[Советник] nominator Машка с сетью)))

nominator.ex455 скач.
nominator_v_1_20.ex452 скач.
SETS_1_00.zip36 скач.

зачетный советник, а исходник будет?

На каком периоде проводилась оптимизация?

Добрый день. Исходник советника выкладывать не буду. Оптимизация проводится на периоде 2001-2015. Сейчас как раз занят тем, что прогоняю разные пары на разных таймфреймах. В плане поставить советник на мониторинг и внести некоторые дополнительные опции, если у кого есть какие предложения высказывайте.

Цитата

Оптимизация проводится на периоде 2001-2015

Цитата

Оптимизация проводится на периоде 2001-2015

И тест за этот же период?.. Так это не оптимизация, а подгон под историю..

вот так вышло..

Хороший робот. По моему скромному мнению надо добавить ММ.

...если у кого есть какие предложения высказывайте.

Предложение по доработке следующее: вывести параметры трала для оптимизации (не совсем понятно как он работает, также можно попробовать тралить по каналу кельтнера либо по каналу МА), добавить к машке канал, чтобы фильтровать лишние убыточные входы, т.е. открытие будет не просто за машкой на новой свече, на за каналом, также сов не умеет работать на есн счетах. И все также остается просьба предоставить открытый код, в чем проблема? можно ведь заказать написание по этому тз у любого программиста.

Разработчик советник я сам и отказ от предоставления открытого кода моя позиция.

Добавляю новую версию советника - v.1.20.
Изменения:
1. Добавлена возможность закрытия по МА, по обратному пересечению. При этом можно выбрать - начиная с какого количества открытых ордеров пересечение с МА закроет сеть.
2. Добавлена возможность выбор ММ - фиксированный лот/% от баланса.
3.Добавлена возможность вставки пользовательского комментария в ордера.
4. Добавлена возможность выбора трала сети, либо при новом открытии рискуем профитом всей сети, либо профитом последнего открытого в сети ордера.
5.Добавлена возможность выбора коэффициента умножения лота каждого следующего ордера в сети (антимартин).

Новые переменные:
Com=""; - пользовательский комментарий
MM_type=0; - тип ММ 0-фиксированный ордер, 1- % от баланса
Risk_per=1; - %риска от баланса
type_grid=1; - тип трала сети 1 - рискуем профитом всей сети, 2- рискуем профитом последнего ордера
use_close_ma=false; - использование закрытия по обратному пересечению МА
n_orders_close=1; - сколько ордеров сети должно быть открыто, чтобы ордера по обратному пересечению МА закрылись
use_anti_martin=false; - использование антимартина
lot_dec=0.8; - коэффициент умножения следующего ордера в сети

По поводу поддержки счетов ECN, нужно время, чтобы разобраться.

nominator_v_1_20.ex425 скач.

По поводу поддержки счетов ECN, нужно время, чтобы разобраться.

Понятно с ECN. Это будет тогда в версии 2, в которой я планирую переработать советника так, чтобы он открывался в обе стороны, до этого будет версия 1.3 в которой входы будут фильтроваться по тренду старшего ТФ.

Понятно с ECN. Это будет тогда в версии 2, в которой я планирую переработать советника так, чтобы он открывался в обе стороны, до этого будет версия 1.3 в которой входы будут фильтроваться по тренду старшего ТФ.

Может после пересечения МА одну свечку пропустим до открытия?
Добавить параметр колличества свечей которое пропускаем. Как то надо флет пересидеть.

Может после пересечения МА одну свечку пропустим до открытия?
Добавить параметр колличества свечей которое пропускаем. Как то надо флет пересидеть.
И еще. Что-то при обратном пересечении ордер на закрылся.
А почему первые стопы сетки не в б\у (тип 2)?
Так задумано?
Или просто ТФ маловат?

Про второй вопрос не понял.

Вопрос был про то что начиная со второго ордера стопы ставятся в основном в "0". Может хоть маленько в плюс выводить, а то все кроет по нулям, как на скрине.
На втором скрине то чего так все боятся и сов в том числе.

Вот любишь ты с "0" счет начинать, я так и с методом МА поначалу запутался, все считал 1,2,3, а надо было 0,1,2,3..... :)
Хорошо что с пересечениям все выяснилось. тоже с нуля надо оказывается. :)

и все таки таймфрейм m1-маловат, слишком много шума.

