[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Цитата

Xenofan, удалось довести AUDCAD до ума? В выложенном сете был слив как раз на текущем рынке.

Слишком медленно идет оптимизация, к сожалению времени не хватает получить полноценные результаты, хотя бы на годовом периоде. Нужно облегчать индикатор от всего визуального по максимуму.

Genry_05, поясни в чем фишка того, что индикатор "не рисующий". Я имею ввиду для автоматической торговли. Казалось бы, появился сигнал, Сова его отработала, а что там дальше впоследствии перестроилось уже какая разница. Или я все не так понимаю? Это я к вопросу облегчения индикатора.

Рисующий, это когда смотришь на истории: вход есть, а сигнала нет.
Не рисующий - это когда и вход и сигнал идут вместе что в реале, что на истории.

Спойлер

Это я к вопросу облегчения индикатора.

Вероятную причину я понимаю, чтобы ее устранить надо переписать индикатор заново, а времени на все не хватает, т.к. я торгую руками, ну а в выходные домашние дела берут свое.

И двух словах, предназначение фильтра волатильности? Tresh_Period - это период чего?

Позволяет игнорировать сигналы которые возникают на "тонком" рынке.
Tresh_Period - период либо ATR, либо StdDev - смотря что выбрано.
Типа как уровни фильтрации Киосотто, когда сигналы ниже, например 18, игнорируются.
Т.е. сигнал появится когда произойдет смена цвета ТМА за пределами канала BB + ATR или StdDev.

Я сделал вот ткой сет для AUDCAD на ТМА. Вполне рабочий на истории... но общее впечатление у меня пока следующее: - на штатной Сове удается входить на локальных макушках, но бывает что цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке.- на ТМА входим на откатах,... но этот прием также не освобождает от того, что "цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке." Как результат в первую очередь имеем снижене прибыли (за счет худших "поздних" входов), но не просадки.

Вывод относится к AUDCAD? Или по статистике для всех инструментов доходность ТМА ниже чем Квантум&Co ?

Спойлер

Genry_05, тогда я не понял принципа генерации сигналов этим индикатором. Вроде ранее речь шла в том ключе, что ТМА выдает сигнал уже после сформировавшегося на графике разворота цены... подтверждая такой разворот. А на твоем скрине входы прям навстречу цене идут. Поясни что к чему.

Нижние в списке индикатора параметры (для МА) в советнике не включены, но если загрузить
индикатор отдельно и включить нижний сегмент, то появятся еще сигналы - стрелки.

А если так. Вход - звездочка, выход - противоположная стрелка. На безоткате, по идее, получим короткие убытки.
Но это уже система построенная на твоем индикаторе и совсем другой советник. >:d

На самом деле индикатор может давать разные варианты сигналов: по тренду и против.
В первой цитате Юрий написал: "Вроде ранее речь шла в том ключе, что ТМА выдает сигнал уже после сформировавшегося на графике разворота цены... подтверждая такой разворот." При включенной МАшке по тренду он так и сигналит:
а. Сначала идут сигналы-звездочки, которые информируют о возможном развороте
б. Затем появляются стрелки-подтверждающие разворот.

При таком раскладе могут быть разные стратегии для ТРЕНДОВОЙ торговли:
1. Торгуем только по тренду - стрелкам
2. Торгуем по тренду - стрелкам, с доливкой по стрелкам в направлении тренда.
3. Торгуем по тренду - стрелкам, с доливкой по стрелкам в направлении тренда только после предшествующей звездочки противоположного сигнала.
4. Торгуем по тренду - стрелкам, входим против тренда по сигналу звездочки, закрываем контр-тренд
по трендовой-стрелке и доливаемся в направлении тренда.

---

Добавлено: 22-04-2018 08:02:50

---

Если реализовывать идею менять Квантум на ТМА, то считаю, надо сначала ряд мелких доработок сделать в текущей версии, с тем чтобы они оказали эффект и на версию с Квантумом и на версию с ТМА. Я постараюсь подготовить список таких недочетов в ближайшее время.

....Но это уже система построенная на твоем индикаторе и совсем другой советник. >:d

Василий прав - это уже другой советник, т.к. Quantum London Trading EA не торгует в обе стороны, и по тренду не торгует - торгует развороты. Одна из самых рискованных стратегий: в мире трейдинга таких спекулянтов называют "Ловцы топoров" или ножей #:-s

Желания переделывать Квантум-версию под ТМА у меня нет, т.к. легче написать с нуля чем корежить иную логику и я сразу написал:

Сейчас торгую руками, поэтому не знаю буду ли дальше продолжать тему с ТМА, но с этой работой решил вас ознакомить.

Эффективность ручной торговли для меня намного выше. Иногда позволяю себе на малых депо входы 1 лотом, чего со стратегиями усреднения и помыслить нельзя - сразу сольет. А тратить время на кодирование - не эффективно и можно позволить себе только когда Форекс во флете в ожидании глобальных новостей или в выходные (домашние против). На втором скрине - только первый вход eurusd от 17 апреля +1360 п пятизнака, а там еще 3 в бай (+224, +243, +398) и 1 в селл (+846).

Я постараюсь подготовить список таких недочетов в ближайшее время.

Такой список составит надо:
1. может заглянет Cтас |3=3 и поправит
2. будут известны "узкие" места совы - можно учесть в торговле

3. может у меня будет время (что пока маловероятно с учетом тех работ что уже делаю сейчас)

Ну по готовому то легче будет)))
Так что я предложу на обсуждение свой:
1. Удалить второй индикатор ChannelsFibo (и одного много учетом Envelopes)
2. Удалить блок Grid (сетку сделали в другой теме)
3.
4. Удалить Use BreakEven Recovery (2 строки меню) как неработающую (в тестере проверял).
5. В функцию Close All Trades at End timе добавить 2 параметра:
- указание конкретого времени такого закрытия Close All Trades at … timе;
- указание минимального профита в поинтах (в т.ч. убытка со знаком минус) при котором разрешается закрытие. Тем самым мы отвязываем функцию от конца временой сессии – построение сетки то продолжаются и после него!
6. В блок Трала добавить 1 строку «Условие: расстояние от цены сетки до текущей цены, в Долларах» (речь только об условии включения, саму дальнейшую логику трала не меняем)
7. Удалить МА на закрытие, оставив только возможность ее проверки при открытии.
8. Добавить опцию разрешения построения сетки, открытой по условию «Расстояние от МА4Н до ближнего уровня», сразу после пересечения ценой этой МА4Н (а не дожидаясь, когда цена уйдет от МА4Н на расстояние, заданное уже для дальнего уровня).
9. Добавить опцию в блоке Настроек торговли по времени «Разрешить достроение ранее открытой сетки в отключеный день», то есть если во вторник торги запрещены, то новые сетки не открываются, НО старые – достраиваются.
10. Добавить в Блок Мюррея указание уровня, при касании ценой которого должно произойти безусловное закрытие (другие индикаторы при этом не проверяются): 0 - отключен.
11. Исправить в Блоке Мюррея «Парное расположение уровней» корректно работает для значений «Разворотный уровень Мюррея для SELL» =7-11. Для значений 1-6 работает некорректно.
12. Ввести блок «Ролловер» (речь идет преимущественно о времени с 0 до 1 в зависимости от времение Брокера):
- начало (час/мин)
- конец (час/мин).
12. 1. Добавить опцию «Запрет трала в ролловер» (как старта, так и продолжения)
12.2. Добавить опции «Запрет Points SL, Dollars SL в Ролловер»; «Запрет Points TP, Dollars TP в Ролловер».
Прим. к п 12.: В Сове есть «Блок запрета закрытия», но функция у него несколько иная – он предовтращает раннее закрытие сетки; часы его работы могут быть гораздо шире 0-1. Блок ролловера же должен исключить ситуации срабатывания различного рода стопов в период ночного расширения спредов: указанные выше параметры не управляются блоком запрета закрытия – закрытие все равно происходят.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxisRev-TEST.mq445 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxisRev-TEST.ex432 скач.

Прошу уточнить, что такое "на истории"? 1) на истории сделок в тестере или

Если 1) то как такое объясняется?

Это вообще мой первый опыт знакомства с языком,

Прошу уточнить, что такое "на истории"? 1) на истории сделок в тестере или

На истории сделок в тестере.

Если 1) то как такое объясняется?

1.Индикатор при расчете использует данные, которые в последующем изменяются.
2.На основе этих данных он генерирует сигнал советнику и тот открывает сделку
3.данные у индикатора изменяются, он делает перерасчет и убирает сигнал
...а ордер уже в рынке.

Спойлер

Это вообще мой первый опыт знакомства с языком,

Успехов! :9>-

ну значит мы изначально понимали друг друга верно относительно термина "перерисовка". Выдохнул!))) И, конечно, при ручной торговле это засада.

А я веду речь про автоматическую: засунул рисующий индикатор в Сову, протестил на истории - дает сигналы (НЕ визуальные, а разрешения-команды на открытие ордера) для входов с получением прибыли - отлично! и какая тогда разница какие картины он рисует! - на таких же котировках на реале он будет давать прибыльные входы, а потом уже что то рисовать, что также не будет иметь значения.

...протестил на истории - дает сигналы (НЕ визуальные, а разрешения-команды на открытие ордера) для входов с получением прибыли - отлично! и какая тогда разница какие картины он рисует! - на таких же котировках на реале он будет давать прибыльные входы, ...

Господа, я может вас не совсем верно понимаю, но вы что, хотите сделать не сливаемого бота ? Стопы ведь всегда у любого бота есть. У кого-то запрограммированные, а у кого-то по концу депозита. При том, что если ещё и мульт низкий будет в сове, то значительно ухудшается закрываемость и на безоткатах и ждать после этого мощной коррекции себе дороже. Лично я после опта подгоняю макс. просадку под значение 10% от депо и при превышении этого значения до 12% просто крою убытки по конкретной сетке.

Господа, я может вас не совсем верно понимаю, но вы что, хотите сделать не сливаемого бота ?

очень соблазнительно торговать развороты, так как поймав значимый экстремум можно оказаться на стороне ММ

Господа, я может вас не совсем верно понимаю, но вы что, хотите сделать не сливаемого бота ?

Речь идет о качестве первичного сигнала от индикатора Квантум, чье несовершенство мы лечим уже три года навернув поверх его сигналов огромный функционал.

Мне понятна мотивация Юрия и я сам прилично вложился в эту сову и временем и деньгами.
Был получен большой опыт при ее разработке. Лично я для себя сделал такой вывод:
1. очень соблазнительно торговать развороты, так как поймав значимый экстремум можно оказаться на стороне ММ (маркет-мейкеров) и проехаться вместе с ними по всему тренду.
2. ММ не любят попутчиков, поэтому в их арсенале есть многочисленные уловки с помощью которых они стопят желающих сесть им на хвост.
3. торговля разворотов - высокорисковый вид трейдинга, возможно подходит для ручной торговли, но ЕА на этой технологии регулярно сливают депозиты.

Вывод: вход в рынок когда разворот состоялся и подтвержден, а ордер имеет фиксированный и близкий тейк
значительно безопаснее. Им сейчас торгую и его буду автоматизировать.

Я с удовольствием приму участие в разработке новой Совы, если пригласишь.

не скажу что прям характерная... но весьма показательная картинка для ТМА
Безоткат: входы по худшим ценам каждого часа (сразу оговорюсь, это я не специально подбирал - сет шел хорошо: за 2,5 года один раз такое возникло, то есть входы тем не менее "оптимальные")

Беглый анализ последней модификации ...43-TEST показал, что один только уровень Мюррея на закрытие повышает доходность сетов на 5-45%. Не бог весть что, стратегия консервативна, но если зашли в рынок так хоть прибыль оттуда вытащить по максимуму. 8-9 уровень D1 в основном ставлю на закрытие. Кстати скоро будет готова версия по полному списку моих дополнений + продолжение построения сетки при перестроении уровней Мюррея - программист уже заканчивает работы, отлавливаем мелкие баги.

Заказал вчера новый VPS (1 ядро, 1 Gb), установил единственный терминал (ping 2ms) с четырьмя графиками (все ТМА): загрузка процессора на Европе - 15-20%, память 66%

Strategy_Tester__Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-40.12gmTestTMA+KioEng-1.pdf59 скач.

Q-optmization.set86 скач.

Спойлер

Заказал вчера новый VPS (1 ядро, 1 Gb), установил единственный терминал (ping 2ms) с четырьмя графиками (все ТМА): загрузка процессора на Европе - 15-20%, память 66%

Джон ( johnluo ) на ФФ тоже пооптимизировал вариант с ТМА:

For long-time optimization, just have some results seem no worse. The rest 5000+ hours optimization still left.

Just shared here for everyone! thanks!

Джон, я уже несколько раз писал об ошибках тестера МТ4. При сохранении сет-файлов он искажает данные типа ENUMERATE, например тип МА. Вот фрагмент настроек Киосотто где вместо корректного типа МА (от 0 до 3) стоит неправильное значение.
MA_Kiosotto_tf_op=5
MA_Kiosotto_i_dev_period_op=92
MA_Kiosotto_MA_Period_op=3
MA_Kiosotto_i_maMethod_op=6619207
MA_Kiosotto_g_shift_op=1.00000000
Это значение я взял из твоего сет файла - надо вместо числа 6619207 подставить правильное от 0 до 3.
Регулярно сохраняй результаты оптимизации в обычные текстовые файлы, это поможет потом восстановить правильное значение.
Успехов!

ЗЫ. Более точно: тестер искажает результаты оптимизации в процессе проверки полученных результатов.
Сразу после завершения оптимизации значения корректные (без 100% гарантии!!!), а потом при прогоне тестов, по непонятной причине, данные типа ENUM искажаются.

Поэтому я регулярно копирую результаты в процессе оптимизации и по ее завершении в обычный текстовый файл. Если возник гимор, то можно найти корректное значение в этих архивах.
----------------------------------------------------
Quoting johnluo
Dear Genry, For long-time optimization, just have some results seem no worse. The rest 5000+ hours optimization still left. Just shared here for everyone! thanks! {image} {image} {file}
John, I already wrote several times about the errors of the MT4 tester. When storing the setfiles, it distorts data of the ENUMERATE type, for example, the MA type. Here is a snippet of Kiosotto settings where instead of the correct type of MA (from 0 to 3) there is an incorrect value.
MA_Kiosotto_tf_op = 5
MA_Kiosotto_i_dev_period_op = 92
MA_Kiosotto_MA_Period_op = 3
MA_Kiosotto_i_maMethod_op = 6619207

ENUM_MA_METHOD
ID______Value___Description
MODE_SMA 0 Simple averaging
MODE_EMA 1 Exponential averaging
MODE_SMMA 2 Smoothed averaging
MODE_LWMA 3 Linear-weighted averaging

This value I took from your set-file instead of the number 6619207 substitute the correct from 0 to 3.
Regularly save the results of optimization to ordinary text files, this will help later to restore the correct value.
Good luck!

Genry_05, поясни в чем фишка того, что индикатор "не рисующий". Я имею ввиду для автоматической торговли. Казалось бы, появился сигнал, Сова его отработала, а что там дальше впоследствии перестроилось уже какая разница. Или я все не так понимаю? Это я к вопросу облегчения индикатора.

Рисующий, это когда смотришь на истории: вход есть, а сигнала нет.
Не рисующий - это когда и вход и сигнал идут вместе что в реале, что на истории.

Genry_05, поясни в чем фишка того, что индикатор "не рисующий". Я имею ввиду для автоматической торговли. Казалось бы, появился сигнал, Сова его отработала, а что там дальше впоследствии перестроилось уже какая разница. Или я все не так понимаю? Это я к вопросу облегчения индикатора.

Рисующий, это когда смотришь на истории: вход есть, а сигнала нет.
Не рисующий - это когда и вход и сигнал идут вместе что в реале, что на истории.

Если рисует канальный индикатор (типа рисующих ТМА или Аtron) то последствия еще более интересные:
для канальных индикаторов, которые показывают тренд, например : в терминале видишь нисходящий тренд, на отбое от верхней границы открываешь ордер по сигналу на продажу, а потом внезапно канал становится восходящим...

тестер покажет тебе "НАДО БЫЛО ВХОДИТЬ НА ТАКОГО РОДА СИГНАЛАХ ИЛИ НЕТ", а вовсе не то какую стрелку/звездочку отрисовал индюк. Рисование индикатором никоим образом не влияет на автоматическую торговлю, лишь на наше ее визуальное восприятие. Засунул рисующую ТМА в Сову (программист как раз закончил версию с полным списком моих доработок) - все прет как надо!... если только картинки не разглядывать)))

Рисование индикатором никоим образом не влияет на автоматическую торговлю, лишь на наше ее визуальное восприятие.

Парни, привет, это не индикатор тяжелый!!!
Всегда когда хотел исключить влияние Квантума задавал QDE=1 (это проо основноую версию Сову) и тут от нечего уже делать пришел в голову вопрос, а не пропускаю ли я какого трендового входа, дожидаясь сигнала с этой первой свечи. С этой целью закомментил проверку Quantum_op_sell>0 и Quantum_op_buy>0 в самом начале провеки совокупности всех условий на вход и спокойно задал QDE=0... сижу третий час жду завершения прогона, который обычно идет 3 минуты. Это я описал как случайно наткнулся.
Genry_05, итак случайно, эмпирически удалось выяснить, что причина безумно долгого теста уже твоей проги не только в и индикаторе, а прежде всего в том, что при этом у тебя QDE=0 - уже одно это сводит Сову с ума! дальше/глубже не разбирался - со своей версией работаю.

Genry_05, итак случайно, эмпирически удалось выяснить, что причина безумно долгого теста уже твоей проги не только в и индикаторе, а прежде всего в том, что при этом у тебя QDE=0 - уже одно это сводит Сову с ума! дальше/глубже не разбирался - со своей версией работаю.

А что мешает использовать параметры для режима ATR?

При использовании данного режима и значении параметра exponent divider/показатель степени делителя > 0 значение границы профита (в пунктах, не в валюте) будет уменьшаться при увеличении количества ордеров.
А N2 уже имеется в советнике - параметр Количество ордеров для отключения режима (0-не задействовано). И, если SL/TP установлены, они будут срабатывать (должны, во всяком случае)

P.S. режимы Close only in profit... работают независимо друг от друга.

И таки работает. Все таки неполностью мы (во всяком случае я) используем то, что уже есть. :d
На правом графике прогон февральской стоповой сетки с включенным Close only in profit(% of ATR) :))
C недели начну переоптимизировать. Благо параметров не так много.
Staxis по поводу "3-х закрытий" буду дальше копать и пытаться доказать. Не добираем мы профит на небольших сетках (хотя может я и ошибаюсь).

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxisurytomsk-for-forum.mq430 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxisurytomsk-for-forum.ex418 скач.

Ребята, подскажите как рассчитывается параметр close in profit (% in ATR), думал разберусь по пред идущему сообщению, не получилось, пожалуйста обьясните простыми словами, я имею ввиду как именно исходящее значение АТР привязывается к процентам

Выловил баг, в строке 2225 вместо countsell стояло скопированное countbuy, что приводило к тому, что большие сетки sell закрывались по профиту средних.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxisurytomsk-for-forum.mq486 скач.

Добрый день.Подскажите,если входы в сделку начинаются на открытии Франкфурта,или Лондона,а в этот день новость важная в 11 00 или 11 30,как быть?Вообще лучше не торговать в этот день,или выйти до новостей, независимо от прибыли или убытка??И по поводу лота,если депо не 10 а 20 000,лот повышается на 0.01,или в два раза?Всм каждое повышение в сетке.

торговать. важные новости раньше 15:30 не выходят.