[open source] [Советник] The Ruler of Chaos

ruler of chaos советник форекс expert advisor трейдинг

От Arius777, 21 декабря, 2015 в Лаборатория ProfitFX

Страница 1 из 3

Опубликовано 21 декабря, 2015Автор#1

Приветствую всех любителей Foreign Exchange и профессиональных трейдеров! В первую очередь передаю спасибо всем участникам форума и создателям сайта, очень благодарен вам. За бесплатную информацию от вас хочется каким-либо образом отблагодарить, собственно поэтому после трех месяцев изучения MQL создаю эту ветку. Так как название этого раздела звучит как «Лаборатория» предлагаю создать настоящую Лабораторию по созданию хорошего советника, который будет работать всегда! Конечно, речь, скорее всего, будет идти о малоприбыльном советнике но приносящем прибыль практически всегда. Советники, которые будут рассматриваться в этой ветке должны иметь в качестве стержня теорию хаоса, которой я придерживаюсь и считаю ее основополагающей для рынков. Мы не можем управлять хаосом, но мы можем быть на стороне большей вероятности, когда она возникает на рынке. Итак, идея понятна, теперь правила:
1) Все идеи, которые будут приходить мне в голову, я буду стараться воплощать в виде MQL кода и выкладывать здесь. Все созданные или откорректированные советники также будут размещаться по возможности в шапке.
2) Все идеи должны быть основаны на теории вероятностей , логичных движениях цены на графике, положительном мат. ожидании. НИКАКИХ ИНДИКАТОРОВ!! Любая бредовая идея приветствуется! В том числе можно и мартина прикрутить и сетку и т.д., но лучше что-нибудь новенькое и непонятное! 8-> 8-}
3) В случае успеха возможно создание отдельной ветки в разделе «Советники» и дальнейшее его улучшение, так как здесь мы создаем, а не улучшаем!
4) Огромная просьба к профессиональным программистам, если видите у меня ошибки в коде, скажите об этом пожалуйста, скорее всего боты будут неидеальными (напомню – 3 месяца опыта). :-C
Ниже в шапке буду прикреплять рассматриваемые здесь советники, в архивах будут расположены файлы советников и их описание и сеты, если они предусмотрены.

Итак, на самом деле идей полно, начну по-порядку :-?.
Советник Guess direction.

Спойлер

Идея пришла из книги Кортни Смита (если я все правильно помню), где упоминается стратегия, рассчитанная на длительный период ввиду ее низкой, но постоянной прибыльности. Смысл стратегии – выставлять отложки во время открытия рынка в понедельник на паре GBP/USD; если сработала одна отложка, вторая удаляется. Я подумал, что при хорошой волатильности ордера можно выставлять для каждой дневной свечи (отклоняемся от оригинала), ведь логично, что при низкой волатильности успеха нам не видать. Итак, логика советника:
- Определяем текущую волатильность, в случае превышения определенного уровня волатильности, а также в случае ее роста, советник будет выставлять отложки. Волатильность я решил определять по четырем контрольным точкам, если одна из двух контрольных точек является максимальной из всех четырех - можно делать вывод о ее росте.
-Отступ для отложек, тейк-профит, стоп-лосс и шаг частичного закрытия сделки вводятся в зависимость от значения волатильности.
- В советник я не стал включать обработчик ошибок, it is up to you (в случае успешных тестов обязательно добавлю).
- В случае срабатывания отложки вторая не удаляется, отклоняемся от оригинальной стратегии второй раз.
- Промежуток времени между контрольными точками и расчетный период для волатильности определяется опытным путем в процессе оптимизации.
- В советник также встроена функция манименеджмента.
В 5 версию бота заложено удаление отложенного ордера при срабатывании другого. Весь код будет открыт на благо нашего общего прогресса! >:d

Советник Papa Carlo Support

Спойлер

Из названия понятно, куда я клоню. Советник работает на всех стандартных таймфреймах и отправляет на мобильное устройство сигнал о появлении пин-бара на определенной валютной паре, указывает также таймфрейм, параметры пин-бара для выставления стоп-лосса и цены открытия для отложенных ордеров, также дает совет по объему сделки, исходя из указанного уровня риска. Все входные параметры описаны во вложении, пин-бар можно настраивать как душе угодно - для этого также имеются специальные множители для тела пин-бара, отношения теней, а также глубина глаза пин-бара. Завел мониторинг, будет позже, но смысла в нем не много, так как стратегия полуавтоматическая и много зависит от трейдера. В советник также встроена функция, которую можно выключить по желанию, которая следит за сделкой закрывает половину объема позиции при достижении профита равному величине стопа.

Советник Pendulum by AriusKis

Спойлер

Рекомендованные пары - любые (на любой паре будут меняться периоды затишья и прибыльные).
Таймфрейм - любой, но я рекомендую Н4 и выше. Чем выше таймфрейм, тем удобнее производить диверсификацию
разными валютными парами.
Когда писал бота, не знал, что есть другие советники с похожим именем, поэтому принцип работы моего советника отличается от других.
Принцип работы советника. Бот начинает работу на открытии новой свечи. В основу заложен принцип маятника -
если цена прошла определенное расстояние от цены открытия и затем вернулась к ней и пробила свечной
экстремум впоследствии, то цена пройдет дальше некоторое расстояние.

Спойлер

Необходимое расстояние и тейк-профит поставлены в зависимость от величины волатильности. Волатильность рассчитывается также по заданному
периоду в барах. Стоп-лосс выставляется автоматически по противоположному свингу текущей свечи. На открытии новой свечи удаляются отложки и закрываются все ордера.

Советник News Hunter

Спойлер

Этот советник предложил сделать форумчанин I_G_O_R. Советник предназначен на торговле на новостях и событиях перед ними, для полуавтоматической торговли, так как время торговли задается пользователем - удобно для тех, кто хочет торговать на новостях, но нет времени быть у компьютера. Его я делал только для практики, поэтому просто ссылка на файл /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-the-ruler-of-chaos/12306/?do=findComment&comment=269533

Советник Zinger

Спойлер

Советник очень прост по своей идее - главное, чтобы цена более-менее двигалась во время Европейской и Американской сессии. Чисто азиатские пары лучше не ставить. Опять ссылка >:d

Советник WW-surfing MT

Спойлер

Советник определяет появление возможных волн Вульфа. Является помощником для торговли - лишь высылает сообщения пользователю для дальнейшего принятия решения /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-the-ruler-of-chaos/12306/?do=findComment&comment=308438

Советник WW-surfing AT

Спойлер

В основу советника входят основные принципы предыдущей версии - ручной. Добавлены некоторые функции, ну и плюс - полная автоматизация торговли волн Вульфа. /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-the-ruler-of-chaos/12306/?do=findComment&comment=315488

Guess_direction.rar67 скач.
Papa_carlo_support.rar44 скач.
Pendulum.rar63 скач.

Изменено 12 июля, 2017 пользователем Pavel888

Опубликовано 22 декабря, 2015#2

Цитата

Любая бредовая идея приветствуется!

только дайте повод.. вспотеете воплощать.. этого добра уж точно накидают.. :d
хотя... вам же надо опыта набираться..

сам пост что то не запал в душу, а вот за сову +
всегда было интересно посмотреть на настройки от волотильности..
мне кажется, верной дорогой идете, товарищ..

Изменено 22 декабря, 2015 пользователем robinzon96

Опубликовано 22 декабря, 2015Автор#3

Хочу рассказать немного о своем видении волатильности, по-моему, это один из ключевых и важных факторов в торговле. Разве кто-либо зарабатывает на мелких волчках, которые кучкуются на определенных ценовых уровнях? И да, почему волатильность нужно применять, а именно использовать процесс ее увеличения? Вот пример с нашего любимого сайта Mataf, и с нашей любимой пары EURUSD за два года:

Логичный вывод: волатильность не изменяется резкими скачками, да, есть пики и ямы, но они перетекают возможно и быстро, но тем не менее плавными линиями, и отрезки роста измеряются парой-тройкой месяцев. Это говорит о том, что пара набирает популярность или еще какие-то условия сходятся, не суть. Так почему бы нам не торговать все время на одной паре, а выбирать лучшую? Я пока малыш, и только учусь, в дальнейшем, если тесты меня порадуют, хочу сделать его мультивалютным 8->. Хотя с другой стороны, можно просто на понравившиеся пары кинуть и Guess Direction в нужное время будет торговать. :->
PS. Кстати сам еще ни одной бредовой не предложил 8-}, все пытаюсь на логику... И кому интересно, тесты в прогрессе, времени мало, к выходным выложу по паре EUR/USD, результаты пока довольно интересные...

Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Arius777

Опубликовано 26 декабря, 2015Автор#4

Цитата

Любая бредовая идея приветствуется!

только дайте повод.. вспотеете воплощать.. этого добра уж точно накидают.. :d

:d Пока молчок
Итак, произведена оптимизация на паре EURUSD начиная с 1.01.2009 (в этот период входит и бэк и форвард тесты) по сегодняшний день. На качество n/a можно не обращать внимания, при использовании Tick Data Suite такое бывает, тики взяты с Дюкаса.

Спойлер

Прилагаю также сет для этой пары. (в шапке добавил). Как видно, торговля будет очень консервативной, но тише едешь... Подкупает простота советника. Теперь работаю над другой парой, затем надо придумать как выбрать лучшую пару, чтобы советник не простаивал, когда условия по волатильности не удовлетворяются. Сделать его мультивалютным, не знаю даже... Каким образом выбирать именно одну пару, когда несколько будут удовлетворять и не завышать уровень риска...

EURUSD.set21 скач.

Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Arius777

Опубликовано 26 декабря, 2015#5

на каком периоде оптимизировали?

Изменено 26 декабря, 2015 пользователем robinzon96

Опубликовано 26 декабря, 2015Автор#6

Оптимизация и тестирование производились на Н1.
Хочу отметить, что более половины этого периода советник не торговал, так как он торгует только при повышающейся волатильности, следовательно, заменив в эти периоды простоя нашу валютную пару на другую, можно улучшить результат до трёх раз!! Причём не нарушая манименеджмента

Опубликовано 26 декабря, 2015#7

Оптимизация и тестирование производились на Н1.
Хочу отметить, что более половины этого периода советник не торговал, так как он торгует только при повышающейся волатильности, следовательно, заменив в эти периоды простоя нашу валютную пару на другую, можно улучшить результат до трёх раз!! Причём не нарушая манименеджмента

Коллега имел ввиду, на каком временном отрезке делалась оптимизация (а на каком форвард-прогон).

Опубликовано 26 декабря, 2015Автор#8

Понял.
Оптимизация: 1.07.2010 - 30.06.2014;
back test: 1.01.2009 - 1.07.2010;
forward: 1.07.2014 - 24.12.2015.
Кому интересно, прилагаю тест без функции MonitorPosition, а просто с фиксированным тейком = 1,5 стопа (лучший вариант по результатам оптимизации). В принципе, почти то же самое, за исключением большей просадки.

Спойлер

Также выкладываю аналогичный тест для Guess Direction v5, где бот производит удаление отложки при срабатывании другой.

Спойлер

Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Arius777

Опубликовано 28 декабря, 2015#9

Небольшая бредовая идея. По теории вероятности высчитать, какая будет следующая свеча медвежья или бычья. Допустим высчитываем для дневных графиков, определяем медвежья или бычья свеча, ставим соответственно отложные ордера. К этому можно ещё добавить подобным образом определение недельной свечи. Недельная-медвежья, дневная-медвежья, то больше вероятности что мы правы. Во внешние парамеры вынести период определения свечей и саму вероятность. Допустим на периоде 10 свечей вероятность медвежей свечи 0,7 то можно продавать. Как то так.

Опубликовано 28 декабря, 2015Автор#10

...вероятность медвежей свечи 0,7 то можно продавать. Как то так.

Joker, правильно ли я понял, что вероятность предлагаешь рассчитывать из предыдущей дневной свечи и предыдущей недельной? :-/.
Или просто из количества свечей на периоде определяем сколько свечей медвежьих, а сколько бычьих? Если, допустим, мало бычьих свечей, то вероятность ее появления увеличивается, верно? Если не так, поправь, пожалуйста.
Недавно написал такой скрипт (CountCandles во вложении), он показывает в зависимости от рассматриваемого интервала, сколько свечей имеет предыдущую точно такого же направления и сколько свечей разнонаправленных друг за другом (то есть скрипт сравнивает две свечи, потом две следующих и т.д.). Так вот, чем больше период, тем сильнее вероятности появления бычьих или медвежьих свечей стремятся к 50%. Причем на любых валютных парах, интересное такое уравновешивание :-?
Еще для интереса пара скриптов - один определяет сколько свечей однонаправленных друг за другом подряд на истории, а сколько свечей меняли цвет подряд друг за другом, так вот, тут наблюдения японских свечных экспертов подтвердились - более 9 подряд свечей одного цвета я не нашел!! Свечей, которые бы меняли цвет каждый день - также не более 9-и. Все гармонично b-)

Scripts.rar23 скач.

Опубликовано 28 декабря, 2015#11

Из количества свечей на период. Скажем, за 10 последних свечей было 7 бычих и 3 медвежих, то по теории вероятности следующая должна быть бычья. Но и идея твоя. Про 9 свечей тоже интересна

Опубликовано 28 декабря, 2015Автор#12

Из количества свечей на период. Скажем, за 10 последних свечей было 7 бычих и 3 медвежих, то по теории вероятности следующая должна быть бычья...

Ну вот Joker :d тут уже наши мысли разошлись, я думал абсолютно наоборот, что вероятность появления медвежей свечи более высокая :). Ну а что тут гадать, напишу-ка я очередной скрипт для проверки наших догадок и будет нам пруф на реальных данных.
А для исследования, опять же для интересующихся, еще один мой простой бот с громким именем, который себя не оправдал к сожалению :((. Сделки в нем просто выставляются по направлению движения предыдущей свечи. Кажется, я уже добавил туда фильтрацию по волатильности, уж очень она мне нравится, и попробую одну пару оптимизировать, если честно, я скептически настроен))).

The_probability_lord_v3.mq436 скач.
The_probability_lord_v3.ex420 скач.

Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Arius777

Опубликовано 30 декабря, 2015Автор#13

Из количества свечей на период. Скажем, за 10 последних свечей было 7 бычих и 3 медвежих, то по теории вероятности следующая должна быть бычья.

Joker, ну что ж, наши с тобой предположения разбились об жестокую невозмутимую природу рынка. В доказательство этого мой прикрепленный скрипт, который при заданном пороге % бычьих или медвежьих свечей на указанном интервале (в твоем примере это 10 свечей) показывает вероятность появления бычьей или медвежьей свечи, следующей после этого интервала. За оцениваемый период я брал 2000 дневных баров. Кто хочет, может поэкспериментировать. Чем больше этот период - тем точнее и объективнее данные. Итак, при большом значении рассматриваемого периода времени, вероятность появления медвежей и бычьей свечи стремятся к 50% при любых входных значениях (ссылаясь на твой пример - не важно 10 свечей рассматривать или 20, пусть даже 90% этих свечей были бычьими - мы можем сказать что следующая свеча будет с 50% вероятностью медвежьей или бычьей - проверь сам) .
Великолепный результат, который не дает нам никаких преимуществ :(( при таком подходе!!!! v:) Мое резюме - идея несостоятельна :-s. Но за идею огромное спасибо! на практике проверил к чему может привести приведение типов данных :d

bull_or_bears.mq424 скач.
bull_or_bears.ex417 скач.

Изменено 31 декабря, 2015 пользователем Arius777

Опубликовано 1 января, 2016#14

Достаточно давно крутил эту идею с вероятностью. Делал скользящее окно с заданным размером,на интервале которого рассчитывалось соотношение бычьих/медвежьих свечей. Даже дивергенции пробовал торговать с такой логикой - бесполезно. Единственное, где можно использовать идею - это мартин. Но даже при этом надо считать не вероятность появления свечи следующей, а вести учёт посерийных выпадений. Т.е. если выпало из 10 последних свечей 9 бычьих, то в следующей серии из 10 выпадений шанс получить как минимум 1 медвежью очень высок. Но даже при таком подходе идея скорее для бинарников, т.к.здесь нет учёта пунктов.

Опубликовано 1 января, 2016Автор#15

Согласен, Сталкер, добавлю только, что и свечи бывают разные, может она и будет медвежьей, как мы ожидаем, но размера ничтожного, что не перекроет наши предыдущие убытки... В любом случае винить судьбу за проигрыш в тот момент, когда ты знал, что на твоей стороне всего 50% статистики, гиблое дело. Так что рынок не обманешь, не такой уж он и хаос ;). Выдвигаем новую теорию - рынок на самом деле, Еврей!! Что ни делай, он в выигрыше!)))
А если серьёзно, надо двигаться в сторону немножко другую, сейчас программирую нового бота, через некоторое время выложу, отвлекает новогодняя пьянка :d

Добавлено: 02-01-2016 16:23:09

Итак, все празднуют, видимо, кроме меня...
Внимание, новогодняя сногсшибательная идея!! А что, если я скажу вам, что любой свинг на рынке не что иное, как пин-бар? Дело в том, что мы ограничены таймфреймами в нашем МТ4 и просто их не видим. Ведь пин-бар - это просто придуманная нами фигурка свечи на графике, но если она работает, давайте ее найдем везде!! Но так как в этой ветке нужен бот, мы ее автоматизируем! Приведу простой пример в доказательство моих слов. Почему работает харами (внутренний бар) или поглощение? - да потому что на таймфрейме вдвое больше - это пинбар! Пример по паре AUDUSD 22 октября 2013 года (открываем график D1 и D2 с помощью стандартного МТ4 скрипта PeriodConverter)

Спойлер

Паттерн поглощение стал красивым пин-баром, который можно торговать с большей уверенностью. Вспомним еще ситуации - у разных брокеров разное время, когда для нас в нашем терминале видно просто чередующиеся непонятные свечи, возможно у такого же парня в Австралии - прекрасный пин-бар, по которому он вошел в рынок, а мы рвем волосы, что упустили движение рынка. На самом деле я не представляю, как можно обойти эту ситуацию, так как изменить серверное время, а соответственно, начало прорисовки дневной свечи, к примеру, думаю, невозможно. Это вопрос №1 к опытным трейдерам.
Изменить период графика мы можем, но тогда будет нагромождение графиков в терминале, что не очень удобно, зато отлично может сработать. Вот совсем недавние примеры по той же паре AUDUSD. Первый пример - появление прекрасного надгробия на Н12 хотя на D1 совсем другая картина (25 ноября 2015 года)

Спойлер

Второй пример совсем недавно - 17 декабря 2015 года (можете легко все проверить ;)) на D1 и на H32

Спойлер

Надеюсь идея ясна. Вопрос №2 к профессионалам - можем ли мы это дело автоматизировать и каким образом? То есть, нужно перебирать таймфреймы и искать качественный пин-бар. :-?
Вот, исходя из моих знаний, что могу предложить пока я - открываем скриптом несколько графиков (D1, D2, D3, H32, H36, H18 - это как пример, но частить не стоит, так как близкие графики будут похожи), закидываем туда хорошего бота по нахождению пин-баров, и добавляем в него функцию отправки сигнала на почту (или на смартфон, что еще удобнее). В чем плюс - мы на каждой рассматриваемой паре будем ловить больше свингов! что очень поможет нервным трейдерам, которые не любят ждать. Получили сигнал - проверили качество пин-бара, открылись и дальнейшее наблюдение за этой парой ведем только по тому таймфрейму, на котором открылись. Вопрос №3 к трейдерам - будет ли работать советник на оффлайн графике нормальным образом? И вопрос №4 - подскажите хорошего советника для определения пин-баров, который проверен вами? (в принципе, я его сам могу сделать, не хочется времени тратить)
Если никто не подкинет идеи получше, я создам топик в разделе стратегии и открою счет, попробую месяц поторговать на одной-двух парах онлайн, выкладывая скрины, кто хочет присоединиться? ;) как говорится, велком.
Кто может помочь с моими четырьмя вопросами, огромная просьба - не молчите :-H, ответьте пожалуйста, сделаем хорошее дело вместе!

Изменено 2 января, 2016 пользователем Arius777

Опубликовано 4 февраля, 2016Автор#16

В общем написал бота по пинбарам - Papa Carlo Support, описание в шапке, к сожалению моего опыта не хватает, чтобы бот работал на нестандартных таймфреймах. Сделал по Ontimer - но проблема в том, что на таких таймфреймах не обновляются такие массивы как Open[], Close[], Time[]... То есть нужно принудительно перезагружать график или перезаписывать эти массивы, я пока не стал заморачиваться, так как во-первых не знаю точно как это делать, во вторых это отнимет уйму времени без подсказок умных людей... Да, и на самом деле очень неудобно держать столько же графиков со скриптом PeriodConverter, особенно если произошла перезагрузка МТ4 (некоторые VPS этим грешат периодически).

Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Arius777

Опубликовано 13 февраля, 2016Автор#17

В шапке выложил нового бота, который не то чтобы не оправдал надежд, но доказывающий, что каждая валютная пара имеет характер, и зная этот характер можно его использовать. Называется он Pendulum - назвал так, не зная, что название уже зарезервировано многими другими ботами в сети >:d<. audusd eurusd nzdusd xauusd audjpy eurgbp eurjpy usdcad gbpnzd>

Спойлер

2014-2015.rar30 скач.

Опубликовано 15 февраля, 2016#18

Для большей достоверности было бы неплохо делать бэквард и форвард тесты - после прохождения оптимизационного участка.

Опубликовано 15 февраля, 2016#19

Arius777, коли Вы изначально говаривали о бредовых идеях, то пожалуйте.))
Частично это тот же маятник, который Вы рисовали уже выше, но ... Открываем одинаковые ордера бай и селл ставим и там и там одинаковый стоп и чуть (или значительно больший) тейк. Только без мартина!!! У каждой пары будет свой почерк, пульс или же просто волатильность. После срабатывания тейка или стопа необходимо задать временной промежуток через который откроется новая пара. Требуется задать возможность торговли в определенные часы - минуты и соответственно возможность указания в какие дни торговать. И, возможно, будет нужна возможность задать время когда ордера закрываются не по тейку или стопу, а по времени. Т.о. одновременно в работе одна пара ордеров по валютной паре.

Опубликовано 15 февраля, 2016Автор#20

Для большей достоверности было бы неплохо делать бэквард и форвард тесты - после прохождения оптимизационного участка.

Да, есть у меня по одной паре - AUDUSD (тестировать на всех конечно такой промежуток нет ресурсов), оптимизация проведена с июля 2010 по июнь 2014 года, бэктест - с января 2009 года по июнь 2010, ну и форвард тест с июля 2014 по декабрь 2015 года. Выкладываю финальный тест

Спойлер

Добавлено: 15-02-2016 19:58:34

Arius777, коли Вы изначально говаривали о бредовых идеях, то пожалуйте.))

I_G_O_R, ну не надо лукавить, не такая уж она и бредовая, на самом деле >:d

Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Arius777

Опубликовано 16 февраля, 2016#21

Нет, Arius777, вот как раз новости я бы обошёл стороной, уж слишком много "чудес" там происходит, а вот их преддверие вполне уместно для работы. Ну да я не даром сделал акцент и на паузу после сработки тейка-стопа и закрытие по времени. Но это всё больше теория которую стоит проверить практически.

Опубликовано 19 февраля, 2016#22

вероятность появления медвежей и бычьей свечи стремятся к 50% при любых входных значениях (ссылаясь на твой пример - не важно 10 свечей рассматривать или 20, пусть даже 90% этих свечей были бычьими - мы можем сказать что следующая свеча будет с 50% вероятностью медвежьей или бычьей

ну с этим никак нельзя согласиться и явно противоречит логике. даже без написания скрипта давай подумаем. вероятность появления 2 подряд баров выше, чем 100? чем больше баров подряд одинаковых - тем меньше вероятность появления такого же бара.
если отрешиться теперь от логики считаем вероятность появления 10 баров одинаковых подряд:
1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2=1/1024 = ~0,098%
да, вопрос в другом размер этих баров, плюс частота появления - не даёт стратегического преимущества.
этой темой интересовался, но практически не к чему толковому не пришёл.. хотя наверное не хватает опыта в программировании.
отдельно спасибо за скрипты.

Изменено 19 февраля, 2016 пользователем yurez83

Опубликовано 19 февраля, 2016Автор#23

Так мне и нужно здесь то, что противоречит логике!! 8-} Я верю математике и верю результатам скриптов. И по результатам больших выборок появление той или иной свечи приближается по аналогии к подбрасыванию монеты, то есть каждое событие абсолютно не зависит от предыдущего!! Кто-то может поспорить - а вот вчера на новостях было три подряд бычьих - и я это знал! Но ведь это единичный случай - берём все свечи за 30 лет и я уверен, будет тот же результат - 50%. Есть один распространённый пример из средневековья - там один чувак решил пойти против логики и сказал, что Земля круглая...

Опубликовано 19 февраля, 2016#24

Так мне и нужно здесь то, что противоречит логике!! 8-}

вероятность не может противоречить логике, как раз из за этого она является сильным инструментов, в частности в разработке ботов. или поспоришь? ;)
не логичное - значит случайное, блуждающее, это значит не имеет статистики. если нет закономерности - это хаос. (хотя хаос тоже часть закономерности )) )

Я верю математике и верю результатам скриптов. И по результатам больших выборок появление той или иной свечи приближается по аналогии к подбрасыванию монеты, то есть каждое событие абсолютно не зависит от предыдущего!!

Выделил. Появление свечи в отдельный момент времени, как отдельное событие. Закрыли график слева – появится бычья или мишкина свеча 50/50 – хто же будет спорить?
Но как раз в данном примере (о свечах) у нас есть параметр не единичного случая, а статистической переменной. Графики (валют) не бывают прямыми бесконечными линиями, хотя вероятность такая есть типа 1/10∞ . :d тут как раз следующее событие зависит от предыдущего
по поводу монетки. подкинь 20 раз подряд, что бы выпал "орёл". думаю что жизни не хватит бросать.. \M/
вероятность того, что у тебя выйдет 0,00001% или меньше чем выиграть джек пот в лотерею..

ладно. разговор считаю теряет смысловую нагрузку.скажу одно: хто нашёл статистически входы на форе 2 из 3 в плюс (не единичный случай) - то нашёл грааль.. =d>
удачи!

п.с. напиши лучше скрипт который будет считать количество случаев выпадения свечей однотипных с заданным числом N на периоде X баров c пройденным суммарным расстоянием >=Y пунктов.
и второй тоже самое, только c расстоянием Z пунктов, которая прошла цена после формирования этих баров. это будет гораздо полезнее инфа.

Изменено 19 февраля, 2016 пользователем yurez83

Опубликовано 19 февраля, 2016Автор#25

Не, не буду, не вижу смысла в этом, я за теорию хаоса. А точнее за хаос с проявлениями закономерностей, которые логически объяснимы... Попрошу просто подробней объяснить - что это нам даст? Дело в том, что в одном из предложенных моих скриптов уже есть подобный, который показывает когда было подряд 7 однонаправленных свечей, ну или 6, как задать. Так вот - логики никакой l-). Так что в эту сторону я точно не рассматриваю...

1 2 3 Далее »

Страница 1 из 3

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем