Позиционная торговля: открытый интерес, опционные уровни, объемы

да, вы полностью правы, сумма уходит приличная. к сожалению меня на большее в этом вопросе не хватило. те идеи что были полностью реализованы в этом советнике, сейчас сижу... идей больше нет.
разве что кроме одного момента. я как то когда только начинал искать способ что сделать с просадкой, допустим по плану заходил 50% от рабочего лота. но, решил разделить на пять сделок, на равном расстоянии друг от друга и заходить еще более дробной частью по 10% от рабочего. и по длинне будущего тренда их расположить. открывается следующая сделка - у предыдущей ставится БУ. есть нюансы, да, однако с учётом того что уход по реальному движению чаще всего быстрый и безоткатный (это объясняется ходу по стопам толпы + необходимое условие что бы народ не смог перевернуться и зайти в поезд. чем быстрее тем меньше трейдеров у экрана и тем больше человек нервничает, сомневается) - результат весьма хороший. на столько что из 13 попыток которые были до перехода на вариант с советником (только в ручную тогда это же самое делал) 2 было (один на продажу евро с разницей всего 25 пунктов. но там повезло, прямо по реальному движению открывался. один раз по золоту, вот как раз текущий тренд вверх. заходил на самом дне с сеткой на покупку для себя, для теста, в группу этого не публиковал) проведено таким образом что удалось дважды удвоить депо. при том что риск в плане просадки на 80% объёма денег ниже чем при обычном входе. то есть если ушло бы еще ниже то потери в деньгах уже не 50% от рабочего а всего 10%.
вот думаю может как то текущей советник еще сеткой располагать. но с учётом того как я смотрю золото сейчас на верхушке летало туда-сюда и на большие диапазоны перед спуском... не факт что стратегия будет оправданой, а нагружать человека в пустую не хотелось бы.
вообще сетку можно сделать и есть на что опираться объективно. есть диапазоны цен по фьючерсу которые статистически часто обрабатываются алгоритмами и цена в большинстве случаев летит сквозь них на прямую. так что вот это последняя мысль как можно улучшить подход.
диапазоны так же одинаковые для всех инструментов. капиталу всё-равно что торговать, принцип один.

ок) прикладываю сюда, ошибок пока не наблюдается, буду может даже сегодня оформлять мануал по нему. сейчас просто докину в архив сет файл, загрузите его и запустите на AUD, диапазон 11.03.2016 до 18.03.2016

там еще время есть которое он отсчитывает в минутах. за это время подбирается максимальная скорость тиков в направлении сделки. когда время проходит, если скорость обновляется то он меняет цену открытия на текущую рыночную. это исходя опять же из того принципа что реальное движение чаще всего резкое. может быть плавным конечно с постепенным ускорением, не раз это наблюдал (в часности когда по евро сеткой на продажу заходил. причём я тогда всю маржу зарядил на пять сделок, а не 50% от рабочего. это просто для простоты объяснения).

https://yadi.sk/d/v13Y5ybGqT2uY v.4.0

это, если на ТП стопов 1-2.
Так, комиссии составляют у брокеров доп. от 0.5-1.0 в пересчёте на спред.
Т.е. даже 0.5п.х50СЛ=25п. - что прилично. Если ещё и спред выше - это ещё столко же, т.е. уже -50п. на 1 ТП.
Получается - подход тут д.б. тоже скальперский.

Принципиальные соображения по улучшению есть - по подходу к работе в самой ТС, как её понял пока.
Для алгоритма в сов. - надо сов. опробовать.
Я пока на саму ТС смотрел-вникал, сов. не пробовал ещё - жду нов. версию сразу.
Скорее всего, и для сов. надо будет разные режимы работы и фильтры по состояниям рынка придумывать, если в общем.
Ну, и, наверное специфики инструментов влияют как-то, в т.ч. по глубинам тенденций меж разворотов-коррекций и волатильности.

Доброго времени суток!!!
Ув. chadaevr, а мы не хотим краткосрочно купить ЕВРО??? :-/
Или я что-то опять не правильно интерпретирую? :-/

Скрин прилагаю.

хорошая табличка, респект) я подумаю как бы её применить по эффективнее))
по ОИ то что идёт снижение по фьючерсу на снижении цены говорит условно о том что толпа ставила стопы снизу и ща цена их кроет раз за разом. скорее всего будет какое-то краткосрочное повышение но уйдём всё-равно вниз по скольку толпа стоит в лонге.
21го напрягает что на понижении ои вырос.. нарушается схема. когда нарушается лучше её не использовать, так что переходим к опционам.

Volume по опционам нас не интересует, только сумма ОИ (PUT 67,852 ; CALL 47,008) и изменение ОИ которое записано верно.
по сумме ои думаю объяснять много не надо?) в общем думаю достаточно заменить объём на ОИ что бы внести ясность в ситуацию.

то есть объём важный, очень важная часть для анализа. но это уже продвинутый уровень и его надо смотреть непосредственно в терминале, относительно каждого конкретного страйка что бы определить его важность. задача сложная, в общей картине он не интересен.

Доброго времени суток!!!
Ув. chadaevr, а мы не хотим краткосрочно купить ЕВРО??? :-/
Или я что-то опять не правильно интерпретирую? :-/

Скрин прилагаю.

Цитата

>>>Стратегия входа - Удержание уровня. 04.03.2016
Смысл стратегии в двух словах.
1) Имеем цену входа и направление будущего тренда. Заранее известен TP.
2) Входим от этой цены с коротким стоплоссом.
3) Итог - многократный выход по короткому стопу, но в последствии вход по тренду. Потенциальная просадка полностью нийтрализуется.

Преимущества - избавление от просадки полностью за счёт коротких стопов (или БУ). Физически не выйдет уйти дальше разумных пределов от нужного уровня входа.

Основная проблема - требуется постоянно мониторить ситуацию, что сделать крайне сложно в ручном режиме.
При помощи одного из читателей был сделан советник решающий эту проблему.

Цитата

Основная проблема - требуется постоянно мониторить ситуацию, что сделать крайне сложно в ручном режиме.

Извините пожалуйста за задержку, вчера был форс мажор :) Но с другой стороны, сегодня у меня было достаточно времени что бы детальнее её прорисовать.
Прошу. С пояснением механики процессов. По позднее еще выложу эти же стратегии но вот со всеми дополнениями и пояснениями, которые собрались.

Огромное спасибо вам за вашу работу и за ответы. Очень буду ждать табличку, т.к. очень хочу разобраться плотнее. Что бы какие не какие выводы можно было самому делать. Продолжается тенденция или можно выходить, или докупаться. Сейчас стою по вашим сигналам, циферки радуют. :)
Но внутри от старых стереотипов и мышления что нужен какой то индикатор чтобы показал когда выйти и т.д. все свербит и просит крыть прибыльные позы :) Но пока терплю, борюсь с собой :)
USDCAD вчера отлично взлетел после отчета о том что запасов нефти стало больше. Как услышал сразу вспомнил как вы писали что пора бы ему вверх. :) Прям мистика :d Или К когда ему нужно может и новости нужные сделать. b-)
Спасибо еще раз вам, и ждем еще от вас интересного материала и размышлений здесь.

Правильно ли я понимаю технику исполнения, верно ли по-простому это описать так:

Стратегия расчитана в первую очередь на работу от разворота.
Но можно работать и на пробой (теоретически).

Последовательность действий:
1. По определённым правилам, от уровня (коррекции, разворота) в направлении (разворота) ожидаемого тренда открываем ордер.
С очень коротким СЛ.
2. Если сработал СЛ, смотрим на ситуацию и открываем следующий ордер - В ПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ.
Допустим, цена ушла ещё дальше против ожидаемого направления, на следующем пике, предполагая, что это место разворота,
открываем новый ордер с коротким СЛ.
3. Если сработал 2й СЛ, смотрим на ситуацию и на следующем предполагаемом уровне(месте) открываем новый ордер с коротким СЛ.
И так - пока цена уверенно не пойдёт по нужному направлению.
По статистике убытки по сумме всех СЛ перекрываются тейком взятия всего плеча тренда.
---
Т.е. это может быть и серия ордеров с короткими СЛ пляшущими вокруг уровня разворота,
и серия ордеров против ещё идущего тренда(импульса движения, тенденции), если он оказался сильнее, чем предполагалось*.

*При этом понимается, что эти ордера не тупо лепятся с каким-то шагом, или на каждом пичке,
но там, где по каким-то (обоснованным) причинам ожидаем разворот действительно. Т.е. "у следующего сильного уровня".
Т.е. если произошёл пробой уровня на первых ордерах с короткими СЛ, мы не лепим дальше ордера подряд,
но определяем новый потенциальный уровень разворота и открываем новый ордер на разворот уже там.

Именно поэтому:

Цитата

Основная проблема - требуется постоянно мониторить ситуацию, что сделать крайне сложно в ручном режиме.

Т.е. суть в первую очередь именно в том, чтобы открывать ордера не просто числом, но расчитывая/определяя сценарии и уровни коррекций/разворота тренда
и отслеживая цену при этом для ловли именно того самого участка, точки разворота где д.б. открыт основной профитный ордер.
(это 1й элемент основы ТС).

Полагаясь на то, что вероятность нашей оценки в построении верных сценариев/сигналов и мат. ожидание профита по статистике перекрывают значение сумм коротких СЛ на ошибочных ордерах
(это 2й элемент основы ТС, 1й - определение точек входа и отслеживание их).

Остальное - уже именно технические и концептуальные детали/техники по построению/сопровождению сценариев/уровней/сигналов/точек входа.
(Это - исполнительская/тех. 3-я часть в ТС).

Как концепция повышения эффективности и снижения рисков больших откатов против ордера,
- это работа по импульсам вдоль направления основного принятого тренда.
Т.е. на откатах (пиках) закрывать ордер, дожидаться разворота снова в тренд, и открывать новый ордер.

Как фильтр для ловли этих точек отскока можно (как кажется) в т.ч. применить тот же алгоритм/дубль-модуль сов. настроенный на 1-2 ТФ младше.
Например, если осн. раб. ТФ это Н4,
включить 2й дубль. сов. с настройками на Н1, М15 и по ним пробовать фильтровать.
Могут и тут возникнуть доп. ордера с короткими СЛ, но это те же настройки и статистика - надо пробовать.
Зато страхует от сильных V и W образных коррекций.

И, теоретически, сумма этих импульсов в 1,4 - 1.6 раз больше, чем просто величина плеча тренда "от и до" без учёта их.
Т.е. при стабильном исполнении есть доп. задел на страховку по доп. СЛ.

напоминаю, у нас рабочего ТФ нет ;)

концепция интересная. вопрос только один, как её реализовать математически?

Как концепция повышения эффективности и снижения рисков больших откатов против ордера,
- это работа по импульсам вдоль направления основного принятого тренда.
Т.е. на откатах (пиках) закрывать ордер, дожидаться разворота снова в тренд, и открывать новый ордер.

Как фильтр для ловли этих точек отскока можно (как кажется) в т.ч. применить тот же алгоритм/дубль-модуль сов. настроенный на 1-2 ТФ младше.
Например, если осн. раб. ТФ это Н4,
включить 2й дубль. сов. с настройками на Н1, М15 и по ним пробовать фильтровать.
Могут и тут возникнуть доп. ордера с короткими СЛ, но это те же настройки и статистика - надо пробовать.
Зато страхует от сильных V и W образных коррекций.

И, теоретически, сумма этих импульсов в 1,4 - 1.6 раз больше, чем просто величина плеча тренда "от и до" без учёта их.
Т.е. при стабильном исполнении есть доп. задел на страховку по доп. СЛ.

Спойлер

Надо каким-то образом определять места и скорость/потенциал таких отскоков.
М.б. по тем же критериям, что и основной тренд, только пропорции/параметры другие ...
Или искать доп. сигналы/фильтры тогда.

вот) и тут мы сразу ступоримся xD ну по скольку что-то такое уже пробовал сделать, вся суть процесса сводится к таким "кирпичам" разного размера. минимальный размер это 1 пипс. по этому если пока забыть о спреде, забыть о комиссиях, можно подумать о таком расчёте на тиковом графике.

что считать за тренд вверх? можно три пипса (или три пункта или тридцать пунктов, это просто размер единицы отсчёта) подряд.
ну так типа этого уже и сделано :) считается сколько максимум цена проходит в нужную сторону в среднем, это мы получается и берём за импульс. как только он обновляется - открываем операцию :)
и главное условие грааля выполнять - не привязываться к конкретным цифрам, по скольку система абсолютно без подкрутки настроек должна работать на любой валюте. условие выполняется :)

проблема в том что если был очень сильный ложный импульс, или сбой какой что посчиталось (было такое, не сбой) 9 пунктов подряд цена прошла. и это был нож. потом цена откатилась и улетела туда куда был нож со скоростью 4 пункта (при средней 2.5 пунктов). вот что с этим делать совершенно непонятно. она ж могла и значительно ниже уйти а потом улететь вверх с высокой скоростью.
нужна какая-то формула не только для обновления максимума скорости, но и для понижения этой максимальной планки скорости. есть соображения?

Надо каким-то образом определять места и скорость/потенциал таких отскоков.
М.б. по тем же критериям, что и основной тренд, только пропорции/параметры другие ...
Или искать доп. сигналы/фильтры тогда.

Со скоростями и шпильками надо разбираться и думать.

Гоняю сов. Первые мысли:

1. Перевод в БУ и трал с какого-то пройденного в плюс уровня был бы кстати. Явно м.б. на пользу - есть проходы по 50-100п. и уход в обратку до СЛ.
Их настройки надо будет оптимизировать в тестах.
При возврате в тренд можно открывать ордер повторно (те самые импульсы), над условиями повторного открытия ордеров надо будет подумать*.
Скорее всего упор на ту же схему с минимальным СЛ.

Хочу предложить подумать над фильтрами по уровням: ATR(ADR), фракталам, ближайшим уровням коррекций.

*как вариант, для определения/фильтра уровня перевода в БУ+ и трала использовать те же сглаженные показатели скорости за какой-то крайний период, более длительный и с начала ордера(тренда). Т.е. за 2-3 проверочных интервала.

Начало тренда тоже определять не как цена/уровень открытого ордера, а как какой-то паттерн, локальный мин/макс с к-го начался разворот,
и к-й м.б. как до, так и после открытия ордера.

** И для определения повторного входа по импульсам, после закрытия ордера, как-то учитывать все предыдущие расчёты и показатели:
- от начального расчёта цели-ТП к-е были при его открытии,
- данные по интервалу где произошло закрытие
- текущими данными
Если возможно - по ходу собирать и обрабатывать статистику данных используемых сов. на каждом колебании(коррекции) цены.
Т.е. создать параллельно некий интерактивный "прогнозатор" из этих меняющихся данных.
Из этого варить компот и от него пересчитывать новые цели.



Пример по целесообразности БУ+трал и думок о фракталах и уровнях:

Доброго времени суток!!!
Ув. chadaevr, а мы не хотим краткосрочно купить ЕВРО??? :-/
Или я что-то опять не правильно интерпретирую? :-/

Скрин прилагаю.

да, кстати... часто цена возвращается. с учётом того что чаще всего входы у нас по ТС контр-трендовые, либо прямо в боковике за н-ное время перед трендом из него, то мы как раз и ловим максимум стопов, цена максимально часто возвращается назад.
это интересно. думаю если тут приложить голову можно что-то придумать. так... ну вот первые мысли. допустим у нас есть убыток (опять же для простоты пока без спредов и без комиссий, на них всегда поправку можно сделать и всё) 10 пунктов. цена открыла ордер, ушла вверх. как вариант, когда прибыль составит 10 пунктов мы можем открыть хедж и если цена вернётся назад к стоплоссу, закрыть всю серию текущих сделок в ноль, тем самым пройдя часть боковика без потерь. что собственно и является главной целью до ухода по тренду.
проблема в том что при таком алгоритме и по тренду-то уйти не выйдет ) будет убыток, будет хедж, и уйдём вверх вместо хода вниз. что с этим делать: можно вместе с хеджем открыть еще одну такую же покупку, тогда есть шанс что мы получим несколько стопов допустим на 5 пунктов, уйдём вниз, там снова переоткроемся и будет выйгрыш в 5 пунктов чистыми. хотя тут уже определённые сложности.... в общем может есть идеи в этом ключе?


БУ часто применялось, есть один существенный минус. цена открытия после БУ должна быть тогда выше закрытия по БУ и мы теряем часть прибыли от будущего тренда. а если цена так и будет ходить по бу - вверх, бу - вверх (бывало и такое), то можем в теории потерять вообще всю прибыль вместе со смещением цены.
в общем механика такая же как со стоплоссом, только это не отражено в стейте будет. и даже хуже по тому что цена может смещаться боковиком по тренду какое-то время, в таком случае беда по сравнению с конкретной ценой от которой идёт открытие.


объективные уровни только одни существуют) причём тоже равные на всех инструментах кроме акций (есть отличия небольшие конечно, но там мелочь):

X.XX85
X.XX70
X.XX50
X.XX30
X.XX15

механику объяснять долго, если очень кратко то они очень хорошо отрабатываются существующими алгоритмическими системами Капитала для развода толпы. толпа же у нас научена от круглых уровней торговать) вот там по этим уровням (а точнее по диапазонам между ними) очень хорошо эту толпу имеют. если уж и использовать какую-то ценовую сетку то именно такую. правда она по фьючерсу естественно, где-то можно посмотреть смещение форекса относительно фьючерса?

про сохранение и оптимизацию на базе данных статистики прошлых торгов и прочего - это в планах) нейронная сеть должна быть) задача естественно сложная, как и ряд других вариантов, перед тем как ими заниматься надо на 100% быть уверенным что из самого простого всё выжато. ну или почти всё. пока вот даже сеткой описанной выше пользоваться не хочу, хотя от неё будет толку, по тому что пока еще должны быть более простые решения. в часности по скорости смещения цены есть ветка улучшений, может быть по хеджированию еще. тралл... как и с БУ есть проблема. вообще он людям нужен когда они не знают где выйти :) вот цена выбивает тралл, сколько взяли столько взяли и ушли с рынка. но мы-то точно знаем плюс минус где цена будет. перед этим еще выбъет тралл шпилькой и всё =)

прикладываю еще одну версию советника эксперементальную. те же настройки, они и та история по AUD сейчас по умолчанию для всех тестов. стоплосс в тествоом советнике 2.0 а лот 0.25 и в обычном 2.0 а лот 0.50 для сравнения результатов. https://yadi.sk/d/R47GxxO1qWEsk Hold2Level 1.2

Со скоростями и шпильками надо разбираться и думать.

Гоняю сов. Первые мысли:

1. Перевод в БУ и трал с какого-то пройденного в плюс уровня был бы кстати. Явно м.б. на пользу - есть проходы по 50-100п. и уход в обратку до СЛ.
Их настройки надо будет оптимизировать в тестах.
При возврате в тренд можно открывать ордер повторно (те самые импульсы), над условиями повторного открытия ордеров надо будет подумать*.
Скорее всего упор на ту же схему с минимальным СЛ.

Хочу предложить подумать над фильтрами по уровням: ATR(ADR), фракталам, ближайшим уровням коррекций.

*как вариант, для определения/фильтра уровня перевода в БУ+ и трала использовать те же сглаженные показатели скорости за какой-то крайний период, более длительный и с начала ордера(тренда). Т.е. за 2-3 проверочных интервала.

Начало тренда тоже определять не как цена/уровень открытого ордера, а как какой-то паттерн, локальный мин/макс с к-го начался разворот,
и к-й м.б. как до, так и после открытия ордера.

** И для определения повторного входа по импульсам, после закрытия ордера, как-то учитывать все предыдущие расчёты и показатели:
- от начального расчёта цели-ТП к-е были при его открытии,
- данные по интервалу где произошло закрытие
- текущими данными
Если возможно - по ходу собирать и обрабатывать статистику данных используемых сов. на каждом колебании(коррекции) цены.
Т.е. создать параллельно некий интерактивный "прогнозатор" из этих меняющихся данных.
Из этого варить компот и от него пересчитывать новые цели.



Пример по целесообразности БУ+трал и думок о фракталах и уровнях:

Спойлер

2. В колонке инф. хорошо бы иметь записи о текущем ордере:
время.дата - цена - п. пройдено - цель(цена ТП) - п. до цели(осталось)

---
ЗЫ не пойму, почему кроме AUD сов. на др. парах ордера не открывает.

Доброго времени суток.
Опционы вы смотрите только за последний месяц?

По поводу БУ и трала:
- Если мы знаем, мы-то точно знаем плюс минус где цена будет, то после срабатывания бу/трала можно и перезайти,
можно бу проставить далеко, почти у ордера, сугубо как страховку от СЛ и страховку от шпилек при этом.
Но, потеря на СЛ гораздо печальнее, чем недополучение прибыли (и то - гипотетическое).
К тому же, чем меньше СЛ, тем меньше прибыли на их отработку уходит, можно потери части тренда зачесть. = паритет.
К тому же, зайти повторно часто получается выгоднее, чем закрыться, получив прибавку как раз по ходу тренда к цели.

