Эта система еще хороша тем, что никогда не устареет. В том плане что она будет работать всегда и на любых рынках \M/
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!
От KROOL1980, 5 сентября, 2011 в Торговые системы
http://tradelikeapro.ru/strategiya-cherepah/ :-b
Спасибо за публикацию в блоге :d. Эта система действительно заслуживает внимания - ведь "классика" не стареет
Доброе утро всем. Как думаете по сингапурскому доллару стоило входить?
Доброе утро всем. Как думаете по сингапурскому доллару стоило входить?
Дождись ретеста уровня.
Спасибо за подсказку. Вы имеете ввиду уровень 1.3368?
Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь
Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь
Привет, а разве советник это оригинальная система? смущает приставка lite...
Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь
Привет, а разве советник это оригинальная система? смущает приставка lite...
Не знаю сова выложена на форуме MQL4.com (бесплатная версия)
там есть и платная но эт уже сами смотрите
Коллеги, а может кто нибудь к шаблону с индикаторами от Павла алерты привинтить на пересечение уровней.
Использую систему с доливками
http://www.myfxbook.com/members/AntonNaida/черепахи/1251587
Посмотрел видео Павла, что называется вспомнил молодость и решил серьезно протестировать систему. Упростил своего советника. Вход по пробитию одного канала, выход по пробитию другого канала+доливки в 0.5 ATR. Начинаю выкладывать результаты. Как и ранее лучшие результаты на валютах показывает EURUSD. Сначала оптимизирую периоды двух каналов и количество доливочных ордеров на периоде времени 2011-сегодня (по ценам открытия), далее прогоняю с этими параметрами с 2001 по сегодня (по тикам). Как ни странно лучшие параметры каналов для EURUSD -15,70. Именно в таком порядке, т.е. входим по пробитии 15 дневного канала, выходим при пробитии 70 дневного канала, максимальное количество доливочных ордеров -15. Чистая прибыл, начальный депозит - 10000 USD, чистая прибыль - 44419 USD, прибыльностьь - 3.48, всего сделок - 302, максимальная просадка - 24%.
Добавлено: 02-06-2015 18:02:11
Результаты по GBPUSD тоже положительные, хотя и не такие радужные.
Параметры другие, вход -97 периодный канал, выход - 80, количество доливок -7. Чистая прибыль с 2001 года - 17421, прибыльность 2.01, всего сделок -205, макс непр проигр - 24 (ср-13), выигр -14 (ср-8).
Добавлено: 02-06-2015 18:16:48
USDSHF. Каналы, вход-78, выход-51, кол-во ордеров-7. Чистая прибыль -16700, всего сделок -132, прибыльность -3.17,.Непрерывный убыток -18, средний -7. Выигрыш -13/9.
Добавлено: 02-06-2015 18:27:49
USDJPY - есть положительные результаты, но они целиком обусловлены последним восходящим трендом. Т.е. 12 лет шел медленный слив и в 2013-2015 гг резкий рывок в профит. Поэтому пропускаю
Добавлено: 02-06-2015 18:45:15
USDCAD вход-30, выход-67, количество ордеров -8, прибыль - 15675, прибыльность -1.68, всего сделок - 215, непрерывный убыток -28(11), выигрыш 8(7).
Изменено 2 июня, 2015 пользователем arbuz771
В ветке 3 похожих описания системы, но почему то есть различия. Не могу понять, после убыточного пробоя 20 дн канала открываться по 20дн каналу вообще нельзя или можно только в противоположную сторону?
Изменено 4 июня, 2015 пользователем Fam
Открываться вообще нельзя.
----------------------------------------------------
Итак инструменты, которые подходят для стратегии.
Валюты:
GBPJPY 8/48/67/0.3
AUDJPY 6/84/53/0.2
GBPUSD 5/86/60/0.5
AUDUSD 9/21/28/0.2
NZDUSD 7/82/72/0.2
EURUSD 5/73/90/0.2
CFD
AIG 4/42/84/0.8
AA 5/11/65/0.6
AXP 9/82/86/0.4
BA 4/19/64/0.5
CAT 9/25/57/0.6
DIS 3/56/66/0.2
HD 6/73/81/1.6
HON 5/90/74/0.3
JNJ 3/100/75/0.2
MCD 4/90/88/0.9
MO 9/48/88/0.4
MSFT 8/98/18/0.3
UTX 7/76/78/0.3
Жирным выделены наиболее лучшие для торговли по ТС. Рядом параметры - количество доливочных ордеров/период канала на вход/период канала на выход/величина ATR после которого открывается ордер.
Открываться вообще нельзя.
Спасибо за ответ и информацию, по ней также возникли вопросы.
По классике - канал открытия всегда больше, по вашим данным - чаще наоборот. Это так и есть?
"величина ATR после которого открывается ордер"
здесь речь идет о исключительно доливочном ордере, правильно? если так, то эту величину нужно делить также на 2 или это уже готовый результат?
PS Применение графика ATR не очень удобно (подносить постоянно курсор), для себя сделал другой, думаю всем пригодится.
PPS Перезалил - исправил баги с неправильным отображением текста при увеличении шрифта и полностью переделал под данную стратегию. Надеюсь, багов больше не будет, если что, я не программист :)
Изменено 5 июня, 2015 пользователем Fam
Это множитель ATR для вычисления куда ставить доливочный ордер.
-------------------------------------------------------------
Прогнал тесты по перечисленным выше инструментам с 2001 года по сегодня. Начальный депозит 10000, риск на ордер 0.8% депозита (на все в том числе доливочные). Результаты конечно не совсем корректные, т.к. торговля велась отдельно для каждого инструмента на своем счете величиной 10000, а не на одном счете на всех инстр.
Итак итоговая прибыль по годам
2001-2002
-17476 $
2002-2003
775 $
2003-2004
11138 $
2004-2005
14729 $
2005-2006
14176 $
2006-2007
6556 $
2007-2008
25887 $
2008-2009
24921 $
2009-2010
48491 $
2010-2011
7148 $
2011-2012
15878 $
2012-2013
5329 $
2013-2014
13668 $
2014-2015
59709 $
2015-
73642 $
Итого прибыль 304671 $ c 2001.
Вывод - отличная система для приумножения капитала рост депозита в 30 раз, ни одного убыточного года (за исключением первого, но подозреваю это эффект первого года, система начала лезть в старые затухающие тренды прошлого периода)
Это множитель ATR для вычисления куда ставить доливочный ордер.
Действительно, я че то затупил, всю неделю плотно в графиках, стратегиях, голова уже не соображает.
А вы не пробовали по Н4 прогнать, может попробовать? А то собираюсь в ручную тестить, может и смысла нет?
А вы не пробовали по Н4 прогнать, может попробовать? А то собираюсь в ручную тестить, может и смысла нет?
Пробовал. По валютам ничего хорошего, по CFD есть положительные результаты, но они не хорошие, прибыльность мала и результаты тестов по ценам открытия могут сильно отличаться от тиковых как правило в худшую сторону.
Я сейчас тестирую на недельных. В тестере такого таймфрейма нет, но 55 периодный канал, например, на недельных графиках - это 275 периодный на дневных, результаты интересные в основном по CFD, например UTX - c 2001 - 172 сделки - прибыль 64901$ с тех же 10000. Прибыльность - 4.42. Абсолютная просадка - 851!
Хочется также прогнать по фьючерсам. Воспользуюсь данными от форекс клуба.
В дополнение к iVAr поставил CCI(14). В комплекте с Инсайдером позволяет отсекать ложные входы и торговать на меньших ТФ - вплоть до М30. Вход по отложенному ордеру. Стоп-лосс 0,5 ATR и на случай ложного входа стандартный скальпинг в МТ4 - на 0,5 стопа. Если сработает - подаст сигнал, далее по усмотрению: или торговать по правилам или применить правило 3-х свечей. А если не сработает - значит точно по правилам!
Кстати, на форуме не заметил упоминания о сигнале СЖАТИЯ КАНАЛА, который предсказывает рывок цены или возможное изменение тенденции. Пример наблюдается на данный момент на USDCNH
Еще один помощник - скрипт pipvalue. Кидаешь на график - он показывает текущую стоимость пункта, расчёт - не зависимо от валюты депозита. Скрипт есть на форуме
Посчитал вручную по истории EURUSD c середины 1999 года и по сей день прибыль по входам при пробое 20-дневного канала. Входы и выходы осуществлялись на следующий день, на открытии свечи после стрелки (точки). Стоп учитывался, правило для входов 20-дневного канала тоже, без доливок. Бывали сделки в ноль, если перед этим был убыток, то на следующей стрелке входим. Итого прибыль вышла ~7500 старых пунктов, самая большая убыточная сделка ~380 пунктов, самая большая прибыльная сделка ~1360 пунктов, макс.убыточная серия подряд из 11 сделок (убыточная серия ~1260 пунктов), макс. прибыльная серия подряд из 5 сделок (прибыльная серия ~2110 пунктов).
Посчитал вручную по истории EURUSD c августа 1999 года и по сей день прибыль по входам при пробое 55-дневного канала. Входы и выходы осуществлялись на следующий день, на открытии свечи после стрелки (точки). Стоп учитывался, без доливок. Итого прибыль вышла ~4800 старых пунктов, самая большая убыточная сделка ~514 пунктов, самая большая прибыльная сделка ~2330 пунктов, макс.убыточная серия подряд из 8 сделок (убыточная серия ~1150 пунктов), макс. прибыльная серия подряд из 3 сделок (прибыльная серия ~2765 пунктов).
Изменено 12 июня, 2015 пользователем AlexNe
arbuz771, спасибо за исследования системы
Вы могли бы выложить последнюю версию советника, с теми изменениями, которые сделали.
Объясните новичку смысл 10-дневного скользящего стопа. Как он высчитывается?
Добрый день.подскажите пожалуйста по поводу вычисления ATR
к примеру : EUR/USD ATR=150 x 2 получаем стоплос 300. с этим понятно.
а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???
заранее спасибо.если что прошу прошение за тупой вопрос
а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???
Точно так же.
14 * 2 = 28
цена -(+) 28 = стоплос
Например, если сейчас цена xauusd 1168.590, то:
1168.590 - 28 = 1140.590
Вот тебе стоплос на покупку. С продажей аналогично.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем