Обзоры рынка по системе (OI DB CME)

Не могу сказать ничего определенно. Пока все двигаются в пределах того флет-канала что длится месяц. Настрой вверх не исчезает, но и идти не дают. Не стоит торопиться.
Правда я от нижних границ по основным парам уже стою в позициях маленьким лотом, но СЛ подтягиваю в бу. Пока все неопределенно.
Причем это не нонфармы, а грядущая экспирация опционов 5 декабря. Экспирация частенько меняет тренд, а все думают это так Нонфармы влияют.

Все беру из отчетов Чикагской биржи. Она обязана публиковать данные по торгам за день, чтобы исключить махинации. А мы пользуемся этим. сmegroup.com
Экспирации опционов раз в месяц, обычно в начале, в первую пятницу (часто совпадает с Нонфармами). После экспираций могут быть разные развития событий. Может смениться тренд, а может и нет.
Но за неделю до и неделю после экспирации надо торговать аккуратно.

ЗЫ. Это по основным парам. По металлам экспирации в другое время.

Согласитесь, что большая часть? Мне достаточно, чтобы делать выводы о настроях дядь ворочающих миллиардами.
И грааль никто не обещал.

По Фунту и Евре пока не буду ничего предпринимать до экспирации. Уже 2-ю неделю из рынка уходят фьючерсы. Рынок истончается и поэтому непредсказуем.
По австралийцу и канадцу поставил отложки (австралиец 0.849 байстоп, канадец 1.136 селстоп)

По поводу "бездонного спотового рынка" погуглите какой процент занимает спот на рынке. Подскажу, на CME он где-то 18% от всего объема операций на этой бирже.
То, что на форексе "играют" миллионы трейдеров не делает его сколь-нибудь значимым в объемах сделок.

СМЕ не панацея и отчеты биржи не грааль, но по крайней мере, по данным биржи можно с некоторой долей вероятности предположить, куда двигаться /чисто мое мнение.

Спасибо за вашу работу но есть пожелание я новичек и мне трудно разобраться с вашими графиками вот например образец других графиков мне тут более понятно что да как
за вашей работай слежу постоянно не бросайте но сделайте более наглядно уважуха \M/

.png66 скач.

Спасибо за слова поддержки. Постараюсь, что бы было понятнее. Но у каждого свои методики. Делать "как у других" смысла не вижу.

ЗЫ. Причем если посмотреть на ту картинку, где все "более понятно, что да как" и посмотреть что потом произошло 04.12, то видно как цена пробила все 3 уровня сопротивления, а выше 2-х даже закрепилась, а от уровня поддержки не отбилась ни разу. Не все так однозначно, как это может быть выглядеть на "красивых картинках".
Т.е. мало рисовать правильные уровни, надо уметь делать по ним правильные выводы.

Пока не видно разворота наверх по основным парам. Евру, фунт, ауди по прежнему ждёте на север?

Да. Жду.

Спасибо за вашу работу но есть пожелание я новичек и мне трудно разобраться с вашими графиками вот например образец других графиков мне тут более понятно что да как
за вашей работай слежу постоянно не бросайте но сделайте более наглядно уважуха \M/

А можно подробней об используемых индикаторах? Понял только СОТовский и то не очень(глаза разбегаются-ничего понять не могу)?

