parabolic SAR. - готово
1) Цена ниже SAR - тренд вниз, выше - тренд вверх.
Е. Определение тренда по MACD. - готово
1) MACD > 0 - тренд вверх, 2) MACD растет - тренд вверх, падает - вниз
3) MACD растет и выше 0 - тренд вверх, падает и ниже 0 - вниз
4) MACD выше сигнальной линии - тренд вверх, ниже - вниз
5) MACD выше сигнальной линии и выше 0 - тренд вверх, ниже - вниз
6) MACD растет и выше сигнальной линии и выше 0 - тренд вверх, падает и ниже сигнальной и ниже 0 - вниз
7) MACD растет и выше сигнальной линии - тренд вверх, падает и ниже сигнальной - вниз
Ж. Определение тренда по зигзагу.
З. Определение тренда по AROON.
И. Определение тренда по Alligator.
К. Определение тренда при помощи прочих сторонних индикаторов.
Work in progress....
Пока для определения тренда собраны сигналы из подпунктов А-Г. Получается вот такой индикатор:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Собрал индикатор для простоты визуализации. Чем больше будет входящих сигналов, тем, как я думаю, более точным будет выходной сигнал, а именно определение тренда.
Индикатор Trend v1.0 включает в себя подпункты А-Е.
Предлагайте свои варианты определения тренда! Спасибо!
Тренд_по_машкам.rar
Тренд_по_АДХ.rar
Тренд_по_Bollinger_Bands.rar
Тренд_по_Ishimoku_Kinko_Hyo.rar
Trend_v1.0.ex4
