В принципе Вы правы потому-что если форвард подойдёт тогда наверно и будет сет работать долгое время а рынок с 2013 и во флете долго был и в динамике короче по разному можно попробовать и так только пока я ещё подожду с фунтом а то столько времени идёт даже жалко останавливать уже останавливать :)))
[Советник] Laguerre scalper
От Silentspec, 4 июня, 2015 в Лаборатория ProfitFX
Закончил оптимизацию и тестирование EURGBP.
Ловите сет.
Изменено 6 августа, 2015 пользователем ie67
Парни простите за наглость, у меня сейчас нет возможности оптимизировать т.к. весь в разъездах.
Но почти во всех коммерческих скальперах которые я использую или использовал раньше, одна из лучших пар это - usd/jpy.
Никто не пробовал щупать ее?
Блин нашёл оптимизацию, Жаль. что по сегодняшний день делалась
Изменено 7 августа, 2015 пользователем ZIMA 76
Закончил оптимизацию и тестирование EURGBP.
Ловите сет.
ЦитатаПериод 15 Минут (M15) 2012.11.01 00:00 - 2015.07.20 23:59 (2013.01.01 - 2015.07.10)
А почему был задан именно такой период?
ЦитатаПериод 15 Минут (M15) 2012.11.01 00:00 - 2015.07.20 23:59 (2013.01.01 - 2015.07.10)
А почему был задан именно такой период?
Ответ уже был выше.
Индикаторы этого робота берут данные именно из М15.
Закончил оптимизацию и тестирование EURGBP.
Ловите сет.ЦитатаПериод 15 Минут (M15) 2012.11.01 00:00 - 2015.07.20 23:59 (2013.01.01 - 2015.07.10)
А почему был задан именно такой период?
Блин, ну что за вопрос...
Вы о чем спрашиваете - о ТФ или интервале оптимизации?!
ie67 - и снова славный сэт! =d>
а set куда кидать?
На канадце радует Лагерь.
UbiOne, спасибо за сет
На канадце радует Лагерь.
UbiOne, спасибо за сет
Сегодня да, но вчера у меня на демо был приличный лось (11.08.15 время 04:30:04-05:42:32)
Этот сет немного лучше торгует: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-laguerre-scalper/9723/?do=findComment&comment=223107
Парни, учитывая значительную разницу в процентах прибыльных коротких и длинных позиций, не пробовали прикрутить фильтр тренда к боту? Или причина перекоса не в преобладании глобального направления цены?
Изменено 13 августа, 2015 пользователем ghostdenis
Парни, учитывая значительную разницу в процентах прибыльных коротких и длинных позиций, не пробовали прикрутить фильтр тренда к боту?
Или причина перекоса не в преобладании глобального направления цены?
Тесты явного перекоса в пользу каких-то сделок вроде не подтвердили.
Выше разбирались, было подозрение - не подтверждалось.
Спойлер
Парни, учитывая значительную разницу в процентах прибыльных коротких и длинных позиций, не пробовали прикрутить фильтр тренда к боту?
Или причина перекоса не в преобладании глобального направления цены?
Тесты явного перекоса в пользу каких-то сделок вроде не подтвердили.
Выше разбирались, было подозрение - не подтверждалось.
У меня тесты показали перекос, хотя на какую-то истину не претендую с такой-то точностью котировок :d
вот например фунтобакс, но и по евробаксу перекос присутствует (сори ветку ещё не всю прочитал, в процессе...):
Парни, учитывая значительную разницу в процентах прибыльных коротких и длинных позиций, не пробовали прикрутить фильтр тренда к боту?
Или причина перекоса не в преобладании глобального направления цены?
Тесты явного перекоса в пользу каких-то сделок вроде не подтвердили.
Выше разбирались, было подозрение - не подтверждалось.
Перекос есть по всем сетам, которые я смотрел. Собственно, я писал о статистически значимом перекосе по евробаксу два месяца назад
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-laguerre-scalper/9723/?do=findComment&comment=210034
а так как качественно одинаковый (длинных больше, но они убыточнее) перекос наблюдается как на парах с прямыми, так и на парах с обратными котировками, это ошибка бота, а не особенность пар
Так, на понимание: ни автора, ни исходника на форуме нет - причем, возможно, обеих нет окончательно.
Это чтобы все успокоились и начали думать в правильном направлении.
Автор с конца июля на форум не заходил вообще.
Ну, с форума со временем уходят практически все активные прикладные программисты.
Я не припоминаю ни одного прикладного программиста, кто активно программировал бы на форуме и задержался здесь более пары лет.
Почти все активные прикладные программисты со временем либо уходят в коммерцию, либо в свои проекты.
И на форуме есть десятки незавершенных ботов в некой промежуточной версии, финализация которых не произошла.
Этот бот может тоже оказаться из незавершенных.
Последний контакт с автором был более 2-х недель назад.
Время, которое он брал тогда на доработку бота, ну где-то весь август.
Однако более свежих подтверждений его намерений на сейчас нет.
На сейчас факт ухода с форума Silentspec также ни подтвержден, ни опровергнут.
Просто нет информации.
Поскольку он программист, это несколько напрягает - но биться головой об стену повода тоже нет.
Уже проходили многократно.
Что касается исходного кода - возможно, что его вообще больше нет. Физически.
Какое-то время назад у Silentspec накрылся жесткий диск вместе со всеми его бессчетными наработками.
Почему у него не было копий наработок - не представляю. Но и такое на форуме уже бывало.
По словам Silentspec, за какие-то большие деньги часть инфы с загнувшегося диска попробовать вытащить можно - но он говорит, что столько пока заплатить не может.
Никаких денег на выкопирование инфы с диска он не просил - просто сообщил, что на сейчас есть лишь то, что выложено на форуме.
В общем, существует определенная вероятность, что исходника бота из топика больше нет вообще и бота надо пересоздавать.
Автору на это надо полные день-два, не меньше, в лучшем случае - а если утрачены заготовки кодов, то и побольше..
-----
На сейчас что-то серьезно решать по боту рано. Разумное время пока не истекло.
Месяц-два суетиться особо не о чем, стоит подождать развития событий.
Бот де-факто сейчас такой, как все, скачанные из инета.
На сейчас возможности доработки нет.
Тестируем и, если считаем возможным, используем в торгах.
Точка.
Если тесты покажут работоспособность заложенной в боте ТС и автор не объявится, можно будет подумать о пересоздании бота.
Инфы для этого, возможно, и достаточно.
Но это лишь через месяцы - и если все ответы "нет".
Там несколько индюков используется, это целая ТС.
Все дефолтные настройки по ним вроде есть.
Но собственно ТС неизвестна и она вряд ли очень проста.
Я совсем не думаю, что пересоздать бота будет просто.
Да и преждевременно даже думать об этом - пару недель ровно человека на форуме-то нет.
Говорить даже пока не о чем...
Прочитал наконец то всю ветку. Обычно работал с мартинами т.к. до этого бота все что попадалось связанного со стопами не давало устойчивой прибыли, а этот вот пусть и недоделанный но приятно удивил, и тем самым заинтересовал...
Сам оптимизировать так и не наловчился. Обычно брал какой нибудь "кризисный" ценовой участок для какого-нибудь мартина, и гонял его на этих "волнах-убийцах" x_x подбирая оптимальное соотношение доходности и торговых рисков. Потом уже проверял их на более длительной истории...
И для более эффективного подбора нужных настроек помогала в основном не только статистика прогонов а и понимание логики алгоритма самой ТС, по каким условиям и сигналам происходят входы в рынок и как на эти условия влияют разные заложенные в настройки расчетные параметры контрольных баров (если входы на основе их различных комбинаций) или индикаторов (если уже они присутствуют в системе)...
Ответ на это (какой собственно алгоритм рыночных входов лежит в основе совы) я нашел только в конце ветки (как обычно) - и ответ к сожалению отрицательный. :d
Впрочем пока не проблема. Отрицательный результат - тоже результат. В любом случае сова заслуживает внимания...
Лично мне понравился и авторский готовый оптимизированный сет. Да и можно при желании пойти другим путем и попытаться найти логику ТС самостоятельно по описаниям в сети индикаторов на основе которой построен бот. Плюс визуализация...
Может мозгов и хватит... 8-}
Всем профитов! ;)
p.s. Мой любимый пример "волны-убийцы" (из прошлых тестирований)...
Изменено 14 августа, 2015 пользователем slos
Я считаю что перекос не программная ошибка, просто надо оптимизировать бай\селл отдельно. Он настраивается к примеру на бай и им вытягивает баланс в плюс, а селлы либо болтаются в нуле либо дают минус.
Я считаю что перекос не программная ошибка, просто надо оптимизировать бай\селл отдельно.
Он настраивается к примеру на бай и им вытягивает баланс в плюс, а селлы либо болтаются в нуле либо дают минус.
Несимметричные настройки для бай и сэлл ордеров, особенно в парах с долларом, имхо, обычно просто обязательны.
Но это может более чем удвоить время оптимизации.
В этом боте нужен код максимального качества, да и сопровождение сделок надо точно понимать какое необходимо.
Если кто-то разгадает алгоритм открытия и закрытия, я напишу бота и кину сюда исходник, раз автор исчез.
И если будут конструктивные идеи то буду обновлять по мере возможностей.
Сегодня наконец то руки дошли поковыряться в сети. Нашел навскидку сам ТРЕНДОВЫЙ индикатор Leguerre который устанавливается в отдельном окне внизу под графиком __http://www.earnforex.com/ru/metatrader-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/Laguerre
LaguerreMA пока не нашел, но в общем то его можно заменить обычной EMA Принципиально не отличаются и принцип использования тот же. Его главный параметр Gamma выполняет ту же функцию что и период ЕМА. Чем больше - тем скользящая средняя более сглаженная. Меньше - ближе к ценовому графику...
Нашел похожую стратегию с использованием в качестве скользящей как раз таки ЕМА: __http://strategy4you.ru/skalpiruyushhie-strategii-foreks/strategiya-foreks-ema-laguerre-cci.html
Какой сделал вывод - в качестве сигналов на рыночный входи выход используется нижний индикатор Leguerre и его уровни.
Скользящая и еще один трендовый индикатор CCI используются в качестве фильтрации...
В зависимости от величины Gamma (более сглаженная или нет) предлагаю на выбор 2 варианта входа:
Вариант А:
Легваер внизу под графиком отображает ту же трендовую тенденцию, что и скользящая LeguereМА, но отдельно от ценового графика, плюс уровни.
Сигнал на покупку: пересекает снизу вверх к примеру уровень 0.2 - покупаем
Сигнал на продажу: сверху вниз пересекает уровень 0.8 - продаем.
Закрываем ордера в обоих случаях при достижении серединного уровня 0.5.
Работа фильтров:
Индикаторная скользящая на ценовом графике повышается (ее ценовое значение на закрытии (максимуме, как вариант) последнего закрытого бара выше чем на закрытии (максимуме, как вариант) предыдущего бара- только покупки. Понижается - только продажи.
Принцип фильтрации CCI: Индюк ниже серединного уровня 0.5 - покупаем Выше - продаем
Дополнительный вариант, точнее даже дополнительное условие включаемое/выключаемое на любителя - Б: Для более сглаженных LeguerreMA (EMA большего периода)
Все то же самое, но можно добавить дополнительное условие а зависимости от расположения текущей цены выше/ниже скользящей.
Покупки, если цена выше скользящей
Продажи - если ниже...
В свое время на знакомом всем этапе поиска священного Грааля я перепробовал кучу индикаторных стратегий, после автоматизации которых появилось стойкое к ним предубеждение... Но как то в данном случае получается вот так.
Все остальное - ТП, Стопы, трейлинг стоп, трейлинг старт, лоты, дистанции и прочее - велосипед заново не изобретаем и оставляем неизменным...
p.s. Параметры индюков отличаются - это из др. повторюсь похожей стратегии которую я нарыл выше. Плюс не разбирался еще толком в настройках исходной обсуждаемой совы - предусмотрены какие то дополнительные входы по др. уровням. Все это можно додумать позже. Пока главную суть алгоритма рыночного входа/выхода вижу ту, что описал выше...
Изменено 18 августа, 2015 пользователем slos
Сегодня ночью примерно в одно время (около 2-х ночи) наконец то сработала первая покупка за неделю на разных центовиках, куда кинул ради пробы (авторский оптимизированный сет на евробаксе)...
На фоне другого робота, который торгует более активно, выглядит конечно как прибавка в пенсии, даже несмотря на относительно и увеличенную лотность (просадка по результатам тестов позволяет)... Тем не менее каши есть не просит и польза пока несомненно просматривается (тьфу 3 раза) :d
Изменено 20 августа, 2015 пользователем slos
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем