Шаблон простой внутридневной торговой стратегии
Создайте свою внутридневную торговую стратегию с помощью этого шаблона. Он поможет подобрать основные компоненты под ваш подход к рынку.
Многие начинающие трейдеры ищут простую внутридневную стратегию, потому что хотят найти лёгкое решение рыночной головоломки. Но с опытом становится понятно: простая стратегия редко приносит прибыль без доработки. Тем не менее трейдеры продолжают искать простые торговые подходы.
Почему они так привлекательны?
Во-первых, с простой стратегии легко начать. Она служит удобной отправной точкой для внутридневного трейдера, особенно новичка.
Что ещё важнее, простая стратегия гибка и потому может стать сильным инструментом в руках опытного трейдера.
Таких подходов немало: например, стратегия несостоявшегося трендового бара и простая внутридневная стратегия с полосами Боллинджера и MACD. Их правила легко понять.
Но подходят ли они вам? Дают ли они хорошую основу для собственной системы?
Каждый трейдер индивидуален, поэтому чужие идеи не всегда удаётся применить с тем же результатом. Почему бы не создать свою простую внутридневную стратегию?
В этом руководстве мы разберём шаблон, который:
охватывает необходимые компоненты стратегии торговли на откатах;
использует не более двух торговых индикаторов;
позволяет включить ваши любимые инструменты.
Практическая простота возникает благодаря разумным ограничениям. Поэтому мы сосредоточимся на сетапах на откате и ограничимся максимум двумя индикаторами.
Шаблон внутридневной стратегии торговли на откатах
Это базовая структура для торговли по внутридневному тренду:
Найдите тренд.
Определите откат.
Установите правила входа и выхода.
1. Найдите тренд
Сначала определите тренд. Сохраняйте простоту: выберите один инструмент, который поможет оценивать его. Если предпочитаете анализировать цену без индикаторов, полезен материал «Как определить внутридневное направление рынка с помощью Прайс Экшен».
Возможные инструменты:
восходящий наклон скользящей средней или пересечение её ценой снизу вверх;
переход MACD выше нулевой линии;
пересечение индикатором ADX уровня 25 снизу вверх;
линии тренда и структура экстремумов: повышающиеся максимумы и минимумы (HH, HL) либо понижающиеся максимумы и минимумы (LH, LL);
осцилляторы с большим периодом расчёта, включая стохастик, CCI и RSI.
Примечание редакции TLAP: ADX показывает силу тренда, но сам по себе не определяет его направление. Рост выше 25 может сопровождать как восходящее, так и нисходящее движение; направление нужно оценивать отдельно.
Ниже показан пятиминутный график фьючерса ES — E-mini S&P 500 на CME. На нём для определения тренда используется наклон простой скользящей средней (SMA). Подробнее этот подход разобран в материале «3 способа определить тренд с помощью скользящей средней».
Рисунок 1. Определение тренда по наклону SMA.
Восходящий наклон SMA указывает на бычий тренд. Зелёный фон помогает визуально отслеживать её направление.
Следующая торговая сессия открылась гэпом вниз, после чего наклон SMA стал нисходящим.
Системный способ определения тренда важен, но помните: иногда на рынке нет тренда, подходящего для торговли. Умение распознать такую ситуацию и остаться в стороне тоже вносит вклад в ваше торговое преимущество.
2. Определите откат
Затем дождитесь, когда движение по тренду замедлится и цена откатит, прежде чем открывать сделку.
Запрыгнув в поезд на ходу, можно добраться до места назначения. Сложность в том, чтобы сделать это без травм.
С трендом похожая история. Можно присоединиться к нему, пока цена стремительно движется, но тогда непросто выбрать защитный стоп-лосс.
Если вы рассчитываете следовать за трендом долго, эта трудность не обязательно критична. Однако потенциал движения в пределах одного дня ограничен. Поэтому внутридневному трейдеру нужны точные ориентиры для стоп-лосса, чтобы поддерживать положительное математическое ожидание своих сетапов.
Здесь помогает откат. Он позволяет определить момент замедления тренда и присоединиться к нему с контролируемым риском.
Решите, по каким признакам вы будете определять откат внутри тренда.
Например, в стратегии «Святой Грааль» откатом считается возвращение цены к скользящей средней в бычьем тренде.
Возможные критерии отката:
тест скользящей средней;
выход осциллятора в зону перепроданности или перекупленности;
тест линии тренда;
тест предыдущего локального минимума для длинной позиции или локального максимума для короткой;
ценовой паттерн, например трёхбаровый откат.
Для подтверждения отката часто достаточно одного Price Action. Старайтесь не усложнять.
Рассмотрим крупнее бычий участок предыдущего графика ES. На нём видны разные критерии, с помощью которых можно выделять откаты.
Рисунок 2. Разные способы определения отката.
Три последовательно снижающихся минимума баров обозначают откат.
Тест SMA также указывает на откат. Но здесь он неглубокий и потому менее привлекателен для входа.
Поскольку основой определения тренда служит наклон SMA, его кратковременное изменение тоже может выделить откат.
Вариантов много, но сохраняйте простоту. Выберите только один инструмент для определения отката. Да, из-за выбранного критерия некоторые сделки будут пропущены. Это цена последовательного подхода.
Если удаётся использовать тот же инструмент, что и на первом шаге, поздравляю: вы настоящий минималист в трейдинге.
3. Установите правила входа и выхода
Без конкретных правил входа и выхода внутридневная стратегия не завершена.
Вы должны точно знать, когда открывать позицию и когда закрывать её. Это помогает действовать без колебаний при появлении возможности и заранее оценивать соотношение потенциальной прибыли к риску.
Не будем добавлять ещё один индикатор. Попробуйте использовать для входа инструменты, выбранные на предыдущих шагах.
Возможные сигналы входа в длинную позицию:
баровые и свечные паттерны;
любой бычий трендовый бар;
смена направления осциллятора;
закрытие бара выше скользящей средней.
Когда тренд подтверждён, а откат определён, выбрать точный вход зачастую проще, чем кажется.
На следующем графике показан простейший вход для каждого из рассмотренных откатов: ордер Buy Stop выше максимума первого бычьего бара, сформировавшегося после отката.
Рисунок 3. Вход по первому бычьему бару после отката.
Это первый бычий бар после нисходящего отката. Ордер Buy Stop выше его максимума в данном примере срабатывает на следующем баре.
Снова первый бычий бар после отката, который обозначил тест SMA.
Ещё один бычий бар для входа.
Важная ценность такого способа входа — ориентир для стоп-лосса. Если вход выполняется по бычьему бару, его минимум служит исходным уровнем для размещения защитного стопа.
Помимо стоп-лосса нужны правила фиксации прибыли. Возможные варианты:
баровые и свечные паттерны;
предыдущий экстремум тренда — наиболее консервативная цель в рамках сделки на откате по тренду;
смена направления осциллятора;
измеренное движение (measured move), то есть проекция величины предыдущего движения.
Другие методы рассмотрены в руководстве «10 способов фиксации прибыли в сделке».
Пример простой внутридневной стратегии
Теперь объединим три компонента шаблона в один пример — без торговых индикаторов.
Перед нами трёхминутный график фьючерса CL на сырую нефть, торгуемого на NYMEX.
Рисунок 4. Линия тренда, откат, вход по пин-бару и выход на предыдущем минимуме.
Соединили локальные максимумы линией тренда и определили нисходящий тренд.
Дождались теста линии тренда, прежде чем искать вход на продолжение движения. Этот тест обозначил интересующий нас откат.
Медвежий пин-бар стал сигналом входа в короткую позицию.
Откат был сравнительно глубоким, поэтому цель на предыдущем минимуме тренда давала привлекательное соотношение потенциальной прибыли к риску.
Примечание редакции TLAP: на исходном графике пункт 2 подписан «Пробой линии тренда», а в пояснении автор описывает тест линии. Подпись сохранена по оригиналу: показан выход цены за линию во время отката, после которого автор ищет медвежий ценовой сигнал, а не покупку на пробое.
Здесь использован только один инструмент — линия тренда. Торговых индикаторов нет. Для входа служит простой ценовой паттерн, для выхода — предыдущий уровень поддержки.
Вот и всё. Торгуйте просто. Более подробно сочетание линии тренда, ценового сигнала и правил выхода разобрано в материале «Простая и полноценная стратегия по линиям тренда».
Другой подход к построению торговой стратегии
Поняв пользу такого шаблона, вы увидите и более общий урок, который меняет подход к разработке стратегии.
Обычно трейдер задаётся вопросами:
Какие индикаторы использовать?
Когда входить в рынок?
Как понять, когда продавать?
Начните с того, чего хотите добиться.
Вместо такой отправной точки:
«Я хочу использовать скользящие средние и торговать на пересечениях. Какой период расчёта лучше? На каком таймфрейме торговать?»
Попробуйте такую:
«Я хочу определить тренд, найти вход с небольшим риском и разумный выход, чтобы стратегия имела положительное математическое ожидание. Как этого добиться?»
Сначала разберитесь с целями. После этого выбрать подходящие инструменты будет проще. Именно к такому изменению мышления и подталкивает наш шаблон.
Наконец, не заполняйте его случайными компонентами, чтобы сразу начать торговать.
Важно превратить шаблон в последовательный торговый план.
То, как вы определяете тренд, связано с поиском откатов и входов. Некоторые инструменты естественно дополняют друг друга. Другие методы лучше подходят именно вам благодаря накопленному опыту.
Цель — объединить эти факторы в простую стратегию, которая будет эффективна для вас.
Оригинал впервые опубликован 31 декабря 2013 года и обновлён 12 августа 2021 года. Графики — исторические иллюстрации подхода, а не текущие торговые сигналы.
Гален Вудс
Переведено для TLAP
От редакции TLAP. Как выглядел бы ваш вариант этого шаблона? Запишите по одному правилу определения тренда, отката и входа, а также условия стоп-лосса и выхода. Затем проверьте их на доступных инструментах Forex, Crypto или CFD в тестере стратегий — симуляторе рынка TLAP, не подглядывая в будущие бары и учитывая торговые издержки. Для сравнения способов сопровождения пригодится разбор ограничения риска и фиксации прибыли на откатах. Поделитесь в комментариях своим вариантом: какой критерий отката вы выбрали и почему?
