здравствуйте!
есть вопрос: на всех счетах есть ограничение по объему открываемой позиции в 100 лотов (( на ценовике соответственно это будет 1 полный лот). 30 марта на мониторинге медиум риск мы видели 11 колен которые благополучно закрылись последний ордер был 32, 87 лота ( при балансе 120 к$) соответственно при балансе на центовике 6000 $ или 600000 центов должен был открытся ордер с объемом 131 лот , что естественно не разрешил бы сделать брокер. Таким образом у нас при относительно небольшой просадке 8-10 % прекратилась бы постройка сетки? или сова открыла бы 2 ордера?
я этот вопрос не просто так задаю - имея на руках менее 10 к$ по совету авторов нужно открывать центовик , т.к. при установке совы на реал нецентовый реал с депо менее 10к будут очень сильно завышены риски и высок риск слива. Но в то же время если поставить сову на центовик с депо более 6000 $ ( 600000 ц) можно поиметь проблем . Поправьте меня если я ошибаюсь
[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid📌
От Rever27, 29 октября, 2015 в Советники Форекс
Автор#452
Таким образом у нас при относительно небольшой просадке 8-10 % прекратилась бы постройка сетки? или сова открыла бы 2 ордера?
Построение не прекратится, советником откроет ордер максимально разрешенным объемом, т.е. 100 лотом, вместо 131. В вашем случае это, естественно, не вариант. Проблема ордеров с лотом, больше, чем максимальный брокера существует, но реализовать открытие дополнительных ордеров сетки является не такой простой задачей, как это кажется с первого взгляда, хотя бы из-за связи нумерации всех ордеров корзины. На данный момент не советую пользователям открывать центовые счета выше 1к$, либо необходимо делить депозит, и раскидывать риски на несколько счетов.
Но в то же время если поставить сову на центовик с депо более 6000 $ ( 600000 ц) можно поиметь проблем . Поправьте меня если я ошибаюсь
Если вы торгуете крупным депозитом, рекомендую исключить пары, требующие бОльших денег, пока баланс не увеличится до необходимого для торговли по всем 13 парам. 6k$ при риске 20-25% хватит для торговли по 9 парам.
О, это уже проблема...
Как я понимаю у меня критичный баланс. Хочу поставить на Центовый счет $7000
При такой сумме (тем более, если будет рост суммы) вероятность превышения мин лота очень возрастает. (как часто примерно это может случаться ? )
Но и на НеЦентовый не поставишь - мало...
На сколько это серьезно ? Что-же лучше делать ?
Если это серьезная проблема, то есть вариант добавить еще 3000.
Но скажите правильно ли я понял, что на много лучше, и чуть ли не обязательно - при депозите больше чем 10000$ -
нужно открывать НЕцентовый счет, а не ложить на центовый 1000000 центов.. ?
Добавлено: 10-04-2016 22:21:17
На данный момент не советую пользователям открывать центовые счета выше 1к$, либо необходимо делить депозит, и раскидывать риски на несколько счетов.
Я вот только сегодня порекомендовал знакомому вашу систему, чтобы он туда сравнительно безопасно положил 1500$
На сколько получается опасно работать с такой суммой ?
Или перефразирую, что должно происходить на рынке (примерно сколько должно открыться колен в сетке), чтобы ограничение в 100 лотов начало представлять проблему для безопасности ?
Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Dimakya
Но скажите правильно ли я понял, что на много лучше, чуть ли не обязательно - при депозите больше чем 10000$ - нужно открывать НЕцентовый счет, и не ложить на центовый 1000000 центов.. ?
ИМХО, Dimakya, при наличии 10К для торговли Вы просто можете открыть счет у нормального брокера с узкими спредами и адекватным исполнением и торговать у них. Те же австралийцы, например. Депонируете доллары с карточки/банк счета напрямую, и спокойно торгуете.
Автор#455
Как я понимаю у меня критичный баланс. Хочу поставить на Центовый счет $7000
Если это серьезная проблема, то есть вариант добавить еще 3000.
Откройте стандартный счет по рекомендации выше (т.е. либо долейтесь, либо уберите несколько пар). Центовый счет нужен для небольших сумм, и условия на нем, естественно хуже. Не говоря уже о том, что любой центовый ордер никуда дальше кухонного стола не уйдет.
Или перефразирую, что должно происходить на рынке (примерно сколько должно открыться колен в сетке), чтобы ограничение в 100 лотов начало представлять проблему для безопасности ?
Я бы не сказал, что это прям такая серьезная проблема с максимальным лотом для центовых счетов, но знать о ней стоит всем пользователям.
Из-за высокого значения множителя по парам USDCAD(1.85) и AUDNZD(2.2) нормальное построение сетки будет идти до 11 и 9 колена соответственно при балансе выше 1000k$ на центовом счету, далее - с 100 лотом. При тестах значение максимального колена было ниже.
по usd\cad интересная может быть ситуация, он пробил минимум от 2015г. и может очень сильно провалиться еще вниз.
по usd\cad интересная может быть ситуация, он пробил минимум от 2015г. и может очень сильно провалиться еще вниз.
Канадец как и рубль - зеркало нефти, если нефть не пролется то он продолжит свой рост.
У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.
У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.
закрылся суммарно в +, влом считать сколько но точно в +. (Alpari)
тоже в плюс, тоже альпы
У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.
Счет наверное NDD, комиссия в минус пошла.
У меня канадец закрылся, правда в минус 1.7 цента. Можно считать безубыток, брокер F4Y.
Счет наверное NDD, комиссия в минус пошла.
Аналогично подумал, в терминал пока не залазил.
Сетка buy по EUR/CAD висела в небольшом минусе 2-3% всю неделю. Минус небольшой, но каким то безнадежным казался... ибо евро под давлением, канадец наоборот в фаворе, так что дальше только в низ и вниз... Оно понятно, что мартин в итоге вытащит, откроет 23 колена, сходив в просадку процентов на 20 и потрепав нервы победоносно доложит "закрыл в безубыток!" Вопрос в другом... А вообще правильно так торговать?! Тут еще сборище по нефти в вск, мало ли чем там все закончится... Ну в общем я для себя посчитал, что неправильно, и когда был вечерний отскок закрыл руками в -0,5%. Может там лок лучше смотрелся, может переворот. Не стал в общем я морочиться. Казалось бы на этом все. Но нет, не проходит и 5 минут бот открывает ордер на встречу, т.е. sell уже и успешно за несколько минут берет свой тейк.
Так я вот собственно о чем. Когда в пнд бот открывал buy были соответствующие индикаторные условия. Рынок их проигнорировал и пошел в другую стороны. Бывает...) Но сейчас, в пт вечером бот опираясь, на свои индикаторы оказывается уже знает, что условия полностью изменились и указывают на sell. Только сетка болтающаяся мешает. А почему бы не предусмотреть в алгоритме бота, если он как заявлено индикаторный, а не тупой мартин, разумный выход из таких ситуаций. Например, такой. Сработал индикатор в другом направлении - выставляется лок на полный суммарный объем, а то и на двойной. А иначе, зачем боту сознательно уходить в еще большую просадку?!
Добавлено: 17-04-2016 12:38:17
Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.
Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Urytomsk
Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.
Бот он на то бот что ничего не знает о Дохе и перспективах нефтяных валют, бот расчитан зарабатывать на мартине и если он будет закрывать любую сетку в минус при появлении противополжного сигнала это однозначно просадка и слив. С такими перспективами проще торговать вручную - покупай на слухах, продавай на фактах...
А визуализация она есть, ставьте на каждый графтик индткатор RSI, с параметрами указанными в сетах и наблюдайте (перекуплено или перепродано).
Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Serzhik
Сетка buy по EUR/CAD висела в небольшом минусе 2-3% всю неделю. Минус небольшой, но каким то безнадежным казался... ибо евро под давлением, канадец наоборот в фаворе, так что дальше только в низ и вниз... Оно понятно, что мартин в итоге вытащит, откроет 23 колена, сходив в просадку процентов на 20 и потрепав нервы победоносно доложит "закрыл в безубыток!" Вопрос в другом... А вообще правильно так торговать?! Тут еще сборище по нефти в вск, мало ли чем там все закончится... Ну в общем я для себя посчитал, что неправильно, и когда был вечерний отскок закрыл руками в -0,5%. Может там лок лучше смотрелся, может переворот. Не стал в общем я морочиться. Казалось бы на этом все. Но нет, не проходит и 5 минут бот открывает ордер на встречу, т.е. sell уже и успешно за несколько минут берет свой тейк.
Так я вот собственно о чем. Когда в пнд бот открывал buy были соответствующие индикаторные условия. Рынок их проигнорировал и пошел в другую стороны. Бывает...) Но сейчас, в пт вечером бот опираясь, на свои индикаторы оказывается уже знает, что условия полностью изменились и указывают на sell. Только сетка болтающаяся мешает. А почему бы не предусмотреть в алгоритме бота, если он как заявлено индикаторный, а не тупой мартин, разумный выход из таких ситуаций. Например, такой. Сработал индикатор в другом направлении - выставляется лок на полный суммарный объем, а то и на двойной. А иначе, зачем боту сознательно уходить в еще большую просадку?!
Добавлено: 17-04-2016 12:38:17
Я, конечно, понимаю, что тогда это будет уже совсем другой Сов. Но на визуализацию сигнала индикатора хотелось бы рассчитывать.
А я не переживал(надоело много думать) и правильно делал.... Эта пара на всех счетах закрылась в профит...
совершенно не открываются пары EUR|JPY (15), AUD|USD (h1)
Уважаемые разработчики, у вас в таблице есть очень важная колонка "просадки при 0.01". Скажите о какой именно просадке идет речь? Очень надеюсь что о Relative Drawdawn, то бишь Относительная, a.k.a. Просадка по Эквити. Если ДА, то научите, как её определить в тестере стратегий или другим методом на истории. Спасибо!
Автор#470
Уважаемые разработчики, у вас в таблице есть очень важная колонка "просадки при 0.01". Скажите о какой именно просадке идет речь? Очень надеюсь что о Relative Drawdawn, то бишь Относительная, a.k.a. Просадка по Эквити. Если ДА, то научите, как её определить в тестере стратегий или другим методом на истории. Спасибо!
просадка при 0.01 - это бОльшее значение из Максимальной и Относительной просадок.
Спойлер
В большинстве случаев при тестах наших сетов оно было одинаково.
По поводу вопроса "как ее определить", я немного не понял. Все тесты изначально делались с фиксированным лотом 0.01, т.е. мы ориентировались за числовое, а не процентное значение по просадке.
Максимальная просадка - это разница между экстремумами по балансу, т.е. при завершенных сделках.
Относительная просадка - это разница между значениями по эквити, т.е. при открытых позициях.
Тестер стратегий показывает только Максимальную а для того чтобы знать сумму денег необходимую на счете для выдерживания определенного процента просадки нужно знать возможную Относительную просадку. Ее мы видим в мониторингах на живой работе. Я пытаюсь понять как ее определить на бэктестах. Надеялся что вы знаете как.
Автор#472
Тестер стратегий показывает только Максимальную а для того чтобы знать сумму денег необходимую на счете для выдерживания определенного процента просадки нужно знать возможную Относительную просадку. Ее мы видим в мониторингах на живой работе. Я пытаюсь понять как ее определить на бэктестах. Надеялся что вы знаете как.
С чего бы? Тестер показывает 3 вида просадки: Абсолютную, Максимальную и Относительную
Спойлер
Относительная (relative) - как раз таки высчитывается по Эквити. Если я не ошибаюсь, то в MQL она называется "STAT_EQUITY_DD_RELATIVE - Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)".
Т.е. после проведения любых тестов вы всегда имеете три вида просадки. Значение в нашей таблице равно максимальному из них.
Я первый раз вижу (на вашем скрине №2) что Relative больше чем Maximal в процентах. Может просто не заострял внимание. Как правило они равны что меня сильно и смутило. Если Вы правы то это хорошо.
Автор#474
Выкладывал тут ранее свой индюк Email Alert. для определения уровня MarginCall, а также отправки почты при достижения определенного уровня просадки по эквити счета.
В нем был минус, связанный с отображение уровня "слива" только для той пары, на которой он установлен. Если же в просадке на счету находилось более одной пары, то показатели у него было некорректны.
Выделил время, доработал. Теперь отображается значение Margin Call, а также суммарный лот (с учетом противоположных сделок) как для пары, так и для всего счета.
Отдельной темы индюк не заслуживает, поэтому да будет место ему тут
индюк будет включен в набор инфо индикаторов в мае.
респект за работу \M/
Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Pavel888
Красный текст на черном почти не читаем, но все равно спасибо!
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем