От pavlus777, 30 марта, 2016 в Торговые системы
В чистом виде данная "стратегия" льет со страшной силой. Отдельные трендовые периоды не показатель.
Ну что за народ??????? Лишь бы ляпнуть что ни будь. Ну раз ляпнул, так обоснуй. Или за свои слова не отвечаешь?
Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.
Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.
Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.
Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.
Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.
Недельного тренда в пять дней разве не хватит? Пунктов по сто, двести за пять дней какая ни будь пара пройдет. Убытки на одной паре если чего перекроет другая. Можно же несколько пар гонять. В пятницу можно не закрывать профит, а подтянуть стоп ближе к закрытию свечи пятницы. Вышебит, да и хр,,,,,,н с ней, дальше пойдет еще лучше
Может кого натолкнет на мысль...
Брал первую версию советника, т.к. там меняется только отступ, то на нем и эксперементировал последние полгода c 01.09.2015:
депо=$1000 лот=0.1
GBPUSD - отступ 50 = 1231.25 прибыль
USDCAD - отступ 50 = 497.04 прибыль
EURUSD - отступ 200 = -20.36 прибыль (пара под вопросом)
AUDUSD - отступ 170 = 379.51 прибыль
NZDUSD - дисквалификация (наверное лимитные ордера будут профитными)
USDJPY - отступ 60 = 359.12 прибыль
USDCHF - отступ 180 = 236.39 прибыль
AUDJPY - отступ 50 = 1325.29 прибыль
EURJPY - отступ 50 = 868.66 прибыль
GBPJPY - отступ 55 = 2451.83 прибыль
GBPCAD - отступ 55 = 2459.12 прибыль
Похоже на етой недели сигнал только по Канадцу.Ауди и НЗД вроде говорят что не очень отрабатывает.По фунту большой хвост.Плюс еще Фомк на этой неделе
Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Mastercol
Всем привет.Сделки на эту неделю.
sergey777, vetallnemo и ещё 7Всем привет, нужен индюк для визуального тестирования это ТС, что-бы показывал открытие понедельника или лучше уровень с открытия понедельника по пятницу. Может у кого есть такой или знающий MQL напишет?
Может кого натолкнет на мысль...
Брал первую версию советника, т.к. там меняется только отступ, то на нем и эксперементировал последние полгода c 01.09.2015:
депо=$1000 лот=0.1
GBPUSD - отступ 50 = 1231.25 прибыль
USDCAD - отступ 50 = 497.04 прибыль
EURUSD - отступ 200 = -20.36 прибыль (пара под вопросом)
AUDUSD - отступ 170 = 379.51 прибыль
NZDUSD - дисквалификация (наверное лимитные ордера будут профитными)
USDJPY - отступ 60 = 359.12 прибыль
USDCHF - отступ 180 = 236.39 прибыль
AUDJPY - отступ 50 = 1325.29 прибыль
EURJPY - отступ 50 = 868.66 прибыль
GBPJPY - отступ 55 = 2451.83 прибыль
GBPCAD - отступ 55 = 2459.12 прибыль
Что значит отступ? Отступить от high\ low?
Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.
Изменено 5 апреля, 2016 пользователем X-Perto
Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат. Тесты за 2010-2016 год по сегодняшний день вместе с двумя сетами в архиве.
Изменено 5 апреля, 2016 пользователем test13
Привет друзья! Зашел по двум парам без совы а вручную cadchf и usdjpy. вроде не плохо получается. Скажите лучше переводить в безубыток или отправить в свободное плавоние до конца недели???
А если сделать оптимизацию за большой период то тогда получится подгонка под историю, разве нет? Бэктест и форвард тест 2010-2016 же показал рост графика.
Я смотрел на визуализации, как сова открывает позиции. Помоему в ней глюк. Вторая отложка удаляется иногда слишком поздно после срабатывания первой, в результате ее цепляет после первой и мы получаем один крупный лось и небольшой профит изза трала. Тоесть, если отложка сработала во вторник, то вторая удалится только в среду чтоли? Имхо нужна возможность переводить сработавшую отложку в БУ при первой же возможности, когда цена прошла в профит N пипсов, а не на следующий день, когда цена ушла хватать вторую отложку во время флета. Либо сработала отложка - сразу удалить вторую.
Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )
Чёт не пойму как вставить сюда картинку, подскажите
Чёт не пойму как вставить сюда картинку, подскажите
Изменено 5 апреля, 2016 пользователем master_255
Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )
Нет. Первый тест вообще не о чем - даже программа пишет "НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ". Второй чуть ближе и все равно не то. 99% тест показывает иногда совершенно иные характеристики. Плюс все эти тесты не учитывают спред, проскальзывания, комиссию за своп и наконец вывод заработанных средств.
Тесты с постоянным лотом вообще не имеют какого то практического смысла. Если бы лот был динамическим - просадка сожрала бы всю прибыль.
Ну и наконец - предложу другую стратегию с таким же результатом. Но с просадкой 0 )))
[sup]достаточно положить деньги в банк на счет с реинвестированием процентов, 12% на 5 лет как раз удвоение суммы[/sup]
grabli, вы специально TrailStart меньше TrailStop ставили? С такими настройками трейлинг начинается в "лоссовой" зоне.
Ну и гонять оптимизацию за маленький период не вижу смысла. Стратегия у которой вход максимум раз в неделю, а с фильтрами гораздо реже, должна работать на долгом периоде тестов. Иначе это просто подгонка под историю. Сейчас она не работает.
По моему тестировать надо на визуализации, потом смотреть убыточные входы и думать как их исключить.
Изменено 5 апреля, 2016 пользователем grabli
Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )
Нет. Первый тест вообще не о чем - даже программа пишет "НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ". Второй чуть ближе и все равно не то. 99% тест показывает иногда совершенно иные характеристики. Плюс все эти тесты не учитывают спред, проскальзывания, комиссию за своп и наконец вывод заработанных средств.
Тесты с постоянным лотом вообще не имеют какого то практического смысла. Если бы лот был динамическим - просадка сожрала бы всю прибыль.
Ну и наконец - предложу другую стратегию с таким же результатом. Но с просадкой 0 )))
[sup]достаточно положить деньги в банк на счет с реинвестированием процентов, 12% на 5 лет как раз удвоение суммы[/sup]
Господи... Я же написал, что разницы между тестом 90 и тестом по контрольным точкам разницы практически не выявил! 99 тест для такого робота вообще никакого смысла не имеет, как и ваш пост целиком.
Ради интереса провел тестирование динамическим лотом, результаты только улучшились.
А в банке дают 12 процентов в баксах? А мультивалютно там торговать тоже дают?)
=)) Это шутка, да? Ничего что провалы и рост на графиках не совпадают? На 99% картина будет еще интереснее, особенно с учетом агрессивной работы трала, который практически всегда сразу поджимает стоп к цене и далее следует рядом с ней с расстоянием в несколько пипсов.ЦитатаЯ же написал, что разницы между тестом 90 и тестом по контрольным точкам разницы практически не выявил!
Изменено 5 апреля, 2016 пользователем litra
Добавил параметр DeletePending(Удаление отложек)
Значения:
0 - Не удалять до вечера пятницы
1 - Удалять после срабатывания одной из отложек
2 - Удалять после закрытия противоположной позиции с профитом или бу
Быстро и грубо прогнал вручную с 2015 по сей день стратегию по все мажорам, с целью удалить 100% не подходящие пары для дальнейшего досконального тестирования.
Продолжаю работать с: EURUSD, USDCAD,GBPUSD, EURAUD, EURCAD, EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURJPY, USDJPY. (йена под вопросом, во время подробного теста определюсь)
В мусорку: все что с франком, AUDJPY, AUDUSD, NZDUSD, NZDJPY.
Во время теста возникли вопросы:
1)какой должен быть размер пн свечи, т.к. у каждой пары волотильность индивидуальна
2) размер тела к тени
3) стоит ли выставлять ТП=3,4,5хСЛ
4) проверить идею Bryanwins о БУ.
Результаты скоро выложу
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем