так а че там оптить, я уже все заоптил за вас.
По ценам открытия и с низким спредом?
Вот, например, как выглядит AUDJPY на тиках и с реальным спредом.
За последние 4 года - убыток. Явно есть, что оптить.
Сет стандартный?
Автор#151
Сет стандартный?
[open source] [Советник] MindTheGap v1.17
От Silentspec, 26 августа, 2015 в Лаборатория ProfitFX
Сет стандартный?
Да, стандартный.
Своей оптимизации пока не получается - параметры не влазят в строку.
Автор#153
В общем потестил на различных котировках, пришел к следующему выводу - советник брокерозависимый. Котировки, в том числе и гэпы у разных брокеров порой сильно различаются, потому такой результат на дукасах. Я оптимизировал под котировки Альпари. В общем не понять без тестов на реале. Ну, мониторинг есть, будем следить.
Я оптимизировал под котировки Альпари.
А что такое "котировки Альпари"? Насколько я понимаю, сегодня котировки можно получить тремя способами
(имеется ввиду длительный период, достаточный для оптимизации):
1. Через tickstory - это котировки Дукаса.
2. Закачать в терминале. Это метаквотовские, не имеющие никакого отношения ни к Альпари, ни к любому другому брокеру.
3. Собирать реальные тики или минутки своего брокера.
Может есть еще какой-то способ, кто знает - просветите.
Так на каких котировках оптимизировалось?
Изменено 11 ноября, 2015 пользователем ie67
Я слышал мнение, что в терминале Альпари, в отличие от других брокеров, именно их котировки, а не метаквотовские.
Несколько мнение соответствует истине, предсказывать не берусь.
Автор#156
Есть еще как минимум три:
1. Скачать котировки альпари (у них свои собственные, не самого плохого качества)
2. Скачать тиковые котировки еще минимум десятка разных брокеров со своими котировками
3. Склеить нормальные котировки.
Тики от дукаскопи - это модно, не спорю, но они такие же дырявые и кривые, как и все остальные, может немного получше.
Единственный вариант достоверного тестирования - склеить котировки из разных источников, беря за материнские котиры наиболее качественные. Естественно, на тиках сделать такое - успеешь постареть, а вот минутки для 100% качества сделать вполне можно.
Кстати, качество котировок дукаса 97%, при этом там где надо именно этому сову качество как раз самое плохое.
Ах, да, еще можно купить котировки. Но опять же, можно прогадать с качеством.
Короче лучший вариант - делать совы с контролем закрытия бара и тестировать их на своих залатанных 100%ных котирах.
Добавлено: 12-11-2015 04:15:04
И еще. Как терминалом эмулируются тики при качестве тестирования 90%? Да тупо по обьему на минутной свече. Например, обьем 12, в свече М1 будет 12 тиков. Как бот с контролем закрытия М1 свечи все это воспринимает? Да никак! Ему глубоко насрать, что там происходит на ваших хваленых тиках от дукасов. А на что ему не насрать - это на спред и на качество свечей М1. А оно ох как различается у всех. Именно поэтому полезней иметь 100% минутки, чем тики с дукаса. Кстати, боты, работающие по тикам конечно не тестируются по 100% минуткам. Но и тики дукасовские в лучшем случае для таких ботов дадут общую картину, отдаленно напоминающую реальный результат. Единственный вариант для таких ботов - тест на реале. Причем у двух разных брокеров мониторинги могут отличаться настолько, что не скажешь даже, что это один и тот же бот с одинаковыми сетами. Так то вот. А теперь скажите ка, для чего котировки дукаса?
Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Silentspec
Не могу понять что произошло.
На демо счете MFX (4 знак) 09.11.2015 сделка закрылась как и положено в +.
А вот решил прогнать тот же день в тестере другого брокера XM (5 знак), почему то закрывается в минус.
Настройки одинаковые.
Обновлён мониторинг: текущий ордер закрыт, поставлена версия 1.17 на 17 пар с сетами от автора.
Silentspec можно в версию 1.17 вернуть отображение панели с выключателем? Как то не комфортно без нее уже :)
А чтобы она не появлялась при тесте, можно ей прописать условие:
А чтобы она не появлялась при тесте, можно ей прописать условие:
if (IsTesting() == false && IsOptimization() == false && IsVisualMode() == false) { UsePanel = true; }Автор#161
Верну, просто сейчас над универсальным движком для ботов работаю. как закончу, перекину на новый движок.
Верну, просто сейчас над универсальным движком для ботов работаю. как закончу, перекину на новый движок.
Можно по подробнее про движок?
Автор#163
Движок - универсальная болванка.
Содержит различные функции, такие как:
- обработка и фильтр спреда, среднего и максимального
- различные варианты выставления стопов (6-10 вариантов)
- разлиные варианты выставления тейков
- проверка тейков и стопов на правильность установки (стоплевел, фризлевел, нормализация)
- проверка наличия тейков и стопов и их установка, если не были по какой то причине выставлены при открытии сделки
- модуль манименеджмента
- модуль двойного входа (когда происходит доливка единичным уменьшенным ордером х% от просадки начального)
- модуль частичного выхода
- модуль обработки доливки к позиции при прибыльности начальной
- модуль вычисления цены безубытка для ордера или ордеров
- модули тралов (6-10 вариантов)
- модули перевода в безубыток (несколько вариантов)
- модуль запрета торговли при новостях
- модуль защиты от гэпов (запрет торговать в пятницу после определенного часа, принудительное закрытие ордеров после определенного часа)
- модуль контроля расстояния между сделками (в барах, пунктах, минутах)
- модуль отслеживания торговли по другим парам и запрет открывать однонаправленные сделки по схожим парам
- модули комментариев, скриншотов, емэйл, пуш уведомлений
- модуль инфопанели, в новой версии четыре окна - основные данные (как в предыдущих версиях), список открытых сделок по паре и общий с возможностью переключения между ними, панель с расширенной статистикой (лучшие/худшие сделки, разные проценты, коэффициенты, соотношения - все, что можно найти в майэфиксбуке и подобных сайтах, но, так сказать, "не отходя от кассы"), Панель анализа сделок (баровые диаграммы количества прибыльных/убыточных сделок по часам, по дням, месяцам с кнопками переключения между ними, отношения прибыль/убыток, сделки по длительности рассортированные, просто в виде столбиков профит по дням и месяцам и прочее), график баланса счета (возможно и не осилю, пока только на уровне идей). Все панели сворачиваются при нажатии на кнопку на графике.
- модуль фильтра времени торговли
- функция эмуляции тика при старте совы (чтобы не ждать прихода нового тика, например на выходных)
- модуль контроля открытия нового бара задаваемого периода
- модуль генерации уникального мэджика
- модуль принудительного сканирования серверов и перелогина на счет при обрыве связи
- модуль проверки наличия необходимых для работы индикаторов и библиотек (в случае не нахождения убирает советник с графика и загружает страничку в браузере, где можно скачать необходимый файл)
- функция автоустановки нужного для работы советника периода графика и разкраски графика в веселенький цвет, включения свечек вместо баров и т.д. Надоело постоянно щелкать при установке руками.
- модуль подгрузки истории с других периодов, чтобы используемые на более младших или старших тф индикаторы не тупили. Периодичность подгрузки задается в настройках.
- функция автоопределения суффиков и префиков пары для правильного пересчета мм под валюту депозита например и для других функций, использующих название валюты в строковом виде
- функция обработки ошибок при выставлении, закрытии, модификации ордеров
ну и прочие мелкие функции
Silentspec - ну реально красавец!
Просто перечень - и тот ошеломляет!! =d>
Просто перечень - и тот ошеломляет!! =d>
Автор#166
Мерлин, вот что ты заладил, опенсорс, опенсорс:) я вообще даже слов таких не знаю:)
а если серьезно, я его месяцев 8-10 по крупицам из нета собирал, бессонными ночами алгоритмы продумывал, напряженными днями кодил и тестил, как считаешь, стоит выложить?
Движок, надеюсь, будет open source? :)
;;)
Верну, просто сейчас над универсальным движком для ботов работаю. как закончу, перекину на новый движок.
Там на очень много месяцев работы, имхо. Это если упереться: сдохну - но сделаю.
А отладка так вообще целая эпопея будет.
Так что подумай насчет все же делать перерывы на подправлять ботов, с которыми уже работают люди.
Автор#168
Жень, он почти готов, остался какой то месяцок работы. Функции проверяю на лету, но, скорее всего в процессе эксплуатации тоже будут баги всплывать. Сегодня например половину готового меню отлаживал. Закрался один баг, потратил весь день.
Типа вот такая менюшка будет:
Спойлер
Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Silentspec
Подход, имхо, единственно правильный - но создать универсальную вертушку задача нетривиальная и крайне трудоемкая.
И потом надо с полгода оперативно вести, пока отладишь код и будет протестирована существенно большая часть вертушки.
И еще не спеши на вертушку переводить всех ботов сразу - замордуешься одинаковые баги во множестве ботов параллельно править с внесением внеочередных разноплановых ошибок по ходу массовой коррекции.
Лучше на вертушку перевести лишь 2-3 ударных бота и тестить их несколько месяцев.
график баланса счета (возможно и не осилю, пока только на уровне идей)
_https://www.mql5.com/ru/code/13242
Думаю может пригодиться. Зачем велосипед изобретать :d
Я вот думаю, что этот код еще можно припахать для помощи в оптимизации.
Функция - оптим сова на всем доступном периоде, затем с помощью этого кода делим период на некоторые отрезки(3-6-12 месяцев), определяем, насколько общие параметры DD, PF, RF на всем промежутке отклоняются от тех же параметров на конкретных отрезках, выдаем в OnTester итоговый рейтинг.
Смысл - отсев параметров, при которых какой-то один отрезок дает аномально высокий результат, тогда как на остальных сов болтается как сосиска :)
На выходе с самым высоким рейтингом получаем максимально стабильное эквити, которое вообще можно добиться от данного сова.
Если это скрестить с модулем виртуальных сделок (когда сов не в курсе, виртуально он торгует или реально, виртуальные сделки разумеется в памяти фиксируются) и для них определять аналогичные параметры, то можно автоматизировать и бэк и форвард тесты. Допустим 2000-2004 бэктест, торгуем виртуально, 2004-2012 период оптимизации, торгуем реально (в тестере), далее форвард - опять виртуально. Результат оцениваем по алгоритму выше.
Если это сделать, то значительно сократятся физические усилия человека на оптимизацию.
Помнится году так в 2005 у меня был модуль виртуальных сделок и в принципе на нем можно было создать автооптимизируемого советника в стиле "поставил и забыл" (для тех, которые не выдают стабильных результатов на всей истории, однако с этим модулем у них было все очень даже ок), но потом был довольно долгий перерыв от форекса, и он к сожалению не сохранился...
- функция автоопределения суффиков и префиков пары для правильного пересчета мм под валюту депозита
Для целей расчета риска на сделку с учетом валюты депозита и торгуемой пары также принято изобретать велосипеды.
Почему-то практически ни в одном боте я не встречал правильного расчета риска на сделку в процентах от депозита без допущений и костылей.
Когда я озадачился этим вопросом, я исходил из того, что терминал как-то умеет считать, сколько мы потеряем в деньгах, он это отображает, если тащить стоп. По логике вещей, функция такая должна быть в MQL, причем выдавать это значение без лишних телодвижений с нашей стороны.
Ушло на это как сейчас помню часа два, но функцию я такую нашел. Если вызвать функцию MarketInfo с параметров MODE_TICKVALUE для торгуемой валютной пары, мы получим "Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита".
Проще говоря, если мы откроем сделку 1 лот, то при движении валютной пары на 1 пункт наш депозит изменится на величину, которую нам выдаст эта функция.
При этом не важно, в какой валюте у нас депозит, какую пару (индекс, CFD) мы торгуем, сколько у нее знаков после запятой.
Вот пример функции расчета лота при заданном риске на сделку и известном SL.
Спойлер
double Lots(double RiskPercent, double SL, double OpenPrice=0)
{
double Lot;
long Ticks;
double OpenPrice2;
if(OpenPrice==0)
{
if(SL else {OpenPrice=Ask; OpenPrice2=Bid;}
}
else
{
OpenPrice2=OpenPrice;
}
if(SL else if(SL>OpenPrice) Ticks=NormalizeDouble((SL-OpenPrice2)/Point,0); //Количество пунктов движения цены
else return 0;
if(Ticks==0)return 0;
double TickValue=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);//Стоимость 1 пункта в валюте депозита при сделке в 1 лот
double RiskDepo=AccountBalance()*RiskPercent/100;//сумма в валюте депозита, которую мы готовы потерять с учетом заданного риска
Lot=RiskDepo/(Ticks*TickValue);//Искомый лот
double MinLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double MaxLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
Lot-=0.01;
if(Lot if(Lot>MaxLot)Lot=MaxLot;//а вдруг :)
return NormalizeDouble(Lot,2);
}
Как видно, там явно не требуется определение префиксов/суффиксов для этих целей :)
Строго говоря там тоже есть что доработать, но небольшой погрешностью можно пренебречь. По крайней мере там погрешность не 30% как при расчете на кроссах чем-то популярным вида lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,2);
Мерлин, вот что ты заладил, опенсорс, опенсорс:) я вообще даже слов таких не знаю:)
а если серьезно, я его месяцев 8-10 по крупицам из нета собирал, бессонными ночами алгоритмы продумывал, напряженными днями кодил и тестил, как считаешь, стоит выложить?
Ну, тут возможны разные варианты. Например, предпоследняя версия выкладывается опенсорс, а последняя закрытая и только в своих коммерческих советниках. Чтобы и плюсы коллективного допиливания кода поиметь, и коммерческую выгоду не упустить:)
Похоже сов тралит ордера не по меджику, а по паре. Сегодня закрыл ордер открытый вручную.
sticker70, а мэджик боту был задан?
Не был =0, как у ручных ордеров?
Не был =0, как у ручных ордеров?
У закрытого ордера был меджик отличный от 0, открывал панелькой.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем