[Дневничок алготрейдера] Идеальная корзина

с днюхой, Дима!

здоровья, успехов в жизни и на форе, достижения всех целей!

в общем - что бы всё хорошо у тебя было

Спасибо большое!

Я решился все таки писать рабочую станцию алготрейдера. Не знаю, на сколько времени растянется это занятие, не знаю, что в итоге получится.
Но представление в общих чертах о самой концепции есть.

Пока не думал. Но может и не нужна она, привязка к мт4? Ведь с ней вдогонку идут такие приятности, как невозможность применения ряда типов стратегий из-за ограничения скорости и языка mql, брокерозависимость в конце концов. Может проще использовать апи какой нибудь оанды или лмакса или еще какого крупного поставщика ликвидности. Сразу уйдут некоторые сложности, правда придут другие.
А вообще, процесс пока немного притормозился. Но я не спешу никуда.

Дим, что на счете-то происходит? Отчетов нет почти месяц. Просадка все растет. Торговля (в том числе по евровым парам) в ночь объявления результатов референдума в Италии. Ты продолжаешь неприятно удивлять.

Silentspec - обычный теоретик , мечтатель . Яркий и уникальный пример того, как могут расходится слова с делами . Одно дело написать " заумную " статью ( благо гугл всемогущ , всё знает) , другое показать реальные достижения своих знаний , навыков и умений .

На счете не происходит ничего. Стоят те самые старые боты, которые выполнены неверно. С тех пор, как обнаружил ошибку, ничего не менял. Сейчас работаю надо новыми ботами. Но, пожалуй, действительно, надо было закрыть счет сразу. Ведь понятно, что скорее всего счет так и будет болтаться примерно на одном уровне, а то и постепенно сливать. Кроме ошибки в самих ботах я сделал еще одну - рано открыл памм. Надо было провести более глубокий анализ, подольше потестировать ботов на своих счетах. Тут тупо сыграла жадность - хотелось поскорее начать "косить бабло", ведь совы так хорошо работали.
Ну что ж, ничего не поделать, все мы люди, все совершаем ошибки той или иной степени тяжести. Ошибки с паммами как правило приводят к потере репутации, что в общем то тоже совсем не хорошо. Но прошлого не переделать, а впредь я буду более тщательно готовиться к запуску нового памм счета.
По поводу теории и мечтаний... Огромное количество новых памм счетов открывается каждый месяц и потом закрывается. Еще гораздо больше счетов даже закрывать не надо - они сливаются сами. Что за мир, одни мечтатели и теоретики вокруг.
И только единицы практиков торгуют стабильно из года в год показывая результат. Все остальные - мечтатели и теоретики, ок.
Я пока не из их числа, это верно. Но люди развиваются, получают новые знания, добиваются новых целей, растут. Самое главное - не стоять на месте и учитывать ошибки прошлого. А они будут, без этого никуда. Будут и маленькие ошибочки, и большие ошибки, после которых надолго опускаются руки. Это естественно. И если на ошибках учатся, то они становятся одним из необходимых элементов роста. А там, глядишь, не за горами и выход на стабильный профит.
По поводу гугла - воспользуйся, найди аналогичные статьи. И я стараюсь писать просто, так, чтобы большая часть читателей действительно все поняла и получила какие-то полезные знания. Очень жаль, что вам эти статьи кажутся "заумными". С другой стороны, чего еще можно бы было ждать от человека, который инвестирует по несколько тысяч долларов в памм счета, управляемые сеткой и ждет какие-то результаты, отличные от слива?

Silentspec - обычный теоретик , мечтатель . Яркий и уникальный пример того, как могут расходится слова с делами . Одно дело написать " заумную " статью ( благо гугл всемогущ , всё знает) , другое показать реальные достижения своих знаний , навыков и умений .

Люди, которые что-то из себя представляют, обычно не делают уничижительных высказываний (по крайней мере неспровацированно) о людях, которые что-то делают или хотя бы пытаются.

Вот ты, P, можешь продемонстрировать какие-либо свои достижения? Или ты яркий, но далеко не уникальный пример человека, который ничего из себя не представляет, но зато критикует всех, кто попадется, чтобы хоть как-то самоутвердиться?

Цитата

Итог - 51% от 2300$. Я вывожу остатки .

Попоробовал себя в написании советников для бинарных опционов, результат - новый бот:
OptionsTrader
Сделал сводные тесты по всем парам для него:
1 месяц:

Новый урок по мкуэлю: Исследуем закономерности паттернов Price Action

Бота по бинарным опционам решил переделать на период М15, вот по этой причине
Ну а еще пока не буду писать новые статьи. Появилась идея записать курс по использованию Excel для трейдинга.
Это очень полезная программа.

Все знают, насколько важны качественные исторические данные и как сильно дыры в них могут влиять на результаты тестов. Идеальных котировок, к сожалению, не существует. В среднем качество котировок из разных источников плавает от 80 до 97%. Многие хранят качественные котировки периода М1 у себя на харде и дополняют их по мере накопления новых данных. При этом часто для получения качества котировок 100% многие заполняют дыры вручную, ставя так называемые "заплатки" - восполняют отсутствующие котировки из других источников. Это отнимает колоссальное количество времени.
Выкладываю скрипты для работы с котировками. Большинство из них можно найти в сети, но кое что - чисто мои разработки.
history_data_analysis - анализирует количество дыр в истории.
hst2csv - сохраняет котировки hst в формате csv.
period_converter_ALL - формирует из котировок таймфрейма М1 все остальные таймфреймы.
HistoryShift - сохраняет котировки с временным сдвигом.
MergeFiles - создает из котировок на графике и дополнительных пяти файлов с котировками итоговый файл. Смысл вот в чем: скрипт берет по порядку свечи с графика и сохраняет их в отдельный файл. Если какая-то свеча на графике отсутствует, он ищет ее в одном из этих пяти файлов. Если не находит, дырка так и остается. Если находит - качество котировок в формируемом новом файле увеличивается. Исходные файлы разбиваются по годам для лучшего быстродействия, но процесс поиска недостающих свечей все равно не быстрый. В зависимости от степени дырявости графика занимает до суток. Загружать на график нужно самые длительные по истории котировки, все остальные в виде файлов положить в папку mql4 - files и указать их названия в настройках скрипта. В настройках есть функция дебаг - она сильно замедляет процесс при включении (выводит все действия в журнал). Но в любом случае, сутки - это не пара месяцев кропотливой работы. К тому же можно запустить неограниченное количество скриптов и одним махом поправить все котировки. Мои котировки в основном с качеством 99,7-99,9%. Дневные данные в основном минимум с 1971 года и с качеством 100%. Многие инструменты с историей от 1900 или даже 1800 года. Единственная проблема у меня с золотом. История начинается с 1793 года, но многие данные до 1930-х годов упущены. Может у кого есть годные дневки по золоту?
В следующем году планирую написать статью про работу с котировками.

Для_котиров.rar21 скач.

Мои котировки в основном с качеством 99,7-99,9%. Дневные данные в основном минимум с 1971 года и с качеством 100%. Многие инструменты с историей от 1900 или даже 1800 года. Единственная проблема у меня с золотом. История начинается с 1793 года, но многие данные до 1930-х годов упущены. Может у кого есть годные дневки по золоту?

Я вот не понимаю одну вещь: все твердят, что рынки постоянно меняются и устраняют неэффективности. Зачем так педантично относиться к историческим данным 20-летней давности?

Если честно, я не знаю. Я много встречал разных мнений. Многие из них кардинально противоположные, что то типа рынки постоянно меняются и рынки вообще нифига не меняются. При этом у обоих мнений есть косвенные доказательства: те же пинбары работали и работают, но совы, оптимизированные под короткий промежуток дают лучше результаты на текущем рынке. Я скорее придерживаюсь какой-то средней точки зрения, тем более что конкретных доказательств ни одного взгляда, ни другого не видел. Я считаю, что рынки меняются, но циклично. Где то высокая волатильность сменяется низкой, тренды сменяются флетом, но если взять и усреднить настройки советника по максимально возможному количеству данных, получится примерно ровная кривая доходности, усреднённая к любым текущим условиям рынка. Как то так. Может я ошибаюсь, но, повторюсь, пока убедительных доказательств моей ошибки не увидел. Следовательно, вполне возможно, что я прав и настройки надо размазывать по наибольшему количеству данных из имеющегося. Пока кто нибудь не докажет обратное. Я доказать, что я поступаю правильно, не могу.

Следовательно, вполне возможно, что я прав и настройки надо размазывать по наибольшему количеству данных из имеющегося.

И такой подход тоже встречал, в том числе среди профи на бирже.

Ага. Вот еще мысль пришла. Как это правильно называется: оптимизировать на одно куске истории, тестировать на последующем, опять оптимизировать и т.д? Получается честная кривая доходности, какой она была бы в реальной жизни.

МТ4 так не умеет, но если сделать свою шарманку, то почему бы и нет.

Ну да, я понял. Walk forward или как то так называется. На сайте у Берта есть ссылка на програмулину, которая это осуществляет при помощи мт4. Но, похоже, автор на нее забил и на новых билдах она к сожалению не работает.:(
В мт4 проставляются параметры для оптимизации, в проге задается полная дата и количество шагов, потом она поочередно эти шаги гоняет в тестере, сохраняя результаты каждого в xml файликах. А на выходе готовит итоговый со списком выживших параметров и выжившие сеты.

Решил подвести итоги 2016 года.
Дневничок мой как раз охватывает последний год, поэтому можно просто пробежаться по всем десяти страничкам и подбить итог. Ну может еще что-то дополнительно вспомнится. Прикольно вести дневник:) Оказывается столько много всего было за всего один год!
1. В начале года пытал тс DIBS Method. Не пошло почему то, но результаты вроде какие никакие были. Надо будет глянуть еще раз в этом году на досуге, может придут умные мысли. Вообще после добивания скальперов хочется заняться среднесрочниками вплотную. Надеюсь в этом году до них добраться.
2. Написал несколько скальперов: CandleFighter, RedDevil, MindTheGap, ForexFucker, Turbo, ChannelScalper
Некоторые из них вроде бы ничего, некоторые так себе. Но были допущены некоторые ошибки, как выяснилось в конце уже минувшего года и все они лежат в очереди на переделку.
Зато ошибка учтена и исправлена. К тому же у меня появилось множество полезных фишечек и функций, улучшающих работу любого бота.
Но, надо признать, до корзины еще все так же далеко, как и было в прошлом году. Но прибавилось новых знаний, опыта, так что ожидаю, что этот новый круг будет удачней предыдущего, а может даже и превратиться из круга в прямую дорогу.
3. Было открыто два ПАММ счета. И оба закрыты. Благо, в плюс, хоть и в небольшой.
Не знаю, созрею ли на ПАММ в этом году. Все будет зависеть от того, как быстро пойдет переделка советников.
4. Купил авто. Вполне неплохая лошадка, особенно если учесть покупку лодочки-багажника на крышу - сей дополнительный элемент не раз выручал меня в 2016 и, надеюсь, еще не раз выручит (вы же знаете, кто на самом деле такие женщины x_x)
5. Написал несколько новых статей.
6. Читал интересные книги, в основном не по торговле. Маловато было прочитано, от силы книг 10-15. Надо бы в следующем году взять за правило - одна книга в две недели. Хотя меня оправдывает то, что прочитанные книги все, как на подбор, имели не меньше 400 страниц и я их перечитывал, так что знания хорошо отложились в памяти. Кстати, хоть и не мастерски освоил быстрое чтение, но читать стал значительно быстрее (примерно со 150 слов до 300-350).
7. Наконец заимел максимально качественные и полные М1 и Д1 котировки, которые только можно достать бесплатно.
8. Побывал в Крыме, Питере, Белоруссии, Литве. Аж четыре поездки, самому не верится. И вроде денег-то постоянно не хватает :))
9. Ушел окончательно от строительства и засел работать в домашних условиях. Никаких офисов, двухчасовых поездок на работу и дрязг с коллегами.
10. Получил некоторые знания об алготрейдинге там, на бирже. Изучил несколько платформ, пощупал, так сказать, изнутри, составил мнение. И даже написал несколько биржевых торговых ботов. Хотя и не стал их запускать. Может и зря. Хотя может мне пока рано переходить на биржу, стоит посидеть на одной только форе еще какое-то время.
11. начал осваивать программирование в широком смысле этого слова. Даже кое-что написал на C#. Но вот уже полтора месяца как забросил обучение - вокруг творится дикий экшен и времени просто не хватает.
12. Изучил mql5.
13. Открыл для себя всю мощь Excel и теперь даже готовлю курс про excel для нужд трейдера.
14. Последняя темка - советник по бинарным опционам. Прежде, чем что-то получилось, пришлось прилично поломать мозг. Ну и слить 300 баксов мимоходом :d Что из этого сова выйдет - не знаю. Но пока вроде идет неплохо, так что на полном серьезе планирую отбить слитое как минимум >:dНу а планов на следующий год - громадье. Куча статей, куча идей, требующих проверки и внедрения, куча новых неохваченных доселе областей знаний, ну и куча работы. Но к последнему я привычный, тем более, когда самому все это доставляет огромное удовольствие, работа не кажется работой. Скорее крайне приятным времяпрепровождением.

Совсем забыл.
15. Начал наконец ответственно относиться к здоровью. Ну, более менее. Начал было бегать даже по утрам, но хватило на неделю меня :d
Зато стабильно утренняя зарядка и раз в три часа тройка - отжимания, пресс, присяд.

16. И еще новое увлечение появилось:

итак, вышла новая статья о том, как разводить лохов.
Но похоже, в связи с новогодним запоем еще мало кто оклемался:)

Начал выкладывать видеоуроки по экселю

Увидел сегодня в ленте в ВК новый выпуск Лекций Гарварда по основам программирования CS50-2015, подумал может тебе будет интересно. Я сам не смотрел, но отзывы вроде хорошие. Пока переведено 8 лекций, но постоянно выходят новые. Вот посмотри https://vk.com/videos-55155418?section=album_64 и здесь https://vk.com/feed?w=wall-55155418_106497

Увидел сегодня в ленте в ВК новый выпуск Лекций Гарварда по основам программирования CS50-2015, подумал может тебе будет интересно. Я сам не смотрел, но отзывы вроде хорошие. Пока переведено 8 лекций, но постоянно выходят новые. Вот посмотри https://vk.com/videos-55155418?section=album_64 и здесь https://vk.com/feed?w=wall-55155418_106497

О, спасибо, парни, за лекции, посмотрим на досуге!

Обычно по утрам я делаю разминку и растяжку, а после делаю тройку. Ну это когда пять подходов делаешь по 10 отжиманий, на пресс упражнений и приседаний разными способами. А сегодня пришла идея сделать тренировку с пользой по хозяйству:). Добавил в программу спуск до мусорного бака с семнадцатого этажа по лестнице и покорение лестницы уже вверх на обратном пути :d Отличное кардио, я вам скажу :))
А вообще главное день с правильной музычки начать я считаю, тогда и дело как-то веселее делается, и все как-то просто получается, сложные задачи решаются сами собой.
И настроение мое улучшилось[sup]tm[/sup] :d

Например Gorky Park-Moscow calling \M/