Подскажите пожалуйста если вход на 55дневки ATR также 20 остается или 55 берется в расчет.Спасибо.
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!
От KROOL1980, 5 сентября, 2011 в Торговые системы
риск на сделку не более 2 atr(20) при любом входе
Подскажите пожалуйста если вход на 55дневки ATR также 20 остается или 55 берется в расчет.Спасибо.
Старая стратегия с каналами дончиана, на мастерфорексе была еще в 2011.
Сам торгую по похожей системе, и не обязательно использовать дончиана, можно и болинджера, и 55 тоже по сути не нужен, да и на пробитии входить не обязательно, можно и проще. Средняя линия канала хлам, 10ЕМА лучше справляется, а 10-дневный канал там вообще не сдался O0
Изменено 4 августа, 2015 пользователем laprofe
Выкладываю свои результаты расчётов (велись в полуавтоматическом режиме) по паре EURUSD - данные Forex4You - спред 2 пункта - Счета Swap-free:
С1 (20-10)
1991 28,32
1992 5,85
1993 11,76
1994 6,28
1995 7,49
1996 -0,17
1997 -0,16
1998 0,92
1999 -0,77
2000 9,58
2001 -2,94
2002 8,01
2003 9,94
2004 -1,81
2005 -2,81
2006 -1,58
2007 18,52
2008 26,03
2009 -0,36
2010 34,76
2011 4,14
2012 1,26
2013 -7,25
2014 47,46
Максимальная просадка за весь период 17,25%
С2 (55-20)
1991 23,78
1992 8,56
1993 -6,00
1994 -3,72
1995 16,09
1996 -1,93
1997 6,35
1998 8,03
1999 6,90
2000 -5,14
2001 -9,02
2002 31,13
2003 5,89
2004 4,57
2005 -1,91
2006 1,36
2007 7,34
2008 15,15
2009 2,22
2010 17,36
2011 -7,03
2012 7,56
2013 -11,23
2014 96,93
Максимальная просадка за весь период 20,13%
С1-С 2 (55-20 + 20-10)
1991 46,39
1992 13,63
1993 3,67
1994 1,86
1995 25,21
1996 -1,85
1997 5,49
1998 7,98
1999 5,72
2000 3,38
2001 -11,49
2002 39,30
2003 8,99
2004 7,32
2005 -5,60
2006 0,03
2007 25,10
2008 41,40
2009 1,60
2010 55,13
2011 -2,88
2012 7,98
2013 -17,55
2014 154,35
Максимальная просадка за весь период 30,22%
Судя по данным (именно данной пары) торговать можно, но времени катастрофически не хватает проверить другие пары. Если кто-то вызовится помочь, буду рад.
Выкладываю свои результаты расчётов (велись в полуавтоматическом режиме) по паре EURUSD - данные Forex4You - спред 2 пункта - Счета Swap-free:
Судя по данным (именно данной пары) торговать можно, но времени катастрофически не хватает проверить другие пары. Если кто-то вызовится помочь, буду рад.
Прошу прошения, данные что Вы написали это пункты за год или % к депо или что?
Это данные именно процент за год к депо. Также забыл написать, что тестировались системы с доливкой (через каждые 0,5ATR) и с риском на одну позицию 1% (при максимально загруженной сделке (4 позиции) максимальный риск составлял 2,5%).
Если кому интересна тема с доливками , советую этот http://tradelikeapro.ru/uvelichit-pribyil-so-sdelki/ инструмент. Помогает выставить количество доливочных ордеров и любой интервал (в нашем случае 0.5 ATR), задать один общий стоп, или на каждый ордер в отдельности. Настроить трейлинг, например на уровне 0.5ATR.
Для выхода из сделки можно рассмотреть, сопровождение ордера(ов) по предпоследней точке parabolic SAR.
может кому пригодится для расстановки стопов и уровней закрытия.
настройки индикатора:
ATR период-тут все очевидно
колличество бар--на скольки барах отображать
тип бара-если ноль то и на бычьих и на медвежих отображается, если поставить 1 или два сами увидите что будет
тип пойнт, отсчет от хай лоу или от закрытия бара
тип 1, 2 и так далее это отображаемый символ
коэфиценты- это множитель ATR тут тоже все понятно.
За создание индикатора большое спасибо замечательному человеку PavelG
индюк использую в другой системе, но показалось что здесь он будет в тему.
Добавлено: 16-08-2015 15:03:30
забыл написать что точки появляются только после закрытия свечки, если кого то смущает скрин, то можно сделать чтоб отображались точки либо только на бычьих барах, либо только на медвежих
Изменено 16 августа, 2015 пользователем shrike74
Спойлер
Открываться вообще нельзя.
----------------------------------------------------
Итак инструменты, которые подходят для стратегии.
Валюты:
GBPJPY 8/48/67/0.3
AUDJPY 6/84/53/0.2
GBPUSD 5/86/60/0.5
AUDUSD 9/21/28/0.2
NZDUSD 7/82/72/0.2
EURUSD 5/73/90/0.2
CFD
AIG 4/42/84/0.8
AA 5/11/65/0.6
AXP 9/82/86/0.4
BA 4/19/64/0.5
CAT 9/25/57/0.6
DIS 3/56/66/0.2
HD 6/73/81/1.6
HON 5/90/74/0.3
JNJ 3/100/75/0.2
MCD 4/90/88/0.9
MO 9/48/88/0.4
MSFT 8/98/18/0.3
UTX 7/76/78/0.3
Жирным выделены наиболее лучшие для торговли по ТС. Рядом параметры - количество доливочных ордеров/период канала на вход/период канала на выход/величина ATR после которого открывается ордер.
А подробнее вы можете обьяснить параметры?? С количеством ордеров понятно, а остальные как применить, куда цифры вписывать?
Изменено 29 августа, 2015 пользователем Pavel888
Вписывать никуда не надо, лучше руками открывать позиции. Вторая цифра - период канала Дончиана на вход, третья - период канала Дончиана на выход. Последняя - доля ATR для доливок. Например 0.5, это значит, что если цена проходит расстояние 0.5 ATR в нужном направлении, открываем доливочный ордер.
Вот например на USDCHF, ATR с периодом 14 имеет значение 0.0130. Это значит что 1 ATR - 130 пунктов, а 0.5 - 65 пунктов, значит через 65 пунктов открываем доливочный ордер.
Черепахи - система трендовая, ее мощь можно (как и любой трендовой системы) многократно увеличить, используя доливки. Для примера покажу мониторинг немного другой системы трендовой Серфинг (есть на форуме) к которой прикрутил доливки через 0.5 ATR количеством 10 штук
Если появляется хорошее однонаправленное движение агрессивная работа многократно увеличивает прибыль.
Вписывать никуда не надо, лучше руками открывать позиции. Вторая цифра - период канала Дончиана на вход, третья - период канала Дончиана на выход.
То есть мне вручную влезть в настройки дончиана, убрать один канал, и двум оставшимся установить ваши значения?
И, как вы писали выше, ждем три свечи в направлении пробоя, только после этого заходим в сделку? И по акциям тоже три свечи (т.е. три недели ждать)?
И еще как рассчитать АТР по акциям и можете ли подсказать метод по которому вы высчитывали оптимальные значения входов/выходов, атр, доливок. Я бы попробовал глянул на немецких акциях и некоторых фьючерсных контрактах
Изменено 29 августа, 2015 пользователем vlabraforex
То есть мне вручную влезть в настройки дончиана, убрать один канал, и двум оставшимся установить ваши значения?
И, как вы писали выше, ждем три свечи в направлении пробоя, только после этого заходим в сделку? И по акциям тоже три свечи (т.е. три недели ждать)?
Как то мне не нравится ваш настрой. Вы собираетесь торговать на свои деньги. Соответственно все решения, какую стратегию выбрать, как торговать, в каком режиме и темпе, все это должно быть ваше осознанное решение, и если вы что-то выбрали, то все вопросы какие-то непонятки в системе, должны быть решены для себя.
В видео у Павла все технические вопросы очень подробно разжеваны в том числе что такое канал Дончиана, каковы его параметры (точнее параметр), для чего они используются, поэтому ваши вопросы выглядят странными в теме.
По поводу трех свечей - это не классическое правило стратегии черепах, внесено Кортни Смитом и описано в его книге как стабильно зарабатывать на рынке Forex.
ATR он и в Африке ATR - средний истинный диапазон цен
У кого есть скрипт для выставления ордеров по данной системе ??
arbuz771
Вы писали что при работе с большим количеством инструментов необходимо учитывать корреляцию, подскажите пожалуйста как определить коррелируемость инструментов ?
Еще пара вопросов если вход по 20 дневному каналу, далее по ходу цена пробивает 55 дневной канал как поступать в этом случае, а именно открывать дополнительные ордера, как сопровождать сделки открытые по 20 дневному каналу ?
При входе по правилу отсечения стоп рассчитывать текущая цена*2АТР?
arbuz771
Вы писали что при работе с большим количеством инструментов необходимо учитывать корреляцию, подскажите пожалуйста как определить коррелируемость инструментов ?
Еще пара вопросов если вход по 20 дневному каналу, далее по ходу цена пробивает 55 дневной канал как поступать в этом случае, а именно открывать дополнительные ордера, как сопровождать сделки открытые по 20 дневному каналу ?
При входе по правилу отсечения стоп рассчитывать текущая цена*2АТР?
Корреляция - такая изменчивая штука. Ее можно посмотреть например здесь
http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator
Если вход произошел по 20-дневному каналу, то пробитие 55-дневного игнорируется. Сделки сопровождаются одинаково. Стоп МОЖНО рассчитывать как цена - 2*ATR.
протестировал новозеландец/доллар на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 64 сделки , результат чуть ниже 0. Входил фикссированным лотом 0,01
Добавлено: 08-12-2015 15:21:22
евробакс на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 73 сделки . Входил фикссированным лотом 0,01
Изменено 8 декабря, 2015 пользователем aap1k
Нефть попробуй.
нефти нет в форекс тестере. Как добавить не знаю..
Доброго времени коллеги. Подскажите, стоит ли закрывать позиции перед НГ по этой стратегии или оставить? Что подскажит опытные трейдеры? Спасибо
Доброго времени коллеги. Подскажите, стоит ли закрывать позиции перед НГ по этой стратегии или оставить? Что подскажит опытные трейдеры? Спасибо
Считаю, что система среднесрочная, поэтому если нет сигнала к закрытию, то можно держать
Добавлено: 30-12-2015 06:23:48
Поэксперементировал, добавил несколько фильтров в виде 2ух машек для направления тренда + стохастик для доливок, получился довольно интересные результат
1.EURGBP , на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт, 57 сделок
Спойлер
максимальная просадка составила бы подряд 13 убыточных сделок
2.AUDUSD на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2 с доливкой по откату стохастика , получилось 126 сделок
Спойлер
Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Pavel888
Добрый день.подскажите пожалуйста по поводу вычисления ATR
к примеру : EUR/USD ATR=150 x 2 получаем стоплос 300. с этим понятно.
а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???
заранее спасибо.если что прошу прошение за тупой вопрос
присоединяюсь к вопросу!
14 х 2 = 28 пунктов. Но что-то для золота маловатый стоп с учётом того что средняя дневная волатильность больше 1000 пунктов!
не понятно... :-/
:) Называется затупил и сам с собой поговорил... :d Дошло...
Изменено 26 января, 2016 пользователем BorisBritva
золото на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 76 сделок . Входил фиксированным лотом 0,01
Попробуй протестировать версию с пробоем 90 дневного канала , я тут статью скидывал про оптимизацию "черепах" там результаты вполне приличные были .
вот тема forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=11008.0
Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Ermen
Добрый день, объясните, почему не надо закрывать продажи на данной свече. см. скрин
ведь пробитие/касание 20-ти дн. максимума. Входили в продажи на пробитии 55 канала
А можно ее приспособить под Н4 ?!
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем