Позиционная торговля: открытый интерес, опционные уровни, объемы

вот как раз еще причина по которой опционную переписывал, там я имел глупость пользоваться этой таблицей которая оказывается сразу суммирует данные по всем опционам. но нам же только Change OI 1го месяца и 1,2й недели требуются :) нам абсолютно пофигу на опцион с экспирацией через пол года грубо говоря, до того цена ж летать как угодно будет.

А разве месячный и недельные опционы суммируются?

Сколько много информации за выходные прибавилось. :)
Еще такой вопрос - как я понимаю майские контракты больше не смотрим, по фьючерсу и опционам? Или нет?
А то там за 6 число Call (-44,463) Put (-63,555)

ок, давайте сверим цифры по золоту за 10.05))
я вижу 1-й месяц это JUN16 calls -451 puts 976.
Дальше выбираю ближайшие активные options wk. wk1 неактивно. wk2 calls 0, puts 71. wk3 calls 0, puts 40
Итого: calls -451, puts 1087
А у вас?)

Сколько много информации за выходные прибавилось. :)
Еще такой вопрос - как я понимаю майские контракты больше не смотрим, по фьючерсу и опционам? Или нет?
А то там за 6 число Call (-44,463) Put (-63,555)

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

chadaevr по фунту по опционам за 11 число, месячный Call- 391 Put- 1005 (возможно падение), W2 Call- 0 Put- 335 (возможно падение), W3 Call- 81 Put- 170 (разница небольшая но все равно указывает на падение). Значит на сегодняшних новостях по процентной ставке возможно падение? Я все верно понимаю?
По ОИ фьючерса только что то я не понял картины 5 числа цена +- ОИ (-1103), 6 числа цена падала ОИ (-7711), 9 цена +- ОИ (+95), 10 цена росла ОИ (+2100) ЛОНГ ПАТТЕРН, 11 Цена +- ОИ (-654) вроде как какой то однозначной картины нет.
Если я все правильно написал, вопрос в следующем, основываясь на опционах (по ним у нас сигнал вниз) какую цель можно выбрать? Минимум от 9 числа 1,4375?

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

chadaevr, я только начал разбираться, подскажите плиз, Ваше видение по австралийцу?

ну и прикладываю еще один скрин, думаю разберётесь) я засыпаю в конец, нет сил детально расписать как обычно)

Их не нужно складывать или вычитать. Рассматриваем месячный опцион и первые две недели отдельно. Как я это понял.

Подготовка:
1) Идём на сайт CME, туда же где данные по ОИ фьючерса (описано в блоке подготовка, материал стратегия по ОИ фьючерса) рис2.
2) Используем также старый пример когда писалась эта стартегия по фьючерсу фунта.
3) После этого на странице нам нужны данные Американских опционов, а так же данные любых первых двух доступных недельных опционов из блока American Options Wk1 - Wk5 см. рис3.
4) Из таблиц ниже нам нужны данные Change по опционам Call и опционам Put. То есть в сумме мы имеем один месячный опцион в котором Call Change и Put Change, а так же два недельных опциона в каждом из которых тоже значение Call Change и Put Chage, рис4.

Стратегия:
Опционы Call - Рост GBP в будущем.
Опционы Put - Падение GBP в будущем.

Теперь наша задача заключается в том, что бы увидеть перевес (чем больше - тем лучше. выше шансы на успех сделки).
Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.

Как я понимаю у нас есть три составляющие по опционам:
1. месячный - ожидание что в течении месяца цена будет выше или ниже.
2. неделя 1 например - в течении недели.
3. неделя 2 например - в течении 2 недели.
Вот их и рассматриваем как отдельные. Желательно чтобы по всем трем перевес был в одну сторону.

1. Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост.
2. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. (поэтому они менее важные)
3. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.


P/S ну и конечно ждем комментарий chadaevr после того как он отдохнет.

Как я понимаю у нас есть три составляющие по опционам:
1. месячный - ожидание что в течении месяца цена будет выше или ниже.
2. неделя 1 например - в течении недели.
3. неделя 2 например - в течении 2 недели.
Вот их и рассматриваем как отдельные. Желательно чтобы по всем трем перевес был в одну сторону.

1. Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост.
2. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. (поэтому они менее важные)
3. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.


P/S ну и конечно ждем комментарий chadaevr после того как он отдохнет.

#Forex_Sig #ID37 #Forex #EUR #Close
1) SELL ()
Open: 1.1166
Close: 1.1330
Load: 25%
Sag: 450p
Dif: -163p


2) SELL ( )
Вход по стратегии Удержание уровня
Open: 1.1592
Close: 1.1330
Load: 25%
Sag: 0p
Dif: +1578p (-407p)

---
ИТОГО:
+1008p.
45 дней
Load: 175%
---
Фух, отмучались. Наконец закрылась серия. Так.. ну надо быть честным. Ожидал падение евро 07.04.2016 на новостях, но не вышло. Толпа тоже зашортила массово, вот и болтаемся. В целом прогноз в силе - на снижение. Так что ждём любого роста и заходим в продажу. На этот раз без советника и меньшим лотом, по скольку референдум британии на носу и лучше риски уменьшить. Никто ж не хочет слиться :)
Что касается советника, запускался в тестовом режиме и последняя серия с его участием закрылась на порядки лучше чем если бы торговали без него. Сейчас надо обдумать несколько моментов и скорее всего на взятие средних и дальних трендовых движений будем применять только его.

* по требованию nixxer пост урезан. оригинал c сохранением структуры сигналов, в приложенном скриншоте Image 8

#Forex_Sig #ID59 #Forex #EUR #BUY
Open: 1.1306
Low: 1.1150
High: 1.1600
TP: 1.1376
Load: 25%
Time: 3 дня
---
Не люблю против глобального направления становится, но вероятность отскока в данный момент или в ближайшее время стала достаточно весомой. Попробуем взять.
P.S> к тому что пишу сигналы при этом не отвечаю на комментарии прошу относиться спокойно) рабочий день, надо следить за торговыми данными в первую очередь) будет мало приятного если поставить меньший приоритет. а вот когда освобождаюсь сразу перехожу к комментариям :)

Месячный на наличие крупного перевеса, смотрим отдельно первую неделю и отдельно вторую неделю. если по всем трём картина идентичная - качественный хороший сигнал, можно заходить. то есть как уровень качества это понимать.
Да именно это я и хотел сказать. Что если по всем трем группам перевес в одну сторону то вероятность выше всего получается. :)

---

Добавлено: 13-05-2016 03:47:25

---

chadaevr еще хотел уточнить у вас один момент. Как мы интерпретируем вот такую картину как у нас сегодня по опционам на фьючерс евро месячный опцион Call (-518) Put (+233)? Мы рассматриваем это как то что игроки на повышение потеряли интерес минус -518 контрактов. А игроков на понижение плюс 233 итого перевес в сторону понижения мы будем считать значительным?

#Forex_Sig #Info #EUR #ОИ
Данный текст желательно прочесть всем кто изучал стратегию по ОИ опционам, всем остальным оно совершенно бесполезно и можно дальше не вникать :)
Итак. Последний отчётный день, пятница, 13.05.2016. Что мы имеем.
Данные по ОИ рис1, американские месячные опционы Call рис2, американские месячные опционы рис3.
Итого:
Option M: Call - 3850
Option M: Put - 682
Вот это очень качественная часть общего сигнала из трёх опционов. К сожалению точной формализации нет и для каждого инструмента цифра своя, но один из вариантов того как делать выборку уже описывал. так что вопрос желания и предприимчивости. либо опыта, если ежедневно этим заниматься долгое время.
Идём дальше. Без скринов, надеюсь все поняли где что смотреть, если нет то замечательный способ себя проверить на предприимчивость ;)
Option Wk1 Call: пусто
Option Wk1 Put: пусто
пусто. едем дальше.
Option Wk2 Call: -5.934
Option Wk2 Put: -6.191
это нам не интересно. уменьшение ОИ это уменьшение интереса в тренде (в большинстве случаев). итак, вторая часть сигнала никакая. нийтральная в общем.
Option Wk3 Call: 1.115
Option Wk3 Put: 423
вооот! :) третья часть опять указывает на рост, перевес более чем в два раза при довольно крупных числах.
В итоге мы имеем две части на рост и одна нийтральная.
Как уже многократно писал, рекомендую что бы все три части были с крупными значениями и указывали в одну сторону. Любое отклонения это менее качественный сигнал, а значит шанс понижается.
Ну и вот, мы прочли, выписали, проанализировали опционы на фьючерс евро. Что делать дальше? Когда заходить и куда ставить тейк профит? Заходить сразу как откроется евро, заходить в покупку и тейк профит можно выставить на максимум отчётного дня (хотя лучше с запасом взять чуть ниже, бывает малость не доходит).

А как же быть с ростом ОИ на фьючерсе к шортовому движению?

А как же быть с ростом ОИ на фьючерсе к шортовому движению?

о, работает. это был ппц с вашим форумом, бился до последнего пока не пришлось уже такси брать что бы успеть на встречу. вернулся. ну извините товарищи, за поддержку форума не я отвечаю( два сигнала пропущено.

#Forex_Sig #ID60 #Forex #CHF #SELL
Open: 0.9788
TP: 0.9748
Load: 25%
Time: 6 дней
---
Не нравится этот инструмент ввиду низких объёмов... но попробуем.