- И вот, как мы узнаем, где цена будет - механика этого расчёта и учёта в сов. мне, пока, не полностью понятно.
Если это принимается надёжным, то можно заходить повторно в этом направлении.
И от этого и продумывать способы повторных заходов в тренд.

---
ЗЫ почему сов. в тестере ордера только по AUD открывает, а по др. парам нет - брал период с начала марта везде.

самое простое когда известна будущая цена это просто открываться сеткой-усреднением против тренда, пока он не развернётся) так и делалось до сих пор) но. потери, потери... просадка это та же потеря в деньгах, потеря во времени. потеря в том что запас надо приличный оставлять. даже так торговля весьма и весьма профитная, но всё-таки, надо же стремиться к повышению КПД :)

по-поводу рассчёта, в этой ветке приводил одну или две фундаментальные стратегии по фьючерсу и по опционам.
сам более детализированный подход использую в терминалах. потом надо будет его автоматизировать и связать всю систему. а пока в сов забивается только результат - текущая наиболее вероятная цена отскока и конечный тейк.

в плане БУ пробовалась идея что допустим цена на 1 пункт ушла - ставим БУ. закрылись - открываем через Н пунктов так дальше и опять БУ. чаще всего эта сделка весьма приличную часть всего движения съедала прежде чем ордер открывался в том месте куда цена и на пункт не возвращалась :) ну тоже неприятная штука.

как то мы подвисли вокруг одного и того же xD
предлагаю вот что. рынок чаще всего что делает - возвратные движения, затем трендовое резкое со шпилькой.
может еще что то дописать к этому, зарисовать от балды один график такого плана, и попытаться найти условия которые позволяют его обрабатывать с минимальными потерями. если на таком получиться сделать, то получим именно нужный результат по скольку он будет подходить ко всем валютам :) в общем в полном соответствии с правилами грааля.
собственно идея советника и была взята основная после таких черчений. так что если есть желание, бумага и ручка, прошу попробовать :) мои идеи пока исчерпались

по-поводу работы только на AUD... у меня обе версии работают на всех валютах, если загружены котировки конечно. попробуйте пролистать на нужном таймфрейме нужные даты, потом еще раз запустить. и не забыть поправить цену входа и тейк профит. должно работать.
если нет то нужен скриншот проблемы

По поводу БУ и трала:
- Если мы знаем, мы-то точно знаем плюс минус где цена будет, то после срабатывания бу/трала можно и перезайти,
можно бу проставить далеко, почти у ордера, сугубо как страховку от СЛ и страховку от шпилек при этом.
Но, потеря на СЛ гораздо печальнее, чем недополучение прибыли (и то - гипотетическое).
К тому же, чем меньше СЛ, тем меньше прибыли на их отработку уходит, можно потери части тренда зачесть. = паритет.
К тому же, зайти повторно часто получается выгоднее, чем закрыться, получив прибавку как раз по ходу тренда к цели.

- И вот, как мы узнаем, где цена будет - механика этого расчёта и учёта в сов. мне, пока, не полностью понятно.
Если это принимается надёжным, то можно заходить повторно в этом направлении.
И от этого и продумывать способы повторных заходов в тренд.

---
ЗЫ почему сов. в тестере ордера только по AUD открывает, а по др. парам нет - брал период с начала марта везде.

ставлю сов. с этими настройками - раб. тока на AUD - прогоняет весь график за мес. без единого ордера, остаётся чистый график по истории.
В истории терминала 5000 баров, до сих пор хватало. ТФ М15.

если уж и использовать какую-то ценовую сетку то именно такую. правда она по фьючерсу естественно, где-то можно посмотреть смещение форекса относительно фьючерса?

ставлю сов. с этими настройками - раб. тока на AUD - прогоняет весь график за мес. без единого ордера, остаётся чистый график по истории.
В истории терминала 5000 баров, до сих пор хватало. ТФ М15.

очень странно.. ну допустим фунт, нужен сет файл и скриншот что журнал пишет.

ставлю сов. с этими настройками - раб. тока на AUD - прогоняет весь график за мес. без единого ордера, остаётся чистый график по истории.
В истории терминала 5000 баров, до сих пор хватало. ТФ М15.

Спойлер

В смысле смещение? вроде +/- форвард поинт к фьючу и получается цена спота.

Не открывает сделки: Фунт и др., скрин журнала и сет

---
Пришли товарищи не в ту сторону xD Закрываем, через несколько дней пересмотрим ситуацию. Хотя может даже сейчас вниз открыться на этом моменте заработать. В общем сейчас посмотрим.

#Forex_Sig #ID36 #Forex #JPY #Close
1) BUY ( )
Open: 112.98
Close: 113.53
Load: 25%
Sag: 231p
Dif: +54p

2) BUY ( )
Open: 1.0979
Close: 113.53
Load: 25%
Sag: 173p
Dif: +114p

3) BUY ( )
Open: 1.0979
Close: 113.53
Load: 25%
Sag: 0p
Dif: +262p (-44p)

Edit ( )
---
ИТОГО:
+386p.
12 дней
Load: 75%
---
Пришли товарищи не в ту сторону xD Закрываем, через несколько дней пересмотрим ситуацию. Хотя может даже сейчас вниз открыться на этом моменте заработать. В общем сейчас посмотрим.

эмм.. не совсем понял, а советник где-то не срабатывает? то что по енне вчера толпа зашла против нас это биржевые данные, советник пока что их не учитывает :) тут только в ручную мониторить и корреткировать. но это дело временное)

порядок действий в ручном режиме уже давно обкатан :) просадку только хотелось бы устранить. кстати готова версия 5.0, сейчас по золоту закроемся, я покопаюсь в данных за сегодня и выложу сов + мануал. ну вот скажем по золоту если бы советник торговал то вместо всей просадки (Sag в закрытых сделках) посчитал, получается около -550p было бы. профит конечно около 1000p уже составлял бы, но всё-таки :) в рамках задачи уменьшения рисков обмен по-моему хороший.

первый скрин кстати не открывается

Как инициативу, предлагаю использовать ранее постоенные (ведомые) сценарии и работу-ордера-сигналы сов.,
как комплекс советника в прямом смысле слова:
- По совокупности результата от предыдущих шагов и действий, поняв новый сценарий, там, где сов. сам не срабатываетъ,
вручную открывать и вести доп. сделки,
как, допустим на основе этого примера и момента с USDJPY:

Спойлер

Для начала можно попробовать обкатать порядок действий и параллельного сопровождения сделок открытых руками и сов.
В принципе, это может подсказать ходы по алгоритмам в сов. же.

Спойлер

Для этого нужен какой-то порядок описания и составления рабочего сценария, с основными отправными и расчётными данными.
И схемы поведения-действий в случаях отклонения реального хода от предполагаемого сценария более приемлимого.
---
допустим: заблаговременное закрытие, если явно обнаружился разворот/сильная.коррекция против ордера, доп.ордер(доливка) при хорошем входе в сильную тенденцию/тренд, частичное закрытие ордеров (напр. на линии дальше БУ+) и т.п.
Т.е. стандартные схемы действий на ряд стандартных ситуаций.

Всё это снизит риски и увеличит общую доходность, эффективность.
И ускорит работу по проработке алгоритмов к применению в сов.

---
ЗЫ чуть поразмыслив, я открыл на демке селл USDJPY, чуть ниже пика, можно провести эту сделку и по ходу разобрать основные проявленные моменты.

Поясните пожалуйста свои мысли: "Пришли товарищи не в ту сторону"? Что то я не пойму мы же на BAY открывались? Так почему не в ту сторону пришли? Или что вы этим хотели сказать?

#Forex_Sig #ID34 #Forex #Test #AUD #Edit
Вход по стратегии Удержание уровня
( )
---
Цена открытия: 0.7680
---
Подтягиваем цену открытия советника.

"Повышаем размер лота в советнике на евродолларе."

Так евродоллар уже в бай пошёл, или 2я волна в селл?

по евродоллару открыто две сделки, одна статичная на 25% от рабочего, вторая с советником тоже 25%, сейчас смотрю по фьючерсу плотность формируется, имеет смысл добавиться. или от этой или от следующей плотности должны вниз пойти.

по всем тестам, по личной торговле что у меня с разными сделками, что по сигналам, всё говорит о серьёзном возрастании эффективности торговли используя советник а не статичные сделки :) результат очень радует. вон кстати человек советником заходил самостоятельно, прислал два скриншота любопытных :)

Так евродоллар уже в бай пошёл, или 2я волна в селл?