Кое-что я описывал в первых постах. На картинках.
Графики в отдельных окнах для D1:
ODK - Дилер (еженедельные данные). Позиции крупного ММ (Дилера). Красная - количество позиций в шорт, Синяя - количество позиций в лонг. Желтый столбик для удобства показывает их разницу.
COT - уровни СОТ. Зеленая - NonCommercial Синяя - Commercial Красная - NonReportable. Желтые столбики - изменения в NonReportable.
FOB - Главный график открытых интересов опционщиков (данные FOB). Зеленая и Красная линии (или можно включить, чтобы показывала только их разность и будет одна линия золотого цвета) вычисляются по данным открытых интересов (ОИ) из ежедневных бюллетеней чикагской биржи торгов за вчерашний день и строятся на сегодняшний (настрой опционщиков на сегодня). Когда зеленая вырасла выше определенного уровня, а красная упала ниже определенного уровня на основном графике появляется синяя стрелка это значит опционщики готовы в бай. Если наоборот (красная вверху, зеленая внизу), то появляется красная стрелка, значит опционщики готовы в сел. Это сигналы "Второго типа". Готовность еще не значит бай или сел, могут дрейфовать, накапливая колы или путы, для бая или села.
От FOB на основном графике появляются голубые или розовые прямоугольнички. Это сигналы "Первого типа". Они показывают нежелание опционщиков идти в этом направлении (прямоугольники показывают как-бы стену для цены). Опционщики сбрасывают контракты определенного типа, когда видят, что цена пойдет в другую сторону. Комбинация сигналов 1-го и 2-го типа очень хороший сигнал для входа. Но нужно быть осторожным. Опционщиков тоже могут "вынести" и потянуть цену в другую сторону.
От FOB на основном графике появляются еще и сигналы "Третьего типа". Это голубые или розовые полоски. Это уровни "долга".
Долг, это когда опционщики попадают на деньги на каком-то уровне цены. И стараются цену вернуть на этот уровень. Если получается долг закрывается сразу, но если цена улетела, то вернется или через несколько дней или недель. Но до экспирации опционов желательно вернуться.
На графике это голубые или розовые горизонтальные линии длиной 20 (или меньше, если недавно) дней. Начало линии, это конец дня когда возник долг. Уровень долга имеет ширину, от начала американской сессии до конца дня (где собственно и проведена голубая или розовая линии). Длина линии условна и искусственно ограничена обычно 20 днями на D1 или больше, для H1 или H4.
В графике FOB видны желтые столбики, это изменение ОИ фьючерсов. Если столбик вверх, то фьючерсы набирают, если столбик вниз, то фьючерсы скидывают и рынок "утончается", тогда лучше не торговать вообще.
Еще на графиках может быть забор из красных и зеленых столбов, это просто индикатор "Volumes".
sip-dif Это индикатор SIP вынесенный в отдельное окно. Про SIP на основном графике расскажу попозже.
Для ТФ H1 или H4 я помещаю только FOB и Volumes. В FOB включаю обычно отображать 3 тип и иногда 2 тип.

Новозеландца и рубль не рассматриваете случайно?

Они не торгуются на Чикагской бирже (торгуются но мало). Поэтому по моей системе там ловить нечего.

Но рубль естественно торгую, не по этой системе. Ставлю байстопы выше хаев. Если ЦБРФ не вбухивает интервенцию, то USDRUB растет, подтягиваю стоплосы и через равные промежутки открываю еще сделки (еще байстопы). Если он падает - сразу все закрываю и жду отката. За месяц 100% поднял.
Сейчас там пробили 54.7 - это уровень сопротивления ЦБРФ. Если будет интервенция - закрою, но пока в сделке.

А как вы понимаете, что началась интервенция? По поведению цены?

Большие объемы, но их плохо видно. Но самое главное, цена или не движется или снижается (USDRUB).
При той фундаменталке страны эмитента, цена свободно движется только вверх, вниз ее могут только насильно.
Как спекулянту мне это на руку, как резиденту - печально.
Просьба больше не оффтопить в теме. И сам не буду. Но просто тема болезненная. :-ss

Сегодня понедельник. И что же вам говорят ЭФ?

ЭФ только сегодня. Завтра посмотрим на результаты. А лучше на неделе. Как будет что-то развиваться определенное - тогда и увидим.

Золото сегодня как-то бодро пошло вниз. Это где-то высвечивалось?

Не так уж и далеко пошло. В пределах флета. Канал держится с 25 ноября (см скрины прошлых дней).