По скринам. Скрин 1 - действительно баг заметил, посмотрел условие закрытия - пересечение МА, т.е. открытие выше/ниже МА закрытие ниже/выше МА, поменял: если закрытие ниже МА - закрываем все бай и наоборот, а на рисунке случилась ситуация, когда свеча переползла МА :).
Скрин 2 - не понял что там произошло, но по настройкам стоит delta_grid - 3 пункта (старых). Это значит, что стоп ордеров начиная со второго должен быть равен 1.5 пункта, скорее всего в журнале куча ошибок по модификации и ордера модифицируют стоп тогда когда цена уйдет за уровень стопа допустимого брокером, а в течение этого интервала времени последний ордер висит со стандартным стопом как у первого ордера, поэтому он наверное и не закрылся в то время когда предыдущие ордера закрылись по стопу, после чего все пошло наперекосяк.
------------------------------------------
Версия 1.30 готова.
Изменения по сравнению с предыдущими
1. Добавлена возможность варьировать уровень стопа сети внешней переменной - take_grid.
2. Добавлена возможность выбора типа входа, либо только по факту при пересечении МА, либо если цена находится выше/ниже МА.
3. Добавлена фильтрация входов по параболику старшего таймфрейма, во внешнюю переменную выведены параметры параболика и его таймфрейм.
4. Работает с ECN счетами.
Фильтрация приводит к снижению просадки, но и прибыль уменьшается. Однако снижение просадки позволяет увеличить риск на сделку. Например на скрине ниже - 1%, но можно и 3% что приведет к заработку 2000000$ :d.

Внешние переменные:

take_grid;- профит сети, закрывающейся по стоплоссу
entry_type=1; если 1 - стандартный вход на пересечении МА, если 2 то будет входить в бай на каждой свече выше МА (если ордеров нет) и наоборот для продажи
use_trend=false; - использовать ли фильтрацию по параболику старшего таймфрейма
parabolic_time=1440; - таймфрейм параболика
parabolic_slow=0.04; - переменная шаг параболика
parabolic_max=0.2; - переменная максимум параболика.

nominator_v_1_30.ex440 скач.

Все чудесатее и чудесатее советничек. :)

Я так понимаю что если entry_type=2 то при первом запуске сразу ордер ставит в зависимости от положения машки?
А если к примеру мы уже на развороте и цена начала возвращаться к машке то это сразу в минус все пойдет.
Или же при первом запуске нужно начинать с entry_type=1, а после первого ордера можно и переключить?

arbuz771, выложи пожалуйста сет по которому оптимизируешь. У меня не хочет оптица почему-то. Прогоны тикают а результатов нет.

да, обидеть художника может каждый, а вот помочь написать картину... :d

начну по порядку:
во-первых, сама идея с "машкой" показалась утопией, но не лишенной смысла.. торговля с применением машек, вообще, парадоксальна - красиво на истории, торгуется вручную, а вот прибыльность советников, насколько я знаю, под вопросом.. >:d
во-вторых, arbuz771 решил создать граального бота, чтоб он всю оставшуюся (и прошлую тоже, кстати) жизнь прибыль нёс.. я пошел тем же путем и стал счастье искать (тестить на глубокой истории)в прошлой жизни (скринш 1, 2)... но!!! как известно, рынок меняется и подумал: "какого хрена?".. :-T

взял историю не так глубоко, сменил ТФ, плюнул, в бубен постучал и.. скринш 3 получился..
вроде не сливает - увеличил нагрузку на депо - уменьшил стартовый - скринш 4 вышел..
колдонул с ММ и - так вы, батенька arbuz771, волшебник, хоть и не знаете сами - скринш 5 явился... \M/

короче, функции use_close_ma, use_anti_martin, use_trend (тут вообще не знаю почему параболик, я бы использовал MTF MA) оказались, пока, по крайней мере бесполезны, а то и вредны..
ещё бы разобраться с движениями вниз - ваще было бы здорово..

для этого предлагаю:
1. т.к. торговля внутри дня - установить время торговли
2. дать боту возможность торговать одновременно в оба направления, но МА как фильтр, наверно, надо будет
3. открывать ордера при каждом сигнале, не ждать когда закроется предыдущий (не знаю как вопрос с сеткой решается)
...и надо что-то с фиксированием прибыли порешать.. пока не знаю - может трал какой.. пока то что есть прибыли не несёт - выезжает за счет тренда..

robinzon96, вот ведь ты какой дотошный, и бубен у тебя имеется. Молодец.
Спасибо за наводку и тесты.

Вот лично мне для полного уверования не хватило всего-то каких-то 9,9% в твоих тестах.
Вот наберу воздуха да как качну котиры с 2008 года.

Пока на имеющихся с начала года у меня котировках с ММ рисуются каие-то страшные ступени по 5000-10000-15000 единиц. По таким ступеням только слоны бронзовые смогут пройти со своими Coco Jambo. :)
Но давайте продолжим......
robinzon96 прогони у себя с начала 2015 сравним тесты. У меня тоже Альпы.

картина такая же..
выше я дописал, что основное время сливает - вылазит, только когда тейк берет по полной..
план мероприятий - выше, если arbuz771 сделает - будем дальше посмотреть.. :d

Погонял фильтр по параболику, нужен обязательно,
только ТФ параболика тот же что и рабочий.
Тоже получилось что параметр 0,04 подобран оптимально.

А вот max у меня лучше всего с 0,01.
И тогда маленько лучше, но ступени (ловля тренда) остаются.