Позиционная торговля: открытый интерес, опционные уровни, объемы

#ID30 #Forex #GBP #BUY
Open: 1.4305
Low: 1.3800
High: 1.5000
TP: 1.4650
Load: 25%
Time: 10 дней
---
Могут еще припустить, там просто усреднимся. Так что лот крайне консервативный (четверть рабочего) :)

#ID29 #Forex #CHF #Edit
TP: 0.9950

#Forex_Sig #ID32 #Forex #AUD #SELL
Open: 0.7240
Low: 0.6900
High: 0.7300
TP: 0.7140
Load: 50%
Time: 7 дней
---
Глобально лонг, но я думаю сейчас есть хорошая возможность краткосрочно взять шорт.

Уважаемый, chadaevr, а можете поподробнее объяснить, как пользоваться Вашими сигналами? Что означает каждая строка? В первом посте поясняется только параметр "Load".
Хотя бы на примере последнего сигнала.

Присоединяюсь. Как определяется TP? По AUD пытался разобраться как краткосрочно определился шорт, но так и не понял. Если не сложно, то любую сделку разложить по полочкам.

добрый вечер. так сразу к сигналу прилагается скрин с моей точкой входа, заходить сразу же и всё :) отложкой только один раз пользовался. TP - думаю понятно, тейк. стоп-лоссы не использую, вместо него дробление рабочего лота на более мелкие. что бы вот такие заносы как сейчас по фунту не были проблемой (захожу до разворота как правило).
но в целом да, надо бы описать логику. добавлю значения в первом посту сверху.

а сюда сейчас напишу на примере AUD:

#Forex_Sig (название проекта) #ID32 (порядковый номер серии сделок по инструменту. позволяет легче их найти и исключить возможность махинации с историей - при удалении старых, будут пробелы по ID. это для вас полезно, что не развод). #Forex (это понятно, где торговля ведётся) #AUD (инструмент) #SELL (селл - продажа. если Add, значит уже был один или несколько ордеров, сейчас добавление к ним идёт)
Open: 0.7240 (текущая цена октрытия сделки. она малость уходит пока я пишу текст а потом дублирую его сюда и на другие форумы, так что можно забить и октрывать сразу как опубликовалась сделка)
Low: 0.6900 (приблизительное дно. это просто инфа к сведенью)
High: 0.7300 (приблизительный потолок. тоже просто к сведенью. например я заходил 01.12.2015 по золоту в покупку. ID6 если не ошибаюсь и там указал что предел роста золота - 1250.00. из сделки по факту вышел с мелким минусом, думал моих данных недостаточно - первый раз по золоту заходил всё-таки. но как мы видим по результату от той сделки цена улетела плюс-минус до указанного еще тогда потолка. та сделка кстати говоря есть в файле архива прикреплённому в первом посте, правда без информации. могу скинуть в ЛС оригинал с датой публикации, там всё как я описал выше).
TP: 0.7140 * для всех сделок (тейк для текущей сделки и для всех предыдущих)
Load: 50% (загрузка лота. 100% - это не 100% маржи как некоторые подумали и успели слиться, несмотря на предупреждение в самом начале!!! в прочем, дай дураку топор, руку себе отрубит...)
Time: 7 дней - (приблизительное время на сделку. тоже просто инфа к сведенью, точное время известно только Капиталу)
---
тут дополнительная информация, заметки и пр. по евро например в ID31 указал что очень высокая вероятность дальнейшего падения и можно открываться ниже, либо начинать набор позиции по-мелочи с текущей цены в покупку.


Отдельно повторю для избранных читателей:
"Load: 50% (загрузка лота. 100% - это не 100% маржи как некоторые подумали и успели слиться, несмотря на предупреждение в самом начале!!! в прочем, дай дураку топор, руку себе отрубит...)"

Уважаемый, chadaevr, а можете поподробнее объяснить, как пользоваться Вашими сигналами? Что означает каждая строка? В первом посте поясняется только параметр "Load".
Хотя бы на примере последнего сигнала.

Присоединяюсь. Как определяется TP? По AUD пытался разобраться как краткосрочно определился шорт, но так и не понял. Если не сложно, то любую сделку разложить по полочкам.

Уважаемый, chadaevr, а можете поподробнее объяснить, как пользоваться Вашими сигналами? Что означает каждая строка? В первом посте поясняется только параметр "Load".
Хотя бы на примере последнего сигнала.

Благодарю за пояснения!
И ещё хотел поинтересоваться у автора: примерно сколько времени уже торгуете по данной ТС, какой процент прибыльных сделок или средний прирост депозита в месяц?

Ув. chadaevr! Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться, я так понял, что работаете без стопов, за счет маленьких объемов, а вот как быть с ситуацией с Фунтиком, если 1.40 не сдержит, будете крыть убыток или до 1,3480 держать будете??? СПАСИБО,

Благодарю за пояснения!
И ещё хотел поинтересоваться у автора: примерно сколько времени уже торгуете по данной ТС, какой процент прибыльных сделок или средний прирост депозита в месяц?

Благодарю за пояснения!
И ещё хотел поинтересоваться у автора: примерно сколько времени уже торгуете по данной ТС, какой процент прибыльных сделок или средний прирост депозита в месяц?

Уважаемый, chadaevr, если не сильно затруднит и не секрет, то не могли бы пояснить как Вы определяете сигналы? Хотелось бы понять суть ТС. В 4-м посте Вы кратко рассказали, но желательно поподробнее: на какие параметры нужно смотреть на сайте Чикагской товарной биржи, как по ним определяется направление входа по финансовым инструментам, как вычисляется точка профита, точки High и Low для цены, объём на сделку, время на сделку... Возможно, это уже есть, но в других темах форума.
Для начала хотя бы основные ключевые моменты.

Уважаемый, chadaevr, если не сильно затруднит и не секрет, то не могли бы пояснить как Вы определяете сигналы? Хотелось бы понять суть ТС. В 4-м посте Вы кратко рассказали, но желательно поподробнее: на какие параметры нужно смотреть на сайте Чикагской товарной биржи, как по ним определяется направление входа по финансовым инструментам, как вычисляется точка профита, точки High и Low для цены, объём на сделку, время на сделку... Возможно, это уже есть, но в других темах форума.
Для начала хотя бы основные ключевые моменты.

Ув. chadaevr, объясни пожалуйста, основа твоей стратегии, как я понимаю, это:
1. Резкое изменение объемов в зонах консолидации цены
2. Горизонтальные уровни (лучше в зонах консолидации)
3. Анализ движения цены ("чуйка").

Так ли это???

Ув. chadaevr, объясни пожалуйста, основа твоей стратегии, как я понимаю, это:
1. Резкое изменение объемов в зонах консолидации цены
2. Горизонтальные уровни (лучше в зонах консолидации)
3. Анализ движения цены ("чуйка").

Так ли это???

Рано было силу бакса списывать со счетов воткнул нож в спину (как Турки с истребителем).

Скидывают покупателей Евры и Фунта!!! :-ss :-ss :-ss

#Forex_Sig #ID32 #Forex #JPY #BUY
Open: 112.87
Low: 100.00
High: 120.00
TP: 118.30
Load: 25%
Time: 28 дней
---
Чуть задержался. Откат хороший, перезаходим по более выгодной цене.

#Forex #TradeSystem #Test
Автоматизация стратегии "удержание уровня" почти готова благодаря одному из читателей. Большое спасибо)
---
+ прикрепляю скрин закрытия сделок по ID32, что не влезло в предыдущий пост.

chadaevr Не рассматриваете ли покупки по CAD, там очень интересный момент, мне кажется там будет неплохой прострел в покупки от 1,3400 - 1,3380???

#Forex_Sig #Forex #GOLD #Info
Давно не писал аналитику, думаю пора) момент соответствующий.
Некоторые ожидают как минимум дополнительного роста по золоту, но на мой взгляд этим и не пахнет. Объясню почему:
1) Главное направление шортовое, об этом говорит рост ОИ на росте цены золота.
2) Подтверждает крупный рост опционов PUT в последние дни, и самое главное - также на росте цены.
3) Собралось несколько плотностей по фьючерсному контракту с явной ориентацией в шорт.
4) Есть еще ряд данных, но их пока опустим.

Детальнее что где и как расписал на скрине (открывать в полном размере).

Add: пересмотрел скрин. MACD :) какой знакомый индикатор. что только не пытался с ним сотворить. и всё было бестолку :) ну вот предлагаю просто поразмышлять. а какую он объективную информацию предоставляет что вот с этого места цена с большей вероятностью уйдёт вверх?

#Forex_Sig #ID33 #Forex #Test #GOLD #Edit
Вход по стратегии Удержание уровня
( )
---
Цена открытия: Меняем на 1266.00
---
При старте если не считать технической ошибки со стопом, словили два стопа на 80 пипсов примерно в сумме. Сейчас сместили цену что бы компенсировать в несколько раз этот момент.
---
Прошло еще немного времени, приложу скриншот для представления :)

MACD - у меня больше для дополнения дизайна, вы совершенно правы никакой информативности он не представляем, просто лень шаблон переделывать. (Абсолютно никчемный индюк). Для меня играет роль Stohastic ему боль доверяю, особенно когда вижу на нем накопление, например в прошлый раз он стрельнул на 70 пунктов, так что считаю что для Н4 он отработал на все сто, но с ТР на предыдущем скрине я губу закрутил (не учел, что Н4) и покупки ввалился рано не дождался сетапа.

Ув. chadaevr, подскажите можно ли делать вывод только на одних объемах по фьючу золота? Я так понимаю, что в последний торговый день на высоком объеме золото продали аж на 2/3 дневной свечи - отсюда и нужно делать вывод, что крупный игрок товарится в продажи с перспективой 500 Машки (около 1200-1215). Как вы считаете, например у меня рождаются две ситуации по входу:
1. вход в продажи с пробоя точки 1250 не менее ли рискованный?
2. Гложет сомнение, что еще разок попытаются вытрясти покупателей, а потом в низ, поэтому вход в продажи осуществить с точки 1290-1295?

И если можно прокомментируйте Евру прошел большой объем, цену отжать не получилось, закрылись выше уровня 1,10 мне кажется есть возможность покупок до 1,1090-1,1100, а от туда продажи с целью подхода к лоям 1,0550-1,0570?

Спасибо.

1) отчёты мало о чём говорят. я сразу приведу доказательство на примере более среьёзного отчёта: посмотретие данные ЦРУ или еще какой-нибудь важной структуры по состоянию Золотых Резервов США за историю. И сравните с резервами любой другой страны. Как говориться... найдите одно отличие. После думаю всё станет понятно.

1.1) смотря что подразумевать под толпой. я поясню в двух словах. это все участники рынка и все те кого вы называете смартами в том-числе. даже центральные банки это толпа. а кто не толпа? тот у кого больше всего денег, которые и позволяют покупать всех кто приходит на рынок и наоборот. а так-же двигать цену, согласно законам функционирования биржи, относительно без затратов если ордер приходит быстрее всех остальных. и это не теория заговора. по тому что тогда теорией заговора надо назвать ФРС, позволяющую неограниченно делать деньги штатам, и с их разрешения ближайшим союзникам.
в общем более детально, с примерами, я разбирал эту тему на другом форуме. сейчас как-то нет желания повторяться, если хотите ознакомиться то пишите в ЛС - сброшу ссылку.
во что верить конечно личное дело каждого. действительно есть множество взглядов основанных на множестве разных данных. сейчас только проснулся, особо сил и желания детально расписывать - пока нет. по этому приведу один объективный пример:
было.. хм... на моей памяти два раза было за последний год. по EUR и по CAD. смотрим ленту за последние два дня: 99% учасников рынка заходят в шорт объёмом от.. дай бог памяти, 200 лотов и выше. идеальный боковик, на котором все шортят. вся толпа обозначаемая мной. и не важно кто там шортил - трейдеры, или какие-нибудь гиганские хедж-фонды, которые как раз и заходят объёмами по 800 лотов. дальше цена делает шпильку вниз, там по-ленте видно что отстопилась большая часть от этого объёма, а дальше уход наверх. далеко-далеко) как раз прямо до квартального опционного уровня в 1.0700 кажется было. и как раз именно по опциону Call - то есть по путам мелкую прибыль получили продавцы, огромный убыток получили покупатели. это фигня. а по колам огромный убыток получили продавцы и огромную прибыль получили покупатели - Капитал (моё обозначение этой структуры).
обратного варианта что бы так было по направлению рыночных сделок - не было вообще. а ведь это идёт в прямой разрез с всеми остальными представлениями рынка.
напоминаю основные концепции:
1) быки-медведи. так думает большинство и большинство сливается. в примере как раз было больше медведей и они слились.
2) куклы-толпа. так думает меньшинство. в составе них есть Майтред. большинство из них опять же сливается, но кому-то удаётся прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. по тому что оно ближе к реальной картине, но всё-равно не то.
3) Капитал-толпа. мой вариант (может еще кто-то так думает, но я не видел публичных трейдеров на базе этого подхода). принципиальная разница - у смартов есть стоплоссы или покрайней мере поэтапные выходы из убыточной позиции, а у капитала нет этого вообще, по скольку есть все инструменты влияния на рынок. и еще раз моментов в этом ключе, я уже много пишу, так что сократим.

конечно-же все могут ошибаться.. я обычный человек как и все. по-этому. если есть другая концепция, с какими-то подтверждениями хотя бы косвенными, а как главная характеристика - прибыльная торговля (в идеале без стоплоссов. это значит без ошибок в моём понимании) - я с удовольствием её рассмотрю. в конце-концов главное для большинства это быть правыми (ввиду преобладания инстинктов над разумом. в частности иерархического), а для меньшинства - это понимание картины как можно более близкой к реальности. вот второе важнее естественно.

отдельно хочу сказать о стоплоссах. тут можно пойти от обратного. как там говорил товарищ Сталин... "если запад говорит что мы всё делаем плохо, значит мы идём в верном направлении". так вот. если брокеры, все возможные эксперты всех мастей (в т.ч. те которые стоят непосредственно под структурами Капитала), биржи и все прочие враги обычным трейдерам говорят что надо ставить стоплоссы - значит их однозначно не надо ставить. надо работать над большей эффективностью своей стратегии, созданию новой, но не заниматься заплатками дыр в дырявом корыте. это конечно сложнее чем заплатками заниматься, по этому большинство как обычно .........
ну и естественно возможность прибыльно торговать без сливов и без стоплоссов говорит о том что корабль (стратегия) без дыр. а просадка при этом говорит о том что еще есть что дорабатывать, говорит о недоработке.

на последок по этой теме. предполагаю что вы смотрите на график, на графике нет никаких данных касательно вливания в рынок реальных денег. откройте терминал нинзя трейдер или ATAS который я использую , посмотрите на ленту (которая и является рынком в чистом виде) и убедитесь что реальная картина объективно противоположная. есть боковики где нет вливаний, там и смена движения мелкая. а есть где идут гиганские вливания денег но цена стоит порой даже в диапазоне пары пунктов. потом резкий прострел против вливания большинства.

три восклицательных в конце говорят о том что вероятнее всего, вам важнее быть правым) там где эмоции - там всегда преобладание наших инстинктов, которые идут в разрез с разумным поведением, куда более важным в наше время для человека. по этому предлагаю успокоиться и спокойно, аргументированно, изложить позиции, сравнить, выбрать более объективный а значит и более полезный для торговли вариант. в конце-концов наша задача зарабатывать а не быть субъективно-правыми в методе торговли.

2) ща гляну скрины. так.. честно говоря пытался пару раз смотреть на Volume Chart, который на скрине. но там нет в цифрах значения Change Open Interest по фьючерсу. гораздо лучше смотреть на таблицу под чартом, там в цифрах указано изменение ОИ. вот на него и смотрю. и на изменение по опционам Call\Put. но это для картины в целом. для более детальной естественно смотрю данные непосредственно с терминалов по фьючерсу и по опционам.
но.. а ворос-то в чём? =)

3) машки... ох =\ ссылки тут нельзя вставлять, но рекомендую забить в ютубе: пользователь умный-инвестор, видео называется "Скользящие средние. Почему они не работают?" и "Пересечение скользящих средник - сливает!". даже если вы сейчас не согласны, противоположную точку зрения всегда надо как минимум посмотреть.
я крайне негативно отношусь к его методу торговли, но вот по таким вещам часто и сам смотрю видосы.
P.S> цена не видит машки :) еще раз говорю, откройте реальный рынок фьючерса и убедитесь в этом самостоятельно. сейчас утверждать обратное это как говорить что звезды нет в центре нашей солнечной системы. её и нет, если выходить на улицу только ночью. вот смотреть форекс, а на биржу забить - примерно и есть, что выходить ночью, когда нет того что нужно.

P.S.2> еще хочу отметить что на как можно более детальное объяснение что к чему трачу значительную часть времени и сил. даже сейчас, когда хотел ответить кратко. мне есть куда деть время) по этому надеюсь на конструктивную беседу. если вас не убедил, хорошо, изложите пожалуйста ваше видение рынка, желательно с примерами, ну и какая прибыльность в таком методе. это результат и как главный показатель.

1. Про "толпу" верить перестал после отчета банка по международным расчетам который был подготовлен по анализу статистики банков Европы и Америки. Обновленных данных сейчас предоставить не могу, но есть скрин на котором четко видно, что "толпа" это всего лишь 3,5% от объема торгов на валютном рынке. Поэтому ни о какой профитности "толпы" для смартов, маркет-мейкеров речи быть не может. Я считаю, что зоны консолидации (накопление) это всего лишь временное соответствие спроса и предложения, ведь рассудите сами, что при консолидации цены нет роста объема, а значит нет финансовых вливаний - нет накопления позиций!!!

2. По поводу выкупа цены по золоту, так вы сами как-то выкладывали скрин с СМЕ от туда и ориентируюсь. Скрин выложу.

3. Тейк всегда ставлю или по Машкам или включаю TS, при прогнозах цель по ближайшей Машке, а если цена за Машками то по Fibo 161 или 261. Я не знаю как ориентируются крупные игроки, но я точно знаю, что цена видит Машки.

Не мучайтесь V и ОИ ничего путного не выйдет. Да же на Бирже V это уже запаздалое следствие ..единственным может быть интсресно тока аномальный обьем выше среденего и на сдутие. Все происходит вот в такой чтуке...а На Форентсе ее нет.Нет она есть но для этого вам понадобится пол ярда зелени и терминал Reuters за 10 к зелени в месяц.Может и увидетие такую вот чтучку

Хочу сразу сказать, что никого переубедить я не пытаюсь, а тем более оскорбить или еще какую-нибудь гадость сделать. Прошу прощения за может глупые вопросы или утверждения, но я пытаюсь во всей этой кухне разобраться уже 3 года и пока еще все не очень получается. Несмотря на то, что за это время перелопачена куча (огромная куча материалов) я понимаю, что очень много еще не знаю. :">

А по Машкам, я на них ориентируюсь для определения целей и (по моемому) не плохо получается. По принципам моего алгоритма вход в сделку осуществляю по пробою накопления двумя ордерами, в случае роста объема и безоткатного движения цены подтверждаюсь в правильности сделанного, далее частично закрываю части позиций с переводом одного ордера в Б/У, а другой ставлю на TS. В пример привожу актуальный скрин по золоту, там четко видно мои цели по Машкам.

chadaevr вот как вы определили цель будущих продаж? Я для себя поставил две цели: 1-я нижняя верхняя граница канала, которая стала сопротивлением (от которой можем отбиться и полететь опять вверх). 2-я это Машка 500, в том районе и вы указывали цель (около 1200-1215).

И если можно, то еще один вопрос: если я правильно понимаю, то ОИ можно пользоваться в следующей интерпретации: при отрицательном значении идет вариант контртрендовых сделок, а при положительном на откатах можно наращивать позицию по тренду, ДА?

СПАСИБО. :)